GKFX

То есть я правильно понял, что если некий Василий, выставил свою отложку, а некий Петр по ней открылся, то именно эта КОТИРОВКА не будет запечатлена в истории котировок в личном кабинете трейдера компании GKFX?

да все запечатлено. Даже на сайте написано, что можно внутри спреда сделки совершать и они будут исполнятся внутри спреда, если есть встречный ордер.

То есть я правильно понял, что если некий Василий, выставил свою отложку, а некий Петр по ней открылся, то именно эта КОТИРОВКА не будет запечатлена в истории котировок в личном кабинете трейдера компании GKFX?

Она не будет запечатлена только в том очень редком случае, если этой котировки не было у LP. Чаще всего котировки, по которым матчатся ордера, все равно попадают в историю, просто потому что совпадают с той или иной индикативной котировкой.

---

Добавлено: 04-06-2015 12:10:17

---

да все запечатлено. Даже на сайте написано, что можно внутри спреда сделки совершать и они будут исполнятся внутри спреда, если есть встречный ордер.

Совершаться-то сделки будут. Но в историю котировок попадает только индикатив от LP.

Только вопрос: почему на графике фитиль свечи не дошел до цены лимита?

Очевидно, потому что на графике индикатив, а не цены исполнения. А индикатив строится по котировкам от LP, и матчинг не учитывает.

Нам не очевидно. Мы тут мучаемся на тиковых данных тестируем сов, а оказывается +- пара пунктов не считается? Я лично не против данного исполнения, но в котировку неужели нельзя включить эти операции?

Ну если глубоко капнуть, то форекс в принципе полный индикатив, так как у него нет родителей в виде централизованной площадки)). У меня, если честно, до сих пор в голове не совсем укладывается, как цена может совпадает у всех брокеров (включая спот и фьюч) учитывая, что цены формируются на разных площадках и единого пула нет))) То есть он как бы есть, но его официально как бы и нет))))
В случае если цена отработала, как в нашем случае- это внутренний, положительный для первого клиента матчинг и все впорядке. В случае если шпиля-виля по 50 пп у определенного брокера, то это косяк LP и он тут не причем)))
Вообщем все понятно, но ощущение такое, что периодически тебя как то...)))

Ок)) тогда вопрос к представителям GKFX. У вас в ЛК есть услуга предоставления истории котировок по типам счетов. В них Вы показывается лишь котиры LP или внутренний матчинг тоже учтен?

То есть я правильно понял, что если некий Василий, выставил свою отложку, а некий Петр по ней открылся, то именно эта КОТИРОВКА не будет запечатлена в истории котировок в личном кабинете трейдера компании GKFX?

Согласен полностью, но вопрос не об этом. Меня интересует фиксируется ли сделка, которая была сделана между клиентами компании GKFX в истории в ЛК? (я уж принципиально точно описываю свой запрос, что бы не не было разночтений)

То есть если логически размышлять, то (как сами представители компании утверждают) лимиты хранятся на сервере компании и лишь только при активизации с котировкой LP, отправляются на сервер соответствующего LP.
И в случае, если по цене лимита, произошла сделка Василия и Петра (равным объемом) и на тот момент LP такой цены не было, то в архиве истории, которая хранится в ЛК, данная позиция запечатлена не будет, но при этом она будет рыночной позицией. То есть ее можно будет в дальнейшем закрыть с профитом или убытком?
(уж извините меня за дотошность к данному вопросу)))

Разобрались?

Если лимитный ордер выставить внутри спреда, то он тоже должен исполнится по Bid, а у вас он исполнился по Ask.

Вы все неправильно поняли. Надо разобраться.

Это хорошо что в плюс. Но дело в том, что лимитный ордер сработал не доходя до уровня установленной цены, а сработал ниже. Получается что клиент недобрал свой профит на этом промежутке.

А если бы цена пошла выше, то у клиента был бы лишний убыток.

Ответ.

Лимитные ордера на Sell Limit исполняются по линии Ask.
Лимитные ордера на Buy Limit исполняются по линии Bid.

Спойлер

Лимитный ордер на продажу по самой лучшей цене носит название оффер (Offer – предложение) или Ask.
Лимитный ордер на покупку по самой лучшей цене носит название Bid - спрос.

При выставлении лимитных ордеров Buy Limit и Sell Limit внутри спреда, они исполняются также.

Спойлер

Ответ.

Лимитные ордера на Sell Limit исполняются по линии Ask.
Лимитные ордера на Buy Limit исполняются по линии Bid.

Спойлер

Лимитный ордер на продажу по самой лучшей цене носит название оффер (Offer – предложение) или Ask.
Лимитный ордер на покупку по самой лучшей цене носит название Bid - спрос.

При выставлении лимитных ордеров Buy Limit и Sell Limit внутри спреда, они исполняются также.

Можете спросить у клиента, какую цену он указал в ордере, и по какой получил исполнение. Линии тут не при чем, я вроде объяснил почему. Все решает спрос и предложение.

Я и объяснил как срабатывают лимитные ордера на спросе и предложении.

Вы в своем объяснении не учли один важный момент. Рынок живет по законам спроса и предложения, а не по линиям. Линия Аск - это предложение, а Линия Бид - это спрос.

Вы мне повторяете то, что я уже написал и объяснил выше. Ну всё равно спасибо вам, повторенье мать-ученья.

А момент, который Вы не учли, в том, что предложение со спросом могли быть, но не отразиться на графике, что и произошло в обсуждаемом случае.

Вы предполагаете что клиенту могут исполнить на одной цене спроса и предложения, а на терминале будет отображаться совсем другая ( что и произошло в обсуждаемом случае ) ?

И часто в компании случаются такие расхождения между исполнением и показанием торгового терминала, или это только единичный случай ?

Вы предполагаете что клиенту могут исполнить на одной цене спроса и предложения, а на терминале будет отображаться совсем другая ( что и произошло в обсуждаемом случае ) ?

И часто в компании случаются такие расхождения между исполнением и показанием торгового терминала, или это только единичный случай ?

Вы предполагаете что клиенту могут исполнить на одной цене спроса и предложения, а на терминале будет отображаться совсем другая ( что и произошло в обсуждаемом случае ) ?

И часто в компании случаются такие расхождения между исполнением и показанием торгового терминала, или это только единичный случай ?

Я не предлагаю, а констатирую факт, что могут исполнить по цене, которая не отразилась на графике, но которая лучше, чем на графике.

Такие расхождения случаются не часто, но случаются. Если бы такие расхождения случались часто, то клиенты были бы только рады.

И это не расхождения, а фича. Вы приходите на рынок за картошкой, вам надо купить 10 кг. На рынке есть два продавца, один продает по 10 рублей, но у него осталось только 5 кг, а второй продает по 11 рублей, у него целая машина. Вы покупаете 5 кг по 10 рублей и 5 по 11. В итоге получаете картошку по 10.5 рублей, но цены этой на рынке нет. Вот такое расхождение. Это один из самых простых примеров.

На рынке вообще не все прямолинейно, есть разные особенности, и если начать разбираться глубоко, то их немало.

Я не предлагаю, а констатирую факт, что могут исполнить по цене, которая не отразилась на графике, но которая лучше, чем на графике.

Ну такого не должно быть, должна отражаться цена на графике по которой исполняют. Если этого не происходит то значит с клиентом играют в тёмную, и под такое исполнение можно придумать любое оправдание.

И это не расхождения, а фича. Вы приходите на рынок за картошкой, вам надо купить 10 кг. На рынке есть два продавца, один продает по 10 рублей, но у него осталось только 5 кг, а второй продает по 11 рублей, у него целая машина. Вы покупаете 5 кг по 10 рублей и 5 по 11. В итоге получаете картошку по 10.5 рублей, но цены этой на рынке нет. Вот такое расхождение. Это один из самых простых примеров.

А в чём тут расхождение ? Вы привели простой пример исполнения при дроблении лотности.
Купили картошку по 10 и по 11 рублей, средняя получилась 10.5 р., всё правильно.

Но на рынке, когда вы договариваетесь с продавцами вы видите реальную цену на их продукт, за эту цену и покупаете. А чтобы купить продукт с фин.рынка-(возьмём валюту) нужно тоже видеть эту цену (на торговом терминале), но если цена не видна, то посредник-(в данном случае ДЦ), скорей всего играет не чисто, стараясь не показывая цену на терминале исполнить её покупателю-(в данном случае клиенту) не по заказанной им цене.

На рынке вообще не все прямолинейно, есть разные особенности, и если начать разбираться глубоко, то их немало.

Можно поподробней ?

Это обычное явление и ве давно уже должны были к этому привыкнуть, особенно те кт оне первый год торгует и прекрасно помнят времена когда спред был фиксированный в 2-3 пункта и графически все это было еще более очевидно и видно.

Ну такого не должно быть, должна отражаться цена на графике по которой исполняют. Если этого не происходит то значит с клиентом играют в тёмную, и под такое исполнение можно придумать любое оправдание.

А в чём тут расхождение ? Вы привели простой пример исполнения при дроблении лотности.

Можно поподробней ?

Ritor , странный ты. Сам себе противоречишь. Сам пишешь про исполнение внутри спреда и что на графике отображается только бид, а потом опять в который раз про какие то темные пишешь , что цены не было и т.п. :)) Почему снос стопов спредом тебя не удивляет, когда бидом не было касания стопа, а исполнение лимитника спредом тебя удивляет?

Ritor , странный ты. Сам себе противоречишь. Сам пишешь про исполнение внутри спреда и что на графике отображается только бид, а потом опять в который раз про какие то темные пишешь , что цены не было и т.п. :)) Почему снос стопов спредом тебя не удивляет, когда бидом не было касания стопа, а исполнение лимитника спредом тебя удивляет?

Наоборот, меня очень удивляет почему на МТ4 когда открываешь объём по Ask график не отображается.
А при исполнении внутри спреда или не внутри спреда (как у вас), исполненный лимитник на Sell Limit по Ask тоже не будет отрисовывать график, потому что Bid по которому строится график не доходит до исполненного лимитника.
Получается что расстояние между Bid и Ask в МТ4 не отрисовывает график в полном объёме при срабатывании позиций.

Не совсем понял про "снос стопов, когда бидом не было касания стопа", можно поконкретней ?

Когда исполнение клиенту идёт не по графику цены терминала, а где-то там (непонятно где), это игра в тёмную, под которое ДЦ может придумать любое оправдание.
К примеру, вы видите на торговом терминале отрисовывающийся график, но вам исполнили не по графику, а по цене вне этого графика.
А потом вам говорят, что мы исполнили правильно, и клиенты должны быть только рады, что мы исполняем не по тому что клиент видит на терминале, а по другой цене, по более правильной.

А это уже плохо, потому что каждая позиция с дробленным лотом должна фиксироваться в тиковой истории, иначе не будет доказательств исполнения клиентской сделки.

как бы у меня внутри спреда открылся, уже сколько раз написано было))

О ком внутри спреда вы говорите ? Вы выставили лимитный ордер Sell Limit вне спреда.
У вас открылся выставленный лимитник Sell Limit, причём Bid не дошёл до уровня открытия, поэтому лимитник исполнился, а цена не отрисовалась. Это так исполняется на МТ4, потому что график на этой платформе отрисовывает только по цене Bid, по Ask не отрисовывает.
А на рыночных платформах если лимитник исполняется по Ask, то цена сразу отрисовывается на терминале. Тоесть, ваш взятый на лимитнике объём по Ask становится последней ценой Last по которой произошла самая последняя сделка.
Если сработает лимитный ордер на Buy Limit, то цена тоже отрисуется на графике, и станет последней ценой по которой произошла сделка.

Я же выше показывал скриншот. В стакане сверху находятся лимитные ордера на Sell Limit, а ниже на Buy Limit, цена по середине - это последняя цена по которой прошла самая последняя сделка.

"снос стопов, когда бидом не было касания стопа" - ну стоит у тебя байстоп к примеру на 1.50000, цена по биду доходит до 1.4999 и выше по биду не идет, а спредом (которыйй к примеру 2 пункта) цепляет твой стоп, хотя на графике цена его не коснулась. Куда уж проще-то.

Не совсем вас понял.
У вас стоит BuyStop на цене 1.5000
SL у вас стоит на 2 пункта ниже, на цене 1.4998

Как у вас снесёт стоп, если Bid находится на цене 1.4999 ( на один пункт выше вашего стопа ) ?

Цена 10/12 это что, и при каком условии она исполняется (дробный лот или нет) ?
Я так понял 10 это Bid, а 12 это Ask (оффер) ?

Клиенту нужно взять 40 лотов.
Если по рынку на цене 12 не будет 40 лотов, а например только 20, то возьмётся только 20, остальной объём добирается выше - по 13, 14, 15, 16, и тд.
Из этого берётся средневзвешенная цена: 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 13.8

Не понял.
Как клиент может написать претензию по исполнению, если котировка по которой ему исполнили не отображается в тиковой истории, и клиент её по сути не видит, кроме как на торговом терминале в визуальном режиме ? Тоесть нет никаких доказательств по исполнению на такой-то цене.

По поводу реджектов я вкурсе.
А по поводу "вброса котировок и сшибание ордеров", это вы говорите про шпильки ?

Я имел ввиду рыночное исполнение. Но как я понял из своего опыта работы на МТ, и вашим объяснениям эта платформа очень далека от этого, поэтому и происходят разные ньюансы.

Я вот как то раньше не задумывался об этом, а оказывается можно не только слить свое депо, а еще и быть должником :|.

Любителям мартина наверное очень понравится, при плохом стечении обстоятельств, огромный лот даст огромный долг x_x.

Регламент торговых операций GKFX

11. Отрицательный баланс

11.1 В случае возникновения отрицательного баланса на Торговом счету, образовавшаяся задолженность должна быть незамедлительно погашена Клиентом любым из возможных способов пополнения депозита в течение 10 дней с момента возникновения. Невыполнение этого требования может привести к судебным разбирательствам. Компания GKFX устанавливает торговые условия (размер кредитного плеча и уровень стоп аута) такими, чтобы свести возможность возникновения минуса на Торговом счету к минимуму. Клиент, со своей стороны обязуется поддерживать уровень маржи на счете не ниже 100%.

Я вот как то раньше не задумывался об этом, а оказывается можно не только слить свое депо, а еще и быть должником :|.

Любителям мартина наверное очень понравится, при плохом стечении обстоятельств, огромный лот даст огромный долг x_x.

Регламент торговых операций GKFX

11. Отрицательный баланс

11.1 В случае возникновения отрицательного баланса на Торговом счету, образовавшаяся задолженность должна быть незамедлительно погашена Клиентом любым из возможных способов пополнения депозита в течение 10 дней с момента возникновения. Невыполнение этого требования может привести к судебным разбирательствам. Компания GKFX устанавливает торговые условия (размер кредитного плеча и уровень стоп аута) такими, чтобы свести возможность возникновения минуса на Торговом счету к минимуму. Клиент, со своей стороны обязуется поддерживать уровень маржи на счете не ниже 100%.

Я вот как то раньше не задумывался об этом, а оказывается можно не только слить свое депо, а еще и быть должником :|.

Любителям мартина наверное очень понравится, при плохом стечении обстоятельств, огромный лот даст огромный долг x_x.

Регламент торговых операций GKFX

11. Отрицательный баланс

11.1 В случае возникновения отрицательного баланса на Торговом счету, образовавшаяся задолженность должна быть незамедлительно погашена Клиентом любым из возможных способов пополнения депозита в течение 10 дней с момента возникновения. Невыполнение этого требования может привести к судебным разбирательствам. Компания GKFX устанавливает торговые условия (размер кредитного плеча и уровень стоп аута) такими, чтобы свести возможность возникновения минуса на Торговом счету к минимуму. Клиент, со своей стороны обязуется поддерживать уровень маржи на счете не ниже 100%.

Вобщем добило исполнение у этого брокера, мало того что ордера по тейку не закрылись(закрылся только самый минимальный обьем!!!! и то ордер был растерзан еще на открытии, а потом поделен дальше на закрытии), так ко всему прочему сработал стоп по цене которой не было в это время в рынке!

Там как раз была свеча в это время с лоу 1.11, поэтому у тебя только 0.01 закрылся, кто-то просто в спреде лот противоположный выставил. А стопы тоже спредом выбило. В 15 30 новости важные как раз вышли. Идите в рвд торговать, где ничего не расширяется и не скользит гыгыгы. А то тут , о боже, на новостях проскользило аж на целых 2 пука!!!111 Вот ведь форентс лохотрон!




зы а раздробило на открытии по той же причине - в 15 20 хай свечи был ровно 1.11700

https://i.gyazo.com/5b5590fa6706f12cedc3b1c237db0206.png