[Советник] [Мартингейл] Николаус - Царь Иланов

Похоже нет такого параметра. А может кто нибудь прикрутить автозакрывание замка в 1.7? Тогда можно было бы корректно прогнать по истории. Иначе замок постепенно расширяется и прогон получается косячный.

Pavel888 Помогите пожалуйста рассчитать баланс с лота 0.01 до 10 колена,мои параметры.

множитель 1.8
шаг 300 с четвертого калена +100
тейк профит 60

плечо 1000
стоп аут 10

Ребят, никто не хочет мониторинг запилить?

В разделе "Советники" в темах должны быть мониторинги.

Pavel888 Помогите пожалуйста рассчитать баланс с лота 0.01 до 10 колена,мои параметры.

множитель 1.8
шаг 300 с четвертого калена +100
тейк профит 60

плечо 1000
стоп аут 10

Ребят, никто не хочет мониторинг запилить?

В разделе "Советники" в темах должны быть мониторинги.

в общем, хотел в какой-то рисовалке нарисовать свою мысль, да что-то не сообразил, сразу где это можно сделать.
по сему бумажку отсканировал свою. с расчётами v:)
естественно, это всё примерно и приблизительно. надо обязательно свой расчёт делать. пусть даже пол дня на это потратить - это очень важно в итоге.

по ордерам что примерно получается. если 10 колен, начальный лот 0.01 и лот экспонент 1.6. хотя... спорное решение с лот экспонентом. но надо пробовать.

1 ордер 0.01
2 ордер 0.01
3 ордер 0.02
4 ордер 0.03
5 ордер 0.05
6 ордер 0.08
7 ордер 0.13
8 ордер 0.20
9 ордер 0.30
10 ордер 0.50

по лотам получается 1.33

Всем привет! У меня есть небольшой мониторинг: открыл только с начала октября.
https://www.myfxbook.com/portfolio/romashka-robo-nev/1387023

правильная ссылка на мониторинг
http://www.myfxbook.com/members/VKulyk/romashka-robo-nev/1387023

а ещё лучше так)

Всем привет! У меня есть небольшой мониторинг: открыл только с начала октября.
https://www.myfxbook.com/portfolio/romashka-robo-nev/1387023

расширен и значительно дополнен первый пункт темы - в виде отдельной статьи. будет полезно для ознакомления)

Всем привет! У меня есть небольшой мониторинг: открыл только с начала октября.
https://www.myfxbook.com/portfolio/romashka-robo-nev/1387023

Какие сеты используете можете выложить

имхо средняя дневная волотильность это не показатель, меня-бы интересовала максимальная волотильность, но и это не предел: в группе Арго кто-то писал о создании специального бота, который исследовал торговую пару на глубину откатов при трендах - вот эта статистика нужна для понимания настроек агрессивности торговли... эту сову выкладывали даже (может вру), надо у них спросить...

имхо средняя дневная волотильность это не показатель, меня-бы интересовала максимальная волотильность, но и это не предел: в группе Арго кто-то писал о создании специального бота, который исследовал торговую пару на глубину откатов при трендах - вот эта статистика нужна для понимания настроек агрессивности торговли... эту сову выкладывали даже (может вру), надо у них спросить...

имхо средняя дневная волотильность это не показатель, меня-бы интересовала максимальная волотильность, но и это не предел: в группе Арго кто-то писал о создании специального бота, который исследовал торговую пару на глубину откатов при трендах - вот эта статистика нужна для понимания настроек агрессивности торговли... эту сову выкладывали даже (может вру), надо у них спросить...

... попытку применения StatCollect к Илану Николаусу любой модели, извините, я категорически не приму.
Как, впрочем, и вообще к обеим ботам.
Вообще StatCollect софтина, с которой непонятно не лучше ли ей не пользоваться, чем пользоваться.
Это не говоря о том, что данный бот мог бы без особого труда вычислять и выдавать еще и прибыль от торгов в анализируемом периоде: про "идеальные" сетки боту известно все, срабатывание ТП он отслеживает - можно было бы дополнительно вводить начальный лот и множитель лота и вычислять и накапливать прибыль по сеткам с разным количеством колен раздельно.
Ну то ладно, то из серии дополнительных опций в боте, которым в большинстве случаев лучше не пользоваться...

Ну, а если серьезнее...
Идея StatCollect в принципе реально почти не применима практически ни к одному реальному боту - а к индикаторным, имхо, на 100%.
Судите сами.

Во-первых, индикаторный илан в принципе не способен строить сетки с фиксированным шагом - именно потому, что он индикаторный.
Сетка Илана, в которой пара ордеров открылась на расстоянии шага сетки - это не более чем редкая случайность.
А так как первая же более чем одноордерная сетка илана гарантировано будет не идеальной, то все последующие "усматриваемые" StatCollect сетки будут вычисляться полностью неправильно - как по месту открытия, так и по месту ТП, моменту закрытия, последующего движения цены и построения всех последующих сеток.
3-5 сеток первых сеток и связь модели StatCollect применительно к Илану полностью утрачивает любую связь с реальностью...
Поэтому любые предположения относительно индикаторного мартина на основе StatCollect так же близки к реальности, как сетка Илана близка к сетке с фиксированным шагом - практически абсолютное несовпадение.

Во-вторых, и Сетка мод, и тем более индикаторный Илан имеют какие-то свои алгоритмы входа первым ордером - о чем StatCollect даже не догадывается.
В боте типа StatCollect, имхо на почти 100%, реализован вход по принципу "входим где стоим": сетка закрылась - немедленный вход.
Но индикатор индикаторного бота, плюс к свечам, должен дать "добро" - так что реальных входов в Илане может быть даже в 2-3 раза меньше, чем "предполагает" прямодушный StatCollect просто по движению цены.
В безиндикаторной Сетке мод входов меньше ну может раза в полтора, чем "хотелось" бы StatCollect - но тоже несомненно меньше.
В общем, имхо, от половины сеток, вычисленных StatCollect по движению цены, никогда бы не возникли в реальных торгах любого бота с хоть каким-то минимальным условием входа первым ордером.

В-третьих, и это где-то забавнее всего, если бы хотя бы одна сетка Илана или Сетки мод случайно совпала бы с придуманной StatCollect, последний все равно закрыл бы сетку неправильно, так как промазал бы с уровнем ТП на 15-30 пипсов.
В StatCollect не может быть динамический ТП, вычисляемый по каким-то формулам из хрен знает каких бессчетных ботов.
в StatCollect ТП - это просто расстояние от старшего ордера сетки.
В Илане же и Сетке мод уровень тэйкпрофита де-факто это безубыток (15-30 ПП от старшего ордера сетки) плюс заданный пользователем ТП - так что StatCollect "видит ТП" абсолютно не там, где она должна быть в Илане и Сетке мод.
Даже им самим построенные сетки StatCollect закрывает радикально не так, как надо для илана и Сетки мод, и этим устраняет последнюю возможность хоть как-то связать моделирование StatCollect с реальными торгами.


То есть StatCollect в принципе не может корректно обсчитать и обтанцевать ни одной сетки с целью любых сравнений с любым Иланом и Сеткой мод.
Не совпадает абсолютно все - частота, время и позиции входов, длины сеток и их расположение на графике, уровень ТП для более чем одного ордера...
Статистика StatCollect, понятно, также не имеет ни одного даже случайного совпадения с реальными торгами любого илана, Сетки мод и, скорее всего, вообще любого реального бота с любыми условиями входа и любым вычисляемым уровнем ТП.
Так что извините, ..., но ваши аргументы в этот раз я принять не смогу.

Спойлер

в общем, хотел в какой-то рисовалке нарисовать свою мысль, да что-то не сообразил, сразу где это можно сделать.
по сему бумажку отсканировал свою. с расчётами v:)
естественно, это всё примерно и приблизительно. надо обязательно свой расчёт делать. пусть даже пол дня на это потратить - это очень важно в итоге.

по ордерам что примерно получается. если 10 колен, начальный лот 0.01 и лот экспонент 1.6. хотя... спорное решение с лот экспонентом. но надо пробовать.

1 ордер 0.01
2 ордер 0.01
3 ордер 0.02
4 ордер 0.03
5 ордер 0.05
6 ордер 0.08
7 ордер 0.13
8 ордер 0.20
9 ордер 0.30
10 ордер 0.50

по лотам получается 1.33

Спойлер

вот. дальше вот такая картинка)

Спойлер

в середине изобразил бары - некий восходящий тренд. условно на нём отмечены сделки советника. слева - шаг в пунктах - с 4 ордера на 10пп увеличение идёт. в середине - номера ордеров 1-10, ну и ещё правее - размер лота.

относительно размера депозита. слева в углу я подсчитал просадку по самым жирным ордерам. то ситуация такая - открылся десятый ордер лотом 0.5 - и по нему ещё нет просадки. но по ордерам 7-8-9 есть просадка. согласно шагу - мы знаем, сколько пунктов, и согласно цене пункта (знаем размер лота) - мы можем подсчитать просадку в деньгах.

например 7 ордер открыт с лотом 0.13 - то есть 1.3 доллара за пункт - далее через 70 пунктов 8 ордер, через 80 пунктов 9 ордер и через 90 пунктов 10 ордер. вот на этот момент просадка по 7 ордеру примерно (70+80+90) = 240 пунктов, в деньгах это примерно (240*1.3 доллара за пункт=312 долларов). ну примерно таков алгоритм расчёта. и как видно по самым жирным ордерам - под 1000 денег просадка по ним должна быть. и 150 в залоге по 10 открытым ордерам. итого - как минимум - 2000 должно быть на счету. но тут я не учитывал самые первые ордера, что тоже будут в просадке. хоть там и меньше по деньгам будет, но всё равно.
там тот же 3 ордер с лотом 0.02 будет в просадке на момент открытия 10 ордера (30+40+50+60+70+80+90=420 пунктов, в деньгах 420*0.2$=84 доллара).

ну а с учётом рынка - ордера могут не пункт в пункт быть открыты - могут и накинуть ещё, да и небольшой запас должен быть, надо это учитывать. то есть для теста на демо счёте я бы взял 3000-4000 и проверил бы - как оно будет работать.

ну и ещё раз говорю- может я где-то ошибся в расчётах (по математике двойка была в школе =)) ) - эти все расчёты нужно проводить самостоятельно. то есть если сольёте депо по неверным расчётам - то виноваты будете сами v:)

Как лучше рассчитать шаг между ордерами, я смотрю среднюю дневную волотильность за месяц и делю на 4.
Например 100п шаг 25, 120 шаг 30 и т.д.Хотелось бы узнать как вы расcчитываете?

Извиняюсь, был в отъезде.

1-68-5zn-sets.zip95 скач.

Подскажите если советник на первом колене не выставляет тейк профит (хотя в настройках у меня 6 п.), то где будет фиксироватся прибыль или только после второго колена?

Спойлер

Подскажите если советник на первом колене не выставляет тейк профит (хотя в настройках у меня 6 п.), то где будет фиксироватся прибыль или только после второго колена?

Да. будет только после второго колена. Изучайте первый пост с описаниями и возможностями советника - там все уже написано.
;)

Спойлер

Подскажите если советник на первом колене не выставляет тейк профит (хотя в настройках у меня 6 п.), то где будет фиксироватся прибыль или только после второго колена?

Да. будет только после второго колена. Изучайте первый пост с описаниями и возможностями советника - там все уже написано.
;)

Я включил функцию где сразу включается тейк, по моему это выгоднее.

Старик мы и не пытаемся просчитать торговлю Илана или другого бота, я писал о вычислении, вернее подборе шага сетки, агрессивности ММ на основе поведения валютной пары, т.е. её склонности к безоткатам (каким?) и склонности к откатам, опять-же каким?
т.е. нужна статистика по рабочему инструменту.

имхо средняя дневная волотильность это не показатель, меня-бы интересовала максимальная волотильность, но и это не предел: в группе Арго кто-то писал о создании специального бота, который исследовал торговую пару на глубину откатов при трендах - вот эта статистика нужна для понимания настроек агрессивности торговли... эту сову выкладывали даже (может вру), надо у них спросить...

да, было дело с такой совой. но посмотрел у себя - что то нет. да и тему как то с трудом припоминаю - где она. хотя сам кому-то ссылку давал на неё в своё время. v:)

да, было дело с такой совой. но посмотрел у себя - что то нет. да и тему как то с трудом припоминаю - где она.
хотя сам кому-то ссылку давал на неё в своё время. v:)

но не сильно поможет, если есть изменение шага сетки и, насколько помню, там шаг надо проставлять вручную и прогонять..
статистику даст, конечно, но это всё..
я не нашел ему применение.. подбираю шаг совом, путем оптимизации

Про StatCollect
Вот и я так: вроде материал интересный - а как на практике применять, не ясно.

Подскажите можно ли менять шаг во время построения сетки?