[Советник] [Мартингейл] Николаус - Царь Иланов

советникмартингейлниколаус царь илановлотпросадка

От Pavel888, 30 мая, 2013 в Советники Форекс

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая444546474849Далее »Последняя страница
Страница 46 из 67
#1126
Спойлер


Вчера слил несколько больших счетов , некоторые были с gbpjpy некоторые eurjpy. По обоим одинаково плохо. (другой мартин "квантум лондон" но принцип слива тот-же :) )
При этом я не на угад ставил сеты, а оптимизировал долго.
Подобрал настройки, которые за последний год просадка была максимум 500$ по каждой паре. А в реальности вчера просадка была по 5000$
Я пытался спасти счета, доливался-доливался - не помогло по большинству счетов...


Лишний раз убеждаюсь, что мартин и йеновые пары это опасная и неадекватная компания. Как ты их ни оптимизуруй, все равно японец в конечном счете идет в длительный безоткат. А если на счету еще и на нескольких парах с йеной стоит мартышка ......
x_x :-ss :((
ЛайкMakarych62
#1127


Теперь меняю стратегию...


DENYA в таких случаях настоятельно рекомендовал отжиматься :)
Ну и его же правило трех корзин. Взял отсюда - /index.php?topic=8925.0
Спойлер

ОСНОВНАЯ СХЕМА:
Система 3-х корзин постороена для того, чтобы избежать потери всех средств и максимально эффективно управлять денежным потоком и создать дополнительные стимулы для получения прибыли. Не секрет, что для многих трейдеров, особенно начинающих, основной проблемой является вывод прибыли. Любой трейдер, от новичка до профессионала, БУДУТ иметь периоды успешности в торговле. Если у новичка случается такой период бешенной прибыли, то в 99% случаев он продолжит торговать с увеличением торгового лота на сумму полученной прибыли, в итоге приход неблагоприятного периода неизбежен. И именно в такой период новичок и сольет весь свой депозит. Система 3-х корзин создана для распределения прибыли, созданию подушки безопасности, созданию корзины прибыли, с которой выводится прибыли и тратится на любые плюшки.

Итак основная идея в том, чтобы было 3 корзины:
1.Торговая корзина. Средства на этом счете используются для торгов на Форекс. В нашем случае это будет торговля по Победе.
2.Резервная корзина. Средства на этом счете резервируются и выполняют функцию подушки безопасности.
3.Корзина трат. Средства на этой корзине копятся от распределения прибыли по корзинам и в любой момент могут быть выведены на ПОКУПКИ, то есть не на продолжение торгов на Форекс.

Законы распределения прибыли:
1.Пропорция денежных средств в корзинах должна быть следующей: 1:1:1.
2.При получении прибыли, ежедневно средства дневного профита от торгов распределяются в пропорции 33%/33%/33% по корзинам. То есть на торговом счете остается 33% прибыли, еще по 33% в обязательном порядке выводится в Резервную корзину и Корзину трат.
3.Снятие средств с корзины трат должно быть регулярным, чтобы избежать соблазна потратить их на форекс. При разумном подходе, данные средства лучше положить в банк до появления потребности в их трате.
4.Стимулом для увеличения прибыли может являться исключительно возможность потратить средства на себя любимого. Вы должны почувствовать вкус прибыли в приобретенных от нее материальных вещах, как только вы купите что-нибудь на деньги полученные с торговли на Форекс, ваша мотивация, ваше желание зарабатывать на нем возрастет в разы. До трат прибыли ваш заработок ВИРТУАЛЬНЫЙ. Получается стимул, ЧЕМ больше зарабатываете, ТЕМ больше появляется средств в Корзине трат.
5.Резервная корзина создана на чрезвычайное событие, такое как слив депозита. ДО слива депозита, не смотря на его уменьшение, переводить средства с резервной корзины запрещено.

ЛайкDmitrij-980, svf и ещё 1
#1128
Dimakya, убирай фунтйену из торговли и не суй больше пальцы в эту розетку.

"делай как я"(с)

Джамиль, это не его правило)) умные книжки по финансовому планированию нужно читать. эта идея, если мне память не изменяет, была описана в "Путь к финансовой независимости" Бодо Шеффера :)

советую к прочтению кстати, там хоть и о рынке акций идет речь, но в к форексу его опусы тоже годятся.
ЛайкMaxviolet, Вася и ещё 5
#1129
Спойлер

на один счет поставил свежий код с фиксированными шагами(если будет гуд выложу на всеобщее оборзение).

распределение такое.
1. первая группа пар. "тяжелые" - высоковолатильные:
шаг 60пп, прирост с 4го колена 120пп. профит 1пп. лотэксп 1,8.
EURAUD,EURCAD,EURNZD,GBPAUD,GBPCAD,GBPJPY(позже ее выкину, пусть пока поторгует),GBPNZD

2. вторая группа. "средние" - основные мажоры
шаг 40пп, прирост с 4го колена 80пп. профит 1пп. лотэксп 1.8.
AUDJPY,AUDUSD,CADJPY,CHFJPY,EURJPY,EURUSD,GBPCHF,GBPUSD,NZDJPY,USDCAD,USDJPY

3. третья группа. "смертьтормозам!!!" - миноры
шаг 30пп, прирост с 4го колена 60пп. профит 1пп. лотэксп 1.8.
AUDCAD,AUDCHF,AUDNZD,CADCHF,EURCHF,EURGBP,NZDCAD,NZDCHF,NZDUSD,USDCHF

суть ТС - возврат к истокам.
но теперь я использую все ТФ с М1 по Н4 и смотрю значение RSI по всем этим ТФ, если надо открыть сеточный бай/лонг, то нужно чтобы по всем ТФ RSI был выше 25, для селл/шорт соответсвенно наоборот, ниже 75.
динамик пипс мониторит бары м1.


Судя по мониторингу очень много пар с йеной, при чем очень волатильных пар, для которых 60 п. шаг ни о чём, слив настанет быстро, лотэксп 1.8 его только ускорит... И главный вопрос - а как на ТП в 1 (один) пункт зарабатывать? Это же практически безубыток, с учетом свопов и комиссий.
Для мультивалютной торговли более важен выбор пар, чем усредненные сеты для них. Иначе проще выбрать одну пару и погонять её в тестере. Будет меньшая доходность, но за то хотя бы расчет по истории.... А это и есть возвращение к истокам - когда мартин бот погоняют к определенной паре.

Изменено 9 апреля, 2016 пользователем Serzhik

Лайкpetrovich
#1130


Спойлер

на один счет поставил свежий код с фиксированными шагами(если будет гуд выложу на всеобщее оборзение).

распределение такое.
1. первая группа пар. "тяжелые" - высоковолатильные:
шаг 60пп, прирост с 4го колена 120пп. профит 1пп. лотэксп 1,8.
EURAUD,EURCAD,EURNZD,GBPAUD,GBPCAD,GBPJPY(позже ее выкину, пусть пока поторгует),GBPNZD

2. вторая группа. "средние" - основные мажоры
шаг 40пп, прирост с 4го колена 80пп. профит 1пп. лотэксп 1.8.
AUDJPY,AUDUSD,CADJPY,CHFJPY,EURJPY,EURUSD,GBPCHF,GBPUSD,NZDJPY,USDCAD,USDJPY

3. третья группа. "смертьтормозам!!!" - миноры
шаг 30пп, прирост с 4го колена 60пп. профит 1пп. лотэксп 1.8.
AUDCAD,AUDCHF,AUDNZD,CADCHF,EURCHF,EURGBP,NZDCAD,NZDCHF,NZDUSD,USDCHF

суть ТС - возврат к истокам.
но теперь я использую все ТФ с М1 по Н4 и смотрю значение RSI по всем этим ТФ, если надо открыть сеточный бай/лонг, то нужно чтобы по всем ТФ RSI был выше 25, для селл/шорт соответсвенно наоборот, ниже 75.
динамик пипс мониторит бары м1.


Судя по мониторингу очень много пар с йеной, при чем очень волатильных пар, для которых 60 п. шаг ни о чём, слив настанет быстро, лотэксп 1.8 его только ускорит... И главный вопрос - а как на ТП в 1 (один) пункт зарабатывать? Это же практически безубыток, с учетом свопов и комиссий.
Для мультивалютной торговли более важен выбор пар, чем усредненные сеты для них. Иначе проще выбрать одну пару и погонять её в тестере. Будет меньшая доходность, но за то хотя бы расчет по истории.... А это и есть возвращение к истокам - когда мартин бот погоняют к определенной паре.


1. я дружу с тиксторилайт и котировками дукаскопи
2. тп в 1 пункт выставляется для активной сетки. линия бу - это только для одной стороны, вторая сторона(самый первый ордер в самой первой паре) будет профитным. например сетка на бай закрылась в бу и суммарно по свопам и комиссиям я по сетке в бай потерял 1 доллар, но ордер из пары на селл закрылся в плюс пять баксов, общая чистая прибыль равна 4 баксам.
3. я абсолютно согласен, для себя я выделяю определённые поведенческие паттерны, когда поведение одной пары А очень сильно похоже на поведение другой пары Б, и на нее(на пару А) распространяются абсолютно такие же законы как и на другую пару Б.
4. я в курсе что в Иланах нет расчета комиссий и свопов. и я думал внедрить этот функционал в свой код, но это не нужно и не критично, увеличивая ТП я увеличиваю время нахождения пары активной сети в торговле и тем самым уменьшаю вероятность ее успешного(для меня это одно-два колена максимум) закрытия. ТП в один пипсопункт и лотэксп 1.8(не 2.0 и даже не 1.6, я проводил оптимизацию идеи с более тысячи прогонов периодом 2015 год по фунтйене, мой домашний ПК позволяет себе такую роскошь) выбраны не просто так, и меня они устраивают. даже больше скажу, следующий самый оптимальный лотэксп - это 4.4. но его я юзать, понятное дело, никогда не буду в реальной торговле.
5. я никому не навязываю свою идею, я лишь делюсь своими идеями, рабочими идеями, идеями, которыми я торгую на реале, с коллегами по цеху, чтобы всего лишь показать, что есть и альтернативный подход, надеясь что кто-нибудь прочитает что я пишу и тоже займется делом и быть может найдет свой, еще более эффективный сет или произведет вобще невиданный прорыв, подберет грааль и поделиться им с нами :)) :d >:d

Изменено 9 апреля, 2016 пользователем dermitay

ЛайкIvo, Archikzn и ещё 6
#1131
Спойлер


1. я дружу с тиксторилайт и котировками дукаскопи
2. тп в 1 пункт выставляется для активной сетки. линия бу - это только для одной стороны, вторая сторона(самый первый ордер в самой первой паре) будет профитным. например сетка на бай закрылась в бу и суммарно по свопам и комиссиям я по сетке в бай потерял 1 доллар, но ордер из пары на селл закрылся в плюс пять баксов, общая чистая прибыль равна 4 баксам.
3. я абсолютно согласен, для себя я выделяю определённые поведенческие паттерны, когда поведение одной пары А очень сильно похоже на поведение другой пары Б, и на нее(на пару А) распространяются абсолютно такие же законы как и на другую пару Б.
4. я в курсе что в Иланах нет расчета комиссий и свопов. и я думал внедрить этот функционал в свой код, но это не нужно и не критично, увеличивая ТП я увеличиваю время нахождения пары активной сети в торговле и тем самым уменьшаю вероятность ее успешного(для меня это одно-два колена максимум) закрытия. ТП в один пипсопункт и лотэксп 1.8(не 2.0 и даже не 1.6, я проводил оптимизацию идеи с более тысячи прогонов периодом 2015 год по фунтйене, мой домашний ПК позволяет себе такую роскошь) выбраны не просто так, и меня они устраивают. даже больше скажу, следующий самый оптимальный лотэксп - это 4.4. но его я юзать, понятное дело, никогда не буду в реальной торговле.
5. я никому не навязываю свою идею, я лишь делюсь своими идеями, рабочими идеями, идеями, которыми я торгую на реале, с коллегами по цеху, чтобы всего лишь показать, что есть и альтернативный подход, надеясь что кто-нибудь прочитает что я пишу и тоже займется делом и быть может найдет свой, еще более эффективный сет или произведет вобще невиданный прорыв, подберет грааль и поделиться им с нами


Я сейчас выскажусь в роли критика, я ни в коем случае не пытаюсь оспорить или высказывать свою точку зрения.

В Илане меня больше заинтересовал ваш пункт 4, по поводу нахождения в рынке. Лотэксп великая штука, даже в тестере... Когда то всем известный всем Сапфир пытался укротить Илан лотэкспом в 3 (три). Павел888 всегда его за это высмеивал, Сапфир давно слился... но дело не в этом...
Обуздать Илан не достаточно за три месяца исследования кода. Вот вы исследовали и слились, хотя говорили что 50% от АДР и лотэксп 1,4 это безопасная среднесрочная торговля. Я ни чуть не критикую, сам паралельно изучал вашу тактику. Но она оказалась убыточной...
Я опять к чему говорю - Илан скорее одновалютный бот? Или мультивалютный, но при очень умеренных настройках.

Но Илан любит не просто умных, а удачных парней... желаю нам всем быть такими парнями...

Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Serzhik

Лайкpetrovich
#1132



В Илане меня больше заинтересовал ваш пункт 4, по поводу нахождения в рынке. Лотэксп великая штука, даже в тестере... Когда то всем известный всем Сапфир пытался укротить Илан лотэкспом в 3 (три). Павел888 всегда его за это высмеивал, Сапфир давно слился... но дело не в этом...
Обуздать Илан не достаточно за три месяца исследования кода. Вот вы исследовали и слились, хотя говорили что 50% от АДР и лотэксп 1,4 это безопасная среднесрочная торговля. Я ни чуть не критикую, сам паралельно изучал вашу тактику. Но она оказалась убыточной...
Я опять к чему говорю - Илан скорее одновалютный бот? Или мультивалютный, но при очень умеренных настройках.

Но Илан любит не просто умных, а удачных парней... желаю нам всем быть такими парнями...



да никаких обид, я всегда открыт для диалога.

дело не в удаче, а в математике. я слился потомучто выводил средства и плюс использовал тот же торговый счет для экспериментов с другими ТС.
изначально депо должно быть 10к. это приемлемая цифра, при которой вобще можно забыть о том что твориться на счету. я же начал торговлю с 1к и разогнал до 5-7к, вывел 6к, оставил 1к. этот 1к опять разонался до 2к и вот тут произошел ппц по фунтйене и евройене.
но если бы я не выводил средства, то депозит бы выдержал просадку, буквально через сутки начался откат, при котором сетки бы закрылись. но возвращаясь к вопросу адекватности такой торговли - да, она неадекватна, сидел бы в просадке 4-5к баксов ради прибыли по сетке в 100 баксов ))))

но теперь я не торгую на фунтйене, так как я ее пытаюсь укротить уже лет пять уже, честно, надоело в трубу выкидывать бабло. ни одна автоматизированная ТС, к сожалению, не работает на данной паре в долгосроке, по крайней мере я такую не нашел. поскальпить да поразгонять сроком в две недели - месяц, да пожалуйста, их полно, но чтобы выдержали тест в течении года... увы.

такие же кренделя, кстати, могут выдавать и фунткад с фунтчиф.
фунтауди и фунтнзд по крайней мере имеют откаты и "дышат" волнами, которые позволяют нашему брату использовать на них сетки-мартины.
ЛайкMaxviolet, Старик и ещё 1
#1133




В Илане меня больше заинтересовал ваш пункт 4, по поводу нахождения в рынке. Лотэксп великая штука, даже в тестере... Когда то всем известный всем Сапфир пытался укротить Илан лотэкспом в 3 (три). Павел888 всегда его за это высмеивал, Сапфир давно слился... но дело не в этом...
Обуздать Илан не достаточно за три месяца исследования кода. Вот вы исследовали и слились, хотя говорили что 50% от АДР и лотэксп 1,4 это безопасная среднесрочная торговля. Я ни чуть не критикую, сам паралельно изучал вашу тактику. Но она оказалась убыточной...
Я опять к чему говорю - Илан скорее одновалютный бот? Или мультивалютный, но при очень умеренных настройках.

Но Илан любит не просто умных, а удачных парней... желаю нам всем быть такими парнями...



да никаких обид, я всегда открыт для диалога.

дело не в удаче, а в математике. я слился потомучто выводил средства и плюс использовал тот же торговый счет для экспериментов с другими ТС.
изначально депо должно быть 10к. это приемлемая цифра, при которой вобще можно забыть о том что твориться на счету. я же начал торговлю с 1к и разогнал до 5-7к, вывел 6к, оставил 1к. этот 1к опять разонался до 2к и вот тут произошел ппц по фунтйене и евройене.
но если бы я не выводил средства, то депозит бы выдержал просадку, буквально через сутки начался откат, при котором сетки бы закрылись. но возвращаясь к вопросу адекватности такой торговли - да, она неадекватна, сидел бы в просадке 4-5к баксов ради прибыли по сетке в 100 баксов ))))

но теперь я не торгую на фунтйене, так как я ее пытаюсь укротить уже лет пять уже, честно, надоело в трубу выкидывать бабло. ни одна автоматизированная ТС, к сожалению, не работает на данной паре в долгосроке, по крайней мере я такую не нашел. поскальпить да поразгонять сроком в две недели - месяц, да пожалуйста, их полно, но чтобы выдержали тест в течении года... увы.

такие же кренделя, кстати, могут выдавать и фунткад с фунтчиф.
фунтауди и фунтнзд по крайней мере имеют откаты и "дышат" волнами, которые позволяют нашему брату использовать на них сетки-мартины.


dermitay у меня к вам вопрос, моя любимая пара в илане фунтауди и присматриваюсь к фунтнзд какие посаветуйте настройки для него?Для лотэк-та 1.4
#1134


dermitay у меня к вам вопрос, моя любимая пара в илане фунтауди и присматриваюсь к фунтнзд какие посаветуйте настройки для него?Для лотэк-та 1.4



шаг 120пп, прирост шага 25пп(с 4го колена). такие параметры будут зарабатывать мало, но стабильно. пробуйте)
фунтауди и фунтнзд в большинстве случаев прямо коррелируемы между собой, за исключением выхода новостей только по нзд или только по ауди. так что там поаккуратней нужно.

причем, уменьшение шага всего лишь до 100пп приводит к гораздо бОльшим просадкам. следующий более-менее оптимальный шаг для среднесрока - это, как уже писал как-то юзер с ником Вася диапазон 160-180пп.

я на данном этапе тестирую "обратные" параметры. то есть сейчас у меня шаг равен 60пп, а прирост 120пп с 4го колена. пока ничего толком сказать не могу так как тесту недели еще нет, максимальная просадка пока что была 50$ про всем 27 парам(фунтйену выкинул), настройки для других пар я уже в этом топике скидывал.

Изменено 11 апреля, 2016 пользователем dermitay

ЛайкВася, Старик и ещё 2
#1135


dermitay у меня к вам вопрос, моя любимая пара в илане фунтауди и присматриваюсь к фунтнзд какие посаветуйте настройки для него?Для лотэк-та 1.4



У меня сейчас висит по фунт-ауди шаг -70, +30 с 4 колена, на 1,4 лотэкс. Попал в середине февраля на движуху в 2000п (4знак). Пока вишу в просадке, жду отката... :))
Когда закроется, придется корректировать... Хотя до этого безотката, эти настройки считал очень хорошими для этой пары - торговал на ура на них уже 1 год где-то...
Так что прислушайтесь к советам dermitay-я...

Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Pavel888

Лайкdermitay, petrovich и ещё 1
#1136

я не знаю почему у многих возникают проблемы с вычислением шага.
ориентировочно все пары можно раскидать на 3-4 группы.
каждая группа имеет свой приблизительный дели ранг. скажем так, обзовем это размах пары внутри дня, который она "ходит" туда-сюда почти 100%.
для высоковолатильных это 240-260пп(может достигать и 300-400пп в дни выхода новостей)
для средних это 140-160пп(могут достигать 250пп в красные дни)
для лузеров типа евробрита это 60-100пп(могут достигать 150пп в красные дни)

третью группу лузеров можно разделить тоже пополам, там есть пары которые ходят максимум 40-80пп в день а есть которые и 80-120пп могут ходить, но это уже не такие критичные нюансы лично для меня.

делите эти цифры пополам и вот вам безопасный шаг. мои выкладки, которые я сейчас тестирую, это по сути эти же цифры я поделил на 4. но это уже опасная торговля. то есть суть-то проста, чтобы в день иметь хотя бы одно колено и лучше чтобы это было единственным коленом. то есть гипотетически в идеальном мире все сетки должны закрываться ровно посередине этого диапазона, грубо говоря в центре между хай дня и лоу дня.

логически рассуждая, думаю понятно куда я клоню: шаг, равный половине движения внутри дня идеально захватывает ход пары как вниз, так и вверх, закрываясь при этом посередине. лотЭксп 1.4-1.6 по сути сглаживает погрешности движения, стараясь поймать паттерны 1-2-3, и по сути является как бы математически ожидаемым уровнем отката пары к внутридневным уровням фибо 0,23 и 0,76, ну на крайняк середина дня это и есть 50% внутридневной фибы, я имею ввиду, что когда идет лесенка 1-2-3, то откаты ее приблизительно будут равными вышеобозначенным уровням фибы. к тому же, все эти бабочки, крабы и летучие мыши тоже основаны на данных уровнях, многие другие уровневые индюки так же базируются на этих уровнях фибо. короче, кому как удобно считать(в идеальном мире, если тянуть фибу на хай/лоу дня, и смотреть где откат пары застопорится и паттерн продолжит свою жизнь).

отсюда же вытекает и следующий вывод - тейкпрофит Иланов лучше ставить как можно меньше, вы зарабатываете не растянутой сеткой(например на селл), а вторым(например на бай) ордером из самой первой пары, сетка нужна чтобы закрыть в БУ первый ордер из пары(из примера выше на селл).

именно так и никак иначе я вижу идеологию Илана, а не так, как здесь принято считать, что второй ордер в паре что-то там хэджирует(что он там может диверсифицировать с таким завышением лота уже на самом первом колене??? :))).

Изменено 11 апреля, 2016 пользователем dermitay

Лайкchitatel, Stonne и ещё 10
#1137
Спойлер

я не знаю почему у многих возникают проблемы с вычислением шага.
ориентировочно все пары можно раскидать на 3-4 группы.
каждая группа имеет свой приблизительный дели ранг. скажем так, обзовем это размах пары внутри дня, который она "ходит" туда-сюда почти 100%.
для высоковолатильных это 240-260пп(может достигать и 300-400пп в дни выхода новостей)
для средних это 140-160пп(могут достигать 250пп в красные дни)
для лузеров типа евробрита это 60-100пп(могут достигать 150пп в красные дни)

третью группу лузеров можно разделить тоже пополам, там есть пары которые ходят максимум 40-80пп в день а есть которые и 80-120пп могут ходить, но это уже не такие критичные нюансы лично для меня.

делите эти цифры пополам и вот вам безопасный шаг. мои выкладки, которые я сейчас тестирую, это по сути эти же цифры я поделил на 4. но это уже опасная торговля. то есть суть-то проста, чтобы в день иметь хотя бы одно колено и лучше чтобы это было единственным коленом. то есть гипотетически в идеальном мире все сетки должны закрываться ровно посередине этого диапазона, грубо говоря в центре между хай дня и лоу дня.

логически рассуждая, думаю понятно куда я клоню: шаг, равный половине движения внутри дня идеально захватывает ход пары как вниз, так и вверх, закрываясь при этом посередине. лотЭксп 1.4-1.6 по сути сглаживает погрешности движения, стараясь поймать паттерны 1-2-3, и по сути является как бы математически ожидаемым уровнем отката пары к внутридневным уровням фибо 0,23 и 0,76, ну на крайняк середина дня это и есть 50% внутридневной фибы, я имею ввиду, что когда идет лесенка 1-2-3, то откаты ее приблизительно будут равными вышеобозначенным уровням фибы. к тому же, все эти бабочки, крабы и летучие мыши тоже основаны на данных уровнях, многие другие уровневые индюки так же базируются на этих уровнях фибо. короче, кому как удобно считать(в идеальном мире, если тянуть фибу на хай/лоу дня, и смотреть где откат пары застопорится и паттерн продолжит свою жизнь).

отсюда же вытекает и следующий вывод - тейкпрофит Иланов лучше ставить как можно меньше, вы зарабатываете не растянутой сеткой(например на селл), а вторым(например на бай) ордером из самой первой пары, сетка нужна чтобы закрыть в БУ первый ордер из пары(из примера выше на селл).


Со всеми изысканиями соглашусь, пожалуй на сегодня лучше их нет, плюс идея открывать новый шаг только на начале новой свечи например часового таймфрейма, тем самым обеопасивая себя от новостных скачков цены и прочих катаклизмов.
Но мне всё равно не понятна идея снижения ТП до самого возможного минимума. Как ни крути но основной доход мартинов от закрытия именно сеток, ведь самые жирные лоты дают самую лакомую прибыль, а минимальный тейк будет сводить эту прибыль к минимуму. При этом от самой главной проблемы мартинов - просадки мы не избавляемся, а если и избавляемся то не так уж и значительно.
Если по вашей логике мы зарабатываем при встречной сетке или противоположном стартовом ордере при открытии в Илан 1.7 то стоит ли шкурка выделки? Нам ведь нужна высокая прибыльность при том что ставки мартина всегда высоки.
Лайкva40pud, petrovich
#1138

Думаю, даже нет - я знаю.
ДА.

Примеры работы с ауди. Идеал, к которому я стремлюсь - офигенно показан на AUDJPY и на EURAUD.

апдейт скрина AUDCHF(он же второй и он же пятый в ситуации "спустя несколько минут") так же показывает идеал, к которому я подошел уже очень и очень близко.

для меня это и есть грааль.

AUDCADM5.png
AUDCHFM5.png
AUDJPYM5.png
EURAUDM5.png
AUDCHFM5.png

Изменено 11 апреля, 2016 пользователем dermitay

Лайкchitatel, va40pud и ещё 4
#1139


Спойлер



Народ, такой вопрос: имеет ли смысл ставить советник на пары с высокой степенью обратной корреляции, как пример AUDUSD и USDCAD? Просто где-то читал, что нагрузка по марже будет меньше. Сейчас поставил на демо две эти пары, советник 1,7refact, и видно, что при общем размер открытых ордеров 0,34 лота, маржа составила 42,21. В тоже время на паре GBPUSD при общем размере открытых ордеров 0,27 маржа 62,04. Кредитное плечо одинаковое на обоих счетах.


Рано или поздно на обоих парах может начать строится сетка в одинаковом направлении. И просадка соответственно получится двойная. Да и маржа будет считаться общая от обоих пар, т.е вовсе не меньше , а наоборот больше.

Я говорю про пары с высоким процентом обратной корреляции, сейчас глянул на fxbook, у AUDUSD и USDCAD, за последний месяц она почти 96%, конечно есть вероятность появления сеток в одном направлении, но она крайне мала, а если они и будут, то сетки будут(как я думаю) не очень большими(в смысле в одном направлении).

Корреляция 96 процентов это плохо, пусть и обратная >0 модуль числа-тем лучше), опять таки, месяц для корреляции слишком много, на мой взгляд, тут скорее Н4 всего или Д1 надо глядеть, у меня еще больше 8 дней ничего не держалось l-).

Сейчас пробую с меголотом после 100 процентов прибыли, тралить депо до 50%.
Никто не пробовал?, мне кажется, 50 даже многовато 8->

Изменено 12 апреля, 2016 пользователем bormoglot

#1140

с пятницы торгую. пока что вот такие результаты. сэт норм настроил , кто может подсказать? просадка щас 580 достигла.


tp for sl - false ( убирает тп при появление стоп лосса и тралит сетку, когда fasle )
trail all - true ( тралить все ордера)
trail all start - 2 (не понял что это)
trail all stop - 5 (не понял что это)
Tp for trail all - fasle (не понял что это)
кто подскажет?

илан_среднее.set22 скач.
Безымянный.png

Изменено 12 апреля, 2016 пользователем rock312

#1141


Спойлер

на один счет поставил свежий код с фиксированными шагами(если будет гуд выложу на всеобщее оборзение).

распределение такое.
1. первая группа пар. "тяжелые" - высоковолатильные:
шаг 60пп, прирост с 4го колена 120пп. профит 1пп. лотэксп 1,8.
EURAUD,EURCAD,EURNZD,GBPAUD,GBPCAD,GBPJPY(позже ее выкину, пусть пока поторгует),GBPNZD

2. вторая группа. "средние" - основные мажоры
шаг 40пп, прирост с 4го колена 80пп. профит 1пп. лотэксп 1.8.
AUDJPY,AUDUSD,CADJPY,CHFJPY,EURJPY,EURUSD,GBPCHF,GBPUSD,NZDJPY,USDCAD,USDJPY

3. третья группа. "смертьтормозам!!!" - миноры
шаг 30пп, прирост с 4го колена 60пп. профит 1пп. лотэксп 1.8.
AUDCAD,AUDCHF,AUDNZD,CADCHF,EURCHF,EURGBP,NZDCAD,NZDCHF,NZDUSD,USDCHF

суть ТС - возврат к истокам.
но теперь я использую все ТФ с М1 по Н4 и смотрю значение RSI по всем этим ТФ, если надо открыть сеточный бай/лонг, то нужно чтобы по всем ТФ RSI был выше 25, для селл/шорт соответсвенно наоборот, ниже 75.
динамик пипс мониторит бары м1.


Судя по мониторингу очень много пар с йеной, при чем очень волатильных пар, для которых 60 п. шаг ни о чём, слив настанет быстро, лотэксп 1.8 его только ускорит... И главный вопрос - а как на ТП в 1 (один) пункт зарабатывать? Это же практически безубыток, с учетом свопов и комиссий.
Для мультивалютной торговли более важен выбор пар, чем усредненные сеты для них. Иначе проще выбрать одну пару и погонять её в тестере. Будет меньшая доходность, но за то хотя бы расчет по истории.... А это и есть возвращение к истокам - когда мартин бот погоняют к определенной паре.

Эх, а я говорил... пришлось зарезать жирного лося... теперь канадец, радующийся росту нефти отнял бОльшую часть депо, и на волотильность с тиксторри не посмотрел... Я не стебусь, но что то не работает в этой тактике.
#1142

Ну. Упал, отряхнулся и дальше пошел.
Перезарядил счет, увеличил шаг в 2 раза(120/25, 85/20), выкинул все пары-лузеры(3ю группу), из оставшихся двух выкинул почти все пары связанные с кадом, нзд, йеной.
Теперь профит если и будет - то будет маленьким, но при этом риски занижены донельзя.
Всем профитов))

ЛайкMaxviolet, pegaskrs и ещё 7
#1143


Ну. Упал, отряхнулся и дальше пошел.
Перезарядил счет, увеличил шаг в 2 раза(120/25, 85/20), выкинул все пары-лузеры(3ю группу), из оставшихся двух выкинул почти все пары связанные с кадом, нзд, йеной.
Теперь профит если и будет - то будет маленьким, но при этом риски занижены донельзя.
Всем профитов))



Маленький это по Вашему сколько?)
#1144


Маленький это по Вашему сколько?)


агрессивная логика приносила +200$ в день минимум.
потом был слив из-за када и йены.
пофиксил код, добавил примочек(просмотр кыша по ТФ от м1 до н4).
профит стал составлять минимум 100-150$ в день.
опять слив уже только из-за йены.
на данный момент убрал примочки, ибо они стали только мешать(оставил только по м1 и м5).
сейчас профит идет где-то в районе от 20$ до 50$, но это опять же показания двух дней. он может быть и бОльшим и меньшим в зависимости от волатильности дня. по аудийене например вобще пока что ни одна сетка не строилась, а по фунтнзд уже 4 разные сетки закрылись.

на сегодняшнее утро настройки такие: 13 пар разделены на 2 группы, шаги 65/35 и 50/25, причем самое важное - прирост шага начинается не с 4го колена а со второго. суть такой логики: большой прирост при агрессивной торговле был именно от первых колен, дальше, после самого первого колена начинались танцы с бубном и просадка. текущие настйроки приблизительны к агрессивной логике, но если первые колена не заработали, следующее колено(второе) откроется почти в 1,5 раза дальше чем раньше, а третье колено откроется почти в два раза дальше чем было до этого. получается я торгую сейчас по сути 4мя коленами.

вот так прикинуть:
два колена на высоковолатильной паре - это когда пара пройдет минимум 165пп(65пп первое колено +(65+35) второе колено),
три колена, это когда пара пройдет почти 300пп(65пп первое колено +(65+35) второе колено + (65+35*2)),
а четвертое так это вобще уже будет свыше 450пп (300 + 65 +35*3).

при этом агрессивный профит от предыдущие торговли по сути сохранен, но уже нет вот этого "пан или пропал".
грубо говоря я сейчас пытаюсь совместить писовочную/внутридневную торговлю мартином и перевод этой агрессивной торговли на среднесрок если пара начинает себя ветси беоткатно и неадекватно.

при этом, все вышеописанные цифры - это обязательный и безусловный минимум, так как в реале для входа используется еще и логика динамикпипса а так же показания индюков, то есть у меня даже самое первое колено может открыться только когда пара улетит шпилькой на 200-300пп и только тогда когда значения индюков "успокоятся"(фомки, %ая ставка, безработица США).

Изменено 14 апреля, 2016 пользователем dermitay

Лайкchitatel, Vik772 и ещё 12
#1145



dermitay у меня к вам вопрос, моя любимая пара в илане фунтауди и присматриваюсь к фунтнзд какие посаветуйте настройки для него?Для лотэк-та 1.4



У меня сейчас висит по фунт-ауди шаг -70, +30 с 4 колена, на 1,4 лотэкс. Попал в середине февраля на движуху в 2000п (4знак). Пока вишу в просадке, жду отката... :))
Когда закроется, придется корректировать... Хотя до этого безотката, эти настройки считал очень хорошими для этой пары - торговал на ура на них уже 1 год где-то...
Так что прислушайтесь к советам dermitay-я...


Добрый день подскажите какое у вас колено уже открыто и какая нагрузка на депо?
#1146

Сова Replika_Neit, построенная по алгоритму Ilan_Refact, сделала за не полный месяц +166% к депо, работая только на одной паре EURUSD в Азиатскую сессию. https://www.myfxbook.com/members/alex32926/replika-neit/1562918

Лайкchitatel, pegaskrs и ещё 4
#1147


Сова Replika_Neit, построенная по алгоритму Ilan_Refact, сделала за не полный месяц +166% к депо, работая только на одной паре EURUSD в Азиатскую сессию. https://www.myfxbook.com/members/alex32926/replika-neit/1562918


в двух словах, если не секрет, на чем основан принцип входов?
то что торги у вас с 20-00 до 9-00 это я итак вижу, но так же я вижу что ордера многократно открываются у одной и той же цены но с разницей по времени.
#1148

В данном случае выход важнее входа. Получил заранее заданную ночную прибыль не испытывай судьбу дальше,уходи с рынка. Если не удалось пытайся закрыть сетки с минимальным убытком (заранее заданным). Опять не удалось - принудительное закрытие.
Аналогично построена многовалютная Replika_MV. только временной интервал - неделя

Изменено 15 апреля, 2016 пользователем alex32926

Лайкchitatel
#1149


В данном случае выход важнее входа. Получил заранее заданную ночную прибыль не испытывай судьбу дальше,уходи с рынка. Если не удалось пытайся закрыть сетки с минимальным убытком (заранее заданным). Опять не удалось - принудительное закрытие.


Похоже на принципы ручной торговли с ТП, СЛ и БУ. В чем тогда смысл совы?
Лайкdermitay
#1150


В данном случае выход важнее входа. Получил заранее заданную ночную прибыль не испытывай судьбу дальше,уходи с рынка. Если не удалось пытайся закрыть сетки с минимальным убытком (заранее заданным). Опять не удалось - принудительное закрытие.


это все понятно, я спросил про алгоритм, так как закономерностей не увидел почти никаких на входах по истории торгов: шаг слишком мал, входы идут то "на пробой", то "на отскок".

если входы осуществляются именно чисто автоматизированным кодом, то мне интересно на чем основан такой алгоритм?
« Первая444546474849Далее »Последняя страница
Страница 46 из 67

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025