[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

советник mix scalper сконструируй expert advisor форекс трейдинг

От Archmagister, 16 сентября, 2013 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 113 114 115 116 117 118 Далее »Последняя страница

Страница 115 из 130

Опубликовано 4 декабря, 2014#2851

Sergey5, что показывают результаты? Есть надежда на этот сет?

Отобрал пару десятков вариантов.
Сейчас делаю ВТ с фикс лотом и ММ 10 в Альпах,
затем сделаю в Дивене (CSV M1 RVD).
Этот архив выложу тут.
После, буду детально смотреть сделки.
Надо ли убирать вечер пятницы-утро понедельника?
Сколько и какие сделки были на новостях?
И т.п.
Это займёт несколько дней.
Так же будет и с онли шорт.
Если ждать скучно, то вот порядковые номера результатов
по той оптиме, которые я выбрал:
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-mix-scalper-skonstruiruy-svoy-graal/5127/?do=findComment&comment=175769

3046 3529 3741 3546 2930 3317 3134 3085 4900 3758
4740 5132 5926 6033 5385 5722 3985 5540 4701 6246 2930

Опубликовано 4 декабря, 2014#2852

На робофорексе услуга бесплатный VPS при депо от 300$. Я делала первый депо 200$+ 100$ бонусы. VPS дали без проблем. Если кому надо могу тест погонять.

а сколько жесткого диска дают и проца? Например для котировок 99,9% за 2 года нужно 20 Гб, да и процессор по-мощнее.

Аппаратная конфигурация VPS
CPU
Оперативная память, RAM
Дисковое пространство
Операционная система
Доступ к VPS Intel(r) Xeon(r) E5-2650 2.00GHz
512 MB
20Gb
Windows Server 2008 R2 64-bit
RDP, VNC

Опубликовано 5 декабря, 2014#2853

Цитата

Аппаратная конфигурация VPS
CPU
Оперативная память, RAM
Дисковое пространство
Операционная система
Доступ к VPS Intel(r) Xeon(r) E5-2650 2.00GHz
512 MB
20Gb
Windows Server 2008 R2 64-bit
RDP, VNC

20Гб не хватит для качественно истории за 2 года, т.к. сама система Windows займет большую часть пространства, а нескольких Гб хватит только на несколько месяцев истории.

Опубликовано 5 декабря, 2014#2854

Итоги оптимизации с качеством 99% для версии Mix Skalper v03.43:
- МТ 745, IronFX, конфиг к тикстори лайт для тестов брал у Альпов, счет без комисии:
- пара EURUSD;
- период 13.01.13-03.12.14;
- ТФ H1;
- сет: "для_оптимизации_Н1_EU_fikslot_ALP_spread_10_depo_1000.set" (приложен);
- депо 1000;
- спред 10;
- максимальная просадка Время оптимизации 45 часов.
Один из понравившихся результатов прогнал в тестере и приложил в аттаче.
Результаты оптимизации выгружены в Exel (приложение -OptimizationReport EXCEL), в шапку таблицы приделаны фильтры для удобства сортировки результатов.
ВНИМАНИЕ! Найден один нюанс, от которого результаты тестера могут сильно скорректироваться. Случайно при беглом осмотре заметил, что показания ТФ для индикатора ExtremeTMAinfo040 II были выставлены 240. А у меня история котировок в папке tester/history была только для H1. Поэтому наверное придется делать переоптимизацию.

зы: Можно поставить под сомнение тесты и оптимизацию с качеством 99,9% для мультитаймфремовых сетов и не уверен, что результатам такого тестинга можно доверять. Впрочем, готов выслушать мнение общественности на этот счет. :)
Помню давненько при таком тесте с 99,9 один раз в сове делал проверку на наличии баров со старших ТФ, у меня сова сыпала ошибки. При всем при том что вся необходимая история котировок была в наличии.

зы2: Сделал повторный прогон сета приложенного к посту но теперь с историей для H4 в папке tester/history. Результаты идентичные.

H1_01.13-12.14_dd210.138_Profit3700_spred10.rar56 скач.

OptimizationReport_EXCEL.rar39 скач.
_оптимизации_Н1_EU_fikslot_ALP_spread_10_depo_1000.set.set62 скач.

Изменено 5 декабря, 2014 пользователем Vasgenich

Опубликовано 5 декабря, 2014#2855

Vasgenich,
Спасибо за качественную работу =d>

Просмотрел оптиму, и то же остановился на этом варианте (N 7104).
Прогнал ВТ с ММ 10. И отдельно лонг и шорт.
Всё понравилось. С понедельника поставлю на пару центовых.

В архиве полный комплект для запуска этого варианта:
- ЕА 3.43;
- инди к нему;
- сет на фикс лот;
- ВТ 13-14 с ММ 10.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Мерлин, я думаю, этот сет можно поставить на роботест.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

P.S.:
Сет назвал "Santa Vasgenich" <:-p> BT_13-14_ALPARI_MIX_3_43_Н1_EU_Santa_Vasgenich_MM_10.gif

BT_13-14_ALPARI_MIX_3_43_Н1_EU_Santa_Vasgenich_MM_10.gif

В_работу_MIX_3_43_Н1_EU_Santa_Vasgenich.rar135 скач.

Опубликовано 5 декабря, 2014#2856

Sergey5
А тест делался при наличии в истории котировок для H4? Жаль что в сове не реализована проверка на наличии необходимого количества баров в истории с последующей остановкой работы совы. Это уберегло бы всех работающих с совой от ошибок.

Опубликовано 5 декабря, 2014#2857

Vasgenich,
не перемудряй :))
В МТ4 из М1 конвертятся все ТФ.
Можно поставить вместо 240 другой - 1440.
Входы будут другие.
Наличие/отсутствие баров в истории тестера МТ4 покажет отчёт.
Разумеется, это не относится к тикс стори.
Но для Н1, где входы по опену свечи - пойдёт b-)

Опубликовано 6 декабря, 2014#2858

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-mix-scalper-skonstruiruy-svoy-graal/5127/?do=findComment&comment=175769

Сегодня ближе к ночи выложу оптиму по шортам. l-)

Опубликовано 6 декабря, 2014#2859

Сделал тесты по выбранным результатам оптимы:
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-mix-scalper-skonstruiruy-svoy-graal/5127/?do=findComment&comment=175769
Есть пара интересных, подождём "онли шорт", и там посмотрим...
В архиве ВТ фикс лот, ММ 10 и сеты фикс лот к ним.
Нумерация согласно порядковым номерам в оптиме.

_13-14_ALP_mix_skalper-03-43_m5_EU_long_N3758_MM_10.gif
Only_Long.rar38 скач.

Опубликовано 6 декабря, 2014#2860

#:-s Результаты оптимизации only short.

OptimizationReport_EXCEL_Short.rar18 скач.

Опубликовано 7 декабря, 2014#2861

galaxy07,
Спасибо.
Просмотрел оптиму, выбрал и протестил с десяток вариантов.
Более менее один - N 5237. Вложение.
Но динамика кривой баланса не очень.....
Сделал общий тест "лучший лонг + лучший шорт". Вложение.
Жить будет, но не впечатляет для постановки на счёт.
Так что эту идею:
"EU M5 ТМА + Ozymandias",
пока отложил в архив на полку.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Есть другая идея, которая то же требует оптимизации.
EU H1 TMACG,
с рабочим названием "тамагочи" b-)
Предварительный тест фикс лот 0,1/1000 12-14 гг во вложении.

Здесь надо делать 2 оптимы. По нью-бар и обычную.
И обязательно с 2012 г. !
Сеты на оба варианта, набор ЕА+инди в архиве.
Есть ли желающие взяться за это?
Предупреждаю сразу - каждый вариант займёт примерно неделю.
Но, возможно, это будет стоить того...

_13-14_ALP_mix_skalper-03-43_m5_EU_short_N5237_MM_10.gif

_тест.rar14 скач.
_тамагочи_12-14_EU_H1_fiks_lot.gif
TMACG_H1.rar35 скач.

Опубликовано 7 декабря, 2014#2862

В будущем было бы неплохо при оптимизации сетов делать так.
Как говорил Silentspec на последнем вебинаре.
1.Делаем оптиму, например если ТФ М5 - то за 2 года.
2.После оптимы, отбираем самые лучшие рез-ты.
3.Смотрим как себя показывает сет - на полгода вперед (форвард-тест) и на полгода назад (бэквард-тест); чтобы эти участки повторяли эквити самой оптимы.

Вот, например что пишет Silentspec на первой странице своего робота Milky Way.
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-milky-way-ea-324/7222

Читать

Если кому интересно, мой алгоритм выбора сетов таков:
1. Оптимизация на периоде 2000-2010.
2. Прогон всех получившихся параметров на периоде 2010-2015.
3. Сохранение всех удачных сетов по конкретной оптимизируемой паре. Обычно не более 15-20 вариантов.
4. Тест выбранных сетов на всем участке 2000-2015 с сохранением результатов в html.
5. Обработка каждого результата в SQEaAnalizer.
6. Отсеивание результатов. Критерии такие - средняя прибыль больше или хотя бы равна убыткам, просадка как можно меньше, нет сильной разбалансированности в количестве лонгов и шортов и процентах выигрышных сделок, выигрышные сделки желательно больше 60%, кривая баланса плавно растет без сильных отклонений.

Статья KROOL1980 о том как избежать подгонки при оптимизации.
/v-pomosch-treyderu/4/statya-kak-izbezhat-podgonki-pri-optimizatsii/149

Не вся статья

В заключении главы необходимо отметить, что рассмотренный метод оптимизации является упрощённым. В науке и технике стандартом де-факто давно уже стал метод скользящего контроля, кросс-тестирование или bootstrap. Если кратко, то он состоит в следующем:
• Оптимизируем на 2000 – 2003гг, тестируем на 2004г,
• Оптимизируем на 2003 – 2004гг, тестируем на 2005г,
• …,
• Оптимизируем на 2003 – 2006гг, тестируем на 2007г,

Метод требует намного больше сил и времени, полученным с его помощью результатам действительно можно доверять. Метод родился не на форексе, прошёл огонь, воду и медные трубы. Если Вы не побоитесь его применить, то будете заслуженно вознаграждены полученным результатом. Справедливости ради отметим, что большинство наших ТС оптимизированы именно bootstrap- методом.

Изменено 7 декабря, 2014 пользователем galaxy07

Опубликовано 7 декабря, 2014#2863

galaxy07,
это классический способ из учебников и курсов.
Всё это красиво, но рынок не статичен b-)
Изменения характера движений на той же евре происходят примерно каждые 2-3 года.
Это зависит от многого, углубляться тут не буду.
На мой взгляд, нужно выбирать участок на графике с определённым
характером (типажом) движений и именно его оптить.
Ну и применять потом это на таком же месте.
Но это всё моё личное мнение, ничего против Сайлента и Крооля не имею :))
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Теперь немного про сет Санта Васгеныч.
Оптима и ВТ делались на Альпах с их GMT и условиями торгов в пт-пн.
Поставив на тест в РВД и Дивен заметил, что упустил их условия
закрытия пораньше в пт и открытия попозже в пн >:dТ.к. в сете используется инди по Н4, а эти свечки у РВД/Дивена имеют другие паттерны
из-за разницы с Альпами в закрытии/откр в пт-пн,
то мне придётся под этих брокеров делать оптиму заново x(
Хотя ВТ показывает практически те же резы (минус сделки в отключённое время).
Места откр/закрытия остальных сделок совпадают.
Получается, что фильтр по Н4 с запасом b-)
Но оптиму всё равно сделаю.
Тут тикс стори Дукаса не надо, сам справлюсь.

Внизу скрины Н4 Альпов и Дивена

Изменено 7 декабря, 2014 пользователем Sergey5

Опубликовано 7 декабря, 2014#2864

Есть другая идея, которая то же требует оптимизации.
EU H1 TMACG,

В архиве в текстовом док. есть вопрос по фильтру
Фильтр по H4 или D1 обязателен имхо
в нем весь и смысл, отсеять контртрендовые убыточные сделки и открываться только по тренду с H4
без него TMACG бесполезен

Опубликовано 7 декабря, 2014#2865

odin343,
этот инди ловит откаты на пиках, ему не нужны трендовые фильтры.
Можно, конечно, посмотреть что-то, но из опыта работы с ним
мне кажется, надо попробовать именно тот вариант.

Опубликовано 7 декабря, 2014#2866

Sergey5
Давайте я Вас разгружу с этим тестем? Только единственно от Вас потребуется полный архив МТ с необходимой историей от соответствующего брокера. :)
Одна - две недели тестов для сервера это не время.

Опубликовано 7 декабря, 2014#2867

Vasgenich,
ок, Спасибо.
В архиве:
- микс 3.43 и инди;
- инсталл МТ4 Дивен;
- котиры CSV M1 2013 и 2014 (до 29.11.14);
- котиры HST из этих CSV;
- сет для этой оптимы;
- контрольный ВТ по этим данным.

В личку отправил пароли для демки Дивен, чтобы не мучаться с регистрацией.

Итого:
Оптима Дивен EU H1 13/01/2013 - 29/11/2014
депо 1000 спред 10 макс ДД 70%

Архив на облаке - сюда не вошёл.
_https://www.sendspace.com/file/h79ala

Опубликовано 7 декабря, 2014#2868

Вопрос

6.3 Настройки индикатора TMALine_2 I
если TMA Buy persent 0%
как будет отрабытаваться TMABuyWindow 25%?

Опубликовано 7 декабря, 2014#2869

Вопрос
6.3 Настройки индикатора TMALine_2 I
если TMA Buy persent 0%
как будет отрабытаваться TMABuyWindow 25%?

/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-mix-scalper-skonstruiruy-svoy-graal/5127/?do=findComment&comment=136194

Опубликовано 7 декабря, 2014#2870

Здесь надо делать 2 оптимы. По нью-бар и обычную.
И обязательно с 2012 г. !
Сеты на оба варианта, набор ЕА+инди в архиве.
Есть ли желающие взяться за это?
Предупреждаю сразу - каждый вариант займёт примерно неделю.
Но, возможно, это будет стоить того...

Тамагочи в настройках TMACG I идет на M1, в сете "MIX_3_43_Н1_EU_Тамагочи_фикс_лот_депо1000_спред10_оптимизация_нью_бар" предполагает H1.
Или я что то путаю?

Опубликовано 7 декабря, 2014#2871

Vasgenich,
нет, он берёт текущий ТФ. Я проверял на визуале.

period_converter_ALL.ex414 скач.

Изменено 7 декабря, 2014 пользователем Sergey5

Опубликовано 7 декабря, 2014#2872

Sergey5
"MIX_3_43_Н1_EU_Тамагочи_фикс_лот_депо1000_спред10_оптимизация_нью_бар" тогда еще и этот за мной запишите :) Крутить также буду на альпах с теми же условиями, период 2012-2014.
зы: Запустил. Расчетное время оптимы - 185 часов.

Изменено 7 декабря, 2014 пользователем Vasgenich

Опубликовано 7 декабря, 2014#2873

Vasgenich,
договорились b-)

Опубликовано 7 декабря, 2014#2874

odin343,
этот инди ловит откаты на пиках, ему не нужны трендовые фильтры.
Можно, конечно, посмотреть что-то, но из опыта работы с ним
мне кажется, надо попробовать именно тот вариант.

odin343 имеет в виду, что, при наличие сэлл сигнала со старшего ТФ, бай сигналы ТМА младшего ТФ бот игнорирует, а открывает ордера лишь при наличие сигнала на сэлл ТМА младшего ТФ.
В принципе, тривиальный подход - открытие ордеров при совпадении сигналов с разных ТФ.
Слабость идеи понятна - пропускаются все часто прибыльные входы на откатах, возможны пропуски сигналов и лоси в ходе коррекции и даже (в первое время) при её завершении.

Тем не менее, наверно, большинство людей руками где-то так и торгуют, нет?
Может, все таки стоит проверить?
Теоретически, при вероятных входах в основном по тренду можно несколько увеличить лоты/ММ?...

Vasgenich,
нет, он берёт текущий ТФ. Я проверял на визуале.

Боюсь, что это не очень хорошо...
Как по мне, бот должен помнить торгуемую пару и ТФ и, как минимум, уведомлять о не том ТФ, на который оптимизировался сэт.
Или работать на указанном в сэте ТФ вне зависимости от ТФ, который смотрит пользователь на графике где бот.
И инфа о торгуемой паре и ТФ должна быть в сэте - да и название сэта в теле сэта может быть не лишним для надежности идентификации.

Опубликовано 7 декабря, 2014#2875

Спойлер

odin343,
этот инди ловит откаты на пиках, ему не нужны трендовые фильтры.
Можно, конечно, посмотреть что-то, но из опыта работы с ним
мне кажется, надо попробовать именно тот вариант.

odin343 имеет в виду, что, при наличие сэлл сигнала со старшего ТФ, бай сигналы ТМА младшего ТФ бот игнорирует, а открывает ордера лишь при наличие сигнала на сэлл ТМА младшего ТФ.
Может, все таки стоит проверить?
Теоретически, при вероятных входах в основном по тренду можно несколько увеличить лоты/ММ?...

Как-то проверял для Н1 - несколько сделок в год.
Попозже и до этого руки дойдут.

Vasgenich,
нет, он берёт текущий ТФ. Я проверял на визуале.

Боюсь, что это не очень хорошо...
Как по мне, бот должен помнить торгуемую пару и ТФ и, как минимум, уведомлять о не том ТФ, на который оптимизировался сэт.
Или работать на указанном в сэте ТФ вне зависимости от ТФ, который смотрит пользователь на графике где бот.
И инфа о торгуемой паре и ТФ должна быть в сэте - да и название сэта в теле сэта может быть не лишним для надежности идентификации.

Все инди первого уровня берут текущий ТФ.
Во втором уровне уже можно куражится от души b-)
В сете есть спец строка для записи названия сета.
Распознавать ТФ - дело хорошее.

.png56 скач.

« Первая 113 114 115 116 117 118 Далее »Последняя страница

Страница 115 из 130

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем