[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

Цитата

На мой взгляд, нужно выбирать участок на графике с определённым
характером (типажом) движений и именно его оптить.
Ну и применять потом это на таком же месте.

galaxy07,
это классический способ из учебников и курсов.
Всё это красиво, но рынок не статичен b-)
Изменения характера движений на той же евре происходят примерно каждые 2-3 года.
Это зависит от многого, углубляться тут не буду.
На мой взгляд, нужно выбирать участок на графике с определённым
характером (типажом) движений и именно его оптить.
Ну и применять потом это на таком же месте.
Но это всё моё личное мнение, ничего против Сайлента и Крооля не имею :))

Заранее извиняюсь, если вопрос не уместный, просто я давно не в теме. Вот заглянул спустя пол года примерно). Смотрю сеты с большими ТФ появились. Тесты с 90% сейчас актуальны? Это был мой вопрос).

Раньше вроде работали на М1 и рекомендовали только 99

Сегодня попробую прогнать тот сет с 2010 года что я оптил и в лонг и в шорт.

StrategyTesters_short.rar13 скач.
mix_skalper-03-43_m5_EU_long_N3758.set18 скач.
mix_skalper-03-43_m5_EU_short_N5237.set21 скач.

Эх, красиво смотрелся график сета Санта ... Поставил на тест с 9 года. Долбится чуть ниже нуля и потом с 13 года прет.

Эх, красиво смотрелся график сета Санта ... Поставил на тест с 9 года. Долбится чуть ниже нуля и потом с 13 года прет.

Я тестила с 2010 года. В 2010 при ММ 10 льет, но слив там не в два дня , а медленный конец на протяжении полугода, есть время поразмыслить. А потом и правда доходность идет вверх. Для себя сделала вывод, что сет подходит для нынешнего рынка, при признаках устаревания, буду менять.
Там кстати есть период перед четырьмя доходными месяцами четыре месяца в нуле, тоже можно взять на заметку.

Цитата

Мой вам совет, не сетовать на изменения рынка. Вот поставите вы сет якобы актуальный (читай оптимизированный) под последние пол года. Потом он начнет сливать и как раз тогда вы решите его снять. Это бессмысленно.

Цитата

Мой вам совет, не сетовать на изменения рынка. Вот поставите вы сет якобы актуальный (читай оптимизированный) под последние пол года. Потом он начнет сливать и как раз тогда вы решите его снять. Это бессмысленно.

А как же надо оптить правильно? По советам Сайлента и Кроол?

Ну что, Санта Васгеныч начал свою работу <:-p>Сразу СЛ словил, теперь опять селл.

Раз уже оптимизация пошла, господа сэтостроители, посмотрите на ТФ м15.

И визуально TMA+CG на м15 вроде весьма эффективно "собирает" движение на мажорах.

И от людей есть инфа, что на Западе этот ТФ фонды и даже банки всякие смотрят и торгуют реально внутри дня.
Что-то типа минимального ТФ для скальпинга реал маней. :)

И инфа по опционам от спецов тоже часто показывает, что опционами очерчивается/ограничивается чаще 2-3 фигурный торговый коридор - а это узковато для ТФ Н1, но вроде нормально для м15.

В общем, присмотритесь - особенно на мажорах. Евра вроде неплохо смотрится.
Возможно, на м15 удастся получить весьма высокий % профитных сделок при достаточно большом их количестве.

P.S. хотя надо отдать должное - TMA+CG на Н1 на истории тоже замечательно смотрится.

Оптимизация сета из сообщения Sergey5 под кодовым названием "тамагочи" завершена.
Результаты в Exlel таблице. Сет №3638, показавшийся мне удачным прогнан в тестере и лежит внизу.

Зы: На будущее, может все таки в тестере при оптимизации выставлять ограничение по просадке 30-40%? Быстрее же будет, тем более хороших результатов с просадкой выше 40% я тут не встречал.

OptimizationReport_2012-2014.zip23 скач.

Mix_3_43_H1_EU_Tamagochi_15.01.12-07.12.14_dd468_Profit6107.zip66 скач.

Лучший вариант был бы при оптимизации по фикс лоту - ставить макс ДД в баксах.
Например, 400 при депо 1000.

Да что ж такое? Опять до начала периода вашей оптимизации слив.
Вот картинка 90%

Тестировал М15, EU, ТМА СГ за полтора года начиная с 2013 года и затем смотрел результат за 2013-2014год, получил интересный результат. Кривая прибыли хорошо растет за тестируемый период на М15, но пол года последних идет на убыль. Ничего не меняя посмотрел этот же сэт на Н1 и удивился, что он выглядит оптимистичнее, хотя и тетил я его для М15.

MxS03_43_M15_EU_2013_2014_TMACGI_iich.set26 скач.

Конечно, было бы намного удобней при оптимизации выбирать ограничения на просадку.
Но терминал позволяет только ставить галочки по заранее определённым настройкам.
При попытке изменить значение - возвращает его обратно >:d
Какие планы на оптиму второго сета "тамагочи", не "нью-бар" ? b-)

Насчет опитмизации другого сета, боюсь что я не доживу до того момента когда сервер обработает все результаты. Вот сейчас я просто запустил прогон получившегося сета без ньюбара, он месяц еще не может пройти. Хотя прошло около 5 минут. Давайте что нибудь другое, а то от "таких скоростей" у меня быстрее депрессия начнется.

HTrader, а почему на рынке с существенно другими свойствами бот должен быть прибыльным?

Вас же не удивляет, что ключ на 16 нельзя использовать вместо ключа на 22 - хотя вроде и то, и то ключи?...

Поддержу HTrader. Имхо бот на неоптимизируемом диапазоне должен работать хотя-бы в 0, слив - плохой знак.

Если отмотать назад на год или даже больше, и почитать на форуме то увидите то тут то там как только бот начинает сливать всплывают сообщения что рынок поменялся. Да рынок меняется. Причем каждый тик, но не в том смысле как всем удобно "оправдываться" когда стратегия не работает.
И даже если существенно меняется волатильность, скажем другие параметры из-за регулирования или еще что-то фундаментальное то как мы все понимаем выходит что есть стратегии более устойчивые к подобному роду колебаниям. Выходит одни могут иметь постоянный результат в течении 5-6 и более лет а другие нет (из-за изменения рынка)? Ну ведь глупость?

Коллега HTrader, ну почему глупость? :)

После 6 лет (с 2008) очень разной волатильности и абсолютно разной фундаментальной составляющей рынка мы вышли на период диаметрально противоположных монетарных и стимулирующих политик центробанков: ФРС и БА завершили QE идут к повышению ставок - а ЕЦБ и БЯ лишь разворачивают QE.
Такое в мировой истории впервые.
Это привело к гигантским трендам.

Это действительно другой рынок, на которого бота надо настраивать - если не использовать суперконсервативные настройки, а пытаться заработать больше.
Это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого.
Посмотрите графики волатильности рынка - там четко видно, что характер движения рынка изменяется.

Поэтому аналогия с ключами лишь аналогия и она вполне уместна.
Ничего обидного в этом не вижу - но извиняюсь, если задело.

Что касается требования работать минимум в ноль на изменившимся рынке...
Имхо, это недостижимо до реализации опции частичного закрытия ордеров с, возможно, переносом б/у на предыдущий уровень частичного закрытия ордера - ну уж на уровень открытия ордера после закрытия 1-й части ордера как минимум.
Когда это будет реализовано, тогда и поймем достижим ли минимум ноль на любом неоптимальном для текущего рынка сэте.

Ну и я бы все таки не делал обобщения за весь рынок, работая только на ублюдочном заполитизированном евробаксе.
Надо смотреть работу бота как минимум еще на фунтобаксе и кенгуру - там превосходная внутридневная волатильность.

И даже если существенно меняется волатильность, скажем другие параметры из-за регулирования или еще что-то фундаментальное то как мы все понимаем выходит что есть стратегии более устойчивые к подобному роду колебаниям.
Выходит одни могут иметь постоянный результат в течении 5-6 и более лет а другие нет (из-за изменения рынка)?
Ну ведь глупость?

Сдаётся мне, что чем больше в боте различных параметров, тем более идеально он подгоняется под историю, отсюда и проблемы с другими периодами. В таком случае, разве что брать период оптимизации побольше.