[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

Я с Вами абсолютно согласен, пробовал след. схему:
1.Открыли 1 колено (цена идёт не в нашу сторону)
2.Открыли 2 колено (цена идёт не в нашу сторону)
3.Открыли 3 колено (цена идёт не в нашу сторону) и открыли 1 ордер в противоположную сторону
(назовём его для просторы хедж-ордером).
- Сумма лотов ордеров колен должна превышать лотность хедж-ордера.
- ТР хедж-ордера должна соответствовать шагу сетки (может конечно и быть больше, всё нужно пробовать....).
- SL хедж-ордера не выставляется.

Теперь следующее--
4. Цена дальше идёт не в нашу сторону. Закрывается 1-ый хедж-ордер по ТР и открывается 4 колено + 2-ой хедж-ордер (помним, что предыдущий уже закрыт по ТР).
И так далее......
Т.е., если цена идёт не в нашу сторону - мы зарабатываем на хедж-ордерах.
И теперь, если произошёл разворот - лотность ордеров сетки превышает лотность 1-го хедж-ордера в любом случае. Использовал такие хедж-ордера не ранее, как с 3-4 колена.
Результаты были более чем внушительные (а с использованием "мягкого" мартингейла - даже очень хорошими. Правда мартин - отключаемый и динамичный).

У меня есть эксперт, где такой момент уже реализован. Если кому из прогеров это интересно - сброшу эксперта на мейл (не хочу выкладывать в теме - потому как он не в тему сам по себе, а Зерга не знаю, чтобы закодить этот ньюанс).

Старик предложение MaeMfe практически аналогично, только с настраиваемым ТР. Единственно не понял: что делать с последним, незакрытым хедж-ордером? ведь он открыт не по зерговской стратегии и сетку от него строить я бы не стал, а в примере MaeMfe стопа - нет.

2 MaeMfe скинь мне бота, я посмотрю на предмет слияния с Зергом. Спасибо.

дополнение:
1) зерг открыт и движется против центы
2) открывается сетка по ходу движения
3)переодически фиксируется прибыль хедж ордеров по ТР
4) цена разворачивает и проходит Н пунктов в сторону закрытия зерга но не достаточно для закрытия его позиций
5) добавляются ордера выше выставленной сетки хеджа ( тут есть вариант выставления этих ордеров чуть ниже локального минимума или максимума например на М15 и открываться вновь только после пробития)
6) и всё это повторяем циклически
7) а тут опять я про свои 3 сетки уж простите :) "при достижении заданного уровня прибыли или безубытка убиваем все 3 сети или оставляем только откатывающийся к профиту зерг( считаем профит для 3 сеток если профит достиг уровня прибыли закрываем обе сети Best Of The Beasts и тралим находящийся уже в профите зерг к логическому завершению"

2 chelovek1 мы обращаем внимание на Ваши посты, но не можем их комментировать, много вопросов, алгоритм хеджирования не ясен:
- "Открывается сетка по ходу движения" каким лотом, шагом, ТР
- "переодически фиксируется прибыль хедж ордеров по ТР"? периодически - это по времени? ТР-?, закрываются все или только часть?
- "добавляются ордера выше выставленной сетки хеджа" выше это где? Локальные экстремумы определять как?
- "а тут опять я про свои 3 сетки" ? так сколько сеток? 3 + Зерг?

Попроще-бы как-то надо...

2 chelovek1 мы обращаем внимание на Ваши посты, но не можем их комментировать, много вопросов, алгоритм хеджирования не ясен:
- "Открывается сетка по ходу движения" каким лотом, шагом, ТР
- "переодически фиксируется прибыль хедж ордеров по ТР"? периодически - это по времени? ТР-?, закрываются все или только часть?
- "добавляются ордера выше выставленной сетки хеджа" выше это где? Локальные экстремумы определять как?
- "а тут опять я про свои 3 сетки" ? так сколько сеток? 3 + Зерг?

Попроще-бы как-то надо...

Всем привет!

Стоп у хедж-ордера можно ставить на уровне первого ордера в сетке.
Если сетка закрылась раньше чем цена дошла первого ордера (что скорее всего при больших сетках произойдёт) то хедж-ордер закроется вместе со всей сеткой.

Но, в таком случае нужно в инициализации закрытия сетки учитывать профит и убыток который успел сделать хедж-ордер.
Лотность хедж-ордера видимо должна быть выше обычных ордеров, чтобы почувствовать от него хоть какую-то пользу.
Возможно даже в несколько раз больше.
Как вариант можно брать % от общей лотности сетки.

Ещё есть предложение проверять доход от хедж-ордера и сравнивать его с убытком от первого ордера сетки. И как только они сравняются то закрыть первый ордер. И так делать дальше со следующими ордерами.
Тем самым потихоньку смещать всю сетку в более комфортное положение.

Что думаете по этому поводу?

Ещё есть предложение проверять доход от хедж-ордера и сравнивать его с убытком от первого ордера сетки. И как только они сравняются то закрыть первый ордер. И так делать дальше со следующими ордерами.
Тем самым потихоньку смещать всю сетку в более комфортное положение.

Что думаете по этому поводу?

Человек, а какой сет для BESTa использовал? Или в ручную подводил?

Я бы по абсолютно всем предложениям по доработке бота предложил бы авторам, пункт за пунктом, тотально, проверить свои и чужие предложения на то, что движения курса будут строго против того, на чем собираемся зарабатывать засчет хэджей/локов.

Например, на дребезжание курса - когда открывается большой по размеру хеджирующий ордер, а курс разворачивается в минус от хеджирующего ордера и идет против хэджирующего ордера, пока не приходит время закрыть хэджирующий ордер в минус по стопу.
И так несколько раз подряд.
Вот надо такую ситуацию просчитать - какой максимальный хэджирующий ордер можно открывать и каков будет понесен от него убыток, если хэджирующий ордер будет закрыт несколько раз подряд по стопу на обычном флэте.

Все предложения, свои и чужие, надо проанализировать на предмет какой будет получен убыток от использования хэджирующих ордеров, если курс будет идти против больших по размеру хэджирующих ордеров.

Как минимум, надо просчитать убыток от закрытия хэджирующих ордеров в минус при однократном закрытии хэджирующего ордера хотя бы в случае, что хэджируемая корзина ордеров закрывается по ТП - и какой убыток будет получен от неудачного хэджа.
И насколько надо увеличить ТП корзины, чтобы хотя бы компенсировать убыток от хотя бы одного большого хэджирующего ордера - и насколько ухудшится и удлинится пипсы и время закрываемости корзин, если ТП надо будет увеличивать с учетом компенсации возможного убытка от использования хэджирующих ордеров.

Я не считаю себя экспертом по хэджу и локам, но пока вроде (может, недопонял) я не прочитал принципиально новых предложений.
Насколько я понимаю, схожие идеи уже проверялись может много раз сотнями программистов за много лет поиска алгоритмов хэджирования и локирования.
Повторяю, может, я какую-то идею недопонял.
Но в любом случае каждому участвующему в процессе стоит порисовать работу хэджирования на бумаге, попробовать промоделировать в экселе, проверить работоспособность и себестоимость предложений по хэджированию/локированию в случае движения курса против хэджа.

я не пессимист.
но тысячи людей много лет ищут эффективное хэджирование и реальное надежное беспроблемное локирование - и что-то про сильные решение не слышно даже в суперкоммерческих советниках.
поэтому очень мала вероятность того, что мы тут сходу на пальцах все порешает и найдем замечательные решения.

В общем, коллеги, проверяем все предложения по хэджированию/локированию на наносимый ими убыток при рынке против нас и смотрим сможем ли мы вообще заработать при использовании хэджей/локов.

Тем временем, и NZDCAD слился из доверенных лиц.. >:dПосмотрим, что там 101Dollars выдает за решение.. >):)

По поводу хеджей\локов, мне начинает казаться, что мы итак имеем все самое лучшее от Зерга в виде родственной ему валютной пары.. Если и появится еще одна, то будет уже совсем замечательно.. Итак уже кажется, что это самый дельный советник из рассмотренных мной за последнее время.. По крайней мере не такой проблемный, как сетка или взломщик, хотя торгую и сеткой, только под неусыпным присмотром.. :-ss

По крайней мере не такой проблемный, как сетка или взломщик, хотя торгую и сеткой, только под неусыпным присмотром.. :-ss

Ещё есть предложение проверять доход от хедж-ордера и сравнивать его с убытком от первого ордера сетки. И как только они сравняются то закрыть первый ордер. И так делать дальше со следующими ордерами.
Тем самым потихоньку смещать всю сетку в более комфортное положение.

Итак уже кажется, что это самый дельный советник из рассмотренных мной за последнее время.. По крайней мере не такой проблемный, как сетка или взломщик, хотя торгую и сеткой, только под неусыпным присмотром.. :-ss

Человек, а какой сет для BESTa использовал? Или в ручную подводил?

вы там поосторожней с нервами и недосыпанием, а то можно подсесть на таблетки вместо форекса ;)

Да всё пока выглядит радужно, но это в большей мере заслуга свойств поведения пары AUDNZD. Если сова даёт профит только на одной паре, то это долго продолжаться не может.

по поводу модернизации советника есть вопрос по поведению зерга при закрытии первой, второй, третьей и т.д. сделки в сетке не потеряет ли он контроль над оставшейся сеткой? вопрос критичен если использовать совет Dryoma

Ещё есть предложение проверять доход от хедж-ордера и сравнивать его с убытком от первого ордера сетки. И как только они сравняются то закрыть первый ордер. И так делать дальше со следующими ордерами.
Тем самым потихоньку смещать всю сетку в более комфортное положение.

Тем временем, и NZDCAD слился из доверенных лиц.. >:dПосмотрим, что там 101Dollars выдает за решение.. >):)

по eurchf за 2012-2013 пока такие настройки подобрались.. но "пик" славы приходится на осень-зиму-весну 2012-2013.. с лета 2013 прибавка идет, но достаточно скромная..
а до nzdcad пока еще не добрался.. =(

май 2010 был катастрофический, первый пик европейского кризиса - волатильность как в 2008-начале 2009.
Трудно сказать стоит ли кризисную, запредельную волатильность включать в тесты для выработки сэтов обычных лет.

Но в целом замечания maxand, имхо, верные.

май 2010 был катастрофический, первый пик европейского кризиса - волатильность как в 2008-начале 2009.
Трудно сказать стоит ли кризисную, запредельную волатильность включать в тесты для выработки сэтов обычных лет.

В процессе работы появилась такая мысль по поводу ММ в зерге. Что при включенном ММ лот высчитывается в зависимости от эквити и при большой просадке, достраивая сетку, зерг уменьшает лот. Этого может не хватить при закрытии сетки на откате. Потому правильнее высчитывать лот в зависимости от баланса. И пока сетка не закроется то баланс не поменяется и соответственно лот останется прежним. Себе сделал такие изменения в зерге - проверяю пока работу - не знаю если кому интересно - могу выложить.

подстраивать енвелопс можно, но особенно интересно было-бы выработать алгоритм подстройки, т.е. по некоторым рыночным параметрам подстраивать хотя-бы девиацию. (имхо перспектив мало, но заманчиво)

101Dollars, что-то я не пойму Ваших изысканий ?!.. :-/ В 815-м посте, на картинке у Вас значения енвелоупс 55/0,41, а в последнем - 60/0,25.. Вы подстраиваете эти значения под историю что-ли ?.. Тогда какой смысл в Ваших поисках ?.. Мы ведь не знаем, что будет завтра.. Этот важный параметр перебирать имеет смысл, если только он будет подобран оптимальный для любого времени, а потом уже искать средние значения основных переменных, - лот/шаг/размер/ТП.. С ауди все так и делалось, чтобы пользователь сам мог выбрать те значения, которые соответствуют его депозиту/риску/аппетиту.. Но если мы станем менять эвелоупс год от года, - мы ни к чему ни придем, кроме потерянного времени/усилий..
Поясните пожалуйста, если я не правильно понял.. :-b
С теми настройками, что указаны у Вас, тест не проходит, уже в мае 2010 бот сливает.. :( Ничего не понимаю..