[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

И снова по поводу хеджирующего ордера.
Безусловно нужно всё продумать так чтобы пользы от него было больше чем вреда.

Возможную пользу от хедж-ордера можно разбить на две части:
1) дополнительный профит пока цена идёт против нас;
2) п.1 + закрытие первых ордеров для смещения корзины в более выгодное положение;

В обоих случаях самый важный вопрос это стоплос последнего открывшегося хедж-ордера.
Хорошо если он успел уже заработать достаточно и стоплос можно поставить меньшим чем профит.
А если он ещё не успел ничего заработать? Когда закрывать в таком случае?
Допустим закроем его вместе с основной корзиной. Тогда профит корзины уменьшится на величину убытка от хедж-ордера.
Надо продумать этот момент и решить на какой убыток от хэдж-ордера мы готовы пойти.
А лучше просчитать не получится ли что от таких ситуаций с минусом вреда больше чем пользы.

парни, все эти рассказываемые вами истории, извините, хороши для пивной.
Программист же работает с документами выполняющихся вами тестов или торгов - с сэтами, журналами/логами, стэйтментами/отчетами, скринами, инфе о ДЦ и типе счета...
Программист представления не имеет где и что вы там делали - он не видел ни ваших торгов, ни тестов...
И, чтобы разобраться в возможной ошибке, программист должен видеть те же итоги тестов/торгов, которые вы получили, изучили и посчитали ошибочными.

Ну так предоставьте программисту отчеты о ваших тестах и торгах, чтобы он не в гадании и телепатии упражнялся, а изучал ваши отчеты о тестах/торгах и устранял ошибки в боте, если они есть.

Вот я читаю ваши посты и не вижу среди вас ни одной Шехерезады...
Ну и не пытайтесь превзойти легендарную сказительницу и только на пальцах рассказывать о выявленных вами некорректностях в работе бота.
Не надо пересказывать - программисту для поиска ошибок нужны полные отчеты о выполнявшимися вами торгах или тестах.

Да Сергей Николаевич, именно так =) (было подумал что у меня глюк произошел) ну да не страшно, главное l-) ММ соблюдать. 27 висит, выдержу еще колен 30-40 вниз.

Сегодня корзина закрылась сама с убытком. Странно как-то.

Видимо проскальзывание. Сетка закрывается за несколько раз.
И если в это время цена сильно скачет то возможно что часть ордеров закроется по худшей цене чем планировалось.
Это кстати минус такой мелкой сетки.

Собрал статистику по сеткам за последние 3 года.

Zerg EA-M2, настройки стандартные:

2013
GridNum: 151
Grids 0-11: 113
Grids 10-21: 30
Grids 20-31: 6
Grids 30-41: 2
Grids 40-51: 0
Grids 50-61: 0

2012
GridNum: 88
Grids 0-11: 76
Grids 10-21: 10
Grids 20-31: 2
Grids 30-41: 0
Grids 40-51: 0
Grids 50-61: 0

2011
GridNum: 260
Grids 0-11: 211
Grids 10-21: 31
Grids 20-31: 10
Grids 30-41: 5
Grids 40-51: 3
Grids 50-61: 0

Как видно основная масса сделок до 10 колен.
Более менее работают 10-20.
Выше уже редкость.

Думаем теперь когда запускать хедж-ордер. С какого колена, чтобы он успел заработать достаточно для своего стоплоса.

Первые открытые сделки ночью "выше чем нужно", это результат скачков на рынке? судя по энвелопсу.

Спойлер

д.ц. forex 4you у меня тоже сетка началась строить выше envelope желтым цветом я обвел места где у меня началась строится сетка.
Кто то может объяснить почему так. Использую второй мод, настройки стандартные, кроме тейкпрофита, немного снизил его. А так все по умолчанию.

---

Добавлено: 12-12-2013 08:29:09

---

Сегодня корзина закрылась сама с убытком. Странно как-то.

Напишите пожалуйста какой у вас д.ц и тип счета, какой мод вы используете?
И какие у вас настройки? Вы что то меняли в настройках?

389.set18 скач.

правка схемы,

Dryoma
Раньше 20 ордера хэдж ордер выставлять вроде рано - а после 20 ордера уже очень высока вероятность, что курс развернется и пойдет к ТП корзины ордеров и стопу хэдж ордера.
Нет?

Дауж. Просадка 90%. До ТП вчера не хватило 5п. Почему блин руками не закрыл...

я не знаю как сделать правильно хэдж ордера, и после какого ордера они должны открываться, и как должен быть выставлен стоп лосс и тейк профит.
Может я конечно ошибаюсь, не судите меня строго, но у меня вот такая вот идея, не знаю можно ли это сделать с технической стороны.
Например бот торгует с лотом 0.01 на депо 2 000.
Как только пересекаются линии envelope и бот начинает строить сетку, как только открывается первый ордер, что бы в то же время сразу же открылся ордер в противоположную сторону. С завышенным лотом 0.05 с тейк профитом 300 пунктов и стоп лосом в 300 пунктов.
Как только цена противоположного ордера пройдет 250 пунктов в нашу сторону, перенести стоп лосс в безубыток, а тейк профит передвинуть еще на 100 пунктов. (стоп лосс и тейк профит передвигается автоматически как у советника fx lightn если это можно сделать)
Как только цена прошла 250 пунктов, все после этого наш ордер в противоположную сторону уже в без убытке. Если цена снова развернется, мы закроемся или в ноль, или с прибылью в один два пункта.
Ну а если бот дальше будет строить сетку, то по мере построения сетки, первый противоположный ордер будет постепенно менять тейк профит и стоп лосс, все время смещая его.
Это конечно полностью не перекроет всю просадку, но значительно ее уменьшит, и принесет еще определенный профит.
Что касается открытие ордера в противоположную сторону,то по моим наблюдением в 90% случаев если посмотреть по истории, отрабатывает всегда. Когда бычий или медвежий тренд. Ордер в противоположную сторону не отрабатывается в том случае, если рынок во флете. Тогда просто открывается один два ордира, и закрываются с профитом. Сетка не строится.Другими словами когда рынок во флете, противоположный ордер не открывается с первым.

Другими словами когда рынок во флете, противоположный ордер не открывается с первым.

2013.12.12 05:00:01 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара австралийский доллар/новозеландский доллар достигла 5-летнего минимума

12 декабря. (Dow Jones). Австралийский доллар упал до 5-летнего минимума 1,0892 против новозеландского доллара в четверг утром...
Следующий целевой уровень при снижении – 1,0626, минимум 10 октября 2008 года.
Пара торгуется по 1,0907 против 1,0953 в среду вечером.
---
Ну, насчет следующего целевого уровня еще вопрос - дойдем ли и как туда пойдем...
Но пока киви держится, а кенгуру слабый.

Спойлер

я не знаю как сделать правильно хэдж ордера, и после какого ордера они должны открываться, и как должен быть выставлен стоп лосс и тейк профит.
Может я конечно ошибаюсь, не судите меня строго, но у меня вот такая вот идея, не знаю можно ли это сделать с технической стороны.
Например бот торгует с лотом 0.01 на депо 2 000.
Как только пересекаются линии envelope и бот начинает строить сетку, как только открывается первый ордер, что бы в то же время сразу же открылся ордер в противоположную сторону. С завышенным лотом 0.05 с тейк профитом 300 пунктов и стоп лосом в 300 пунктов.
Как только цена противоположного ордера пройдет 250 пунктов в нашу сторону, перенести стоп лосс в безубыток, а тейк профит передвинуть еще на 100 пунктов. (стоп лосс и тейк профит передвигается автоматически как у советника fx lightn если это можно сделать)
Как только цена прошла 250 пунктов, все после этого наш ордер в противоположную сторону уже в без убытке. Если цена снова развернется, мы закроемся или в ноль, или с прибылью в один два пункта.
Ну а если бот дальше будет строить сетку, то по мере построения сетки, первый противоположный ордер будет постепенно менять тейк профит и стоп лосс, все время смещая его.
Это конечно полностью не перекроет всю просадку, но значительно ее уменьшит, и принесет еще определенный профит.
Что касается открытие ордера в противоположную сторону,то по моим наблюдением в 90% случаев если посмотреть по истории, отрабатывает всегда. Когда бычий или медвежий тренд. Ордер в противоположную сторону не отрабатывается в том случае, если рынок во флете. Тогда просто открывается один два ордира, и закрываются с профитом. Сетка не строится.Другими словами когда рынок во флете, противоположный ордер не открывается с первым.

я вас не понимаю изобразите картинку пожалуйста
С первого ордера? а если цена сразу рванёт в сторону закрытия зерга (львиная доля сеток зерга в районе от 1-до 10), что же получается мы выхватим лося да ещё и бОльшим лотом? это не хедж ордер это агрессивный мартин получается, я думаю что намного ценней будет ограничитель риска нежели кратное увеличение прибыли, может я вас не правильно понял? отпишитесь

Спойлер

"Другими словами когда рынок во флете, противоположный ордер не открывается с первым." помоему вы противоречите самому себе сначала открываете ордер бОльшим лотом а потом пишете нет, как так?( я не цепляюсь к словам) просто здесь и мельчайшие детали важны. идём дальше мы отходим от идеи самого зерга, он же откат, любое не взвешенное изменение Торг. системы . де факто чревато лосями и сливами (моё мнение), идём дальше допустим сетка открывается на покупку, цена продолжила падать (в уме уже открытый ордер повышеным лотом), открывается ещё один ордер на покупку открывается ещё один ордер на продажу?, 3 ордер также, потом цена развернулась и прошла уровень первой сделки и дошла до тейк профита допустим 80 пунктом, ордера увеличеным лотом не достигли поставленных условий, цена повернула в низ и не выбив ордера увеличенного лота, зерг открыл вновь сетку, растут свопы и комиссии ордера висят + добавляются новые что то не очень перспективка, ладно допустим мы закрыли принудительно ордера завышенного лота это в лучшем случае безубыток в худшем лосс, при стратегии зерга который срабатывает по сигналам а не висит постояннокаждый убыток хоть и не большой с малым депозитом значительно снижает окупаемость системы и вывод её в без убыток, на пальцах: вместо 12 месяцов мы будем окупаться 18 (это пример) на стабильную систему это не потянет

Другими словами когда рынок во флете, противоположный ордер не открывается с первым.

Как мы определим что сейчас тренд или флэт?

Спойлер

я не знаю как сделать правильно хэдж ордера, и после какого ордера они должны открываться, и как должен быть выставлен стоп лосс и тейк профит.
Может я конечно ошибаюсь, не судите меня строго, но у меня вот такая вот идея, не знаю можно ли это сделать с технической стороны.
Например бот торгует с лотом 0.01 на депо 2 000.
Как только пересекаются линии envelope и бот начинает строить сетку, как только открывается первый ордер, что бы в то же время сразу же открылся ордер в противоположную сторону. С завышенным лотом 0.05 с тейк профитом 300 пунктов и стоп лосом в 300 пунктов.
Как только цена противоположного ордера пройдет 250 пунктов в нашу сторону, перенести стоп лосс в безубыток, а тейк профит передвинуть еще на 100 пунктов. (стоп лосс и тейк профит передвигается автоматически как у советника fx lightn если это можно сделать)
Как только цена прошла 250 пунктов, все после этого наш ордер в противоположную сторону уже в без убытке. Если цена снова развернется, мы закроемся или в ноль, или с прибылью в один два пункта.
Ну а если бот дальше будет строить сетку, то по мере построения сетки, первый противоположный ордер будет постепенно менять тейк профит и стоп лосс, все время смещая его.
Это конечно полностью не перекроет всю просадку, но значительно ее уменьшит, и принесет еще определенный профит.
Что касается открытие ордера в противоположную сторону,то по моим наблюдением в 90% случаев если посмотреть по истории, отрабатывает всегда. Когда бычий или медвежий тренд. Ордер в противоположную сторону не отрабатывается в том случае, если рынок во флете. Тогда просто открывается один два ордира, и закрываются с профитом. Сетка не строится.Другими словами когда рынок во флете, противоположный ордер не открывается с первым.

я вас не понимаю изобразите картинку пожалуйста

Другими словами когда рынок во флете, противоположный ордер не открывается с первым.

Как мы определим что сейчас тренд или флэт?

С помощью трендового идикатора который показывает направление рынка, их много, а какой из них выбрать это уже другой вопрос.
Другими словами будут два индикатора envelope и трендовый.

я не знаю какие у вас требования к индикатору, и что вы не можете найти так долго, я понимаю вы пытаетесь сказать что индикатор не будет показывать состояние рынка на перед. Если вопрос в этом тогда естественно не один индикатор не покажет состояния рынка на перед, и все они немного запаздывают. И индикатор показывает состояние рынка на данный момент, что происходит сейчас а не то что будет в дальнейшем, но и envelope когда переходит во флет сделки сразу же не открываются, цене нужно определенный период времени что бы пересечь или верхнюю или нижнюю границу. А к тому времени пока цена пересечет эту границу, индикатор уже будет показывать флетовое состояние рынка.
п.с. конечно же не один индикатор не покажет что будет в будущем.

Именно это я и имел ввиду. Вы правильно поняли.
Тогда какой индюк Вы предлагаете использовать и как?

Над выбором индикатора я еще не думал, моя идея пока только в разработке, возможно она не понравится нашем коллегам, и кто то сделает по ней какие то замечания, я сейчас рисую в фотошопе, что бы было видно наглядно что я хочу, сначала посмотрим что скажут люди по этому поводу, если наши коллеги форумчане одобрят,тогда будем дальше дорабатывать. Вобшем скоро выложу скрин со своей идеей и описание к нему.

В общем так:
Чтоб не заниматься бестолковой работой и расковыривать код Зерга - попробовал применение хэджирующих ордеров на сетке попроще (ссылка:/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-zerg-ea-mod-martingeyl/5316/?do=findComment&comment=112394) настройки были как у Зерга-дефолт.

Пробовал хэджирующие ордера со стопами и без, менял профит, лот - идентичный основной сетке.
Итоги не утешают...
Логика выставления Х-ордеров:
после N-ордера зерга вместе выставляется х-ордер таким-же лотом.
По мере роста сетки Зерга продолжают выставляться х-ордера.
Потом х-ордера начинают закрываться по ТР, но в работе всегда от 2 и более х-ордеров (в зависимости от ТР).
Если используется СтопЛосс, то он иногда срабатывает (на небольших для Зерга откатах).
Последние ордера (после разворота) закрываются либо по СЛ, либо вместе с основной сеткой (без СЛ).

Если начинать выставлять х-ордера после 10 ордера Зерга, то появляется прибыль, т.е. Зерг успевает зарабатывать больше чем сливают хэджи.
Мах-Просадка с хэдж-ордерами больше (не на много), т.к. в момент МахДД открыто минимум на 2 хедж-ордера больше, чем у Зерга.

Продолжать работу смысла не вижу. На картинке работа с Хэдж-ордерами со СЛ. (без СЛ-чуть лучше)

Прошу обратить Ваше внимание, Oll, на следующее сообщение..
/sovetniki-foreks/11/sovetnik-setochnik-zerg-ea/3472/?do=findComment&comment=112899

Мысль дельная, как мне кажется, - ввести ограничение по спрэду на открытие корзины ордеров.. Что скажете ?..
У меня такая же картина нарисовалась, из-за скачка по спрэду на новостях, корзина открылась чуть ли не в середине канала, и теперь грозит обрушиться из-за этого.. :-/

Вот и пришел Коля ко мне. Даже не смотря на то, что я к своим $850 долил еще 350...
Сейчас прикинул, всего слито с начала 2011 года (тогда я начал интересоваться форексом) $5500. И то 3к баксов было в феврале, когда я повелся на один "бот" уважаемого тут человека... и что парадоксально, даже ММ жестко соблюдал с запасом. Счет прожил 3 дня.

Уважаемые программисты, нужен ограничитель спреда))