От Shmuma, 13 октября, 2013 в Лаборатория ProfitFX
0ll
при изменении ТР и SL не происходит никаких изминений в закрытии ордеров в следствии чего последний ордер закрыватся вместе с зергом с лосём аж в 100 $ поглотив всю прибыль хеджей :-o чтото с блоком не так /:)
2 Barrel проскальзывание на открытии может быть в обе стороны, особенно на новостях, и мгновенное расширение спрэда то-же. Поэтому может быть как расширение так и сужение сетки на реале.
Интересная ситуация получается:
Бот в 21:12:58 меняет профит всей сетки на 1.09121, а в 02:46:25 сам закрывает всю сетку по цене 1.08615...
Это получается какой-то неисправленный баг (в связи с введением параметра gridPrifitTarget) или какая-то фишка самого бота?
А по какому принципу он вообще входит в рынок ? потомучто если прогнать по тестеру, он заходит в рынок на порядок позже чем на форварде. И тут речь не о 5 и даже не о 10 пунктах. К этому, подскажи пожалуйста, для покупок он берет цену бид или аск ?
Интересная ситуация получается:
Бот в 21:12:58 меняет профит всей сетки на 1.09121, а в 02:46:25 сам закрывает всю сетку по цене 1.08615...
Это получается какой-то неисправленный баг (в связи с введением параметра gridPrifitTarget) или какая-то фишка самого бота?
ТР не нужен почему? заменён тралом? или как? :-?
ТР не нужен почему? заменён тралом? или как? :-?
Чьёрт побьери не понял сразу что в долариях считает :d
clever-fx, к подобным сообщениям надо прикладывать лог/журнал работы бота и стэйтмент.
Ваш пересказ, конечно, интересен, но для понимания что же было, как происходили торги надо изучать соответствующие отчеты бота и терминала.
ТР не нужен почему? заменён тралом? или как? :-?
Потому, что ТР не выставляется ближе к цене, чем позволяет брокер (для ф4ю 20-30 4-зн пп) поэтому оставил просто профит в $, который можно менять произвольно. Трала нет! и делать не буду.
Интересная ситуация получается:
Бот в 21:12:58 меняет профит всей сетки на 1.09121, а в 02:46:25 сам закрывает всю сетку по цене 1.08615...
а жаль что не хотите, ведь сетка с безу бытком+ трал (судя по тестовому сову) уменьшенным вдвое ( как минимум) шагом и возможно увеличенным лотом показала бы неплохую прибыль
...
я думаю это серьёзно улучшит зерг
Интересная ситуация получается:
Бот в 21:12:58 меняет профит всей сетки на 1.09121, а в 02:46:25 сам закрывает всю сетку по цене 1.08615...
Еще раз пересмотрел код мода. Расчет Тейка ордера и контроль профита сетки в моде сделаны по разному (естественно). Судя по журналу приказ на закрытие отдал бот, значит Вы переключали setExplicitTP с тру на фальсе + слиппадж, вот и набрались 5 пп разницы.
Если Вы не переключали параметры, то я не знаю как это возможно... Могу специально встроить в мод доп. контроль за приказом на закрытие сетки.
Oll по поводу большинства доводов согласен, но
что если завтра наступит опять 2008 году уже завтра? :d ведь хедж как раз и нужен, когда идёт длинный без откат, чтобы меньше было слива, особенно с торговлей с завышенными рисками, а если есть такой памперс то, можно оптимизировать сову под больший лот и или более сильную просадку тем самым увеличив прибыль, вот так произошло при недавней суете на рынке и народ по сливался как в туалете вода, а когда количество сделок превышает максимальное для сети зерга можно перевести все сети в без убыток и про тралить их и увидеть пришествие грааля :)) =)) =)) =))но не буду настаивать
Насчет трала в принципе... Очень часто происходит так, что когда зерг берет свою прибыль, движение цены все еще идет в нашу сторону и в общем то, какую-то дополнительную прибыль, я думаю, взять можно. Ставить тралл на каждый открытый ордер, как многие уже поняли, не разумно. Но что, если поставить тралл на общий профит. При достижении всех ордеров определенной отметки профита, которая указывается в настройках , Зерг просто активирует классический трейлинг, используя шаг. Грубый пример: Все открытые ордера в совокупности достигли нужной нам отметки профита в 80 пунктов. С шагом, скажем, в 20 пунктов, если цена пойдет против нас, то зерг просто закроет все ордера при общем профите в 60 пунктов. Если цена передвинется в нашу сторону на 20 пунктов , то советник поменяет общий цель профит сетки, который уже будет составлять 80п.
Насчет трала в принципе... Очень часто происходит так, что когда зерг берет свою прибыль, движение цены все еще идет в нашу сторону и в общем то, какую-то дополнительную прибыль, я думаю, взять можно. Ставить тралл на каждый открытый ордер, как многие уже поняли, не разумно. Но что, если поставить тралл на общий профит. При достижении всех ордеров определенной отметки профита, которая указывается в настройках , Зерг просто активирует классический трейлинг, используя шаг. Грубый пример: Все открытые ордера в совокупности достигли нужной нам отметки профита в 80 пунктов. С шагом, скажем, в 20 пунктов, если цена пойдет против нас, то зерг просто закроет все ордера при общем профите в 60 пунктов. Если цена передвинется в нашу сторону на 20 пунктов , то советник поменяет общий цель профит сетки, который уже будет составлять 80п.
Это смотря какой тп у тебя стоит.
Это смотря какой тп у тебя стоит.
слушай это не умно про тейк тычить, не совсем дурик вообще то, здесь тема для конструктивного диалога а не просто потереть не о чём
Насчет трала в принципе... Очень часто происходит так, что когда зерг берет свою прибыль, движение цены все еще идет в нашу сторону и в общем то, какую-то дополнительную прибыль, я думаю, взять можно. Ставить тралл на каждый открытый ордер, как многие уже поняли, не разумно. Но что, если поставить тралл на общий профит. При достижении всех ордеров определенной отметки профита, которая указывается в настройках , Зерг просто активирует классический трейлинг, используя шаг. Грубый пример: Все открытые ордера в совокупности достигли нужной нам отметки профита в 80 пунктов. С шагом, скажем, в 20 пунктов, если цена пойдет против нас, то зерг просто закроет все ордера при общем профите в 60 пунктов. Если цена передвинется в нашу сторону на 20 пунктов , то советник поменяет общий цель профит сетки, который уже будет составлять 80п.
не сторонник трала, но несколько раз наблюдал когда не хватило пары пунктиков до ТП зерга, может опционально и пригодился бы он, но всё же правильный хеджинг ценнее имхо
Изменено 13 декабря, 2013 пользователем Старик
бизнес план уже в проекте :), но сегодня не потяну спать ломит, почти 4 ночи
101Dollars, как у Вас ситуация? у меня такой же сет работает.
Надеюсь, австралиец все-таки откатится еще наверх :d
Читаю молча последние сообщения по доработкам мода, и не покидает ощущение, что тема со вставкой хэдж-сопроводителя в оригинальный бот, - занятие бесперспективное.. :-/ Хэдж-менеджер, это не просто примочка к боту, это гораздо более сложный, отдельный советник, т.к. в его задачи входит - сохранять полученную прибыль, и разрабатывая его, необходимо учитывать именно это соображение.. Слоган одного, - "Приумножай!..", слоган другого, - "Сохраняй!.." Основной бот зарабатывает, а хэдж-бот не дает заработанному пропасть.. АКМ должен стрелять, без осечек, промаха, в сложных погодных условиях, а бронежилет/каска/противогаз/ОЗК, - защищать того, кто управляет автоматом.. Нельзя улучшить АКМ, добавив кевлар или угольные фильтры с трубкой и очками, он начнет давать сбои, поэтому (ИМХО) стоит задача разделить две важные функции по логике.. И задача эта не из легких, я бы сказал более трудная, и требует гораздо более сложного алгоритма, нежели заложен в основной бот.. Мое мнение, сначала нужно изменить парадигму мышления, и потом уже браться за разработку, исходя уже из нее.. Основные ее моменты таковы:
1. Основной бот (Зерг) зарабатывает;
2. Хэдж-бот сберегает заработанное.
Почему это важно ?.. Прежде всего потому что исходя из этих положений мы будем искать решения.. Для Зерга, оптимизируемый параметр - баланс счета (пути накопления прибыли), - для хэдж-бота, - эквити счета (пути удержания уже полученной прибыли) .. Объединяет их только один параметр, - просадка (текущая и возможная), в остальном их дорожки могут расходиться.. Именно взаимодействие этих двух систем дают на выходе оптимальный результат, возможно где-то даже взаимоисключающий.. Мы хотим больше заработать, но еще больше мы хотим не потерять заработанное.. Один будет стремиться больше заработать, и соответственно, больше нагрузить депозит просадкой, - другой напротив, - не дать увеличить просадку, сохранив заработанное..
По поводу Зерга написано немало, что же касается хэдж-бота, то мне видятся 3 пути (алгоритма) его работы:
1. Открытие локирующих позиций, и их сопровождение;
2. Открытие позиций докупки, т.е алгоритм, позволяющий докупать небольшими мало-рисковыми корзинами (или отдельными ордерами), в (долгосрочный) период незакрытой корзины основного бота, и их сопровождение;
3. Сопровождение и/или закрытие (либо в небольшой профит, либо в безубыток) сильно-рисковых позиций основного бота.
ИМХО, для начала будет достаточно реализации этих 3-х основных направлений, остальное будет видно по ходу дела..
Как вариант, для создания хэдж-бота предлагаю использовать индикаторы, применяющиеся в скальпиногвых стратегиях, например в ТС "Победа", т.к. нас будут интересовать точки разворотов, начала/окончания трэндов (затяжных и краткосрочных), ну и конечно же рассчет ММ (т.к. к рискам, связанным с открытием позиций в основном боте, добавятся риски, связанные с открытием позиций в боте-сопроводителе, это совершенно новая статья рисков, ранее не учитывающаяся при торговле, т.е. риски будут разделены на группы 1 и 2).. Кроме того, хэдж-бот обязан информировать владельца депозита о действиях, необходимых для удержания эквити, - сообщать о необходимости открытия/закрытия позиций, согласно всем 3-м пунктам, приведенным выше, уровне/размере возможной доливки и/или достижения зон риска (малого, среднего, высокого, критического) депозита..
Если удастся создать такой хэдж-бот для Зерга, - думаю это создаст целое поле разработок для создания подобных ботов-сопроводителей/удержателей и для других ботов-накопителей, либо как подспорье для ручной торговли.. Кажется, тут есть нужная полива для разработчиков, только успевай.. :)
Рискнул перефразировать Три закона робототехники, Азимова, в соответствии с необходимостью определения направления разработок бота-сопроводителя:
Робот-сопроводитель не может причинить вред действиям робота-накопителя или своим бездействием допустить, чтобы действиям робота-накопителя был причинён вред.
Робот-сопроводитель должен повиноваться всем приказам, которые даёт робот-накопитель, кроме тех случаев, когда эти приказы сократят эквити.
Робот-сопроводитель должен заботиться о своей работе в той мере, в которой это не противоречит Первому и Второму Законам.
:))
Хороших всем выходных !.. :)
Изменено 14 декабря, 2013 пользователем maxand
101Dollars, как у Вас ситуация? у меня такой же сет работает.
Надеюсь, австралиец все-таки откатится еще наверх :d
У меня ваш сет (спасибо) стоит у Робофорекс на демо и реале. И вот не частый случай когда на реале вся неделя отработана на ура - закрыто три сетки в плюс, а на демо повисла первая сетка от 11 декабря в полном комплекте из 61-го ордера и просадке на данный момент в 60%. Повезло но как-то странно всё равно.
101Dollars, как у Вас ситуация? у меня такой же сет работает.
Надеюсь, австралиец все-таки откатится еще наверх :d
на Армаде давно уже закрылась.. еще на первом откате.. на F4Y вчера сам закрыл на откате, но в минус небольшой.. не верится, что пойдет выше.. уж больно кенгуру слабый.. хотя все может быть и я поспешил..
зы.. что-то я накаркал про закрытие сетки у одного брокера и незакрытие у другого.. >:d
Ничего странного не было б, если бы висел индикатор спрэда, например вот этот.. Злополучные корзины открылись как-раз на новостях, в момент расширения спрэда, чего могло не быть на демо-счетах.. Здесь просто злополучное совпадение условий входа советника, и выхода новостей.. Как говорится "время и случай на все"..
У меня ваш сет (спасибо) стоит у Робофорекс на демо и реале. И вот не частый случай когда на реале вся неделя отработана на ура - закрыто три сетки в плюс, а на демо повисла первая сетка от 11 декабря в полном комплекте из 61-го ордера и просадке на данный момент в 60%. Повезло но как-то странно всё равно.
Изменено 14 декабря, 2013 пользователем Старик
2 maxand, chelovek1 по поводу хэдж-ордеров:
Вы пишите о том, что хэдж ордера призваны снижать просадку Зерга, особенно на больших движениях.
Теперь задайте себе вопрос: если стратегия хэджирования способна существенно снизить просадку (у Зерга она допустим в 30% от депозита) за раз - на какой нам ... Зерг сдался?
В таком случае оставить Зерг с виртуальными ордерами в качестве индикатора и зарабатывать на обратных сделках! грааль!
Мое имхо: невозможно существенно снизить просадку. Тема хэджей (для Зерга на ауднзд) для меня закрыта.
По поводу трала профита сетки: на массовой сетке в 10 ордеров от безубытка до цели профита бывает менее 10 пп (4-зн), при этом свечка М15 в среднем то-же 10 пп. Я не знаю как тут трал делать.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
