[Советник] "Оптимист"

Stig, я не ловлю вас на слове, но, пожалуйста, опишите все замеченные вами отклонения/несовпадения в используемых каскадах.

Думал думал сегодня. Не пойму в чем статистическое преимущество стратегии. Если каскад закроется с минусом это 0.01+0.02+0.04+0.08+0.16+0.32+0.64=1.27 лота
7 каскадов, вариантов 2^7=128, в среднем на 64 испытании будет убыточный каскад, ну успеем мы до этого 64 взять прибыль по 0.01 лота, это 0.64 лота прибыли минус 1.27 лота убытка, итого 0.63 убытка на каждые 128 испытаний примерно.Еще при спреде 2 , 4/26~15% спреда, большее число лосей. Может я не так считаю? Но пока получается стратегия статистически убыточна, хотя на стейтах все красивенько конечно, но у кого-то вон и слился уже и пусть каскад был другой не важно.

Автор, выложи в первый пост робота с открытым кодом. Мы здесь все очень уважаем авторское право, а так же желаем изучить внутренности и по возможности совмещать их со своими наработками.

Думал думал сегодня. Не пойму в чем статистическое преимущество стратегии. Если каскад закроется с минусом это 0.01+0.02+0.04+0.08+0.16+0.32+0.64=1.27 лота
7 каскадов, вариантов 2^7=128, в среднем на 64 испытании будет убыточный каскад, ну успеем мы до этого 64 взять прибыль по 0.01 лота, это 0.64 лота прибыли минус 1.27 лота убытка, итого 0.63 убытка на каждые 128 испытаний примерно.Еще при спреде 2 , 4/26~15% спреда, большее число лосей. Может я не так считаю? Но пока получается стратегия статистически убыточна, хотя на стейтах все красивенько конечно, но у кого-то вон и слился уже и пусть каскад был другой не важно.

Вот именно какой каскад и важно, это не орёл-решка 50/50. Эта стратегия не просто так придумана именно для евро и с тп 13 пунктов.

Думал думал сегодня. Не пойму в чем статистическое преимущество стратегии. Если каскад закроется с минусом это 0.01+0.02+0.04+0.08+0.16+0.32+0.64=1.27 лота
7 каскадов, вариантов 2^7=128, в среднем на 64 испытании будет убыточный каскад, ну успеем мы до этого 64 взять прибыль по 0.01 лота, это 0.64 лота прибыли минус 1.27 лота убытка, итого 0.63 убытка на каждые 128 испытаний примерно.Еще при спреде 2 , 4/26~15% спреда, большее число лосей. Может я не так считаю? Но пока получается стратегия статистически убыточна, хотя на стейтах все красивенько конечно, но у кого-то вон и слился уже и пусть каскад был другой не важно.

Цитата

Если каскад закроется с минусом это 0.01+0.02+0.04+0.08+0.16+0.32+0.64=1.27 лота

У вас из рассуждений, насколько понимаю, вообще выпала прибыль от закрытия ордеров выше 0.01, хотя в каскаде прибыль могут приносить ордера в 30-60 раз большие начального.

Цитата

О чём вы здесь вообще?

Цитата

Также я не понял чего вы сравниваете сумму лотов - сравнивать то надо просадки, это ж не одно и то же...

У вас из рассуждений, насколько понимаю, вообще выпала прибыль от закрытия ордеров выше 0.01, хотя в каскаде прибыль могут приносить ордера в 30-60 раз большие начального.

Каким образом?
вот закрылись с убыток 1 и 2 ордер, 0.01 и 0.02 лота,3ий 0.04 закрылся в плюс,0.04 лота минус 0.01+0.02 убытка, получаем 0.01 лота прибыли, и так на всех уровнях, лотность следущего уровня =сумма предыдущих +0.01, это для коэффа 2, для 2.2 чуть по другому, но там и убыток в случае закрытия каскада в убыток будет пропорционален.

Цитата

О чём вы здесь вообще?

Сумма лотов 7 сделок при закрытии всего каскада в минус, подсчет потенциального убытка(риска).

Цитата

Также я не понял чего вы сравниваете сумму лотов - сравнивать то надо просадки, это ж не одно и то же...

Сумма лотов говорит о сумме прибыли\убытке, можно назвать ее и просадкой в абсолютном значении (не %)

Ну и вы пишете об испытаниях с шансом 50%:50%, но в каскаде-то последовательность и объем ордеров не случайны - более того, в пределах каскада они неизменны.
Не уверен, что ваш анализ вообще применим в данном случае.

А вот на этот аргумент у вас возражений пока нет.
я же по прежнему считаю, что прямое применение вероятностных методик сравнения в лоб работать не должно, поскольку в каскаде задается обязательная последовательность ордеров по направлению и объему.

Не понимаю, как у некоторых советник работает постоянно "в плюс". У меня сплошной "слив".
Практически каждый день устанавливаю советник в надежде, что "ну, теперь точно!" Пару колен берет нормально, а потом череда убыточных сделок по модели 0011100 (вероятность которых согласно утверждению автора минимальна)... и опять большой минус. :(

Forex4you, демо-счет.. спред 2 (4 знака), настройки по дефолту (тп = сл = 13).

Не понимаю, как у некоторых советник работает постоянно "в плюс". У меня сплошной "слив".
Практически каждый день устанавливаю советник в надежде, что "ну, теперь точно!" Пару колен берет нормально, а потом череда убыточных сделок по модели 0011100 (вероятность которых согласно утверждению автора минимальна)... и опять большой минус. :(

Forex4you, демо-счет.. спред 2 (4 знака), настройки по дефолту (тп = сл = 13).

Не понимаю, как у некоторых советник работает постоянно "в плюс". У меня сплошной "слив".
Практически каждый день устанавливаю советник в надежде, что "ну, теперь точно!" Пару колен берет нормально, а потом череда убыточных сделок по модели 0011100 (вероятность которых согласно утверждению автора минимальна)... и опять большой минус. :(

Forex4you, демо-счет.. спред 2 (4 знака), настройки по дефолту (тп = сл = 13).

Скиньте стейт, либо ссылку на mxbook, а то так и не поймём в чём проблема.

В советнике 1 сделкой считается инициирующая поэтому если требуется каскад из 7 сделок + инициирующая, нужно указать 8

Как я понял никто не тестировал даже никоим образом каскады, доверились слову человека описавшему стратегию.Даже если нашли комбинацию которую цена повторяет реже всего в прошлом, то это как раз может означать, что в будущем такая комбинация начнет повторяться чаще, наверстывать статистику. Главное тут что статистически убыточная стратегия, как ни печально. Хотя очень соблазнительно,что может я неправильно подсчитываю и на самом деле по другому вероятность считается и поэтому оно рубит капусту и будет так и рубить, хотелось бы... Вот тут вспомнил слава Ранна на другом форуме, люди хотят быть обманутыми...

отчет_17.12.13.rar12 скач.

В настройках к советнику 3.5.1 время работы было указано с 9 до 22часов. В советнике 3.9 время с 0 до 24. Кто-то на ночь останавливает? Автор ручной стратегии ночью вероятно не торговал.
Я на ночь стал останавливать.

И еще для информации, у автора ручной стратегии в файле "Тесты моделей" для каскада ХХОООХХ в начале стоит резюме плохая производительность (6 строчка снизу), потом последняя строчка отличная производительность.

В настройках к советнику 3.5.1 время работы было указано с 9 до 22часов. В советнике 3.9 время с 0 до 24. Кто-то на ночь останавливает? Автор ручной стратегии ночью вероятно не торговал.
Я на ночь стал останавливать.

И еще для информации, у автора ручной стратегии в файле "Тесты моделей" для каскада ХХОООХХ в начале стоит резюме плохая производительность (6 строчка снизу), потом последняя строчка отличная производительность.

Master_ice,
по поводу слившегося счета.
Можно уточнить, какое время в Statement GMT+?, какой спред фиксированный или плавающий?

Считаю версию слива из-за неправильного каскада окончательно не доказанной. Если считать с 1 по 7 сделки да каскад не правильный. Но если бы у меня, предположим, время и направление первой сделки в каскаде совпало со временем и направлением второй сделки со слившегося счета, то я бы тоже на 7 сделке получил слив, хотя и торговал по правильному каскаду?

Думаю было что-то со спредом (непонятное проскальзывание в 3,7 пункта между 6 и 7 сделками), если он не фиксированный, плюс рынок был перед выходом новостей или во время выхода.

Надо накапливать статистику по ситуациям при которых советник может дать сбой.

Master_ice,
по поводу слившегося счета.
Можно уточнить, какое время в Statement GMT+?, какой спред фиксированный или плавающий?

Считаю версию слива из-за неправильного каскада окончательно не доказанной. Если считать с 1 по 7 сделки да каскад не правильный. Но если бы у меня, предположим, время и направление первой сделки в каскаде совпало со временем и направлением второй сделки со слившегося счета, то я бы тоже на 7 сделке получил слив, хотя и торговал по правильному каскаду?

Думаю было что-то со спредом (непонятное проскальзывание в 3,7 пункта между 6 и 7 сделками), если он не фиксированный, плюс рынок был перед выходом новостей или во время выхода.

Надо накапливать статистику по ситуациям при которых советник может дать сбой.

Все верно - полного слива нет, осталось 88,07$ из 260$, но это скорее заслуга брокера, т.к. у них стоп аут 50%. Время в терминале GMT+0, спред плавающий 5 знаков, тип счета ECN. По поводу неправильного построения каскада - все вопросы к разработчикам, я всего лишь поставил робота на тест, ничего в настройках не менял (сет ГСЧ - автомат, версия 3.9). Причина слива не понятна, надо разбираться, готов предоставить разработчикам любую информацию. Без выяснения причин пока воздерживаюсь от дальнейшего тестирования. Может сработал фактор случайности (не повезло) как это обычно бывает с мартинами или причина в неправильном построении каскада или не верном расчете начального депо? >:d

Может сработал фактор случайности (не повезло) как это обычно бывает с мартинами или причина в неправильном построении каскада или не верном расчете начального депо? >:d

можно еще потестировать на центовых счетах, но они мало чем отличаются от демо! может кто-то уже торгует на реальном счете? тогда просьба выложить мониторинг для наблюдений!

можно еще потестировать на центовых счетах, но они мало чем отличаются от демо! может кто-то уже торгует на реальном счете? тогда просьба выложить мониторинг для наблюдений!

Скай, мб пару мониторингов в шапку закинуть? Ну и было бы не плохо чтобы разных брокеров, для сравнения даже исполнения.

можно еще потестировать на центовых счетах, но они мало чем отличаются от демо! может кто-то уже торгует на реальном счете? тогда просьба выложить мониторинг для наблюдений!

Уже выкладывал свой центовик на робо, чтобы не искать-продублирую:
http://www.myfxbook.com/members/Padonak/бс-реал/762078

Скай, мб пару мониторингов в шапку закинуть? Ну и было бы не плохо чтобы разных брокеров, для сравнения даже исполнения.