[Советник] "Оптимист"

2) Хотелось бы попробовать добавить в советника "Антимартингейл". Т.е. увеличиваем лот после выигрышной сделки. Желательно чтобы можно было настраивать это по номерам сделок, потому что средние серии выигрышных сделок достаточно короткие 2-3 сделки. Т.е. например получили прибыльную сделку, следующую сделку открываем в 2 раза увеличенным от первоначальног лота, если опять выигрышь то следующая сделка 1,2 от первоначального лота, если опять выигрыш то сделку открываем первоначальным лотом, итого каскад выигрышных сделок равен 3. Если получаем убыточную сделку неважно на какой ступени каскада, следующую сделку открываем первоначальным лотом,

И вообще я бы на месте автора попробовал модернизировать систему. В данный момент она представляет собой обычный "американский мартин", со случайным способом угадывания направления цены (да у нас есть алгоритм угадывания 3-4-3, но он никак не привязан к цене). Имхо есть смысл попробовать такой вариант:

Берем любой хороший трендовый индикатор (ultra signal, ozymandias и т.д.). И открываем сделки строго по направлению тренда, с фиксированным SL и TP, сделка закрылась, смотрим на индикатор и открываем следующую сделку по тренду (т.е. просто сверямся в каком направлении открывать сделку, не ждем сигнала индикатора в виде смены цвета, а просто открываемся по цвету, одна сделка за другой). Если ловим убыточную сделку, начинает работать "американский мартин". Имхо такой алгоритм даст намного лучшие результаты чем попытка случайным образом (3-4-3) попасть в тренд.

Потому что автор в своих тестах и главное в своей ручной стратегии использует заведомо сливные настройки в TP и SL=13 пунктов. Хотя слив депо дело добровольное.... :p

У автора ручной стратегии есть результаты. Советник у меня именно в варианте ручных первых входов торгует уже с 9-го декабря, пока не слился.

Mamotaro,

В данном случае не совсем корректно брать и «тупо» сравнивать кол-во прибыльных и убыточных сделок.

Поэтому одно из решений медленного слива может быть уменьшение кол-ва каскадов, или же попробовать прикрутить это

---

Добавлено: 04-02-2014 15:18:41

---

Mamotaro,

В данном случае не совсем корректно брать и «тупо» сравнивать кол-во прибыльных и убыточных сделок.

Поэтому одно из решений медленного слива может быть уменьшение кол-ва каскадов, или же попробовать прикрутить это

Шанс возникновения каскадов убыточных сделок напрямую зависит от количества прибыльных и убыточных сделок. Чем больше прибыльных сделок тем меньше вероятность возникновения каскада. По моему я это уже достаточно подробно показал.

Mamotaro, ......

Берем любой хороший трендовый индикатор (ultra signal, ozymandias и т.д.). И открываем сделки строго по направлению тренда, с фиксированным SL и TP, сделка закрылась, смотрим на индикатор и открываем следующую сделку по тренду (т.е. просто сверямся в каком направлении открывать сделку, не ждем сигнала индикатора в виде смены цвета, а просто открываемся по цвету, одна сделка за другой). Если ловим убыточную сделку, начинает работать "американский мартин". Имхо такой алгоритм даст намного лучшие результаты чем попытка случайным образом (3-4-3) попасть в тренд.

Цитата

Тест за 2 года SL=100 TP=100

Что то мы отклоняемся от идеи советника. Советник основан на колебаниях внутри канала дневной волонтильности. Как было выяснено - ширина канала ~80 пунктов поэтому брать ТП и СЛ больше 50% то есть 40 пунктов уже не целесообразно.

Я планирую сделать на базе этого советника Чуть другого робота. Комбинирующего в себе и наработки Тупого Мартина, пожеланий к комплектам индикаторов, и маленький идейный аддон - перевесной ГСЧ. Но ввиду того что у меня небыло времени на программирование займусь им после того как подправлю ботов в текущей разработке, предзаказанных ботов и ботов разрабатываемых на партнерских условиях.

Поэтому очень прошу оставить рассуждения на темы вне концепции советника.

По поводу ECN счетов - в советнике уже все предусмотрено. в конце настроек есть Флаг Исполнение- измените его и тогда при открытии ордера ТП и СЛ будут выставлены равные нулю, а затем дополнительно модифицированны. Другое дело что быстрый рынок может не позволить этого сделать.

DENYA, советник этот. Поза открывается по тренду ручным подтверждением, т.к. при захвате отложника, советник однажды сбил последовательность каскадов. Евро, ТП=СЛ=13, M5.

Цитата

в варианте ручных первых входов

Цитата

в варианте ручных первых входов

Skaylover

Поясни в чем различие входов на автомате и в ручном режиме?
Чисто технически понятно, открываешь инициирующую сделку в ручную по ГСЧ . Потом советник отрабатывает каскад. Когда закрывает каскад, вновь открываешь инициирующую по ГСЧ. Но и в автомате советник открывает инициирующую по ГСЧ, затем отрабатывает каскад. Или при ручном входе, между окончанием каскада и новой сделкой проходит какой-то промежуток времени?
Или есть другие различия?
Как узнаешь о закрытии каскада?
Ночью вероятно не торгуешь, а при выходе новостей?

Уважаемый Ttomas
Сейчас в сове как фильтр можно использовать пересечение двух МА.
Но именно пересечение.
Возможно ли изменить на другую метОду?
А именно: быстрая МА выше/ниже медленной и открываемся по "вееру" машек после закрытия бара (или двух) выше/ниже быстрой машки.
Прогонял по истории... пересечение очень часто не дает общей картины. И сова каждый раз (!) для входа ждет пересечения. Таким образом теряем много входов, если попали по тренду и пересечения нет. Ну а во флете будет отрабатывать каскад.
А "веер" мог бы быть неплохим фильтром.

Уважаемый Ttomas
Сейчас в сове как фильтр можно использовать пересечение двух МА.
Но именно пересечение.
Возможно ли изменить на другую метОду?
А именно: быстрая МА выше/ниже медленной и открываемся по "вееру" машек после закрытия бара (или двух) выше/ниже быстрой машки.
Прогонял по истории... пересечение очень часто не дает общей картины. И сова каждый раз (!) для входа ждет пересечения. Таким образом теряем много входов, если попали по тренду и пересечения нет. Ну а во флете будет отрабатывать каскад.
А "веер" мог бы быть неплохим фильтром.

У меня та версия, первая, с такими глюками работает... что тестить нет смысла.

А в чём глюки выражаются?
В тестере я её не пробовал гонять - признаюсь. А на демо идёт нормально. И мониторинг с неё.

Где-то в середине данного топика были мои посты об этом.
Неправильно лоты считает, каскады сбиваются... если вкратце.

Текущая версия бота стабильна.
Просите Ttomas вернуть ту плюшку.

Неправильно лоты считает, каскады сбиваются... если вкратце.

Где-то в середине данного топика были мои посты об этом.

Да, все верно. Я посчитал 3.5.1 первой версией. Спасибо за корректировку.
Попробую с ней поработать.
И еще раз попросить автора сделать такую плюшку в последней версии.

Хорошо, когда я доберусь переделывать Оптимиста под новый билд я верну тот алгоритм. Может быть несколько разных фишек которым могут понравится.

На счет первых версий все-равно никто не угадал или не вспомнил :)

Хорошо, когда я доберусь переделывать Оптимиста под новый билд я верну тот алгоритм. Может быть несколько разных фишек которым могут понравится.

На счет первых версий все-равно никто не угадал или не вспомнил :)

Итак, я все-таки добрался до советника сегодня. На суд и рассмотрение выкладывается новая версия 5.

Основные изменения - Советник скомпилирован в компиляторе 600 билда.
- Немного изменена структура режимов 0-ГСЧ 1-Пересечение МА 2- Взаимное положение МА и 3 - Перевесной ГСЧ по направлению Тяжелой МА. Добавлена переменная - TrendGSChDominant которая отвечает за распределение шанса. Тоесть 80 - это 80% что выпадет по направлению тяжелой МА и 20 что против.
-Внутри советника упразнил по 1 строке в функциях открытия. Общим эффектом можно считать возможность достаточно просто добавить пару тройку сигнальщиков на открытие инициирующего ордера. Только давайте не на перебой заказывать, а организованно определим 1-3 наиболее успешные и внедрим их, чтоб не повторять ситуацию с MxS и сделать невозможным настройку.

Оптимист_v5.rar33 скач.

Есть предложение следующего порядка:
...как мы уже поняли стратегия изредка ловит по 7 колен, но успевает как правило заработать 60-70% до этого, при минимальном лоте 0.01 и депо 260$.
Если депо увеличить в 10 раз и сделать соотношение депо 2600$ на лот 0.01 и применить как бы мартин в мартине.
После убыточной серии из семи колен, мы удваиваем стартовый лот и работаем в сериях начальным удвоенным лотом, до момента пока депо не восстановится до уровня когда началась просадка.
Пример:
начинаем с депо 2600$, лот 0.01
через три недели депо уже 2756$
при депо 2756$ попадаем в убыточную серию из семи колен
имеем убыток после семи колен 167.51$
депо 2588.49$
после этого включается удвоенный стартовый лот 0.02
лотом 0.02 работаем пока не отработаем просадку 167.51$ и депо не восстановится до 2756$
далее вновь идёт стартовый лот 0.01
и так по кругу.

Этим мы теряем в доходности месячной, но имеем более стабильную систему, если система таким образом будет приносить 5-7% в месяц при малых просадках, то это есть ХОРОШО)))
....да и цифры УСЛОВНЫЕ, чисто для примера.

.....Общим эффектом можно считать возможность достаточно просто добавить пару тройку сигнальщиков на открытие инициирующего ордера. Только давайте не на перебой заказывать, а организованно определим 1-3 наиболее успешные и внедрим их, чтоб не повторять ситуацию с MxS и сделать невозможным настройку.