... возможность открытия инициирующего ордера только по первому сигналу матрицы.
Почему "только"? Это может быть как выбор, как один из вариантов.
[Советник] "Оптимист"
От skylover410, 18 ноября, 2013 в Лаборатория ProfitFX
Ну да, как опцию. Я это и хотел сказать. Вот например в MxS, похоже, такой возможности нет. И еще можно ввести опцию открытия всех ордеров по сигналам индикаторов(гсч), без отработки каскада. То есть скрестить "тупого мартина" с "оптимистом".
... возможность открытия инициирующего ордера только по первому сигналу матрицы.
Почему "только"? Это может быть как выбор, как один из вариантов.
ЦитатаЕсли серьёзно, то - я не знаю, как там работает механизм ГСЧ, встроеный в МТ. Но между его работой, и работой руками всё же имеется разница.
Skaylover
Есть анализ, что ГСЧ при ручном входе и ГСЧ при автомате работают по разному ?
Закрытие седьмого колена в минус это конечно довод но, причина может быть и не в ГСЧ.
Если это так, получается, что ГСЧ встроенный в советник генерирует не совсем случайные входы, со всеми вытекающими от сюда последствиями.
Или ГСЧ при ручном входе генерирует спец. сигналы для данной стратегии (шутка) :))
Прежде, чем искать альтернативные сигналы входа, предлагаю разобраться, почему при ручной торговле система дает прибыль, а на автомате нет.
Сделать вход по другим индюкам включая Генезис особых проблем не составит. Но я пока все-равно не особо понимаю смысла в "сигнал только по первому сигналу матрицы". Закрылась сделка - ждем когда совпадут все квадраты красные или синие и тогда открываем новую.
Я недавно тоже подумывал скрестить Тупого Мартина и Оптимиста, но это будет совсем другой робот, обсуждать который следует отдельно. Поэтому подождите немного, я сделаю его отдельно когда появится свободное время.
Рассуждать на тему Случайности входов по ГСЧ можно долго. На самом деле ни один из имеющихся в компьютерном мире ГСЧ не является абсолютно случайным. Все это Псевдослучайные числа. На основе той статьи я внес изменения которые исключили шанс повтора псевдослучайного ряда на истории, что в свою очередь сделало возможным адекватное тестирование на истории. Но шанс получить Бай или Селл стремится к 50% так что различия скорее всего не в ГСЧ, а в чем то еще (вплоть до паранаучных влияний материальной мысли :) )
Добавлено: 06-02-2014 06:56:28
Хотя да! Если очень придирчиво отнестись к коду то имеется перевес сигналов Селл над БАй равный 0.0000305% но думаю это не особо критично.
Изменено 6 февраля, 2014 пользователем Ttomas
Цитатаразличия скорее всего не в ГСЧ, а в чем то еще
В общем я тоже так считаю.
Основное отличие между открытием инициирующей сделки в ручную и торговлей на полном автомате, которое бросается в глаза, это время межу закрытием каскада и открытием инициирующей сделки. В автомате это несколько секунд и приблизительно всегда одинаково, в ручном режиме начиная с секунд 30 и до 24 часов, на это влияет множество факторов. В ручном режиме, скорее всего, если закрылся на 6-7 колене следующую сделку сразу не откроешь, хотя кому как.
Недавно смотрел стайтеймент, бывают дни по 3-4 сделки подряд закрываются в профит на инициирующей, и в общем в день только 2 сделки закрываются выше или на 2 колене. А бывают, что подряд все сделки доходят до 5-6-7 колена, рынок как-бы ходит в противофазе.
Предлагаю ввести дополнительно задаваемый параметр, время между закрытием каскада и открытием новой инициирующей сделки.
По умолчанию 0, если начал доходить до 5-6 колена, то минут 5-10 или больше, если до 7 еще больше, или чтоб вообще советник прекращал торговлю.
Думаю, это позволит подстраиваться под изменяющийся темп колебаний рынка.
Изменено 6 февраля, 2014 пользователем 44ASD
Возможно, время торгов нужно ограничивать.
ТС рассчитана на внутридневные движения, происходящие в евробаксе, в основном, начиная с часа до Лондона и заканчивая последним часом-двумя амеров.
Вне торгового времени, ордера каскадов, пожалуй можно продолжать выставлять даже ночью до закрытия в плюс - это вряд ли намного хуже, чем переносить остаток вчерашнего незакрытого каскада на новый торговый день с его строящимся заново рисунком торгов.
Но инициирующие ордера (по ГСЧ или по иному) на Океании и Азии, возможно, выставлять и не нужно - пусть ждут Франкфурта, нормальной волатильности и того торгового коридора, под которого ТС и спроектирована.
Изменено 6 февраля, 2014 пользователем Старик
Не понимаю зачем тут вообще ГСЧ нужен, имхо наилучший (самый логичный) вариант открываться только в направлении тренда...используя ГСЧ мы тыкаем пальцем в небо (где логика?).... 8->
Старик ваши рассуждения по поводу волатильности не имеют вообще никакого смысла, при случайном определении направления сделок...результаты тестов это наглядно показывают...волатильность начнет работать, только при работе по тренду... :p
Автор#583
Не понимаю зачем тут вообще ГСЧ нужен, имхо наилучший (самый логичный) вариант открываться только в направлении тренда...используя ГСЧ мы тыкаем пальцем в небо (где логика?).... 8->
При чёт тут логика? А если и при чём, то ... вопрос: Вы читали первый пост, и, разумеется, описание самой авторской ручной стратегии? Там не идёт речи об определении тренда вообще! Только - чистая случайность. Именно на этом принципе и на основе ручной стратегии и был задуман этот советник. А всякие примочки типа входа по тренду или ещё чего - это уже доп.навороты, по просьбам "трудящихся".
Большинство роботов - трендовые (не беру в расчёт сеточников). Но немногие из них зарабатывают хотя бы так, как этот бот. Проблема всегда в том, как определить смену тренда - не больше и не меньше. Здесь же этого делать не нужно. >:d
Mamotaro, я вроде пишу общеизвестные и где-то даже элементарные вещи...
Кому не понятно, можно в википедии почитать про волатильность.
Ну а что такое среднедневный торговый диапазон, вроде интуитивно должно быть понятно всем.
Можно, ради интереса, за разные интервалы времени просуммировать хай-лоу дневных свечей и разделить на количество свечей.
Пр этом выяснится, что какие бы тренды во все стороны вы за это время не понарисовывали на графике на разных ТФ, на дневную волатильность в пределах года это влияет очень ограничено.
Волатильность как количественная характеристика движение рынка существует обособленно и почти не имеет отношения к выдуманному трейдерами абстракции тренду (на каком ТФ? на разных ТФ тренды часто встречные.)
Кстати, волатильность существует всегда - в том числе и во флэте.
Но если у вас есть надежный алгоритм определения тренда, то за этот грааль вам положена нобелевка.
Срочно расскажите нам как же определять тренд, а то мы тут все тыкаем пальцем в небо и нет того единственного, кто приведет нас к истине в последней инстанции.
Кому не понятно, можно в википедии почитать про волатильность.
Ну а что такое среднедневный торговый диапазон, вроде интуитивно должно быть понятно всем.
Можно, ради интереса, за разные интервалы времени просуммировать хай-лоу дневных свечей и разделить на количество свечей.
Пр этом выяснится, что какие бы тренды во все стороны вы за это время не понарисовывали на графике на разных ТФ, на дневную волатильность в пределах года это влияет очень ограничено.
Волатильность как количественная характеристика движение рынка существует обособленно и почти не имеет отношения к выдуманному трейдерами абстракции тренду (на каком ТФ? на разных ТФ тренды часто встречные.)
Кстати, волатильность существует всегда - в том числе и во флэте.
Но если у вас есть надежный алгоритм определения тренда, то за этот грааль вам положена нобелевка.
Срочно расскажите нам как же определять тренд, а то мы тут все тыкаем пальцем в небо и нет того единственного, кто приведет нас к истине в последней инстанции.
Я это так вижу. Вот на примере MxS. Кубики матрицы окрасились в красный цвет, он отрыл продажу. Сделка закрылась по т.п. А кубики цвета не меняли и он опять открывает продажу. Но уже на конце нисходящего движения и в итоге цена разворачивается и ордер закрывается по с.л. Поэтому лучше открывать сделки только(опционально) по первому сигналу. То есть тогда когда матрица впервые полностью перекрашивается в один цвет. И если сделка открылась в продажу и в последствии закрылась, то следующую сделку можно открывать только в покупку. Так мне кажется много ложных сигналов отфильтруем. Это бы, наверно, лучше подошло к "Тупому Мартину" или "MxS". Не знаю понял ли меня кто нибудь.
Но я пока все-равно не особо понимаю смысла в "сигнал только по первому сигналу матрицы".
Timer1991, да, соглашусь, чередование опционально может иметь иметь смысл. Но опять же не в этом боте. Я сделаю такой модуль в MxS, а позже рассмотрим его введение в остальные проекты.
Я это так вижу. Вот на примере MxS. Кубики матрицы окрасились в красный цвет, он отрыл продажу. Сделка закрылась по т.п. А кубики цвета не меняли и он опять открывает продажу. Но уже на конце нисходящего движения и в итоге цена разворачивается и ордер закрывается по с.л. Поэтому лучше открывать сделки только(опционально) по первому сигналу. То есть тогда когда матрица впервые полностью перекрашивается в один цвет. И если сделка открылась в продажу и в последствии закрылась, то следующую сделку можно открывать только в покупку. Так мне кажется много ложных сигналов отфильтруем. Это бы, наверно, лучше подошло к "Тупому Мартину" или "MxS". Не знаю понял ли меня кто нибудь.
Но я пока все-равно не особо понимаю смысла в "сигнал только по первому сигналу матрицы".
Вот-вот, разумное замечание, такой подход прикручивается к любому трендовому индикатору. Только вход не по тупому переключению сигналов, а по тренду высшего ТФ.
Gals, вообще то Timer1991 писал совсем о другой вещи. НЕ нужно путать контроль по вышестоящему таймфрейму и чередование. НА разных таймфреймах могут быть абсолютно противоположные движения, но если бот к этому готов то он может зарабатывать как на движениях по тренду так и на коррекциях. Если вы поклонник трендовой торговли это не повод навязывать свое мнение остальным. Мы вас услышали, Если вы не согласны с ИДЕЕЙ бота о том что зарабатывать возможно не задумываясь о выборе направления то не вижу смысла в том что вы тратите свое время на оспаривание.
Ttomas, чего я поклонник вы так и не поняли. Однако, мне два раза повторять не нужно. Дерзайте, у вас еще впереди не один депозит.
Что то мы так и не рассмотрели предложение xanZA. О мартине в мартине. 7х7 это конечно абсурд. Но например 2 колена мартина на сеть можно принять. Итак имеется 260$ на 1 колено. Соответственно удвоенный лот поттребует 520$. А учетверенный 1040$. Складываем вместе получаем 1820. Если прибыль в месяц приблизительно составляет 60-70% или 180 $ что является 10%. По моему если учитывать частоту срабатывания 7 колен как раз в месяц и иметь запас в 2 удвоения для защиты депозита 10% очень отличный показатель. Но опять таки это все приблизительно. Хотя пища для размышления стоящая.
Добавлено: 07-02-2014 22:47:10
Кстати, раз уж заговорили об этом. Кто помнит сколько тейков приходится на лося? Кажется кто то считал как доказательство, но не помню кто.
И я закончил сова на базе оптимиста. Еще не определился с тем будет ли он тупым мартином, продолжая ветку если поддержит эйнштейн. Или же отдельной разработкой с платформой для полемик которые уже давно развиваются в данной теме
Добавлено: 08-02-2014 05:01:00
Продолжим рассуждение на свежую голову. Если с базовым лотом мы получаем минус то он равен ~160$ чтоб его перекрыть удвоенным лотом потребуется 160/2.6=62 сделки. Тоесть если между соседними срабатываниями будет более 62 сделок следующее страховочное удвоение непонадобится. Если такая ситуация всетаки произошла то следующее удвоени восстановит баланс за 62+(62-Н)/2 сделок где Н число прибыльных сделок между предыдущими срабатываниямт 7 каскадов. Все что свыше- заработок системы нужно просто посмотреть сколько сделок в месяц и сколько в среднем сделок между соседними срабатываниями 7 каскадов. От этого и рисчитать прибыльность.
Изменено 8 февраля, 2014 пользователем Ttomas
При 7 каскадах система слишком неустойчива, ибо шанс получения 7 подряд идущих убыточных сделок очень высок....я бы начинал рассматривать от 10 каскадов.....и опять же почему бы не попробовать антимартингейл (по сути вы предлагаете тоже самое)....как его реализовать я писал выше...
Добавлено: 09-02-2014 07:51:19
2) Хотелось бы попробовать добавить в советника "Антимартингейл". Т.е. увеличиваем лот после выигрышной сделки. Желательно чтобы можно было настраивать это по номерам сделок, потому что средние серии выигрышных сделок достаточно короткие 2-3 сделки. Т.е. например получили прибыльную сделку, следующую сделку открываем в 2 раза увеличенным от первоначальног лота, если опять выигрышь то следующая сделка 1,2 от первоначального лота, если опять выигрыш то сделку открываем первоначальным лотом, итого каскад выигрышных сделок равен 3. Если получаем убыточную сделку неважно на какой ступени каскада, следующую сделку открываем первоначальным лотом, хотя как вариант можно попробовать начать каскад убыточных сделок с удвоением.
Добавлено: 09-02-2014 07:54:18
И кстати Ttomas можете выложить последнюю версию совы скомпилированную под 509 билд, а то она на 509 билде не хочет тестироваться ни в какую.... (:|
Изменено 9 февраля, 2014 пользователем Mamotaro
Mamotaro, Предложенный xanZA коренным образом отличается. В вашем случае будет наблюдаться увеличение скорости прироста средств с увеличением (значительным увеличением) шанса словить отрицательный каскад вдвое или более раз крупнее расчетного. А в его случае мы включаем режим восстановления расчитаный на то что каскад из 7 отрицательных сделок исключительная ситуация и после его срабатывания базовым увеличением лота мы попытаемся компенсировать минус ускоренными темпами и отключится в момент когда баланс восстановится.
Для экспериментов с Мартином и возможной его гибридизации с Парлаем был создан отдельный бот - Отражение.
С введением нового стандарта языка я бы посоветовал ставить терминал 600 билда. Так как от 509 скоро откажутся. То же самое я советую и всем моим заказчикам, большинство из которых уже перешло.
Для экспериментов с Мартином и возможной его гибридизации с Парлаем был создан отдельный бот - Отражение.
С введением нового стандарта языка я бы посоветовал ставить терминал 600 билда. Так как от 509 скоро откажутся. То же самое я советую и всем моим заказчикам, большинство из которых уже перешло.
Просто Tick Data Suite на 600 билд пока только в бета стадии....а любые тесты ниже 99% я не признаю, да и 99 тестам не очень доверяю... =))
Mamotaro, согласен, пока TDS не выйдет адекватно на новую версию 509 стоит выкладывать отдельно.
НУ раз такое дело - То выкладываю очередную версию 5.1.
Отличительная особенность только во внедрении Мартина в мартине. Реализована по описанию xanZA. Автоматически отключается после достижения балансом своего максимума. Если будет необходимо вывести часть прибыли, то придется вручную исправить значение в глобальной переменной.
НУ раз такое дело - То выкладываю очередную версию 5.1.
Отличительная особенность только во внедрении Мартина в мартине. Реализована по описанию xanZA. Автоматически отключается после достижения балансом своего максимума. Если будет необходимо вывести часть прибыли, то придется вручную исправить значение в глобальной переменной.
Вот результаты работы по тренду, естественно они лучше чем по ГЧС.....но тут начинает влиять волотильность пары и выбранный ТФ торговли (как я понимаю тренд мы определяем по машкам текущего ТФ советника)....соответственно ТР и СЛ беру чуть больше на 15-25% средней волотильности на текущем ТФ
На ТР и СЛ =13 сливает (и будет сливать, ибо влияние спреда перевешивает работу по тренду, по сути мы работаем в зоне случайного шума, да еще и с перевесом в минус).
На TP и СЛ =100 результаты лучше чем при ГСЧ, но не на много, зато не сливает....
Имеем общее снижение процента прибыльных сделок, думаю это зависит от качества выбранного индикатора тренда и от количества сделок на стыке трендов. Но не смотря на снижение % процента выигрышных сделок, устойчивость системы выше, ибо процесс теперь носит не случайный а управляемый характер (так как поймать большую серию подряд идущих сделок работая по тренду намного меньше шансов чем работая по ГСЧ, так как рынку всегда требуется время на смену тренда и оно обычно коррелируется с волотильностью пары)
Я бы поискал более достойный индикатор тренда, чем машки... (как вариант Ozymandias) :-b
Изменено 10 февраля, 2014 пользователем Mamotaro
Mamotaro, хорошо, допустим. Разруливание неудачного входа все-равно происходит по каскаду, который следует как в прямом так и в обратном направлениях. В сете видно что количество ордеров в каскаде равно 10. За весь период тестирования какое максимальное колено было открыто?
Ради интереса проведем подсчет минимального требования депозита на ТП\СЛ=30 требуется 2000 $ депозита для того чтобы можно было открыть 10 колено причем общая потеря в случае 10 минуса равняется 2272 так что минимальное требование чтоб не повстречаться с дядей колей в форс мажоре должно составлять 2500. Прибыль при этом составила 5000 за 3 года, что обозначается годовой прибыльностью в 66%. Здесь мы просмотрели условия исторических тестов. Результат приемлем.
Давайте проведем аналогичный анализ для ТП\СЛ=45. Для торговли нам потребуется 2400$ для открытия 10 колена. Общий убыток при закрытии 10 минусов составляет 5600 соответственно нужен депозит в размере примерно 6000 $ При этом прибыль составить 6000 за 3 года, то есть 33% в год. По моему мнению все-же дальнейшее увеличение ТП\СЛ нецелесообразно.
Ради интереса проведем подсчет минимального требования депозита на ТП\СЛ=30 требуется 2000 $ депозита для того чтобы можно было открыть 10 колено причем общая потеря в случае 10 минуса равняется 2272 так что минимальное требование чтоб не повстречаться с дядей колей в форс мажоре должно составлять 2500. Прибыль при этом составила 5000 за 3 года, что обозначается годовой прибыльностью в 66%. Здесь мы просмотрели условия исторических тестов. Результат приемлем.
Давайте проведем аналогичный анализ для ТП\СЛ=45. Для торговли нам потребуется 2400$ для открытия 10 колена. Общий убыток при закрытии 10 минусов составляет 5600 соответственно нужен депозит в размере примерно 6000 $ При этом прибыль составить 6000 за 3 года, то есть 33% в год. По моему мнению все-же дальнейшее увеличение ТП\СЛ нецелесообразно.
Mamotaro, хорошо, допустим. Разруливание неудачного входа все-равно происходит по каскаду, который следует как в прямом так и в обратном направлениях. В сете видно что количество ордеров в каскаде равно 10. За весь период тестирования какое максимальное колено было открыто?
Эм вообще то я думал что мы и каскад работаем по тренду (это же намного логичнее), смысл работать каскад по заданным направлениям (которые никак не привязаны к цене), если работа по тренду надежнее??? ~x(
Максимальное колено было равно 9....это же видно в отчете..... :-?
Автор#598
Эм вообще то я думал что мы и каскад работаем по тренду (это же намного логичнее), смысл работать каскад по заданным направлениям (которые никак не привязаны к цене), если работа по тренду надежнее??? ~x(
Снова здарова ...
Есть гарантированная метода определения тренда, а именно - когда он начнётся и когда закончится?
Старик уже спрашивал - если есть такая метода - поделитесь, пожалуйста. А то мы тут бъёмся, как рыба об лёд, а всё не поймём - где же тренд. x_x
Mamotaro, я же уже говорил, для подобных экспериментов сделан советник "Отражение", чтоб наконец завязать с обсуждением вопросов не связанных с идеей советника "Оптимист". :)
Эм вообще то я думал что мы и каскад работаем по тренду (это же намного логичнее), смысл работать каскад по заданным направлениям (которые никак не привязаны к цене), если работа по тренду надежнее??? ~x(
Снова здарова ...
Есть гарантированная метода определения тренда, а именно - когда он начнётся и когда закончится?
Старик уже спрашивал - если есть такая метода - поделитесь, пожалуйста. А то мы тут бъёмся, как рыба об лёд, а всё не поймём - где же тренд. x_x
Читайте внимательнее все уже давно написано, даже несколько раз.....
Я бы поискал более достойный индикатор тренда, чем машки... (как вариант Ozymandias) :-b
Любой индикатор тренда, покажет результаты лучше, чем тыканье пальцем в небо по каскаду......И мне все равно когда начнется и когда закончится тренд, если мы выбираем значение ТР и СЛ с привязкой к волотильности на рабочем ТФ (можно кстати попробовать брать направление тренда со старших ТФ, правда не уверен как к этому отнесется тестер), какой то % сделок всегда будет попадать на точки разворота тренда, главное чтобы это был не основной процент.
Нам достаточно 60-70% времени находиться с тренде, это гарантирует устойчивость системы...
Вообще не понимаю почему вы цепляетесь за сливную систему, когда вам показывают правильное направление в котором ее можно развивать.... :^O
Добавлено: 10-02-2014 18:21:07
Mamotaro, я же уже говорил, для подобных экспериментов сделан советник "Отражение", чтоб наконец завязать с обсуждением вопросов не связанных с идеей советника "Оптимист". :)
Ну тогда для меня тема этого советника исчерпана, ибо больше чем есть сейчас из него не выжмешь, можно еще попробовать прооптимизировать параметры, но риски все равно будут слишком высоки....
Изменено 10 февраля, 2014 пользователем Mamotaro
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем