[Советник] "Оптимист"

Я смотрю мониторинги уже не так красивы . Бросайте это дело даже просто подумав,ясно же ,что такая стратегия сильно статистически убыточна,о чем я тут писал где-то месяц назад.

Теоретически Вы скорее правы. А вот на практике (что на реале, что на демо) последние месяцев 7-8 используя и подобные стратегии, могу сказать что они очень устойчивы и надо постараться чтобы слить.
pavlus777 с полгода назад приводил пример девушки на Альпари с бешеным ростом депо, так вот она сравнивала график с кардиограммой. Вот тут тоже что-то из той же области и если на такую "кардиограмму" валютной пары накладывать подобные стратегии, то результат положительный.

Уважаемые Ttomas и skylover410, обновите пожалуйста в шапке темы мануал по настройкам согласно последнему релизу Оптимиста версии 4.6, а то добавлений было много уже во внешних данных, приходиться лазить по всей ветки, что бы понять некоторые функции. Заранее спасибо!

Я бы рад добавить в первый пост последнюю версию 4.6, но ... по непонятным мне пока причинам отсутствует возможность прикрепления файла (могу только удалить). :-/

А в сообщении только 5 вложений может быть (максимум). В первом посте их уже 5 >:dНо там можно zip папку прикрепить. Вот если в папку поместить больше файлов, упаковать и прикрепить в 1-ый пост - должно сработать :)

Я смотрю мониторинги уже не так красивы . Бросайте это дело даже просто подумав,ясно же ,что такая стратегия сильно статистически убыточна,о чем я тут писал где-то месяц назад.

Обновил первый пост в плане прикреплённых вложений. :)

Обновил первый пост в плане прикреплённых вложений. :)

Он - такой-же, как и в 4.5 (Ttomas не вносил каких-либо заметных изменений, только перебрал код).

Он - такой-же, как и в 4.5 (Ttomas не вносил каких-либо заметных изменений, только перебрал код).

Он - такой-же, как и в 4.5 (Ttomas не вносил каких-либо заметных изменений, только перебрал код).

skylover410, ткни где лежит?

Cool !!!
Я и не заметил про количество постов. С новым Годом, товарищи ... китайцы! <:-p>

Мда ну и танцы с бубном вокруг "Американского мартина" вы тут развели..... v:)

И так покажу несколько "фундаментальных" вещей для начала, а то многие тут вообще не понимают как работать с мартином и что это такое.....
И так тейкпрофит 13 пунктов при спреде 2 пункта (даже 1 пункт), это полный провал для мартина...ибо соотношение прибыльных и убыточных сделок смещается в сторону убыточных сделок....соответственно растет вероятность получения длинной серии убыточных сделок. Если хотите реально зарабатывать "Американским мартином" увеличивайте ТР так чтобы свести влияние спреда к нулю, т.е. ТР не меньше 50 имхо....
Внизу прикладываю тесты на EURUSD брал фиксированный спред 2, ТР=13 и TP=100. Смотрите на самый главный для "Американского мартина" показатель % прибыльных и убыточных сделок, разница на лицо. Чтобы вы не думали что процент зависит от количества сделок, остановил тест при TP=13 на 500 сделках, как видите соотношение не в пользу прибыли.

Чем хуже соотношение количества прибыльных/убыточных сделок, тем больше вероятность получить длинную серию убыточных сделок, соответственно слить депо.

При повышении ТР до 100 мы получаем другую проблему, слишком редкие сделки и из-за этого падает прибыльность системы. Вижу тут следующие варианты:
1) Мультивалютная торговля. Торгуем 5-10 пар, соответственно увеличиваем количество сделок за период времени. Но есть риски поймать каскад одновременно по 2-3 парам и депо не выдержит. Но этого можно избежать если при появлении 3-4 ступени каскада на одной из пар запрещать торговлю на других парах, до разруливания каскада.
2) Хотелось бы попробовать добавить в советника "Антимартингейл". Т.е. увеличиваем лот после выигрышной сделки. Желательно чтобы можно было настраивать это по номерам сделок, потому что средние серии выигрышных сделок достаточно короткие 2-3 сделки. Т.е. например получили прибыльную сделку, следующую сделку открываем в 2 раза увеличенным от первоначальног лота, если опять выигрышь то следующая сделка 1,2 от первоначального лота, если опять выигрыш то сделку открываем первоначальным лотом, итого каскад выигрышных сделок равен 3. Если получаем убыточную сделку неважно на какой ступени каскада, следующую сделку открываем первоначальным лотом, хотя как вариант можно попробовать начать каскад убыточных сделок с удвоением.

Как то так...... в идеале нужна система на открытие сделок с отношением процента прибыльных/убыточных сделок 60/40, тогда "Американский мартин" имеет очень высокую устойчивость к сливу... O0

Оптимист_тесты.rar26 скач.

Подскажите пожалуйста , почему бот перестал работать на ECN счетах ?

Подскажите пожалуйста , почему бот перестал работать на ECN счетах ?

И так покажу несколько "фундаментальных" вещей для начала, а то многие тут вообще не понимают как работать с мартином и что это такое.....

дело в том что советник на ЕСН проходил все новости 2 месяца не разу не выключал до 7 колен не доходил , собирался ставить на реал , но на стандартном счете не уверен я в нем , на новостных свечах скорость открытия для него очень важна

Насколько понимаю, разница лишь в том, что на ECN счете ТП и СЛ на рыночном ордере выставляется лишь после его открытия.
Если этого в советнике нет, то сделать это формально просто - добавить пару строк в блок открытия ордеров.

Но выставить ТП и СЛ в 13 пипсах от ордера на волатильном рынке можно не всегда - по ограничениям конкретного счета и ДЦ.
Поэтому, возможно, применение советника на ECN счете может быть небеспроблемным.

Подскажите пожалуйста , почему бот перестал работать на ECN счетах ?

И так покажу несколько "фундаментальных" вещей для начала, а то многие тут вообще не понимают как работать с мартином и что это такое.....

У вас в посте все пипсы 4-хзначные, правильно?

Насколько понимаю, разница лишь в том, что на ECN счете ТП и СЛ на рыночном ордере выставляется лишь после его открытия.
Если этого в советнике нет, то сделать это формально просто - добавить пару строк в блок открытия ордеров.

Но выставить ТП и СЛ в 13 пипсах от ордера на волатильном рынке можно не всегда - по ограничениям конкретного счета и ДЦ.
Поэтому, возможно, применение советника на ECN счете может быть небеспроблемным.

Как видите влияние спреда на устойчивость системы просто огромно, что и требовалось доказать.... \M/

Как видите влияние спреда на устойчивость системы просто огромно, что и требовалось доказать.... \M/

А зачем это нужно было доказывать? Об этом написано и в первом посте, и в авторской ручной стратегии. :-/

Что-то я глубокого беспокойства о спрэде совершенно не понимаю...
В евре спрэд максимум 2 пипса.
Это ни секунды не повод повышать ТП (совершенно вне идеи ТС равенства ТП и СЛ) с 13 до 100 пипсов, более чем в 7 раз и в 43 раза больше максимального спрэда.
От 43 раз спрэд компенсировать будем?...

А что касается размеров ТП и СЛ...
Я уже дважды писал, что надо минимум трижды выполнить оптимизацию управляющих параметров бота в режиме ГСЧ, машек или иного индикатора входа - только все ждали корректно работающей версии бота.

Что же касается ТП=100...
Это значение не имеет никакого отношение к ТС, основанной на среднедневной волатильность (амплитуды торгов) евробакса в 60-80 пипсов.
13 пипсов автором не с потолка ж взяты - это определенный танец, каскад ордеров в пределах статистически репрезентативного внутридневного торгового коридора евробакса!...
Я еще могу понять оптимизацию с ТП=СЛ=10-25 пипсов, но больше этого диапазона значение ТП просто выходит за пределы ТС и внутридневного торгового коридора евробакса - и это уже совсем другая стратегия.

P.S. А какой у вас СЛ при ТП=100?

Потому что автор в своих тестах и главное в своей ручной стратегии использует заведомо сливные настройки в TP и SL=13 пунктов. Хотя слив депо дело добровольное.... :p

Что-то я глубокого беспокойства о спрэде совершенно не понимаю...
В евре спрэд максимум 2 пипса.
Это ни секунды не повод повышать ТП (совершенно вне идеи ТС равенства ТП и СЛ) с 13 до 100 пипсов, более чем в 7 раз и в 43 раза больше максимального спрэда.
От 43 раз спрэд компенсировать будем?...

А что касается размеров ТП и СЛ...
Я уже дважды писал, что надо минимум трижды выполнить оптимизацию управляющих параметров бота в режиме ГСЧ, машек или иного индикатора входа - только все ждали корректно работающей версии бота.

Что же касается ТП=100...
Это значение не имеет никакого отношение к ТС, основанной на среднедневной волатильность (амплитуды торгов) евробакса в 60-80 пипсов.
13 пипсов автором не с потолка ж взяты - это определенный танец, каскад ордеров в пределах статистически репрезентативного внутридневного торгового коридора евробакса!...
Я еще могу понять оптимизацию с ТП=СЛ=10-25 пипсов, но больше этого диапазона значение ТП просто выходит за пределы ТС и внутридневного торгового коридора евробакса - и это уже совсем другая стратегия.

P.S. А какой у вас СЛ при ТП=100?