[Советник] "Оптимист"

Интересные вы вещи тут обсуждаете, однако. :)

Поповоду 4х предложений.
1 - Оптимизация понятно. Использования других ботов для входа это несложно. Если использовать только фовард тест то в любого другого бота нужно добавить всего 1 условие в цикл открытия ордеров (в условии стоит проверить состояние глобальных переменных чтоб они были равны -1)
Другое дело - внести открытие автомата внутрь советника. Думаю это возмножно, хотя и потребуется чуть больше внимания на формирование функций открытия.
Вообще такой вариант использования очень перспективен. Особенно если стратегия входа расчитана на движения больше чем настроенный в боте ТП\СЛ. А оптимист уже постарается перетянуть неудачные входы в профит. Вот такая борьба со статистикой. :)

2,4 - Досрочное закрытие это один из потенциальных вариантов. Но как и Локирование он заставит бота продолжить отработку каскада в случайной фазе рынка(после новости или Гэпа), а так как каскад синхронизации уже был запущен то шанс отработки по заложенной Системе невозможен, поэтому считаю что ввести подобный модуль можно, но тогда может стоит подумать о переходе на упрощенный вариант бота - Тупой мартин? Раз мы ломаем систему. Да и Единственный вариант новостного фильтра который пока что был успешно применен это Урдала (Блокирование будет происходить на новостях относящихся к валютам входящим в состав пары) Историческое тестирование советников с новостными фильтрами также ставится под вопрос.

3 - Увеличение Дистанции это достаточно простое решение, мы увеличиваем дистанцию до ТП и СЛ каждого последующего ордера каскада на настраиваемый множитель. У этого решения тоже есть подводный камень. - Приходит время новостей (настроенное количество минут до) мы увеличиваем ТП и СЛ текущего ордера (а он мог на предновостных движениях закрыться) Выходит новость (рынок совершает какое то движение и если оно касается ТП или СЛ то советник откроет новый ордер с Таким же сдвигом на спреде и проскальзывании, При очень быстром движении рынок может не разрешить советнику восстановить дистанцию до ордеров и мы остаемся в том же положении.

Поэтому если и предлагать защиту бота от новостей то по ручной методике Скайловера. Неторговать в день выхода. В данном случае я предлагаю поставить Урдалу с настройками на тяжелые новости и прекратить торговлю за 5-7-9+ часов до выхода новости и скажем 1-2 часа после. Каскаду к тому времени скорее всего отработает, рынок после новости более менее успокоится и войдет в очередной коридор. Нервы и деньги нужно беречь, особенно при работе с Мартином.

Так как разработка публичная то я присоединюсь к наиболее обоснованному предложению поддерживаемому участниками.

Вот и у меня семь подряд сделок в минусе!

Уважаемое сообщество! у меня к Вам вопрос:
....по вашим наблюдениям и тестам, сколько % бот успевает намолотить за месяц?
с исходными параметрами по ММ - старт депо 260 едениц, лот 0.01, множитель мартина 2, тп и сл 13 пунктов (4знака), ГСЧ-автомат, каскад - дефолт.
....по моим наблюдениям и тестам, бот успевает набить порядка 50-70% прибыли за месяц, затем как правило случается 7 колено и как бы работа по новой.
Многое зависит от рынка и выводы делать рано, из-за малого времени теста, но статистику надо учитывать.

Уважаемое сообщество! у меня к Вам вопрос:
....по вашим наблюдениям и тестам, сколько % бот успевает намолотить за месяц?
с исходными параметрами по ММ - старт депо 260 едениц, лот 0.01, множитель мартина 2, тп и сл 13 пунктов (4знака), ГСЧ-автомат, каскад - дефолт.
....по моим наблюдениям и тестам, бот успевает набить порядка 50-70% прибыли за месяц, затем как правило случается 7 колено и как бы работа по новой.
Многое зависит от рынка и выводы делать рано, из-за малого времени теста, но статистику надо учитывать.

Парни, надо бы все таки каждому писать у вас входы по ГСЧ или по машкам, ТФ, пару подтвердить...
Да и версию советника, для которого указываете %%, не лишне было бы указать.

Мы собираем бесценную статистику тестов онлайн - бесценную потому, что для ее получения надо месяцы истратить.
Такие тесты надо и внимательно готовить сначала, и тщательно описывать по ходу.

Уважаемое сообщество! у меня к Вам вопрос:
....по вашим наблюдениям и тестам, сколько % бот успевает намолотить за месяц?
с исходными параметрами по ММ - старт депо 260 едениц, лот 0.01, множитель мартина 2, тп и сл 13 пунктов (4знака), ГСЧ-автомат, каскад - дефолт.
....по моим наблюдениям и тестам, бот успевает набить порядка 50-70% прибыли за месяц, затем как правило случается 7 колено и как бы работа по новой.
Многое зависит от рынка и выводы делать рано, из-за малого времени теста, но статистику надо учитывать.

Тупых и ничего не стоящих новостей хватает, причем указаны он как значимые.
Реально значимых новостей немного и не все они в календаре.

Это надо понимать и учитывать, обдумывая тактику торгов.

Парни, надо бы все таки каждому писать у вас входы по ГСЧ или по машкам, ТФ, пару подтвердить...
Да и версию советника, для которого указываете %%, не лишне было бы указать.

Мы собираем бесценную статистику тестов онлайн - бесценную потому, что для ее получения надо месяцы истратить.
Такие тесты надо и внимательно готовить сначала, и тщательно описывать по ходу.

Уважаемое сообщество! у меня к Вам вопрос:
....по вашим наблюдениям и тестам, сколько % бот успевает намолотить за месяц?
с исходными параметрами по ММ - старт депо 260 едениц, лот 0.01, множитель мартина 2, тп и сл 13 пунктов (4знака), ГСЧ-автомат, каскад - дефолт.
....по моим наблюдениям и тестам, бот успевает набить порядка 50-70% прибыли за месяц, затем как правило случается 7 колено и как бы работа по новой.
Многое зависит от рынка и выводы делать рано, из-за малого времени теста, но статистику надо учитывать.

Погоняв сову на реале и демо получил не плохой результат, но нужно понимать, что бот может в любой момент слиться. С семью рекомендованными коленами бот должен по моим скромным расчетам ловить лося раз в месяц, с 9 коленами 3 раза в год.

Цитата

Мне самому бот жутко понравился, я с начала недели потбомбил $70 на нем, но это казино

У меня лично пару дней простоял на демо 300 $ вход по ГСЧ, автомат. И случилось 7 колен.

Да, случилось ...
Как я уже писал чуть выше - я переставил демо с МА-автоматом с М15 на М5. Это дало бОльшую прибыль из-за более частых входов по локальному тренду в сравнении с М15 и ... помогло, вероятно (опять-же - случайно) избежать подобного закрытия каскада в минус. >:d

Да, случилось ...
Как я уже писал чуть выше - я переставил демо с МА-автоматом с М15 на М5. Это дало бОльшую прибыль из-за более частых входов по локальному тренду в сравнении с М15 и ... помогло, вероятно (опять-же - случайно) избежать подобного закрытия каскада в минус. >:d

По твоему, МА лучше ? для того что-бы по МА заходил нужно поставить ГСЧ false и все ?
Параметры машек стандартные ?
Я вот хочу еще один део поставить что-бы работал но теперь с МА входом.

оптимист_4.2_МА-автомат_М5.set25 скач.

МА вроде бы в плане прибыльности (с моим сетом, с которым ночью бот не работает) не такой, как вариант ГСЧ-автомат, но он выглядит более стабильным, что ли, в т.ч. и в плане просадки.
Прикрепил мой сет.

Чето промаргал 4.2, или ее не выкладывали, есть отличия ?

Тогда не лучше ли уже переходить на актуальную версию? Ведь я же не просто так перевыпустил 2-3 версии. никто не знает возникнет ли баг в предыдущей уже заклеймленной версии.

Тогда не лучше ли уже переходить на актуальную версию? Ведь я же не просто так перевыпустил 2-3 версии. никто не знает возникнет ли баг в предыдущей уже заклеймленной версии.

Погоняв сову на реале и демо получил не плохой результат, но нужно понимать, что бот может в любой момент слиться. С семью рекомендованными коленами бот должен по моим скромным расчетам ловить лося раз в месяц, с 9 коленами 3 раза в год.

"Слиться" - это не совсем правильное слово в данном случае. На этой неделе мой тестовый ГСЧ-автомат заработал одного 7-коленного лося, депозит упал до почти начального уровня (303$), но никак не "слился". l-)
Что касается некоторых других мониторингов (имеются ввиду общеизвестные, с первого поста), то там варианты ручного рандома, МА-автомат, а также реальный счёт от Timer1991 - все они уже более месяца, и ... пока не "слились". :)

Цитата

Мне самому бот жутко понравился, я с начала недели потбомбил $70 на нем, но это казино

На счёт казино - не согласен. Вероятность закрытия по стопу присутствует в каждой ТС, в каждом боте. И здесь она - не больше и не меньше (имею тут ввиду закрытие по 7-коленному стопу). Вся суть ТС - в каскадах, в их подборе. Правильно подобраный каскад способен обыграть возможную вероятность движений рынка, а правильная работа советника в целом - выжать из этих движений возможный профит! :)

В = 0,998, т.е. вероятность выигрышной сделки должна быть не меньше 99,8%, иначе - слив!
И подбор каскадов здесь не поможет. Как каскады не садите, в музыканты .... :o)

Самое интересное - Вот тот кусок кода который я показывал в посте используется во всех режимах работы. То что баг стал заметен в режиме ручного ввода абсолютно не отменяет возможности что он может появиться в других режимах. Поэтому я все же рекомендую использовать последнюю версию, где он был исключен.

Хорошо, допустим у нас при нормальном распределении гсч имеется убыточная система, Насколько я понял шанс закрыться первой сделки в плюс равен 40 % у нас на лицо "Парадокс Пенни". Тогда почему бы не попробовать переломить статистику подходами на примере как во втором абзаце моего поста? Он нарушает саму идею дрейфа в ценовом коридоре, но статистически имеет перелом в пользу закрытия по ТП.

Самое интересное - Вот тот кусок кода который я показывал в посте используется во всех режимах работы. То что баг стал заметен в режиме ручного ввода абсолютно не отменяет возможности что он может появиться в других режимах. Поэтому я все же рекомендую использовать последнюю версию, где он был исключен.

Хорошо, допустим у нас при нормальном распределении гсч имеется убыточная система, Насколько я понял шанс закрыться первой сделки в плюс равен 40 % у нас на лицо "Парадокс Пенни". Тогда почему бы не попробовать переломить статистику подходами на примере как во втором абзаце моего поста? Он нарушает саму идею дрейфа в ценовом коридоре, но статистически имеет перелом в пользу закрытия по ТП.

В = 0,998, т.е. вероятность выигрышной сделки должна быть не меньше 99,8%, иначе - слив!
И подбор каскадов здесь не поможет. Как каскады не садите, в музыканты .... :o)

Мы пока что проводим исследование и поиск, обкатываем различные варианты работы советника. Мониторинги показывают не настолько уж безнадёжные результаты, о которых с усмешкой Вы пытаетесь тут нам сообщить. :->

НУ не однозначно менять, может все и правда работать будет как есть. Никто не знает точно. Но никто не говорил о том что нельзя проводить эксперименты, тем более что простора для маневров у нас уйма.

Ну а пока ради эксперимента выладываю вот такой сетик. Я не сильно заморачивался с настройками просто приблизительно в уме посчитал проценты выправки на основании шансов которые просчитал DENYAв екселевской книге. Справедливыми мои расчеты тоже считать не стоит. Так как первый ордер закрывается в плюс с шансом всего 39,5% то я увеличил отношение ТП к СЛ на 60 % теперь это 10 к 16. Тем самым мы огромное множество ордеров которые бы могли стать отрицательными в конце каскада отсекли. Теперь все идет с упором на каскад (отработка теперь не будет зависеть от системы так как мы уже нарушили смысл болтания в коридоре и соответственно шансы закрыться в Плюс или Минус изменятся). Каждый следующий ордер в каскаде должен обладать ТП равным СЛ предыдущего чтобы компенсировать минус. Следующие два ордера в каскаде закрывались всегда с приблизительно равными шансами ТП и СЛ потому увеличение разницы между ними должно значительно сказаться на приросте шанса закрытия. Тем самым визуально мы перекрываем большую часть Ордеров порядка 90% в плюс в пределах 3х каскадов. Самое слабое звено системы это Четвертый ордер. Хотя он и имеет разрыв между ТП и СЛ но он слишком мало в %% чтоб перекрыть Те же 20% разрыва в шансе закрытия. Так как следующие ордера 5 и 6 имеют шансы закрыться порядка 65% я не стал увеличивать разницу между ТП и СЛ также и для ордеров далее чтобы не слишком растягивать каскады. Если пренебречь фактом того что изменение размеров исказит шансы закрытия по ТП и СЛ приведенные в таблиц, то в целом подход будет иметь теоретическое преимущество над уже имеющимся. Хотя я бы наверное скорее применил его к Боту "Тупой мартин", так как предложенная система ТП и СЛ не сочетается с заложенной в робота идеей. Ну как то так :d

Оптимист_Расширяющийся_ГСЧ_каскад.set32 скач.

Хорошо!
С будущей недели (с началом торгов) поставлю версию бота 4.5 с этим сетом. А чуть позже - сделаю мониторинг. Надеюсь, что для начала "стандартных" 300 баксов должно хватить. :d