[Советник] "Кальмар"

кальмарсоветникm15eurusdgbpusd

От Мерлин, 29 июля, 2014 в Советники Форекс

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая121314151617Далее »Последняя страница
Страница 14 из 24
#326

Почему-то за 2014 год в тестере по фунту в тестере на 15 минутах сова ведёт себя лучше, чем на 5 минутах и нет таких горбов.
M15
http://gyazo.com/2c3bbea3df1472cbf364b6f46ad71cf3
M5
http://gyazo.com/e9612ff8adb4957878c56373024c0f41
а вот робосте просадка меньше получается, если рассматривать аналогичные лоты. Правда там не весь 2014, но захватывается критический горб
http://gyazo.com/cf753a95255065b6f0f7e336e169296b

Изменено 25 марта, 2015 пользователем myb

ЛайкmAlex
#327


Итого максимальный риск составит: 5 пар * максимум 3 открытые сделки на пару за раз * 5% риска на сделку = 75%. Не слишком ли высок риск с учетом того, что все пары заточены под американский доллар (следственно, при его резких движениях можно ожидать одновременно открытое одинаковое количество сделок на них всех), а также с учетом большой вероятности существенного проскальзывания, типичного при таких резких движениях?


Я загонял тесты в EA Analyzer, он показывал общую просадку портфеля 5% с копейками на 5 пар, т.е. на Депо 500USD. Логически предположить, что на 100$ она будет около 25% на портфель. Но у меня в тестах разный риск стоит, поэтому точное значение сказать не смогу. Котировки уже удалил, ибо места на компе категорически не хватает.
Да и значение Risk в сове, я думаю, означает не совсем понятие Риск от Депозита.


Почему-то за 2014 год в тестере по фунту в тестере на 15 минутах сова ведёт себя лучше, чем на 5 минутах и нет таких горбов.


Протестирую завтра на большем промежутке


#328



Итого максимальный риск составит: 5 пар * максимум 3 открытые сделки на пару за раз * 5% риска на сделку = 75%. Не слишком ли высок риск с учетом того, что все пары заточены под американский доллар (следственно, при его резких движениях можно ожидать одновременно открытое одинаковое количество сделок на них всех), а также с учетом большой вероятности существенного проскальзывания, типичного при таких резких движениях?


Я загонял тесты в EA Analyzer, он показывал общую просадку портфеля 5% с копейками на 5 пар, т.е. на Депо 500USD. Логически предположить, что на 100$ она будет около 25% на портфель. Но у меня в тестах разный риск стоит, поэтому точное значение сказать не смогу. Котировки уже удалил, ибо места на компе категорически не хватает.
Да и значение Risk в сове, я думаю, означает не совсем понятие Риск от Депозита.


Почему-то за 2014 год в тестере по фунту в тестере на 15 минутах сова ведёт себя лучше, чем на 5 минутах и нет таких горбов.


Протестирую завтра на большем промежутке


канадский доллар тоже на 15 минутах кажется лучше.
#329

Специально взял старую версию из статьи, возможно такая же на роботесте и поставил такой же временной интервал с сентября 2014. На роботесте просадка меньше.
Возможно другие котировки в роботесте, а может бот уменьшал лот из-за того, а может другие валюты просаживались просаживались
http://gyazo.com/f446c23bfbd41aaf7278c1a2ad1b8859

#330

Блин,сегодня евро по стопу выбило и к тейку сразу цена подтянулась(

#331



Итого максимальный риск составит: 5 пар * максимум 3 открытые сделки на пару за раз * 5% риска на сделку = 75%. Не слишком ли высок риск с учетом того, что все пары заточены под американский доллар (следственно, при его резких движениях можно ожидать одновременно открытое одинаковое количество сделок на них всех), а также с учетом большой вероятности существенного проскальзывания, типичного при таких резких движениях?


Я загонял тесты в EA Analyzer, он показывал общую просадку портфеля 5% с копейками на 5 пар, т.е. на Депо 500USD. Логически предположить, что на 100$ она будет около 25% на портфель. Но у меня в тестах разный риск стоит, поэтому точное значение сказать не смогу. Котировки уже удалил, ибо места на компе категорически не хватает.
Да и значение Risk в сове, я думаю, означает не совсем понятие Риск от Депозита.

Тестер предполагает отсутствие проскальзывания и постоянную абсолютную ликвидность, чего нет на реале. Там, где у Вас франк на январском движении круто заработал, у автора слился один из его двух реалов - из-за вызванного отсутствием ликвидности проскальзыванием сделки открылись не по ходу резкого движения (как должны были), а в самом его низу, закрывшись потом по стоп-лоссам на последующей большой и резкой коррекции. У многих пользователей это даже вогнало счета в минус.

Это большое движение было вызвано швейцарским центробанком. Если бы даже намного меньшее, но тоже довольно большое движение было вызвано американским Федеральным Резервом (а оно будет - у них повышение процентной ставки уже в этом году ожидается), советник открыл бы по три сделки уже на всех валютных парах, что в сочетании с крайне вероятным большим проскальзываением не оставило бы шансов депозиту.
Лайкttv
#332
Rever27, а на каком промежутке проводили оптимизацию параметров советника?
#333
pipsbuster про франк я и так знаю. Возможно была шпилька, как у Альпари в котировках того брокера. Гадать причины слива автора смысла не имеем. Я лишь высказал свое видение риска. Я поставил на каждую пару в зависимости от результатов теста не более 20%. Завтра протестирую М15 и все 5 пар с единым риском, чтобы видеть более точную картину для себя.


Rever27, а на каком промежутке проводили оптимизацию параметров советника?


Промежуток теста 01.01.2011 - 2015.03.22
Самой оптимизации, с форвард тестом я не делал. Не вижу смысла, т.к. основные параметры все равно не настраиваемые.
#334


Блин,сегодня евро по стопу выбило и к тейку сразу цена подтянулась(


Что-то этой сделки нет на официальном мониторинге. То автор остановил бота до конца месяца, то ли сильно изменил версию бота
#335


Промежуток теста 01.01.2011 - 2015.03.22
Самой оптимизации, с форвард тестом я не делал. Не вижу смысла, т.к. основные параметры все равно не настраиваемые.


Тогда я не очень понял, Ваши сеты чем-то отличаются от авторских?
#336



А какая версия стоит на роботесте?



Пока что стоит версия из обзора. Но думаю, что надо поменять на новую с сетами от Rever27.

Думаю есть смысл оставить 2 версии, чтобы можно было сравнивать.
ну и не надо забывать о параметре breakeven = true/false:
при true - система будет переводить в б/у не дожидаясь ТР
при false - или stop или take
итого для полноценного тестирования и в дальнейшем сравнения необходимо тестить одновременно несколько вариантов
#337



Блин,сегодня евро по стопу выбило и к тейку сразу цена подтянулась(


Что-то этой сделки нет на официальном мониторинге. То автор остановил бота до конца месяца, то ли сильно изменил версию бота


На роботесте есть эта сделка. У меня тоже на Робофорекс
#338




Блин,сегодня евро по стопу выбило и к тейку сразу цена подтянулась(


Что-то этой сделки нет на официальном мониторинге. То автор остановил бота до конца месяца, то ли сильно изменил версию бота


На роботесте есть эта сделка. У меня тоже на Робофорекс

Я не про роботест, а про автора бота http://www.myfxbook.com/members/keltnerpro/keltnerpro-jared/964199
#339





Блин,сегодня евро по стопу выбило и к тейку сразу цена подтянулась(


Что-то этой сделки нет на официальном мониторинге. То автор остановил бота до конца месяца, то ли сильно изменил версию бота


На роботесте есть эта сделка. У меня тоже на Робофорекс

Я не про роботест, а про автора бота http://www.myfxbook.com/members/keltnerpro/keltnerpro-jared/964199

На некоторых Австралийских брокерах тоже не было этого ордера, в частности на Пеперстоне, Акситрейде и Исмаркете >:d
Добавлено: 25-03-2015 20:01:43



Промежуток теста 01.01.2011 - 2015.03.22
Самой оптимизации, с форвард тестом я не делал. Не вижу смысла, т.к. основные параметры все равно не настраиваемые.


Тогда я не очень понял, Ваши сеты чем-то отличаются от авторских?

Посмотрел сеты отличия только включено или выключено ВЕ :-?

Изменено 25 марта, 2015 пользователем Alexandr69

#340
Цитата

Добавлено: 25-03-2015 20:01:43



Промежуток теста 01.01.2011 - 2015.03.22
Самой оптимизации, с форвард тестом я не делал. Не вижу смысла, т.к. основные параметры все равно не настраиваемые.


Тогда я не очень понял, Ваши сеты чем-то отличаются от авторских?

Посмотрел сеты отличия только включено или выключено ВЕ :-?


Что то вас всех не туда понесло. Авторских сетов тут нет вообще.
На роботесте стоит старая версия совы, на сколько мне известно. Я протестировал последнюю Версию от nixxer /sovetniki-foreks/11/sovetnik-quotkalmarquot/7312/?do=findComment&comment=193786
В архиве есть небольшая оптимизация(без форварда), после которой я выбрал лучшие на мой взгляд параметры и прикрепил их к отчету и в сет листе.
У советника как бы не там много параметром, чтобы разгуляться на широко поле с оптимизацией. Если найдутся желающие провести более подробную оптимизацию, выставив в тест PauseMinutes каждую минуту - милости прошу. Я же пас >:d


Тестер предполагает отсутствие проскальзывания и постоянную абсолютную ликвидность, чего нет на реале.


Для борьбы с просказыльванием в каждом советнике есть параметр Slippage. Если вы думаете, что он не работает, или работает не так, как нужно, то можете занизить риски в 2 раза. Ситуация с франком происходит не каждый день, не вижу смысла ожидать подобного движения на рынке в ближайшее время.

Изменено 26 марта, 2015 пользователем Rever27

#341

А может вскладчину покупать советников, а потом лечить, чтобы быть в курсе всех новый версий и изменений?)

ЛайкZIMA 76
#342


А может вскладчину покупать советников, а потом лечить, чтобы быть в курсе всех новый версий и изменений?)

Хорошая мысль. Лишь-бы доктор одобрил.
#343

у всех лося поймал?
примерно также, как и вчера.

#344


у всех лося поймал?
примерно также, как и вчера.



у меня не вчера не сегодня пока сделок не было, версия советника V2
#345

Прогнал пары на М15. Единственный результат, который можно рассмотреть - GBPUSD. Но пара и на М5 так же топталась на месте в 2011-2013. Судя по времени входов в Джареда, пара стоит на М5.







Для себя решил оставить сеты с моего предыдущего поста, по крайней мере до выхода новой версии, или новостей, или появления оригинальных сетов от тех, кто купил.
Единственно, изменю риски:
Kalmar(AUDUSD) M5 Risk=0.02
Kalmar(EURUSD) M15 Risk=0.03
Kalmar(GBPUSD) M5 Risk=0.03
Kalmar(NZDUSD) M5 Risk=0.02
Kalmar(USDCAD) M5 Risk=0.02

_15_минут.rar42 скач.

Лайкgalaxy07, myb и ещё 1
#346


у всех лося поймал?
примерно также, как и вчера.


У меня тоже поймал. Брокер - Тикмилл.
#347

Как работает опция entry filter? И pause minutes что это? Новостной фильтр?

#348


Прогнал пары на М15. Единственный результат, который можно рассмотреть - GBPUSD. Но пара и на М5 так же топталась на месте в 2011-2013. Судя по времени входов в Джареда, пара стоит на М5.


Для себя решил оставить сеты с моего предыдущего поста, по крайней мере до выхода новой версии, или новостей, или появления оригинальных сетов от тех, кто купил.
Единственно, изменю риски:
Kalmar(AUDUSD) M5 Risk=0.02
Kalmar(EURUSD) M15 Risk=0.03
Kalmar(GBPUSD) M5 Risk=0.03
Kalmar(NZDUSD) M5 Risk=0.02
Kalmar(USDCAD) M5 Risk=0.02



Я не торгую австралийца. По мониторингу Джареда видно, что он убыточен. Сам автор писал, что исключил его из пар:
Over the duration of my live account(About a years time), I have been amassed a profit of negative 293.9 pips on the AUDUSD pair.
Results were about 25% more profitable without it.
#349


Я не торгую австралийца. По мониторингу Джареда видно, что он убыточен. Сам автор писал, что исключил его из пар:
Over the duration of my live account(About a years time), I have been amassed a profit of negative 293.9 pips on the AUDUSD pair.
Results were about 25% more profitable without it.



Да, на мониторинге автора это четко видно


Но! l-)
Если выделить из мониторинга Джареда только AUDUSD, то мы увидим такую картину:


Тестер же с моими настройками показывает такое положение вещей:


А это конкретно за тот же период торговли, как у Джареда.


Значит, либо мои настройки удачнее подобраны(хотя этих настроек не так и много), либо разница брокеров так влиет.
Так или иначе, я предложил всем мой вариант использования советника, но не стоит забывать, что у каждого есть свой котелок на плечах :-b
Лайкbagrist, Doveman и ещё 1
#350
Спойлер



Я не торгую австралийца. По мониторингу Джареда видно, что он убыточен. Сам автор писал, что исключил его из пар:
Over the duration of my live account(About a years time), I have been amassed a profit of negative 293.9 pips on the AUDUSD pair.
Results were about 25% more profitable without it.



Да, на мониторинге автора это четко видно


Но! l-)
Если выделить из мониторинга Джареда только AUDUSD, то мы увидим такую картину:


Тестер же с моими настройками показывает такое положение вещей:


А это конкретно за тот же период торговли, как у Джареда.


Значит, либо мои настройки удачнее подобраны(хотя этих настроек не так и много), либо разница брокеров так влиет.
Так или иначе, я предложил всем мой вариант использования советника, но не стоит забывать, что у каждого есть свой котелок на плечах :-b

Даже с Вашими более удачными настройками прибыль на ауди мизерная. Как раз поэтому я эту пару тоже сбросил - чтобы не создавать ею дополнительную нагрузку на депо в плане просадки. СтретеджиКвант показывает, что открытые сделки у пар очень часто совпаают во времени - что и логично, если большое движение вызвано американскими новостями.

Изменено 1 апреля, 2015 пользователем Pavel888

ЛайкДмитрий144
« Первая121314151617Далее »Последняя страница
Страница 14 из 24

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025