[M15-H1] [VSA] SynthVol - (Объемы+Опционные уровни)

- соотношение продавцы/покупатели совпадает по объему и открытому интересу с основным трендом

И где это можно увидеть?

---

Добавлено: 05-11-2014 17:12:34

---

И где это можно увидеть?

http://tradelikeapro.ru/analiz-otchetov-cot/
/torgovye-sistemy/2/m15-h1-vsa-synthvol-obemyoptsionnye-urovni/7335/?do=findComment&comment=170919
http://www.cmegroup.com/

Вручную рассчитываю, данные беру с cmegroup...

А с уровнями zukkerro как они соотносятся? Хотел сам по скринам сравнить - цены обрезаны. Я с trading-evolution беру (строятся тоже на основе данных с cmegroup), у меня с zukkerro не совпадают.

На zukkerro еще не заходил, не знаю что там, не было времени разбираться. То что они не совпадают это понятно, кто-то берет одни уровни, кто-то другие, могут их привязывать к уровням поддержки/сопротивления, брать упреждения, объединять их, разные методы есть. Я же их рассчитываю в чистом виде как есть и беру 3 самых значимых уровня в обе стороны.

---

Добавлено: 06-11-2014 00:43:02

---

- соотношение продавцы/покупатели совпадает по объему и открытому интересу с основным трендом

И где это можно увидеть?

Вот я и предлагаю тут написать как я их рассчитываю, обозначаю и провожу анализ, раз народ заинтересовался. Synthvova как к этому относишься?

DNAAngel, конечно не против :) Очевидно, что темы очень близки и взаимозависимы, и ты вносишь очень полезный и значимый вклад в развитие. Так что бомби до конца!

Ну ок, тогда постараюсь на выходых забомбить статейку :d

---

Добавлено: 06-11-2014 13:51:15

---

Красота :)

Красота :)

Сцуко жесть! Как ты ухитрился ТП туда впендюрить? Я, наверное, и половины не взял. Не считая того, что она, курва, мне лося сначала выбила на пипку выше.

Сцуко жесть! Как ты ухитрился ТП туда впендюрить? Я, наверное, и половины не взял. Не считая того, что она, курва, мне лося сначала выбила на пипку выше.

Опционные уровни тащат :d Очень интересный момент, пойдет в статью =)

Опционные уровни тащат :d Очень интересный момент, пойдет в статью =)

Я их всерьез не воспринял в этот раз. :)

Опционные уровни тащат :d Очень интересный момент, пойдет в статью =)

Я их всерьез не воспринял в этот раз. :)

Даааа..., хорошо прошел, к счастью я воспринял их всерьез!!!!

И кобелино, сволочь, дошел-таки. Весь моцк когда уже вынес.

SynthVol + OptionLevels

Для начала разберем основные понятия:
Опцион - договор, по которому покупатель опциона (потенциальный покупатель или потенциальный продавец базового актива - товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.
Call опцион - опцион на покупку. Предоставляет покупателю опциона право купить базовый актив по фиксированной цене.
Put опцион - опцион на продажу. Предоставляет покупателю опциона право продать базовый актив по фиксированной цене.
Соответственно возможны четыре вида сделок с опционами:
- купить Опцион колл;
- выписать (продать) Опцион колл;
- купить Опцион пут;
- выписать (продать) Опцион пут.
Страйк - цена, установленная в опционе, по которой покупатель опциона может купить (при опционе колл) или продать (при опционе пут) базовый актив по действующему опциону, продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива.
Объем - количество контрактов, по которым в течение определенного периода времени заключались сделки.
Открытый интерес - количество контрактов, которое остались открытыми на конкретный промежуток времени.
Премия - это сумма денег, уплачиваемая покупателем опциона продавцу при заключении опционного контракта. По экономической сути премия является платой за право заключить сделку в будущем.

Аббревиатуры встречаемые в тексте:
ОИ - открытый интерес;
ОУ - опционный уровень;
P/C - соотношение put/call (продавцы/покупатели);
ПТО - пиково-тиковые объемы;
SV - пиково-тиковые уровни построенные по системе SynthVol.

Где брать уровни и как их рассчитывать.
Для расчета используются данные бюллетеней Чикагской товарной биржи (CME). Отчеты смотреть тут: http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html. Нас интересует раздел FX. Предварительные отчеты (PRELIMINARY) за предыдущий торговый день выходят с 7-8 утра по МСК. Окончательные (FINAL) выходят через несколько минут после открытия америки. Если ваш часовой пояс позволяет торговать америку, то ОУ лучше обновить. Критических изменения в финальных отчетах нет. Задержки могут быть после праздников, в первых числах месяца.

Структура бюллетеня:



Для текущего анализа следует использовать опционы с ближайшей датой истечения.

Расчет уровней:

Представленные данные актуальны для пар:
• EUR/USD (Euro FX And Cme$Index Options - PG 39)
• GBP/USD (British Pound Call/Put Options - PG 27/28)
• AUD/USD (Australian Dollar New Zealand Dollar Options - PG 38)
• USD/CAD (Canadian Dollar Call/put Options - PG 29/30)
• USD/JPY (Japanese Yen Call/Put Options - PG 33/34)
• USD/CHF (Swiss Franc Call/Put Options - PG 35/36)
• XAU/USD (Metals Option Products - PG 64)



Для расчетов берем все страйки на данный период.
Например: берем страйк Call 870, с премией 0.51, объемом 1098 и ОИ 1961.
Сначала рассчитаем по страйку цену фьючерса. Для этого нужно разделить значение страйка на 1000.
Цена фьючерса = 870 / 1000 = 0.8700.
Затем следует учесть премию по опциону. Чтобы вычислить премию в пунктах, нужно умножить значение из соответствующей колонки на 10 для EUR, на 100 для GBP, AUD, CAD, CHF, JPY. Для GOLD ничего умножать не надо. Для CAD, CHF, JPY есть один нюанс. После получения цены на фьючерсе, необходимо перевести на цену по отношению к доллару, для этого нужно единицу поделить на цену фьючерса. Соответственно Call и Put будут располагаться наоборот - Call внизу, а Put вверху.
Премия по опциону = 0.51 * 100 = 51 пункт.
Чтобы получить сам уровень нужно к Call прибавить премию, от Put - отнять.
Уровень = 0.8700 + 0.051 = 0.8751
Далее следует учесть разницу между спотом и фьючерсом (форвард поинт). Для этого переходим сюда:
Нас интересует вот этот блок справа:
Допустим разница по ауди составляет -10 пунктов (берем среднее значение между Bid и Offer). Чтобы получить нужный нам уровень, необходимо взять значение с обратным знаком:
0.8751 + 0.0010 = 0.8761
За информацию по форвард поинт спасибо Johnny-07 и Wirt.

Для облегчения расчетов я сделал Excel таблицу (см. дополнительно). В расчетную таблицу форвард поинтс необходимо заносить как на сайте, без изменений!
Для конвертирования PDF файлов в Excel можно использовать Wondershare PDF Converter или TotalPDFConverter.
Скачать тут: https://yadi.sk/d/i2OsRfk5fJUGA
Для тех кто не дружит с excel, сделал видео, как быстро в читабельном виде перенести данные в таблицу: https://yadi.sk/i/FSaxoXIreesp9

Применение опционных уровней.
Торговля по ОУ, как и с PA может трактоваться по разному, каждый может найти что-то свое. Начинающим же, использовать ОУ в чистом виде я бы не рекомендовал, необходимо применение дополнительных фильтров. Совместное использование VSA и ОУ позволяет найти хорошие точки входа, увидеть маневры крупных игроков (см. рекомендуется к изучению):
- вытряхивание мелких игроков;
- набор позиций для похода в какую либо сторону;
- различные разводы и т.д.
Опционные урони показывают где могут стоять (см. определение опцион) ордера большинства как простых трейдеров, так и крупных компаний, отсюда делаем вывод как их можно применять.
На что следует обращать внимание:
1) Поведение цены у ОУ и изменение ПТО на них;
2) Изменение соотношения P/C после сильных движений и образования различных паттернов;
3) Силу ОУ по объему и ОИ, и где они располагаются (локальные экстремумы, уровни поддержки/сопротивления), следствие из предыдущего пункта.
Соотношение P/C показывает во сколько раз желающих продать валютные опционы больше, чем желающих купить. Соответственно, если соотношение больше 1, то желающих продать больше, и наоборот.

Разметка графика:
Начинающим рекомендую начать разметку с ауди, так как по наблюдениям, по этой паре ОУ лучше отрабатываются, и движения более логичны, легче поддаются объяснению.
Для полной картины я наношу на график все уровни в пределах 100-200 пунктов (в зависимости от волатильности и силы уровней, например 345 / 1243, где 345 - объем, 1243 - ОИ).
Ниже приведены значения силы ОУ по моим наблюдениям (средние значения на спокойном рынке):

Некоторые нюансы:
1) Силу уровней следует рассматривать по объему и ОИ отдельно. Например: уровень 1 / 2000 будет считаться сильным.
2) Сила уровней в каждом случае может быть индивидуальна, так как бывают периоды с малыми, средними и большими объемами и ОИ.

Для разметки ОУ рекомендую установить отдельный терминал. У меня он вынесен на второй монитор:


Немного краткой информации по маневрам:
1) Для того чтобы цена двигалась дальше, необходимо "топливо" в виде мелких игроков. Данный момент можно увидеть довольно часто, это проявляется следующим образом: допустим тренд нисходящий, объемы и ОИ высокие или средние, цена хорошо сходила. На азии (возможно и на европе) наблюдаем коррекцию без сильных бычьих объемов. Следующий сценарий - захват ордеров покупателей (без бычьих объемов) и дальнейший поход вниз.
2) Как известно крупные игроки не любят, когда с ними в одном направлении сидит всякая "мелочь".
Предположим тренд нисходящий, цена немного не доходит до сильного ОУ и уходит в коррекцию. Что это значит: впереди сильный уровень и крупным игрокам не выгодно дальше вести цену. Может наступить коррекция, пока уровень не ослабнет. Попутно крупные игроки набирают позиции в шорт.
Второй вариант развития событий: впереди сильный уровень, цена его цепляет и резко разворачивается. Что это значит:
- было частичное или полное закрытие шортовых позиций крупных игроков, и открытие в лонг (можно увидеть останавливающие ПТО);
- те кто ранее скупил опционы put, вышли из позиций.
Цена идет вверх, выбивая стопы продавцов. Итог: внизу препятствий в виде сильных уровней нет. Как следствие, можно увидеть продолжение тренда.
Итак, имея информацию об ОУ и маневрах крупных игроков, можно предугадать дальнейшее поведение цены, найти хорошие точки входа. Конечно, чтобы в этом всем разобраться необходим не малый опыт.

Совмещение двух методов торговли:
ОУ показывают где стоит ждать сигнал, а SynthVol дает сам вход.
Условия входа:
1) Соотношение P/C совпадает по объему и ОИ (в данном случае рекомендую брать в расчет страйки с объемом) с основным трендом,. Если соотношение против тренда, то это частный случай, требующий анализа нескольких предыдущих дней как по ОУ, так и по ПТО (для консервативной торговли и начинающих);
2) Не наблюдается сильных ПТО против тренда;
3) Сигнал SynthVol совпадает с ОУ;
4) Желательно наличие каких-либо паттернов, уровней П/С и прочих фильтров на ваше усмотрение.

Ведение позиций:
Какой стоп выставлять, решайте сами. Мой стоп составляет в среднем 30п, основной принцип - чем больше уровней, тем сложнее их пробить. С целями есть 2 варианта:
1) Выставляем ТП на самый сильный уровень сопротивления текущего дня (обычно в пределах 150-200п). Таким образом, довольно часто минимальное соотношение получается 1:3. Трал равен 2хSL, если цена уверенно идет в нашу сторону, то начинаем тралить даже когда цена еще не прошла 2хSL.
2) ТП не ставим, а просто тралим позицию. В день открытия позиции трал равен 2хSL, в последующие дни увеличиваем до 3-4хSL (по ситуации). Если цена прошла расстояние описанное в предыдущем пункте, то можно закрыть большую часть позиции, остальное тралить.

Наблюдения:
1) Если после закрытия торгов в пятницу (данные выходят в субботу), возле цены закрытия наблюдается скопление уровней и резкое увеличение соотношения P/C, то с большой вероятностью будет гэп.
2) Если у цены закрытия предыдущего дня ОУ расположены близко друг к другу, то скорее всего будут выносить как продавцов, так и покупателей. В результате на дневках можем получить Доджи. Пример:

Примеры анализа ситуации:
1) /torgovye-sistemy/2/m15-h1-vsa-synthvol-obemyoptsionnye-urovni/7335/?do=findComment&comment=166029
2) /torgovye-sistemy/2/m15-h1-vsa-synthvol-obemyoptsionnye-urovni/7335/?do=findComment&comment=166943
3) https://yadi.sk/d/67GgoMfOewxnr

Рекомендуется к изучению:
1) http://tradelikeapro.ru/kak-primenyat-obemyi-na-forex/
2) http://tradelikeapro.ru/analiz-otchetov-cot/
3) https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EF%F6%E8%EE%ED
4) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%FC%FE%F7%E5%F0%F1
5) https://yadi.sk/d/MiyuVN1PcaowV
6) https://yadi.sk/d/QN-aO0SaeK5Rn
7) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2137124

Дополнительно:
1) Таблица Excel, описание в Word - https://yadi.sk/d/NCXwaCxGfFAAp
2) Архив ОУ (с декабря 2014 уровни с учетом форфард поинта) - https://yadi.sk/d/hOTcImRHfG36o
3) Мой профиль терминала по ОУ - https://yadi.sk/d/Jlx_X6OZfG36Z
4) Архив сделок SynthVol + ОУ - https://yadi.sk/d/Y8Ubh569fmUeX

P.S. Опционные уровни уже не практикую, так что по текущей ситуации не спрашивайте

И кобелино, сволочь, дошел-таки. Весь моцк когда уже вынес.

Спойлер

Вы шаблон используете из ТС СоникР?

Вы шаблон используете из ТС СоникР?

Индикаторы сониковские, шаблон свой. Чужие у меня не приживаются.

И так, поехали.

Довольно интересно, у меня появилось пару вопросов: 1. Строить ОУ все, которые указаны в бюллетени за последний период?исходя из них, в приведенной вами таблице и учитывать разницу? 2. В бюллетени есть некие аббревиатуры или слово, что это , такие как CAB и UNCH, первое это я так понимаю уже оплаченный интерес и этот уровень можно уже не учитывать? а второе что?UNCH -типа пока неизвестно или что?Еще вызвал вопрос вторые столбцы, каким отдавать предпочтения? Допустим в "открытом интересе" вы указываете 1 столбец, а в "моей" бюллетене в первом столбце прочерки а во втором показания. И еще, по поводу прямых котировок с USD, дело в том что их нет, объясню, к примеру я торгую на франке, но уровни получаются "облачные" их нету рядом даже в пределах 100п. А на самом ресурсе, нет такой котировке как USD/CHF и USD/JPY, а наоборот CHF/USD...Заранее спасибо :d :d :d

Довольно интересно, у меня появилось пару вопросов: 1. Строить ОУ все, которые указаны в бюллетени за последний период?исходя из них, в приведенной вами таблице и учитывать разницу? 2. В бюллетени есть некие аббревиатуры или слово, что это , такие как CAB и UNCH, первое это я так понимаю уже оплаченный интерес и этот уровень можно уже не учитывать? а второе что?UNCH -типа пока неизвестно или что?Еще вызвал вопрос вторые столбцы, каким отдавать предпочтения? Допустим в "открытом интересе" вы указываете 1 столбец, а в "моей" бюллетене в первом столбце прочерки а во втором показания. И еще, по поводу прямых котировок с USD, дело в том что их нет, объясню, к примеру я торгую на франке, но уровни получаются "облачные" их нету рядом даже в пределах 100п. А на самом ресурсе, нет такой котировке как USD/CHF и USD/JPY, а наоборот CHF/USD...Заранее спасибо :d :d :d

1) Вбиваем все с объемом и ОИ, для подсчета P/C. Берем 3 ближайшие уровня в обе стороны. Желательно брать уровни с объемом более 100, если менее 100 и он болтается один (вблизи нет других уровней), то его тоже следует учитывать. Взял на заметку данный вопрос, позже добавлю подробный пример с расчетами.
2) Колонка с UNCH нас не интересует. Я CAB учитываю. На ресурсе данные фьючерсов, а не валютных пар. По этому поводу нашел материал, скоро будет.

---

Добавлено: 11-11-2014 05:04:35

---

Еще добавлю, по поводу соотношения Р/С. При несовпадении объема и ОИ, как вариант, можно входить, но риск уменьшить раза в 2.

И так, поехали.

Довольно интересно, у меня появилось пару вопросов: 1. Строить ОУ все, которые указаны в бюллетени за последний период?исходя из них, в приведенной вами таблице и учитывать разницу? 2. В бюллетени есть некие аббревиатуры или слово, что это , такие как CAB и UNCH, первое это я так понимаю уже оплаченный интерес и этот уровень можно уже не учитывать? а второе что?UNCH -типа пока неизвестно или что?Еще вызвал вопрос вторые столбцы, каким отдавать предпочтения? Допустим в "открытом интересе" вы указываете 1 столбец, а в "моей" бюллетене в первом столбце прочерки а во втором показания. И еще, по поводу прямых котировок с USD, дело в том что их нет, объясню, к примеру я торгую на франке, но уровни получаются "облачные" их нету рядом даже в пределах 100п. А на самом ресурсе, нет такой котировке как USD/CHF и USD/JPY, а наоборот CHF/USD...Заранее спасибо :d :d :d

По поводу пар которые наоборот CHF/USD, JPY/USD на мой взгляд проблему можно решить следующим образом нужна всего пара индикаторов которые я думаю тут найдется кому сваять. Нам нужен курс наоборот нужно чтоб индикатор где-нибудь в уголке выдавал текущую цену наоборот(1 разделить на текущую цену) И еще один индикатор нужен чтоб хоть как то ориентироватся в уровнях. Думаю можно перепилить инди круглых чисел (1 делить на круглые числа и подписать уровни)То есть круглые уровни он показывает с нормального курса и подписывает курсом наоборот. Вот как то так см. скриншот)

Реверсируем график (вместе с котировкой). Помещаем на график, реверсную котировку достаем из "открыть автономно".

ReverseSymbol.mq427 скач.

Реверсируем график (вместе с котировкой). Помещаем на график, реверсную котировку достаем из "открыть автономно".

Спойлер

Поправил для работы с Йеной.
Но есть одно неудобство вход вероятно придется делать только по рынку на этом графике отложку не поставишь и пересчитывать его в обратный курс то же неудобно. Выход пока вижу ток один ставить алерты на этом графике и когда алерт сработает входить с нормального по рынку

ReverseSymbol1.mq422 скач.

Как альтернатива корреляционный индикатор. Выставить в настройках реверс.
Так же еще добавлю: есть индюк который рисует опциональные уровни сам, из импортированной истории.

OverLayChart.mq437 скач.
OverLayChart.ex433 скач.
eVOLution-options.v1.4v1.7.rar60 скач.

Попробовал разметить уровни на Йене. 1колл, 1пут. Вообщем привыкнуть можно :)

Synthvova, а ТС все развивается и развивается, благодаря тебе и всех Форумчан в теме:d <:-p.>DNAAngel с дополнением ОУ. и доп. материала, особенно понравилась таблица с диаграммами, сам люблю создавать различные Xls для помощи как в торговле так и в жизни, вообщем всем спасибо =d> :) "И че эт я седня такой влюбленный....." >:d

Есть какой-то софт, который берет pdf файл бюллетеня, выбирает оттуда нужные данные и в отчете выдает готовые уровни.

Есть, только программа больше не поддерживается

В бюллетене в разделе CALL есть какие-то подразделы типа WKAD-2A-С, WKAD-4A-С и т.д. Также повторяются разделы месяцев (на скрине видно). В подраздела 2А-С и 4А-С есть DEC14.
Тоже есть и для PUTS.

1. Какой из них брать?
2. Должны ли подразделы CALL и PUTS совпадать по нумерации? WKAD-2A-С и WKAD-2A-Р
3. Если я в CALL беру цену 870, то в PUTS тоже брать цену 870?