[H1+D1] Торговая система "Ва-банк"

взял по фунту 50 пп. ))) Входил на реальном стандартном и центовом счете. Спасибо автору!!!!
Слежу за веткой с февраля, ни одного лося еще не было, если 100% следовать системе. Депозит потихоньку наращивается, благодаря чему уменьшается % риска на сделку!!! Надеюсь дальше будет также)))

Советник от Oll (2.2) сегодня не открыл сделку по GBPUSD.
Предпринял одну попытку, получил ошибку открытия #6 и больше не пытался.
Брокер fxopen, счет STP демо.

зависит от брокера. У меня Альпари стандартный и центовый счета, на стандартном зашел на 1,49620, по центовому на 1,4960- отсюда и 50 пп.
Кстати альпари у меня сегодня заторговал на 6 мин. позже открытия, а именно 1.06 по местному. Никто не знает причину сбоя?

Советник от Oll (2.2) сегодня не открыл сделку по GBPUSD.
Предпринял одну попытку, получил ошибку открытия #6 и больше не пытался.
Брокер fxopen, счет STP демо.

Уважаемый 0ll, скажите как ракетчик ракетчику :), чтобы не ставить TP в Вашем советнике нужно поставить значение 0? В этом случае ордер закроется либо по времени, либо по правилам, указанным в выключателе?

Я конечно дико извиняюсь, НО откуда Вы взяли по GBP/USD 50 (500) пунктов? Открытие на 1,49581 лоу 1,49108 откуда тут 50 пунктов?

зависит от брокера. У меня Альпари стандартный и центовый счета, на стандартном зашел на 1,49620, по центовому на 1,4960- отсюда и 50 пп.
Кстати альпари у меня сегодня заторговал на 6 мин. позже открытия, а именно 1.06 по местному. Никто не знает причину сбоя?

Думаю ниже упадем, тут вроде как голова плечи сформировалась

Спойлер

взял по фунту 50 пп. ))) Входил на реальном стандартном и центовом счете. Спасибо автору!!!!
Слежу за веткой с февраля, ни одного лося еще не было, если 100% следовать системе. Депозит потихоньку наращивается, благодаря чему уменьшается % риска на сделку!!! Надеюсь дальше будет также)))

Если следовать системе, то был лось по eur/aud

когда это был лось по евро-ауди? в каком году?

Представляю, сколько крику будет на форуме, когда народ таки дождется лося, особенно те кто торгует на всю котлету и только не давно подключились к теме, не успев толком заработать свой профит! >:d

Собираю ошибки, может руки дойдут до мода. Попутно думаю, может исключить проверку спреда - многие косяки входа из-за неё, конечно можно выключить, указав спред = 1000, но многие не догадываются...

Вы трал используете?

Всё по умолчанию как у автора продукта.
Советник от 0ll v.2.2 - /torgovye-sistemy/2/h1d1-torgovaya-sistema-quotva-bankquot/8306/?do=findComment&comment=191642

Если вас не затруднит, поясните пожалуйста. Немного запутанно с тралом.
1. У автора стратегии тралл не предусмотрен.
2. У автора советника трал предусмотрен и включен по умолчанию.
3. У ваших сетов трал включен и настройки трала вроде на всех сетах одинаковые.

Получается что трал у вас используется только в тех случаях, когда значение тейк профита больше чем
порог включения трала. Или может поотключать везде тралл?? Извините если что-то не так понял и спасибо за ваши труды, очень интересно.

1.4857 - очень хорошая и реалистичная цель сегодня.

Если бы не очканул оставить на ночь, было бы круто.

А я все определиться не могу, трал использовать или нет, с одной стороны из за трала во многих сделках недополучил прибыль (в данном случае 50п), с другой стороны одна из сделок укатила с тралом на 80п. Если брать суммарно сколько я торгую по этой стратегии то выходит 50/50. У кого опыта побольше, поделитесь мнением, юзать трал или нет?

А я все определиться не могу, трал использовать или нет, с одной стороны из за трала во многих сделках недополучил прибыль (в данном случае 50п), с другой стороны одна из сделок укатила с тралом на 80п. Если брать суммарно сколько я торгую по этой стратегии то выходит 50/50. У кого опыта побольше, поделитесь мнением, юзать трал или нет?

Я попробую расписать как я понимаю свою ТС и исходя из чего я её составлял.
В течении недели все трейдеры мира или крупные игроки или и те и другие двигали одну пару сильнее всех, была у них для этого какая то причина,(новости, война или ещё что то , нам это особо не интересно). А в понедельник они начали фиксировать прибыль, вот на этом движении мы и получаем свой профит. В месте с фиксацией прибыли может быть и новостной фон, тогда мы получаем ещё больше движения в запланированую сторону.
Иногда бывает очень сильный тренд или новости настолько сильные, что в понедельник ни кто не хочет фиксировать прибыль, а наоборот докупается/продаётся и мы тогда получает стоп-лосс.
Почему не все пары под это подходят? Ну наверное из за сильной зависимости каких то новостных или других факторов и их предугадать сложно, так же из за их сильной волатильности.
Но даже если брать в расчёт все пары, ТС тоже будет работать, только будет может чуть больше стоп-лоссов. А может и нет.
Математически безсмысленно описывать систему. Это всё равно, что предвидеть будущее.

P.S.
Спасибо всем кто принимал/примает участие в обсуждении/критики/доработке системы и тем кто проголосовал за неё. По рейтингу мы вышли на третье место. )

Внесу и свои пять копеек.

Протестировал стратегию вручную на форекстестере, выбирая, согласно правилам, пару, прошедшую за неделю больше других и не менее 85 пунктов. Использовал список из шести пар, предложенных LeoK в посте #641, GBPUSD, EURUSD, EURAUD, EURJPY, EURCAD, AUDJPY. TP 50, SL 100, без трала, стартовое депо 10 000, лот сначала взял 0,6, собирался заморачиваться с расчетом рисков, но потом забил и тестировал фиксированным лотом. Не торговал период с рождества до конца января. А вот и результаты:

2010 год: +2166 долларов, за год 11 SL, соотношение SL:TP=1:2,8
2011 год: +75 долларов, за год 15 SL, соотношение SL:TP=1:1,93 (на редкость неурожайный год, но хотя бы не в минус)
2012 год: +3914 долларов, за год 9 SL, соотношение SL:TP=1:3,7
2013 год: +6836 долларов, за год 6 SL, соотношение SL:TP=1:6,5
2014 год: +5646 долларов, за год 7 SL, соотношение SL:TP=1:4,8
2015 год (до 20.04): +2263 долларов, 1 SL, соотношение SL:TP=1:9

Тестил с целью узнать, работала ли стратегия не только в последний год-два, но и раньше. И как результат - работала, но не так хорошо. Меня беспокоит, что кризис в обозримом будущем закончится (по выражению I__G__O__R, изменится пульс рынка), и стратегия может перестать приносить прибыль, если не хуже. Что с этим делать, пока не придумал >:d

Очень интересует просадка, посмотрите пожалуйста. Может стоило увеличить лотность?

Мне кажется надо рассматривать не меньше 150п., 85 как то маловато.

88_Vabank_тест_с_2010.txt105 скач.

88 как часто были свечки небольшой длины? 100-150п в лидерах? Это влияло на стоп? Точнее, на какой длине свечей были 2 и 3 стопа подряд?
Насколько я заметил, хорошо отрабатывают свечи >190п.

Уважаемый 88, спасибо вам за проделанную работу, но я только одного не могу понять: поскольку стоп-лосс в два раза больше тейка, то получается, что соотношение ТР к SL равно 1:2. Соответственно, при фикс.лоте ТС будет прибыльна только в том случае, если отношение убыточных сделок к прибыльным будет больше, чем 1:2. Если в 2011 году соотношение получилось 1:1,93, то почему в итоге получился "плюс"?

Спойлер

Главное в любой торговой системе увидеть математическую закономерность.
Автор создал идеальную тс

1---известна точка входа
2---точка выхода (Sl - TP)
3--- тренд (направление)--в данном случае контртренд(откат)

Риск --- на ваше усмотрение
+++ эксперименты по адаптации к своему методу торговли (создании собственной тс )

Сегодня первые 49 пунктов взяты по GBPUSD---хотя тоже вошел чуть-чуть позже на 6 пунктов выше

Вот чего-чего, а как раз математической закономерности этой заманчивой ТС и не хватает. Автор и сам говорит что не надо искать логику, работает по мистическому принципу . Как справедливо замечали в ветке, ТС работает НА СТАТИСТИКЕ, и эта статистика дает приемлемые результаты последние полгода, а ранее - неприемлемые. Почему одна пара лучше другой? Скажем пара из первой группы лучше чем какой-то вообще не вошедший кросс? Ни малейшего объяснения. И это не критика системы, а констатация. Попытка найти как раз математическое ядро. Коль скоро система рабочая, то нахождение этой самой мат. закономерности может неплохо продвинуть результаты в лучшую сторону

А вам какая больше закономерность нравится -- то что 2 раза почти за год закрылось по стоп-лоссу(всего 8 сделок в минус) и 38 недель (не подряд ) по тейку 50 пунктов ? Или какая-то одна мистическая пара будет использовать статистику индикаторов и давать неприемлемые , но правильные с математической стороны результаты. Подтверждение можно получить только на реале.Если вам хочется большего вы сможете протестировать и другие валютные пары(кроссы) Автор наверняка выбирал лучшее. Но и сейчас по 2014 году видно---что GBPJPY---рисковая пара(2 SL) и три минуса. 4 минусовые сделки пришлись на середину июля по конец августа (у трех пар были размеры сигнальной свечи 104-112-105) ---надо посмотреть на 2013 год--сравнить --- а лучше не торговать или торговать с меньшим тейком.
Мне вообще без разницы какая пара лучше --- главное рассмотреть минусы в этой системе (скажем сразу же цена пошла в сторону стоп-лосса или какой-либо меньший тейк мог вытянуть сделку) Или наоборот увеличить тейк до 60-70 пп. Неважно какого цвета у тебя кошка -рыжего или серого ---важно ,чтобы она ловила мышей. Если пара приносит результат -- нет необходимости искать" цвет " этой пары
На форекс приходят зарабатывать деньги --- а не заниматься поиском грааля. Форекс ---как и статистика лишь метод --а не наука

Уважаемые, тут накидал скрипт который в Excel выводит лучшую пару(из списка) за неделю(или другой период), пройденные ей пункты и пройденные пункты за следующую неделю в обратном направлении.
P.S. Файл Excel находится ...MQL4\Files.
P.S.2. Чтоб все правильно работало требуется нажать "Показать все пары" в терминале MT

TestParVaBank.ex486 скач.

Уважаемые, тут накидал скрипт который в Excel выводит лучшую пару(из списка) за неделю(или другой период), пройденные ей пункты и пройденные пункты за следующую неделю в обратном направлении.
P.S. Файл Excel находится ...MQL4\Files.
P.S.2. Чтоб все правильно работало требуется нажать "Показать все пары" в терминале MT