Moire, значит ситуация такая:
Пары: AUDCAD,AUDJPY,AUDUSD,EURGBP,EURJPY,GBPUSD,EURAUD,EURUSD,EURCAD
СЛ: 100 пунктов
ТП: 50 пунктов
Минимальный проход тестируемой свечи 85 пунктов
Тест на истории с начала 2015 года
СЛ:ТП
На дневных графиках: В обратном направлении 15:47, а в прямом 18:36
На недельных графиках: В обратном направлении 2:15, а в прямом 7:8
Бывали случаи когда СЛ и ТП не наступали за следующие сутки для D1 и за двое суток для W1. Эти случаи в расчет не брал
[H1+D1] Торговая система "Ва-банк"
От goldedition, 19 января, 2015 в Торговые системы
Добрый день!
Не совсем понятно, вы просто пары тестируете или работу стратегии Ва-банк?
Ведь по стратегии вы выбираете одну пару прошедшую за неделю максимальное расстояние от открытия до закрытия?!
А вы тестируете все подряд и пытаетесь выделить значение СЛ к ТП?!
По-моему это не имеет ничего общего с самой стратегией.
Moire, значит ситуация такая:
...
СЛ:ТП
На дневных графиках: В обратном направлении 15:47, а в прямом 18:36
На недельных графиках: В обратном направлении 2:15, а в прямом 7:8
Бывали случаи когда СЛ и ТП не наступали за следующие сутки для D1 и за двое суток для W1. Эти случаи в расчет не брал
GiK, подскажите, разница в количестве сделок между (15+47) и (18+36) за счет случаев, когда не наступал ни ТП и СЛ?
Если ээто так, то какой суммарный "+" или "-" был по этим сделкам?
Karel,Я как раз и выбираю из пар одну пару прошедшую за неделю максимальное расстояние от открытия до закрытия. На следующую неделю опять идет выбор из предложных пар.
А для чего это все? А для того чтоб знать какая прибыльность у стратегии, можно ли стратегию перенести на более ранний таймфрейм и можно ли увеличить/уменьшить СЛ и ТП.
Да и автор стратегии(огромное ему спасибо) все делал это в ручную. Я же пытаюсь все это систематизировать.
ASM_GOLD, да это за счет случаев, когда не наступал ни ТП и СЛ. А вот суммарно не скажу
Если есть желание можете протестировать все сами.
TestParVaBank3.mq4 - тестирует в обратном направлении
TestParVaBank3_2.mq4 - тестирует в прямом направлении
Получаемые файлы Excel находятся в ..\MQL4\Files
А для чего это все? А для того чтоб знать какая прибыльность у стратегии, можно ли стратегию перенести на более ранний таймфрейм и можно ли увеличить/уменьшить СЛ и ТП.
Да и автор стратегии(огромное ему спасибо) все делал это в ручную. Я же пытаюсь все это систематизировать.
ASM_GOLD, да это за счет случаев, когда не наступал ни ТП и СЛ. А вот суммарно не скажу
Если есть желание можете протестировать все сами.
TestParVaBank3.mq4 - тестирует в обратном направлении
TestParVaBank3_2.mq4 - тестирует в прямом направлении
Получаемые файлы Excel находятся в ..\MQL4\Files
Изменено 5 мая, 2015 пользователем GiK
GiK а можно в ваш скрипт добавить отложки? Что бы посмотреть посмотреть на истории как с ними будет себя вести стратегия. Наилучшее, на мой взгляд, исполнение я уже предлагал в ответе #605. Но там предложение было для готового советника, не силён в программировании, но возможно получится сделать это на вашем скрипте?
ASM_GOLD, подправил прошлое сообщение теперь там и TestParVaBank3_2.mq4 есть для скачивания.
Gras, извините, но мне не совсем понятен смысл отложеных ордеров в данной стратегии. Прочитал 605 пост и тоже не очень понял. По стратегии входим в рынок на открытии понедельника, ставить отложку на открытие? Но оно же нам не известно...
Moire, а не поделитесь соображениями? ;)
Gras, извините, но мне не совсем понятен смысл отложеных ордеров в данной стратегии. Прочитал 605 пост и тоже не очень понял. По стратегии входим в рынок на открытии понедельника, ставить отложку на открытие? Но оно же нам не известно...
Moire, а не поделитесь соображениями? ;)
Изменено 5 мая, 2015 пользователем GiK
Moire, значит ситуация такая:
Пары: AUDCAD,AUDJPY,AUDUSD,EURGBP,EURJPY,GBPUSD,EURAUD,EURUSD,EURCAD
СЛ: 100 пунктов
ТП: 50 пунктов
Минимальный проход тестируемой свечи 85 пунктов
Тест на истории с начала 2015 года
СЛ:ТП
На дневных графиках: В обратном направлении 15:47, а в прямом 18:36
На недельных графиках: В обратном направлении 2:15, а в прямом 7:8
Бывали случаи когда СЛ и ТП не наступали за следующие сутки для D1 и за двое суток для W1. Эти случаи в расчет не брал
При тестирование "На дневных графиках" - условия входа "РАЗ В НЕДЕЛЮ" (в понедельник на открытии рынка) соблюдался?
Если "ДА" - то просто за сигнальную свечу берём дневную свечу пятницы прошедшею больше 85 -- так?
...или как то по другому?
xanZA, нет, условия входа "РАЗ В НЕДЕЛЮ" не соблюдалось. Сделки "открывались" каждый день и за сигнальную свечу бралась которая больше всего прошла за прошедший день но не меньше 85п
Moire, значит ситуация такая:
Пары: AUDCAD,AUDJPY,AUDUSD,EURGBP,EURJPY,GBPUSD,EURAUD,EURUSD,EURCAD
СЛ: 100 пунктов
ТП: 50 пунктов
Минимальный проход тестируемой свечи 85 пунктов
Тест на истории с начала 2015 года
СЛ:ТП
На дневных графиках: В обратном направлении 15:47, а в прямом 18:36
На недельных графиках: В обратном направлении 2:15, а в прямом 7:8
Бывали случаи когда СЛ и ТП не наступали за следующие сутки для D1 и за двое суток для W1. Эти случаи в расчет не брал
Не пробовали прогнать этот же период с ТП = СЛ, скажем в 100 пунктов?
...и в обратном направление и в прямом.
ASM_GOLD, подправил прошлое сообщение теперь там и TestParVaBank3_2.mq4 есть для скачивания.
Gras, извините, но мне не совсем понятен смысл отложенных ордеров в данной стратегии. Прочитал 605 пост и тоже не очень понял. По стратегии входим в рынок на открытии понедельника, ставить отложку на открытие? Но оно же нам не известно...
Moire, а не поделитесь соображениями? ;)
Смысл в возможности дополнительной прибыли. То есть мы допускаем что цена не мгновенно пошла в нужную нам сторону, а прошла некоторое количество пунктов по направлению предыдущей недельной свечи. И мы вместо того что бы входить сразу по рынку ставим отложенный ордер, предполагая, что цена прежде чем пойти в нашу сторону пройдёт сколько то против нас. При этом СЛ и ТП мы оставляем там же где они бы оставались если бы мы входили по рынку. То есть если входить отложкой на 50п от открытия например, то получится что если цена зацепит отложку, СЛ у неё будет уже не 110п, а 60. ТП аналалогично не 50п, а 100. Надеюсь понятно получилось)
Идея входа отложками появилась ещё в самом начале обсуждения стратегии. Но к сожалению в советниках такой функции так и не появилось. А в 605 ответе я предлагал функцию к советнику, которая осуществляла бы вход по рынку и отложками на первых 3 парах, прошедших наибольшее количество пунктов.
Изменено 5 мая, 2015 пользователем Gras
Moire, а не поделитесь соображениями? ;)
Проверяю одну теорию. Но, похоже, на длинных свечках она не сильно-то срабатывает. По крайней мере при заданных параметрах.
Я пока не все проверила, но вы мне очень помогли.
Спасибо.
Я надеюсь, что на проверку остального уйдет не больше недели. Тогда и отпишусь. И, наверно, не здесь, а в личку (потому что система другая, нечего лишний раз тему захламлять).
xanZA, еще не пробовал, сегодня-завтра проверю и выложу отчет
Gras , ага, вот теперь я понял что вы имели ввиду. Надо подумать как это реализовать.
Moire, всегда пожалуйста.
Gras , ага, вот теперь я понял что вы имели ввиду. Надо подумать как это реализовать.
Moire, всегда пожалуйста.
Gik, на форуме есть ветка по теории анализа дневных свеч по условиям ВаБанка. Эту стратегию назвали Good Day! Интересно было бы открывать сделки не только раз в неделю, но и в остальные дни. Но статистика пока желает лучшего
Добавлено: 06-05-2015 09:21:31
по Вабанку хочу внести и от себя наблюдения: самый оптимальный риск - 50% депо. Он позволяет уверенно себя чуствовать на дальнесрочных перспективах. И если статистика стратегии не ухудшится (6 прибыльных к 1 убыточной) - могу через год жить только с Форекса
Прикрепил таблицу, в которой попытался объяснить прирост прибыли на годовой дистанции с разными значениями риска. Может кому-то будет интересно
Добавлено: 06-05-2015 09:21:31
по Вабанку хочу внести и от себя наблюдения: самый оптимальный риск - 50% депо. Он позволяет уверенно себя чуствовать на дальнесрочных перспективах. И если статистика стратегии не ухудшится (6 прибыльных к 1 убыточной) - могу через год жить только с Форекса
Прикрепил таблицу, в которой попытался объяснить прирост прибыли на годовой дистанции с разными значениями риска. Может кому-то будет интересно
Изменено 6 мая, 2015 пользователем kuleshov
Уважаемый Vichich! статистика за последний год - 7 к 1 (6 к 1 это я приуменьшил специально, даже 5 к 1 даёт неплохой результат) а не могли бы сказать примерное соотношение в предыдущие года? чтобы не перерывать всю ветку для этого значения
Добавлено: 06-05-2015 12:56:54
сегодня ещё посетила одна мысль: у меня есть ещё один пассивный доход. часть с него я могу доливать раз в месяц к депо. составил таблицу с риском 50% депозита. Результат неплохой. делюсь. Можно подставлять свои значения риска, начального депо и доливки
Может кто-то поделиться статистикой за последние 5лет? Это придало бы больше уверенности и стабильные результаты. Было бы шикарно отдельно по разным годам. Заранее спасибо
Автору стратегии - респект и уважуха!!!
Изменено 6 мая, 2015 пользователем kuleshov
Уважаемый Vichich! статистика за последний год - 7 к 1 (6 к 1 это я приуменьшил специально, даже 5 к 1 даёт неплохой результат) а не могли бы сказать примерное соотношение в предыдущие года? чтобы не перерывать всю ветку для этого значения
Если не изменяет память соотношение падало 2,5 к 1.
Если не дожидаться закрытия только по SL или TP, а закрывать например в плюс при нахождении сделки открытой более 24 часов, то получаем следующее распределение:
2013 год
сделок всего - 53
закрытых по SL - 6
закрытых около 0 - 11
закрытых со средней прибылью - 7
закрытых по TP - 29
2014 год
сделок всего - 48
закрытых по SL - 1
закрытых около 0 - 9
закрытых со средней прибылью - 4
закрытых по TP - 34
Маленькое дополнение к стратегии. Если сделка отработала по стратегии + 50 пунктов, ставлю отложенный стоп ордер по цене открытия уже в обратном направлении (если по стратегии был sell то ставлю BayStop, если по стратегии был Bay, то ставлю SellStop). TP и SL - 50 и 100 пунктов соответственно. Если цена продолжает движение, удаляю ордер, если разворачивается, забираю ещё 50 пунктов
Интересно, и как результаты?
На практике пока 3 сделки = 3 TP. По истории тоже не плохо отрабатывает (смотрел вручную). По стратегии чаще всего недельная свеча "спружинивает" и сначала рисует тень (первые 50 пунктов) и уже потом движется по тренду рисуя тело (вторые 50 пунктов).
Иногда по другому сценарию (при развороте тренда). Сделка сначала уходит в просадку (это тень) а потом отрабатывает по стратегии + 50 пунктов (это тело). В этом случае цена уже не возвращается к открытию и ордер не активируется. Если поймали лося по стратегии, отложенник не ставим, ждём следующей недели.
Конечно всё нужно проверять и дорабатывать. Например величину SL и TP и когда удалять ордер если он не активировался (думаю через двое суток)
Изменено 7 мая, 2015 пользователем best
Смысл в возможности дополнительной прибыли. То есть мы допускаем что цена не мгновенно пошла в нужную нам сторону, а прошла некоторое количество пунктов по направлению предыдущей недельной свечи. И мы вместо того что бы входить сразу по рынку ставим отложенный ордер, предполагая, что цена прежде чем пойти в нашу сторону пройдёт сколько то против нас. При этом СЛ и ТП мы оставляем там же где они бы оставались если бы мы входили по рынку. То есть если входить отложкой на 50п от открытия например, то получится что если цена зацепит отложку, СЛ у неё будет уже не 110п, а 60. ТП аналалогично не 50п, а 100. Надеюсь понятно получилось)
Идея входа отложками появилась ещё в самом начале обсуждения стратегии. Но к сожалению в советниках такой функции так и не появилось. А в 605 ответе я предлагал функцию к советнику, которая осуществляла бы вход по рынку и отложками на первых 3 парах, прошедших наибольшее количество пунктов.
Дописал скрипт чтоб он показывал на сколько идет пара по направлению предыдущей свечи. Самый последний столбец в таблице.
ИМХО отложки если их использовать то только как дополнительные ордера, но не основные т.к. ход по направлению разный где то 50п где то 2п.
Друзья, подскажите у меня депо в 10$ думаю что лот будет 0,01 а скрипт показывает иначе. Подскажите какой лот лучше выставлять?
Друзья, подскажите у меня депо в 10$ думаю что лот будет 0,01 а скрипт показывает иначе. Подскажите какой лот лучше выставлять?
Посчитайте, стоимость одного пункта при 0,01 - 10 центов, при о,05 - 50 центов. Т.е. при стопе в 100 п. и лоте 0,01 потеряете 10 долларов, а при 0,05 просто до стопа не дойдете. Скрипт может просто не работать с такими маленькими суммами по этому выдает такой лот.
Если считать точно (ну почти), то будет так:
Друзья, подскажите у меня депо в 10$ думаю что лот будет 0,01 а скрипт показывает иначе. Подскажите какой лот лучше выставлять?
для лота 0,01 залоговые требования брокера = 3 $ (для моего брокера)
Стоп-аут у Вашего брокера какой? допустим 20% - это значит, что ордера закроются когда на счёте будет менее 2 $
Всего для просадки остаток 7 $ - 2 $ = 5 $
по фунту стоимость 1 тика (0,00001) = 0,001 $
макс. просадка = 5 / 0,001 = 500 пипс (50 4зн пункт) и д.Коля.
по фунту до пятничного хая примерно 80 пунктов - это и есть возможная просадка (из реальных).
Смотрите... я бы на Вашем месте не входил на открытии, а подождал развития. Хотя если 10$ не жалко, то вперёд.
Изменено 9 мая, 2015 пользователем 0ll
Доброго времени суток, делать было нечего решил проанализировать что и как с откатами.... Желтый=50п Зеленый=от90п+ и Красный=выбило стоп в 100п Оранжевый= перевод в без убыток через 2-3 дня. было бы приятно услышать спасибо если было полезны мои труды ))
Изменено 9 мая, 2015 пользователем yolam
согласен.на этой неделе получился эксперимент на тему разной торговле по данной ТС. Экспериментировать не собирался но по ходу так получилось.в торговле было 4 реальных счета. 1)по ТС полный т.п 2)частичное закрытие дальше до победы.результат пунктов больше а результат хуже 3)без убыток при достижении половины тейка.результат на лицо 4)нано счет скрина нет.был трал закрылся в профите но вместо 400 центов получил 64 мое мнение ТС в чистом виде выигрывает заплыв!
Элементарная система, алгоритм действий понятен даже ребенку, но даже тут удается переводить раньше времени в безубыток и по итогу рвать волосы с тремя пунктами прибыли. Дисциплина - залог успеха, в сотый раз убеждаюсь. Надо открываться и не подходить к терминалу сутки.
Автору здоровья. Уже полтора месяца без стопов. Счастье в простоте =d>
Как-же кто-нибудь модифицирует, если исходного кода нет?
Господа, может кто-нибудь модифицировать советник от Oll для дневных графиков добавив возможность входа стопом и лимитником? очень нужно для тестирования одной любопытной идеи.
Вот исходник - модифицируйте. Думаю лучше новый написать, мой код модифицировать нелегко.
Для понимающих mql там есть всякие вишенки - пользуйтесь.
Уважаемый 0ll, коль пошла такая пьянка, поделитесь исходником совы по недели,
или на крайняк вынесите коменты во внешние настройки.
цель гэп.
Вообще на мой взгляд ситуация интересная.... Если я неправильно понимаю, то поправьте, т.к. опыта пока мало и не совсем успешный...
Получается, что был пин поглощен, но так как поглощение само по себе себя исчерпывает, то есть возможность что это окончание коррекции и пин должен начать отрабатываться, о чем сужу по объемам... На картинке видно, что решение о входе принято и ордер есть, это вошел на ГЭП. Но вот сейчас сижу и размышляю по определению ТП. Толи выходить по отработке ГЭП, толи по ва - банк, либо вообще в лонг оставить, т.к. возможно это конец коррекции.... Да,.. и по insaider видно, что дали войти в рынок лишним пассажирам, которых по идее сейчас должны начать сбрасывать....
Прилагаемый график недельный.
Изменено 10 мая, 2015 пользователем Шнур
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем