От goldedition, 19 января, 2015 в Торговые системы
Прости, твоё письмо видел, но времени совсем нет. я уже не помню как сову делал...Правило 4-5 свечей (Ларри Вильямса) может быть не плохим фильтром к этой стратегии,я просил 0ll добавить его в советника, чтобы потестить на истории но он пока не откликнулся.
Первый пост подправлен, пары с франком (выделены красным) не рекомендованы к торговле.
Итого у нас три группы без франка:
1 группа
AUDJPY AUDUSD EURJPY GBPUSD
2 группа
EURAUD EURUSD EURCAD
3 группа
GBPJPY NZDJPY GBPAUD USDCAD AUDNZD CADJPY
EURNZD GBPCAD NZDCAD NZDUSD EURGBP AUDCAD
Господа трейдеры, задумал написать гибкий тестер данной стратегии. Предполагаю что за недельку никуда не торопясь можно успеть допилить первый вариант.
Изменяемые параметры:
набор инструментових деление по группам и приоритетам (возможно с индивидуальным размером сигнальной свечи и задаваемыми условиями зависимостей)
вход по разным парам с делением в %
TP-SL в пунктах и % от депо
Условия длины свечи для входа
Дни отработки
Вывод средствувеличение депо так же в $ и % от депо
график изменяемый реал-тайм по ползункам или параметрам
Мне кажется так будет удобнее чем редактировать сову и прогонять в тестере
Какие могут понадобиться вычисляемые параметры статистики?
пока это может выглядеть так:
Изменено 6 мая, 2015 пользователем Pavel888
Какие могут понадобиться вычисляемые параметры статистики?
Какие могут понадобиться вычисляемые параметры статистики?
Сначала надо посмотреть и потрогать что это....
Если не сложно, то параметр времени входа в сделку,
по классическому варианту автора стратегии мы входим в сделку на открытии рынка, как только спред условно приходит в норму,
это происходит как правило в первые 15-20 мин с открытия рынка,
но часто рынок идёт против сделки, возможно статистика покажет что оптимальней входить через 3 или "N" часов после открытия рынка.
Изменено 30 апреля, 2015 пользователем Gelbreit
Gelbreit, хочу обратить внимание на то что дата открытия недельной свечи - воскресенье, а дата открытия понедельника как и должно быть. Не знаю как с этим у других брокеров, на Альпари это есть. Сам с этим столкнулся при на писании скрипта.
Изменено 30 апреля, 2015 пользователем Gelbreit
Изменено 1 мая, 2015 пользователем GiK
Я Вам вот что скажу. Что бы Вы не делали Вы никаким образом не улучшите отдачу от этой торговой системы. И не потому что здесь собрались люди с бедной фантазией, а потому что такого решения просто не существует в природе.
Торговая система исчерпала свои возможности и веточку можете закрывать.Вы этим съэкономите человеческий творческий ресурс, который перенаправится на что-то иное.
Основной параметр системы - это 85 пунктов. Измените его на 68 или 100 и вся торговая система развалится как карточный домик.Этот параметр уже прекрасно оптимизирован. И никак Вы его не оптимизируете лучше.
Скажу даже больше. Любые усилия по улучшению системы будут только ее ухудшать. И наоборот, специально внесенные якобы ухудшения на порядок улучшат результаты,как бы это Вам не показалось странным. Кто занимался нейронными сетями, то знает, что внесение в систему шума явно улучшает результат. Здесь аналогично.
С хаосом нужно бороться хаосом. А Вы пытаетесь с хаосом бороться стройной и отлаженной системой.
Изменено 1 мая, 2015 пользователем test13
Не соглашусь с предыдущим оратором.
На разных парах система работает по-разному. На одной паре вообще размер свечи не важен - главное трал, а на некоторых кроссах свеча менее 1200 пп - льёт. Так-что дерзайте. У меня за 2 мес. на реале при риске менее 20% набежало 60% к депо (правда торговал не точно по стратегии - на нескольких парах и не ждал ТР). Результат, конечно, слабоват, но и риск не велик...
Переделал немного предыдущий скрипт, теперь нормально выводит инфу за выбранный период времени, но вот для того чтоб тестировать другие периоды кроме недельных не подходит.
в общем заметил глюк с отображением пройденных пунктов от цены открытия до минимума и максимума, а просто вывод минимума и максимума работает нормально. Допилю и выложу исправленный вариант.
Изменено 1 мая, 2015 пользователем GiK
Похоже урожайный понедельник будет на пары
Почему это? В лидерах явно eurjpy +542, можно еще euraud рассмотреть +420.. (брокер рвд)
я тестирую ТС уже пару месяцев точно, взял все пары из списка(который предложил автор), остальные не смотрю, на группы не делю вообще, беру одну как в правилах, кидаю на нее советник...пока отрабатывается на ура
зачем все усложнять, и так по моему все работает!
3 группа
GBPJPY NZDJPY GBPAUD USDCAD AUDNZD CADJPY
EURNZD GBPCAD NZDCAD NZDUSD EURGBP AUDCAD
Изменено 2 мая, 2015 пользователем joywork
Вобщем допилил я свой скрипт, теперь можно анализировать любые пары, любые таймфреймы. 
Отдельное СПАСИБО за помощь в оптимизации кода 0ll.
Отзывы и пожелания принимаются в ЛС.
Изменено 2 мая, 2015 пользователем GiK
На фунте отличный недельный Пин бар на рисовался.
"zero divide" может быть из-за того, что не все пары из списка есть в окне символов, поэтому MarketInfo(Para [ i ],MODE_POINT) возвращает 0.
Замените во всем коде "MarketInfo(Para,MODE_POINT)" на 0.0001 если у вас 4 знака после запятой или на 0.00001 если 5 знаков, но будет проблема с отображением пар с JPY
почему то ошибка 2015.05.03 16:05:49.619 zero divide in 'TestParVaBank3.mq4' (59,93)
Изменено 3 мая, 2015 пользователем 0ll
Поставил EURJPY в селл 134,590 посмотрим что рынок нам на этой неделе приготовил... :-?
Смущает только сильный тренд вверх, а так ниче норм :))
Ребята у меня вот ещё какая идейка возникла. Цель данной стратегии взять 50 пунктов на откате, на самой длинной недельной свече.
Я сегодня утром поставил сову от уважаемого 0ll на 4 валютных пары, но при этом натупил и вместо профита в 50 пунктов, выставил 5 (у меня пятизнак, а выставил как для 4х знака).
В итоге проснулся утром подошёл к терминалу +20 пунктов, в долларах +25$. Никаких ожиданий, мучений и т.п.
Как вариант можно каждую неделю ставить на 5 самых движухных пар с тейком 10 пунктов. И получать те же самые 50 пунктов. Но вероятность срабатывания тейка в 10 пунктов, в разы больше чем 50.
Со следующей недели потестирую свою идейку - отпишусь. Если у кого нибудь есть желание и возможность прогнать на истории, было бы классно.
Ребята у меня вот ещё какая идейка возникла. Цель данной стратегии взять 50 пунктов на откате, на самой длинной недельной свече.
Я сегодня утром поставил сову от уважаемого 0ll на 4 валютных пары, но при этом натупил и вместо профита в 50 пунктов, выставил 5 (у меня пятизнак, а выставил как для 4х знака).
В итоге проснулся утром подошёл к терминалу +20 пунктов, в долларах +25$. Никаких ожиданий, мучений и т.п.
Как вариант можно каждую неделю ставить на 5 самых движухных пар с тейком 10 пунктов. И получать те же самые 50 пунктов. Но вероятность срабатывания тейка в 10 пунктов, в разы больше чем 50.
Со следующей недели потестирую свою идейку - отпишусь. Если у кого нибудь есть желание и возможность прогнать на истории, было бы классно.
Захожу обычно по двум трем парам лидерам, одинаковым риском и тп 45-48п. По одной одной паре срабатывает тп, другие обычно в небольшом плюсе-закрываю сам, чтоб нервы не тратить, прибыль и так получена(не жадничаем). Сегодня EURJPY отработала, а EURUSD и EURNZD по 25п примерно. Спасибо автору!
Элементарная система, алгоритм действий понятен даже ребенку, но даже тут удается переводить раньше времени в безубыток и по итогу рвать волосы с тремя пунктами прибыли. Дисциплина - залог успеха, в сотый раз убеждаюсь. Надо открываться и не подходить к терминалу сутки.
Автору здоровья. Уже полтора месяца без стопов. Счастье в простоте =d>
Добавил в свой скрипт немного анализа, так что он теперь в конце строки выводит профит или лось был по паре и на каком периоде это случилось. Провел тут небольшой тест на истории с начала года со стандартными парами и удивился. С теми же СЛ и ТП и минимальным ходом пары в 85 пунктов на дневном графике вместо недельного получается соотношение СЛ:ТП - 1:35. Может конечно и скрипт врёт, так что просьба кому не лень протестировать его и отписаться о результатах.
Изменено 5 мая, 2015 пользователем GiK
I__G__O__R, grindeathcore и ещё 7
Добавил в свой советник немного анализа, так что он теперь в конце строки выводит профит или лось был по паре и на каком периоде это случилось. Провел тут небольшой тест на истории с начала года со стандартными парами и удивился. С теми же СЛ и ТП и минимальным ходом пары в 85 пунктов на дневном графике вместо недельного получается соотношение СЛ:ТП - 1:35. Может конечно и скрипт врёт, так что просьба кому не лень протестировать его и отписаться о результатах.
Блин, хоть бы кто нить из скачавших отписался... А то я нашел ошибку :( (нечего по ночам скрипты выкладывать). В общем соотношение СЛ:ТП с начала года - 15:47 так что теперь я не удивлен.
Moire, а насчет вашего предложения - возможно к вечеру сделаю.
Изменено 5 мая, 2015 пользователем GiK
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем