nvb86
Открою Вам страшную тайну :)) Слежу за темой регулярно,в теме много лишних постов типа- ура профит,зашел в сделку,пара опустилась на столько,как будь то у других нет терминала и ни кто этого не видит, обязательно, все это писать и раздувать тему. У меня всегда сразу мысль если каждый напишет, что у него профит это же сколько страниц надо будет перечить :). Иногда целый день на работе приходишь, а тут страниц написано,целая поэма,а конструктивных предложений очень мало,приятно всегда читать посты по делу.
Но все же вернемся к суте моего поста,я например изредка захожу в шапку и смотрю, что изменилось ,это занимает 1 секунду,так как я обращаю свое внимание только вот на эту строку под шапкой « Последнее редактирование: Апрель 29, 2015, 16:25:13 от test13 » если дата не изменилось,то все остается по прежнему в ТС, а если изменилось читаю шапку заново.
С ув...
[H1+D1] Торговая система "Ва-банк"
От goldedition, 19 января, 2015 в Торговые системы
Потерпите уважаемые коллеги. Несколько страниц назад я анонсировал интересный на мой взгляд инструмент, который представляет собой отдельное приложение для тестирования именно этой стратегии. Всё оказалось немного сложнее чем я ожидал, и в связи с тем что я пока не отказался от основной работы - времени не совсем хватает, в обещанный срок не укладываюсь. Так вот в этой утилитке можно прогнать все желаемые пары хоть по одной, хоть по 2, хоть все, хоть группами. Там и сделаете для себя выводы.
P.S. Как и все благодарен автору за уже 5ый подряд профит на реале строго по правилам =)
Потерпите уважаемые коллеги. Несколько страниц назад я анонсировал интересный на мой взгляд инструмент, который представляет собой отдельное приложение для тестирования именно этой стратегии. Всё оказалось немного сложнее чем я ожидал, и в связи с тем что я пока не отказался от основной работы - времени не совсем хватает, в обещанный срок не укладываюсь. Так вот в этой утилитке можно прогнать все желаемые пары хоть по одной, хоть по 2, хоть все, хоть группами. Там и сделаете для себя выводы.
P.S. Как и все благодарен автору за уже 5ый подряд профит на реале строго по правилам =)
Пора уже автору, с разрешения администрации разумеется, разместить в первом посте темы свой эл. кошелек, куда его смогут благодарить по мере своих сил и возможностей все желающие, тем более по системе очень многие уже давно и серьезно в прибылях! Так что не последней копейкой будут благодарить!
А то уже от голословных восторженных отзывов тема распухла и модераторы не успевают подчищать! >:d
p.s. такая практика на форуме уже применялась и не раз.
Автор#904
Потерпите уважаемые коллеги. Несколько страниц назад я анонсировал интересный на мой взгляд инструмент, который представляет собой отдельное приложение для тестирования именно этой стратегии. Всё оказалось немного сложнее чем я ожидал, и в связи с тем что я пока не отказался от основной работы - времени не совсем хватает, в обещанный срок не укладываюсь. Так вот в этой утилитке можно прогнать все желаемые пары хоть по одной, хоть по 2, хоть все, хоть группами. Там и сделаете для себя выводы.
P.S. Как и все благодарен автору за уже 5ый подряд профит на реале строго по правилам =)
Пора уже автору, с разрешения администрации разумеется, разместить в первом посте темы свой эл. кошелек, куда его смогут благодарить по мере своих сил и возможностей все желающие, тем более по системе очень многие уже давно и серьезно в прибылях! Так что не последней копейкой будут благодарить!
А то уже от голословных восторженных отзывов тема распухла и модераторы не успевают подчищать! >:d
p.s. такая практика на форуме уже применялась и не раз.
Для тех кто хочет отблагодарить, написал данные в первом посте.
Очень признателен за оценку и порыв материального поощрения)
за 2012 год из 51 торговой недели, 13 стоп лоссов. Две недели пары не дотянули до 100 пунктов за неделю, так что были вообще не торговыми. В июне было 3 стоп лосса подряд. CHF исключил, как обычно.
Я всё пытался найти какое нибудь решение уменьшить колличество стоп-лоссов, графически или индикаторно увидеть сильный тренд который не даёт откатиться в понедельник.
Получилось убрать половину стоп лоссов, но и 10% прибыльных сделок уходит.
А я вот думаю здесь надо как-то с ММ по колдовать. Если допустим рисковать в одной сделке 10%, а при убытке удваивать процент риска, то это должно помочь даже в случае с 12 стопами, только нужно помнить что раз в год бывают стопы подряд. В 2013 году у меня в декабре 2 стопа подряд. Это уже на свой страх и риск естессна.
Автор#907
за 2012 год из 51 торговой недели, 13 стоп лоссов. Две недели пары не дотянули до 100 пунктов за неделю, так что были вообще не торговыми. В июне было 3 стоп лосса подряд. CHF исключил, как обычно.
Я всё пытался найти какое нибудь решение уменьшить колличество стоп-лоссов, графически или индикаторно увидеть сильный тренд который не даёт откатиться в понедельник.
Получилось убрать половину стоп лоссов, но и 10% прибыльных сделок уходит.
Какие параметры фильтров Вы при этом использовали?
Рисовал линию от цены открытия понедельник до цены закрытия пятницы. Если цена всю неделю была выше этой линии если тренд вверх или ниже если тренд вниз , то и в понедельник она дальше пойдёт и не откатится куда нам надо. Но мне показалось, что это не работает. Пока больше идёй ни каких нет. Да и мне кажется, что всё таки это не возможно. Нельзя учесть всего, что может произойти в будущем.
Спойлер
В данной системе эффективней торговать на оптимальном уровне (или уровне близком к нему), чем использовать удвоение после неудачной сделки.
Конечный результат при торговле на оптимальном уровне будет повыше.
На самом деле это касается практически любой ТС. Любителям удвоений рекомендую сесть и на бумажке посчитать для ТС математическое ожидание с удвоением и без через n сделок.
Ну давай я тебе расскажу по поводу удвоений, то что я на бумажке посчитал. Если взять начальное депо в 100 долларов и рисковать в каждой сделке 50%, с целью заработать 25% то за 2013 год получается что к концу года 100$ превращаются в 266$ при этом в моменте депо доходило до 1700$ в торговле естественно присутствовал сложный процент и вот результат к концу года 150% от стартового депо. Напомню что в 2013 году у меня было подряд 2 SL в конце года.
А теперь с удвоениями, тот же 2013 год, с риском в первой сделке 50% и целью 25%, а в случае убытка (потери 50%) заходим на всё оставшееся депо (100% риск, чтоб взять 50%). Начальное депо 100$ по итогу года 0! >:d
Добавлено: 21-05-2015 16:18:55
за 2012 год из 51 торговой недели, 13 стоп лоссов. Две недели пары не дотянули до 100 пунктов за неделю, так что были вообще не торговыми. В июне было 3 стоп лосса подряд. CHF исключил, как обычно.
Я всё пытался найти какое нибудь решение уменьшить колличество стоп-лоссов, графически или индикаторно увидеть сильный тренд который не даёт откатиться в понедельник.
Получилось убрать половину стоп лоссов, но и 10% прибыльных сделок уходит.
А я вот думаю здесь надо как-то с ММ по колдовать. Если допустим рисковать в одной сделке 10%, а при убытке удваивать процент риска, то это должно помочь даже в случае с 12 стопами, только нужно помнить что раз в год бывают стопы подряд. В 2013 году у меня в декабре 2 стопа подряд. Это уже на свой страх и риск естессна.
В данной системе эффективней торговать на оптимальном уровне (или уровне близком к нему), чем использовать удвоение после неудачной сделки.
Конечный результат при торговле на оптимальном уровне будет повыше.
что ты подразумеваешь под оптимальным уровнем? риск на сделку 20%, чтоб заработать 10%? или 10% для 5% ?? какой от этого толк если каждый месяц у тебя будет убыток. в месяце 4 недели при 20% для 10% итог нулевой!!! 100$ превращаются в 110, 110 превращаются в 121, 121 превращается в 133, 133 превращаются в 106. вся прибыль упущена. и так 12 месяцев. :-? то что в 2015 году все греют руки на вабанке не получив не одного стоп лосса, это я считаю исключением. Всё таки лучше ориентироваться на 12 лосов в год и от этого работать.
При торговле на оптимальном уровне конечный результат не зависит от того в какой последовательности шли прибыля и убытки по факту. Конечный результат будет одинаковым.
Возможно для Вашей последовательности за 13 год риск на сделку в 50% не был оптимальным. Возможно оптимальным был бы 75% или 80% например и тогда Вы бы прекрасно увидили различие при торговле с удвоением и на оптимальном уровне.
Кстати если Вы предполагаете, что убытки / прибыля будут распеределяться как 12/40 при этом каждая прибыльная сделка будет приносить Вам 50 пунктов, а убыток в 100 пунктов, то оптимальным значением для данной последовательности будет риск на одну сделку в размере 31% от депо. Посчитайте сами и убедитесь.
Спойлер
Добавлено: 22-05-2015 06:36:24
Не будутвыделять цитаты, а просто напишу (хотя ранее тут предлагал).
Мартин нужен другой. У нас ведь соотношение прибыль/убыток 1 к 2, а следовательно, если вы получаете убыток, и после удваудваиваете лот, то прибыли не будет, вы получите ноль прибыли за две недели, это ничего не меняет. Но, всё меняется, когда вы утраиваете лот после стопа, вы возвращаете убытки и получате прибыль, только прибыль как за один вход.
Если правильно подойти, то в идеале увеличить лот в четыре раза, тогда после стопа, следующая неделя, даст 100% прибыли от лота изначального, как будто стопа и небыло.
Ну, для этого, нужен правильный ММ и будет отлично.
Ранее я счёл, что мой пост остался без внимания, так как система, действительно для разгона дэпо, а не для прибыли.
А ведь по сути, все и хотят разогнать, чтоючтобы свои кровные не вкладывать, не рисковать ими, но торговать прибыльно.
Воо вам и идея такая, помалу, но в плюс, конечно нужнужно всё просчитать.
Если следовать Вашей идеи и во второй сделке заходить с лотом в 4-е раза больше, то после двух убыточных сделок необходимо будет уже заходить 16-кратным размером, а далее 64 и т.д.
И на сколько убыточных сделок подрят хватит депозита при таком ММ?
Изменено 23 мая, 2015 пользователем pavka69
Созрела интересная мысль, оцените:
Я взял 537 недельных свечей от 2005.01.02 до 2015.04.12. По ним будет происходить основной расчёт со всеми вытекающими настройками, рисками, лотами, пунктами итд. И это будет "прямая" историческая последовательность. А что если "прокрутить" данную последовательность? Представьте ситуацию если следуя всем правилам ТС вы на этой неделе должны были снять очередные 100% вашего депо допустим в $30 000, ну доросли вы так за 3 года, бывает, но тут как назло лось, и вы закономерно теряете и спокойно доливаете и идёте дальше. Но если бы вы начали торговать на неделю раньше, этот бы лось пришёлся на следующую неделю. Я хочу предусмотреть все варианты когда 1 свеча будет первой, потом 2 свеча будет первой потом 3ья итд... а предшествующие свечи перенесу в конец. В принципе нам же в рамках этой системы не важно какая была цена, нам важны размеры тел свечей. Таким образом можно представить любой момент входа на этом замкнутом промежутке в 537 свечей. А оттуда уже вытащить средние показатели вплоть до пункта оптимальных СЛ и ТП. Или всё это бред сивой кобылы и итак система отлично работает? :-?
Провел матмоделирование двух вариантов, начальный депо 100, количество сделок, вероятность стопа - 10%, тейк в два раза больше стопа, количество прогонов - 10000:
1. С мартином с коэффициентом 3, риск на первоначальную сделку 33% (чтобы хватило в следующей зайти на всю катушку)
2. Без мартина, риск на сделку 50%
Результаты
1.
- МО=1794
- Медиана=2128 (т.е. с вероятностью 50% результат будет больше и с вероятностью 50% результат будет меньше этого значения)
- СКО=1134
- Ассиметрия относительно среднего=-0,087 (т.е. результаты больше МО будут в основном кучковаться ближе к МО, а результаты меньше МО будут растянуты на промежутке 0-МО)
- Количество исходов, при которых депозит в конце оказывается меньше первоначального - 1882
2.
- МО=4793
- Медиана=3388
- СКО=5619
- Ассиметрия относительно среднего=1,877 (т.е. результаты меньше МО будут в основном близко к МО, результаты больше МО будут сильно распределены на промежутке МО-21175,82)
- Количество исходов, при которых депозит в конце оказывается меньше первоначального - 252
Есть еще желающие использовать мартингейл?
Изменено 22 мая, 2015 пользователем Doveman
Dollar\Funt, ASM_GOLD и ещё 5В прошлые выходные была полемика какую пару выбрать GBPUSD или EURNZD. Вот посчитал процент СЛ к ТП и занес в таблицу. Теперь хотя бы примерно видно какие пары более прибыльные, а какие нет.
История за последние 52 недели. В расчет брались все пары из списка, не считая пар с франком, которые прошли больше 85п за неделю.
GiK табличка полезная, но не отражает она в полной мере риски. Вот попробуй взять по фунту не 850 пипс, а 1000 и увидишь, что при незначительном снижении количества сделок отношение проф/лосс = 8! Я это к чему - нельзя по одному шаблону все пары тестировать, ну разные они...
Автор#913
Монетку лучше кинуть.
Кстати как дополнительный фильтр можно использовать индикатор Forex Insider или просто статистику с Myfxbook
Добавлено: 22-05-2015 16:12:46Не очень понятно. Просто соединить эти цены, да? А интерпретировать как?
Рисовал линию от цены открытия понедельник до цены закрытия пятницы...
Может, викли-пивот лучше?
Что то типа этого.
:d Всё как обычно...Вывод: или ждем конкретного ЛОСЯ или все отработает согласно статистике и будет профит)))
Дата 2015.05.17 - 22, Неделя № 19, 20:49 МСК
EURUSD -4303
GBPUSD -2620
EURJPY -2590
GBPAUD 2290
AUDUSD -2125
EURCAD -1680
EURAUD -1452
Неделя закончена можно составлять таблицу.
48 часов и 120 часов - время за которое должен было закрыться ордер.
Так же добавил пары с франком просто чтоб 10 раз не считать и следить, как будет изменяться ситуация.
Хочу поделиться с Вами моими наблюдениями. Я не пользовался тестером стратегий, всё смотрел вручную на часовом и 15 -ом графике. Я изменил эту стратегию и назвал её Победа!!! Потому что ничего подобного я не видел))) Она очень прибыльная!! Спасибо автору за идею!!!!! Торгую по ней не много, только пару входов сделал и всё, так что всё основывается на истории, а она как обычно бывает красивая, а на деле всё на много сложнее. Изменения заключаются вот в чём:
1 Я считаю недельную свечу от цены её открытия и до цены открытия новой свечи (с учётом ГЭПа).
2 Выбираю пару которая прошла наибольшее кол-во пунктов, но при этом смотрю какая валюта была самая сильная и самая слабая, потому что цена пункта у разных пар разная, по возможностью выбираю пару где находится самая сильная и самая слабая валюта, даже если она прошла меньшее кол-во пунктов, при этом смотрю на результативность пар.
3 Разделил пары по результативности на 1 группу: EURAUD, GBPUSD, EURCAD; 2 группу: EURUSD, EURJPY; и 3 группу: AUDJPY, AUDUSD,AUDCAD.
4 Вхожу в рынок если пары прошли от 200 пунктов
5 Если пара прошла от 200 до 300 пунктов, то стоп 55 тейк 45 пунктов
Если пара прошла от 300 и выше, то стоп 90 тейк 85 пунктов, после движения цены против нас на 50 пунктов, открываем доп. ордер двойным объёмом со стопом в 40 пунктов и тейком в 135 пунктов, если цена пошла в нашу сторону на 45 пунктов, то закрываю 0,20 лота а стоп перевожу на 10 пунктов от Т.В. (прибыль от 0.2 лота перекроет убыток если цена пойдёт против нас)
6 Если произошёл ГЭП в нашу сторону ( в сторону недельной свечи), то сразу входим в рынок, если не в нашу, то ждём когда цена подойдёт к цене закрытия недельной свечи, если до недельного хай или лоу более 70 пунктов, то желательно подождать когда цена подойдёт к ним хотя бы на расстояние 70 пунктов, если цена в течение нескольких часов не хочет идти, то входим в рынок.
Рисковать при каждой сделке не следует больше 30%, если цена прошла от 200 до 300 пунктов, то не более 20%, потому что там чаще стопы бывают. Вообще ещё очень много всего, если кому интересно задавайте вопросы, отвечу всем))))
В моей модификации стопы почти равные тейку, а это не может не радовать. Посмотрим как она себя будет показывать на практике. Автору ещё раз выражаю Благодарность за такую идею!!!!!!!!!!!!!!!!
Если интересно тест пяти пар в портфеле, правда 90%. Депозит 1000 без увеличения лота 0,1. Свеча 950 тп 600 сл 1000 трал 400 расстояние 250. EURJPY без трала.Спойлер
Пожалуйста, переключите на режим показа в результата в деньгах. Информация о просадке в процентах при бэктесте фиксированным лотом абсолютно бесполезна.
А еще дайте скрин кривой эквити.
На сколько я понял автор стратегии отредактировал список валютных пар их 12 всего
AUDJPY, AUDUSD, EURJPY, GBPUSD, EURAUD, EURUSD, EURCAD, GBPCHF, AUDCHF, CADCHF, CHFJPY, NZDCHF
тогда в актуальном фомате-версии распределении валютных пар должны быть такое количество пар
и эти вышеперечисленные пары должны входить в тот формат-версии о котором я спрашиваю.
вот я и пытаюсь найти именно ту формат-версию группового распределения вышеперечисленных валютных пар.
Привет Всем!
Заходил по данной ТС тремя полными депозитами,одним по EURUSD и двумя по EURJPY. Утром проснулся пред работой посмотрел,что не совсем все хорошо и ушел на работу.Обычно до сегодняшнего дня я всегда сильно переживал за открытые позиции(не зависимо какая ТС) почти всегда сидел возле монитора если было свободное время или искал возможность посмотреть на цену, как будь то что то я могу изменить :) . Но сегодня во мне что-то поменялось и я принял риски и не стал волноваться ,что может быть стоп лос, я вам скажу это такие же в впечатления(даже эйфория) как от выигрыша. Наверно на 8 месяце торговли ко мне приходит понятие как правильно торговать.
Думаю этому, способствовали сделки где я дергался,и не придерживался правилам разных ТС и они срабатывали,но без меня :(
А так же думаю чтение книг помогло.Вот одна из книг которую я постоянно читаю мне сильно помогает.
От сюда мораль такова, надо принимать риски по данной ТС и тогда вам будет без разницы сработает система или нет. И душевное спокойствие будет в норме,а значит вы будете не нервничать и уделять больше время себе и своей семье, а профит в это время придет к Вам,ведь мы все делаем для этого.А писать: до стопа осталось столько пунктов,выходные некому двигать рынок и все прочее- это треп и засорение форума,думаю(вместо болтавни) лучше бы взяли да на истории посмотрели за счет чего ещё может идти цена обратном направлении(фибо,статистика,трендовые линии и.т.д) и мы бы все,это вместе обсудили :)
Не в коем случае не хотел ни кого обидеть или по умничать :) Просто сегодня я впервые испытал впечатления от принятия рисков.
С ув...
Автор#921
я так посчитал,если по 50% от депо делать со 100$ каждый раз и без лосей то через полгода 1 милион выйдет =d>
Хотелось бы посмотреть на того человека который будет ставить ва-банк 500К$ начав со 100$ v:)
Предлагаю эксперимент. Всем желающим с начала следующего года заходим с риском 50% на сделку(профит 25%), что бы выдержать 1 стоп-лосс.
начальный депозит 100$, и кто дольше продержиться). Составим таблицу, будет некое соревнование). Составим условие/правила и выработаем таким образом дисциплину и станем миллионерами)
Пол года есть на оптимизацию и тестирование и начнём. Начало года самое безлосовое , больше шансов разогнать депо.
Задумался о математическом обосновании. По сути мы делаем ставку на то, что 50 пунктов в нашу сторону цена пройдет раньше чем 100 в другую. Так вот. А если рандомно войти, то какие вероятности? Если мы стоп поставим 50 , то 50 %, это понятно. А если 100 пунктов? при этом игнорируем вообще все прочие факторы, считаем что движение хаотично.
Если считать например что движения от 0 до - 50, и от -50 до -100 - это независимые события, то вероятность успеха будет 1-(1/2)*(1/2)=75 %.
Но это неправильно, т.к. события не независимые. Кто в математике и вероятностях шарит, может подскажете какова математическая вероятность таких событий? Не могу посчитать, хоть вроде прилично математику знал когда-то).
По крайней мере если бы вероятность была скажем 75 %, это говорило бы о том что прибыльно с такими стопами вообще входить в любой момент. Граница прибыльности где-то на 67 %.
Задумался о математическом обосновании. По сути мы делаем ставку на то, что 50 пунктов в нашу сторону цена пройдет раньше чем 100 в другую. Так вот. А если рандомно войти, то какие вероятности? Если мы стоп поставим 50 , то 50 %, это понятно. А если 100 пунктов? при этом игнорируем вообще все прочие факторы, считаем что движение хаотично.
Если считать например что движения от 0 до - 50, и от -50 до -100 - это независимые события, то вероятность успеха будет 1-(1/2)*(1/2)=75 %.
Но это неправильно, т.к. события не независимые. Кто в математике и вероятностях шарит, может подскажете какова математическая вероятность таких событий? Не могу посчитать, хоть вроде прилично математику знал когда-то).
По крайней мере если бы вероятность была скажем 75 %, это говорило бы о том что прибыльно с такими стопами вообще входить в любой момент. Граница прибыльности где-то на 67 %.
Каждые 2-3 года наблюдаю одни и те же
Если не учитывать спред, глобальные тренды и входить по системе, которая не дает преимущества( мат.ожидание равно нулю, шансы buy/sell равны 50/50) - тогда:
при SL=100 и TP=50, вероятность иметь больше профитных сделок выше,
НО вероятность Общей прибыли не изменится и будет такая же прибыль как если при SL=100 / TP=100.
Давайте сравним(без высшей математики):
1) TP= 100 /SL = 100 . Соотношение кол-ва прибыльных/убыточных сделок будет 50/50 (или 1:1)
Общая прибыль от, например, средних 100 сделок = (50.0 сделок) * (100 pips TP) - (50.0 сделок) *(100 pips SL) = 0
2) TP=50 /SL = 100 Соотношение кол-ва прибыльных/убыточных сделок будет стремиться к 66,66666 / 33,33333
Общая прибыль от средних 100 сделок = (66,66666 сделок) *(50 pips TP) - (33,33333 сделок)*(100 pips SL) = 0
3) TP=75/ SL = 25 (как советуют в учебниках). Соотношение кол-ва прибыльных/убыточных сделок 1/3
Общая прибыль от средних 100 сделок (25 сделок) *(75 pips TP) - 75 сделок * (25 pips SL) = 0
Как видите, можно увеличить вероятность получать большее кол-во прибыльных сделок, но меньшее кол-во убыточных сделок сведет финансовый результат к нулю .
Конечно, если только у вас нет системы с преимуществом над рынком.
Изменено 26 мая, 2015 пользователем alexsor
По стратегии торгую с февраля, лосей ни разу не схватил (за что спасибо автору системы, система действительно работает). Обычно на открытии рынка пары редко идут в "нужном" направлении сразу, обычно после 9 часов по Москве цена начинает более-менее идти в нужном направлении. А в этот раз всё было иначе: ещё до 9 часов по Москве пары дошли до 20п, потом стали постепенно опускаться. В период с 9 до 15 по Москве болтались в 0п, и уже под вечер опустились до -20п. Отсюда возникает несколько вопросов:
1) Есть ли смысл продавать какое-то кол-во лота при достижении 20п, 30п, 40п, 50п прибыли или всё-таки такие действия бессмыслены?
2) Возможно ли применение локирования? И как лучше его применить?
3) Чем можно объяснить такие движения рынка как на этой недели? Возможно ли на текущем моменте выделить признаки поведения цены, и в следующий раз не вступать или своевременно закрыть сделку при возникновении таких ситуаций?
Спасибо автору за разработанную систему.
По стратегии торгую с февраля, лосей ни разу не схватил (за что спасибо автору системы, система действительно работает). Обычно на открытии рынка пары редко идут в "нужном" направлении сразу, обычно после 9 часов по Москве цена начинает более-менее идти в нужном направлении. А в этот раз всё было иначе: ещё до 9 часов по Москве пары дошли до 20п, потом стали постепенно опускаться. В период с 9 до 15 по Москве болтались в 0п, и уже под вечер опустились до -20п. Отсюда возникает несколько вопросов:
1) Есть ли смысл продавать какое-то кол-во лота при достижении 20п, 30п, 40п, 50п прибыли или всё-таки такие действия бессмыслены?
2) Возможно ли применение локирования? И как лучше его применить?
3) Чем можно объяснить такие движения рынка как на этой недели? Возможно ли на текущем моменте выделить признаки поведения цены, и в следующий раз не вступать или своевременно закрыть сделку при возникновении таких ситуаций?
Спасибо автору за разработанную систему.
В нужном направлении, если считать от цены открытия рынка, было лишь около 5п. Объясняется это легко - выходной в Европе и Америке, негативная ситуация по евро с Грецией и слухи о повышении ставки ФРС. Собрали стопы за границами флета на азии.
Признаки.. пробили уровень 1.1 и долго-долго под ним болтались..
Грусть-тоска.. но все же шансы на ретест уровня на открытии Европы есть (наверное =)) )
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем