От goldedition, 19 января, 2015 в Торговые системы
Имхо ситуация была проста - вход по паре которая прошла больше всех, по ней случился лось. Да.. несколько пар тоже прошли много по 270 пунктов, по одной из них пришел тп, но по остальным сл:
евр/долл - лось
евр/нзд - лось
юсд/кад - лось
гбп/юсд - лось
юсд/чф - лось
и только евр/жп в профит.. дело случая..
Имхо ситуация была проста - вход по паре которая прошла больше всех, по ней случился лось. Да.. несколько пар тоже прошли много по 270 пунктов, по одной из них пришел тп, но по остальным сл:
евр/долл - лось
евр/нзд - лось
юсд/кад - лось
гбп/юсд - лось
юсд/чф - лось
и только евр/жп в профит.. дело случая..
Это можно называть как угодно, случайность, фарт, а может просто система работает. Не важно, главное это помогает нам зарабатывать.
Ребят, может глупый вопрос, но существенно ускорит тестирование вручную... В МТ4 или МТ5 можно сразу открыть нужную дату, чтобы не листать мышкой? Например на часовом графике.
Немного предыстории.
Чуть чуть изменил систему. Цель была, не делить пары на группы, а выявить конкретный список пар по которым можно торговать. Этот список я уже тут выкладывал, вместе с отчётом, уважаемый LeoK провёл сравнительный тест моих пар и которые выбрал он, его результаты получились лучше, так что в основные пары я взял EURUSD,EURAUD,EURJPY,EURCAD,AUDUSD,AUDJPY. С этим списком получается самая большая доходность в тесте с 2012г.(список пар тестировался почти 2 месяца назад) Если кто то сможет сделать лучше, пожалуйста поделитесь результатом. Все расчёты выкладывались тут ранее.
Теперь зачем я всё это пишу. В пн я зашёл по EURUSD, эта пара была первой, от стратегии я решил не отступать. К сожалению получил первого лося. Т.к. этот лось был первым с того момента как я начал торговать по "Ва-банк", был он очень неприятен. С помощью скрипта, созданного уважаемым GiK, решил поискать какие нибудь закономерности, что бы попытаться свести итак небольшое количество лосей совсем к минимуму. С 2012 года получилось 19 лосей(сегодняшний 20-й не учитывал, т.к. запускал скрипт пару недель назад, а заново настраивать было лень >:dЕсли у кого то ещё есть какие то мысли как уменьшить кол-во лосей, например с помощью каких нибудь индикаторов или ещё как то, не держите в себе :)
Изменено 27 мая, 2015 пользователем pavka69
Как то не совсем понятно. Вы предлагаете загнать свечи в какой-то диапазон?
Становиться как-то совсем странно. Сегодня опустили до 4300, завтра до 3800 и т.д.
У меня еще пару недель назад лось был по GBP/JPY
А вы пару GBPUSD вообще не рассматриваете?
Я вот пожалел, что не воспринял совет создателя системы на этой неделе. Хотя вполне вероятно, что EURUSD и отработал бы если бы не праздники.
Уважаемый создатель системы подскажите все-таки в какой именно последовательности рассматривать вход? Сеачала первая группа и если там больше 85пп, то остальные группы вообще не смотреть? А если в первой группе все меньше 85пп, то переходить ко второй группе?
Спасибо
Двойной счелчок в левом нижнем углу графика
http://gyazo.com/a6507181f3e1026c25d665bf7b894f13
/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/mt4-poleznye-melochi-v-metatrader-4/150
Изменено 27 мая, 2015 пользователем pavka69
Я вот пожалел, что не воспринял совет создателя системы на этой неделе. Хотя вполне вероятно, что EURUSD и отработал бы если бы не праздники.
Уважаемый создатель системы подскажите все-таки в какой именно последовательности рассматривать вход? Сеачала первая группа и если там больше 85пп, то остальные группы вообще не смотреть? А если в первой группе все меньше 85пп, то переходить ко второй группе?
Спасибо
И да ту говорили про декабрь, я не помню писал или нет, что лучше не торговать первую неделю января и последнии 2-3 недели декабря. Надеюсь понятно почему.
Да и август 14-го тоже не фонтан. Что посоветуете: входить или нет?
Уважаемый goldedition!
Спасибо за пояснения.
Подскажите пожалуйста есть ли у вас опыт работы с данной системой с учетом применения мартингейла и если да, то подскажите как его здесь рассчитать и использовать.
Если можно, то с учетом фактора сезонности, если таковой присутствует.
Спасибо
Уважаемый goldedition!
Спасибо за пояснения.
Подскажите пожалуйста есть ли у вас опыт работы с данной системой с учетом применения мартингейла и если да, то подскажите как его здесь рассчитать и использовать.
Если можно, то с учетом фактора сезонности, если таковой присутствует.
Спасибо
Ребята, ТЕСТ! Результаты точнее теста за 2014 год и начало 2015 по Ва банку с разделением валютных пар на группы, с условием что свеча должна пройти минимум 85 пунктов, с закрытием позиции не через 2 дня а либо по ТР либо по SL, с засунутым в тейк профит спредом (чистыми не 50 пунктов, а 40-48-45 например) на брокере forex4you, который открывается на час позже альпари!!! Итак: за 2014 год, за 50 недель начиная от 6 января по 15 декабря было 10 SL, подряд 2 SL было 1 раз в марте, одна была неделя не вышедшая за неделю ни в + ни в -,считаю её нулевой. Стопы были в январе, марте, апреле, июне, августе и далее до конца года. Теперь по поводу сезонности и безубыточности начала года. В 2015 году с теми же самыми условиями за не полные 5 месяцев было бы уже 3 SL в конце января, в марте и в апреле, для тех кому лень тестировать несколько лет, хотя бы 2015 гляньте не поленитесь. По сему мне кажется что разделение не поможет улучшить стратегию. Хорошо бы еще 2013 год потестить, так как там результаты были хуже чем в 2014 году без разделения на группы.
Изменено 27 мая, 2015 пользователем Alien_Aliens
Раз уж актуализировалась тема с экспериментальным вариантом разбивки пар на группы, тоже сделал ручной прогон данного варианта за 2014 год. Если подытожить, то результат значительно слабее чем торговля без групп. Напомню (если кому надо для сравнения) что результаты с классическим подходом без групп я выкладывал вот в этом посте /torgovye-sistemy/2/h1d1-torgovaya-sistema-quotva-bankquot/8306/?do=findComment&comment=204631
Раз уж актуализировалась тема с экспериментальным вариантом разбивки пар на группы, тоже сделал ручной прогон данного варианта за 2014 год. Если подытожить, то результат значительно слабее чем торговля без групп. Напомню (если кому надо для сравнения) что результаты с классическим подходом без групп я выкладывал вот в этом посте /torgovye-sistemy/2/h1d1-torgovaya-sistema-quotva-bankquot/8306/?do=findComment&comment=204631
Туплю может.. в красных квдратах минусы это что? стоплоссы? почему они не всегда -100? Желтое это что?
Ребята, ТЕСТ! Результаты точнее теста за 2013 год по Ва банку с разделением валютных пар на группы, с условием что свеча должна пройти минимум 85 пунктов, с закрытием позиции не через 2 дня, а либо по ТР либо по SL, с засунутым в тейк профит спредом (чистыми не 50 пунктов, а 40-48-45 например) на брокере forex4you, который открывается на час позже альпари!!! Итак: за 2013 год, за 50 недель начиная от 6 января по 16 декабря было 12 SL, подряд 2 SL было 1 раз в декабре под конец года, одна была неделя не вышедшая за неделю ни в + ни в -,считаю её нулевой. Стопы были почти в каждом месяце, а в двух месяцах было 2 стопа. Что интересно весь 2013 год торговля велась исключительно по парам из первой группы, так как на протяжении всего года были условия больше 85 пунктов и только на 16 декабря приходится GBP/JPY. Дальше тестить не знаю есть ли смысл, но я не буду. Останусь при мнении что делить не стоит. Ну а по поводу последней сделки с EUR/JPY думаю автор вовремя проинтуичил и удачно метнулся от евробакса проч)
[
.....Следующий лось был по паре GBPUSD (пара из ПЕРВОЙ ГРУППЫ)
......На этой неделе открывался по EURUSD, т.к. решил, что разделение на группы мало что дает, получив предыдущий лось по фунту.
.....И, кстати, тут некоторые форумчане сделали вывод по результатам теста, что разделение пар на группы дает результат хуже. Итог сделки по евро - третий лось из 6 сделок. И этот лось не только у меня одного.
вывод: не надо было дергаться от одного варианта к другому и слушать "некоторых форумчан".
Выбрали для себя один вариант (с группами или без) и следуйте системно только ему в реале хотя бы 3 месяца, чтобы выводы сделать про череду лосей и профитов.
В данной ситуации нам как раз и помогают результаты тестов, которые показали что разделение на группы не целесообразно.
Наверное я тоже отвечу, может это слегка прояснит ситуацию .
ТС в стадии формирования, я об этом писал, она готова на 80%, так как у меня не было возможности протестить на истории её дальше 2013 года.
Уже и в первом посте написал, что разбитие на группы экспериментальный вариант. Если вы хотите торговать по этой ТС, сделайте для себя правила, проведите тесты , и следуйте им.
В начале года я например для себя ещё не решил какие пары торговать, так как вмешалась Швецария, было не понятно убирать эти пары с франком или нет , потом у меня был момент, когда я обьеденил для себя первую и вторую группу, потом исключил GBP/JPY. Потом была мысль вообще убрать разделение на группы.
Все свои мысли я излагал, ваше право согласиться или нет. Принцип системы понятен и каждый может сам решить. Я думаю, что некоторые могут её улучшить и торговать лучше меня.
По ситуации со сделкой на этой неделе: Наверное сработала больше чуйка, мне не нравится пара EUR/USD и как она отрабатывает, иногда по ней идёт сильный тренд и не даёт откатов, мне показалось, что это произойдёт и на этой неделе.
Но вот например я на следующей неделе получу стоп лосс, а люди которые торгуют не по группам могут получить профит.
Наверное это тот самый пример, когда робот может торговать менее прибыльно, чем человек .
ИМХО.
я что-то не пойму в чем предмет спора :-?
сам я придерживаюсь "групп", но в этот раз действительно была альтернатива из-за праздника (сша/великобритания).
с одной стороны - EUR/USD слишком длинная недельная свеча в сравнении с другими.
с другой стороны - EUR/USD - меньше волатильность по USD (тоже самое в GBP по GBP/USD) -из-за праздников.
что выбрать - чересчур большую свечу в сравнении с другими или группу ?
если бы не было праздника - выбрал бы EUR/USD.
я поэтому и обратился к первоисточнику(автору системы) - что бы он посоветовал.
мнение автора, лучшая волатильность и отсутствие USD в паре EUR/JPY -склонили меня к EUR/JPY.
для себя сделал вывод - учитывать группы, но "оглядываться" на выходных перед принятием решения на фундамент (праздники, дефолты, катаклизмы тп ).
а если не "оглядываться", то будем как роботы -сливать =))
Изменено 28 мая, 2015 пользователем alexsor
Хочу отметиться. Так как я почти перфекционист, я полностью переписал алгоритм расчёта, на этот раз используя и часовые свечки. Доделал статистику по часам и добавил возможность для любителей просто проверить пару : "сколько % TP было по паре ХХХ\УУУ за период (от сюда да сюда\время года\срок беременности мамонта\пока цветёт сакура) при её прохождении 258 пунктов в неделю, за сколько часов в среднем выбивало TP и SL, и сколько было среднего\максимального профита при TP"
Простите за время которое превысило уже по-моему месяц. До следующего входа по системе постараюсь выложить тестер по одной паре, а потом уже закончу по многим парам\группам итд. Так же пока тяжко загружать свой фал котировок, потому что пришлось столкнуться со сравнением и подгонкой дат, при загрузке разных периодов и таймфреймов.
Простите за время которое превысило уже по-моему месяц. До следующего входа по системе постараюсь выложить тестер по одной паре, а потом уже закончу по многим парам\группам итд. Так же пока тяжко загружать свой фал котировок, потому что пришлось столкнуться со сравнением и подгонкой дат, при загрузке разных периодов и таймфреймов.
Изменено 28 мая, 2015 пользователем Grach
Результат тестирования за лето 2014 г. только по парам из первой группы.
из 12 недель 9 сделок - 5 ТП, 1 СЛ, 1 сделка закрыта во вторник с положительным результатом и 2 сделки закрыты во вторник с отрицательным результатом.
На выходных протестирую лето 2013 года.
Какими котировками пользовались? Последняя неделя (понедельник 25.08.2014) по фунту не получается тейкпрофит. У меня 46 пунктов максимально в понедельник. На конец вторника должна закрыться с убытком -18 пунктов. (Котировки Альпари)
У меня вот так.
Изменено 29 мая, 2015 пользователем Kiman
Огромная просьба к автору организовать отдельную ветку в беседке где-бы люди могли лить воду и гадать на кофейной гуще. Приходит уведомление на ящик, открываешь почту и читаешь три страницы бреда.
Всё написано в 765 билде. У меня работает. Если выдаёт не те резы - значит у Вас нет недельных котировок по парам. Откройте пары и переключайте ТФ до W1, или несколько раз запустите скрипт при доступе к сети - МТ должен подгрузить котиры.2-3 недели назад перестал скрипт от 0ll работать, выдает разные цифры, не соответствующие действительности. Уважаемый Oll, не мог бы ты перекомпилировать в новом билде? Или может выкладывали другую версию и я не видел?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
