[H1+D1] Торговая система "Ва-банк"

построил гипотетический график доходности счета. Т.е. то, что можно ожидать в течении 1 года торгуя по системе Ва-банк с риском тп5%/сл10%
при условии 75% прибыльных сделок. (т.е. из 4 сделок в месяц 1 убыточная).
Доходность получается 70% по всем трем вариантам, но просадки кардинально различаются в зависимости от того, как распределены убытки в течении года. Мне было очень интересно это увидеть.

построил гипотетический график доходности счета. Т.е. то, что можно ожидать в течении 1 года торгуя по системе Ва-банк с риском тп5%/сл10%
при условии 75% прибыльных сделок. (т.е. из 4 сделок в месяц 1 убыточная).
Доходность получается 70% по всем трем вариантам, но просадки кардинально различаются в зависимости от того, как распределены убытки в течении года. Мне было очень интересно это увидеть.

Спойлер

Ребят кто что думает на 06.07?

А что значит "по группам", по какому принципу отобрал пару EURPJY? Выбираешь лучшую пару из 1 группы?

По Евройене лучше торговать гэп. Сейчас уже 134,00.

Ни по одной из возможных пар не заходил. Т. к. гэп закрывался в ту же сторону куда была направлена предыдущая свеча. Поэтому пропущу неделю. Так сказать вход не по данной системе

по AUDJPY был геп против предыдущей свечи, все окей отработало, и по гепу и по системе)

Ну и кончено же для себя трейдеры не забыли добавить заметку о том, что гэп в противоположную сторону от недельной свечи увеличивает шансы на профитную сделку =)

Если входы совпадают со входами по другим стратегиям, как понять по какой стратегии вы зашли?
Это я про гэпы и так далее.
Если для вас горит зелёный светофор, а вы видете , что машина летит и не собирается тормозить, вы пойдёте переходить дорогу, вы же чётко должны следовать, для вас зелёный, ну подумаешь собьёт вас и вы полежите в больнице пол года, вы же соблюдали правила и к вам притензий нет.
Если у вас есть опыт, знания , чутьё и так далее, ни кто не запрещает этим пользоваться при любой стратегии.
Иначе все бы сидели на роботах и ни кто не работал. Деньги тока приходилось бы ворошить, что бы снизу не поднгивали. :))

Если входы совпадают со входами по другим стратегиям, как понять по какой стратегии вы зашли?
Это я про гэпы и так далее.
Если для вас горит зелёный светофор, а вы видете , что машина летит и не собирается тормозить, вы пойдёте переходить дорогу, вы же чётко должны следовать, для вас зелёный, ну подумаешь собьёт вас и вы полежите в больнице пол года, вы же соблюдали правила и к вам притензий нет.
Если у вас есть опыт, знания , чутьё и так далее, ни кто не запрещает этим пользоваться при любой стратегии.
Иначе все бы сидели на роботах и ни кто не работал. Деньги тока приходилось бы ворошить, что бы снизу не поднгивали. :))

Коллеги, кто на Альпари торгует, подскажите, подходит ли этот ДЦ для Ва-Банка ? Слышал про огромный спред на открытии - это на всех типах счетов у альпов так ?
Подбираю ДЦ для основного счета под ва-банк, у альп прежде не торговал, кто что посоветует ?

Коллеги, кто на Альпари торгует, подскажите, подходит ли этот ДЦ для Ва-Банка ? Слышал про огромный спред на открытии - это на всех типах счетов у альпов так ?
Подбираю ДЦ для основного счета под ва-банк, у альп прежде не торговал, кто что посоветует ?

Спойлер

Если входы совпадают со входами по другим стратегиям, как понять по какой стратегии вы зашли?
Это я про гэпы и так далее.
Если для вас горит зелёный светофор, а вы видете , что машина летит и не собирается тормозить, вы пойдёте переходить дорогу, вы же чётко должны следовать, для вас зелёный, ну подумаешь собьёт вас и вы полежите в больнице пол года, вы же соблюдали правила и к вам притензий нет.
Если у вас есть опыт, знания , чутьё и так далее, ни кто не запрещает этим пользоваться при любой стратегии.
Иначе все бы сидели на роботах и ни кто не работал. Деньги тока приходилось бы ворошить, что бы снизу не поднгивали. :))

Я ж не говорю, что не надо было в рынок входить, я только говорю, что выбранная пара не по стратегии и все. Это ни сколько не означает, что нельзя теперь Гэп торговать!

---

Добавлено: 08-07-2015 13:33:25

---

Я не знаю, может в ветке уже и подымался данный вопрос и кто-то активно используется. Все 70 страниц не осилил. Когда решил по тестировать систему в ручную, заметил, что если цена достигает ТР, то она как правило проходит больше, чем 50 пп. Я решил побаловаться с вариантами в программе созданной для анализа истории котировок по ТС «Ва-банк», нашим форумчанином Gelbreit
Анализировал котировки с 2012 года, мне показалось этого достаточно, т. к. настройки СЛ, ТР и размера свечи зависит от волатильности пары. Но может, конечно я не прав.
И тут такие данные получаются, что их можно использовать либо как фильтр, либо как вообще отдельную стратегию b-)

Возьмем один из примеров, AUD/JPY:

Спойлер

В первом случае взяты стандартные ТР И СЛ. Представим, что эти свечи всегда были самые большие на неделе. Протестировав на истории видим, что за последние 3,5 года при такой свече, максимальная просадка была 50пп, а ТР всегда достигал 100пп. Как по мне, когда по этой паре будет такая свеча, можно смело выставлять такие СЛ и ТР.
В первом случае прибыль 150 пп, во втором 430пп

Еще пример

Спойлер

В данном примере, мы подняли всего лишь ТР на 10 пп, но тоже ведь приятно, к тому же смело можно и СЛ снизить на 10 пп.

Таких примеров по оптимизации ТР и СЛ к размеру свечи можно найти достаточно, взял первые попавшиеся.

А вот пример, если попытаться использовать данные как отдельную стратегию

Спойлер

Видим, что если каждый раз входить при данном размере свечи, то в итоге все равно будет прибыль, конечно часть сделок съест спрэд. Но в итоге все равно получается плюс.

Так что как мне кажется это можно использовать либо как оптимизацию СЛ и ТР в стандартном Ва-Банке; либо как отдельную стратегию: видим, что свеча такого то размера, заходим с соответствующим СЛ и ТР, тут конечно риски должны быть по меньше - 1-2%; либо вообще ни как не использовать.

Если возникнет вопрос, почему взял 3,5 года. Во-первых чтобы с начала года начать. Во-вторых как учил Павел, смотреть только на 200 свечей, которые видно на экране (а это почти 3,5 года), остальное уже не так важно.

Спойлер

Если входы совпадают со входами по другим стратегиям, как понять по какой стратегии вы зашли?
Это я про гэпы и так далее.
Если для вас горит зелёный светофор, а вы видете , что машина летит и не собирается тормозить, вы пойдёте переходить дорогу, вы же чётко должны следовать, для вас зелёный, ну подумаешь собьёт вас и вы полежите в больнице пол года, вы же соблюдали правила и к вам притензий нет.
Если у вас есть опыт, знания , чутьё и так далее, ни кто не запрещает этим пользоваться при любой стратегии.
Иначе все бы сидели на роботах и ни кто не работал. Деньги тока приходилось бы ворошить, что бы снизу не поднгивали. :))

Я ж не говорю, что не надо было в рынок входить, я только говорю, что выбранная пара не по стратегии и все. Это ни сколько не означает, что нельзя теперь Гэп торговать!

---

Добавлено: 08-07-2015 13:33:25

---

Я не знаю, может в ветке уже и подымался данный вопрос и кто-то активно используется. Все 70 страниц не осилил. Когда решил по тестировать систему в ручную, заметил, что если цена достигает ТР, то она как правило проходит больше, чем 50 пп. Я решил побаловаться с вариантами в программе созданной для анализа истории котировок по ТС «Ва-банк», нашим форумчанином Gelbreit
Анализировал котировки с 2012 года, мне показалось этого достаточно, т. к. настройки СЛ, ТР и размера свечи зависит от волатильности пары. Но может, конечно я не прав.
И тут такие данные получаются, что их можно использовать либо как фильтр, либо как вообще отдельную стратегию b-)

Возьмем один из примеров, AUD/JPY:

Спойлер

В первом случае взяты стандартные ТР И СЛ. Представим, что эти свечи всегда были самые большие на неделе. Протестировав на истории видим, что за последние 3,5 года при такой свече, максимальная просадка была 50пп, а ТР всегда достигал 100пп. Как по мне, когда по этой паре будет такая свеча, можно смело выставлять такие СЛ и ТР.
В первом случае прибыль 150 пп, во втором 430пп

Еще пример

Спойлер

В данном примере, мы подняли всего лишь ТР на 10 пп, но тоже ведь приятно, к тому же смело можно и СЛ снизить на 10 пп.

Таких примеров по оптимизации ТР и СЛ к размеру свечи можно найти достаточно, взял первые попавшиеся.

А вот пример, если попытаться использовать данные как отдельную стратегию

Спойлер

Видим, что если каждый раз входить при данном размере свечи, то в итоге все равно будет прибыль, конечно часть сделок съест спрэд. Но в итоге все равно получается плюс.

Так что как мне кажется это можно использовать либо как оптимизацию СЛ и ТР в стандартном Ва-Банке; либо как отдельную стратегию: видим, что свеча такого то размера, заходим с соответствующим СЛ и ТР, тут конечно риски должны быть по меньше - 1-2%; либо вообще ни как не использовать.

Если возникнет вопрос, почему взял 3,5 года. Во-первых чтобы с начала года начать. Во-вторых как учил Павел, смотреть только на 200 свечей, которые видно на экране (а это почти 3,5 года), остальное уже не так важно.

А как будет прекрасно когда я выложу уже "экспертную" версию своей программы. Для компьютера не составляет труда протестировать ВСЕ возможные варианты во ВСЕХ сочетаниях, в принципе я уже написал основной алгоритм, осталось только придумать как это всё хранить и как отображать в дальнейшем. На мой взгляд единственного варианта оптимизации не будет. Какие-то настройки будут лучше для "профитности", какие-то для наименьшей просадки и большей надёжности. А ведь можно загрузить котировки по 10-20 парам...

Как по вашему мнению, коллеги, как стоит выводить информацию? Представьте что у вас есть данные по всем сочетаниям параметров, как это всё наглядно отобразить? Можно допустим все выдаваемые параметры отображать в виде кнопок, по нажатию на которые программа сразу же покажет оптимальные настройки под наилучшее значение этого параметра. Можно допустим как и я писал построить график профитности в зависимости от длительности сделок или еще как-то. Сейчас я уже не уверен что это будет наглядно. В общем давайте придумаем как нам по максимуму использовать исторические данные?

Добрый день, уважаемые трейдеры! недавно прочел эту стратегию и нахожу ее очень многообещающей, думаю ветка форума в 72 страницы - еще одно тому подтверждение. Активно занимаюсь тестированием и написанием собственного аналатического советника.

Я немного запутался уже в прочтении всех постов, не мог бы кто-то еще раз привести акутальное разделение пар по рискам? (3 группы) буду премного благодарен!

В скором времени я хочу опубликовать на ваш суд аналитический советник, который прогонит все возможные сделки по каждой паре и сравнит риски/прибыли. Поэтому очень интересно будет сравнить в вашими результатами (эти 3 группы). кто-нибудь уже торгует активно опять с франком? за какой период думаете лучше всего прогнать? мне кажется далее, чем за последние 12 месяцев - не имеет смысла

Спойлер

Два варианта торговли:
1 - торговля по группам - если в первой группе есть валютная пара прошедшая 85 и больше пп, торгуем ее, если нету - выбираем из следующей группы.
2 - торговля по лидеру из всех групп
GBPJPY из торговли исключил, как и пары с франком

Список пар:
1 группа
AUDJPY AUDUSD EURJPY GBPUSD
2 группа
EURAUD EURUSD EURCAD
3 группа
NZDJPY GBPAUD USDCAD AUDNZD CADJPY
EURNZD GBPCAD NZDCAD NZDUSD EURGBP AUDCAD

Всем привет.
Продолжаю свои тесты по данной системе. Закончил с 2011 годом. Правила, по которым торгую на тесте под спойлером. Напоминаю, что тест проводится вручную, поэтому не исключены ошибки или неточности, но общая картина передается.
Так же добавил несколько статистических данных за 2010 год (и 2011, соответственно), но только по второму варианту, так как он, судя по тестам, более прибыльный. Теперь так же в таблице есть "Прошло в сторону тп/сл" - это то, сколько пунктов прошло до тейк профита или стоп лосса (в зависимости от исхода). Запас хода - если сделка закрылась в плюс, записываю сколько пунктов пара прошла еще в течении 24 часов. Ну, и время закрытия сделки (кто-то в теме пытался приспособить для бинарных опционов - может быть будет полезно).
Если кто-нибудь найдет ошибки - пишите, исправлю.

Спойлер

Два варианта торговли:
1 - торговля по группам - если в первой группе есть валютная пара прошедшая 85 и больше пп, торгуем ее, если нету - выбираем из следующей группы.
2 - торговля по лидеру из всех групп
GBPJPY из торговли исключил, как и пары с франком

Список пар:
1 группа
AUDJPY AUDUSD EURJPY GBPUSD
2 группа
EURAUD EURUSD EURCAD
3 группа
NZDJPY GBPAUD USDCAD AUDNZD CADJPY
EURNZD GBPCAD NZDCAD NZDUSD EURGBP AUDCAD

Всем привет.
Продолжаю свои тесты по данной системе. Закончил с 2011 годом. Правила, по которым торгую на тесте под спойлером. Напоминаю, что тест проводится вручную, поэтому не исключены ошибки или неточности, но общая картина передается.
Так же добавил несколько статистических данных за 2010 год (и 2011, соответственно), но только по второму варианту, так как он, судя по тестам, более прибыльный. Теперь так же в таблице есть "Прошло в сторону тп/сл" - это то, сколько пунктов прошло до тейк профита или стоп лосса (в зависимости от исхода). Запас хода - если сделка закрылась в плюс, записываю сколько пунктов пара прошла еще в течении 24 часов. Ну, и время закрытия сделки (кто-то в теме пытался приспособить для бинарных опционов - может быть будет полезно).
Если кто-нибудь найдет ошибки - пишите, исправлю.

Уважаемый analogx,
есть ли результаты тестирования за 2012-2014 года?

Коллеги, как и обещал, сегодня выложу результаты моих тестирований собственным советником по различным парам

Много полезного вынес из обсуждений, нужно что-то и давать самому

условия тестирования под спойлером
никаких подгонок, холодное непредвзятое тестирование )

очень интересны ваши комментарии!

с уважением

Коллеги, как и обещал, сегодня выложу результаты моих тестирований собственным советником по различным парам

Много полезного вынес из обсуждений, нужно что-то и давать самому

условия тестирования под спойлером
никаких подгонок, холодное непредвзятое тестирование )

очень интересны ваши комментарии!

с уважением

Спойлер

Тестирование проводилось по стандартным указанием стратегии (2012.01.01 - 2015.07.12)

Take - 50p
Stop- 110p
Сигнальная свеча - минимум 85 пунктов
Открытие - 0:15 по терминалу Альпари (EET)
Спред фиксированный - 5 пунктов по все парам

каждая пара тестировалась двумя вариантами, если позиция все еще открыта во вторник вечером:
1. Не закрываемся сами через два дня, прибыль/убыток исключительно по тейку/стопу
2. Закрываемся во вторник по терминалу Альпари в 23:50 (не смотря какой убыток/прибыль, не глядя)

Еще важный пункт!!!! Единственным отклонением стало то, что я не выбирал одну единственную пару, как нужно по стратегии.
по каждой паре прогнал по истории на каждой свече больше 85 пунктов
мне была именно интересна такая статистика по каждой паре

к сожалению в mql4 я не могу написать советник, чтобы он сам анализировал все пары, а потом начинал торговать, только в mql5 или вручную

вообщем на ваш суд, комментируйте!!! лично для себя я много полезной информации вынес
надеюсь поможет и остальным. Если кому интересно, могу выложить сам советник с описанием входным настроек (он пока-что не для торговли на реале, а исключительно только для тестов!!! снимаю с себя всякую ответственность за убытки трейдеров..... без претензий, сами понимаете)

Но могу точно гарантировать, что для ТЕСТОВ советник все отрабатывает предельно правильно, ошибок кода нет

Подробный отчет к примеру по AUD/JPY в двух вариантах

вторая и третья группа еще в обработке!

AUDJPY_closed_Vtornik.pdf122 скач.
AUDJPY.pdf79 скач.

Завтра EURAUD и EURCAD, вроде ?

из 1 группы EUR/JPY хорошо смотрится

Завтра EURAUD и EURCAD, вроде ?

из 1 группы EUR/JPY хорошо смотрится

EUR/JPY смотриться плохо так как ена имеет сильно движение вверх, а ту еще она не перекрыла прошлый гэп и имеет хвост хай, что дает ей все шансы стрельнуть вверх без всяких раздумий.
А EURAUD и EURCAD они перекрыли гэп и имеют достаточно большую тень хай чтобы стрельнуть ввер после хорошей просадки.
На группы категорий я не смотрю, больше склонен к паре лидеру и адекватной оценки поведения рынка.
ПС это всеголишь мое мнение. Если кто то считает по-другому пожалуйста напишите.

продолжение моего тестирования:

перед тестами по второй группе в результатах я надеялся увидеть, почему эти пары находятся в группе популярности ниже, по каким параметрам....
не буду спорить пока с давно торгующими по этой стратегии трейдерами, у вас больше опыта и наработок. Наверняка есть в этом обоснование, по стратегии же все-таки пара выбирается с самым мощным движением, а здесь просто сквозное тестирование. если есть свечи больше 85.... ну в общем вот результаты.....

Вторая группа пар

EUR/AUD
1. Profit trades 77,69%, Loss trades 22,31%, Profit-Factor 1.54, Максимально 2 лося подряд, Максимально 6 победы подряд
2. Profit trades 75,21%, Loss trades 24,79%, Profit-Factor 1.78, Максимально 1 лося подряд, Максимально 5 победы подряд

EUR/USD
1. Profit trades 74,76%, Loss trades 25,24%, Profit-Factor 1.32, Максимально 1 лося подряд, Максимально 4 победы подряд
2. Profit trades 65,05%, Loss trades 34,75%, Profit-Factor 1.36, Максимально 1 лося подряд, Максимально 3 победы подряд

EUR/CAD
1. Profit trades 81,82%, Loss trades 18,18%, Profit-Factor 2.04, Максимально 1 лося подряд, Максимально 5 победы подряд
2. Profit trades 77,78%, Loss trades 22,22%, Profit-Factor 2.99, Максимально 1 лося подряд, Максимально 5 победы подряд

ну вот и результаты! больше вопросов у меня осталось, чем ответов. По сквозному тестированию они даже не то что хуже, а лучше..... вы на EUR/CAD посмотрите!!!

хотя повторюсь, я только начал работать с этой стратегией, только настоящая торговля покажет, какое деление на группы было верным.
что думают трейдеры, которые давно уже в теме?

ну вот и результаты! больше вопросов у меня осталось, чем ответов. По сквозному тестированию они даже не то что хуже, а лучше..... вы на EUR/CAD посмотрите!!!

хотя повторюсь, я только начал работать с этой стратегией, только настоящая торговля покажет, какое деление на группы было верным.
что думают трейдеры, которые давно уже в теме?

ну вот и результаты! больше вопросов у меня осталось, чем ответов. По сквозному тестированию они даже не то что хуже, а лучше..... вы на EUR/CAD посмотрите!!!

хотя повторюсь, я только начал работать с этой стратегией, только настоящая торговля покажет, какое деление на группы было верным.
что думают трейдеры, которые давно уже в теме?

Вообще, по моим тестам за 2010 и 2011 (и первую четверть 2012, пока ещё в процессе все остальное) деление на группы себя не оправдывает. 2011, например, в случае когда мы делим на группы получился убыточным, а при торговле лидером среди всех - прибыльным. Причём разрыв колоссальный, около 1600 пунктов (старых). Так что мне пока что торговля по лидеру среди всех кажется более рациональной, а деление на группы стоит использовать в случаях, когда свечи одинаково большого размера. + сами группы, как по мне, не аксиоматичны и их вполне можно пересмотреть, часть переместив из второй в первую и наоборот (и вот тогда уже торговать по группам).
В общем стратегия уже сейчас очень даже прибыльная, но ещё есть моменты, где её можно доработать, благо коллективный разум этому способствует

Поступили вопросы касательного моего тестирования. Почему я "советую" закрываться во вторник? Уважаемые коллеги, мне стыдно что-либо пока "советовать", коли я только начал знакомство и тестирование этой стратегии.

Единственно после тестов я отметил, что профит-фактор после закрытия во вторник (неважно, с прибылью или убытком) в конечном счете выше. Как и советовал автор изначально. хотя это и повышает общее количество убыточных сделок.

Для какой-то полной картины, нужно по-настоящему все тестировать на демо, чем я в дальнейшем для себя и буду заниматься. Все результаты для ознакомления! ничего не принимайте на веру на форексе, а проверяйте!! я так всегда лично и делаю