У меня появилась предложения по улучшению ТС "Ва-банк". Допустим, за неделю больше всех валютных пар прошли пары EURCAD, GBPUSD и AUDJPY и у нас появился сигнал на покупку. У всех пар почти одинаковая разница и вместо того, чтобы зайти по паре, которая прошла больше всех пунктов, мы сначала запустим тестер стратегий для определения оптимальных настроек и посмотрим на открытые позиций трейдеров (с помощью инструмента: _http://sharkfx.ru/traders-instuments), как бы используем эти инструменты как фильтр. Представим, тестер стратегий посоветовала войти в покупки по паре EURCAD с оптимальными параметрами, а в покупках по этой валютной паре сидит уже 85% трейдеров - можно воздержаться от входа и посмотреть на другую валютную пару. Также вместо того, чтобы определять оптимальный вариант SL и TP опираясь на историю с помощью тестера стратегий, мы будем использовать "правильный SL и TP" (_http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-stop-loss _http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-tejk-profit)? Напишите пожалуйста свои мнении по этому поводу и я верю, что мы вместе сможем улучшить эту ТС.
[H1+D1] Торговая система "Ва-банк"
От goldedition, 19 января, 2015 в Торговые системы
У меня появилась предложения по улучшению ТС "Ва-банк". Допустим, за неделю больше всех валютных пар прошли пары EURCAD, GBPUSD и AUDJPY и у нас появился сигнал на покупку. У всех пар почти одинаковая разница и вместо того, чтобы зайти по паре, которая прошла больше всех пунктов, мы сначала запустим тестер стратегий для определения оптимальных настроек и посмотрим на открытые позиций трейдеров (с помощью инструмента: _http://sharkfx.ru/traders-instuments), как бы используем эти инструменты как фильтр. Представим, тестер стратегий посоветовала войти в покупки по паре EURCAD с оптимальными параметрами, а в покупках по этой валютной паре сидит уже 85% трейдеров - можно воздержаться от входа и посмотреть на другую валютную пару. Также вместо того, чтобы определять оптимальный вариант SL и TP опираясь на историю с помощью тестера стратегий, мы будем использовать "правильный SL и TP" (_http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-stop-loss _http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-tejk-profit)? Напишите пожалуйста свои мнении по этому поводу и я верю, что мы вместе сможем улучшить эту ТС.
Эта ТС основана на статистическом наблюдении за определенными парами на рынке, и входя по нескольким парам, не надо забывать, что входим против мощного движения, поэтому вероятность стоп-лосса увеличивается. А так тестер оптимизирует: помогает выявить предельно корректное соотношение прибыль-убыток на истории. Конечно же ИМХО.
У меня появилась предложения по улучшению ТС "Ва-банк". Допустим, за неделю больше всех валютных пар прошли пары EURCAD, GBPUSD и AUDJPY и у нас появился сигнал на покупку. У всех пар почти одинаковая разница и вместо того, чтобы зайти по паре, которая прошла больше всех пунктов, мы сначала запустим тестер стратегий для определения оптимальных настроек и посмотрим на открытые позиций трейдеров (с помощью инструмента: _http://sharkfx.ru/traders-instuments), как бы используем эти инструменты как фильтр. Представим, тестер стратегий посоветовала войти в покупки по паре EURCAD с оптимальными параметрами, а в покупках по этой валютной паре сидит уже 85% трейдеров - можно воздержаться от входа и посмотреть на другую валютную пару. Также вместо того, чтобы определять оптимальный вариант SL и TP опираясь на историю с помощью тестера стратегий, мы будем использовать "правильный SL и TP" (_http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-stop-loss _http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-tejk-profit)? Напишите пожалуйста свои мнении по этому поводу и я верю, что мы вместе сможем улучшить эту ТС.
Эта ТС основана на статистическом наблюдении за определенными парами на рынке, и входя по нескольким парам, не надо забывать, что входим против мощного движения, поэтому вероятность стоп-лосса увеличивается. А так тестер оптимизирует: помогает выявить предельно корректное соотношение прибыль-убыток на истории. Конечно же ИМХО.
Ребята, это не оптимизация, это подгонка под историю. Вы просто тешите себя, что что-то вычислили и настроили, а на самом деле .... Рабочий принцип уже найден в описании стратегии, и там уже есть статистический перевес прибыльных сделок 70%, все остальное - случай. Удачи!
Спойлер
У меня появилась предложения по улучшению ТС "Ва-банк". Допустим, за неделю больше всех валютных пар прошли пары EURCAD, GBPUSD и AUDJPY и у нас появился сигнал на покупку. У всех пар почти одинаковая разница и вместо того, чтобы зайти по паре, которая прошла больше всех пунктов, мы сначала запустим тестер стратегий для определения оптимальных настроек и посмотрим на открытые позиций трейдеров (с помощью инструмента: _http://sharkfx.ru/traders-instuments), как бы используем эти инструменты как фильтр. Представим, тестер стратегий посоветовала войти в покупки по паре EURCAD с оптимальными параметрами, а в покупках по этой валютной паре сидит уже 85% трейдеров - можно воздержаться от входа и посмотреть на другую валютную пару. Также вместо того, чтобы определять оптимальный вариант SL и TP опираясь на историю с помощью тестера стратегий, мы будем использовать "правильный SL и TP" (_http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-stop-loss _http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-tejk-profit)? Напишите пожалуйста свои мнении по этому поводу и я верю, что мы вместе сможем улучшить эту ТС.
Эта ТС основана на статистическом наблюдении за определенными парами на рынке, и входя по нескольким парам, не надо забывать, что входим против мощного движения, поэтому вероятность стоп-лосса увеличивается. А так тестер оптимизирует: помогает выявить предельно корректное соотношение прибыль-убыток на истории. Конечно же ИМХО.
Ребята, это не оптимизация, это подгонка под историю. Вы просто тешите себя, что что-то вычислили и настроили, а на самом деле .... Рабочий принцип уже найден в описании стратегии, и там уже есть статистический перевес прибыльных сделок 70%, все остальное - случай. Удачи!
Оптимизировать, а особенно ДУМАТЬ и АНАЛИЗИРОВАТЬ никто не запрещал, и тогда перевес прибыльных сделок будет таким каким вы его себе запланируете
Изменено 11 сентября, 2015 пользователем test13
Ещё раз ,спасибо от души автору.
Ну что же, товарищи трейдеры, подведем итоги по трехмесячному тестированию данной стратегии. :-) Торговал строго по системе, так как советовал сам автор. Хотелось бы выложить ссылку с myfxbook, да на форуме мне почему то запрещено вставлять ссылки. Ну а результаты таковы,
Июль убыток в -17.94%,
Август убыток -56.97%,
Сентябрь убыток -72.11%
Результаты мягко говоря неутешительные, НО процент прибыльных сделок по отношению к убыточным составляет 64%/36% или 9 успешных и 5 убыточных и если бы не торговать со стопом в 90% от депо, да еще обеспечить risk/reward ratio хотя бы 1 к 2, то стратегия очень даже имеет право на жизнь. В любом случае спешить открывать реальный счет по данной стратегии рановато, будем продолжать тестить на демке.
Ну что же, товарищи трейдеры, подведем итоги по трехмесячному тестированию данной стратегии. :-) Торговал строго по системе, так как советовал сам автор. Хотелось бы выложить ссылку с myfxbook, да на форуме мне почему то запрещено вставлять ссылки. Ну а результаты таковы,
Июль убыток в -17.94%,
Август убыток -56.97%,
Сентябрь убыток -72.11%
Результаты мягко говоря неутешительные, НО процент прибыльных сделок по отношению к убыточным составляет 64%/36% или 9 успешных и 5 убыточных и если бы не торговать со стопом в 90% от депо, да еще обеспечить risk/reward ratio хотя бы 1 к 2, то стратегия очень даже имеет право на жизнь. В любом случае спешить открывать реальный счет по данной стратегии рановато, будем продолжать тестить на демке.
Торговал раз в неделю?
торгую строго по системе, с апреля, покашто в + \M/
Apr May Jun Jul Aug Sep
195.85 -83.54 280.41 -75.48 0.20 8.67
Изменено 1 октября, 2015 пользователем Andrius FX
Ну что же, товарищи трейдеры, подведем итоги по трехмесячному тестированию данной стратегии. :-) Торговал строго по системе, так как советовал сам автор. Хотелось бы выложить ссылку с myfxbook, да на форуме мне почему то запрещено вставлять ссылки. Ну а результаты таковы,
Июль убыток в -17.94%,
Август убыток -56.97%,
Сентябрь убыток -72.11%
Результаты мягко говоря неутешительные, НО процент прибыльных сделок по отношению к убыточным составляет 64%/36% или 9 успешных и 5 убыточных и если бы не торговать со стопом в 90% от депо, да еще обеспечить risk/reward ratio хотя бы 1 к 2, то стратегия очень даже имеет право на жизнь. В любом случае спешить открывать реальный счет по данной стратегии рановато, будем продолжать тестить на демке.
Торговал раз в неделю?
Торговал только по понедельникам.
ТС показала хорошо себя первое полугодие далее чуть слабее. Есть предположение что каждые пол года ТС надо переоптимизировать т.е стат данные снова собирать и создавать новые группы валют.
Даже каждые три месяца можно пересматривать правила торговли по стратегии, время такое, все очень быстро меняется и финансовые рынки не стоят в сторонке платочки в руках теребя... ))
Всем, доброго времени суток.
Решил оживить ветку и продемонстрировать результат недельного труда.
Своей идеей стратегия понравилась сразу из-за простоты, прибыльность и доступность по времени для занятого человека. До этого торговал на дневных графиках. Но, дополнительный доход от 1 отрытой сделки в неделю никому не помешает!?
Первый месяц начал с ДЕМО, потом перешел на реальный счет.
Но всегда перед открытием сделки долго анализировал и решался входить или нет. "Масла в огонь" подливали "мастера своего дела" с форума, пытаясь видоизменить условия входа/выхода ТП/СЛ, размышляя о ГЭПах, направлении тренда. Вопросы накапливались, а ответы не находились...
Т.к. в системе есть потенциал и не может быть помехой любой другой основной стратегии, решил самостоятельно вручную протестировать и вывести в отчете ответы на интересующие меня вопросы.
Тестирование проводил с помощью TradeSystem2. СЛ - 100п, ТП - 50п. входил в сделки на 10-20 минуте после "открытия" рынка. Только недельные графики. К сделкам относился строго: СЛ и ТП не переносил, если сделка закрывалась по СЛ касанием и цена разворачивалась, все равно заносил в убыток. "Предвзятости" не было.
Теперь о входе. т.к. изначально были подобраны вопросы, то входил я не совсем по условием автора: открывал по 2-3 сделки, если размер свечи из I-й группы удовлетворял условиям ТС (>85п), но пара из IIгр прошла гораздо большее расстояние, либо были 2, практически, равные свечки. Суммарный СЛ 2-3 сделок все равно был по первоначальным условиям (уменьшал лот).
Начальный баланс - 2000$
CЛ - 2000$
ТП - 1000$
С увеличением прибыли, СЛ не увеличивал.
Сделки закрывались только по ТП, СЛ или по истечению 2 суток!!!
К стандартным данным в торговом журнале, добавил поля с макс СЛ иТП (для поиска оптимального для каждой пары),размер ГЭПа, направление тренда.
Во вложении РЕЗУЛЬТАТ.
622% прибыли за 9месяцев, отношение прибыльных сделок к убыточным - 72.5%/23% считаю хорошим результатом для стратегии, требующей 30мин времени в неделю и соблюдение строгих правил. Тем, кто не любит рисковать, можно смело использовать стратегию со СЛ в 10%-20%.
А вот результ, если по условием автора, после 300% прибыли удвоить риск и прибыль
1200%!!!!!
Вопросы, просившие ответы:
1. Стоит ли открывать 2 сделки
а) прибыль от сделок только максимальных свечей (группа не важна)
б) прибыль от сделок строго по ТС (сперва 1-я групп, потом вторая и т.д)
в) прибыль от сделок по 1-й и 2-й группе одновременно, если свеча в 1-й группе, меньше за свечу 2-й, но больше 85п. + доп сделки если в 1-й группе свечи одинакового размера. Суммарная прибыль/убыток тот/та же, что и в предыдущих пунктах.
2. Влияние на сделки тренда
3. Влияние на сделки ГЭПа, размер
4. Количество убыточных недель подряд.
5. Прибыльные и убыточные пары
6. Подобрать к каждой паре оптимальный СЛ иТП
Ответы
1.
а) Прибыль 550%.
П/У – 76/24.
Прибыль 11 000.
б) Прибыль 550%.
П/У – 76/24.
Прибыль 11 000.
в) Прибыль 622%.
П/У – 75/23.
Прибыль 12 450
Вывод: Стратегия В) выглядит предпочтительнее, в некоторых неделях одна прибыльная сделка, частично перекрывают убыточную при том же риске, т.к. размер лота уменьшается.
2. Против тренда П/У – 73/27. 37 сделок из 61
По тренду П/У – 79/20. 24 сделки из 61
Вывод: влияние тренда на результат не выявлен.
3. ГЭП в направлении сделки П/У - 70/30
ГЭП против - ПУ - 66,5/33,5
Вывод: на небольшой 10п-40п внимание не обращаем. Рекомендация: если ГЭП против сделки, дождаться закрытия ГЭП и войти.
4. 2 недели
5. AUDJPY 8сделок, П/У/БУ – 62,5/25/12,5
AUDUSD 1сделка, П/У – 100/0
EURJPY 18сделок, П/У – 72.2/27.8
GBPUSD 12сделок, П/У – 83.3/16.7
EURAUD 12сделок, П/У – 83.3./16.7
EURUSD 5сделок, П/У – 80/20
EURCAD 5сделок, П/У – 60/40
Вывод: Процент прибыльных сделок должен превышать 67%. По тестировании за 2015г. Убыточной оказалось только пара EURCAD. В сделки по парам GBPUSD, EURAUD, EURUSD, EURJPY входим всегда по стратегии. Пары AUDJPY, AUDUSD, EURCAD буду торговать в тестовом режиме с риском до 5% на сделку . Группа №3 в 2015г не использовалась, не было условий для входа!
Во вложении 3 файла с результатами 3 вариантов входа по ТС (описание входов в П.1)
1. Стоит ли открывать 2 сделки
а) прибыль от сделок только максимальных свечей (группа не важна)
б) прибыль от сделок строго по ТС (сперва 1-я групп, потом вторая и т.д)
в) прибыль от сделок по 1-й и 2-й группе одновременно, если свеча в 1-й группе, меньше за свечу 2-й, но больше 85п. + доп сделки если в 1-й группе свечи одинакового размера. Суммарная прибыль/убыток тот/та же, что и в предыдущих пунктах.
2. Влияние на сделки тренда
3. Влияние на сделки ГЭПа, размер
4. Количество убыточных недель подряд.
5. Прибыльные и убыточные пары
6. Подобрать к каждой паре оптимальный СЛ иТП
Ответы
1.
а) Прибыль 550%.
П/У – 76/24.
Прибыль 11 000.
б) Прибыль 550%.
П/У – 76/24.
Прибыль 11 000.
в) Прибыль 622%.
П/У – 75/23.
Прибыль 12 450
Вывод: Стратегия В) выглядит предпочтительнее, в некоторых неделях одна прибыльная сделка, частично перекрывают убыточную при том же риске, т.к. размер лота уменьшается.
2. Против тренда П/У – 73/27. 37 сделок из 61
По тренду П/У – 79/20. 24 сделки из 61
Вывод: влияние тренда на результат не выявлен.
3. ГЭП в направлении сделки П/У - 70/30
ГЭП против - ПУ - 66,5/33,5
Вывод: на небольшой 10п-40п внимание не обращаем. Рекомендация: если ГЭП против сделки, дождаться закрытия ГЭП и войти.
4. 2 недели
5. AUDJPY 8сделок, П/У/БУ – 62,5/25/12,5
AUDUSD 1сделка, П/У – 100/0
EURJPY 18сделок, П/У – 72.2/27.8
GBPUSD 12сделок, П/У – 83.3/16.7
EURAUD 12сделок, П/У – 83.3./16.7
EURUSD 5сделок, П/У – 80/20
EURCAD 5сделок, П/У – 60/40
Вывод: Процент прибыльных сделок должен превышать 67%. По тестировании за 2015г. Убыточной оказалось только пара EURCAD. В сделки по парам GBPUSD, EURAUD, EURUSD, EURJPY входим всегда по стратегии. Пары AUDJPY, AUDUSD, EURCAD буду торговать в тестовом режиме с риском до 5% на сделку . Группа №3 в 2015г не использовалась, не было условий для входа!
Во вложении 3 файла с результатами 3 вариантов входа по ТС (описание входов в П.1)
торговый_журнал_п.1а.xlsx
торговый_журнал_п.1б.xlsx
торговый_журнал_п.1в.xlsx
Изменено 11 октября, 2015 пользователем pavka69
eur\usd usd\jpy профит
Советник от Oll 2.2
Изменено 26 октября, 2015 пользователем sent226@gmail.com
eur\usd usd\jpy профит
Советник от Oll 2.2
Есть ветка для обсуждения, а так оба входа совы не по ва-банк
это почему не по ва банк?
на открытие рынка накинул сову на 2 пары, размер свечи подходящий, вход противоположен движению сигнальной свечи, тр 60 п., стоп 100 п.
что тут не по ва банк?
eur\usd usd\jpy профит
Советник от Oll 2.2
Есть ветка для обсуждения, а так оба входа совы не по ва-банк
это почему не по ва банк?
на открытие рынка накинул сову на 2 пары, размер свечи подходящий, вход противоположен движению сигнальной свечи, тр 60 п., стоп 100 п.
что тут не по ва банк?
Если не лень прочитайте первый пост или пересмотрите видео, думаю ответ найдете без проблем
Так на каком варианте остановились - две самые длинные свечи и две сделки? Или лучше одну оставить?
ТП 50 п., СЛ. 110?
А если депозит 100$, до сделка в 0.1 лот и СЛ 110 пунктов уже весь депозит. Две сделки какого лота, если депозит 100$?
Так на каком варианте остановились - две самые длинные свечи и две сделки? Или лучше одну оставить?
ТП 50 п., СЛ. 110?
А если депозит 100$, до сделка в 0.1 лот и СЛ 110 пунктов уже весь депозит. Две сделки какого лота, если депозит 100$?
По тестам лучше одну с тп50/сл100
Малым депо торговал бы с риском 100% и выводил бы всю прибыль, осенью дела по хуже, но в целом где то 5 к 1.. Я начинал на демо с риском в 30% и за 2,5 мес. депо был удвоен, но из-за 100$ ждать столько наверное не имеет смысла.. можно прикинуть что будет за год где-то 50 входов из них вы сольете раз 6-8 депо, а остальные 44-42 раза будет профит 50$.. т.е. потери 600-800$, прибыль 2200-2400$ (может получится чуток по больше, если поиграть с тп и сл, но чуток.. много не отожмете)
З.ы. к стати наглядный пример, как можно со 100$ за год 1600$ сделать, только еще одно условие чтоб на единственную сотку лось хотя бы первых 2-3 недели не прибежал
Изменено 10 ноября, 2015 пользователем Allviz
Вход по ВаБанк, выход на 1,52
Вход по ВаБанк, выход на 1,52
подскажи пожалуйста, что за индикатор на скрине внизу слева?
Вход по ВаБанк, выход на 1,52
подскажи пожалуйста, что за индикатор на скрине внизу слева?
Индикатор расчёта лота от заданного риска
Комрады, я тут правила торговой стратегии формализовал по пунктам. Может новичкам пригодится. По моему ничего не забыл. Дополняйте если что.
Если модератор сочтёт это лишним, то пусть удалит.
Правила торговой стратегии
Ва-Банк
1. Рабочие валютные пары делим на 3 группы.
2. Выставляем недельные таймфреймы.
3. После закрытия рынка в пятницу заносим в таблицу размеры тел недельных свечей.
4. Выбираем в каждой группе лидера по размеру тела свечи, при этом тело не должно быть менее 850 пунктов.
5. Пары, имеющие хвост со стороны закрытия свечи в размере близком к тейк-профиту, игнорируем.
6. Торгуем парой-лидером из первой группы, при его отсутствии из второй. При отсутствии лидеров в первой и второй группах торгуем лидером из третьей группы.
7. Если лидер из второй группы значительно больше лидера из первой группы (в два и более раза), торгуем двумя валютными парами.
8. По выбранной валютной паре заходим на открытии рынка в понедельник, в сторону противоположную телу предыдущей недельной свечи.
9. При открытии с гэпом, сопоставимым с тейк-профитом сделка не открывается.
10. Перед открытием сделки дожидаемся уменьшения спреда (примерно 5 минут).
11. Выставляем тейк-профит 500 пунктов и стоп-лосс 1000 пунктов.
12. Принудительно закрываем не закрывшуюся сделку вечером во вторник.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем