[H1+D1] Торговая система "Ва-банк"

У меня появилась предложения по улучшению ТС "Ва-банк". Допустим, за неделю больше всех валютных пар прошли пары EURCAD, GBPUSD и AUDJPY и у нас появился сигнал на покупку. У всех пар почти одинаковая разница и вместо того, чтобы зайти по паре, которая прошла больше всех пунктов, мы сначала запустим тестер стратегий для определения оптимальных настроек и посмотрим на открытые позиций трейдеров (с помощью инструмента: _http://sharkfx.ru/traders-instuments), как бы используем эти инструменты как фильтр. Представим, тестер стратегий посоветовала войти в покупки по паре EURCAD с оптимальными параметрами, а в покупках по этой валютной паре сидит уже 85% трейдеров - можно воздержаться от входа и посмотреть на другую валютную пару. Также вместо того, чтобы определять оптимальный вариант SL и TP опираясь на историю с помощью тестера стратегий, мы будем использовать "правильный SL и TP" (_http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-stop-loss _http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-tejk-profit)? Напишите пожалуйста свои мнении по этому поводу и я верю, что мы вместе сможем улучшить эту ТС.

У меня появилась предложения по улучшению ТС "Ва-банк". Допустим, за неделю больше всех валютных пар прошли пары EURCAD, GBPUSD и AUDJPY и у нас появился сигнал на покупку. У всех пар почти одинаковая разница и вместо того, чтобы зайти по паре, которая прошла больше всех пунктов, мы сначала запустим тестер стратегий для определения оптимальных настроек и посмотрим на открытые позиций трейдеров (с помощью инструмента: _http://sharkfx.ru/traders-instuments), как бы используем эти инструменты как фильтр. Представим, тестер стратегий посоветовала войти в покупки по паре EURCAD с оптимальными параметрами, а в покупках по этой валютной паре сидит уже 85% трейдеров - можно воздержаться от входа и посмотреть на другую валютную пару. Также вместо того, чтобы определять оптимальный вариант SL и TP опираясь на историю с помощью тестера стратегий, мы будем использовать "правильный SL и TP" (_http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-stop-loss _http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-tejk-profit)? Напишите пожалуйста свои мнении по этому поводу и я верю, что мы вместе сможем улучшить эту ТС.

У меня появилась предложения по улучшению ТС "Ва-банк". Допустим, за неделю больше всех валютных пар прошли пары EURCAD, GBPUSD и AUDJPY и у нас появился сигнал на покупку. У всех пар почти одинаковая разница и вместо того, чтобы зайти по паре, которая прошла больше всех пунктов, мы сначала запустим тестер стратегий для определения оптимальных настроек и посмотрим на открытые позиций трейдеров (с помощью инструмента: _http://sharkfx.ru/traders-instuments), как бы используем эти инструменты как фильтр. Представим, тестер стратегий посоветовала войти в покупки по паре EURCAD с оптимальными параметрами, а в покупках по этой валютной паре сидит уже 85% трейдеров - можно воздержаться от входа и посмотреть на другую валютную пару. Также вместо того, чтобы определять оптимальный вариант SL и TP опираясь на историю с помощью тестера стратегий, мы будем использовать "правильный SL и TP" (_http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-stop-loss _http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-tejk-profit)? Напишите пожалуйста свои мнении по этому поводу и я верю, что мы вместе сможем улучшить эту ТС.

Эта ТС основана на статистическом наблюдении за определенными парами на рынке, и входя по нескольким парам, не надо забывать, что входим против мощного движения, поэтому вероятность стоп-лосса увеличивается. А так тестер оптимизирует: помогает выявить предельно корректное соотношение прибыль-убыток на истории. Конечно же ИМХО.

Спойлер

У меня появилась предложения по улучшению ТС "Ва-банк". Допустим, за неделю больше всех валютных пар прошли пары EURCAD, GBPUSD и AUDJPY и у нас появился сигнал на покупку. У всех пар почти одинаковая разница и вместо того, чтобы зайти по паре, которая прошла больше всех пунктов, мы сначала запустим тестер стратегий для определения оптимальных настроек и посмотрим на открытые позиций трейдеров (с помощью инструмента: _http://sharkfx.ru/traders-instuments), как бы используем эти инструменты как фильтр. Представим, тестер стратегий посоветовала войти в покупки по паре EURCAD с оптимальными параметрами, а в покупках по этой валютной паре сидит уже 85% трейдеров - можно воздержаться от входа и посмотреть на другую валютную пару. Также вместо того, чтобы определять оптимальный вариант SL и TP опираясь на историю с помощью тестера стратегий, мы будем использовать "правильный SL и TP" (_http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-stop-loss _http://sharkfx.ru/kak-pravilno-stavit-tejk-profit)? Напишите пожалуйста свои мнении по этому поводу и я верю, что мы вместе сможем улучшить эту ТС.

Эта ТС основана на статистическом наблюдении за определенными парами на рынке, и входя по нескольким парам, не надо забывать, что входим против мощного движения, поэтому вероятность стоп-лосса увеличивается. А так тестер оптимизирует: помогает выявить предельно корректное соотношение прибыль-убыток на истории. Конечно же ИМХО.

Ребята, это не оптимизация, это подгонка под историю. Вы просто тешите себя, что что-то вычислили и настроили, а на самом деле .... Рабочий принцип уже найден в описании стратегии, и там уже есть статистический перевес прибыльных сделок 70%, все остальное - случай. Удачи!

Ещё раз ,спасибо от души автору.

Ну что же, товарищи трейдеры, подведем итоги по трехмесячному тестированию данной стратегии. :-) Торговал строго по системе, так как советовал сам автор. Хотелось бы выложить ссылку с myfxbook, да на форуме мне почему то запрещено вставлять ссылки. Ну а результаты таковы,

Июль убыток в -17.94%,
Август убыток -56.97%,
Сентябрь убыток -72.11%

Результаты мягко говоря неутешительные, НО процент прибыльных сделок по отношению к убыточным составляет 64%/36% или 9 успешных и 5 убыточных и если бы не торговать со стопом в 90% от депо, да еще обеспечить risk/reward ratio хотя бы 1 к 2, то стратегия очень даже имеет право на жизнь. В любом случае спешить открывать реальный счет по данной стратегии рановато, будем продолжать тестить на демке.

Ну что же, товарищи трейдеры, подведем итоги по трехмесячному тестированию данной стратегии. :-) Торговал строго по системе, так как советовал сам автор. Хотелось бы выложить ссылку с myfxbook, да на форуме мне почему то запрещено вставлять ссылки. Ну а результаты таковы,

Июль убыток в -17.94%,
Август убыток -56.97%,
Сентябрь убыток -72.11%

Результаты мягко говоря неутешительные, НО процент прибыльных сделок по отношению к убыточным составляет 64%/36% или 9 успешных и 5 убыточных и если бы не торговать со стопом в 90% от депо, да еще обеспечить risk/reward ratio хотя бы 1 к 2, то стратегия очень даже имеет право на жизнь. В любом случае спешить открывать реальный счет по данной стратегии рановато, будем продолжать тестить на демке.

торгую строго по системе, с апреля, покашто в + \M/

Apr May Jun Jul Aug Sep
195.85 -83.54 280.41 -75.48 0.20 8.67

Ну что же, товарищи трейдеры, подведем итоги по трехмесячному тестированию данной стратегии. :-) Торговал строго по системе, так как советовал сам автор. Хотелось бы выложить ссылку с myfxbook, да на форуме мне почему то запрещено вставлять ссылки. Ну а результаты таковы,

Июль убыток в -17.94%,
Август убыток -56.97%,
Сентябрь убыток -72.11%

Результаты мягко говоря неутешительные, НО процент прибыльных сделок по отношению к убыточным составляет 64%/36% или 9 успешных и 5 убыточных и если бы не торговать со стопом в 90% от депо, да еще обеспечить risk/reward ratio хотя бы 1 к 2, то стратегия очень даже имеет право на жизнь. В любом случае спешить открывать реальный счет по данной стратегии рановато, будем продолжать тестить на демке.

Торговал раз в неделю?

ТС показала хорошо себя первое полугодие далее чуть слабее. Есть предположение что каждые пол года ТС надо переоптимизировать т.е стат данные снова собирать и создавать новые группы валют.

ТС показала хорошо себя первое полугодие далее чуть слабее. Есть предположение что каждые пол года ТС надо переоптимизировать т.е стат данные снова собирать и создавать новые группы валют.

Всем, доброго времени суток.
Решил оживить ветку и продемонстрировать результат недельного труда.
Своей идеей стратегия понравилась сразу из-за простоты, прибыльность и доступность по времени для занятого человека. До этого торговал на дневных графиках. Но, дополнительный доход от 1 отрытой сделки в неделю никому не помешает!?
Первый месяц начал с ДЕМО, потом перешел на реальный счет.
Но всегда перед открытием сделки долго анализировал и решался входить или нет. "Масла в огонь" подливали "мастера своего дела" с форума, пытаясь видоизменить условия входа/выхода ТП/СЛ, размышляя о ГЭПах, направлении тренда. Вопросы накапливались, а ответы не находились...
Т.к. в системе есть потенциал и не может быть помехой любой другой основной стратегии, решил самостоятельно вручную протестировать и вывести в отчете ответы на интересующие меня вопросы.
Тестирование проводил с помощью TradeSystem2. СЛ - 100п, ТП - 50п. входил в сделки на 10-20 минуте после "открытия" рынка. Только недельные графики. К сделкам относился строго: СЛ и ТП не переносил, если сделка закрывалась по СЛ касанием и цена разворачивалась, все равно заносил в убыток. "Предвзятости" не было.
Теперь о входе. т.к. изначально были подобраны вопросы, то входил я не совсем по условием автора: открывал по 2-3 сделки, если размер свечи из I-й группы удовлетворял условиям ТС (>85п), но пара из IIгр прошла гораздо большее расстояние, либо были 2, практически, равные свечки. Суммарный СЛ 2-3 сделок все равно был по первоначальным условиям (уменьшал лот).
Начальный баланс - 2000$
CЛ - 2000$
ТП - 1000$
С увеличением прибыли, СЛ не увеличивал.
Сделки закрывались только по ТП, СЛ или по истечению 2 суток!!!
К стандартным данным в торговом журнале, добавил поля с макс СЛ иТП (для поиска оптимального для каждой пары),размер ГЭПа, направление тренда.

Во вложении РЕЗУЛЬТАТ.

622% прибыли за 9месяцев, отношение прибыльных сделок к убыточным - 72.5%/23% считаю хорошим результатом для стратегии, требующей 30мин времени в неделю и соблюдение строгих правил. Тем, кто не любит рисковать, можно смело использовать стратегию со СЛ в 10%-20%.

торговый_журнал_п.1в.xlsx409 скач.

А вот результ, если по условием автора, после 300% прибыли удвоить риск и прибыль
1200%!!!!!

торговый_журнал_удваиваем_лот_после_300%_прибыли.xlsx237 скач.

торговый_журнал_п.1а.xlsx177 скач.
торговый_журнал_п.1б.xlsx120 скач.
торговый_журнал_п.1в.xlsx140 скач.

l-) Здравствуйте, просматривая ветку, у меня возникла такая мысль: что если еще брать во внимание близость свечи к линиям поддержки, сопротивления. Близость свечи к таким линиям, кажется увеличивает шанс.

eur\usd usd\jpy профит
Советник от Oll 2.2

eur\usd usd\jpy профит
Советник от Oll 2.2

eur\usd usd\jpy профит
Советник от Oll 2.2

Есть ветка для обсуждения, а так оба входа совы не по ва-банк

eur\usd usd\jpy профит
Советник от Oll 2.2

Есть ветка для обсуждения, а так оба входа совы не по ва-банк

это почему не по ва банк?
на открытие рынка накинул сову на 2 пары, размер свечи подходящий, вход противоположен движению сигнальной свечи, тр 60 п., стоп 100 п.
что тут не по ва банк?

Так на каком варианте остановились - две самые длинные свечи и две сделки? Или лучше одну оставить?

ТП 50 п., СЛ. 110?

А если депозит 100$, до сделка в 0.1 лот и СЛ 110 пунктов уже весь депозит. Две сделки какого лота, если депозит 100$?

Так на каком варианте остановились - две самые длинные свечи и две сделки? Или лучше одну оставить?

ТП 50 п., СЛ. 110?

А если депозит 100$, до сделка в 0.1 лот и СЛ 110 пунктов уже весь депозит. Две сделки какого лота, если депозит 100$?

Вход по ВаБанк, выход на 1,52

Вход по ВаБанк, выход на 1,52

Вход по ВаБанк, выход на 1,52

подскажи пожалуйста, что за индикатор на скрине внизу слева?

#_Лот.mq4203 скач.
#_Лот.ex4127 скач.

Комрады, я тут правила торговой стратегии формализовал по пунктам. Может новичкам пригодится. По моему ничего не забыл. Дополняйте если что.
Если модератор сочтёт это лишним, то пусть удалит.

Правила торговой стратегии
Ва-Банк

Правила_стратегии_Ва-банк.doc269 скач.