[Советник] [Скальпер] "Азия" (только обсуждение)

От Мерлин, 2 апреля, 2015 в Советники Форекс

#1051


nuolin, оно конечно, хвост виляет собакой или наоборот, зависит от системы координат, но не проще было бы оптимизировать время работы советника по параметрам Start_Trade_Hour и End_Trade_Hour, а GMT Offset оставить для того, для чего он и предназначен - для определения смещения времени торговли от GMT, в зависимости от времени работы ДЦ? Удобнее же будет, Вам, в том числе! Вот, допустим, для какого ДЦ Вы подобрали приведенные Вами параметры? Представьте, что потом Вы смените брокера? Будете пересчитывать по его времени работы?



Тут же выкладывал проопченные сеты Genrich по всем парам и плюс еще. Там как раз время со сдвигом ну и другие параметры. Конечно тут есть простор для творчества, но разрабы тоже не шишкой причесываются... Закинул на днях несколько пар на Roboforex, не айс конечно, но как говорится будем посмотреть :) Тут планировалось тему эту развить, но что то все заглохло
#1052


nuolin, оно конечно, хвост виляет собакой или наоборот, зависит от системы координат, но не проще было бы оптимизировать время работы советника по параметрам Start_Trade_Hour и End_Trade_Hour, а GMT Offset оставить для того, для чего он и предназначен - для определения смещения времени торговли от GMT, в зависимости от времени работы ДЦ? Удобнее же будет, Вам, в том числе! Вот, допустим, для какого ДЦ Вы подобрали приведенные Вами параметры? Представьте, что потом Вы смените брокера? Будете пересчитывать по его времени работы?



spv, формально, Вы правы, фактически разницы, как Вы и заметили, нет. С моей точки зрения, исходя из временных затрат на оптимизацию параметра GMT Offset в сравнении с временными затратами на оптимизацию параметров Start_Trade_Hour и End_Trade_Hour, оптимизация GMT Offset - подгонка хвоста под собаку, а оптимизация Start_Trade_Hour и End_Trade_Hour - подгонка собаки под хвост. Свои данные я получил по Альпари, который работает по восточноевропейскому времени, по которому работают большинство (по-крайней мере известных мне) брокеров. Я, кстати, с подачи данных анализа Zima 76, перехожу на австралийского брокера IC Markets, время которого совпадает с Альпари. Но, Вы правы (за что Вам благодарен), чтобы прийти к параметрам, универсальным для всех брокеров и блюсти последовательность, необходимо поработать с обозначенными Вами параметрами. Повторюсь, в данный момент, мои мысли об индивидуальных установках времени для каждой пары пребывают в пилотной стадии, поскольку у этой идеи есть существенный недостаток - отсутствие продолжительного по времени теста в режиме реального времени. Моему мониторингу на моих авторских настройках времени - чуть больше месяца, поэтому пользы от него, если бы даже мог дать здесь на него ссылку, пока никакой. Вместе с тем, бэк-тесты, при всех присущих им допустимых погрешностях, стабильно указывают на существенное увеличение прибыльности (легко проверить), что даёт основание для предположений о наличии резерва в направлении увеличения прибыльности советника, а как минимум, результаты бэк-тестов указывают на отсутствие риска либо-минимальный риск ухудшения результатов при переходе на авторские настройки. Поэтому, решил поделиться здесь этими соображениями, на случай, если у кого-то в этом направлении имеются какие-либо наработки.

norman-52, да, я в одном из предыдущих постов упоминал, что эта идея здесь уже озвучивалась, имея в виду как раз авторские пресеты Genrich.
#1053

Люди, которые окончательно не разобрались в выставлении времени, пожалуйста, не лезьте в оптимизацию! Дефолтные настройки оптимизированы и протестированы одним из самых грамотных разработчиков на десятилетнем периоде, ну вряд ли вы улучшите показатели. Есть куча других прекрасных советников с дефицитом сетов, где вы можете не только почесать руки, но и сделать что-то действительно полезное.

#1054



nuolin, оно конечно, хвост виляет собакой или наоборот, зависит от системы координат, но не проще было бы оптимизировать время работы советника по параметрам Start_Trade_Hour и End_Trade_Hour, а GMT Offset оставить для того, для чего он и предназначен - для определения смещения времени торговли от GMT, в зависимости от времени работы ДЦ? Удобнее же будет, Вам, в том числе! Вот, допустим, для какого ДЦ Вы подобрали приведенные Вами параметры? Представьте, что потом Вы смените брокера? Будете пересчитывать по его времени работы?



Тут же выкладывал проопченные сеты Genrich по всем парам и плюс еще. Там как раз время со сдвигом ну и другие параметры. Конечно тут есть простор для творчества, но разрабы тоже не шишкой причесываются... Закинул на днях несколько пар на Roboforex, не айс конечно, но как говорится будем посмотреть :) Тут планировалось тему эту развить, но что то все заглохло


и потом, norman-52, отчего тогда у не шишкой причесанных, на мониторинге за февраль "прибыль" - минус 6,91 %, у Мерлина - плюс 16.09% (как и перевес за весь период), у un7ppo - плюс 4.94%, у меня - плюс 18.87% (выложить не получается)?
#1055




nuolin, оно конечно, хвост виляет собакой или наоборот, зависит от системы координат, но не проще было бы оптимизировать время работы советника по параметрам Start_Trade_Hour и End_Trade_Hour, а GMT Offset оставить для того, для чего он и предназначен - для определения смещения времени торговли от GMT, в зависимости от времени работы ДЦ? Удобнее же будет, Вам, в том числе! Вот, допустим, для какого ДЦ Вы подобрали приведенные Вами параметры? Представьте, что потом Вы смените брокера? Будете пересчитывать по его времени работы?




Тут же выкладывал проопченные сеты Genrich по всем парам и плюс еще. Там как раз время со сдвигом ну и другие параметры. Конечно тут есть простор для творчества, но разрабы тоже не шишкой причесываются... Закинул на днях несколько пар на Roboforex, не айс конечно, но как говорится будем посмотреть :) Тут планировалось тему эту развить, но что то все заглохло


и потом, norman-52, отчего тогда у не шишкой причесанных, на мониторинге за февраль "прибыль" - минус 6,91 %, у Мерлина - плюс 16.09% (как и перевес за весь период), у un7ppo - плюс 4.94%, у меня - плюс 18.87% (выложить не получается)?


nuolin, Все это очень замечательно :) И любой конструктив тут я так понимаю принимается :) В смысле конкретные результаты во времени и пространстве, которыми можно поделиться, как это делает уважаемый ZIMA76 :)

Изменено 5 марта, 2016 пользователем norman-52

#1056

Ну вы блин даете =d> ночного скальпера оптимизировать @-) там тесты с 99% точности не всегда с реалом совпадают >:d

#1057

Чем больше в теме постов от новых лиц, тем больше в голове всплывает: "нубы, раки" и т.д. И что примечательно, всяк молодняк лезет "со своим уставом" в программу написанную ПРОФИ, съевшими на этом рынке не одну собаку за много лет. Умники, мля: не мешайте механизму работать - главный закон механики. Любители, за вас всё давно сделано СПЕЦАМИ - установите по инструкции и сидите наслаждайтесь растущими депозитами. Не, им всё мало, они самые умные...

Если сильно руки чешутся - оптимизируйте новые пары, дефолтные создатели оптимизировали на таких длинных временных участках, что ваши компы месяцы херней, т.е. переоптимизацией страдать будут.

З.Ы. Скажите спасибо за мой французский.

#1058

Коллеги, а об чём крик?
Чего все научаем новичка nuolin?

У человека есть мысль и он её думает.
Пальцы не гнет, святыни не хулит, матом не ругается...
Эксперимент проводит на собственных деньгах - на что имеет полное право.

Ну пусть еще раз проверит оптимальность замысла и настроек выдающихся разрабов.
И посчитаем циплят по осени.

Куда бежим - чего кричим и толкаемся?!
Что-то абсолютно неприемлемое разве случилось? :)

#1059


Коллеги, а об чём крик?
Чего все научаем новичка nuolin?

У человека есть мысль и он её думает.
Пальцы не гнет, святыни не хулит, матом не ругается...
Эксперимент проводит на собственных деньгах - на что имеет полное право.

Ну пусть еще раз проверит оптимальность замысла и настроек выдающихся разрабов.
И посчитаем циплят по осени.

Куда бежим - чего кричим и толкаемся?!
Что-то абсолютно неприемлемое разве случилось? :)



Старик, дело не в ём. Просто тема на 90 страниц разраслась и каждые 20-30 страниц всё одно и тоже по-кругу, тока лица на новые меняются. Достаточно прочитать первые 50-60 страниц чтобы получить исчерпывающие ответы на все вопросы. Возникшие и могущие появиться. Хочется конструктива, а не дежавю.

Никто не заставляет "Войну и мир" перечитывать, если нет желания насладится классикой. Однако, если мечтаешь поднимать мульёны - хотя б 50 страниц, @, постарайся осилить.

З.Ы. Отдельное спасибо Kozubus за терпение к новобранцам. Я давно уже пас, нервы не те. Напоминают мне мальчика на берегу с вечным вопросом "Пап, а хде море?".
#1060

В начале приношу извинения за длинный ответ за невозможностью его изложения в более усечённом виде.
В любом деле любой сферы деятельности, наличие не только реформаторов, но и консерваторов – условие, необходимое для движения вперёд, поэтому не радовать не может. Вместе с тем, наряду с лозунгами и призывами общего характера со стороны консерваторов, необходимо и наличие конкретики.
Конкретика в данном случае заключается в том, что начало разработчиком всех 3 тестов данного советника в режиме реального времени (причём, повторюсь, существенно уступающих по результату мониторингу, например, Мерлина), ссылки на которые имеются у разработчика на официальном сайте, датировано 31.03.2015 г. Имеются данные 14-летних бэк-тестов другого советника данного разработчика (не знаю, можно ли здесь указывать его название, поэтому не указываю), однако к обсуждаемому на данной ветке советнику они отношения не имеют. Каких-либо данных, подтверждающих утверждение о том, что «…создатели оптимизировали на таких длинных временных участках, что ваши компы месяцы…» и т. д., мне на упомянутом ресурсе разработчика обнаружить не удалось. Предложение «…оптимизируйте новые пары» содержит противоречие доктрине самого автора этого утверждения: «…не мешайте механизму работать - главный закон механики…» и «…установите по инструкции и сидите наслаждайтесь растущими депозитами…».
Таким образом, считаю, что каждый, пользуясь данным сверху (администрацией форума) правом выбора имеет два варианта:
1. Приняв установки разработчиков за догму («за вас всё давно сделано СПЕЦАМИ»), выбирает «Титаник», созданный профессионалами. Не утруждая себя настройками (раз можно уверенно полагаться на спецов), устанавливает упрощённую (Simple) версию советника и торгует на брокере Alpari NZ (брокер советника на официальных тестах разработчика – привет всем участникам дискуссий о брокерах). Наслаждаясь, познаёт философскую категорию «созерцание», созерцая стабильный слив либо, в лучшем случае, стабильное топтание на месте (см. посты №№ 57, 58, 63, 75, 77, 139 настоящей ветки (любителям упрекнуть в нежелании читать ветку с начала, видимо, также не мешает её периодически перечитвывать) + личный опыт).
2. Приняв постулат «Стремление к развитию – присуще всей природе и это - фундаментальное желание Вселенной» выбирает Ноев ковчег, созданный любителями и, обнаружив какую-либо брешь в днище, заделывает её, не полагаясь на то, что эта брешь - неоспоримая данность от спецов, то есть опосредованно, без необдуманного риска и чрезмерных переживаний, участвует в усовершенствовании сабжа.
Вдобавок, замечу, что подход, исключающий попытки улучшения результатов работы советника, ставит под вопрос саму необходимость существования данной ветки форума, ибо в таком случае было бы достаточно наличия одного нулевого поста, содержащего инструкцию и перечень брокеров и установок с набором прилагающихся файлов и скриншотов.

P. S. к вопросу о терпении. Внимательно изучив Правила форума, я не нашёл ни одного положения, прямо или косвенно оставляющего пользователям право выбора между терпением и нетерпением, так же как и какой-либо намёк на сегрегацию пользователей по принципу «бывалый-новобранец». Прошу поправить, если я ошибаюсь.

Изменено 6 марта, 2016 пользователем nuolin

#1061
Спойлер


В начале приношу извинения за длинный ответ за невозможностью его изложения в более усечённом виде.
В любом деле любой сферы деятельности, наличие не только реформаторов, но и консерваторов – условие, необходимое для движения вперёд, поэтому не радовать не может. Вместе с тем, наряду с лозунгами и призывами общего характера со стороны консерваторов, необходимо и наличие конкретики.
Конкретика в данном случае заключается в том, что начало разработчиком всех 3 тестов данного советника в режиме реального времени (причём, повторюсь, существенно уступающих по результату мониторингу, например, Мерлина), ссылки на которые имеются у разработчика на официальном сайте, датировано 31.03.2015 г. Имеются данные 14-летних бэк-тестов другого советника данного разработчика (не знаю, можно ли здесь указывать его название, поэтому не указываю), однако к обсуждаемому на данной ветке советнику они отношения не имеют. Каких-либо данных, подтверждающих утверждение о том, что «…создатели оптимизировали на таких длинных временных участках, что ваши компы месяцы…» и т. д., мне на упомянутом ресурсе разработчика обнаружить не удалось. Предложение «…оптимизируйте новые пары» содержит противоречие доктрине самого автора этого утверждения: «…не мешайте механизму работать - главный закон механики…» и «…установите по инструкции и сидите наслаждайтесь растущими депозитами…».
Таким образом, считаю, что каждый, пользуясь данным сверху (администрацией форума) правом выбора имеет два варианта:
1. Приняв установки разработчиков за догму («за вас всё давно сделано СПЕЦАМИ»), выбирает «Титаник», созданный профессионалами. Не утруждая себя настройками (раз можно уверенно полагаться на спецов), устанавливает упрощённую (Simple) версию советника и торгует на брокере Alpari NZ (брокер советника на официальных тестах разработчика – привет всем участникам дискуссий о брокерах). Наслаждаясь, познаёт философскую категорию «созерцание», созерцая стабильный слив либо, в лучшем случае, стабильное топтание на месте (см. посты №№ 57, 58, 63, 75, 77, 139 настоящей ветки (любителям упрекнуть в нежелании читать ветку с начала, видимо, также не мешает её периодически перечитвывать) + личный опыт).
2. Приняв постулат «Стремление к развитию – присуще всей природе и это - фундаментальное желание Вселенной» выбирает Ноев ковчег, созданный любителями и, обнаружив какую-либо брешь в днище, заделывает её, не полагаясь на то, что эта брешь - неоспоримая данность от спецов, то есть опосредованно, без необдуманного риска и чрезмерных переживаний, участвует в усовершенствовании сабжа.
Вдобавок, замечу, что подход, исключающий попытки улучшения результатов работы советника, ставит под вопрос саму необходимость существования данной ветки форума, ибо в таком случае было бы достаточно наличия одного нулевого поста, содержащего инструкцию и перечень брокеров и установок с набором прилагающихся файлов и скриншотов.

P. S. к вопросу о терпении. Внимательно изучив Правила форума, я не нашёл ни одного положения, прямо или косвенно оставляющего пользователям право выбора между терпением и нетерпением, так же как и какой-либо намёк на сегрегацию пользователей по принципу «бывалый-новобранец». Прошу поправить, если я ошибаюсь.

Просто проходили те кто подольше маются, это уже не раз. с тем же отцом Азии. Сколько его бедного крамсали. чего не прикручивали. благо код открыт был. И в итоге через несколько лет трепыханий 9о% людей говорило - "вот я дурак торговал бы всё это время оригиналом и горя не знал. кроме куда денюжки складывать"
Вот и жалеют твоё время и силы.

Изменено 6 марта, 2016 пользователем ZIMA 76

#1062



На мониторинге у Мерлина установлен фикслот 0.01 на начальное депо в 100 дол. Это само собой уже больше чем 2% или даже 5% риска на сделку. Или существует ещё один мониторинг о котором я не знаю. ;)



Нет, речь, конечно же, идёт об одном и том же мониторинге.
Пост № 1252 от 26.02.2016 от Мерлина:
"Лот 0.1 и пропорциональный лот в 2%".
Как я понял из Вашего ответа, минимальный объём сделки в 0,01 лота при депозите 100$ не может обеспечивать ММ в 2%, что вносит искажение в фактическое значение Auto MM.
В посте № 1252 от Мерлина речь о бэктестах. Первые тесты с фикслотом в 0.1, затем пропорциональный лот в 2%. Я писал о мониторинге. И ответив на ваш вопрос: лот в 0.01 при дапозите в 100 дол. соответствует ММ в 10%.
#1063




На мониторинге у Мерлина установлен фикслот 0.01 на начальное депо в 100 дол. Это само собой уже больше чем 2% или даже 5% риска на сделку. Или существует ещё один мониторинг о котором я не знаю. ;)



Нет, речь, конечно же, идёт об одном и том же мониторинге.
Пост № 1252 от 26.02.2016 от Мерлина:
"Лот 0.1 и пропорциональный лот в 2%".
Как я понял из Вашего ответа, минимальный объём сделки в 0,01 лота при депозите 100$ не может обеспечивать ММ в 2%, что вносит искажение в фактическое значение Auto MM.
В посте № 1252 от Мерлина речь о бэктестах. Первые тесты с фикслотом в 0.1, затем пропорциональный лот в 2%. Я писал о мониторинге. И ответив на ваш вопрос: лот в 0.01 при дапозите в 100 дол. соответствует ММ в 10%.


Пост Мерлина № 1251 (бывший до модерации № 1252) - ответ на мой к нему вопрос в посте № 1233, а там речь идёт именно о мониторинге.
#1064


На мониторинге применяются параметры:
Версия Simple 1.4

- GBPUSD: MaxDailyRange = 35
- USDJPY: MaxDailyRange = 75
- EURCHF: MaxDailyRange = 35
- GBPCHF: MaxDailyRange = 55
- GBPCAD: MaxDailyRange = 85
- EURGBP: MaxDailyRange = 5
- USDCAD: MaxDailyRange = 85
- USDCHF: MaxDailyRange = 35

А какой ММ установлен на ваших бэктестах?

Да вроде и вопрос ваш тоже был по бэктестам. На который вам Мерлин и ответил. Откройте просто мониторинг и посмотрите какой был начальный капитал и соответствено торгуемый лот.
#1065

Diviner, спасибо, что поправили. Мой вопрос был к посту Мерлина о данных мониторинга "На мониторинге применяются параметры:..." И вопрос мой был, конечно же, о значениях ММ на мониторинге, а "на бэк-тестах" я написал по ошибке, которую заметил только сейчас с Вашей подачи. Из мониторинга видно, что начальный капитал - 100$ и торгуемый лот 0.01, но не видно то, что меня интересует: какое значение Auto MM установлено на советнике.
Дело в том, что у меня дифференцированные значения Auto MM для каждой пары и наши показатели прибыльности должны расходиться а они почему-то очень близки и я пытаюсь выяснить, почему.

#1066


Diviner, спасибо, что поправили. Мой вопрос был к посту Мерлина о данных мониторинга "На мониторинге применяются параметры:..." И вопрос мой был, конечно же, о значениях ММ на мониторинге, а "на бэк-тестах" я написал по ошибке, которую заметил только сейчас с Вашей подачи. Из мониторинга видно, что начальный капитал - 100$ и торгуемый лот 0.01, но не видно то, что меня интересует: какое значение Auto MM установлено на советнике.

Всё очень просто. Я думаю, что у Мерлина установлен фикслот в 0.01, при отклученом ММ. Что соответствует ММ в 10%. По истории видно, что торгуемый лот остаётся всегда константным. Переодически происходит снятие прибыли.

Прогоните советник в тестере с депо в 1000 долл. и ММ в 10%. Увидете, что торгуемый лот равен 0.1. Делим на 10, так как начальное депо у мерлина 100 долл.
Хочу заметить, что накопление прибыли при фикслоте автоматически снижает ММ %. Значит если депо 100 $ с лотом 0.01 = ММ 10%, тогда депо в 150 $, с темже лотом, будет соответствовать меньшему ММ %.

Изменено 6 марта, 2016 пользователем Diviner

#1067



Diviner, спасибо, что поправили. Мой вопрос был к посту Мерлина о данных мониторинга "На мониторинге применяются параметры:..." И вопрос мой был, конечно же, о значениях ММ на мониторинге, а "на бэк-тестах" я написал по ошибке, которую заметил только сейчас с Вашей подачи. Из мониторинга видно, что начальный капитал - 100$ и торгуемый лот 0.01, но не видно то, что меня интересует: какое значение Auto MM установлено на советнике.

Всё очень просто. Я думаю, что у Мерлина установлен фикслот в 0.01, при отклученом ММ. Что соответствует ММ в 10%. По истории видно, что торгуемый лот остаётся всегда константным. Переодически происходит снятие прибыли.

Прогоните советник в тестере с депо в 1000 долл. и ММ в 10%. Увидете, что торгуемый лот равен 0.1. Делим на 10, так как начальное депо у мерлина 100 долл.


Так я и предполагал и, задавая вопрос Мерлину, хотел получить подтверждение своим догадкам, но его ответ - 2% - в тот момент меня озадачил, я ведь не знал, что в моём вопросе ошибка.
#1068
nuolin, Diviner, все коллеги - просьба использовать исключительно прямые ссылки на посты, а не их плавающие номера. :)

/forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421/?do=findComment&comment=42491
#1069


Всё очень просто. Я думаю, что у Мерлина установлен фикслот в 0.01, при отклученом ММ. Что соответствует ММ в 10%.


Там есть несколько сделок с лотом 0,1 (ММ почти 100%). Будьте внимательны.

0.1_lot.png

#1070
Спойлер



Всё очень просто. Я думаю, что у Мерлина установлен фикслот в 0.01, при отклученом ММ. Что соответствует ММ в 10%.


Там есть несколько сделок с лотом 0,1 (ММ почти 100%). Будьте внимательны.


У меня MM установлен на 5%, например. Но есть лоты по 0.59, 0.31 и так далее. Это значит, что у меня ММ не 5%, а 590%?
#1071

Риск в % от величины СЛ считается, если стоп короткий лот больше и наоборот....

#1072


Риск в % от величины СЛ считается, если стоп короткий лот больше и наоборот....



Я собственно говоря, так показатель Auto MM и понял, как соответствующее определению риск-менеджмента в трейдинге. То есть, например, если Auto MM = 2 % - это означает, что объём открываемых сделок такой, при котором, в случае срабатывания стоп-лосса, сумма потерь составит 2 % от депозита. Или , применительно к советнику, это не так?
#1073

как и писал ранее по евр/каду вот настройки и прогон с сентября по сей день
какие есть мысли почему не шуршит?

Magic=456545; EA_Comment=""; MaxSpread=-1; Slippage=2; Auto_GMT=true; Calculate_DST=true; Manual_GMT_Offset=2; CS="==== Custom Settings ===="; StealthMode=false; NFA=false; No_Hedge=false; TicksTrade=false; StopLoss=80; TakeProfit=0; Channel_Period=0; Entry_Break=0; Exit_Distance=0; Exit_DistanceM1=0; Start_Trade_Hour=23; End_Trade_Hour=0; MaxDailyRange=110; UseCustomPair=true; UseSettingsFrom="GBPUSD"; MM="==== Risk Management ===="; RecoveryMode=false; FixedLots=0.1; AutoMM=0; AutoMM_Max=20; MaxAccountTrades=2


Добавлено: 07-03-2016 12:18:33

к примеру 04/03/16 по тестеру сделка в +13 п, а в реале молчок

StrategyTester.gif

Изменено 7 марта, 2016 пользователем maga156

#1074


как и писал ранее по евр/каду вот настройки и прогон с сентября по сей день
какие есть мысли почему не шуршит?

Magic=456545; EA_Comment=""; MaxSpread=-1; Slippage=2; Auto_GMT=true; Calculate_DST=true; Manual_GMT_Offset=2; CS="==== Custom Settings ===="; StealthMode=false; NFA=false; No_Hedge=false; TicksTrade=false; StopLoss=80; TakeProfit=0; Channel_Period=0; Entry_Break=0; Exit_Distance=0; Exit_DistanceM1=0; Start_Trade_Hour=23; End_Trade_Hour=0; MaxDailyRange=110; UseCustomPair=true; UseSettingsFrom="GBPUSD"; MM="==== Risk Management ===="; RecoveryMode=false; FixedLots=0.1; AutoMM=0; AutoMM_Max=20; MaxAccountTrades=2



Auto_GMT=true; Calculate_DST=true;
Это надо на false поменять
а GMT выставить в зависимости от Вашего брокера. Первое что бросилось в глаза.


Второе:
Start_Trade_Hour=23; End_Trade_Hour=0;

Час торговли? Если не уверены, то я бы выставил по умолчанию (-1) оба параметра. Ну или хотя бы Старт на 21 час.
MDR - тоже согласно рекомендациям или 1000 (отключить)
#1075



как и писал ранее по евр/каду вот настройки и прогон с сентября по сей день
какие есть мысли почему не шуршит?

Magic=456545; EA_Comment=""; MaxSpread=-1; Slippage=2; Auto_GMT=true; Calculate_DST=true; Manual_GMT_Offset=2; CS="==== Custom Settings ===="; StealthMode=false; NFA=false; No_Hedge=false; TicksTrade=false; StopLoss=80; TakeProfit=0; Channel_Period=0; Entry_Break=0; Exit_Distance=0; Exit_DistanceM1=0; Start_Trade_Hour=23; End_Trade_Hour=0; MaxDailyRange=110; UseCustomPair=true; UseSettingsFrom="GBPUSD"; MM="==== Risk Management ===="; RecoveryMode=false; FixedLots=0.1; AutoMM=0; AutoMM_Max=20; MaxAccountTrades=2





Auto_GMT=true; Calculate_DST=true;
Это надо на false поменять
а GMT выставить в зависимости от Вашего брокера. Первое что бросилось в глаза.


Второе:
Start_Trade_Hour=23; End_Trade_Hour=0;

Час торговли? Если не уверены, то я бы выставил по умолчанию (-1) оба параметра. Ну или хотя бы Старт на 21 час.
MDR - тоже согласно рекомендациям или 1000 (отключить)


Вообщем сделал false как вы и написали, альпы GMT=2, часы торговли подобрал (у меня время компа выставлено GMT), соответственно результаты аналогичные за 6 мес 261 пункт просадка 6 %

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025