Восточный экспресс: дневная стратегия для ленивых

Судя по выложенным здесь результатам тестов
1) 120/50 и 50/20 дает 40% положительных сделок
2) 10/30 дает 80% положительных сделок
Первый вариант получается явно более профитный, если матожидание посчитать.

P.S. Впервые попытался сам воспользоваться тестированием в терминале, чтобы подобрать оптимальные параметры. Почему-то точность тестирования получалась только 25%...

вручную загрузи архив котировок по паре, точность получится 90%. И тест по всем тикам

---

Добавлено: 23-06-2015 17:14:33

---

Кстати, протестируй...

Судя по выложенным здесь результатам тестов
1) 120/50 и 50/20 дает 40% положительных сделок
2) 10/30 дает 80% положительных сделок
Первый вариант получается явно более профитный, если матожидание посчитать.

P.S. Впервые попытался сам воспользоваться тестированием в терминале, чтобы подобрать оптимальные параметры. Почему-то точность тестирования получалась только 25%...

вручную загрузи архив котировок по паре, точность получится 90%. И тест по всем тикам

---

Добавлено: 23-06-2015 17:14:33

---

Кстати, протестируй...

почему-то советник удаляет свои отложки как только появляются ордера от других советников.

А какой Вы используете ММ по второму варианту стратегии? Имею ввиду процент от депо, почитал в теме что в среднем 85% прибыльных сделок, а какое максимальное количество убыточных сделок подряд нету статистики? Хотелось бы попробовать поторговать так аггресивно, что бы хватало на несколько убыточных всего

Я торгую 1%, в случае проигрыша умножаю на 2.. полностью конечно не перекрывает, но и не так рискованно как 3 и более.

С начала 2014 года более 2х сл не подряд не бывало

Проверить точнее, допустим с 2010 года пока нечем, последняя сова пропускает много дней и мартин у нее пока кривой

вариант один к одному сл\тп 50 старных на 50 страх прошлая неделя так .всего три сделки....на этой неделе думаю меньше будет около 1-2х ширина гэпа сильна хотя отложки выставил но посмотрим куда чего как

Доброго дня! Погонял сов, результат как-то нестабилен.
Может, я и упустил, но не проще ли считать волатильность предыдущего дня по значению ATR? В похожих системах на пробой этот индюк позволяет хорошо рассчитывать индивидуальные ТП и СЛ на каждый день.

Доброго дня! Погонял сов, результат как-то нестабилен.
Может, я и упустил, но не проще ли считать волатильность предыдущего дня по значению ATR? В похожих системах на пробой этот индюк позволяет хорошо рассчитывать индивидуальные ТП и СЛ на каждый день.

Большая просьба к програмисту, доделать робот ,приклеить магик и сделать мартина рабочим.Стратегия заслуживает внимания так как работает чистая механика.Я прогнал по фунту с агресивными настройками .Хочу погонять на демке на всех парах.

Обязательно займусь этим в свободное время. Пока на основной работе завал капитальный. Буду соображать и придумывать алгоритм пока

Express2.11.ex459 скач.

Обязательно займусь этим в свободное время. Пока на основной работе завал капитальный. Буду соображать и придумывать алгоритм пока

---

Добавлено: 01-07-2015 15:43:06

---

Кто нибудь!!! Попробуйте потестить и скажите что не так

Кто нибудь знает как вообще тестировать мультивалютники? ни в какую не хочет тестер сразу по нескольким парам открывать сделки. Анализирует, считает, условия выполняет, но не открывает никак! Печально

Кто нибудь знает как вообще тестировать мультивалютники? ни в какую не хочет тестер сразу по нескольким парам открывать сделки. Анализирует, считает, условия выполняет, но не открывает никак! Печально

стратегия рабочая в любом солучае на любой трендовой паре ....даже на сингапурце .......
имеет место 20 часовой прорыв....так же как по олдскулу....и стратегиии черепах....вопрос ...то в статистических данных по валотильности....поэтому следует....все таки брать среднедневную валотильеость за месяц делить попалам...тогджа будет стабилней все без лишних лосей

по варианту тп50 сл 50 пока сделок не было на этой неделе...если не будет сегодня то в пятницу открывать не буду..нон фарм мать его.... :d

Большая просьба к програмисту, доделать робот ,приклеить магик и сделать мартина рабочим.Стратегия заслуживает внимания так как работает чистая механика.Я прогнал по фунту с агресивными настройками .Хочу погонять на демке на всех парах.

Кто нибудь знает как вообще тестировать мультивалютники? ни в какую не хочет тестер сразу по нескольким парам открывать сделки. Анализирует, считает, условия выполняет, но не открывает никак! Печально

=d> =d> =d> очередной респект! хорошая сова!

эх.. еще б активный мм чтоб с мартином вместе работали :d :) :-?

Объясните, пожалуйста, кто-нибудь...
В шапке написано: "ставим отложки sellstop или buystop на минимум или максимум предыдущего дня с параметрами тп120/сл50", т.е. сл меньше тп, на картинке же наоборот сл больше тп.
Это опечатка или я чего-то не понимаю?

Объясните, пожалуйста, кто-нибудь...
В шапке написано: "ставим отложки sellstop или buystop на минимум или максимум предыдущего дня с параметрами тп120/сл50", т.е. сл меньше тп, на картинке же наоборот сл больше тп.
Это опечатка или я чего-то не понимаю?

стратегия рабочая в любом солучае на любой трендовой паре ....даже на сингапурце .......
имеет место 20 часовой прорыв....так же как по олдскулу....и стратегиии черепах....вопрос ...то в статистических данных по валотильности....поэтому следует....все таки брать среднедневную валотильеость за месяц делить попалам...тогджа будет стабилней все без лишних лосей

по варианту тп50 сл 50 пока сделок не было на этой неделе...если не будет сегодня то в пятницу открывать не буду..нон фарм мать его.... :d

Обязательно займусь этим в свободное время. Пока на основной работе завал капитальный. Буду соображать и придумывать алгоритм пока

---

Добавлено: 01-07-2015 15:43:06

---

Кто нибудь!!! Попробуйте потестить и скажите что не так

Умножитель думаю надо сделать более расширенный ,1.1,-1.2-1.3......2 это за круто,и задать ему число срабатываний, например 2 раза или три, а дальше снова согласно алгоритму

Объясните, пожалуйста, кто-нибудь...
В шапке написано: "ставим отложки sellstop или buystop на минимум или максимум предыдущего дня с параметрами тп120/сл50", т.е. сл меньше тп, на картинке же наоборот сл больше тп.
Это опечатка или я чего-то не понимаю?

Обязательно займусь этим в свободное время. Пока на основной работе завал капитальный. Буду соображать и придумывать алгоритм пока

---

Добавлено: 01-07-2015 15:43:06

---

Кто нибудь!!! Попробуйте потестить и скажите что не так

Умножитель думаю надо сделать более расширенный ,1.1,-1.2-1.3......2 это за круто,и задать ему число срабатываний, например 2 раза или три, а дальше снова согласно алгоритму

Это конечно же хорошо, сделать тоже можно, НО!!! Как лот 0.01 умножить на 1.1? Какой лот получим?

---

Добавлено: 02-07-2015 14:06:30

---

Объясните, пожалуйста, кто-нибудь...
В шапке написано: "ставим отложки sellstop или buystop на минимум или максимум предыдущего дня с параметрами тп120/сл50", т.е. сл меньше тп, на картинке же наоборот сл больше тп.
Это опечатка или я чего-то не понимаю?

условия к системе и настройки менялись в процессе тестирования и отладки. На картинке,что вы увидели, те еще параметры, которые использовались в первоначальном варианте. Сейчас система потерпела несколько изменений и то описание, которое в шапке - актуальное.

Элвис, обрати внимание, люди вон путаются

стратегия рабочая в любом солучае на любой трендовой паре ....даже на сингапурце .......
имеет место 20 часовой прорыв....так же как по олдскулу....и стратегиии черепах....вопрос ...то в статистических данных по валотильности....поэтому следует....все таки брать среднедневную валотильеость за месяц делить попалам...тогджа будет стабилней все без лишних лосей

по варианту тп50 сл 50 пока сделок не было на этой неделе...если не будет сегодня то в пятницу открывать не буду..нон фарм мать его.... :d

Нонфарм сегодня

Цитата

Кто нибудь!!! Попробуйте потестить и скажите что не так

С разрешения автора поделюсь своим шаблоном и методом торговли по данной стратегии.
Шаблон включает в себя несколько информационных индикаторов: i-AnyRange - рисует линии Hi-Low цен предыдущего дня, Daily open line - рисует линию открытия каждого дня, Average Daily Range - показывает инфу по текущего и прошлому ADR. Также шаблон включает в себя всем известного советника Protrader с 2 сетами с разными ТП/СЛ согласно правил стратегии.
Правила для себя немного поменял. При достижении уровня ТП из правил стратегии, советник закрывает 80% позиции, а 20 % переводит в БУ и тралит. Риск на сделку 2% от депо. Остальное все согласно правил.
При волатильности пред. дня менее 100 п. выбираем в Protrader сет East_expr_Low_Vol , при более 100 п. сет East_expr_Hi_Vol. Отложки выставляем с помощью комбинации CTRL - кнопка BUY или CTRL - кнопка SELL в Protrader. После выставления отложки двигаем ее мышью на нужный уровень и идем баиньки. ;)
В архиве раскиданные по нужным папкам индикаторы, советник, шаблон и сеты на Protrader. Устанавливаем кому нужно все это хозяйство в каталог данных терминала, включаем автом. торговлю в MT4, открываем график EURJPY и выбираем шаблон East_Express.tpl
Всем профита! \M/
P.S. Только сегодня ковырял , так что проверить сеты и прочее не успел. Если что пишите, поправлю.

East_Exp.rar70 скач.

Хотелось бы уточнить такую ситуацию.
Если пара прошла сначала менее 100 пп, на следующий день более 100 пп, а потом опять менее 100 пунктов. То мы этот день пропускаем или торгуем с соотношением 120/50? В стратегии указано, что после нескольких волатильных дней, мы пропускаем день, если она прошла менее 100 пп. А в данной ситуации был один волатильный день, а не несколько.

Какой вариант системы признан лучшим?

Я в итоге, после долгих тестов на реале пришел к варианту 1 с нюансами:
1. Отложки ставлю где-то в 5-7 пунктах от пика
2. Если цена пошла в сторону тп где-то за 20п при волотильном дне и за 10п при низковолотильном дне, наращиваю позицию (раза в 2-3), рискованно конечно, но получается очень прибыльно.. При наращивании нужно внимательно следить за круглыми уровнями!!!