[Обсуждение торговли] ТС "Ва-Банк"

Касаемо пар - у кого есть нормальный тестер и прямые руки для этого.. Торгуя на дневках отмечаю gbp/aud очень много было по ней входов и ни одного сл l-) входы были если пара за день прошла более 170пп. тп50/сл100 :-b

она у меня фаворит по good-day :-?

я за вас уже давно статистику сделал. кстати по ва-банку GBPAUD тоже ни одного СЛ.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ivTMTH89O5QTjjko15uQaHSEn0vfvyZTkxjUeqz6L8g/edit#gid=0
модифицированный ва-банк с плавающими группами. в зависимости от изменения статистики, перекидываю пары из группы в группу.

кто хочет можете взять на вооружение.

Вообще по моим тестам на истории торговля по группам хорошо тащит только 15 и 16 годы, недавно прогнал эти подходы за бородатые годы начиная с 12 по 14, группы отрабатывают на порядок хуже а в 12 так и вовсе полный зашквар с жирным минусом, в от отличие от подхода с максимальной свечёй из подбора пар. который во все года тащил достаточно не плохо в плане стабильности прибыли.
Сейчас очевидна тенденция того что пары с австралийцем ведут себя очень благоприятно и так же не очень пары с евро. В первой группе 2 пары с кенгуру и фунт который во все года очень не плох (одна из самых стабильных пар), евро ену отправили во вторую группу и вполне оправданно, однако очевидно что благоприятная ситуация для торговли по группам будет сохранятся только до тех пор пока будет благоприятная ситуация по австралийцу, затем придётся либо менять подход либо радикально менять группы, причём перелом может наступить очень быстро и неожиданно потому что чем на меньшее число пар завязана торговля тем больше она зависит от конъюктуры рынка под эти пары и менее диверсифицирована.

Спасибо за проделанную работу. Хотелось бы немного уточнений:
1.статистика на истории или заполнялась в процессе торговли?
2.какой тейк и стоп лосс.
3.как менялись пары в группах менялись во время торговли (раз в неделю, месяц)
4.в статистике есть пары, прошедшие больше 85 пунктов, но не работавшие, хотя и в первой группе, какой критерий выбора?
Спасибо. Работа действительно интересная.

Я уже писал, что группы не "панацея" и была мной введена как эксперимент, т.е. нельзя все пары привязать к одному принципу торговли, так как сразу слишком много факторов влияют на движение цены . И наверное надо периодически, что то проверять и менять. Например как учесть смену процентных ставок который может случится раз в 10 лет и случился как раз сейчас или январский "беспредел" по чифу. Насколько я помню сейчас со ставками не начали играть из крупных стран Австралия и Англия , наверное надо брать пары с этими валютами и не брать пары с валютами стран где обе страны меняют ставки такие как eur/usd, eur/jpy и так далее . Эта так , мысли вслух. Может я и ошибаюсь.
P.S.
спс всем за вознаграждение , всё получил.

Насколько я помню сейчас со ставками не начали играть из крупных стран Австралия и Англия , наверное надо брать пары с этими валютами и не брать пары с валютами стран где обе страны меняют ставки такие как eur/usd, eur/jpy и так далее .

Allviz, а гуд дэй по профитности отсатет от чистого Ва-банка, нет??? Тут просто дополнительные фильтры для подтверждения сигнала нужны, сочетание нескольких стратегий, например...

---

Добавлено: 08-04-2016 16:13:10

---

Интересно, а модератор Maria тоже по Ва-банку торгует? :)

Загоню в ForexTester2 все валюты и прогоню все возможные откаты по каждой паре, посмотрим что же выйдет путного по стандартной ва-банковской системе, только буду учитывать абсолютно все валютные пары, кроме широкоспредных, что есть в наличии у каждого нищебродного ДЦ.

Я, конечно, забегаю вперед на пару часов, но у нас вырисовывается лидер: AUDJPY прошла ~380 пп. Остальные первогруппники отстают с большим отрывом.

В Австралии и Японии уже все спят, так что принципиально ситуация по паре вряд ли изменится :)

Немного смущает, что AUDJPY откатил на 178 п, достав до одного из уровней и отбился вниз. Однако сверху ещё остались открытые уровни и вполне возможно цена и их захватит (но когда?!). Пока цена находится в 100 п от минимума, если следовать правилу: не входить при откате сравнимому с ТП, то входить нельзя. Посмотрим...
----
А вот идея At-MaN о применении диверсификации рисков по нескольким парам выглядит резонной в случае выделения группы статистически прибыльных пар.
Т.е. если выбранные пары по статистике, например за год (от текущей недели), дают минимальное количество лосей (при соблюдении правил системы), то распределив между ними позицию мы получим меньшую вероятность полноразмерного лося. Но тут одновременно торгуемых пар должно быть более 3, т.к. для покрытия убытка по одной из них требуется прибыль по двум.

Немного смущает, что AUDJPY откатил на 178 п, достав до одного из уровней и отбился вниз. Однако сверху ещё остались открытые уровни и вполне возможно цена и их захватит (но когда?!). Пока цена находится в 100 п от минимума, если следовать правилу: не входить при откате сравнимому с ТП, то входить нельзя. Посмотрим...
----
А вот идея At-MaN о применении диверсификации рисков по нескольким парам выглядит резонной в случае выделения группы статистически прибыльных пар.
Т.е. если выбранные пары по статистике, например за год (от текущей недели), дают минимальное количество лосей (при соблюдении правил системы), то распределив между ними позицию мы получим меньшую вероятность полноразмерного лося. Но тут одновременно торгуемых пар должно быть более 3, т.к. для покрытия убытка по одной из них требуется прибыль по двум.

если следовать правилу: не входить при откате сравнимому с ТП, то входить нельзя. Посмотрим...

Тогда интересно было бы узнать поподробней твою методику, пары, минимальный ход свечей... И остальным трейдерам тоже помогло бы, думаю.

А вот идея At-MaN о применении диверсификации рисков по нескольким парам выглядит резонной в случае выделения группы статистически прибыльных пар.
Т.е. если выбранные пары по статистике, например за год (от текущей недели), дают минимальное количество лосей (при соблюдении правил системы), то распределив между ними позицию мы получим меньшую вероятность полноразмерного лося. Но тут одновременно торгуемых пар должно быть более 3, т.к. для покрытия убытка по одной из них требуется прибыль по двум.

В общем и EURJPY не плохо смотрится, ее не давно исключили.

Спасибо за проделанную работу. Хотелось бы немного уточнений:
1.статистика на истории или заполнялась в процессе торговли?
2.какой тейк и стоп лосс.
3.как менялись пары в группах менялись во время торговли (раз в неделю, месяц)
4.в статистике есть пары, прошедшие больше 85 пунктов, но не работавшие, хотя и в первой группе, какой критерий выбора?
Спасибо. Работа действительно интересная.

1. можно сказать что заполнялась в процессе торговли. я мерял рулеткой в ручную часовые свечки.
2. ТП 50. СЛ 100
3. пары подгоняются постоянно, относительно друг друга. можно считать что каждую неделю.
4. у меня немного другие критерии входа.
-проход за неделю от 100п (откат не более 50п)
-если пара прошла 250-300п. позволял входы при откате в 60п.
-если геп составлял ~100п(и пофиг в какую сторону) - вход по паре отменялся.
-откат учитывает геп. например откат 20п. в понедельник геп против нас 20п = я записывал как 40п откат.
-спред не учитывал, у разных брокеров он разный.

в документе под каждой ячейкой добавлены мои комментарии(когда наводишь курсор на нее). какой откат?сколько максимум можно было взять? какая была просадка в П? на какой день был взят ТП или СЛ?
-но их вижу только я. я не нашел как включить, чтобы было видно всем.

1. можно сказать что заполнялась в процессе торговли. я мерял рулеткой в ручную часовые свечки.
2. ТП 50. СЛ 100
3. пары подгоняются постоянно, относительно друг друга. можно считать что каждую неделю.
4. у меня немного другие критерии входа.
-проход за неделю от 100п (откат не более 50п)
-если пара прошла 250-300п. позволял входы при откате в 60п.
-если геп составлял ~100п(и пофиг в какую сторону) - вход по паре отменялся.
-откат учитывает геп. например откат 20п. в понедельник геп против нас 20п = я записывал как 40п откат.
-спред не учитывал, у разных брокеров он разный.

в документе под каждой ячейкой добавлены мои комментарии(когда наводишь курсор на нее). какой откат?сколько максимум можно было взять? какая была просадка в П? на какой день был взят ТП или СЛ?
-но их вижу только я. я не нашел как включить, чтобы было видно всем.

Появились ещё вопросы.
1. Есть первая, вторая и четвертая группы, что с третьей?
2. Откат учитывался за всю неделю или только за пятницу?
По оригинальной стратегии статистика может сильно отличаться, может быть за исключением фунт/доллар. Тот всегда в первой.
Спасибо.

А вот идея At-MaN о применении диверсификации рисков по нескольким парам выглядит резонной в случае выделения группы статистически прибыльных пар.
Т.е. если выбранные пары по статистике, например за год (от текущей недели), дают минимальное количество лосей (при соблюдении правил системы), то распределив между ними позицию мы получим меньшую вероятность полноразмерного лося. Но тут одновременно торгуемых пар должно быть более 3, т.к. для покрытия убытка по одной из них требуется прибыль по двум.

Я писал о диверсификации в контексте количества пар участвующих в выборке для торговли, речи об одновременном входе сразу по нескольким парам не было, я лично не сторонник подобного подхода.

Появились ещё вопросы.
1. Есть первая, вторая и четвертая группы, что с третьей?
2. Откат учитывался за всю неделю или только за пятницу?
По оригинальной стратегии статистика может сильно отличаться, может быть за исключением фунт/доллар. Тот всегда в первой.
Спасибо.

1. 3 группы. четвертой нет. просто опечатка.
2. за всю неделю.

отличается не сильно. (у меня получилось на 1 СЛ меньше, чем по оригинальной стратегии)
Если присмотреться хорошенько, если и есть убыточная неделя, то там лоси практически по всем парам. Именно из этого наблюдения, я не поддерживаю диверсифекацию, и вход по нескольким парам.

недавно добавил ссылку на таблицы с комментариями(в гугл таблицах их не видно), советую скачать и вести свою собственную статистику в экселе.
информация не полная, в идеале хотелось бы видеть что-то типа:
откат х П. Макс ТП х П. Макс просадка х П. геп в нашу сторону/против нас х П. ТП на 1-2-3 день.

Коллеги!
Статистически "лось где-то рядом": с момента последнего стоп-лосса было 6 последовательных тейков, если торговать по правилам с первого поста.
В связи с этим, вопрос: учитывает ли это кто-то в своей торговле? И, если да, то каким образом?
Торгую на всю котлетку каждый раз ))). Мне в голову приходит только идея о понижении риска до 10% до лося, а затем опять по новой увеличивать риск до 100%. Но на практике так и не применял...
Поделитесь опытом или соображениями на этот счёт.
Заранее спасибо!

Коллеги!
Статистически "лось где-то рядом": с момента последнего стоп-лосса было 6 последовательных тейков, если торговать по правилам с первого поста.
В связи с этим, вопрос: учитывает ли это кто-то в своей торговле? И, если да, то каким образом?
Торгую на всю котлетку каждый раз ))). Мне в голову приходит только идея о понижении риска до 10% до лося, а затем опять по новой увеличивать риск до 100%. Но на практике так и не применял...
Поделитесь опытом или соображениями на этот счёт.
Заранее спасибо!

Коллеги!
Статистически "лось где-то рядом": с момента последнего стоп-лосса было 6 последовательных тейков, если торговать по правилам с первого поста.
В связи с этим, вопрос: учитывает ли это кто-то в своей торговле? И, если да, то каким образом?
Торгую на всю котлетку каждый раз ))). Мне в голову приходит только идея о понижении риска до 10% до лося, а затем опять по новой увеличивать риск до 100%. Но на практике так и не применял...
Поделитесь опытом или соображениями на этот счёт.
Заранее спасибо!

Коллеги!
Статистически "лось где-то рядом": с момента последнего стоп-лосса было 6 последовательных тейков, если торговать по правилам с первого поста.
В связи с этим, вопрос: учитывает ли это кто-то в своей торговле? И, если да, то каким образом?
Торгую на всю котлетку каждый раз ))). Мне в голову приходит только идея о понижении риска до 10% до лося, а затем опять по новой увеличивать риск до 100%. Но на практике так и не применял...
Поделитесь опытом или соображениями на этот счёт.
Заранее спасибо!

Всем спасибо за ответы!
Возможно, я не правильно выразился... Торгую на всю котлету, но каждый раз вывожу профит, поэтому после лося я уже в плюсе. На самом деле я перед тем как торговать по этой системе определился с суммой, с которой готов расстаться в случае убытка. Вопрос задал, т.к мысля такая уже не один раз в голове мелькала и как-то покоя не давала что-ли ~x(. Но теперь как-то легче стало! Судя по вашим ответам я на верном пути b-)

А вот идея At-MaN о применении диверсификации рисков по нескольким парам выглядит резонной в случае выделения группы статистически прибыльных пар.
Т.е. если выбранные пары по статистике, например за год (от текущей недели), дают минимальное количество лосей (при соблюдении правил системы), то распределив между ними позицию мы получим меньшую вероятность полноразмерного лося. Но тут одновременно торгуемых пар должно быть более 3, т.к. для покрытия убытка по одной из них требуется прибыль по двум.

Я писал о диверсификации в контексте количества пар участвующих в выборке для торговли, речи об одновременном входе сразу по нескольким парам не было, я лично не сторонник подобного подхода.

Видимо я не так понял, т.к. термин диверсификация обычно применяется в контексте распределения средств по независимым портфелям. Такой подход, конечно, не является безупречным, но вроде бы кто-то здесь его применял. Но не ясно с какими результатами. В дочерней системе GoodDay вроде такое тоже обсуждалось.