[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)📌

quantum london inc gbpusd советник стратегия индикатор

От DENYA, 20 августа, 2015 в Торговые системы

« Первая 149 150 151 152 153 154 Далее »Последняя страница

Страница 151 из 221

Опубликовано 8 июля, 2016#3758

Далее, опять таки не обращаясь к анализу тестов коллеги, сразу перейду к своим. Функция Reverse работает в ЕА совершенно не так как он себе представляет! На его скрине Совом будет открыт только один реверсный ордер SELL (на первом сигнале, что у него на скрине и отмечен). Далее никаких входов не будет - Сов будет ждать КРАСНЫХ квадратов вверху для открытия второго ордер SELL при включенном Reverse=true, то есть "реверс" Сов понимает только для первого Сигнала Квантума. а ДАЛЕЕ СТРОИТ СЕТЬ ПО СВОЕМУ ОБЫЧНОМУ АЛГОРИТМУ.

РЕВЕРС действует для всех сигналов (не только для первого), но не забывайте про другие параметры (Only open higher (sells) or lower (buys) than previous order, Minimum distance between entries). Т.е. Сов будет ждать СИНИХ квадратов для открытия второго ордера SELL при включенном Reverse=true.

да уж без инструкции не разберешься...
Попробую сопроводить ее тогда иллюстрациями, заодно и сам исправляюсь.
Итак, после разьяснения Staxis, что
Чтобы отключить Функцию "Open only higher than high..." нужно параметр "Minimum distance between entries" задать =0 выяснилось, что
при включенном Reverse=true
1) со Включенной "Open only higher than high..."=true РЕВЕРС работает так:
на первом синем сигнале Quantum (типа на buy сигнал, потому и реверс) будет открыт реверсный ордер SELL. Далее ордера будут открываться только на синих сигналах, расположенных выше (на синих Сигналах ниже никаких входов не будет - вспоминаем, "Open only higher than high..."=true. На скрине такой сигнал выше всего один - вот и открыт второй ордер sell. Красные сигналы вверху игнорируются;
см. скрин true на сете QL_REVERSE_140616
2) с Отключенной "Open only higher than high..."=false (для этого нужно задать дополнительно "Minimum distance between entries"=0) РЕВЕРС работает так:
как пирамидинг.
см. скрин false на сете QL_REVERSE_PYRAMIDE
Сеты тестовые - не надо использовать в торговле!
Вкратце своими словами о идее иностранца по русски, как сам понял. Предлагается 6 индикаторов, при появлении Сингалов от 4-х из них начинать открывать ордера в направлении их показаний "по тренду", с использованием функции Reverse. Пирамидить до тех пор пока консилиум индикаторов не даст противоположного Сигнала о "смене тренда". Тогда все закрыть, начинать торговать уже в другую сторону тем же Реверсом.
Для наглядности теста я взял один из последних трендовых дней - 14.06.2016
Поскольку трендовых индикаторов, представленных на скрине иностранца, в Сове нет, для закрытия мне пришлось пока прибегнуть к Individual TP=100 (синие черточки на скрине), Individual SL=-50 ибо по встречному Сигналу закрывать - просто бред. Появится если индикаторный инструментарий для закрытия - тейк можно будет убрать.
Так вот, пирамидит исправно. Закрывает по профиту тоже. Почему то не работает Individual SL=-50 - по скрину очевидно, совершенно точно должно было быть несколько лоссов. Staxis, посмотри, плиз.
Эта то проблема устранима, но вижу более принципиальную: Отключенная "Open only higher than high..."=false приводит еще и к тому, что ордера продолжают открываться на всех откатах, выше еще не закрытых предыдущих ордеров! На синусоиде мы просто уйдем ордерами в бесконечность! Это в купе с неконтролируемым расстоянием между ордерами, а "Minimum distance between entries"=0, напомню, тоже отключена приводит к совершенно неконтролируемому накоплению обьема!
Пока пришел к следующим выводам:
- торговля по тренду (пирамидинг) Совом возможна;
- для того чтобы такая торговля была профитной в Сов нужны индикаторы смены тренда;
- для контроля обьема и лоссов нужно решить вопрос с работой РЕВЕРСА в варианте 2) пирамидинга: не знаю как, но нужен отдельный контроль типа "Open only higher than high...".
В общем как я и предполагал, для предложенной иностранцем идеи торговли по тренду нужна существенная переработка Сова... но сути Сова она не противоречит.

Добавлено: 08-07-2016 09:03:39

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА

Дико извиняюсь, в прошлом посте выложил старую версию. Исправил там и закидываю здесь еще раз.

Возвращаюсь к делам текущим)))
Нужно еще чуть TS подкрутить. Он не включается при выходе из сета по условиям Points TP, $ TP, а думается здесь основной навар и должен быть. В прицепе популярный сет Трима с этими условиями. Другими словами, нужно из Points TP и $ TP организовать обращение к Блоку TS, точно также как оно сейчас реализовано из Блока CloseOnlyInProfit.

QL_REVERSE_140616.set15 скач.

QL_REVERSE_PYRAMIDE.set26 скач.

TriMa.set26 скач.

Изменено 8 июля, 2016 пользователем Urytomsk

Опубликовано 8 июля, 2016#3759

Тему читал внимательно - вопросов не имею, но хотел бы обратить внимание, что несколько последних страниц посвящены советнику (сам пользуюсь - спасибо автору), но никак не стратегии, а в стратегии на мой взгляд, есть некоторые неточности: франкфуртское и лондонское движения рынка назвать разнонаправленными можно с большой натяжкой - не имею конечно большого опыта, что бы это утверждать наверняка, но сравнительно длительные наблюдения привели к выводу, что эти движения рынка как правило идут в унисон и в одном направлении, а вот разнонаправленность, без сомнения, есть с Азией.
Лучшие входы, на мой взгляд, бывают в промежутке от 5 до 7 часов msk (Азиатская сессия), а лучшие выходы от 13 до 15, если нет сильных новостей по Европе. Подчеркну, что речь именно о тех валютных парах, которые используются в данной стратегии. Впрочем справедливости ради стоить заметить, что автор тоже рекомендует искать входы в районе 8 утра, но не акцентирует при этом внимание на взаимодействии Азии с Европой, а почему то ссылается на связь Франкфурта и Лондона, хотя их связь скорее в том, что второй лишь продолжает начатое дело первого..

Опубликовано 8 июля, 2016#3760

"с Мартингейлом 1,12." это что, не понял?
Сетка вообще в плюсе закрылось?

Лично я предпочитаю стоп 40 процентов, при соответствующей доходности в неделю <:-p>Просто фунт и евро, мне кажется, надо сейчас исключить, вот только, на что поменять хз, поставил пока на ауди/нзд :-b

"с Мартингейлом 1,12" - это Multiplier1=1.12. Вообще оптимальные значение этого параметра почти всегда лежат между 1.11-1.14. Multiplier2=1 - я не использую, хотя были сеты от Vassiliy и Genry_05 с комбинацией этих коэффициентов.
Я предпочитаю без стопа. Каждую пару ставить с расчетной просадкой в 20% и комбинирую на одном счету 3-5 пар. От слива, конечно, это не страхует, но риск значительно меньше чем в твоем подходе, а суммарная доходность та же:
https://www.mql5.com/ru/signals/207274 - welcome!
Всю экзотику я торгую проверенным Hunterом на этом же счету. Просто так перекинуть сет с одной пары на другую... Хм... - для меня не вариант. По крайней каждая пара из тех, что у меня сейчас торгуется - торгуется на своем индивидуальном сете, под другую пару не подходящим!

Видимо разные версии индюка у нас, сидеть на мартине ради доходности 8 % не вижу смысла, это можно и без мартина сделать.
Надеюсь за пару недель восстановить депо :), у меня лот 0,1 на 5000 базай o:-)

Захотелось поставить споры о ММ на научную основу. Итак,
Предположим, что есть некий профитный алгоритм, пусть сетка, которая на лоте Lot=L имеет историческую просадку DD=D (ее мы можем регулировать в частности с помощью SL внутри этого алгоритма) и среднемесячный Profit=P/мес. Это исходные данные.
Рассмотрим два различных ММ. При этом будем полагать, что всю прибыль мы сразу выводим, никуда не реинвестируем, на нее живем.
ММ1: Dep=5*D, Lot=L. При этом в мес будет заработано Profit1=1*P, депозит не будет слит, просадка не превысит 20%.
ММ2: Рабочий Dep=2,5*D, Резервный Dep=2,5*D, в итоге Dep=5*D, Lot=2,5*L. При этом в месяц будет заработано Profit2=2,5*P и 1 депозит 2,5*D будет слит с вероятностью СЛИВ/мес. Итого 2,5*(P-D*слив/мес).

Теперь примем для взятого алгоритма P=0.5*D и подставим P в формулы выше.
При этом окажется Profit1/Dep=0.5*D/5D=0.1 для ММ1, что означает доход от депозита в 10% в мес, т.е. по мне так средний такой алгоритм, вполне обычный доход в 10% при просадке в 20%.
Для ММ2 окажется Profit2/Dep=(2.5*0.5D -2.5D*СЛИВ/мес)/5D=0.25 – 0.5* СЛИВ/мес

И сравним насколько ММ2 прибыльнее ММ1 для алгоритмов с P=0.5*D:
Profit2/Dep – Profit1/Dep = 0.15-0.5* СЛИВ/мес, т.е. ММ2 будет выгоднее только в том случае если вероятность СЛИВ/мес
Теперь рассмотрим более доходный алгоритм: примем для алгоритма P=0.75*D, что будет соответствовать доходности в 15% в мес при просадке в 20%.
для ММ1: Profit1/Dep=0.75*D/5D=0.15;
для ММ2: Profit2/Dep=(2.5*0.75D -2.5D*СЛИВ/мес)/5D=0.375 – 0.5*СЛИВ/мес
Profit2/Dep – Profit1/Dep = 0.225-0.5* СЛИВ/месс, т.е. ММ2 будет выгоднее только в том случае если вероятность СЛИВ/мес
Итак, прежде чем принимать решение об агрессивности ММ следует помимо соотношения P/D алгоритма четко уяснить для себя частоту достижения DD этого алгоритма.

Опубликовано 8 июля, 2016#3761

Не могу понять в чём дело. Стоит один и тот же сет: версия советника 13-7-22, на двух графиках: один на sell, другой на buy. Выбор лота стоит: percent depo. Примерно в одно и тоже время открываются две сделки одна sell лот 1.32 другая buy lot 1.57. Значение одно и тоже в настройках. Что-то ещё влияет, помимо значения, или какая-то ошибка?
П.С. Прогнал этот сет в тестере, на разных версиях советника, всё показывает так, как должно быть. А на демо и реале чудит. Полтергейст какой-то :(
Знатоки подскажите пожалуйста куда копать?

Изменено 8 июля, 2016 пользователем alexei635

Опубликовано 8 июля, 2016#3762

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА

Получится, что не в той последовательности написал... но неожиданно вылезла еще одна накладка с TS, активируемому из Блока CloseOnlyInProfit. Проблемный сет в прицепе.
Тест за 27.05.2016 на USD/JPY M1 (спред 11): в 16:34 открывается сетка SELL, в 20:22 генерируется встречный Сигнал, по которому с отключенным TS происходит закрытие - 1ый скрин. А со включенным TS почему то не закрывает - 2-ой скрин! Я прогнал в тестере в режиме визуализации даже, но TS ничего не рисует, я глядя на параметр "Цвет линии TS" надеялся увидеть что то информативное. Так то на дистанции TS работает сейчас отлично, тут какой то частный случай. Могу предположить только такой сценарий: в момент закрытия профит был совсем небольшой, но по условию проходной. В результате CloseOnlyInProfit - ок, TS активировался, цена сразу развернулась, TS сработал, но что то помешало закрыть сетку уже в убыток. Снова проверилось условие CloseOnlyInProfit ?! - у меня только такое предположение.
Staxis, проверь, плиз. И с "Цвет линии TS" прокомментируй, пожалуйста, где и как ожидать ее появления?

Добавлено: 08-07-2016 18:34:50

Добавлено: 08-07-2016 19:17:47

дополнил третьим скрином - с TS 3% (вместо 4% на предыдущем), что подтверждает, что TS в этот момент включается

TS_270516.set19 скач.
2016-07-09_01-14-59_Скриншот_экрана.png

Изменено 8 июля, 2016 пользователем Urytomsk

Опубликовано 8 июля, 2016#3763

Всем привет! Пока все по плану, продаю-покупаю... :d
Продолжаю торговать двумя сетами. Избирательно сетом Василия (начала апреля выпуска) и практически постоянно своим...
п.с. пока вполне хватает версии m-13-6-60...
Всем профитов! \M/

Изменено 8 июля, 2016 пользователем slos

Опубликовано 9 июля, 2016#3764

Не могу понять в чём дело. Стоит один и тот же сет: версия советника 13-7-22, на двух графиках: один на sell, другой на buy. Выбор лота стоит: percent depo. Примерно в одно и тоже время открываются две сделки одна sell лот 1.32 другая buy lot 1.57. Значение одно и тоже в настройках. Что-то ещё влияет, помимо значения, или какая-то ошибка?
П.С. Прогнал этот сет в тестере, на разных версиях советника, всё показывает так, как должно быть. А на демо и реале чудит. Полтергейст какой-то :(
Знатоки подскажите пожалуйста куда копать?

Ордер sell у тебя выставлялся в момент, когда ордер buy еще не закрылся. В этот момент величина свободных средств (свободная маржа) не равна величине депозита. А именно относительно свободных средств рассчитывается величина выставляемого первого ордера сетки в режиме percent depo.

Добавлено: 09-07-2016 14:42:40

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА

Получится, что не в той последовательности написал... но неожиданно вылезла еще одна накладка с TS, активируемому из Блока CloseOnlyInProfit. Проблемный сет в прицепе.
Тест за 27.05.2016 на USD/JPY M1 (спред 11): в 16:34 открывается сетка SELL, в 20:22 генерируется встречный Сигнал, по которому с отключенным TS происходит закрытие - 1ый скрин. А со включенным TS почему то не закрывает - 2-ой скрин! Я прогнал в тестере в режиме визуализации даже, но TS ничего не рисует, я глядя на параметр "Цвет линии TS" надеялся увидеть что то информативное. Так то на дистанции TS работает сейчас отлично, тут какой то частный случай. Могу предположить только такой сценарий: в момент закрытия профит был совсем небольшой, но по условию проходной. В результате CloseOnlyInProfit - ок, TS активировался, цена сразу развернулась, TS сработал, но что то помешало закрыть сетку уже в убыток. Снова проверилось условие CloseOnlyInProfit ?! - у меня только такое предположение.
Staxis, проверь, плиз. И с "Цвет линии TS" прокомментируй, пожалуйста, где и как ожидать ее появления?
Добавлено: 08-07-2016 18:34:50

Добавлено: 08-07-2016 19:17:47

дополнил третьим скрином - с TS 3% (вместо 4% на предыдущем), что подтверждает, что TS в этот момент включается

Сценарий был немного другой:
1. Появился сигнал QDC
2. Условие CloseOnlyInProfit выполнено
3. Условие TS выполнено, т.к. оно "мягче" условия CloseOnlyInProfit. Должна была нарисоваться горизонтальная линия TS (при высокой скорости визуализации этого можно не заметить, лучше использовать контрастный цвет линии относительно фона - например желтый).
4. Цена развернулась и дошла до линии TS, но при этом условие CloseOnlyInProfit уже не выполнилось и линия TS просто удалилась.

Добавлено: 09-07-2016 14:58:46

Почему то не работает Individual SL=-50 - по скрину очевидно, совершенно точно должно было быть несколько лоссов. Staxis, посмотри, плиз.

Значение Individual SL должно быть положительным. Это от начального кода осталось.

Возвращаюсь к делам текущим)))
Нужно еще чуть TS подкрутить. Он не включается при выходе из сета по условиям Points TP, $ TP, а думается здесь основной навар и должен быть. В прицепе популярный сет Трима с этими условиями. Другими словами, нужно из Points TP и $ TP организовать обращение к Блоку TS, точно также как оно сейчас реализовано из Блока CloseOnlyInProfit.

Здесь я категорически не согласен. TP это классическая защита от жадности (нерушимая граница). Менять его предназначение я не собираюсь.
Правильнее будет внедрить трал при условии прохождения цены в + относительно безубытка сетки без учета наличия сигналов.

Изменено 9 июля, 2016 пользователем staxis

Опубликовано 9 июля, 2016#3765

Ордер sell у тебя выставлялся в момент, когда ордер buy еще не закрылся. В этот момент величина свободных средств (свободная маржа) не равна величине депозита. А именно относительно свободных средств рассчитывается величина выставляемого первого ордера сетки в режиме percent depo.

Staxis cпасибо за ответ. Всё логично относительно описанной ситации, но ещё после закрытия этих разнонаправленных сделок, открывается одна в sell и лот у нее всё равно 1.32 (на скрине в предыдущем посте она в 19.44 открывается) хотя по расчётам должен быть 1.57. Продолжу наблюдения на счету с последней версией советника.
П.С. Пользуясь случаем, хочу ещё раз, поблагодарить за отличный советник. Он как конструктор Lego - собрать можно практически что угодно, на что хватает фантазии. =d>

Изменено 9 июля, 2016 пользователем alexei635

Опубликовано 9 июля, 2016#3766

Добрый вечер.
В ветке были сообщения, что док по Квантуму в Экселе мало информативен. Это, как новичок, даже я понимаю. В каком виде было бы удобнее сделать описание? Я сделал описание одного блока. Выкладываю его на общее обсуждение. Вместе найдем такой формат, чтобы было удобно пользоваться всем, в том числе и новичкам. И вижу, что нужно сделать FAQ для новичков. Как приходит новый человек - так первый вопрос: а у меня ничего не работает, что делать??? А спред проверял?! v:)
Жду предложения и обсуждения.

_выбора_лота.docx98 скач.

Опубликовано 9 июля, 2016#3767

Жду предложения и обсуждения.

О такой подробной инструкции можно было бы только мечтать, времени конечно займет уйму, но и сэкономит не мало желающим во всем разобраться.
Вы случайно составлением инструкций профессионально не занимались? :)

Опубликовано 9 июля, 2016#3768

Спойлер

Жду предложения и обсуждения.

О такой подробной инструкции можно было бы только мечтать, времени конечно займет уйму, но и сэкономит не мало желающим во всем разобраться.

Вы случайно составлением инструкций профессионально не занимались? :)

Нет. Просто за время работы техническим специалистом, я прочел многие тома этих инструкций.... @-)

Опубликовано 9 июля, 2016#3769

Ордер sell у тебя выставлялся в момент, когда ордер buy еще не закрылся. В этот момент величина свободных средств (свободная маржа) не равна величине депозита. А именно относительно свободных средств рассчитывается величина выставляемого первого ордера сетки в режиме percent depo.

Staxis cпасибо за ответ. Всё логично относительно описанной ситации, но ещё после закрытия этих разнонаправленных сделок, открывается одна в sell и лот у нее всё равно 1.32 (на скрине в предыдущем посте она в 19.44 открывается) хотя по расчётам должен быть 1.57. Продолжу наблюдения на счету.
П.С. Пользуясь случаем, хочу ещё раз, поблагодарить за отличный советник. Он как конструктор Lego - собрать можно практически что угодно, на что хватает фантазии. =d>

Предложение одно - переходи на последние версии советника (только аккуратно с переносом параметров). Я не рассматриваю старые версии (просто не помню, что исправлял(дополнял)) - не хочется двигаться по кругу. Если такая проблема вылезет в последней версии - буду бороться с ней обязательно (и с проблемой и с версией). >:d

Добавлено: 09-07-2016 16:57:32

Добрый вечер.
В ветке были сообщения, что док по Квантуму в Экселе мало информативен. Это, как новичок, даже я понимаю. В каком виде было бы удобнее сделать описание? Я сделал описание одного блока. Выкладываю его на общее обсуждение. Вместе найдем такой формат, чтобы было удобно пользоваться всем, в том числе и новичкам. И вижу, что нужно сделать FAQ для новичков. Как приходит новый человек - так первый вопрос: а у меня ничего не работает, что делать??? А спред проверял?! v:)
Жду предложения и обсуждения.

Я полностью солидарен с коллегой. Он единственный взялся за перевод параметров советника с английского на русский, с русского на русский, и остальной бред на русский применительно к работе на Forex. \M/
Если вы что-то критикуете, то выкладывайте свои предложения в этом же посте. И не стесняйтесь нажимать зеленую стрелочку, если информация оказалась вам полезной. :) Лично я по этим нажатиям оцениваю необходимость работы в определенном направлении (как свою деятельность, так и предложения по модернизации/корректировке советника)
У меня ощущение, что критика без конструктивных предложений немного выбила Reisende-al из колеи. Но, вроде, человек оправился (в смысле справился с отрицательными эмоциями).
Попутно вопрос к Reisende-al по обращению в личку - мне еще нужно на него отвечать (тупо замотался)?

Изменено 9 июля, 2016 пользователем staxis

Опубликовано 9 июля, 2016#3770

Добавлено: 09-07-2016 14:42:40

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА

Получится, что не в той последовательности написал... но неожиданно вылезла еще одна накладка с TS, активируемому из Блока CloseOnlyInProfit. Проблемный сет в прицепе.
Тест за 27.05.2016 на USD/JPY M1 (спред 11): в 16:34 открывается сетка SELL, в 20:22 генерируется встречный Сигнал, по которому с отключенным TS происходит закрытие - 1ый скрин. А со включенным TS почему то не закрывает - 2-ой скрин! Я прогнал в тестере в режиме визуализации даже, но TS ничего не рисует, я глядя на параметр "Цвет линии TS" надеялся увидеть что то информативное. Так то на дистанции TS работает сейчас отлично, тут какой то частный случай. Могу предположить только такой сценарий: в момент закрытия профит был совсем небольшой, но по условию проходной. В результате CloseOnlyInProfit - ок, TS активировался, цена сразу развернулась, TS сработал, но что то помешало закрыть сетку уже в убыток. Снова проверилось условие CloseOnlyInProfit ?! - у меня только такое предположение.
Staxis, проверь, плиз. И с "Цвет линии TS" прокомментируй, пожалуйста, где и как ожидать ее появления?
Добавлено: 08-07-2016 18:34:50

Добавлено: 08-07-2016 19:17:47

дополнил третьим скрином - с TS 3% (вместо 4% на предыдущем), что подтверждает, что TS в этот момент включается

Сценарий был немного другой:
1. Появился сигнал QDC
2. Условие CloseOnlyInProfit выполнено
3. Условие TS выполнено, т.к. оно "мягче" условия CloseOnlyInProfit. Должна была нарисоваться горизонтальная линия TS (при высокой скорости визуализации этого можно не заметить, лучше использовать контрастный цвет линии относительно фона - например желтый).
4. Цена развернулась и дошла до линии TS, но при этом условие CloseOnlyInProfit уже не выполнилось и линия TS просто удалилась.

Другими словами только, но это именно то, что я и предполагал. Примем твои формулировки. Завершением это сценария должно быть:
5. сетка закрылась в небольшой убыток по Трэйлинг-стопу. Возврата в основной алгоритм не должно быть.
Трейдер сознательно включал TS на расстоянии от линии безубытка сетки меньшем, чем размер TS (трейдер же сам предварительно задает "TS условие..."), значит он согласен на такой убыток. Если трейдер не хочет получать убыток ни в каком варианте, то он задает "TS условие..." > " расстояние от линии TS" - это гарантия безубытка.
Убежден, между 4. и 5. уже не нужно заново проверять условие CloseOnlyInProfit, которое ранее уже прошло проверку.
Еще альтернатива - внедрить Breakeven Recovery для прерывания Трэйлинг стопа на линии безубытка, чтобы обеспечить таки закрытие. Но по мне так это излишество - пусть закрывается в минус.

Добавлено: 09-07-2016 17:42:58

Возвращаюсь к делам текущим)))
Нужно еще чуть TS подкрутить. Он не включается при выходе из сета по условиям Points TP, $ TP, а думается здесь основной навар и должен быть. В прицепе популярный сет Трима с этими условиями. Другими словами, нужно из Points TP и $ TP организовать обращение к Блоку TS, точно также как оно сейчас реализовано из Блока CloseOnlyInProfit.

Здесь я категорически не согласен. TP это классическая защита от жадности (нерушимая граница). Менять его предназначение я не собираюсь.
Правильнее будет внедрить трал при условии прохождения цены в + относительно безубытка сетки без учета наличия сигналов.

Как скажешь, тебе понятно, виднее как реализовать лучше. По сути внедрить трал при условии прохождения цены в + относительно безубытка - это именно то, что я и попросил. Лишь бы он действительно был безусловным и не конфликтовал с условием CloseOnlyInProfit. В сущности, полагаю, в меню тогда появятся еще два параметра PointsTP_TS, DollarsTP_TS.

Изменено 9 июля, 2016 пользователем Urytomsk

Опубликовано 9 июля, 2016#3771

Только сейчас, опытным путем, до меня доперло, то что параметр: искать сигнал квантум на текущей свече, очень сильно увеличивает время оптимизации. Более чем в 5 раз дольше - предварительный подсчёт времени выдает. Чувствую, пару месяцев можно было сэкономить...

Опубликовано 9 июля, 2016#3772

Другими словами только, но это именно то, что я и предполагал. Примем твои формулировки. Завершением это сценария должно быть:
5. сетка закрылась в небольшой убыток по Трэйлинг-стопу. Возврата в основной алгоритм не должно быть.
Трейдер сознательно включал TS на расстоянии от линии безубытка сетки меньшем, чем размер TS (трейдер же сам предварительно задает "TS условие..."), значит он согласен на такой убыток. Если трейдер не хочет получать убыток ни в каком варианте, то он задает "TS условие..." > " расстояние от линии TS" - это гарантия безубытка.
Убежден, между 4. и 5. уже не нужно заново проверять условие CloseOnlyInProfit, которое ранее уже прошло проверку.

Если "Трейдер сознательно включал TS на расстоянии от линии безубытка сетки меньшем, чем размер TS (трейдер же сам предварительно задает "TS условие..."), значит он согласен на такой убыток", так на кой ... он включал условие CloseOnlyInProfit?
Перефразирую ситуацию: "я согласен на небольшой убыток, но закрыться должен обязательно в плюс". И что?

Изменено 9 июля, 2016 пользователем staxis

Опубликовано 9 июля, 2016#3773

Добрый вечер.
В ветке были сообщения, что док по Квантуму в Экселе мало информативен. Это, как новичок, даже я понимаю. В каком виде было бы удобнее сделать описание? Я сделал описание одного блока. Выкладываю его на общее обсуждение. Вместе найдем такой формат, чтобы было удобно пользоваться всем, в том числе и новичкам. И вижу, что нужно сделать FAQ для новичков. Как приходит новый человек - так первый вопрос: а у меня ничего не работает, что делать??? А спред проверял?! v:)
Жду предложения и обсуждения.

Это я жаловался)))
Название fixed - не самое информативное у нас, равно как и корзиной ордеров можно назвать все 4 варианта.
В общем я, приняв предложенный формат, изложил бы суть следующим образом:
1. Fixed – позволяет стартовать с заданного строкой ниже значения лота и плавно увеличивать размер лота от ордера к ордеру с использованием коэффициентов ... по формуле ... (если оба кэффа =1, то лот будет оставаться фиксированным) ;
2. PercDepo – процент от доступных средств;
3. Classical – в отличие от Fixed значение лота меняется скачкообразно при переходе от одной группы ордеров к другой по мере выставления ордеров;
4. Grid – в отличие от предыдущих вариантов, в которых размер лота зависел лишь от номера ордера, здесь размер лота определяется только заранее выставляемым расстоянием Grid size от первого входа и задается пользователем в Grid Lots. Предусмотрено 4-е такие группы ордеров, соответственно в первой группе ордеров лотность может быть малой, в 4-ой максимальной. Ценовое расстояние Grid size для каждой группы может быть задано индивидуально. Например, если 2-ой ордер сетки будет открываться на расстоянии от первого входа, соответствующим значению > Grid size 1 + Grid size 2, то такой ордер будет открыт лотом Grid Lots 3.
Ну это так, самое сложное.
Во вложении сет на основе Grid. Хотя не знаю как и куда сеты ты к мануалу цеплять?! Ну а почему нет, ссылки на Форум же есть.

QL_Conserv_DAY_Grid.set37 скач.

Опубликовано 9 июля, 2016#3774

по поводу TS внесу свои 5 копеек, не совсем по теме диалога, но всё же. Абсолютно согласен со staxis по поводу TP это классическая защита от жадности (нерушимая граница). Поэтому до сих пор использую сторонний трал, и до сих пор очень нравится, как там организован процесс. Просто и понятно этим и подкупает (единственный минус нет настроек проскальзывания). После заданного уровня TP допустим 3 доллара включается безубыток на уровне допустим 20%. То есть 2.4$ мы уже железно забираем и это умиротворяет :) Дальше при благоприятном для нас движении цены коридор расширяется и допустим при профите 30$ уже составляет не 60 центов а 6$, что дает цене большое поле для маневра.
Если бы можно было реализовать такой трал в советнике, например, после сигнала из пункта TP (и не только в валюте депо) было бы здорово.

Изменено 9 июля, 2016 пользователем alexei635

Опубликовано 9 июля, 2016#3775

Другими словами только, но это именно то, что я и предполагал. Примем твои формулировки. Завершением это сценария должно быть:
5. сетка закрылась в небольшой убыток по Трэйлинг-стопу. Возврата в основной алгоритм не должно быть.
Трейдер сознательно включал TS на расстоянии от линии безубытка сетки меньшем, чем размер TS (трейдер же сам предварительно задает "TS условие..."), значит он согласен на такой убыток. Если трейдер не хочет получать убыток ни в каком варианте, то он задает "TS условие..." > " расстояние от линии TS" - это гарантия безубытка.
Убежден, между 4. и 5. уже не нужно заново проверять условие CloseOnlyInProfit, которое ранее уже прошло проверку.

Если "Трейдер сознательно включал TS на расстоянии от линии безубытка сетки меньшем, чем размер TS (трейдер же сам предварительно задает "TS условие..."), значит он согласен на такой убыток", так на кой ... он включал условие CloseOnlyInProfit?
Перефразирую ситуацию: "я согласен на небольшой убыток, но закрыться должен обязательно в плюс". И что?

Используемые варианты закрытия в Сове:
1. QDC
2. мизерные QDC + касания индикаторов
- оба хороши когда движение небольшое и откат. Тут все и так работает.
А что такое QDC - это закрытие по первому же сигналу Квантума после разворота. А если разворот произошел после длительного основного движения? тогда скорее всего мы закроемся в минус.... Хотя шанс закрыться в плюс есть - запретить закрывать в минус. Вот на мой взгляд, основной мотив на кой трейдер включал условие CloseOnlyInProfit. То есть не нарушая логики работы индикаторов сета ждать более глубокого отката после сильного движения.
Далее, такой момент наступил. Если кому принципиально закрываться именно в профит есть два варианта:
- закрыться сразу не используя TS;
- использовать TS с заранее установленным условием "TS условие..." > " расстояние от линии TS"
Мне же здесь уже не нравится продолжать смотреть на линию безубытка - она только что отработала свою функцию. Если для поведения цены валютной пары существует оптимальное значение TS, то оно применимо к любому моменту, и уж тем более не зависит от момента нашего входа, лотности сетки и соответственно ее линии безубытка. В этот момент куда TS выведет - туда и выведет, там закрытию и быть.
Изложил как мог.
Но если не закрыть сетку по такому уже включенному TS, то начинают открываться новые ордера, как на моем исходном скрине, что к сливу не привело, но просадку увеличило в 2 раза - я собственно как на эта дату в анализе и наткнулся. TS уж никак в моем понимании не должен влиять на просадку, лишь на профит.
Перефразирование не понял. Наверное потому что не это имел ввиду. Подитожу в этом духе: "я согласен на небольшой убыток; условие "закрыться только в плюс" - помогает алгоритму прийти к это ситуации, но его не надо понимать буквально В изложенном подходе функционал Сова не страдает ни с какой стороны, расширяется только.

Добавлено: 09-07-2016 19:13:51

по поводу TS внесу свои 5 копеек, не совсем по теме диалога, но всё же. Абсолютно согласен со staxis по поводу TP это классическая защита от жадности (нерушимая граница). Поэтому до сих пор использую сторонний трал, и до сих пор очень нравится, как там организован процесс. Просто и понятно этим и подкупает (единственный минус нет настроек проскальзывания). После заданного уровня TP допустим 3 доллара включается безубыток на уровне допустим 20%. То есть 2.4$ мы уже железно забираем и это умиротворяет :) Дальше при благоприятном для нас движении цены коридор расширяется и допустим при профите 30$ уже составляет не 60 центов а 6$, что дает цене большое поле для маневра.
Если бы можно было реализовать такой трал в советнике, например, после сигнала из пункта TP (и не только в валюте депо) было бы здорово.

TP как раз Staxis и не хочет трогать. Назовем их пока PointsTP_TS, DollarsTP_TS. Задаешь допустим DollarsTP_TS=3 и PointsTP_TS=50. При этом TS_условие=5%ATR, TS=1%ATR (это упомянутый тобой уровень 20%) и все вытянет. Только дальше я не понял, как 3 в 30 превратятся? Потому в поинтах лучше разговор вести и в %ATR.

Изменено 9 июля, 2016 пользователем Urytomsk

Опубликовано 9 июля, 2016#3776

TP как раз Staxis и не хочет трогать. Назовем их пока PointsTP_TS, DollarsTP_TS. Задаешь допустим DollarsTP_TS=3 и PointsTP_TS=50. При этом TS_условие=5%ATR, TS=1%ATR (это упомянутый тобой уровень 20%) и все вытянет. Только дальше я не понял, как 3 в 30 превратятся? Потому в поинтах лучше разговор вести и в %ATR.

3$ в 30$ (это гипотетическая цифра) редко превращаются, но вот ситуации когда вместо 3$ берется по тралу 10-15$ после хорошего движения бывают часто.
ATR является показателем волатильности, он определяет средний истинный диапазон, если я правильно нагуглил. А если, цена вышла из этого диапазона? Прибыльные параметры ATR, в разное время суток меняются, это тоже надо учитывать. Иными словами, очень много факторов, в то время как трал по валюте депо прост и надежен. По поинтам, сколько не пробовал настроить свою стратегию, не получается. Сетка может быть, как из одного ордера, так и из 25. И при одном ордере TP points = 50 выведет её в плюс, а при 25 ордерах, будет минус, в валюте депо.
TS по ATR безусловно мощный инструмент, но я думаю, всё же не универсальный: по этому хотелось бы видеть два варианта трала простой и навороченный.
П.С. если не ошибаюсь бывают ситуации, когда цена плавно идет допустим вниз и трал вместе с ней доходит до уровня отсутствия прибыли. Возможно я неправ

Изменено 9 июля, 2016 пользователем alexei635

Опубликовано 10 июля, 2016#3777

TP как раз Staxis и не хочет трогать. Назовем их пока PointsTP_TS, DollarsTP_TS. Задаешь допустим DollarsTP_TS=3 и PointsTP_TS=50. При этом TS_условие=5%ATR, TS=1%ATR (это упомянутый тобой уровень 20%) и все вытянет. Только дальше я не понял, как 3 в 30 превратятся? Потому в поинтах лучше разговор вести и в %ATR.

3$ в 30$ (это гипотетическая цифра) редко превращаются, но вот ситуации когда вместо 3$ берется по тралу 10-15$ после хорошего движения бывают часто.
ATR является показателем волатильности, он определяет средний истинный диапазон, если я правильно нагуглил. А если, цена вышла из этого диапазона? Прибыльные параметры ATR, в разное время суток меняются, это тоже надо учитывать. Иными словами, очень много факторов, в то время как трал по валюте депо прост и надежен. По поинтам, сколько не пробовал настроить свою стратегию, не получается. Сетка может быть, как из одного ордера, так и из 25. И при одном ордере TP points = 50 выведет её в плюс, а при 25 ордерах, будет минус, в валюте депо.
TS по ATR безусловно мощный инструмент, но я думаю, всё же не универсальный: по этому хотелось бы видеть два варианта трала простой и навороченный.
П.С. если не ошибаюсь бывают ситуации, когда цена плавно идет допустим вниз и трал вместе с ней доходит до уровня отсутствия прибыли. Возможно я неправ

На то он и средний, чтобы цена из него выходила, ничего в этом страшного нет, тем более для нас - мы АТР используем для того, чтобы получить пропорциональный ему небольшой доп профит, всего несколько процентов. Моя оптимизация пока показала 1,8% D1-ATR(14) для EUR/USD - попробуй. То есть увеличилась волатильность на рынке - мы можем позволить брать профит больший пропорционально ей, и наоборот.
По разному времени суток - Прибыльные параметры TS? а не ATR наверное. Есть возможность использовать не D1-ATR, а например, H1-ATR(5) - этот будет усреднять за 5 последних часов. То есть как раз ATR дает трейдеру возможность автоматически подстраивать параметры TS под разные ситуации. Ну это в теории.
Ну и наконец, "трал по валюте депо прост и надежен" спору нет. Но не универсален и не оптимален. как раз из-за разной лотности сетки. Трал не "выводит сетку ни в плюс" ни в минус, трал дает дополнительный доход, возможно и со знаком минус. TS points = 50 для сетки из 25-и лотов даст доп доход кратный 25-и по сравнению с одним лотом - строгая пропорция, чем она и хороша для анализа и тестов. TS dollars = 0.5 будет эффективно работать для маленьких сеток, т. е. давать ощутимый доп профит (доп убыток), но будет совершенно бесполезен для больших, т.к. даст ничтожный по сравнению с имеющимся доп эффект, причем даст его мгновенно, т.к. большой объем лотов мгновенно пройдет это расстояние в 0.5 dollars.
Тот трал, который ты характеризовал в предыдущем посте как "включается безубыток на уровне допустим 20%" - это и есть трал по поинтам, т.к. тралу нужно будет пройти абсолютно одинаковое кол-во поинтов для сетки накопившей $3 профита на 1-ом лоте и $30 профита на 10-и лотах. Это расстояние 20%*3/1 поинтов в первом случае и 20%*30/10 поинтов во втором.
Сейчас нарою сет, проиллюстрирую эффект от TS points через D1-ATR(14)

Добавлено: 10-07-2016 07:28:34

вот сет Василия как он есть с моими параметрами TS. Прогони за период 1 апреля - 1 июня (можно на последней версии). Профит просадка: 4473/2371 (котиры Alpari да не важно здесь) , затем просто включи TS=true: +50% Как у тебя не могло получаться подобрать по поинтам?!

Добавлено: 10-07-2016 08:17:37

Hi Staxis,I am Ajay.I have studied Neural Networks and want to provide a very valuable information which can convert this EA into an absolute money machine. I have been testing your EA since one of its old versions. I think my information can help this EA in multiplying your income by 21% and bring your DD down below 5% everyday on your daily balance due to order control methods..My strategy works brilliantly well between 15min and 1H TF.
I copied and pasted all my write up by translating from english to Russian version from google. I do not understand Russian.I am Thankful to Genry for introducing me to this page and this EA.I wish him good luck. I am also attaching my English version file, just in case there is any doubt or confusion.

Your EA is a brilliantly made EA.I haven't found such an EA yet. I am very very thankful to your efforts and wish to assist you in making this EA a wonderful success. I have keenly observed your EA till the latest version you posted yeterday. My information can be easily added into your EA.
I have Rigorously tested your EA and have many sets which do show success. I have seen the outcome and it can be further Improvised.
Below is a method of creating a much more affirmative idea of triggering order.

Here is the explanation---
CHECK IF ALL THE DEFINED METHOD OF THESE INDICATORS HAVE MATCHED- see the reverstrade pic
1.Trigger this function when the current reading of any of the 4 mentioned indicators out of 6 indicators > Yellow Stop line and then any of the 3 indicators readings out of 6 current indicators is This will become a reversal order entry point to start sell orders and also CLOSE ALL previous Buy orders.
Use cci indicator, Demarker indicator, TDI red green indicator (use SIGNAL LINE), adaptable rsi and Stochastic indicator(use any K or D crossing param limits whichever crosses the stop lines 1st) . Attaching indicators which are not present in Mt4- TDI red green, stochastic , adaptible rsi.

Multiple orders in the trend direction and Pause order- see Multipleorder pic
Eg- If the 1st order is starting a new SELL trend, then create multiple orders -- This can be done when current tick This way we can control flow of order and have excellent profits

If a FUTURE candle OPENS Below the Low of the last ordered candle which has touched the CCI or channel line then continue with the same rule till tick again = candle's nearest Channel line or = CCI lower stop line.

The BEST part-
Limiting the number of orders in each candle - 5 orders per candle. Each order will be at a distance of x pips from the previous order. Eg- add next order at 20 pips distance from the current order

Profit taking
Very imp- basket trailer
If current trade basket total profit value iin current TF is $90 , I want to activate trailing when total profit = 100 and trail by 3% to close trades or if current basket profit > 30% from daily balance then activate trailer too for eg if daily balance on start of day was $100 and if current balance reaches 130 then activate trailing and close all trades if it trailes by 2%

What I have not undertood- How to use TS to increase profit. I do not understand Russian so I use google translate. If possible kindly attach any image file.

Warm Regards
Ajay.

смотрите сет. Стейтмент за последний месяц также в прицепе - не показатель, но я веду речь про иллюстрацию возможности предложенной торговли "по тренду". То есть в миновавшем месяце было плюсово так торговать даже в отсутствие всех упомянутых иностранцем индикаторов. А представьте теперь если добавить фильтрацию входов/выходов индикаторами!... отсеяв тем самым море флетовых участков, отьедающих большую часть прибыли. Напомню также что представленные результаты получены в отсутствие работы функции Open only higher than high. Так что перспективы могут быть просто широкие...

EURUSD_mod-7_20_RoboPRO_10000kenel_Optim_M5.set56 скач.
QL_foreighn.set45 скач.
Strategy_Tester__Quantum_London_Trading_EA_v1.6.pdf55 скач.

Изменено 10 июля, 2016 пользователем Urytomsk

Опубликовано 10 июля, 2016#3778

Ну и наконец, "трал по валюте депо прост и надежен" спору нет. Но не универсален и не оптимален. как раз из-за разной лотности сетки.

Это запросто можно решить, изменив валюту депозита, на % от депо - суть не меняется. В текущем виде, блок TP очень гибок, как раз тем, что есть возможность, динамически менять его, в зависимости от депо, то же самое и со стоп лосом и с выбором лота percent depo. При условии, что используется close only in profit
Прогнал сет от Василия. Результаты получились 7181 и 6255 (во вложении оба результата, котировки tickstory lite, версия советника 294) с тралом и без соответственно. Логично, что с тралом результат выше, на то он и трал, но 50% увеличения я не вижу.
На реале гоняю свою стратегию с тралом от валюты депо, +20-25% дает прибыли, с удовольствием бы поставил трал с % от депо, так как на данный момент, приходится при увеличении лота, менять в ручную. (сет или статистику не могу приложить, так как у меня каждый час заоптимизирован отдельным сетом и все 24 сета крутятся в терминале)
В любом случае, вопрос не стоит, что лучше трал по ATR или по валюте или % от депо. Это разные инструменты и при разных стратегиях, какой то лучше, какой то хуже. Не зря же, в успешных коммерческих советниках (тот же Protrader которым пользуется DENYA ,а уж он то гуру в выборе инструмента) на выбор, бывает несколько вариантов трала ( по Atr, по Ema, по пипсам и.т.д)
Одним словом, если бы staxis ,смог внедрить, такой вот простой трал, было бы очень шикарно (ну а нет, всегда есть костыли, но не такие удобные)
По поводу поинтов, насчёт трала Вы правы, так как цена уже идет в плюс, то сетка в минус не закроется, но вот если TP делать в пунктах, то в плюс закрывается не всегда, потому что спред допустим 6 поинтов, а если ордеров 10 то уже получается 60 поинтов, а если у меня TP 30 поинтов то вот и минус.
П.С сет одного часа прилагаю (там, как раз, всё динамический изменяется, и не хватает только трала в % от депо :) )
П.П.С. если дорожите своим временем, сеты лучше сразу гонять и оптимизировать с котировками 99%. http://tradelikeapro.ru/tickstory-lite/

0_1.pdf15 скач.
0_1.set42 скач.

Изменено 10 июля, 2016 пользователем alexei635

Опубликовано 10 июля, 2016#3779

Прошу посмотреть макет Описания настроек. Если пойдет, то дальше уже будет наполнение по отдельным блокам. В блок выбор лота внес изменения по сообщению Urytomsk.

Описание_функций_и_настроек_ТС.docx113 скач.

Изменено 10 июля, 2016 пользователем Reisende-al

Опубликовано 10 июля, 2016#3780

Прошу посмотреть макет Описания настроек. Если пойдет, то дальше уже будет наполнение по отдельным блокам.

Идеально =d> (даже моя бабушка, после такого F.A.Q., сможет настроить советника и торговать) , разве что версию советника в главной шапке добавить.

Опубликовано 10 июля, 2016#3781

Спойлер

Прошу посмотреть макет Описания настроек. Если пойдет, то дальше уже будет наполнение по отдельным блокам.

Идеально =d> (даже моя бабушка, после такого F.A.Q., сможет настроить советника и торговать) , разве что версию советника в главной шапке добавить.

Принято. Исправление внес.

Опубликовано 10 июля, 2016#3782

Используемые варианты закрытия в Сове:
1. QDC
2. мизерные QDC + касания индикаторов
- оба хороши когда движение небольшое и откат. Тут все и так работает.
А что такое QDC - это закрытие по первому же сигналу Квантума после разворота. А если разворот произошел после длительного основного движения? тогда скорее всего мы закроемся в минус.... Хотя шанс закрыться в плюс есть - запретить закрывать в минус. Вот на мой взгляд, основной мотив на кой трейдер включал условие CloseOnlyInProfit. То есть не нарушая логики работы индикаторов сета ждать более глубокого отката после сильного движения.
Далее, такой момент наступил. Если кому принципиально закрываться именно в профит есть два варианта:
- закрыться сразу не используя TS;
- использовать TS с заранее установленным условием "TS условие..." > " расстояние от линии TS"
Мне же здесь уже не нравится продолжать смотреть на линию безубытка - она только что отработала свою функцию. Если для поведения цены валютной пары существует оптимальное значение TS, то оно применимо к любому моменту, и уж тем более не зависит от момента нашего входа, лотности сетки и соответственно ее линии безубытка. В этот момент куда TS выведет - туда и выведет, там закрытию и быть.
Изложил как мог.
Но если не закрыть сетку по такому уже включенному TS, то начинают открываться новые ордера, как на моем исходном скрине, что к сливу не привело, но просадку увеличило в 2 раза - я собственно как на эта дату в анализе и наткнулся. TS уж никак в моем понимании не должен влиять на просадку, лишь на профит.
Перефразирование не понял. Наверное потому что не это имел ввиду. Подитожу в этом духе: "я согласен на небольшой убыток; условие "закрыться только в плюс" - помогает алгоритму прийти к это ситуации, но его не надо понимать буквально В изложенном подходе функционал Сова не страдает ни с какой стороны, расширяется только.

КОРРЕКЦИЯ СОВЕТНИКА
В БЛОК Close only in profit добавлен параметр отключение проверки после выставления TS. Если значение = true , то после выставления советником TS проверка на закрытие только в профит производится не будет.

НЕ ТЕСТИРОВАЛ!

Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-7-295staxis.mq459 скач.
MQL4.ZIP52 скач.

« Первая 149 150 151 152 153 154 Далее »Последняя страница

Страница 151 из 221

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем