[D1] Стратегия «Империя» - Честь. Уверенность. Статус.

Цитата

Я так понял что они вообще торгуют по какой то другой тс.. а из Империи взяли только вход на пробое хай и лоу понедельника. т.к. я торгую по стратегии ровно месяц с соблюдением мм 1 % на сделку и правила хвостов и на данный момент имею результат возле 0

Были взяты все 30 пар и установлен риск 10%.

Цитата

Я так понял что они вообще торгуют по какой то другой тс.. а из Империи взяли только вход на пробое хай и лоу понедельника. т.к. я торгую по стратегии ровно месяц с соблюдением мм 1 % на сделку и правила хвостов и на данный момент имею результат возле 0

По правилам системы
https://www.myfxbook.com/members/AntonNaida/империя/1574011

А о результате в предыдущем посте.

Спойлер

Цитата

Для чего писать такое? Ведь имеет значение реальный профит вместе со стопами

Итог за недалю со всеми стопами

Спойлер

Были взяты все 30 пар и установлен риск 10%.В понедельник по всем парам были установлены отложки не взирая на тени,уровни,и тело свечей.

Прогнал сейчас по нескольким парам свой советник за полтора года. Могу сказать, что система не сливает. Только на одной паре получил -50%. Остальные либо в плюсе, либо в ноль. И это без оптимизации параметров. Стоп-лосс в моем варианте системы ставится в конце вторника на середину свечки понедельника. Это позволяет уменьшить вдвое убытки в самом неблагоприятном варианте, когда выбивается два стоп-лосса. Система торгует редко и для того, чтобы сгладить кривую баланса, нужно подключать практически все доступные инструменты.

Были взяты все 30 пар и установлен риск 10%.

Риск 10% от чего? Как он расчитывается вы знаете?
Автор советника внятного так ничего и не ответил...

Были взяты все 30 пар и установлен риск 10%.

Риск 10% от чего? Как он расчитывается вы знаете?
Автор советника внятного так ничего и не ответил...

От параметра AutoMMEquity. Допустим в этом параметре стоит у вас значение 10 000, как оно есть по умолчанию. И вы значит выставили в параметре Risk 10.0. Так вот 10% от 10 000 = 1000, или переводя на лоты = 1.00 лот. Теперь советник разделит этот 1 лот на все пары. Покрайней мере так я это понял, после целого дня изучения советника на демо-счете.

Спойлер

Были взяты все 30 пар и установлен риск 10%.

Риск 10% от чего? Как он расчитывается вы знаете?
Автор советника внятного так ничего и не ответил...

От параметра AutoMMEquity. Допустим в этом параметре стоит у вас значение 10 000, как оно есть по умолчанию. И вы значит выставили в параметре Risk 10.0. Так вот 10% от 10 000 = 1000, или переводя на лоты = 1.00 лот. Теперь советник разделит этот 1 лот на все пары. Покрайней мере так я это понял, после целого дня изучения советника на демо-счете.

так вот, проверьте:

При одинаковых прочих условиях

AutoMMEquity 10000
Risk 10%
лот 0,05

AutoMMEquity 5000
Risk 10%
лот 0,10

AutoMMEquity 1000
Risk 10%
лот 0,48

где логика? по-моему лот должен уменьшаться. или я не прав? как Вы по нему торгуете я не понимаю :)

Спойлер

Были взяты все 30 пар и установлен риск 10%.

Риск 10% от чего? Как он расчитывается вы знаете?
Автор советника внятного так ничего и не ответил...

От параметра AutoMMEquity. Допустим в этом параметре стоит у вас значение 10 000, как оно есть по умолчанию. И вы значит выставили в параметре Risk 10.0. Так вот 10% от 10 000 = 1000, или переводя на лоты = 1.00 лот. Теперь советник разделит этот 1 лот на все пары. Покрайней мере так я это понял, после целого дня изучения советника на демо-счете.

так вот, проверьте:

При одинаковых прочих условиях

AutoMMEquity 10000
Risk 10%
лот 0,05

AutoMMEquity 5000
Risk 10%
лот 0,10

AutoMMEquity 1000
Risk 10%
лот 0,48

где логика? по-моему лот должен уменьшаться. или я не прав? как Вы по нему торгуете я не понимаю :)

Проверил. Да, действительно при увеличении значения в AutoMMEquity, лот уменьшается. Этот момент я упустил вчера. Действительно не логично, может создатель советника нам все же объяснит что к чему. :-/

Думаю чтоб сделать реальный ММ то нужно очень попотеть, так как сова должна в моменте (во вторник в 00:01) прикинуть размер лота исходя из размера сл (в обе стороны) по всем неотмеченным парам, а далее пересчитывать если какие-то пары исключаются.. так что пока по сути используем фикс. лот.

Закрылся с учетом лосей на +5%, нашел у себя пару ошибок.. так что думаю можно было еще 2-3% поднять. Депо 1000, лот 0,01 откидывал пары с дожи пинбарами и в явном флете.

На след. неделе: откидываю пары в явном флете на d1, явно большие и явно маленькие свечи. :-b , остальные торгую.

тест в МТ5 с начала года с удвоением лота при срабатывании стопов....

2016_01_k.xlsx101 скач.

Прогнал сейчас по нескольким парам свой советник за полтора года. Могу сказать, что система не сливает. Только на одной паре получил -50%. Остальные либо в плюсе, либо в ноль. И это без оптимизации параметров. Стоп-лосс в моем варианте системы ставится в конце вторника на середину свечки понедельника. Это позволяет уменьшить вдвое убытки в самом неблагоприятном варианте, когда выбивается два стоп-лосса. Система торгует редко и для того, чтобы сгладить кривую баланса, нужно подключать практически все доступные инструменты.

Прогнал сейчас по нескольким парам свой советник за полтора года. Могу сказать, что система не сливает. Только на одной паре получил -50%. Остальные либо в плюсе, либо в ноль. И это без оптимизации параметров. Стоп-лосс в моем варианте системы ставится в конце вторника на середину свечки понедельника. Это позволяет уменьшить вдвое убытки в самом неблагоприятном варианте, когда выбивается два стоп-лосса. Система торгует редко и для того, чтобы сгладить кривую баланса, нужно подключать практически все доступные инструменты.

Есть пару вопросов, заранее спасибо
1. Если у Вас во вторник цена откроет buy stop и пойдет вниз открывая ордер sell stop(до конца вторника), в последствии продолжая движение...
Как тогда ставить SL на середине понедельника для первого открывшегося ордера buy stop.
2. "подключать практически все доступные инструменты" - есть соображения? поделитесь по возможности, оч интересно

Если со входами всё понятно и логично, но с выходами из сделки, как то не очень. Бывают недели, когда большая пятничная свеча сжирает всё, заработанное за неделю и даже загоняет в минус. Не лучше ли сделать выходы по уровню средне-недельной волотильности, не дожидаясь пятницы.Это поможет избежать подобные откаты, ну, естетственно, если цена дойдёт до этого уровня.

:-/

Если со входами всё понятно и логично, но с выходами из сделки, как то не очень. Бывают недели, когда большая пятничная свеча сжирает всё, заработанное за неделю и даже загоняет в минус. Не лучше ли сделать выходы по уровню средне-недельной волотильности, не дожидаясь пятницы.Это поможет избежать подобные откаты, ну, естетственно, если цена дойдёт до этого уровня.

Если кому интересно, в приложении статистика торговли по 16 парам с 1 мая по сегодняшний день. Счет центовый, начинал торговлю с пары долларов. Ни одной недели в минусе.

Если со входами всё понятно и логично, но с выходами из сделки, как то не очень. Бывают недели, когда большая пятничная свеча сжирает всё, заработанное за неделю и даже загоняет в минус. Не лучше ли сделать выходы по уровню средне-недельной волотильности, не дожидаясь пятницы.Это поможет избежать подобные откаты, ну, естетственно, если цена дойдёт до этого уровня.

:-/

Если со входами всё понятно и логично, но с выходами из сделки, как то не очень. Бывают недели, когда большая пятничная свеча сжирает всё, заработанное за неделю и даже загоняет в минус. Не лучше ли сделать выходы по уровню средне-недельной волотильности, не дожидаясь пятницы.Это поможет избежать подобные откаты, ну, естетственно, если цена дойдёт до этого уровня.

Пятницы нет смысла ждать точно. Часто если цена ломится 2-3 дня, то на 3-4й идет откат. Думаю что лучше ставить цель в % от депо и при достижении выходить. Опять же следим за новостями (в обзоре есть про это) на этой неделе точно не было смысла до пчтницы сидеть.

:-/

Если со входами всё понятно и логично, но с выходами из сделки, как то не очень. Бывают недели, когда большая пятничная свеча сжирает всё, заработанное за неделю и даже загоняет в минус. Не лучше ли сделать выходы по уровню средне-недельной волотильности, не дожидаясь пятницы.Это поможет избежать подобные откаты, ну, естетственно, если цена дойдёт до этого уровня.

Пятницы нет смысла ждать точно. Часто если цена ломится 2-3 дня, то на 3-4й идет откат. Думаю что лучше ставить цель в % от депо и при достижении выходить. Опять же следим за новостями (в обзоре есть про это) на этой неделе точно не было смысла до пчтницы сидеть.

интересная идея ставит цель от депо и какую?а если и в пятницу движение пойдет в ту же с торону не жалко будет упущенную прибыль?

Всем привет.Не смотря на большое количество стопов, общий итог недели порадовал.При риске в 1% на сделку было взято 4,07% 470п.

Если кому интересно, в приложении статистика торговли по 16 парам с 1 мая по сегодняшний день. Счет центовый, начинал торговлю с пары долларов. Ни одной недели в минусе.

Нон-фарм сегодня был за нас :) +3,97% таки выцарапали. Риск 1%.



Только мухобук фигню какую-то показывает в плане общей прибыли /:)

Если со входами всё понятно и логично, но с выходами из сделки, как то не очень. Бывают недели, когда большая пятничная свеча сжирает всё, заработанное за неделю и даже загоняет в минус. Не лучше ли сделать выходы по уровню средне-недельной волотильности, не дожидаясь пятницы.Это поможет избежать подобные откаты, ну, естетственно, если цена дойдёт до этого уровня.

Попробуйте в пятницу трейл-стоп врубать, чтобы не терять прибыль. У меня показывает хорошие результаты на тестах.

Спойлер

:-/

Если со входами всё понятно и логично, но с выходами из сделки, как то не очень. Бывают недели, когда большая пятничная свеча сжирает всё, заработанное за неделю и даже загоняет в минус. Не лучше ли сделать выходы по уровню средне-недельной волотильности, не дожидаясь пятницы.Это поможет избежать подобные откаты, ну, естетственно, если цена дойдёт до этого уровня.

Пятницы нет смысла ждать точно. Часто если цена ломится 2-3 дня, то на 3-4й идет откат. Думаю что лучше ставить цель в % от депо и при достижении выходить. Опять же следим за новостями (в обзоре есть про это) на этой неделе точно не было смысла до пчтницы сидеть.

интересная идея ставит цель от депо и какую?а если и в пятницу движение пойдет в ту же с торону не жалко будет упущенную прибыль?