[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

советникmt4m15gbpusdgeneric tlp

От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая333435363738Далее »Последняя страница
Страница 35 из 160
#851


Если вернуться немного в прошлое, то идея с фильтром времени и даже начальная ее реализация была не моя. Скажу по секрету, я использую версию, в которой нет ни динамического ТП, ни трейлингстопа, ни CCI, ни перевода в безубыток. Я для себя все это выкинул из кода. И ещё, (о ужас!!!!!) я использую версию с GMT offset. Короче просто Азия, но с открытым кодом. Все остальное реализовано точно так же.


Можно выложить этот вариант?
#852



Если вернуться немного в прошлое, то идея с фильтром времени и даже начальная ее реализация была не моя. Скажу по секрету, я использую версию, в которой нет ни динамического ТП, ни трейлингстопа, ни CCI, ни перевода в безубыток. Я для себя все это выкинул из кода. И ещё, (о ужас!!!!!) я использую версию с GMT offset. Короче просто Азия, но с открытым кодом. Все остальное реализовано точно так же.


Причина по которой мы её еще не видели?

Причина проста. Если ее выложить, то начнется новый виток "усовершенствований". Давайте добавим это....., давайте добавим то.... Есть версия где много чего добавлено и есть версия где добавлено еще больше (12+). Пока что никто не подтвердил необходимость нововведений по сравнению с А. Пусть идет тестирование того, что уже есть. Лично мне пока хватает минимального "набора".
#853

Попытка номер два. Выкладываю тесты советников
Generic A-TLP v.9.02.1.ex4
Generic A-TLP v.11.86_ENG.ex4
WallStreet_ASIA_v1.4_Simple.ex4
Тесты проводились с 01.01.2012 по 20.08.2016 с качеством 99.90%
на счете Альпари ЕЦН
1 тест спред брался средний из поста master_255
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=303915
2 тест спред = средний умноженный 1.5

Надеюсь теперь все протестировано правильно.
Если есть сеты на 12 версию, готов прогнать с теми же параметрами, чтобы было удобнее сравнивать.

test.zip221 скач.

Лайкsergey777, Slava2007 и ещё 25
#854



Спойлер

Попытка номер два. Выкладываю тесты советников
Generic A-TLP v.9.02.1.ex4
Generic A-TLP v.11.86_ENG.ex4
WallStreet_ASIA_v1.4_Simple.ex4
Тесты проводились с 01.01.2012 по 20.08.2016 с качеством 99.90%
на счете Альпари ЕЦН
1 тест спред брался средний из поста master_255
/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=303915
2 тест спред = средний умноженный 1.5

Надеюсь теперь все протестировано правильно.
Если есть сеты на 12 версию, готов прогнать с теми же параметрами, чтобы было удобнее сравнивать.




Круто 11 версия обходит 9... надо менять. Спасибо. =d>

я бы не торопился с выводами. :)

написать код ботов - это, в лучшем случае, 50% пути в направлении прибыльных торгов. Если не 1/3.
Ведь конечная цель у нас не коды писать, а поставить зарабатывание ботами максимума денег на поток.

Причем это конечная цель не только пользователей со стороны, но и собственно программистов.
Ведь не ради понтов или голого любопытства всё это делалось - а чтобы много и надежно зарабатывать разрабатываемыми ботами.

Основная работа 2-го этапа это выполнить полномасштабную оптимизацию, по результатам которой может потребоваться доработка ботов.
В т.ч. удаление не подтвердивших эффективности опций и, возможно, разработка новых опций и фильтров.
А также, может быть, изменение времени торгов и доработка ботов под несколько другой рынок.
Лишь фронтальная оптимизация покажет что еще реально может быть надо делать с ботами.

И лишь по результатами 2-3 проходной фронтальной оптимизации и, в итоге, разработки оптимизированных кодов и наборов оптимальных сэтов, и будет достигнута конечная цель - всеобщий заработок разработанными ботами в максимально достижимых объемах.


Сейчас мы реально в конце максимум первой половины пути.
Мы пока даже не приступали к доводке и внедрению ботов и налаживанию максимального заработка на потоке.
Я ни коим образом не хочу принизить вклад программистов в этом проекте.
Но нам всем надо трезво понимать, что выполнена лишь половина, а может и 1/3 работ - созданы боевые прототипы ботов для заработка с одним первичным комплектом сэтов.
Но доводка и внедрение ботов этого проекта, строго говоря, вся впереди.

А выполненный NickolaG тест никак не сравнительная экспертиза различных версий Generic и Азии - а лишь сравнительный однократный тест выложенных зафиксированных версий бота с единственным (и вряд ли оптимальным) набором сэтов для каждого из ботов.
Но этот тест очень важен, поскольку нам были нужны ответы на минимум 2 вопроса:
1) разработанные боты с приложенными сэтами торгуют хуже Азии или ими уже можно торговать вместо Азии?
2) какая из выложенных версий ботов с приложенными сетами торгует лучше и её следует рекомендовать пользователям?

Какие-то первые ответы по тестам NickolaG мы получили и их надо обдумать.

А потом собраться с мыслями и заняться фронтальной оптимизацией, доводкой и внедрением ботов.

Ну если наша цель зарабатывать, а не чуток попонтоваться и померятся пиписьками, особо не напрягаясь. :)
Внедрение решает всё!

Согласны?! :)

Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Старик

Лайкvlad.gr, maga156 и ещё 8
#855


Согласны?! :)


Ясный пень.
ЛайкIvan Aleksandrovich
#856

Старик, я как человек непосредственно связанный с разработкой, на своей основной работе, с уверенностью заявляю: этот процесс никогда не закончится. И нельзя сказать что вы в начале или конце пути.
У нас разработкой занимается 150 человек, за 20 лет разработки мы создали супер программу, которая учла пожелания всех клиентов. В все равно, находится клиент, который говорит: ну, тут как бы все хорошо, но вот тут еще бы свистелочку привинтить, а тут я вижу по другому и т.д. и мы реализуем, дорабатываем и так год за годом.

ЛайкSVS696, Старик и ещё 1
#857


но вот тут еще бы свистелочку привинтить, а тут я вижу по другому и т.д.


Безусловно. Однако как минимум необходимо понимать где находимся и что именно делать дальше.
Если начнём беспорядочно "свистелочки привинчивать", ничего путного в результате не выйдет.
Возможный максимум достигнут не будет наверняка.
#858

Сегодня пересмотрел тесты. Снял Азию с реала icmarkets (кроме пар USDCHF и USDJPY) и поставил 11 версию риск 5%.
Пары USDCHF и USDJPY в дженерике показывают результаты хуже.
Их надо до оптимизировать.
В целом 11 версия смотрится лучше, прибыльность больше и просадка ниже.

Лайкchinchi19
#859
Спойлер


Сегодня пересмотрел тесты. Снял Азию с реала icmarkets (кроме пар USDCHF и USDJPY) и поставил 11 версию риск 5%.
Пары USDCHF и USDJPY в дженерике показывают результаты хуже.
Их надо до оптимизировать.
В целом 11 версия смотрится лучше, прибыльность больше и просадка ниже.


Просматривая ваши тесты, поймал себя на мысли, что кривую выровнить получится из комбинации дженериков и азии. Применительно ваших сетов, используемых в тестировании, получилась вот такая раскладка.


USDJPY ставим Asia v1.4 simpl
EURCHF ставим 11.86
EURGBP ставим 11.86
GBPCAD ставим 11.86
GBPCHF ставим 11.86
GBPUSD ставим 11.86
USDCAD ставим 11.86
USDCHF ставим 9.02
ЛайкСтарик, Alexandr69 и ещё 1
#860

пусть разработка будет вечной-это хорошо.
Идем в ногу со временем:
рынок не успеет поменяться, а у нас новые сеты, да и обновленный алгоритм уже на готове! ;)

#861


Спойлер


Сегодня пересмотрел тесты. Снял Азию с реала icmarkets (кроме пар USDCHF и USDJPY) и поставил 11 версию риск 5%.
Пары USDCHF и USDJPY в дженерике показывают результаты хуже.
Их надо до оптимизировать.
В целом 11 версия смотрится лучше, прибыльность больше и просадка ниже.


Просматривая ваши тесты, поймал себя на мысли, что кривую выровнить получится из комбинации дженериков и азии. Применительно ваших сетов, используемых в тестировании, получилась вот такая раскладка.


USDJPY ставим Asia v1.4 simpl
EURCHF ставим 11.86
EURGBP ставим 11.86
GBPCAD ставим 11.86
GBPCHF ставим 11.86
GBPUSD ставим 11.86
USDCAD ставим 11.86
USDCHF ставим 9.02


На мой взгляд не нужно делать солянку из разных роботов. Если по каким-то парам 11.86 показывает хуже результат чем Азия или 9.02, это не от бота зависит, а от конкретного сета. Просто соответствующий сет нужно переоптимизировать.
Лайкvlad.gr, Александр_М и ещё 5
#862

Сегодня 11.86 на tickmill сделка по USDJPY закрылась так:


Мне сразу не понравилось то, что выход сработал по касанию нижней границы канала, хотя визуально видно что только половину канала цена прошла.

Оказывается в сете стоит отрицательный отступ на выход по 2му фильтру: -8 points и это при минимальной ширине канала 7 points, плюс отступ 4 points на правиле входа, все равно очень мало.

Переоптимизировал эти два параметра, ширина канала осталась той же, Exit_Distance уменьшилось до -4

Generic_A-TLP_v.11.86_ENG_спред_20_лот_0.01_USDJPY.htm37 скач.
Generic_A-TLP_v.11.86_ENG_спред_20_лот_0.01_USDJPY.gif

ЛайкDavlet, Старик и ещё 3
#863


Попытка номер два. Выкладываю тесты советников

какое точное время котировок (зима/лето)?
что-то не сходятся результаты.
#864

Спойлер


Сегодня 11.86 на tickmill сделка по USDJPY закрылась так:


Мне сразу не понравилось то, что выход сработал по касанию нижней границы канала, хотя визуально видно что только половину канала цена прошла.

Оказывается в сете стоит отрицательный отступ на выход по 2му фильтру: -8 points и это при минимальной ширине канала 7 points, плюс отступ 4 points на правиле входа, все равно очень мало.

Переоптимизировал эти два параметра, ширина канала осталась той же, Exit_Distance уменьшилось до -4


Тоже 11,86 и Тикмилл, у меня вот так закрылась эта пара

#865



Попытка номер два. Выкладываю тесты советников

какое точное время котировок (зима/лето)?
что-то не сходятся результаты.

Котировки из тикстори конвертировал с такими параметрами.
Смотри вложения.

Снимок.PNG
Снимок1.PNG

#866

Не претендуя на истину в последней инстанции.
В тикстори для Alpari я ставлю галку на "Include Weekends", иначе теряется несколько часов вечера пятницы.
UTC+2, Daylight Savings - Yes.

Лайкmachine, WeekendSniper
#867


Не претендуя на истину в последней инстанции.
В тикстори для Alpari я ставлю галку на "Include Weekends", иначе теряется несколько часов вечера пятницы.
UTC+2, Daylight Savings - Yes.

Да, я делаю именно также. Выбор GMT+3 - это не корректно.
#868



Не претендуя на истину в последней инстанции.
В тикстори для Alpari я ставлю галку на "Include Weekends", иначе теряется несколько часов вечера пятницы.
UTC+2, Daylight Savings - Yes.

Да, я делаю именно также. Выбор GMT+3 - это не корректно.

Время в терминале Альпари
Летнее время GMT: 0 EET: +3 MSK: +3
Стандартное (зимнее) время GMT: 0 EET: +2 MSK: +3
в Тикстори выбирал МСК+3
Почему не правильно?
Объясните пожалуйста.
#869




Не претендуя на истину в последней инстанции.
В тикстори для Alpari я ставлю галку на "Include Weekends", иначе теряется несколько часов вечера пятницы.
UTC+2, Daylight Savings - Yes.

Да, я делаю именно также. Выбор GMT+3 - это не корректно.

Время в терминале Альпари
Летнее время GMT: 0 EET: +3 MSK: +3
Стандартное (зимнее) время GMT: 0 EET: +2 MSK: +3
в Тикстори выбирал МСК+3
Почему не правильно?
Объясните пожалуйста.
Дело в том что Алпари, как и Tickmill в летнее время, с 1 Марта по 1 Октября, используют Европейский стандарт по переходу на летнее время и становятся GMT+3. В остальное время они GMT+2. Tickstory это знает и корректно обрабатывает данные если выбрать UTC+2, Helsinki...
Добавлено: 06-09-2016 19:05:37

Я сделал сравнительные тесты версий 9.02 и 11.86. Может кому-то будет интересно.

Depo $100. Lot 0.01 Сеты из шапки.

Данные - Dukascopy, 2011.09.01 - 2016.09.01, т.е. за 5 последних лет, скаченные Tickstory 1.8.1, затем экспортированные в CSV файл с UTC +02.00, затем переведенные в FXT при помощи Birt's CSV2FXT v0.50 (Use real (variable) spread=true) Тесты сделаны при помощи Tick Data Suite v.1.4.6 (Max.fav.slip=0.4;Max.UnFav.slip=1.2) в терминале Build 1010 Tickmill-Live

Другими словами, тесты сделаны с применением Slippage и с реальным спрэдом из Dukascopy а не фиксированным спредом тестера. Такой тест считается максимально приближенным к реальности по мнению многих людей и я не могу с этим не согласится на основе тестирование разных ботов, которые я использую на реальных счетах.

Эксел с результатами теста и сами тесты в зипе прилагаю. Как по мне, кроме USDJPY, версия 11.86 поинтереснее.

Решил поставить это все на реал. Vipro Markets, Depo $1000. Fix lot 0.10 (для начала). Затем переведу лот в ММ. Мониторинг тут _http://www.myfxbook.com/members/WeekendSniper/generic-tlp-1186-vpm/1771550 Заодно сравним тесты бота на брокере-дочке Tickmill с папой, который в шапке.


9.02vs11.86.xlsx131 скач.
GEN.9.02vs11.86.zip127 скач.

Изменено 6 сентября, 2016 пользователем WeekendSniper

Лайкvlad.gr, Ivan Aleksandrovich и ещё 16
#870
WeekendSniper, на ряду с Тиком тоже гоняю в Випро. Разницы пока не заметил. Даже спреды идентичны. Единственное отличие у них - в лицензиях.
Лайк1stmln, WeekendSniper
#871
WeekendSniper, вы бы еще Азию на тех же котирах прогнали бы!

Пусть лишь для одного первичного комплекта сэтов Generic - но с Generic прямо сопоставить Азию надо бы.

Хотя бы ради того, чтобы внести ясность чем торговать людям в ближайшее время.


master_255, вы бы выложили доработанный вами сэт 11.86 USDJPY.
Вот и у WeekendSniper именно с этим сэтом хуже всего тесты и уместно было бы протестировать и доработанный вами сэт.
Может, ваш сэт должен заменить имеющийся в первичном комплекте?
Лайкvlad.gr, корнет и ещё 6
#872

Ребята, ну и бардак тут у вас с версиям. В нулевом посте стоит сова, в мониторинге, 11.7, там написано откуда брать сеты... но сейчас на мониторинге сделка, которую советник по эти сетам не открыл... GBPCAD.


P.S.: пока писал это, понял - спред зашкалил... но все таки...

Понятно, что поток информации большой, но можно ли как-то пояснить, какие сеты точно брать для той версии 11.7 как мониторинге или уже есть лучшая версия и лучшие сеты?.... бардак...((( а ведь тема хорошая.

#873


WeekendSniper, вы бы еще Азию на тех же котирах прогнали бы!

Пусть лишь для одного первичного комплекта сэтов Generic - но с Generic прямо сопоставить Азию надо бы.

Хотя бы ради того, чтобы внести ясность чем торговать людям в ближайшее время.


Я нашел Азию v1.4 и к ней сеты. Единственно было бы неплохо определиться самые ли они последнии, потому что то что я нашел достаточно древнее. Направьте где взять актуальные сеты и я сделаю.


master_255, вы бы выложили доработанный вами сэт 11.86 USDJPY.
Вот и у WeekendSniper именно с этим сэтом хуже всего тесты и уместно было бы протестировать и доработанный вами сэт.
Может, ваш сэт должен заменить имеющийся в первичном комплекте?

На моих тестах предложенное master_255 хуже. Просадка выше а прибыль меньше. Тесты прилагаю.

GEN.11.86-USDJPY-SHAPKA-vs-MASTER_255.zip59 скач.

Лайкnvd, Старик
#874
WeekendSniper, сэты по Азии не менялись с открытия топика Азии.
Для себя, может, кто-то лучше сэты оптил, но на мониторинг вроде ничего не переносилось.
Что у вас в архиве бота - то и у всех.
Цитату части настроек из блога, насколько помню, я вам выкладывал где-то.
#875


WeekendSniper, сэты по Азии не менялись с открытия топика Азии.
Для себя, может, кто-то лучше сэты оптил, но на мониторинг вроде ничего не переносилось.
Что у вас в архиве бота - то и у всех.
Цитату части настроек из блога, насколько помню, я вам выкладывал где-то.

Принято. Докачаю котировки по парам которые есть в АЗИИ и нет в GENERIC и сделаю.
Добавлено: 06-09-2016 22:47:35

Блин, накладка. У меня есть сеты на CHFJPY, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPCAD, USDCAD, USDCHF и походу это сеты того кто выложил архив. В шапке АЗИИ я сетов не нашел. А настройки которые Вы упоминали на несколько другие пары.

— GBPUSD: MaxDailyRange = 35
— USDJPY: MaxDailyRange = 75
— EURCHF: MaxDailyRange = 35
— GBPCHF: MaxDailyRange = 55
— GBPCAD: MaxDailyRange = 85
— EURGBP: MaxDailyRange = 5
— USDCAD: MaxDailyRange = 85
— USDCHF: MaxDailyRange = 35

Туплю??

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем WeekendSniper

« Первая333435363738Далее »Последняя страница
Страница 35 из 160

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025