Не судьба. ((
[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌
От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Дополнил для себя версию Generic A-TLP 11.86 mod visual Добавил отрисовку канала на выход (синим пунктиром) и информирование на графике о том, какой из фильтров на выход сработал. Может кому пригодится тоже. ;)
Не судьба. ((
Понял, спасибо! Значит мои тесты ни к черту, буду осваивать Вашу методику.
Не судьба. ((
Понял, спасибо! Значит мои тесты ни к черту, буду осваивать Вашу методику.
попробуйте аналогично провести сравнение при оптимизации по ценам открытия думаю результаты будут
более схожи да и на реале тоже должно походить на результаты тестирования
моё мнение вся эта потиковая оптимизация с 99% качеством, филькина грамота которая в реальной торговле будет сильно отличаться так как очень большая брокера - зависимость у этой стратегии
Не понятно почему на мониторинге Роботеста (Мерлин Generic A-TLP) открыта позиция на покупку 07.09.2016 23:51 GBPCAD по цене 1.71884
Обоснование: в сете по этой паре из шапки топика (Generic A-TLP v.9.02.zip) параметр Entry_Break = 8, значение Lower BB 07.09.2016 23:30=1.71878,
следовательно, для открытия позиции цена Bid должна опуститься ниже 1.71798, но мин. цена Bid 07.09.2016 23:45=1.71830, т.е. не достигла уровня канала и сделка не должна была открыться.
Кстати, у меня сделка открылась именно по этой цене (оригинальная Азия и сет), в оригинальном сете по этой паре Entry_Break = 0.
Вывод: сет в Роботесте (Мерлин Generic A-TLP) и сет в шапке не соответствуют друг другу.
Все что я щас тут напишу, с одной стороны не относится к данному топику и я буду не против если модераторы это снесут в курилку или куда-то еще, но с другой стороны, мне кажется это важно обсудить и в этом топике.
Разработка кода любого бота, сильно зависит от результатов тестирования тех идей что были изначально заложены в бот логически. Проблема в том что нет возможности произвести тесты на истории которые на 100% будут совпадать с реалом. Это знают все. :))
Вы абсолютно правы в том смысле что 99% это не о совпадении тестов с реалом. Это о наличии данных для тестирования - тиков. Прогнав тесты при помощи Tickstory, мы затем в реале получаем совсем другую картину! Особенно на скальперах! В результате, мы делаем выводы что тестирование это филькина грамота и вообще существует брокеро-зависимость. Все это потому что Tickstory тестирует не на реальном спреде тиков а усредняя этот спред в тестере от значения Bid и не применяет проскальзывания. Ладно, если мы быстро и недорого поняли что форекс это развод и тут не заработать, и сразу пошли на завод. Гораздо хуже когда наш граальный бот открылся не как в тестере а на раздвинутом спреде а затем закрылся в минус с нехилым скольжением, когда в тестере за тот же день был офигенный плюс и на таких плюсах в тестере у нас на графике нарисована "лестница в небо" и мы уже сделали список покупок на Новый год, а в результате надо снова идти пахать на заводе но уже в 2 смены и снимать хрущевку в области.
моё мнение вся эта потиковая оптимизация с 99% качеством, филькина грамота которая в реальной торговле будет сильно отличаться так как очень большая брокера - зависимость у этой стратегии
Я сильно рекомендую присмотреться к Tick Data Suite. Этот тестер тоже не способен на 100% свести тесты истории с реалом, но он максимально близок к этому потому что использует реальный спред и симулирует проскальзывание. Все дело в получении качественных тиков либо с того брокера где мы работаем, либо анализ тех данных что есть на предмет их пригодности на нашем брокере И анализ "скользкости" нашего брокера для применения этого в симуляции. Да, есть еще, скорость исполнения ордеров, фризы терминалов, пропадание связи с сервером, и т.д. и т.п. что в итого повлияет на работу в реале. Все это надо минимизировать путем подбора брокера. Это не влияет на тесты. На тесты влияет только качество данных, спред и скольжение.
Все выше описанные банальности которые знают все я написал для того чтобы те люди которые будут часами гонять оптимизации для создания неубиваемых сетов для этого, без иронии очень хорошего бота, делали это изначально правильно.
Дружище Bystander, ради Бога не обижайтесь, но ща я из Вас буду делать пример для потомков. :)) Надеюсь что Вы все поймете правильно.
Не судьба. ((
Понял, спасибо! Значит мои тесты ни к черту, буду осваивать Вашу методику.
Вот Bystander попросил протестировать сет, который я очень надеюсь он сам тоже как-то тестировал. Ведь он вынес его на люди будучи уверенным, на основании его тестов, что он пригоден. А на моих тестах он полетел вниз, как подбитый летчик.
Я призываю всех кто будет делать оптимизации и тестирование - давайте выработаем наилучший способ а лучше способЫ как это делать. Иначе будет кто в лес кто по дрова и кроме потери денег и времени это ни к чему не приведет.
Я в своем посте довольно подробно описал шаги, которые я проделал для создания базы для тестирования. Я не утверждаю что они самые лучшие!!! Возможно есть более правильный метод. Я лишь утверждаю что мой метод более реалистичен чем тесты через Tickstory. Я бы рекомендовал и даже просил не просто повторить мой путь а подойти к вопросу вдумчиво. Если в результате будет другой метод(ы) тестирования, это будет очень полезно обсудить и взять на вооружение. Если все придут к такому же подходу как у меня то это лишь добавит доверия к таким тестам!
На сколько я понимаю Tick Data Suite платный, а тикстори есть вылеченый на этом форуме.
WeekendSniper я с вами полостью согласен, две недели коту под хвост из за неправильного тестирования.
Вообще было бы хорошо полностью описать процесс теста и оптимизации, тогда бы и сеты начали появляться быстрей для 12 версии например.
Вопрос по времени работы робота.
ЦитатаНапример, в Альпари и Робофорекс время сервера совпадает с московским - не трогаем вообще ничего.
А вот для Форекс4ю, где время сервера на 1 час меньше московского, настройки времени в сэтах надо сдвинуть/уменьшить на 1 час.
Как уменьшить на 1 час время 00:00-01:00? Первый час ночи понедельника при уменьшении на 1 час будет последним часом предыдущей пятницы.
Тоже касается роловера.
Изменено 8 сентября, 2016 пользователем geugene
У TDS есть триал с полным функционалом на 2 недели. Далее его цена вполне оправдывает его ценность. Лицуха дает установку на 1 комп. Пишут что есть трюк постановки триала на виртуалку, не гася которую делает триал вечным, но я не заморачивался с этим. Есть скидки на несколько лицензий и в принципе я готов рассмотреть вопрос о покупке лицензий для разработчиков если у них не хватает средств. Давайте на триале определимся действительно ли ТДС так хорошо как не кажется и нет ли других альтернатив, а далее примем решение.
На сколько я понимаю Tick Data Suite платный, а тикстори есть вылеченый на этом форуме.
WeekendSniper я с вами полостью согласен, две недели коту под хвост из за неправильного тестирования.
Вообще было бы хорошо полностью описать процесс теста и оптимизации, тогда бы и сеты начали появляться быстрей для 12 версии например.
предлагаю рисование каналов и фильтров из Generic A-TLP 11.86 mod visual добавить во все версии бота, чтобы не было вопросов "почему не открылось".
скорее, зависимость от спреда, оттого, что граница канала считается по цене Bid.
моё мнение вся эта потиковая оптимизация с 99% качеством, филькина грамота которая в реальной торговле будет сильно отличаться так как очень большая брокера - зависимость у этой стратегии
если сделать, как положено, то, по идее, не должно быть принципиально большой разницы.
сколько времени проходит тестирование в Tick Data Suite, по сравнению с Tickstory?
Изменено 8 сентября, 2016 пользователем machine
Похоже нашлась здесь крыса, которая решила подзаработать на общем достоянии _https://www.mql5.com/ru/market/product/18292#full_description
Добавлено: 08-09-2016 17:46:14
и кажется еще один умник _https://www.mql5.com/ru/market/product/18013# только у этого мониторинга еще нет. так что утверждать категорически нельзя
Изменено 8 сентября, 2016 пользователем Anjuk
Вопрос по времени работы робота.ЦитатаНапример, в Альпари и Робофорекс время сервера совпадает с московским - не трогаем вообще ничего.
А вот для Форекс4ю, где время сервера на 1 час меньше московского, настройки времени в сэтах надо сдвинуть/уменьшить на 1 час.
Как уменьшить на 1 час время 00:00-01:00? Первый час ночи понедельника при уменьшении на 1 час будет последним часом предыдущей пятницы.
Тоже касается роловера.
Да, нужны более детальные пояснения - точнее, нужен пример.
А может, даже комплекты сэтов для 2-3 часовых поясов.
А вот ролловер в Ф4ю как таковой в Generic задавать вряд ли надо: реально (сравнивая с другими ДЦ) он вроде в 23 по серверному времени Ф4ю - и, насколько помню, в Ф4ю проходит вроде незаметно и на 1 час позже.
Похоже нашлась здесь крыса, которая решила подзаработать на общем достоянии _https://www.mql5.com/ru/market/product/18292#full_description
Добавлено: 08-09-2016 17:46:14
и кажется еще один умник _https://www.mql5.com/ru/market/product/18013# только у этого мониторинга еще нет. так что утверждать категорически нельзя
Это обычная история - даже ех4 ботов качали, переименовывали и пробовали продавать.
Надо поговорить с админом, может он что подскажет.
может, пора уже GMTOffset добавить в ботов?
а Tick Data Suite, может, возможно тоже вылечить "от жадности"?
сегодня 5 сделок на 12 версии, добавил отложки в коде, AUDCAD - 3, USDCAD и GBPCAD по одной, тикмил ецн. Все в +, сделал сеты только на 4 пары за неделю тестов. 12 мне больше нравиться по сравнению с 11, профита в два раза больше с 2010 года на истории, хотя может это я не докрутил сеты на 11.
Здравствуйте ArtBorax ! А можете выложить свои сеты, которые в 2 раза профитней чем для 11 версии и если не трудно то и результаты их тестирования) заранее спасибо
В продолжение темы тестирования... Данные для тестирования можно брать не только от Dukascopy. Есть еще вариант брать их с Pepperstone, а точнее от их провайдера ликвидности _https://www.truefx.com/?page=downloads Способ более трудоемкий но есть положительные моменты.
Попарился я сегодня и забрал данные по AUDUSD, так вот:
1. В данных Dukascopy присутствуют гэпы в разных годах. В данных Pepper гэп был только в самом начала а далее все ровно и хорошо.
2. Самих тиков в Pepper значительно больше.
3. Спреды в Pepepr меньше и очень сильно стыкуются со спредами Tickmill, ICMarkets. Спреды Dukascopy больше соответствуют Alpari. ECN Pro счета, естественно. Других брокеров сейчас я не юзаю и не смотрел.
Каждый может решать какие данные юзать. Мое мнение, неплохо бы гонять тесты и на одних данных и на других для полной уверенности, но сначала наверно на Dukas, просто потому что спреды побольше и в нашем случае это полезнее при подготовке более универсальных сетов. А вот сравнивая реал с тестами уже можно и данные Pepper, скажем для сравнения с реалом Tickmill, ну или самого Pepper, кто с ними работает. Во! Пока писал, понял что наверно имеет смысл поставить бот на Pepper чисто для этой цели и сравнить данные. Возможно так и сделаю.
Кстати, кто знает где взять скрипт который будет писать тики в МТ4 в файлик для последующего анализа, буду признателен.
Советник Generic A-TLP v.11.86_ENG.mq4
Фрагмент кода:
if(count_buy fPermitTrade() && //если прошло достаточно времени после предыдущей покупки
Bid //channel_width >= Min_Volatility * old_point &&
iOpen(NULL,PERIOD_D1,0) - Bid
Хочу обратить ваше внимание на строчку iOpen(NULL,PERIOD_D1,0) - Bid С медвежьими дневными свечами условие сработает как надо.
Теперь давайте представим текущую дневную свечку бычьей. Значение уменьшаемого iOpen(NULL,PERIOD_D1,0) в таком случае будет всегда меньше вычитаемого Bid, разность будет находится в отрицательной области значений. Это значит результат выражения (iOpen(NULL,PERIOD_D1,0) - Bid
Правильно будет возвращать абсолютное значение (значение по модулю) переданной MathAbs разницы.
MathAbs(iOpen(NULL,PERIOD_D1,0) - Bid)
Изменено 10 сентября, 2016 пользователем shturman
shturman, все так как и задумано MDR фильтрует сделки только против тренда, перечитайте топик.
Кстати, а почему не прав shturman? Если MDR должен фильтровать сделки против тренда, то при таких условиях он будет фильтровать только против медвежего тренда, а против бычьего не будет, так результат MDR всегда будет отрицательным? Этим фильтром не пользуюсь, поэтому внимание сразу не обратил.
shturman, все так как и задумано MDR фильтрует сделки только против тренда, перечитайте топик.
Кстати, а почему не прав shturman? Если MDR должен фильтровать сделки против тренда, то при таких условиях он будет фильтровать только против медвежего тренда, а против бычьего не будет, так результат MDR всегда будет отрицательным? Этим фильтром не пользуюсь, поэтому внимание сразу не обратил.
Для покупок и продаж MDR рассчитывается по разному.
Спойлер
Спойлер
Сделал табличку перевода настроек времени с GMT+2 (Альпари, Робофорекс, ICM, TickMill, Pepperstone...) на GMT+1 (Forex4you...) для Generic A-TLP v.11
Для Generic A-TLP v.9 надо корректировать. Но принцип, я думаю, понятен.
Чем обусловлено РАЗНОЕ время дней недели?
Что значит РАЗНОЕ?
В понедельник на открытии рынка не торгуем.
Со среды на четверг тоже не торгуем.
В остальные дни время, когда разрешено открытие сделок, одинаковое.
Я дико извиняюсь. По сэтам во все дни время одно и тоже. Поэтому мой вопрос и возник. Откуда такие доп правила когда торгуем или нет? Прошу помидорами не забрасывать. Не нашел инфы по этим правилам.
ОБС
Наверное, всё это надо переместить в "Обсуждение советника" или снести к.....
Serzhik, вы меня заинтриговали :)
Что такое ОБС?
Несколько вариантов есть, но не хочу делиться, чтобы никого не обидеть.
geugene, во все дни время не разное и не одинаковое, оно обусловлено более чем 1,5 летним опытом трейдеров, использующих Азию. Эти правила "написаны кровью". Советую Вам ознакомиться с соответствующей темой на форуме.
ОБС это " одна баба сказала" " во дворе".
Теперь вопрос к вам, вы когда тестируете советника в тестере, как учитываете переводы часов зимой и летом?
И ребят, рынок это не статистика, это базар может не работать по средам и субботам...
Тогда не понимаю, при чем здесь ваш ОБС?
Вопрос совершенно не по теме, но отвечу.
Вы действительно не знаете или прикалываетесь?
Есть такой параметр в Tickstory при экспорте котировок в МТ4. Называется Daylight Savings. Ставьте YES и будет вам счастье.
Обнаружил, что параметр use_rollover_filter в 11-й версии запрещает закрывать сделки в ролловер, а в 12-й - открывать. Когда и где это изменилось - уже и не вспомнить. Пора бы прийти к какой-нибудь единой версии, наконец.
machine, насколько понимаю, для разработчиков доводке 12.22 альтернативы нет.
Код бота 12+ существенно оптимизирован и уточнен и дальше есть смысл развивать только его.
Остальные версии пока для торгов пользователей.
Там тоже надо бы создать оптимальные сэты - пока люди их используют.
А, со временем, всем пользователям перейти на 12+ - когда будут разработаны оптимальные сэты, а код бота, в ходе оптимизации, улучшен и дошлифован насколько выйдет.
Нет?
Код бота 12+ существенно оптимизирован и уточнен и дальше есть смысл развивать только его.
Остальные версии пока для торгов пользователей.
Там тоже надо бы создать оптимальные сэты - пока люди их используют.
А, со временем, всем пользователям перейти на 12+ - когда будут разработаны оптимальные сэты, а код бота, в ходе оптимизации, улучшен и дошлифован насколько выйдет.
Нет?
pushistik007, Дима Александрович и ещё 4
Было бы здорово поподробнее какая 12-я, где ее взять и где взять сеты. Было бы интересно прогнать тесты.
сегодня 5 сделок на 12 версии, добавил отложки в коде, AUDCAD - 3, USDCAD и GBPCAD по одной, тикмил ецн. Все в +, сделал сеты только на 4 пары за неделю тестов. 12 мне больше нравиться по сравнению с 11, профита в два раза больше с 2010 года на истории, хотя может это я не докрутил сеты на 11.
У 12ой большой потенциал, есть версия 12.01.22 /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=305224
Там же лежит и сет под оптимизацию.
С удовольствием бы прооптил, но при запуске на моём компе выдало 224 часа на одну пару при 10500 прогонах с начала 2015 г., да ещё и котировки только 90% с дырами.
Коллеги, у кого мощные компы и Тикстори 99,9 подключайтесь.
un7ppo уже одну пару прогнал /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=305347
С превеликим удовольствием могу присоединиться к оптимизации! Одно "НО", объясните (в теме не нашёл), у меня пояс RTZ-1 (Калининград), какие настройки под Forex4you использовать во временнЫх фильтрах? Компы есть (оптит со скоростью порядка 189 часов с начала 2010 года (параллельно все пары)).
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем