[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

советникmt4m15gbpusdgeneric tlp

От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая343536373839Далее »Последняя страница
Страница 36 из 160
#876
WeekendSniper, не всё ОК.

Надо нам с Мерлиным сверку по Азии сделать - что есть эталон определить. Вот только далеко он где-то сейчас очень...
Да и насчет 11.7 в первом посте тоже разобраться надо - что на мониторинге и какие там сэты, что в топике...
А то 1000+ скачиваний, а что люди качают х.з.

Наверно, возьмем небольшую паузу на достичь прояснения в возникшем бардачке. :)

P.S. Посмотрите, пожалуйста, в топике Азия около 1 сентября последние отчеты людей о торгах за август.
Возможно, уточнится какие пары сейчас реально в работе.

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Старик

Лайкgrindeathcore, Vitek Sever
#877
Старик, в мониторинге советник и сеты из этого поста /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=297455
Очень люблю постулат от Pavlus777: "Работает - не трогай!"
Лайкdarkyan, Александр_М
#878


...
Дело в том что Алпари, как и Tickmill в летнее время, с 1 Марта по 1 Октября, используют Европейский стандарт по переходу на летнее время и становятся GMT+3. В остальное время они GMT+2. Tickstory это знает и корректно обрабатывает данные если выбрать UTC+2, Helsinki...
...



Не путай человека: UTC+2 Helsinki, это получается тоже самое что UTC+3 Москва, по твоим словам же. Что сейчас верно.

При желании не трудно проверить: взять пару-тройку последних месяцев и сравнить резы с UTC-Хельсинки и UTC-Москва.

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем SebastianPerreira

ЛайкFed77
#879


Я сделал сравнительные тесты версий 9.02 и 11.86. Может кому-то будет интересно.

Depo $100. Lot 0.01 Сеты из шапки.

Данные - Dukascopy, 2011.09.01 - 2016.09.01, т.е. за 5 последних лет, скаченные Tickstory 1.8.1, затем экспортированные в CSV файл с UTC +02.00, затем переведенные в FXT при помощи Birt's CSV2FXT v0.50 (Use real (variable) spread=true) Тесты сделаны при помощи Tick Data Suite v.1.4.6 (Max.fav.slip=0.4;Max.UnFav.slip=1.2) в терминале Build 1010 Tickmill-Live

Другими словами, тесты сделаны с применением Slippage и с реальным спрэдом из Dukascopy а не фиксированным спредом тестера. Такой тест считается максимально приближенным к реальности по мнению многих людей и я не могу с этим не согласится на основе тестирование разных ботов, которые я использую на реальных счетах.

Эксел с результатами теста и сами тесты в зипе прилагаю. Как по мне, кроме USDJPY, версия 11.86 поинтереснее.

Решил поставить это все на реал. Vipro Markets, Depo $1000. Fix lot 0.10 (для начала). Затем переведу лот в ММ. Мониторинг тут _http://www.myfxbook.com/members/WeekendSniper/generic-tlp-1186-vpm/1771550 Заодно сравним тесты бота на брокере-дочке Tickmill с папой, который в шапке.

В продолжение предыдущего поста, я добавил к сравнению Generic v.11.7.01, который стоит в мониторинге Traderman, а также по просьбе Старика, ASIA 1.4.

Выводы и наблюдения следующие:
1. Мои поздравления разработчикам Generic A-TLP! Как следуюет из моих тестов, сурогатный сын превзошел своего несведущего отца (спермо-донора) )).
2. Сделав тесты v.11.7.01, я бегло сверил транзакции тестов с мониторингом реала Traderman и обнаружил что тесты очень хорошо совпадают с транзакциями реала. Причем, так как мои тесты используют довольно жесткие настройки по скольжению, мои результаты практически всегда чуть хуже чем реальные в долларовом выражении. Это радует и вселяет уверенность в тесты, НО было бы здорово если бы кто-то еще рассмотрел приложенные файлы на предмет совпадения с реалом и выразил свое мнение, а то я естественно, могу быть слишком оптимистичен по-поводу проделанной мной работы.
3. Наблюдение ... v.11.7.01 тестируется значительно медленее чем 9.02 и 11.86.
4. Те пары где v.11.7.01 показывает чуть более лучшие результаты, отличаются от v.11.86 очень незначительно. И 11.7.01 и 11.86 куда более значительно отличаются от v9.02 кроме пары USDJPY. Эта пара требует серьезной оптимизации под версии 11.86 и 11.7.01
5. Возможно имеет смысл разработать сеты под те пары что есть в АЗИИ и отсутствуют в Generic, а вообще чем черт не шутит - даешь под все пары и металлы! Нехай жаба порадуется!
6. Предлагаю старейшинам баптизировать ребят из топика АЗИИ в этот топик дабы уберечь собратьев от инородного супостата. )), ибо оный явно изжил свое с появлением Generic-a.

Скрин эксела с результатами тестирования, сам файл и зипы результатов тестирования прилагаю.
Добавлено: 07-09-2016 02:20:35



...
Дело в том что Алпари, как и Tickmill в летнее время, с 1 Марта по 1 Октября, используют Европейский стандарт по переходу на летнее время и становятся GMT+3. В остальное время они GMT+2. Tickstory это знает и корректно обрабатывает данные если выбрать UTC+2, Helsinki...
...



Не путай человека: UTC+2 Helsinki, это получается тоже самое что UTC+3 Москва, по твоим словам же. Что сейчас верно.

При желании не трудно проверить: взять пару-тройку последних месяцев и сравнить резы с UTC-Хельсинки и UTC-Москва.
Это будет совпадать в летний период, а в остальное время не будет, поэтому в Tickstory это учли и сделали таким образом что в определенное время делается правильный сдвиг на весь период экспорта. Проверено.

GEv9.02vsGEv.11.86vsGEv.11.7.01vsASIAv1.4.jpg
GEv9.02vsGEv.11.86vsGEv.11.7.01vsASIAv1.4.xlsx66 скач.
GEN.11.7.01.zip67 скач.
WSASIA.1.4.zip55 скач.

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем WeekendSniper

Лайкvlad.gr, crazyforexer и ещё 22
#880
Старик, надо только Exit_Distance=-8 поменять на Exit_Distance=-4

WeekendSniper, а какой примерно спред генерировался? Фильтр спреда по журналу часто срабатывал?

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем master_255

#881

сегодня 5 сделок на 12 версии, добавил отложки в коде, AUDCAD - 3, USDCAD и GBPCAD по одной, тикмил ецн. Все в +, сделал сеты только на 4 пары за неделю тестов. 12 мне больше нравиться по сравнению с 11, профита в два раза больше с 2010 года на истории, хотя может это я не докрутил сеты на 11.

Лайкvlad.gr, Vitek Sever и ещё 1
#882

Надо попытаться разобраться в причине а не просто убрать пару с торговли. У меня в Робофорексе такая же ситуация по паре EURCHF как у Виктор 7777, версия G11.7 Думал, что причина в разнице спредов у разных брокеров. Однако у Виктор 7777 брокер тот же что и в мониторинге Мерлина (Текмил), входы у обоих одинаковые (как и у меня на другой версии советника G11.7), а вот выходы разные. Кто подскажет в чем может быть причина?

#883

С 07.09.2016 в мониторинге стоит версия 11.86, сеты из шапки. Прошу поправить первый пост.

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем Traderman

ЛайкXipi, Старик
#884

Вот и я заменил азию на Generic A-TLP v.11.86.Работает с 6 сентября.
http://www.myfxbook.com/members/un7ppo/generic-11-tickmill/1533191

P.S. Единственное, я разрешил запуск торговли по средам, ручками буду рулить смотря на новости.

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем un7ppo

ЛайкXipi, некто и ещё 5
#885


Старик, надо только Exit_Distance=-8 поменять на Exit_Distance=-4

WeekendSniper, а какой примерно спред генерировался? Фильтр спреда по журналу часто срабатывал?

Спред из файла котировок Dukascopy. Когда я разбирался какие данные использовать для тестов и копался в файлах данных, я выяснил что Dukascopy, скорее всего, публикует котировки от поставщиков ликвидности и они очень хорошо совпадают с теми котировками что мы видим на Tickmill, ICM и тд ECN счетах.

Лог терминала после прогона вашей настройки высылаю. Я бы не сказал что там слишком часто звенит фильтр высокого спреда, но посмотрите сами.

20160907.zip33 скач.

#886
Спойлер



Я сделал сравнительные тесты версий 9.02 и 11.86. Может кому-то будет интересно.

Depo $100. Lot 0.01 Сеты из шапки.

Данные - Dukascopy, 2011.09.01 - 2016.09.01, т.е. за 5 последних лет, скаченные Tickstory 1.8.1, затем экспортированные в CSV файл с UTC +02.00, затем переведенные в FXT при помощи Birt's CSV2FXT v0.50 (Use real (variable) spread=true) Тесты сделаны при помощи Tick Data Suite v.1.4.6 (Max.fav.slip=0.4;Max.UnFav.slip=1.2) в терминале Build 1010 Tickmill-Live

Другими словами, тесты сделаны с применением Slippage и с реальным спрэдом из Dukascopy а не фиксированным спредом тестера. Такой тест считается максимально приближенным к реальности по мнению многих людей и я не могу с этим не согласится на основе тестирование разных ботов, которые я использую на реальных счетах.

Эксел с результатами теста и сами тесты в зипе прилагаю. Как по мне, кроме USDJPY, версия 11.86 поинтереснее.

Решил поставить это все на реал. Vipro Markets, Depo $1000. Fix lot 0.10 (для начала). Затем переведу лот в ММ. Мониторинг тут _http://www.myfxbook.com/members/WeekendSniper/generic-tlp-1186-vpm/1771550 Заодно сравним тесты бота на брокере-дочке Tickmill с папой, который в шапке.

В продолжение предыдущего поста, я добавил к сравнению Generic v.11.7.01, который стоит в мониторинге Traderman, а также по просьбе Старика, ASIA 1.4.

4. Те пары где v.11.7.01 показывает чуть более лучшие результаты, отличаются от v.11.86 очень незначительно. И 11.7.01 и 11.86 куда более значительно отличаются от v9.02 кроме пары USDJPY. Эта пара требует серьезной оптимизации под версии 11.86 и 11.7.01



Если посмотреть соотношение прибыли к просадке, то не все так однозначно. 11.86 везде хороша, кроме
- USDJPY и GBPUSD (9.02)
- USDCHF (WS Azia)
- EURCHF и GBPCHF (9.7.01)

Есть еще одно. Как в топике писал Старик (если не ошибаюсь), CHF нет смысла смотреть до мая 2015г, так как до этого он жил совсем другой жизнью. И рынок в конце 2011 сильно поменялся.

То есть, если смотреть не на стабильность (стабильность Ваши тесты показали), а на "что лучше", то имеет смысл прогнать CHF с 01.06.2015 по НВ, а остальные пары с 2012-2013 года. И только после этого смотреть кто лучше и почему.

Нет?
Лайк2k2
#887


сегодня 5 сделок на 12 версии, добавил отложки в коде, AUDCAD - 3, USDCAD и GBPCAD по одной, тикмил ецн. Все в +, сделал сеты только на 4 пары за неделю тестов. 12 мне больше нравиться по сравнению с 11, профита в два раза больше с 2010 года на истории, хотя может это я не докрутил сеты на 11.


Можно увидеть сеты на 12 версию
#888


сегодня 5 сделок на 12 версии, добавил отложки в коде, AUDCAD - 3, USDCAD и GBPCAD по одной, тикмил ецн. Все в +, сделал сеты только на 4 пары за неделю тестов. 12 мне больше нравиться по сравнению с 11, профита в два раза больше с 2010 года на истории, хотя может это я не докрутил сеты на 11.

Было бы здорово поподробнее какая 12-я, где ее взять и где взять сеты. Было бы интересно прогнать тесты.
#889



Вот и я заменил азию на Generik A-TLP v.11.86.Работает с 6 сентября.
http://www.myfxbook.com/members/un7ppo/generic-11-tickmill/1533191



Почему выбрали 11 версийю?

Так все таки какая версия лучше?

Если сравнить результаты по ексцелю, профит в процентах получается:
Generic A-TLP 9.02 = 106 %
Generic A-TLP 11.06 = 99 %
Generic A-TLP 11.7.01 = 99 %

А прасадка у всех одинаковое.

Вывод: 9.02 версия лучше. Так?
Обманка такого вывода заключается в паре USDJPY. Она сильно хороша в 9.02 и не выбивается из ряда результатов по другим парам. В 11-ых она очень сильно выбивается из ряда. Уберите эту пару из ваших расчетов во всех трех версиях и вы получите совсем другие результаты и выводы.

Оптимально будет поставить все 3 версии и для каждой выбрать ту пару что я выделил зеленым цветом.
Добавлено: 07-09-2016 12:41:08


Спойлер



Я сделал сравнительные тесты версий 9.02 и 11.86. Может кому-то будет интересно.

Depo $100. Lot 0.01 Сеты из шапки.

Данные - Dukascopy, 2011.09.01 - 2016.09.01, т.е. за 5 последних лет, скаченные Tickstory 1.8.1, затем экспортированные в CSV файл с UTC +02.00, затем переведенные в FXT при помощи Birt's CSV2FXT v0.50 (Use real (variable) spread=true) Тесты сделаны при помощи Tick Data Suite v.1.4.6 (Max.fav.slip=0.4;Max.UnFav.slip=1.2) в терминале Build 1010 Tickmill-Live

Другими словами, тесты сделаны с применением Slippage и с реальным спрэдом из Dukascopy а не фиксированным спредом тестера. Такой тест считается максимально приближенным к реальности по мнению многих людей и я не могу с этим не согласится на основе тестирование разных ботов, которые я использую на реальных счетах.

Эксел с результатами теста и сами тесты в зипе прилагаю. Как по мне, кроме USDJPY, версия 11.86 поинтереснее.

Решил поставить это все на реал. Vipro Markets, Depo $1000. Fix lot 0.10 (для начала). Затем переведу лот в ММ. Мониторинг тут _http://www.myfxbook.com/members/WeekendSniper/generic-tlp-1186-vpm/1771550 Заодно сравним тесты бота на брокере-дочке Tickmill с папой, который в шапке.

В продолжение предыдущего поста, я добавил к сравнению Generic v.11.7.01, который стоит в мониторинге Traderman, а также по просьбе Старика, ASIA 1.4.

4. Те пары где v.11.7.01 показывает чуть более лучшие результаты, отличаются от v.11.86 очень незначительно. И 11.7.01 и 11.86 куда более значительно отличаются от v9.02 кроме пары USDJPY. Эта пара требует серьезной оптимизации под версии 11.86 и 11.7.01



Если посмотреть соотношение прибыли к просадке, то не все так однозначно. 11.86 везде хороша, кроме
- USDJPY и GBPUSD (9.02)
- USDCHF (WS Azia)
- EURCHF и GBPCHF (9.7.01)

Есть еще одно. Как в топике писал Старик (если не ошибаюсь), CHF нет смысла смотреть до мая 2015г, так как до этого он жил совсем другой жизнью. И рынок в конце 2011 сильно поменялся.

То есть, если смотреть не на стабильность (стабильность Ваши тесты показали), а на "что лучше", то имеет смысл прогнать CHF с 01.06.2015 по НВ, а остальные пары с 2012-2013 года. И только после этого смотреть кто лучше и почему.

Нет?
Зеленым цветом в таблице я красил по Profit Factor a не по соотношению прибыли к просадке. Значение просадки интересно для того чтобы понять не выходит ли оно за рамки приличия. Да, в конечном итоге, это будет играть роль в наборе торгуемых пар на одном счете, так как будет формировать общую просадку и маржинальные требования, но для данного момента этого советника думаю Profit Factor является ориентиром, а просадка потолком за который не надо выходить, при изготовлении сетов.

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем WeekendSniper

ЛайкXipi, zheka_revolt и ещё 5
#890



сегодня 5 сделок на 12 версии, добавил отложки в коде, AUDCAD - 3, USDCAD и GBPCAD по одной, тикмил ецн. Все в +, сделал сеты только на 4 пары за неделю тестов. 12 мне больше нравиться по сравнению с 11, профита в два раза больше с 2010 года на истории, хотя может это я не докрутил сеты на 11.

Было бы здорово поподробнее какая 12-я, где ее взять и где взять сеты. Было бы интересно прогнать тесты.

У 12ой большой потенциал, есть версия 12.01.22 /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=305224
Там же лежит и сет под оптимизацию.
С удовольствием бы прооптил, но при запуске на моём компе выдало 224 часа на одну пару при 10500 прогонах с начала 2015 г., да ещё и котировки только 90% с дырами.
Коллеги, у кого мощные компы и Тикстори 99,9 подключайтесь.
un7ppo уже одну пару прогнал /laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?do=findComment&comment=305347
Лайкigor32
#891
Спойлер



1.09181-1.09162 = 19 (1.9) - пунктов величина на которую цена вышла из канала, то-есть, условия для закрытия ордера выполнены не были, не хватило 0.1 пункта. Следовательно советник все сделал правильно, ошибок с его стороны нет.


Можете подсказать этот индикатор, который уровни выхода рисует на графике ?

Индикатора в чистом виде нет. Есть версия которая отрисовывает канал и дополнительно пишет какой фильтр не позволил сделке открыться. Делал уважаемый mastrer_255, лежит тут , при желании, можно и индикатор сделать.
ЛайкDimondr
#892

все у кого возникает вопрос почему мой пост удалили в этой теме, отправляются сюда /interaktivnaya-torgovlya/9/obsuzhdenie-sovetnika-generic-a-tlp/14475 и ищут тот самый пост


Но если в вашем посте не было точно указано о каком боте вы пишите, то ищите ваш пост в аду - пост удален! :) Старик

Изменено 8 сентября, 2016 пользователем Старик

Лайкshely1973, Stonne и ещё 7
#893



Можете подсказать этот индикатор, который уровни выхода рисует на графике ?


Bolinger Bands, из стандартного набора трендовых. Но входы/выходы происходят не только по канальному движению.

В той версии, вместо чистого ББ вот что:
Спойлер

channel_upper = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) +
2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
channel_lower = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) -
2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);


И так во всех "оффициальных" до 12 версии. И чтобы у людей не было путаницы с параметрами, пусть лучше используют именно то что работает у них.

2016-09-07_20h06_38.jpg

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем ZeroDivide

ЛайкСтарик, andy.lugansk
#894

Поставил советники по анализу WeekendSniper
Alpari ecn demo, VPS Amazon (пинг конечно ужасный, 145мс), но зато бесплатно.

USDJPY - версия 9.02
GBPUSD, GBPCHF, USDCHF - версия 11.7
GBPCAD, EURGBP, EURCHF, USDCAD - версия 11.86

Мониторинг http://goo.gl/g7eKhS

Лайкdarkyan, Pashu163 и ещё 4
#895
Спойлер




Можете подсказать этот индикатор, который уровни выхода рисует на графике ?


Bolinger Bands, из стандартного набора трендовых. Но входы/выходы происходят не только по канальному движению.

В той версии, вместо чистого ББ вот что:
Спойлер

channel_upper = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) +
2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
channel_lower = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) -
2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);


И так во всех "оффициальных" до 12 версии. И чтобы у людей не было путаницы с параметрами, пусть лучше используют именно то что работает у них.

А Вы откройте код индикатора ББ и повнимательней посмотрите. Может увидите что-то знакомое.
ЛайкSerzhik
#896


Индикатора в чистом виде нет. Есть версия которая отрисовывает канал и дополнительно пишет какой фильтр не позволил сделке открыться. Делал уважаемый mastrer_255, лежит тут , при желании, можно и индикатор сделать.

Там рисуются уровни входа со смещением относительно канала. А смещение для входа в сделку - одно, а для выхода - другое.
В представленном моде рисуются только уровни для входа, уровней для выхода - не показано.
Тут я сам дописал, чтобы рисовались уровни для выхода.
Как видно, цена "пробила" границу канала плюс расстояние Exit_Distance, и сделка закрылась немного ниже, из-за проскальзывания.
Почему в каком-то случае она не успела закрыться, тоже бы интересно узнать. Не успел обработать тик?

EURCHFM15_a-tlp.png

Лайкmaster_255, ZeroDivide
#897


Спойлер




Можете подсказать этот индикатор, который уровни выхода рисует на графике ?


Bolinger Bands, из стандартного набора трендовых. Но входы/выходы происходят не только по канальному движению.

В той версии, вместо чистого ББ вот что:
Спойлер

channel_upper = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) +
2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
channel_lower = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) -
2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);


И так во всех "оффициальных" до 12 версии. И чтобы у людей не было путаницы с параметрами, пусть лучше используют именно то что работает у них.

А Вы откройте код индикатора ББ и повнимательней посмотрите. Может увидите что-то знакомое.

Я не утверждал что используется не бб. Перечитайте что я написал, может поймете что я имел ввиду.

Спойлер



Индикатора в чистом виде нет. Есть версия которая отрисовывает канал и дополнительно пишет какой фильтр не позволил сделке открыться. Делал уважаемый mastrer_255, лежит тут , при желании, можно и индикатор сделать.

Там рисуются уровни входа со смещением относительно канала. А смещение для входа в сделку - одно, а для выхода - другое.
В представленном моде рисуются только уровни для входа, уровней для выхода - не показано.
Тут я сам дописал, чтобы рисовались уровни для выхода.
Как видно, цена "пробила" границу канала плюс расстояние Exit_Distance, и сделка закрылась немного ниже, из-за проскальзывания.
Почему в каком-то случае она не успела закрыться, тоже бы интересно узнать. Не успел обработать тик?

Возможно тик не отработал, этот вариант я тоже рассматривал. Обычно для генерации тиков использую mt4ticker, но после последней перезагрузки забыл его включить.
У меня лично сделка вообще закрылась вон когда:
Спойлер


И по хронологии событий, после того как я включил тикер))

Изменено 7 сентября, 2016 пользователем ZeroDivide

Лайкandd7272
#898



Спойлер




Можете подсказать этот индикатор, который уровни выхода рисует на графике ?


Bolinger Bands, из стандартного набора трендовых. Но входы/выходы происходят не только по канальному движению.

В той версии, вместо чистого ББ вот что:
Спойлер

channel_upper = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) +
2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
channel_lower = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) -
2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);


И так во всех "оффициальных" до 12 версии. И чтобы у людей не было путаницы с параметрами, пусть лучше используют именно то что работает у них.

А Вы откройте код индикатора ББ и повнимательней посмотрите. Может увидите что-то знакомое.

Я не утверждал что используется не бб. Перечитайте что я написал, может поймете что я имел ввиду.

Чего Вы увиливаете? "Чистый" - "не чистый"...... Чистый используется. Расчеты посмотрите.
#899
Спойлер




Я сделал сравнительные тесты версий 9.02 и 11.86. Может кому-то будет интересно.

Depo $100. Lot 0.01 Сеты из шапки.

Данные - Dukascopy, 2011.09.01 - 2016.09.01, т.е. за 5 последних лет, скаченные Tickstory 1.8.1, затем экспортированные в CSV файл с UTC +02.00, затем переведенные в FXT при помощи Birt's CSV2FXT v0.50 (Use real (variable) spread=true) Тесты сделаны при помощи Tick Data Suite v.1.4.6 (Max.fav.slip=0.4;Max.UnFav.slip=1.2) в терминале Build 1010 Tickmill-Live

Другими словами, тесты сделаны с применением Slippage и с реальным спрэдом из Dukascopy а не фиксированным спредом тестера. Такой тест считается максимально приближенным к реальности по мнению многих людей и я не могу с этим не согласится на основе тестирование разных ботов, которые я использую на реальных счетах.

Эксел с результатами теста и сами тесты в зипе прилагаю. Как по мне, кроме USDJPY, версия 11.86 поинтереснее.

Решил поставить это все на реал. Vipro Markets, Depo $1000. Fix lot 0.10 (для начала). Затем переведу лот в ММ. Мониторинг тут _http://www.myfxbook.com/members/WeekendSniper/generic-tlp-1186-vpm/1771550 Заодно сравним тесты бота на брокере-дочке Tickmill с папой, который в шапке.

В продолжение предыдущего поста, я добавил к сравнению Generic v.11.7.01, который стоит в мониторинге Traderman, а также по просьбе Старика, ASIA 1.4.

Выводы и наблюдения следующие:
1. Мои поздравления разработчикам Generic A-TLP! Как следуюет из моих тестов, сурогатный сын превзошел своего несведущего отца (спермо-донора) )).
2. Сделав тесты v.11.7.01, я бегло сверил транзакции тестов с мониторингом реала Traderman и обнаружил что тесты очень хорошо совпадают с транзакциями реала. Причем, так как мои тесты используют довольно жесткие настройки по скольжению, мои результаты практически всегда чуть хуже чем реальные в долларовом выражении. Это радует и вселяет уверенность в тесты, НО было бы здорово если бы кто-то еще рассмотрел приложенные файлы на предмет совпадения с реалом и выразил свое мнение, а то я естественно, могу быть слишком оптимистичен по-поводу проделанной мной работы.
3. Наблюдение ... v.11.7.01 тестируется значительно медленее чем 9.02 и 11.86.
4. Те пары где v.11.7.01 показывает чуть более лучшие результаты, отличаются от v.11.86 очень незначительно. И 11.7.01 и 11.86 куда более значительно отличаются от v9.02 кроме пары USDJPY. Эта пара требует серьезной оптимизации под версии 11.86 и 11.7.01
5. Возможно имеет смысл разработать сеты под те пары что есть в АЗИИ и отсутствуют в Generic, а вообще чем черт не шутит - даешь под все пары и металлы! Нехай жаба порадуется!
6. Предлагаю старейшинам баптизировать ребят из топика АЗИИ в этот топик дабы уберечь собратьев от инородного супостата. )), ибо оный явно изжил свое с появлением Generic-a.

Скрин эксела с результатами тестирования, сам файл и зипы результатов тестирования прилагаю.
Добавлено: 07-09-2016 02:20:35



...
Дело в том что Алпари, как и Tickmill в летнее время, с 1 Марта по 1 Октября, используют Европейский стандарт по переходу на летнее время и становятся GMT+3. В остальное время они GMT+2. Tickstory это знает и корректно обрабатывает данные если выбрать UTC+2, Helsinki...
...



Не путай человека: UTC+2 Helsinki, это получается тоже самое что UTC+3 Москва, по твоим словам же. Что сейчас верно.

При желании не трудно проверить: взять пару-тройку последних месяцев и сравнить резы с UTC-Хельсинки и UTC-Москва.
Это будет совпадать в летний период, а в остальное время не будет, поэтому в Tickstory это учли и сделали таким образом что в определенное время делается правильный сдвиг на весь период экспорта. Проверено.


Просьба к WeekendSniper. Не могли бы Вы протестировать Сет во вложении за 15-16 годы? Версия 11.86, валюта AUDCAD. Накинул сет от USDCAD на AUDCAD, покрутил немного настройки, вроде неплохо работать начал (полную оптимизацию не проводил - комп слабый). Но в моих тестах много ошибок рассогласования графиков. Может я рано радуюсь? Если есть возможность, проверьте, пожалуйста, по вашей методике. Просто сравнить хочу результаты.

Generic_11.86_AUDCAD_Opt_2.set41 скач.

Изменено 8 сентября, 2016 пользователем Bystander

#900
Спойлер




Спойлер




Можете подсказать этот индикатор, который уровни выхода рисует на графике ?


Bolinger Bands, из стандартного набора трендовых. Но входы/выходы происходят не только по канальному движению.

В той версии, вместо чистого ББ вот что:
Спойлер

channel_upper = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) +
2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
channel_lower = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) -
2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);


И так во всех "оффициальных" до 12 версии. И чтобы у людей не было путаницы с параметрами, пусть лучше используют именно то что работает у них.

А Вы откройте код индикатора ББ и повнимательней посмотрите. Может увидите что-то знакомое.

Я не утверждал что используется не бб. Перечитайте что я написал, может поймете что я имел ввиду.

Чего Вы увиливаете? "Чистый" - "не чистый"...... Чистый используется. Расчеты посмотрите.

Действительно был не внимателен. Не чистым, я его назвал потому, что в визуальной версии существуют условия для отрисовки:
channel_upper + Entry_Break
channel_lower - Entry_Break
И я почему-то решил, что расчет основного канала идет от этого значения (что на вход, что на выход). Как следствие, указал что накидывание на график "чистого" бб (без -+ Entry_Break), не покажет полной картины и может ввести в заблуждение. Лопухнулся маленько с кем не бывает. >:d
« Первая343536373839Далее »Последняя страница
Страница 36 из 160

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025