[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

От Sergey5, 23 апреля, 2016 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 40 41 42 43 44 45 Далее »Последняя страница

Страница 42 из 160

Опубликовано 16 сентября, 2016#1026

Кстати, возможно, при сдвинутом на час времени торгов (а не котировках) - действительно лучше результаты, но, вероятно, эта проблема идёт ещё с Азии, когда так и не пришли к единому пониманию относительно того, как считается GMTOffset, и перетащили в таком виде, в котором мы имеем сейчас.

Сдиг времени это другой вопрос, необходимо синхронизировать время тестирования с европой и америкой (их торговыми сессиями) что бы когда они уже спят, и азиаты толком не проснулись, иметь спокойный рынок. Это первый шаг, а дальше будет проще. Диапазон торговли узок, тут каждый час на счету. Поэтому так и важны тесты с правильным gmt.

Опубликовано 17 сентября, 2016#1027

Всем привет. Недавно начал эксперименты с этим роботом, выглядит многообещающе, спасибо авторам идеи и разработчикам! Есть пару вопросов-комментариев:

Спойлер

Сдиг времени это другой вопрос, необходимо синхронизировать время тестирования с европой и америкой (их торговыми сессиями) что бы когда они уже спят, и азиаты толком не проснулись, иметь спокойный рынок. Это первый шаг, а дальше будет проще. Диапазон торговли узок, тут каждый час на счету. Поэтому так и важны тесты с правильным gmt.

Если я правильно понял, проблема не в том, с каким gmt офсетом грузить котировки (имхо, если брокер на мск, то нужно gmt+3 грузить). А в том, что сам советник должен сдвигать заданные границы сессий на час вперед зимой, чтобы учесть переход на зимнее время, по крайней мере, начало торговли по Нью-Йорку. Пока этого нет, все наши тесты проходят по разному летом с 15 по Нью-Йорку (22 мск), а зимой с 14, т.е. на час работы биржи дольше. Или я что-то пропустил?

Поставил триал TDS v2.0.4 beta - выложили его вчера, полностью переработанная версия, теперь не нужно отдельно грузить-конвертировать котировки в многогигабайтные FXT файлы, TDS напрямую шлет данные в MT, управление спредами-проскальзыванием прямо в MT. Есть теперь отдельный Tick Data Manager, который качает котировки во внутреннюю базу, неплохо компрессированную - 8 пар за 13 лет занимает 3GB. Рекомендую попробовать, если кто пользует v1.x.

Общий вопрос по организации - почему бы не использовать тот же github для хранения-управления версиями робота, сетов и результатов тестов? Это будет сильно лучше, чем раскиданные по теме аттачменты, да и процесс изменений можно было бы контролировать, принимать изменения только через pull request с описанием изменения и ссылкой на результаты теста. Там же можно было бы и запросы-идеи-баги вести как issues.

Опубликовано 17 сентября, 2016#1028

Боюсь что в вопросе корректного экспорта данных и выбора сдвига GMT все мы, включая меня, с теми настройками что я давал... заблуждаемся. Видимо за это придется "благодарить" команду Tickstory.

Я пошел в архив gmail и нашел письма от брокеров в которых они предупреждают о переходе на летнее/эимнее время.

Переход на зимнее время

ICMarkets

Спойлер

Server Time Changing to GMT +2
On Sunday the 1st of November, 2015 IC Markets will be changing the time on it’s Metatrader 4 server to GMT +2
Dear Trader,

Please be informed that on Sunday the 1st of November, 2015 IC Markets Metatrader 4 server time will move backwards by one hour from GMT +3 to GMT +2. This change is to reflect the US Eastern Standard Time change taking place on the 1st of November, 2015

Pepperstone

Спойлер

Server Time Changing To GMT +2

Hi Igor,

On Sunday the 1st of November 2015, the Pepperstone MT4 Server time will move one hour backwards to GMT +2 hours.

Pepperstone bases MT4 Server time on "5pm New York", the internationally recognised end-of-day in the forex markets. US Daylight Saving Time will finish this Sunday the 1st of November 2015.

Переход на летнее время

ICMarkets

Спойлер

Server Time Changing to GMT + 3
On Sunday- 13th of March, 2016 IC Markets will be changing the time on it’s
MetaTrader 4 servers to GMT + 3

Dear Trader,

On Sunday the 13th of March, 2016 IC Markets Metatrader 4 server times will move forwards by one hour from GMT + 2 to GMT + 3.

This change is to reflect the US Eastern Standard Time change taking place on the 13th of March, 2016. IC Markets Metatrader 4 server time is based on “5 pm New York”. As the time in the US will move forwards by one hour IC Markets server times will also move forwards to reflect the change.

Pepperstone

Спойлер

Server Time Changing To GMT +3

Hi Igor,

On Sunday the 13th of March 2016, the Pepperstone MT4 Server time will move one hour forwards to GMT +3 hours.

Pepperstone uses 5pm New York time as the basis for our daily candle close, the internationally recognised end-of-day in forex markets. US Daylight Saving Time will start this Sunday the 13th of March 2016.

И тут возникает огромная проблема! Oни переходят на зимнее время 1 Ноября а не 1 Октября а на летннее время 13 а не 1 Марта как в настройках Tickstory, если мы выберем UTC+2 и нажмем на синенькую букву i.

Писем от других брокеров я не нашел но думаю что другие делают точно также. Хуже того, возможно они это делают с 2006 или 2007. Огромная проблема в том что в Tickstory не возможно исправить эти настройки.

Честно говоря я в ступоре и не знаю как с этим быть. Очень хочется положить конец этим метаниям и выбрать правильный способ экспорта котировок раз и на всегда.

Добавлено: 17-09-2016 00:04:41

Я скачал данные Pepeprstone https://www.truefx.com/?page=downloads
Данные у них GMT

Из их письма, они должны были перейти "from GMT + 2 to GMT + 3" 13 Марта, но ...

AUD/USD 20160311 20:59:59.252 0.75606 0.75614
AUD/USD 20160314 00:00:00.128 0.7561 0.75617

AUD/USD 20160318 20:59:50.335 0.75989 0.76161
AUD/USD 20160321 00:00:00.387 0.75929 0.75937

они как были GMT + 3 в пятницу 11 Марта так и остались GMT + 3 в пятницу 18 Марта, т.е. получается никуда не переходили, потому что уже были GMT+3?!?! Ваще пипец.

Добавлено: 17-09-2016 00:10:10

https://www.dukascopy.com/swiss/ch/about/ournews/?news=200533

Надо разбираться с данными Ducascopy

Добавлено: 17-09-2016 00:30:49

Это данные Дукас

2016.03.11 21:59:41.494 0.75644 0.75691 1.120000005 0.370000005
2016.03.13 21:00:34.553 0.75427 0.75475 0.75 0.75

Были GMT+2 в пятницу 11 Марта и стали GMT+3 с воскресенья 13 Марта - Офигенно!!

Теперь осталось это проверить с зимним переходом и ...

1. Выгоняем данные из Tickstory без какого-либо сдвига, т.е. выбираем UTC
2. Прогоняем этот файл через скрипт который я уверен напишут наши талантливые кодеры, где мы перебиваем таймстемпы на корректный сдвиг нашего брокера исходя из информации о конкретной дате перехода на зиму-лето, доступной в гугле или мыле.
3. Прогоняем полученный файл через CSV2FXT в TDS тоже без сдвигов, так как мы уже его сделали корректно в шаге 2.

Дело за скриптом из пункта 2 и естественно перепроверки моих изысканий на их валидность по интересующим нас парам за интересующие нас года что-бы не делать работу в пустую если я в этот пятничнычй вечер вместо безудержной пьянки сделал не правильные выводы.

Добавлено: 17-09-2016 00:42:03

Проверил зиму 15. Все отлично!!

2015.10.30 20:59:58.053 0.71354 0.71405 0.75 0.75
2015.11.01 22:00:00.543 0.71146 0.71181 0.75 0.75

Были GMT+3 30 Октября и стали GMT+2 1 Ноября, как и обещали тут https://www.dukascopy.com/swiss/ch/about/ournews/?news=200394 где сказали что перейдут не со всей европой 25 Октября а именно 1 Ноября с американцами! Мы в деле!

Изменено 17 сентября, 2016 пользователем WeekendSniper

Опубликовано 17 сентября, 2016#1029

Можно из Tickstory экспортировать в GMT, а в CSV2FXT уже выбирать правильный часовой пояс, и правильный тип перехода на летнее время.

Интересно, а спреды у Dukascopy соответствуют спреду "наших" брокеров, или они туда ещё добавляют? Может, стоит вносить какие-то поправки (для имитации "плохого" брокера)? И тоже бывают расширения на выходных до десятков пунктов?

Опубликовано 17 сентября, 2016#1030

И еще бы один скриптец соорудить раз пошла такая пьянка, если конечно она пойдет. :-?

Скармливаем скрипту файл котировок Дукаса CSV за определенный период а он нам выдает средний и максимальный спред. Ну уж совсем шикарно если раскладывает это на временную шкалу, группируя средние значения по часам. Тогда мы можем использовать данные ДУКАСА не только там где их спред похож на спред нашего брокера а можем использовать фичу ТДС

Спойлер

Spread padding – if using real spread, you can pad it by a given number of pips – if you want to pad it by 0.8 pips, just specify 0.8 here.

которая сделает нам файл с котировками любого брокера, в том числе и центовиков где спред сильно больше чем на ECN счетах. Тогда не будет вопросов почему на Tickmill открылись сделки а на центовиках Robo не открылись. Ну и много других вопросов тестирования будут решены.

Добавлено: 17-09-2016 00:54:15

Можно из Tickstory экспортировать в GMT, а в CSV2FXT уже выбирать правильный часовой пояс, и правильный тип перехода на летнее время.

Я завтра напишу Birt-у напредмет того как он обрабатывает сдвиги, но мне кажется либо он берет идею с Tickstory либо они с него, потому что они тесно сотрудничают и скорее всего правды там мы не найдем.

Добавлено: 17-09-2016 01:31:20

Я написал Birt-у. Посмотрим что он ответит но я перечитал его мануал и возможно я уже догадался что надо делать. Какое у кого мнение?

FXT DST setting – the DST setting of your resulting FXT – simply select the DST setting that you would like the file to have. Note that the US DST setting calculates the DST according to the regulations that were applied starting with 2007.

Возможно можно миновать шаг №2

Спойлер

2. Прогоняем этот файл через скрипт который я уверен напишут наши талантливые кодеры, где мы перебиваем таймстемпы на корректный сдвиг нашего брокера исходя из информации о конкретной дате перехода на зиму-лето, доступной в гугле или мыле.

а сразу скармливать CSV сделанный в шаге 1

Спойлер

1. Выгоняем данные из Tickstory без какого-либо сдвига, т.е. выбираем UTC

и выбирать в CSV2FXT

FXT GMT offset = GMT+02
FXT DST setting = US DST !!!!! потому что именно по этому расписанию брокеры переходят на лето - зиму
CSV GMT offset = GMT+00
CSV DST setting = None

...как бы парадоксально такие настройки не смотрелись на первый взгляд но вот подтверждение такой гипотезы

https://www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york?year=2015
https://www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york

К сожалению я не знаю как прочитать FXT и увидеть результат. Единственно что пока пришло в голову это прогнать тест тем ботом который стоял на реале с Октября 2015 или еще раньше и сравнить его сделки, обращая внимание на котировки этих сделок, с результатами тестов сделанных на данных подготовленных по моим предположениям.

Изменено 17 сентября, 2016 пользователем WeekendSniper

Опубликовано 17 сентября, 2016#1031

Вчерашняя сделка по USDCAD на реале (Generic A-TLP v.11.86_ENG, Tickmill, сет из шапки) совпадает по времени со сделкой в тестере (TickStory Lite_183_Alpari_ECN_UTS + 02_Хельсинки)

Опубликовано 17 сентября, 2016#1032

смысл смотреть на одну сделку?
как минимум нужен полугодовой отрезок.

Опубликовано 17 сентября, 2016#1033

А по графику визуально не видно, что при таком экспорте котировок (UTS + 02_Хельсинки) свечи (и время открытия свечей) совпадают с реалом, по крайней мере в летнее время???

Опубликовано 17 сентября, 2016#1034

А по графику визуально не видно, что при таком экспорте котировок (UTS + 02_Хельсинки) свечи (и время открытия свечей) совпадают с реалом, по крайней мере в летнее время???

UTC+2 with european/London DST сделки у меня совпадают и зимой и летом. Но вопрос другой, у тикстори перевод стоит 1 марта и 1 октября, а вот когда происходят переводы времени у брокеров?
Как показал Снайпер у пары брокеров эти даты 13 марта и 1 ноября. Поэтому 13 дней марта и весь октябрь результаты могут быть не корректными.

Опубликовано 17 сентября, 2016#1035

Hi,

With CSV2FXT you can select between EU DST (last Sunday in March/last Sunday in October), US DST (second Sunday in March/first Sunday in November), RU DST and AU DST. You can export the data as UTC CSV from Tickstory and convert it with CSV2FXT, please see http://eareview.net/tick-data/convert-tick-data for more information about all the conversion parameters.

Alternatively, you can get the TDS2 beta, import the Tickstory data and do it directly from within MT4:

If you decide to opt for TDS2 beta, please read https://eareview.net/software/tick-data-suite-v2-public-beta prior to installing.

Regards,
Birt

Опубликовано 18 сентября, 2016#1036

Один из самых крутых советников которые я встречал. Молодцы.
Сейчас торгует на малом реале, показывает хороший результат.

Скоро поедет на основной счет, если продолжит в том же духе. По скромным расчетам будет приносить по 500 чистых в месяц с 5000 депозита.

Пока смущает одно. Вижу что иногда держит сделки до позднего утра. Это не сильно опасно, по опыту? Стопы у него длинные, может жестко уехать в минус наверное, если утром случится что-то непредвиденное.

Опубликовано 18 сентября, 2016#1037

Вот мне просто интересно: в топике пулемет поставить - или просто сразу банить?!
Вот забанить 2-3-х со стажем от 5 лет и тогда до всех, млять, наконец дойдет, что в постах о ботах надо указывать версию?!
Или всё таки сразу из пулемета понятнее получится?!

Даже если хвалить бота - надо указывать о какой/каких версиях речь!

Что может быть непонятно в том, что, надумав писать на форуме, надо указывать о чем конкретно ты говоришь?!
Ну не видно другим какого бота ты крутишь и на какого бота ты смотришь! Никому не видно!!

Парни, ну куда мне прибить огромный банер, что за пост о боте без указания версии - расстрел на месте?!

Изменено 23 сентября, 2016 пользователем Старик

Опубликовано 18 сентября, 2016#1038

Пока смущает одно. Вижу что иногда держит сделки до позднего утра. Это не сильно опасно, по опыту? Стопы у него длинные, может жестко уехать в минус наверное, если утром случится что-то непредвиденное.

Какая версия у тебя? Разбери по косточкам моник Мерлина, смущение у тебя пройдёт!

Опубликовано 18 сентября, 2016#1039

Пока смущает одно. Вижу что иногда держит сделки до позднего утра. Это не сильно опасно, по опыту? Стопы у него длинные, может жестко уехать в минус наверное, если утром случится что-то непредвиденное.

Какая версия у тебя? Разбери по косточкам моник Мерлина, смущение у тебя пройдёт!

У меня 11,86. Сеты стандартные, которые поставлялись с этой версией. Ничего лучше на собственных прогонах в сетах сделать не получилось, похоже все что можно уже сделано :)

Принял решение разобрать "по косточкам моник Мерлина", занимаюсь.

Опубликовано 18 сентября, 2016#1040

Ребята, к вопросу о тестах эксперта:

Я забил на экспорт котировок из Tickstory, потому как эти танцы с бубном со сдвигом GMT меня добили. Протестировал пару месяцев с котировками альпари, и взял историю из мониторинга myfxbook, которые висят в шапке темы, распечатал (ибо на экране неудобно) и вручную с карандашиком посидел пару часов....

У нас с тестами проблема еще не только в GMT, а в том что плавающий спред мы не можем воспроизвести. Судя по последним месяцам, несколько сделок, что присутствуют в мониторинге реальных счетов в myfxbook отсутствуют в тесте из тестера стратегий по котировкам альпари. Это +- 25-30% сделок, из них к сожалению больше прибыльных, примерно 60% от всех пропущенных. В результате это несколько снизило % прибыли...

Продолжу ковыряться, много моментов и вопросов на уме, постараюсь все уложить в один пост в следующий раз.

Опубликовано 18 сентября, 2016#1041

Пока смущает одно. Вижу что иногда держит сделки до позднего утра. Это не сильно опасно, по опыту? Стопы у него длинные, может жестко уехать в минус наверное, если утром случится что-то непредвиденное.

Какая версия у тебя? Разбери по косточкам моник Мерлина, смущение у тебя пройдёт!

Этот вопрос достаточно серьезно исследовался (именно исследовался, с набором статистики) в топике Азии.
И там изучавший вопрос очень опытный пользователь ZIMA76 пришел к выводу, что нехрен дергаться и что результаты закрытия ордеров ботом в любое время в итоге не хуже, чем лазить руками.
И что подпрыгивать нечего - в среднем, на интервале времени бот сам не хуже разберется с ордерами в итоге.

Но для прояснения этого одного из важных вопросов эксплуатации бота надо тщательно изучить весь большой топик Азии.
А еще лучше самому набрать статистику "условно реальных виртуальных закрытий руками" и сравнить с работой бота.
А это долго и тяжело.
Намного проще вопрос об особенностях эксплуатации бота задать в топике разработки бота! :)

Добавлено: 18-09-2016 20:08:37

Ребята, к вопросу о тестах эксперта:

Я забил на экспорт котировок из Tickstory, потому как эти танцы с бубном со сдвигом GMT меня добили.

К сожалению, это существенно обесценивает ценность вашего анализа. Имхо.
Вы, из-за непоняток с котировками за месяц в год, пошли на рисованные и дырявые котировки круглый год.
Разве это решение?

Tickstory это вопрос, который надо думать, пока не станет ясно как правильно и лучше.
Приемлемое решение с Tickstory быть должно - не может не быть.

Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Старик

Опубликовано 18 сентября, 2016#1042

К сожалению, это существенно обесценивает ценность вашего анализа. Имхо.
Вы, из-за непоняток с котировками за месяц в год, пошли на рисованные и дырявые котировки круглый год.
Разве это решение?

Tickstory это вопрос, который надо думать, пока не станет ясно как правильно и лучше.
Приемлемое решение с Tickstory быть должно - не может не быть.

Все верно. Но к слову, сделки, не считая тех 25-30% которые есть в тестере стратегий по котировкам альп и которых нет на реальном мониторинге, они удивительно точно совпадают и по входу и по выходу, пару раз встречается расхождение во времени входа, минута-2 максимум... Конечно такой разрыв может повлиять и существенно, но рынок в это время штиль переживает как правило. А вот по выходу из сделок очень даже точно робот их закрывает, совпадение почти 90%.

Займусь, время есть благо на это дело. На самом деле эксперт уже вполне работоспособный, вопрос только в точности тестов и котировок.

Изменено 19 сентября, 2016 пользователем trader-x

Опубликовано 19 сентября, 2016#1043

Версия 12.02.24
На ночь глядя переосмыслил нелогичность введенного мною метода расчета времени. Теперь время задается вручную как в часах, так и в минутах на каждый день недели и его можно оптимизировать.
Но лично я бы сделал время общее на все дни, потому что даже при оптимизации без времени советник уже подсчитывает больше миллиарда проходок, что писец, как много.

Почитал про TDS в ветке, уже вышла вторая версия, а на форуме даже темы с Tick Data Suite не нашел. Были бы здорово, если бы наш доктор посмотрел пациента на предмет вакцинации.

Generic_A-TLP_v.12.02.24_RUS.mq488 скач.

Опубликовано 19 сентября, 2016#1044

Я очень детально покопался на этих выходных с TDS2. Это просто бомба.

Краткие преимущества ТДС2 над ТДС
- все-в-одном закачка и использование данных Dikascopy + TrueFX (Pepperstone)
- снижение дискового места под хранение котировок - становится возможным установка на ВПС-ки с малым дисковым пространством для тестирования на лету в параллели с торговлей
- колоссальное уменьшение времени для подготовки FXT файлов для тестирования - их больше нет - все делается на лету из сырых файлов данных!!!
- все приимущества ТДС над Tickstory, особенно в плане корректного смещения по GMT с учетом корректного использования DST конкретного брокера.

Я провел детальное копание совместно с Birt и могу с уверенностью сказать что для брокеров Tickmill, Pepperstone, Alprari, ICMarkets корректное использование данных это GMT+2 и US DST!!!

Кто хочет продолжать использовать Tickstory по известным всем причинам, я крайне рекомендую написать им об упущении что в их проге возможно экспортировать данные со сдвигом GMT+2 только с Европейским DST, что не соответствует тому как это делают брокеры. Насколько для вас критично что около 3-х месяцев в году Tickstory выдает котировки с неправильным временем я не знаю. Мне кажется что для такого бота как Generic это крайне критично. Я вообще удивлен что до меня никто не обратил на это внимания.

Опубликовано 19 сентября, 2016#1045

Я очень детально покопался на этих выходных с TDS2. Это просто бомба.

Краткие преимущества ТДС2 над ТДС
- все-в-одном закачка и использование данных Dikascopy + TrueFX (Pepperstone)
- снижение дискового места под хранение котировок - становится возможным установка на ВПС-ки с малым дисковым пространством для тестирования на лету в параллели с торговлей
- колоссальное уменьшение времени для подготовки FXT файлов для тестирования - их больше нет - все делается на лету из сырых файлов данных!!!
- все приимущества ТДС над Tickstory, особенно в плане корректного смещения по GMT с учетом корректного использования DST конкретного брокера.

Я провел детальное копание совместно с Birt и могу с уверенностью сказать что для брокеров Tickmill, Pepperstone, Alprari, ICMarkets корректное использование данных это GMT+2 и US DST!!!

Кто хочет продолжать использовать Tickstory по известным всем причинам, я крайне рекомендую написать им об упущении что в их проге возможно экспортировать данные со сдвигом GMT+2 только с Европейским DST, что не соответствует тому как это делают брокеры. Насколько для вас критично что около 3-х месяцев в году Tickstory выдает котировки с неправильным временем я не знаю. Мне кажется что для такого бота как Generic это крайне критично. Я вообще удивлен что до меня никто не обратил на это внимания.

А теперь, не сочтите за труд, поделитесь ссылкой, где можно вкурить как самому протестить сие? ТДС2 и ТДС... понятия не имею что это, но очень хочу узнать. Не боюсь показаться идиотом)) Надо же новым вещам учиться)).

Опубликовано 19 сентября, 2016#1046

eareview.net/tick-data

Сразу предупреждаю что все описание про TDS. Ознакомьтесь, но описания TDS2 по-моему они еще не сделали. Он в бета-тесте. Лучше качайте TDS2 сразу и копайтесь.

Опубликовано 19 сентября, 2016#1047

eareview.net/tick-data

Сразу предупреждаю что все описание про TDS. Ознакомьтесь, но описания TDS2 по-моему они еще не сделали. Он в бета-тесте. Лучше качайте TDS2 сразу и копайтесь.

Благодарю коллега!

А теперь к разработчикам - фиксаните по возможности, ибо неудобно, а проблема вот в чем:

На USD счетах рассчет Risk'а по проценту от объема средств работает отлично, а вот на рублевом счете фэйл, который кончился душевным сообщением: "Недостаточно средств".

Выставляя на USD депозите риск в размере 15%, ну скажем при 1500 USD робот пустит в работу по сделке ну скажем 0.4 лота, однако при выставлении такого же процента риска на рублевом депозите, с эквивалентом 1500 USD... тобишь 96 000 RUR, робот дает в работу сделку размером 10 лотов (видимо он распознает это как 96 000 USD), и естественно сделка не выходит.

Скромно предлагаю: в сетах к советнику давать выпадающий список с выбором типа счета: RUR/USD/EUR.

Было бы здорово если бы сия опция была внесена в стабильные версии из нулевого поста, а именно 9.02 и 11.86 (11.07 тоже не повредило бы), потому что сейчас очень много людей торгуют с рублевыми депо, в том числе Ваш покорный слуга, у которого 60% средств в работе именно в рублях. Конвертироваться в USD ради советника сейчас уже ну... вы понимаете. Я сколько нужно уже откупил в прошлом году по 49 руб. xD

P.S.: Для тех кто не дождется решения проблемы могу посоветовать... ну... эм... снижайте риск в сетах... смотрите сколько примерно ставится лотов при таком то риске и все дела.

Изменено 19 сентября, 2016 пользователем trader-x