[open source] [Советник] "Generic A-TLP"📌

Были бы здорово, если бы наш доктор посмотрел пациента на предмет вакцинации.

TDS уже не первый год находится вне списка на вакцинацию.

Я провел детальное копание совместно с Birt и могу с уверенностью сказать что для брокеров Tickmill, Pepperstone, Alprari, ICMarkets корректное использование данных это GMT+2 и US DST!!!

ХЗ, тогда непонятно почему результаты тестов с GMT+3 лучше, чем с GMT+2
По меньшей мере для ICM

Я провел детальное копание совместно с Birt и могу с уверенностью сказать что для брокеров Tickmill, Pepperstone, Alprari, ICMarkets корректное использование данных это GMT+2 и US DST!!!

ХЗ, тогда непонятно почему результаты тестов с GMT+3 лучше, чем с GMT+2
По меньшей мере для ICM

Я провел детальное копание совместно с Birt и могу с уверенностью сказать что для брокеров Tickmill, Pepperstone, Alprari, ICMarkets корректное использование данных это GMT+2 и US DST!!!

Кто хочет продолжать использовать Tickstory по известным всем причинам, я крайне рекомендую написать им об упущении что в их проге возможно экспортировать данные со сдвигом GMT+2 только с Европейским DST, что не соответствует тому как это делают брокеры.

WeekendSniper Нет никакой нужны переходить на летнее/зимнее время при тестировании. Не факт, что после тестов юзер не перейдет на брокера с иным GMT, чем у Tickmill, Pepperstone, Alprari...
Тестирование на TickStory нужно делать на GMT+0 без перехода времени. После тестов пользователь под себя будет делать сдвиг 2 раза в год на нужный GMT.

Понимаете разницу - и о чём я?!

Я провел детальное копание совместно с Birt и могу с уверенностью сказать что для брокеров Tickmill, Pepperstone, Alprari, ICMarkets корректное использование данных это GMT+2 и US DST!!!

Кто хочет продолжать использовать Tickstory по известным всем причинам, я крайне рекомендую написать им об упущении что в их проге возможно экспортировать данные со сдвигом GMT+2 только с Европейским DST, что не соответствует тому как это делают брокеры.

Для брокеров Tikmill, IC Markets и им подобным я выбираю зону "(EST+07:00) New York Trading Hours" в Tickstory и сделки как правило совпадают.

WeekendSniper Нет никакой нужны переходить на летнее/зимнее время при тестировании. Не факт, что после тестов юзер не перейдет на брокера с иным GMT, чем у Tickmill, Pepperstone, Alprari...
Тестирование на TickStory нужно делать на GMT+0 без перехода времени. После тестов пользователь под себя будет делать сдвиг 2 раза в год на нужный GMT.

WeekendSniper Нет никакой нужны переходить на летнее/зимнее время при тестировании. Не факт, что после тестов юзер не перейдет на брокера с иным GMT, чем у Tickmill, Pepperstone, Alprari...
Тестирование на TickStory нужно делать на GMT+0 без перехода времени. После тестов пользователь под себя будет делать сдвиг 2 раза в год на нужный GMT.

Я понимаю о чем вы, но не согласен, особенно про тестирование ботов которые работают не 24 часа а в определенные интервалы.

Уважаемые новички!

Читаем очень внимательно - чтобы потом не говорили, что не поняли!
......
4) во избежание недоуменных вопросов когда же торгует бот и не надо ли что-то подкрутить, объясняю.
Собственно в Азиатскую сессию бот не торгует. Хоть оригинальный бот и назывался Азия.
Точнее, в Азиатскую сессию бот не открывает новые ордера - но может сопровождать ранее открытые ордера.
Бот, при наличии сигналов, начинает открывать ордера в последний час Нью-Йоркской сессии или сразу после - в зависимости от пары.
Летом это 22-23 МСК.
Бот завершает открывать ордера через 2-3 часа, в зависимости от пары - т.е. чаще в полночь, реже в 01 по Москве.
Это я о летнем времени - московском.
Именно это время и правильные настройки для большинства местных и многих зарубежных ДЦ и заданы у вас в сэтах.
После открытия ордера бот будет осмысленно сопровождать ордер вплоть до закрытия ордера - иногда через несколько минут, а иногда 9-12 и более часов. И вы безоговорочно обязаны обеспечить боту возможность быть в рынке все это время.
С временем торгов зимой дополнительно разъяснят через месяц.
.....

Спойлер

Спойлер

Версия 11.86. Объясните пожалуйста как работает авто риск. Правильно ли я понял что задав его 2- при просадка 2% в одной сделке сработает стоп лосс? И на лотность он не влияет ?

Авто риск определяет для каждой конкретной пары размер убытка, который будет получен при срабатывании SL.

Ну к примеру, у вас депозит 1000 USD, при авториске 20% робот подберет под пару такой лот, который при выбивании по SL даст -20 USD. Лот зависит от пары естественно, так как стоимость пункта у пар бывает разные.

По статистике SL происходит в 2-3% из 100% (примерно). За 3 года по тестам подряд выдало максимум 4 стоплосса по разным парам (непрерывно).
Шанс мал, но все же завышать риск на сделку выше 25-30% не стоит, учитывайте это, если задумаете сверх агрессивные риски на одну пару, скажем 50%... А так же изменение маржинальных условий периодических, если они бывают у брокера...

Сделки иногда открываются одновременно по разным парам, если одна пара уже в рынке с риском 50% или чуть меньше, то другая уже не сможет открыться, средств недостаточно. Ну и при совокупной просадке может быть Stop Out или даже Margin Call.

Стоп при риске 20% даст -200$ на депо в 1000$. а не -20. так что и это уже сверх. сверх агрессивно и не разумно, при 4х стопах подряд по вашим тестам.

Все верно! я опечатался)) 4 SL подряд было 1 раз всего по истории... Это не большая вероятность. Нестабильные пары типа EUR/CHF в том числе... Хотя что будет дальше незнаю. Тесты на истории, даже если там все сделать верно, со сдвигом времени и учетом спреда... Нужно помнить что у нас пострадал CHF после известных событий... У нас был Brexit, следовательно Фунт теперь тоже пыльным мешком стукнутый... Все неопределенно.

---

Добавлено: 19-09-2016 19:06:44

---

Спойлер

Версия 11.86. Объясните пожалуйста как работает авто риск. Правильно ли я понял что задав его 2- при просадка 2% в одной сделке сработает стоп лосс? И на лотность он не влияет ?

Авто риск определяет для каждой конкретной пары размер убытка, который будет получен при срабатывании SL.

Ну к примеру, у вас депозит 1000 USD, при авториске 20% робот подберет под пару такой лот, который при выбивании по SL даст -20 USD. Лот зависит от пары естественно, так как стоимость пункта у пар бывает разные.

По статистике SL происходит в 2-3% из 100% (примерно). За 3 года по тестам подряд выдало максимум 4 стоплосса по разным парам (непрерывно).
Шанс мал, но все же завышать риск на сделку выше 25-30% не стоит, учитывайте это, если задумаете сверх агрессивные риски на одну пару, скажем 50%... А так же изменение маржинальных условий периодических, если они бывают у брокера...

Сделки иногда открываются одновременно по разным парам, если одна пара уже в рынке с риском 50% или чуть меньше, то другая уже не сможет открыться, средств недостаточно. Ну и при совокупной просадке может быть Stop Out или даже Margin Call.

Стоп при риске 20% даст -200$ на депо в 1000$. а не -20. так что и это уже сверх. сверх агрессивно и не разумно, при 4х стопах подряд по вашим тестам.

Т.е. при депозите 100$ и авто риске 5- при убытке в 5$ сработает стоп лосс? И не совсем понял момент с лотом- каким образом советник рассчитывает какой лотеостью открывать сделку при заданном авториске равном 5.

Товарищ, ключевое слово ЕСЛИ... Если сработает стоплосс. Как видно из истории эксперта это крайне редкое явление. Если Вам непонятна логика расчета - почитайте о стоимости пунктов разных валютных пар и все поймете. Это нужно понимать и знать если Вы работаете с Forex.

Редкое явление это с выключенным авториском!
А если я его выставлю маленький, 2 например, просадка в 2 $ при депозите в 100$ будет довольно таки часто и соответственно СЛ так же, разве нет ?

4) Вопрос с ММ ни в Азии, ни в Generic на 100% не урегулирован. Пока так - может, когда-то выправим. Пока просто имейте в виду, что полный стоп при лоте как % от депо может быть больше, чем задано - но это бывает крайне редко.

4) Вопрос с ММ ни в Азии, ни в Generic на 100% не урегулирован. Пока так - может, когда-то выправим. Пока просто имейте в виду, что полный стоп при лоте как % от депо может быть больше, чем задано - но это бывает крайне редко.

В версии 11.86 ММ был поправлен. Если получаем SL, убыток составит % от депозита, который выставили, с небольшой коррекцией на свопы, комиссии и (при торговле кросс-курсами) изменение курса валюты котировки.

А я тесты запустил 11.86 по моей системе оценок в том виде как я его забрал пару недель назад. Есть глобальные изменения? Может скинете мне последнюю сборку что-бы я зря время не терял?

Спойлер

4) Вопрос с ММ ни в Азии, ни в Generic на 100% не урегулирован. Пока так - может, когда-то выправим. Пока просто имейте в виду, что полный стоп при лоте как % от депо может быть больше, чем задано - но это бывает крайне редко.

В версии 11.86 ММ был поправлен. Если получаем SL, убыток составит % от депозита, который выставили, с небольшой коррекцией на свопы, комиссии и (при торговле кросс-курсами) изменение курса валюты котировки.

Спойлер

4) Вопрос с ММ ни в Азии, ни в Generic на 100% не урегулирован. Пока так - может, когда-то выправим. Пока просто имейте в виду, что полный стоп при лоте как % от депо может быть больше, чем задано - но это бывает крайне редко.

В версии 11.86 ММ был поправлен. Если получаем SL, убыток составит % от депозита, который выставили, с небольшой коррекцией на свопы, комиссии и (при торговле кросс-курсами) изменение курса валюты котировки.

Забыл спросить - рублевые и иные недолларовые счета в 11.86/11.87 корректно работают?

А я тесты запустил 11.86 по моей системе оценок в том виде как я его забрал пару недель назад. Есть глобальные изменения? Может скинете мне последнюю сборку что-бы я зря время не терял?
Я тестирую так: Tick Data Suite 2, Dukascopy data GMT+2 и US DST!!!, Real spread, Fav.Slip +3, Unfav.Slip -10

Цитата

Cons:
– up to November 2010, the data was not top-of-the-order-book, but rather aggregated in 0.5 pip increments

Можно ли скачивать котировки GMT+0? Можно!
Но при условии, что в тесте вы зададите время торгов так, чтобы первая торгуемая свеча была первой свечой последнего часа торгов в Нью-Йорке.

Если оптимизировать по GMT, то результаты будут верными только для зимнего времени. А если сдвигать 2 раза в год на нужный GMT, то получим очередное "GMT-безумие".

EA-TESTS-RESULTS.xlsx151 скач.

machine, как канал такой нарисовал?

         double               channel_upper_prev;
         double               channel_lower_prev;

      channel_upper = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) +
         2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
      channel_lower = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1) -
         2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
      channel_upper_prev = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2) +
         2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2);
      channel_lower_prev = iMA(NULL, TimeFrame, Channel_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2) -
         2.0 * iStdDev(NULL, TimeFrame, period_StDev, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2);

            DrawChannel("up", channel_upper_prev, channel_upper, Entry_Break*old_point);
            DrawChannel("down", channel_lower_prev, channel_lower, - Entry_Break*old_point);

            DrawChannel("up_exit", channel_upper_prev, channel_upper, Exit_Distance*old_point, clrCornflowerBlue);
            DrawChannel("down_exit", channel_lower_prev, channel_lower, - Exit_Distance*old_point, clrCornflowerBlue);

void DrawChannel(string dir, double pr2, double pr1, double dist, color clr=clrYellow){
   string name=_Symbol+dir+TimeToStr(Time[0]);
   if(ObjectFind(name)       ObjectCreate(0,name,OBJ_TREND,0,Time[1],pr2+dist,Time[0],pr1+dist);
      ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,false); 
      ObjectSet(name, OBJPROP_COLOR, clr);
   }
}

есть возможность сделать возможным тест по ценам открытия?

Если я правильно понимаю, судя по всему, советник оптимизировался и сеты подбирались по тестам, которые не являются достоверными? Или я что-то не понял, разработчики таки нашли возможность протестировать его максимально реалистично или еще нет?

Если нет, то это опасно, ибо будущее туманно в таком случае... Ну и к примеру скоро в европе переход на зимнее время, не помню точно когда... Что нужно будет нам то делать, тем кто уже пустил эксперта в работу?

Все нормально, брокера сами сдвигают терминальное время и сооответственно, время торговли тоже само сдвинется.

Скажите мне какие параметры и в каком диапазоне оптимизировать и я запущу, только вот хотелось бы это сделать на финальной версии бота на этот момент а не пару недель назад.

Без разницы какую оптимизировать, оптимизируйте 9.03 или 11.87. Или, еще4 лучше, оптимизируйте 11ую под МТ5 которая - быстрее процесс пойдет. Оптимизируйте только те параметры, которые были в оригинальной азии, время не трогайте, потом посмотрите в анализаторе убыточные часы и отсечете их. Или поставьте время с 21часов до 23.59 (в альпари).
Попробуйте начать с этих параме4тров, выбрать диапазон например плюсминус 50 процентов от значений которые были для этой пары

Channel_Period от 5 до 30 например
Entry_Break 1-8
Min_Volatility 1-15
Exit_Minutes 20-140 с шагом 20
Time_Profit_Pips 10-60 с шагом 10
Exit_Distance 1-10
Exit_Profit_Pips -100 +60 с шагом 10
Reverse_Profit 10-60 с шагом 10

Со всех остальных параметров галочки снять. В терминале выбрать таймфрейм М1, цены "по открытию баров", период 2012-2014. Некоторые считают, что лучше 2014-2015.
Тогда можно уложиться в разумное время для оптимизации.
Макс дайли рандж поставить сначала 1000, а потом отдельно оптимизировать для лучших сетов, опмизировать время. Все имхо, но Вобщем я так делал. Стоплосс можно поставить примерно 50-100, потом оптимизировать отдельно.

ЗЫ. Сорри, Клава неисправна, но отвисает иногда))

Скажите мне какие параметры и в каком диапазоне оптимизировать и я запущу, только вот хотелось бы это сделать на финальной версии бота на этот момент а не пару недель назад.

Generic_A-TLP_v12.01.23_optimization_set.set69 скач.
Generic_A-TLP_v12.02.24_optimization_set.set81 скач.