Всех с Новым Годом! Успехов и профита!
Хотел для себе понять какой же начальный депозит нужен для этого замечательного советника. Пока новогодние каникулы и есть время решил свести все данные по просадкам в один файл excel. Использовал возможности советника по выводу в log статистики по марже и профиту на каждой новой свече. После с помощью gridstat2 получил excel по просадке для каждой пары. Ну и потом свел все в один файл, в котором видна просадка при одновременной работе всех семи пар из шапки. Файл получился очень большим - 75Мб.
Пары и сеты брал из шапки. Klots=1. Статистика за 2011-2016 год. Котировки Альпари, к сожалению у меня нет TDS, так что данные не совсем корректные, но примерную картину показывают. Лучше всего показали EURJPY, EURUSD - стабильные пары, просадка не более 1500. Хуже всего GBPUSD доходило до -13000.
По парам бывают разовые выплески, которые "портят" всю статистику, как например по EURGBP. 21/05/2013 открылась сетка и дала просадку -5400, хотя все остальное время не более -660.
Глядя на результаты, например оставив только EURJPY, EURUSD можно начинать с депозита 1600 и использовать умножение лотности 0,01 на 1600. По результатам 2011-2016гг получили бы увеличение депо в 300 раз за 6 лет:)
http://my-files.ru/gtsipy
[Советник] QLT (Quantum)
От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX
В 300 раз за 6 лет неплохой выхлоп. Ты прав. Я также пристально наблюдаю и оптю советник. Удивляюсь его устойчивости ... Ушатать его крайне трудно. Что касается разовых всплесков с необходимостью иметь на счете большой депозит, может быть лучше иметь депозит меньший, чтобы в такие разовые (1 раз за 6 лет) всплески советник сливал .... зато део необходимо будет в РАЗЫ меньше, что даст выхлоп от его торговли больше.
Я вот что хотел спросить, извини если уже ранее обсуждалось, ты пишешь:
с помощью gridstat2 получил excel по просадке для каждой пары
Поясни пожалуйста МЕХАНИЗМ получения статистики.
1.Гоняем бэтест с включенными опциями ЛОГ.
2.Получаем лог размером 75мб, в котором прописаны просадки поминутно.
3.Запускаем ХХХХХХХХХХ, загружаем лог файл. (тут поподробнее. где взять, что учесть при экспорте лога)
4.По результатам прогрузки лога выгружаем в Excel. Так?
Спасибо.
Добавлено: 05-01-2017 19:10:06
И ... чтото по табличке не вижу увеличение депо в 300 раз с 1600.
Судя по количеству сделок, 9000, это похоже на результат за 6 лет. У меня на оптимизации как раз в год было где то 1200 сделок. Раз результат за 6 лет, то прибыль по EURJPY+EURUSD=9800+4700=14500, а стартовый депо 1600. Делим 14500/1600= приблизительно в 10 раз. Не 300 ... или как то не так смотрю? Может быть с реинвестом в 300 раз? ....
Изменено 5 января, 2017 пользователем DENYA
Автор#678
3.Запускаем ХХХХХХХХХХ, загружаем лог файл. (тут поподробнее. где взять, что учесть при экспорте лога)
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=316866
Я делал так:
1. Запускал советника с включенной опцией "Выводить в лог дополнительную статистику"
2. Запускал для лог файла батник gridstat2, брал из поста, который только что показал Serg33. Получалась статистика по одной паре в формате csv.
Так получал файлы для всех пар.
Но я хотел видеть в одном файле данные по просадке для всех рабочих пар одновременно. Ведь пики для разных пар не совпадают а мне нужно получить просадку суммарную по всем парам в конкретную минуту.
Теперь два варианта сведения файлов для каждой пары в один файл:
- сразу в excel - делаем отдельные листы для каждого года с колонкой формата дата/время
01.01.2011 00:00:00
01.01.2011 00:01:00
...
31.12.2011 23:58:00
31.12.2011 23:59:00
приходится делать для каждого года отдельный лист, т.к. из-за ограничений Excel больше просто не влезает.
Ну и затем в каждой колонке для своей пары используя vlookup (в русском варианте ВПР) находим для каждой минуты данные из соответствующего файла csv.
Но для таких объемов vlookup работает очень долго. На своем дохлом ноуте я результата не дожидался, терпения не хватило:).
Вариант загрузки через Access
Загрузил для всех пар файлы cvs в раздельные таблицы. Сделал таблицу с датой/временем поминутно за все время тестирования. Сделал запрос в Access в котором объединил все пары в одну таблицу и убрал строки, когда торговли не было.
По поводу роста в 300 раз, да по сути реинвестирование. В советнике есть опция "Размер свободной маржи на 0,01 лота" которая увеличивает начальную лотность в зависимости от размера депо, по сути реинвестирование и есть. Ну и потом выгрузил в Excel.
А в таблице показал данные без изменения лотности, опция в советнике "Коэффициент умножения лота" = 1
Изменено 5 января, 2017 пользователем dagaz
Пары и сеты брал из шапки. Klots=1. Статистика за 2011-2016 год.
Версия 1.5?
Изменено 7 января, 2017 пользователем Старик
Да, последняя версия 1.50
dagaz, вот мой тест:
Да, последняя версия 1.50
Странно, у меня просадка в два раза больше, на Тикстори.
Спойлер
Изменено 8 января, 2017 пользователем ascot
Хмм .. да, странно. Спред может повиять. У тебя 1,5, может быть у dagaz 0,9 ...
dagaz, вот мой тест:Да, последняя версия 1.50
Странно, у меня просадка в два раза больше, хотя тоже Тикстори.Спойлер
И еще не по теме, но не сказать не могу >:dЕсть 2 типа советников, по которым отличается МОДЕЛЬ оптимизации.
1.ИНДИКАТОРНЫЙ. В котором входы и выходы происходят по показаниям индикаторов в первую очередь. Боты: QLT, Quantum London Trading EA v1.6xx, разные скальперы.
2.БЕЗИНДИКАТОРНЫЙ. Советники, в которых первый вход осуществляется либо вообще БЕЗ влияния индикаторов, либо с очень малым влиянием (например фильтр 3-х свечей, фильтр спреда итд). Боты: Setka, разные безиндикаторные мартины, большинство иланов, ForexHacked итд...
Каждый из 2-х типов советников требует проведения разной схемы их оптимизации.
1.ИНДИКАТОРНЫЙ: Для проведения оптимизации абсолютно не критична стартовая дата проведения оптимизации. Так как входы осуществляются по сигналам индикаторов, то когда бы мы не стартовали оптимизацию, все равно на истории будут одни и те же входы (с небольшим исключением ...)
2.БЕЗИНДИКАТОРНЫЙ: Сетка (мартин ордера) в таком боте начинают строится практически сразу со старта советника. Вход и выход зависит от математики, а не от показаний индикатора. Для данного типа советников КРАЙНЕ критична стартовая дата проведения оптимизации. Особенность таких типов советников в том, что проведя оптимизацию с одной даты и получив лучший результат по ОДНОМУ типу настроек абсолютно нет гарантии получения лучшего результата с этими же настройками если оптимизация будет запущена в другой день.
С таким типом советников оптимизацию проводят с выбранной даты старта, а затем лучший(е) результат(ы) прогоняют в бэктестах с нескольких других случайно выбранных дат.
Это маленькое отступление к тому, что ты стартовал бэктест с 2014, а dagaz с 2011, НО это не может повлиять на увеличение в 2 раза просадки по твоему прогону ... Скорее всего СПРЕД дал такой эффект ....
да, странно. Спред может повиять. У тебя 1,5, может быть у dagaz 0,9
На 10 тот же результат.
ascot, я новичок на форексе и только начинаю постигать премудрости, в том числе и тестирования.
Как я писал, брал архив котировокок Альпари. Не использовал Тикстори и TDS:(
Для меня удивительна разница в два раза между стандартной функциональностью MT4 и расширением через допфункциональность Тикстори. Я такого не ожидал совершенно. Прошу прощения, что ввел своими данными в заблуждение уважаемый форумчан.
Serg33, Вы писали, что тестируете на данных TDS. А какая просадка у Вас для EURUSD на статистике 2014-2016?
Если у Вас будет возможность сделать для пар csv файлы я мог бы свести их в один excel файл аналогичный своему. Может быть он будет полезен форумчанам.
По другим парам примерно сходится, +-200п, только по евре большая разница.
Автор#687
Serg33, Вы писали, что тестируете на данных TDS. А какая просадка у Вас для EURUSD на статистике 2014-2016?
Если у Вас будет возможность сделать для пар csv файлы я мог бы свести их в один excel файл аналогичный своему. Может быть он будет полезен форумчанам.
Я уже делал файл с информацией по просадке: /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=315585
Я уже делал файл с информацией по просадке: /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=315585
Спасибо! Что то я этот файл пропусти:(
Что означают эти сообщения в закладке "Эксперты":
2017.01.09 09:36:00.351 QLT v.1.50 EURUSD,M1: Count (SELL) reset (size)
2017.01.09 09:28:00.931 QLT v.1.50 EURJPY,M1: Count (BUY) reset (numqdc2)
Автор#690
Что означают эти сообщения в закладке "Эксперты":
2017.01.09 09:36:00.351 QLT v.1.50 EURUSD,M1: Count (SELL) reset (size)
2017.01.09 09:28:00.931 QLT v.1.50 EURJPY,M1: Count (BUY) reset (numqdc2)
Это сброс счетчиков.
Count (SELL) reset (time). Настройка NumPriceTime - от начала отсчета сигналов прошло больше положенного времени.
Count (SELL) reset (size). Настройки NumBoxes и NumPoints - цена прошла небольшое расстояние, но уже выдала кучу сигналов.
Count (SELL) reset (size2). Настройка NumBoxes2 - сигнал на каждой новой свече и таких свечей уже больше положенного.
Count (SELL) reset (numqdc2). Настройка Numqdc2 - сигнал от quantum(qdc2).
Добавлено: 09-01-2017 11:21:23
Информация к размышлению, по поводу закрытия по перекрытию.
Спойлер
2017.01.09 12:52:00.655 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: LaguerreStat(BUY). Spread: 20 Bid: 1.21570 BU: 1.21568 Profit(point): 2 Profit: $9.90 Lot(s): 4.68 BuyOrders: 20 BuyOtlLots: 0.36 L3: 1.0000 L2: 1.0000 L1: 1.0000 L2_3: 0.9996 L2_2: 1.0000 L2_1: 1.0000
2017.01.09 12:52:00.655 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: LaguerreStat(BUY). Profit(point)delta: 2-2=0 Profit($)delta: $9.90-$9.90=$0.00
2017.01.09 12:52:00.655 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: Ticket: 114372001 Lots: 0.36 Profit: 73.44
2017.01.09 12:52:00.655 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: Ticket: 114371100 Lots: 1.44 Profit: 234.72
2017.01.09 12:52:00.655 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: Ticket: 114370589 Lots: 0.90 Profit: 89.10
2017.01.09 12:52:00.655 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: Ticket: 114369608 Lots: 0.18 Profit: 5.94
2017.01.09 12:52:00.655 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: Ticket: 114369371 Lots: 0.36 Profit: 6.12
2017.01.09 12:52:00.655 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: Ticket: 114368940 Lots: 0.36 Profit: -18.36
2017.01.09 12:52:00.655 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: Ticket: 114362208 Lots: 0.18 Profit: -49.14
2017.01.09 12:52:00.655 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: Ticket: 114360160 Lots: 0.36 Profit: -97.92
2017.01.09 12:52:00.655 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: Ticket: 114359543 Lots: 0.36 Profit: -140.04
2017.01.09 12:52:00.655 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: Ticket: 114358932 Lots: 0.18 Profit: -93.96
2017.01.09 12:52:01.530 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: close #114371100 buy 1.44 GBPUSD at 1.21407 at price 1.21560
2017.01.09 12:52:02.717 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: close #114370589 buy 0.90 GBPUSD at 1.21471 at price 1.21560
2017.01.09 12:52:03.733 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: close #114372001 buy 0.36 GBPUSD at 1.21366 at price 1.21564
2017.01.09 12:52:04.467 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: close #114359543 buy 0.36 GBPUSD at 1.21959 at price 1.21567
2017.01.09 12:52:05.217 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: close #114360160 buy 0.36 GBPUSD at 1.21842 at price 1.21567
2017.01.09 12:52:05.889 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: close #114368940 buy 0.36 GBPUSD at 1.21621 at price 1.21566
2017.01.09 12:52:07.186 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: close #114369371 buy 0.36 GBPUSD at 1.21553 at price 1.21563
2017.01.09 12:52:07.843 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: close #114358932 buy 0.18 GBPUSD at 1.22092 at price 1.21562
2017.01.09 12:52:08.311 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: close #114369608 buy 0.18 GBPUSD at 1.21537 at price 1.21562
2017.01.09 12:52:08.952 QLT v.1.51 rus GBPUSD,M1: close #114362208 buy 0.18 GBPUSD at 1.21843 at price 1.21563
На момент начала закрытия сетки цена 1.21570, но первый ордер закрылся по цене 1.21560. Если бы мы открывали локирующий ордер, то зафиксировали бы убыток -8 пунктов. В данном же случае, т.к. цена все же немного поднялась, то убыток получился меньше (-$25.92).
Изменено 9 января, 2017 пользователем Serg33
Автор#691
Версия 1.51
1. Убрана настройка UseOtlOrders. Теперь отложки не отключаемые.
2. Добавлена настройка DistanceForPL. Это расстояние от противоположного сигнала до начала сетки. Если текущее расстояние больше указанного здесь, то допустимый убыток (PointLoss) для текущей сетки использоваться не будет, т.е. сетка закроется по ProfitPoints. Информация об использовании PointLoss выводится в окне рядом с самим PointLoss (ON/OFF). В связи с новой настройкой, в архиве новые сеты.
3. Добавлена настройка CloseAllOrdersDrowdown. Работает только в тестере. Если текущий минус и маржа превысят указанное в настройке значение, то все ордера будут закрыты. Проверка происходит на новой свече. Следует иметь ввиду, что CloseAllOrdersDrowdown умножается на коэффициент умножения лота (Klots).
4. Настройки, имеющие смысл только для оптимизации, теперь работают только в тестере. В частности, HL12 и qdcqde.
5. При удалении отложки по времени, не обновлялась информация об отложенном объеме. На работу советника не влияет. Исправлено.
6. При отрисовке визуального уровня появления сигнала qdc, учитывалась текущая свеча. На работу советника не влияет. Исправлено.
Архив содержит 2 варианта советника (на русском и английском), актуальное описание (на русском) и актуальные сеты.
Спасибо что услышал и все таки внедрил CloseAllOrdersDrowdown :).
Версия 1.51
1. Убрана настройка UseOtlOrders. Теперь отложки не отключаемые.
2. Добавлена настройка DistanceForPL. Это расстояние от противоположного сигнала до начала сетки. Если текущее расстояние больше указанного здесь, то допустимый убыток (PointLoss) для текущей сетки использоваться не будет, т.е. сетка закроется по ProfitPoints. Информация об использовании PointLoss выводится в окне рядом с самим PointLoss (ON/OFF). В связи с новой настройкой, в архиве новые сеты.
3. Добавлена настройка CloseAllOrdersDrowdown. Работает только в тестере. Если текущий минус и маржа превысят указанное в настройке значение, то все ордера будут закрыты. Проверка происходит на новой свече. Следует иметь ввиду, что CloseAllOrdersDrowdown умножается на коэффициент умножения лота (Klots).
4. Настройки, имеющие смысл только для оптимизации, теперь работают только в тестере. В частности, HL12 и qdcqde.
5. При удалении отложки по времени, не обновлялась информация об отложенном объеме. На работу советника не влияет. Исправлено.
6. При отрисовке визуального уровня появления сигнала qdc, учитывалась текущая свеча. На работу советника не влияет. Исправлено.
Архив содержит 2 варианта советника (на русском и английском), актуальное описание (на русском) и актуальные сеты.
Ну и чтобы всех вдохновить на подвиги:
Считаю сеты, прикрепленные к архиву не оптимальными.
В качестве подтверждения выкладываю доказательство, что за год из QLT
Изменено 11 января, 2017 пользователем DENYA
Ну и чтобы всех вдохновить на подвиги:
Считаю сеты, прикрепленные к архиву не оптимальными.
Что бы вдохновить на подвиги, приложите хотя бы сет :)
Надеюсь это сообщение поможет выпуску англоязычного варианта программы. Это спасет меня от кучи вопросов на FF (я учил немецкий)
Архив содержит 2 варианта советника (на русском и английском), актуальное описание (на русском) и актуальные сеты.
За это - отдельное спасибо, Вам, Serg33!
Получился новогодний подарок (по старому стилю) английским коллегам! \M/
Я опубликовал Ваше сообщение о выходе новой версии на ФорексФактори (в переводе тов.Гугла >:d_http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=9424405#post9424405
Изменено 11 января, 2017 пользователем Genry_05
Считаю сеты, прикрепленные к архиву не оптимальными.
В качестве подтверждения выкладываю доказательство, что за год из QLT можно, то есть НАДО выжимать не менее чем 10-ти кратное увеличение депозита.
Дэн, а можно узнать исходные данные тестирования: пара, депо, начальный лот, спрэд и т.д.?
Получился новогодний подарок (по старому стилю) английским коллегам!
А еще тем, у кого впс с английской виндой!
DENYA, Ваша идея со стоп-лоссом, равным депо, давно овладела истинными мартиноводами. :) Сетов для затравки хочется.
Ждите несколько суток :) >:dОптимизация быстро не идет.....
Ну и чтобы всех вдохновить на подвиги:
Считаю сеты, прикрепленные к архиву не оптимальными.
Что бы вдохновить на подвиги, приложите хотя бы сет :)
Это просто пример, что МОЖНО и НУЖНО выжимать больше, чем есть сейчас по сетам ....
Автор#700
Ждите несколько суток :) >:dОптимизация быстро не идет.....
Ну и чтобы всех вдохновить на подвиги:
Считаю сеты, прикрепленные к архиву не оптимальными.
Что бы вдохновить на подвиги, приложите хотя бы сет :)
Результаты интересные. Если бы сказали какие параметры и в каких пределах оптимизируете - уже была бы пища для размышлений.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем