[Советник] QLT (Quantum)

Или даже помощь, благо мощностей хватает

Версия 1.51

Спойлер

1. Убрана настройка UseOtlOrders. Теперь отложки не отключаемые.
2. Добавлена настройка DistanceForPL. Это расстояние от противоположного сигнала до начала сетки. Если текущее расстояние больше указанного здесь, то допустимый убыток (PointLoss) для текущей сетки использоваться не будет, т.е. сетка закроется по ProfitPoints. Информация об использовании PointLoss выводится в окне рядом с самим PointLoss (ON/OFF). В связи с новой настройкой, в архиве новые сеты.
3. Добавлена настройка CloseAllOrdersDrowdown. Работает только в тестере. Если текущий минус и маржа превысят указанное в настройке значение, то все ордера будут закрыты. Проверка происходит на новой свече. Следует иметь ввиду, что CloseAllOrdersDrowdown умножается на коэффициент умножения лота (Klots).
4. Настройки, имеющие смысл только для оптимизации, теперь работают только в тестере. В частности, HL12 и qdcqde.
5. При удалении отложки по времени, не обновлялась информация об отложенном объеме. На работу советника не влияет. Исправлено.
6. При отрисовке визуального уровня появления сигнала qdc, учитывалась текущая свеча. На работу советника не влияет. Исправлено.

Архив содержит 2 варианта советника (на русском и английском), актуальное описание (на русском) и актуальные сеты.

Спасибо что услышал и все таки внедрил CloseAllOrdersDrowdown :).

Ну и чтобы всех вдохновить на подвиги:
Считаю сеты, прикрепленные к архиву не оптимальными.
В качестве подтверждения выкладываю доказательство, что за год из QLT можно, то есть НАДО выжимать не менее чем 10-ти кратное увеличение депозита.

DENYA дело говорит - просто мало кто в теме таких продвинутых тестов и торгов.

Serg33, сделали бы вы эту опцию - делать там фигня...
Только в первую очередь контроль просадки именно в деньгах - традиционная в %% куда менее полезна.
У нас с Qj эта опция в боте чуть не с самого начала 1.5 летней разработки как одна из стратегических.

Мне непонятна ценность этой опции по сравнению с тем, что сделано у меня. Ну будет там 3 лесенки на графике и что? О чем это говорит? Может там $1 не хватило. И зачем перебирать размеры депо, если его можно получить сразу, без лишних расчетов и траты времени. У меня же сразу видно: нужно 4 слива - пожалуйста, нужно 10 сливов - отсчитали 10 позиций и вот он размер депо.

Послушайте, это на ваше усмотрение...
Я не говорю лучше или хуже, потому что прямо разные реализации опций полностью и не сравнишь.
У вас отличный бот - наверно и это у вас сделано хорошо.

я говорю о потребностях пользователей, которая эта опция удовлетворяет:
1) корректная имитация вывода пользователем всей прибыли в длительных тестах с фиксированным лотом, включая оптимизацию - с возможностью продолжения оптимиизации/теста при срабатывании программного стопа
2) возможность в ходе оптимизации оптимизировать и размер стартового депо
3) программный стоп в торгах онлайн - фикс убытка в четко указанном размере.

Если у вас всё это уже реализовано, тогда извиняюсь.
Если нет, то продвинутые пользователи это реально используют и им это нужно.

Или даже помощь, благо мощностей хватает

Всем привет хотел бы узнать а можно сделать такую функцию для мультиторгов как данный бот чтобы в работе было например не больше одной пары или двух чтоб больше он не открывал когда есть сигнал. Вручную понятно можно самому выбирать а автоматически?

eurusd.xls40 скач.

Не много поигрался со стандартным сетом eurusd выкладываю до и после. При большей прибыли меньше намного просадка

QLT_1.51_eurusd_стандарт.htm45 скач.

QLT_1.51_eurusd_m1_от_Роман26rus_авто_риск_3000_на_0.01.htm76 скач.
QLT_1.51_eurusd_m1_от_Роман26rus_авто_риск_3000_на_0.01.set107 скач.

DENYA, не знаю как оценивать шансы закрытия сетки. Могу представить статистику: размер закрытой сетки и количество таких сеток. Период с 1.05.2011 по 1.01.2017.

DENYA, не знаю как оценивать шансы закрытия сетки. Могу представить статистику: размер закрытой сетки и количество таких сеток. Период с 1.05.2011 по 1.01.2017.

о! То что надо! .... Спасибо, очень нужная статистика. А есть варианты для других пар?
И, если не трудно, опиши настройки сета, а именно: QLE QLC .... ну и может QLC2, остальные параметры не особо влияют на колена.

Статистика_по_сеткам.xls43 скач.

DENYA, не знаю как оценивать шансы закрытия сетки. Могу представить статистику: размер закрытой сетки и количество таких сеток. Период с 1.05.2011 по 1.01.2017.

о! То что надо! .... Спасибо, очень нужная статистика. А есть варианты для других пар?
И, если не трудно, опиши настройки сета, а именно: QLE QLC .... ну и может QLC2, остальные параметры не особо влияют на колена.

Сеты 1.51 из архива.

Единственно о чем навеяли мне эти графики, так это о том что, жахать дополнительными ордерами с повышенным лотом первые два сигнала на открытие, и закрывать эти дополнительные ордера при активации третьего сигнала (вот такой СЛ).
При этом сеть должна строится дальше, чтобы не нарушить логику.
Правда не знаю что из этого может получится.
Serg33 - может если будет интересно проверишь?

Единственно о чем навеяли мне эти графики, так это о том что, жахать дополнительными ордерами с повышенным лотом первые два сигнала на открытие, и закрывать эти дополнительные ордера при активации третьего сигнала (вот такой СЛ).
При этом сеть должна строится дальше, чтобы не нарушить логику.
Правда не знаю что из этого может получится.
Serg33 - может если будет интересно проверишь?

Что то и может получиться, а пока вот так ... скромненько ....

Что то и может получиться, а пока вот так ... скромненько ....

А без динамического лота можете результаты показать на этом сете? Интересует макс просадка относительно депо.

DENYA - может сэт приложишь, хотелось бы испытать те же чувства )))

EURUSD M1 04.01.2016-30.12.2016
Разгон за год с 5 000 до 10 684 695

Из ранних наблюдений:
1.В большинстве случаев QLC2 не работает, то есть его лучше не использовать (делать больше чем QLC)
2.Отлично проявляет себя средних значений Wait
3.Надо играться с геометрией сеток. Существующая 6-ти ступенька ТРУДНА В ОПТИМИЗАЦИИ!!!!

Serg33, знаю что будешь ворчать, но я все таки попрошу:
1.Я вижу необходимость (исключительно ради оптимизации) в корректировке блока, отвечающего за объем и количество сеток переделать в следующем варианте:
а)оставить 6-ти ступенчатый блок как есть, просто через доп параметр ВЫБОР ММ, сделать возможность нам выбрать математику построения сеток. В выборе: а)Оригинальный б)Увеличение через К

Добавить 1 параметр. К умножения следующего ордера, причем с округлением до Х.хх и началом расчета именно с 1-го! ордера, не с последнего!

1.В большинстве случаев QLC2 не работает, то есть его лучше не использовать (делать больше чем QLC)

Цитата

Добавить 1 параметр. К умножения следующего ордера, причем с округлением до Х.хх и началом расчета именно с 1-го! ордера, не с последнего!

1.В большинстве случаев QLC2 не работает, то есть его лучше не использовать (делать больше чем QLC)

QDC2 предназначен только для сброса счетчика. Его значение больше QDC и меньше QDE.

Цитата

Добавить 1 параметр. К умножения следующего ордера, причем с округлением до Х.хх и началом расчета именно с 1-го! ордера, не с последнего!

Тут ничего не понял. Что на что умножается? Какой ордер первый, какой последний?

DENYA
QDC2 сбрасывает противоположный счетчик.
Допустим цена идет вниз, сетка еще не открыта, счетчик сигналов насчитал 4 сигнала на buy. Тут цена развернулась и пошла вверх. После появления сигнала QDC2, счетчик buy обнулится и если цена снова пойдет вниз, то отсчтет сигналов начнется с нуля.

DENYA
QDC2 сбрасывает противоположный счетчик.
Допустим цена идет вниз, сетка еще не открыта, счетчик сигналов насчитал 4 сигнала на buy. Тут цена развернулась и пошла вверх. После появления сигнала QDC2, счетчик buy обнулится и если цена снова пойдет вниз, то отсчтет сигналов начнется с нуля.

Да, я именно это и имел ввиду.
Ты описал ЕСЛИ сетка не открыта на бай, а если она открыта?

Цитата

Ну и в любом случае, оптимизация показывает лучшие результаты если QDC2 больше QDC ...

Чем меньше параметров, тем проще оптить. И естественно данные параметры НИКАК не ограничивают функционал бота ....

Свое отношение к мультипликатору я уже высказывал. Процитирую:

Цитата

Мои эксперименты с соседским мультипликатором не дали положительного результата. И вот почему.
Построение сетки можно разбить на 3 условных этапа:
1. Начало сетки. Цена идет против нас. На этом этапе желательно открыть как можно меньше ордеров с как можно меньшей лотностью.
2. Замедление движения и откат. Здесь желательно совокупную лотность побольше, чтобы хватило для закрытия на откате.
3. Не удалось закрыть на откате. Желательно чтобы объем сетки дальше рос не слишком стремительно, чтобы хватило средств дотянуть, как минимум, до следующего отката и закрыть на нем.
Что мы имеем с мультипликатором.
1. При настройках, подходящих для первого этапа, на втором этапе имеем маленький объем, недостаточный для закрытия сетки. Как результат - большие сетки.
2. При настройках, подходящих для второго этапа, на первом этапе имеем повышенную лотность, что опять же сказывается на возможности закрыть сетку. Кроме того, на третьем этапе объем сетки растет катастрофическими темпами.
Возможно я в чем-то не прав, но пока не вижу преимущества от использования мультипликатора по сравнению с текущей системой.

Прогнал на версии 1.50 дефолтный сет USDCAD с 1 декабря 2016, просадка по тесту составила 448 долларов... В реале она была больше 1000 долларов (1200 вроде бы в моменте). Что нам делать, как нам быть? TDS2, спред х1.1.