[Советник] QLT (Quantum)

От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 28 29 30 31 32 33 Далее »Последняя страница

Страница 30 из 106

Опубликовано 12 января, 2017Автор#726

Прогнал на версии 1.50 дефолтный сет USDCAD с 1 декабря 2016, просадка по тесту составила 448 долларов... В реале она была больше 1000 долларов (1200 вроде бы в моменте). Что нам делать, как нам быть? TDS2, спред х1.1.

Причин может быть несколько: разные котировки (ведь торгуем мы не по dukascopy), задержки в исполнении, проскальзывания. В результате сетка могла стартовать раньше, или не смогла закрыться там, где закрылась в тестере.
Поэтому я, кроме обычной оптимизации, делаю еще ручную, ужесточая параметры, чтобы увеличить шансы на закрытие в критичных местах.

Опубликовано 13 января, 2017#727

Спойлер

Свое отношение к мультипликатору я уже высказывал. Процитирую:

Цитата

Мои эксперименты с соседским мультипликатором не дали положительного результата. И вот почему.
Построение сетки можно разбить на 3 условных этапа:
1. Начало сетки. Цена идет против нас. На этом этапе желательно открыть как можно меньше ордеров с как можно меньшей лотностью.
2. Замедление движения и откат. Здесь желательно совокупную лотность побольше, чтобы хватило для закрытия на откате.
3. Не удалось закрыть на откате. Желательно чтобы объем сетки дальше рос не слишком стремительно, чтобы хватило средств дотянуть, как минимум, до следующего отката и закрыть на нем.
Что мы имеем с мультипликатором.
1. При настройках, подходящих для первого этапа, на втором этапе имеем маленький объем, недостаточный для закрытия сетки. Как результат - большие сетки.
2. При настройках, подходящих для второго этапа, на первом этапе имеем повышенную лотность, что опять же сказывается на возможности закрыть сетку. Кроме того, на третьем этапе объем сетки растет катастрофическими темпами.
Возможно я в чем-то не прав, но пока не вижу преимущества от использования мультипликатора по сравнению с текущей системой.

Не вижу смысла реализовывать заведомо худший вариант, да еще и оптимизировать под него. Существующая система тоже далека от идеала, но она лучше укладывается в приведенную концепцию.

Ненужных параметров в боте тоже нет. Кроме того, что-то можно просто выключить (например, использование Laguerre), что-то можно настроить так, что в принципе не сможет сработать (например, в сбросе счетчиков, 1а поставить 100, и считайте что данного варианта сброса больше нет). В результате останутся только основные параметры, которые и можно оптимизировать. Все фильтры решают свои узконаправленные задачи. Считаете что какие-то из них лишние - задайте значения, при которых эти фильтры гарантировано не сработают и все.

Цитата

1. Начало сетки. Цена идет против нас. На этом этапе желательно открыть как можно меньше ордеров с как можно меньшей лотностью.

Полностью согласен. Параметр wait и QDE полностью фильтруют данный момент.

Цитата

2. Замедление движения и откат. Здесь желательно совокупную лотность побольше, чтобы хватило для закрытия на откате.
3. Не удалось закрыть на откате. Желательно чтобы объем сетки дальше рос не слишком стремительно, чтобы хватило средств дотянуть, как минимум, до следующего отката и закрыть на нем.

В чистом виде догадки. КАК это доказуемо? Это просто теория и я, кстати, также ДО оптимизации и думал. Единственное что сошлось в данном предположении, что последние ордера сеток лучше строить с МЕНЬШИМ мультипликатором.

В общем есть теория, а есть практика. И иногда теоретиеские предположения рушатся с анализом практических результатов.
Вот посмотри еще раз свои данные статистики, переведенные в вид ГРАФИКА. /laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=332415
Ну о чем ты можешь говорить. Эпюра однозначна! идет резкое уменьшение шансов на закрытие с ростом колен. Первые 10 колен дают 90% закрытия, а первые 20 колен дают 97% закрытия!!!! А колена выше 30 вообще можно считать зависшими и ТЕОРЕТИЧЕСКИ их можно и не открывать (крыть ДО их образования или терпеть ПРОСАДКУ, а не слив). В общем на практике я не могу сделать такие же выводы, что и ты (хотя повторюсь, раньше я думал также ...). Нет на практике 2. Замедление движения и откат., если б был такой момент, он был бы хорошо виден на эпюре в виде всплеска количества закрываемых сеток.

Что касается геометрии сетки, то я с тобой согласен, что гибкий мультипликатор даст большую прибыль (может дать в теории). Я с этим и не спорю и в принципе функционала твоего бота с лихвой для поисков этих разных мультипликаторов и хватает. Вопрос в другом. А КТО НАШЕЛ то наиболее выгодную геометрию сеток????? :d >:d
Почему никто не нашел? Правильно, искать можно методом научного тыка, тут пальцем в небо и не факт что выстрелит. ИЛИ можно найти способом оптимизации. КАК я и писал выше на 12 параметров оптимизации уйдут ГОДА! ... Вот и сидим мы в теории и пользуемся первоначальными настройками ....

Дело твое, но я вижу больший выхлоп во внедрении 2-го блока, блока с Мультипликатором (К). И как всегда уже было, нюх меня не подведет. Можно найти сеты более прибыльные. А уж потом, используя стандартный 6-ти ступенчатый блок увеличения лота, опираясь на данные оптимизации по Мультипликатору (К), подобрать наиболее выгодную геометрию сеток.
Спасибо.

Изменено 13 января, 2017 пользователем DENYA

Опубликовано 13 января, 2017Автор#728

DENYA
Я не понимаю, каким образом шансы на закрытие сетки уменьшаются с ростом количества колен? Сетка может стартовать на самом пике или немного раньше. В этом случае она спокойно закрывается при обратном ходе цены. Но если сетка стартовала намного раньше чем надо, то она, естественно, вырастет, но при этом будет иметь такие же шансы закрыться на том же самом обратном движении. То, что большинство закрытых сеток имеют лишь несколько колен, говорит лишь о том, что стартовали они в нужном месте.
Советник нацелен на строительство небольших сеток. Если же исходить из предположений изложенных тут

Цитата

Я предполагаю, что:
1.Средние значения количества колен, а именно от 25 до 35 имеют наибольшие шансы к закрытию.
2.Количество закрытых сеток с количеством колен от 40 и более крайне мало, буквально штучно.
3.Количество закрытых сеток с количеством колен до 5 крайне мало, буквально штучно.

то нужны другие настройки. Тогда и будет всплеск закрытий в другом диапазоне.

Опубликовано 13 января, 2017#729

Информация к размышлению, по поводу закрытия по перекрытию.
(click to show/hide)
На момент начала закрытия сетки цена 1.21570, но первый ордер закрылся по цене 1.21560. Если бы мы открывали локирующий ордер, то зафиксировали бы убыток -8 пунктов. В данном же случае, т.к. цена все же немного поднялась, то убыток получился меньше (-$25.92).

А вот другой пример по поводу перекрытия, а именно если бы выставили перекрытие то прибыль была бы больше, особенно это проявляется при выходе новостей.

DENYA - а ни чего, что в советнике динамическое построение колен и лотности сетки, адаптирующаяся ни только под ход цены, но и под условия исполнения ДЦ.
Это к тому, что ни кто не знает какой будет лотность следующего открытого колена это просто рандом.

И вообще в советнике нет прогнозируемого открытия, нет прогнозируемого шага, нет прогнозируемого лотности открытия следующего ордера, есть только четкое правило закрытие ордеров - вот такое решение сделал Serg33 для борьбы с рынком))))

А теперь, попробовать загнать этот советник в обыкновенные рамки и ассоциации, это наверно вообще поломать весь принцип его работы.

пример_если_бы_было_перекрытие.jpg

Опубликовано 13 января, 2017#730

Думаю DENYA, с его неуемной энергией и неиссякаемом источнике идей, пора уже самому садиться за изучение mql4 ;)

Опубликовано 13 января, 2017Автор#731

А вот другой пример по поводу перекрытия, а именно если бы выставили перекрытие то прибыль была бы больше, особенно это проявляется при выходе новостей.

Как вариант, можно попробовать найти условия, при которых использовать тот или иной способ закрытия сетки.

Опубликовано 13 января, 2017#732

Думаю DENYA, с его неуемной энергией и неиссякаемом источнике идей, пора уже самому садиться за изучение mql4 ;)

Тут ты прав. Не представляешь КАК влечет меня программирование. Даже распечатывал MQL учебник. Читал, но без практики как то все в одно ухо входило - в другое выходило. Тут в соседней ветке стал изучать код индикатора, с чего то надо начинать ... :)

Цитата

DENYA - а ни чего, что в советнике динамическое построение колен и лотности сетки, адаптирующаяся ни только под ход цены, но и под условия исполнения ДЦ.
Это к тому, что ни кто не знает какой будет лотность следующего открытого колена это просто рандом.

И вообще в советнике нет прогнозируемого открытия, нет прогнозируемого шага, нет прогнозируемого лотности открытия следующего ордера, есть только четкое правило закрытие ордеров - вот такое решение сделал Serg33 для борьбы с рынком))))

А теперь, попробовать загнать этот советник в обыкновенные рамки и ассоциации, это наверно вообще поломать весь принцип его работы.

да нет. Динамическое построение и с мартином и без мартина все равно же будет. Я как понял, если лот пропускается, то к открытию готовится ордер, сумирующий пропущенные колена, так? Если так, то без разницы, 6-ти ступенчатое у нас увеличение ордера или мартином.

Прогнозировать БУДУЩЕЕ бесполезно, а вот знать возможность советника на истории это архиважно. Именно в этом сокращение 12-ти параметров 6-ти ступенчатой сетки до 1-го параметра я считаю очень полезно, так как отоптимизировать 1 параметр можно, а вот 12 просто нереально. То есть не то что бы трудно или долго, а ВООБЩЕ нереально. Лично мне блок мартина нужен исключительно для оптимизации, я его возможно и не буду в итоге на реал ставить, но вот структуру сетки полученую на оптимизации обязательно применю на 6-ти ступеньке. Ну не будет 2-го блока, не будет оптимальной сетки ... делов то :)

Цитата

DENYA
Я не понимаю, каким образом шансы на закрытие сетки уменьшаются с ростом количества колен?

Скорее всего был неправильно я понят :) Имелось ввиду, что на первых 10-ти коленях закрывается 90% всех сеток. На 20 коленях - 97% всех сеток. Вот поэтому там шансы закрытия и больше.
Мне тут идея пришла в голову, сейчас поколдую в экселе, хочу воспроизвести ТОЧНУЮ формулу и график "шансов закрытия сеток, в зависимости от колен" ....
Сейчас новый год допраздную, допилю эксель, выложу.

Добавлено: 13-01-2017 20:22:54

Все! Вывел формулу, теперь ТОЧНО получились данные, которые можно именовать как: Математические шансы закрытия сеток, в зависимости от колен, %.
Последние колена штучные, поэтому по ним шансы так и прыгают ...
А вот ДО 30-го посмотрите. КАК я и предполагал, идет снижение шансов на закрытие сетки с каждым последующим коленом ....Формула точная, отражает реальное положение дел

Изменено 14 января, 2017 пользователем DENYA

Опубликовано 14 января, 2017#733

Вот небольшой результат по оптимизации лотности сетки прошлый год евро сэт с шаблона, забавно идет первый малый и большое количество, второй большая лотность малое количество, а третий опять малая лотность большое количество и т д.
Взял разумные пределы для тестирования написало, что два дня тестить будет (если свет не отключат)))).
А вообще, я на FF читал, что кто то там уже занимался тестированием лотности, и то что сейчас используют все советники по сигналам квантума, это усредненный вариант оптимизации.

DENYA - а Вы учитываете в Ваших графиках, что начиная с 20 колен мы изменяем в советнике шанс на закрытие уменьшая ТП сетки?

промежуточный_оптим_лотов.jpg

Изменено 14 января, 2017 пользователем Сергей С

Опубликовано 14 января, 2017#734

EURUSD M1, 04/01/2016-30/12/2016. Оптимизация.
Задался целью подобрать сет под минимальное депо. Можно! Есть результаты и не хуже под депо 350$!!!!

Данный сет разгон с 750 до 1 039 000, или в 1385 раз. Поиски продолжаются .....

Опубликовано 14 января, 2017#735

А вот интересно сколько раз в других годах этот результат будет повторятся, до слива всего накопленного?

Опубликовано 14 января, 2017#736

А вот интересно сколько раз в других годах этот результат будет повторятся, до слива всего накопленного?

Сольет конечно. Но яж говорил что у меня другой подход, видимо сказывается "скальпинг" с его постоянной адаптацией под рынок.
У меня подход такой:
1.Сольет ЛЮБОЙ советник. Нет не сливных. Под "сливом" я понимаю не только слив, а еще и уход в минус и сидение в огромной просадке большое количество времени.
2.Рынок по паре ПОЛНОСТЬЮ меняется раза 2 в год. Скажем евро образца с июля до декабрь 2016 - это абсолютно другая пара нежели евро с января по июль 2016!
3.Если п.1 - это аксиома, то задача сводится к получению и ВЫВОДУ прибыли ДО слива.
4.Максимальные шансы на получение прибыли когда мы
а)адаптированы под ТЕКУЩИЙ рынок
б)наш манименеджмент по торговой стратегии рассчитан на текущий рынок + небольшой запас прочности на всякий случай.
5.Слива нечего бояться, ЕСЛИ у вас есть резервная корзина, в которую вы выводите всю прибыль с сетов, заточенных на разные валютные пары и для текущего состояния рынка. Задача вывести 100% с вложенных средств, далее можно делать реинвест.

это в 2-х словах ....

Добавлено: 13-01-2017 23:04:43

Цитата

DENYA - а Вы учитываете в Ваших графиках, что начиная с 20 колен мы изменяем в советнике шанс на закрытие уменьшая ТП сетки?

ну так а что ты имеешь ввиду учитываю я или нет? Есть статистика по сетам с архива 1.51. "Видимо" они считаются стартовым эталоном, в этом эталоне так и заложено что последние колена закрываются по БУ. Конечно это БУДЕТ отображаться на графике "шансов закрытия колен" в виде всплеска повышения шансов. Да, ты прав тут....

Будут другие эталонные сеты, скажем так с другой геометрией сеток, с незакрытием в БУ последних ордеров, с wait другим, конечно же график "шансов закрытия колен" видоизменится ....

Изменено 14 января, 2017 пользователем DENYA

Опубликовано 14 января, 2017#737

Надо попросить у Serg33, сделать для чистоты эксперимента, варианты с закрытием в обоих случаях по БУ, и по 1 пункту профита. Тогда можно более точно сделать Ваш прогноз.
Пока как и у всех сеток здесь есть одна закономерность, чем дальше взяли первый сигнал тем больше шанс закрыться ))), вот судя по этом у Вас и строится теория - чем длиннее сеть тем больше шанс закрыться.

Опубликовано 14 января, 2017#738

Здравствуйте, сейчас разбираюсь с алгоритмом советника и у меня вопрос... с индикатором Quantum тут все понятно, а вот (Получив сигнал индикатора (qde), советник начинает отсчет этих сигналов) что это за индикатор qde- впервые о таком слышу , можете дать ссылку чтоб его скачать, спасибо.

Опубликовано 14 января, 2017Автор#739

Здравствуйте, сейчас разбираюсь с алгоритмом советника и у меня вопрос... с индикатором Quantum тут все понятно, а вот (Получив сигнал индикатора (qde), советник начинает отсчет этих сигналов) что это за индикатор qde- впервые о таком слышу , можете дать ссылку чтоб его скачать, спасибо.

Quantum использует некоторое количество свечей, которое указывается в настройках. QDE и QDC - это разные значения настроек для индикатора. QDE используется для сигналов открытия, QDC для сигналов закрытия.

Опубликовано 14 января, 2017#740

Здравствуйте, сейчас разбираюсь с алгоритмом советника и у меня вопрос... с индикатором Quantum тут все понятно, а вот (Получив сигнал индикатора (qde), советник начинает отсчет этих сигналов) что это за индикатор qde- впервые о таком слышу , можете дать ссылку чтоб его скачать, спасибо.

QDC, QDE, QDC2 - это все условное обозначение сигналов, идущих с индикатора Quantum. Разница в них:
1.За разное ДЕЙСТВИЕ советника отвечают. QDE - когда будет сигнал на появление первого квадратика и соответственно сигнал на вход. QDC - когда будет появление квадратика на выход и соответсnвенно сигнал на выход. QDC2 - читай учебник ....
2.Разные настройки срабатывания. Маленькое значение - чаще срабатывать будет, большое значение - реже.

Ну а сам индикатор Quantum анализирует цены нескольких свеч назад и показывает пробитие ценой закрытой свечи хая или лоу этого диапазона свеч.

Добавлено: 14-01-2017 17:53:50

Информация к размышлению, по поводу закрытия по перекрытию.
(click to show/hide)
На момент начала закрытия сетки цена 1.21570, но первый ордер закрылся по цене 1.21560. Если бы мы открывали локирующий ордер, то зафиксировали бы убыток -8 пунктов. В данном же случае, т.к. цена все же немного поднялась, то убыток получился меньше (-$25.92).

А вот другой пример по поводу перекрытия, а именно если бы выставили перекрытие то прибыль была бы больше, особенно это проявляется при выходе новостей.

Видимо что то я пропустил, но вот уже несколько сообщений проскакивало по поводу закрытия по перекрытию. Объясните пожалуйста, что за зверь, в разработках ЛИ, как его использовать?
Спасибо.

Изменено 14 января, 2017 пользователем DENYA

Опубликовано 14 января, 2017Автор#741

Информация к размышлению, по поводу закрытия по перекрытию.
(click to show/hide)
На момент начала закрытия сетки цена 1.21570, но первый ордер закрылся по цене 1.21560. Если бы мы открывали локирующий ордер, то зафиксировали бы убыток -8 пунктов. В данном же случае, т.к. цена все же немного поднялась, то убыток получился меньше (-$25.92).

А вот другой пример по поводу перекрытия, а именно если бы выставили перекрытие то прибыль была бы больше, особенно это проявляется при выходе новостей.
Видимо что то я пропустил, но вот уже несколько сообщений проскакивало по поводу закрытия по перекрытию. Объясните пожалуйста, что за зверь, в разработках ЛИ, как его использовать?
Спасибо.

Это закрытие встречным ордером. Когда есть два ордера (buy и sell), то их можно закрыть по отдельности, а можно один за счет другого. При этом экономим на спреде.
В нашем случае, перед закрытием сетки, открываем локирующий ордер объемом на всю сетку, а потом спокойно закрываем ордера сетки используя этот локирующий ордер как встречный. При обычном закрытии, цена продолжает двигаться и может сильно ускакать в обратную сторону, а с локирующем ордером профит зафиксирован и движения цены нам уже пофиг (главное, чтобы сам ордер при открытии не проскользил в минус).
Это пока не реализовано, но в планах есть.

Опубликовано 14 января, 2017#742

DENYA -Пока особо ни чего не пропустил ))) - Мы просто обсуждаем - выгодно или нет закрывать сетку перекрытием.
Когда идет сеть с множеством ордеров в одной точке её сразу закрыть не получается- иногда мы получаем минус или недобор профита, а иногда получается, что вытягиваем больше профита. вот и думаем пока ))) синица в руках или журавль в небе ))))

Serg33 - при локирующем ордере ни какой экономии нет, но и ни чего не теряем, есть одно но, главное чтобы депозита его открыть хватило )))

Опубликовано 14 января, 2017Автор#743

Сергей С, про экономию я говорил в общем случае, когда есть встречные ордера и их надо закрыть. У нас же, конечно, никакой экономии не будет. А вот потерять можем, например, комиссию за открытие ордера. Кроме того, есть некоторые проблемы с использованием локирующего ордера. Например, что делать, если его открыть не удалось по причине "нет цены" или чего-нибудь в этом роде. Пока будем отправлять повторные команды, цена может уже убежать не туда.

Опубликовано 15 января, 2017#744

Serg33 - комиссию тоже не теряем, так же как и спред. Вот насчет не открытия, тут да есть такой момент, но и закрыть тоже может ни дать, тоже напишет нет цены.
Такой вариант конечно полностью на на совести ДЦ. можно конечно и реальную отложку за ценой вести, а именно сигнал квантума на закрытие + количество ТП, суммой открытых ордеров такой вариант легче оспорить в ДЦ и запросы посылать на открытие уже ни надо будет.

Serg33 подумай ещё по поводу дистанции от последнего противоположного сигнала, до начала отсчета сигналов квантума для открытия первого ордера, или такой вариант идет подсчет сигналов набирается сумма для открытия, но советник ждет заданную дистанцию до открытия ордера.

Опубликовано 15 января, 2017Автор#745

Я тут поставил TDS2 и решил прогнать сеты на периоде с 2004 по настоящий момент. Пока посмотрел 3 пары, результаты не столь радужные как хотелось бы. Что-то можно улучшить, скорректировав параметры. Но все-равно могут попасться такие безоткаты, которые советник не вытянет, либо сетка получается больших размеров, с большой просадкой. Объем работы довольно большой. Поэтому вопрос: с какой даты имеет смысл оптимизировать советник?

Опубликовано 15 января, 2017#746

Serg33 , а не обратил внимание когда начинаются большие сетки, время открытия первого ордера, и расстояние от противоположного сигнала, очень интересен данный момент.
Вот чувствую все равно к волатильности придем ))))

Либо пойдем по пути ДЕНИ. Хапнул, слил, хапнул , слил ))))

Опубликовано 15 января, 2017#747

Я тут поставил TDS2 и решил прогнать сеты на периоде с 2004 по настоящий момент. Пока посмотрел 3 пары, результаты не столь радужные как хотелось бы. Что-то можно улучшить, скорректировав параметры. Но все-равно могут попасться такие безоткаты, которые советник не вытянет, либо сетка получается больших размеров, с большой просадкой. Объем работы довольно большой. Поэтому вопрос: с какой даты имеет смысл оптимизировать советник?

Может с 2010?

Опубликовано 15 января, 2017#748

Либо пойдем по пути ДЕНИ. Хапнул, слил, хапнул , слил ))))

Когда-то давно экспериментировал с Иланом по тому же принципу и все получалось некоторое время, пока несколько сливов подряд не прервали полосу удачи.
Идете тупиковым путем и направляете энергию не туда!

Опубликовано 15 января, 2017#749

Либо пойдем по пути ДЕНИ. Хапнул, слил, хапнул , слил ))))

Когда-то давно экспериментировал с Иланом по тому же принципу и все получалось некоторое время, пока несколько сливов подряд не прервали полосу удачи.
Идете тупиковым путем и направляете энергию не туда!

тоже самое могу сказать про "долгосрочников". Можете 2, 3, 6 лет в подряд получать прибыль пока нестандартная ситуация на рынке не убьет ваш депо ... :)
Идете тупиковым путем, так как у вас возникает иллюзия после долгого времени без сливов, что ваш депо под надежным контролем бота ...
Сливает все. Считаю важным ВЫВОДИТЬ вовремя прибыль. Кстати это относится и к долгосроку. ЕСЛИ вы выводите вовремя прибыль, то и долгосрок может быть прибыльным ...

Добавлено: 15-01-2017 07:55:34

Вместе с тем бывают боты, ну или настройки ботов, при которых затачивай ты их под долгосрок ИЛИ затачивай ты их под стандартный рынок с ожиданием слива и пополнения из резервной корзины, итог будет один - СЛИВ.
Да, тут я соглашусь с тобой ... Иланом никогда не торговал, видимо он яркий представитель таких вот сливных ботов.
С подгоном размера депо под историю так же нельзя перегибать, должен быть депо в притирочку+20% на запас. Для этого как раз и нужен тестер МТ4 и настройка в боте, имитирующая слив...
И сэтой иммитацией слива и подбирается депо, по которому первоначальный капитал с учетом нескольких сливов все равно преумножается. Кстати бывают боты по которым имитация слива только ухудшает общую картину ...

Вот на скрине первый попавшийся под руку прогон. Даже при нескольких сливов, так как депо ограничен 1 000, получается увеличение депо в 10 раз за год ...
Тут думаю просто вопрос ПРИВЫЧЕК. Кто то долгосрочник в душе, кто то скальпер.
Ах да, и кстати, стиль торговли с имитацией слива НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПАММ...

Изменено 15 января, 2017 пользователем DENYA

Опубликовано 15 января, 2017#750

Либо пойдем по пути ДЕНИ. Хапнул, слил, хапнул , слил ))))

Когда-то давно экспериментировал с Иланом по тому же принципу и все получалось некоторое время, пока несколько сливов подряд не прервали полосу удачи.
Идете тупиковым путем и направляете энергию не туда!
тоже самое могу сказать про "долгосрочников". Можете 2, 3, 6 лет в подряд получать прибыль пока нестандартная ситуация на рынке не убьет ваш депо ... :)
Идете тупиковым путем, так как у вас возникает иллюзия после долгого времени без сливов, что ваш депо под надежным контролем бота ...
Сливает все. Считаю важным ВЫВОДИТЬ вовремя прибыль. Кстати это относится и к долгосроку. ЕСЛИ вы выводите вовремя прибыль, то и долгосрок может быть прибыльным ...
Добавлено: 15-01-2017 07:55:34

Вместе с тем бывают боты, ну или настройки ботов, при которых затачивай ты их под долгосрок ИЛИ затачивай ты их под стандартный рынок с ожиданием слива и пополнения из резервной корзины, итог будет один - СЛИВ.
Да, тут я соглашусь с тобой ... Иланом никогда не торговал, видимо он яркий представитель таких вот сливных ботов.
С подгоном размера депо под историю так же нельзя перегибать, должен быть депо в притирочку+20% на запас. Для этого как раз и нужен тестер МТ4 и настройка в боте, имитирующая слив...
И сэтой иммитацией слива и подбирается депо, по которому первоначальный капитал с учетом нескольких сливов все равно преумножается. Кстати бывают боты по которым имитация слива только ухудшает общую картину ...

Вот на скрине первый попавшийся под руку прогон. Даже при нескольких сливов, так как депо ограничен 1 000, получается увеличение депо в 10 раз за год ...
Тут думаю просто вопрос ПРИВЫЧЕК. Кто то долгосрочник в душе, кто то скальпер.
Ах да, и кстати, стиль торговли с имитацией слива НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПАММ...

Денис выложи пожалуйста сет для разгона!!!

« Первая 28 29 30 31 32 33 Далее »Последняя страница

Страница 30 из 106

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем