[Советник] QLT (Quantum)

Версия 1.53
При переинициализации советника, некоторые переменные сохраняли прежнее значение. Исправлено.

Техническая информация.
Для некоторых переменных начальные значения задавались на этапе описания переменной. Если в процессе работы значение менялось, то при переинициализации советника оно сохраняется (как оказалось). Не знаю должно ли быть так или это косяк терминала, но, на всякий случай, исправил везде на явное присвоение значения.

QLT_1.53.zip443 скач.

В ЛС попросили детализированный отчет по EURUSD. Выкладываю тут, может еще кто-то захочет покопаться. Период с 1.05.2011 по 25.01.2017, сет из комплекта.

Детализированные отчеты по всем парам. Период с 1.05.2011 по 26.01.2017, сеты из комплекта, включены оба варианта статистики.

StrategyTester_2011.05.01-2017.01.26.zip141 скач.

Версия 1.53
При переинициализации советника, некоторые переменные сохраняли прежнее значение. Исправлено.

Техническая информация.
Для некоторых переменных начальные значения задавались на этапе описания переменной. Если в процессе работы значение менялось, то при переинициализации советника оно сохраняется (как оказалось). Не знаю должно ли быть так или это косяк терминала, но, на всякий случай, исправил везде на явное присвоение значения.

Чем отличаются версии советников 1.53 от 1.51? Что-то не нашел описания..

Читал, что рассматривали вариант перекрытия локирующим ордером. Вопрос такой: а почем бы не рассмотреть вариант перекрытия первых ордеров сетки последними? Поясню, что имею ввиду.
Пошел безоткат и сетка набирает ордера. Но в любом безоткате так или иначе есть обратные движения, которых не хватает для закрытия всей сетки. На таких откатах и используется перекрытие. Цена дернулась назад и последний ордер с бОльшей лотностью набрал некоторый профит, которого хватает для перекрытия самого первого ордера сетки, а возможно и двух. Т.е. при определенном проценте перекрытия мы закрываем первый и последний ордер. И далее на таких же небольших откатах мы срезаем первые ордера сетки, уменьшая коленность и не давая сетке разрастаться.

Ну вот, возвращаясь к торговле в спокойный период (без новостей) - небольшой отчет за неделю на реале, точнее 4 дня. Сразу скажу неделя сама по себе была сказочной для сеточников ))))
Прибыль составила 32%, это при экстремальных настройках, могло быть больше, но первый день закрыл сам в итоге пришлось отыгрывать минус 8%
Идея в принципе работает, нужно только определится, с моментом запуска советника.
А именно попробовать выработать правила, когда запускать и какой риск приемлемый.

Вложил сет для экстрималов, на реале только на свой страх и риск можно использовать, больше 40 пунктов он не выдержит. Те кто уже разобрался в настройках советника смогут снизить в нем риск до приемлемого для себя. Не забываем, что в тестере даже в самом крутом получаем только усредненный вариант, даже если Вы видите 99% (у каждого брокера будет своя торговля).

Кто нибудь уже пробовал составлять график (правила) торговли хотя бы на неделю?

Serg33 - подумай над ручным запуском в советнике, очень много стратегий, где его можно было бы использовать людям которые разберутся в нём. >:d

QLT1.50_eurusd_M1_только_для_тестирования.set61 скач.

Кто нибудь уже пробовал составлять график (правила) торговли хотя бы на неделю?

Идея не нова, но есть ряд вопросов и замечаний.
1. Закрывая таким образом часть ордеров, мы отодвигаем уровень б/у, а значит на откате можем не дойти до профита.
2. По каким критериям определять, что пора применить данную технологию?
3. Как определить, может стоит еще немного подождать и закрыть всю сетку, а не ее часть?

Кто нибудь уже пробовал составлять график (правила) торговли хотя бы на неделю?

Модуль_Описание_параметров_3.1.docx46 скач.
MODULE_v3.1_d.ex434 скач.

Чем отличаются версии советников 1.53 от 1.51? Что-то не нашел описания..

/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=335340 1,53 это откорректированная 1,52

Serg33, спасибо за детальные отчеты.
Вот здесь Serg33 выкладывал статистику по EURUSD
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=332368
90% всех сеток имеют размер не больше 10 колен. Т.е. всего 10% сеток имеют большой и очень большой размер, которые и дают максимальную нагрузку на депо при разворачивании такой сетки.
Я попробовал на основе детального отчета смоделировать следующую модель работы советника.
Торгуются только малые сетки размером не более 10 ордеров. Если возникает сигнал на открытие 11 ордера, вся сетка закрывается по цене сигнала 11-го ордера в убыток.
В детальном отчете я удалил все ордера более 10-го в сетке. И поставил для всех 10-ти ордеров "убыточных" сеток цену закрытия как цена открытия была бы у 11-го ордера.
В результате за период 2011.05.01 - 2017.01.26 прибыль снизилась с 9703 до 2151, но при этом просадка при наборе сетки должна снизиться значительно. Не могу сказать точно, но в данном случае мне кажется она будет около 200$
Может быть попробовать реализовать такой вариант советника для теста?

StrategyTesterEURUSD.xlsx15 скач.

Торгуются только малые сетки размером не более 10 ордеров. Если возникает сигнал на открытие 11 ордера, вся сетка закрывается по цене сигнала 11-го ордера в убыток.
В детальном отчете я удалил все ордера более 10-го в сетке. И поставил для всех 10-ти ордеров "убыточных" сеток цену закрытия как цена открытия была бы у 11-го ордера.

В инете есть советник, правда платный. Он специально создан для перекрытия, разруливания больших сеток. По отзывам, работает хорошо. Логика там не простая, если есть желание, прочтите мануал, там логика описана. Вы, с вашими мозгами, легко поймете, надо оно нам или нет. Может кому-то еще будет интересно. Кстати, сам модуль тоже прикреплю, его на демо можно использовать бесплатно.

Полностью согласен. Но смоделировать на отчете я этого не смогу.
Но как вариант после 10-го ордера можно начинать локировать ордера, оставляя в рынке только 10.

Провел эксперименты с установкой индивидуального стоплоса для рыночных ордеров. Идея заключается в том, что если цена идет против сетки, то первые ордера начинают закрываться и б/у становится ближе к текущей цене, а значит на ближайшем откате сетка, скорее всего, закроется. Общим итогом закрытия такой сетки будет убыток, но на длинной дистанции результат заметно лучше, т.к. просадка существенно уменьшается, а значит и требования к депо. Результаты пока предварительные, но с обычным сетом по eurusd, SL=15 старых пунктов и максимальной просадкой 50%, требуется депо 500$.

Когда-то я уже экспериментировал с такими стоплосами, но тогда советник имел другой функционал и результат был отрицательный.
Компенсировать убыток добавлением ТП не получится, в лучшем случае ТП удастся увеличить на пару пунктов (что конечно тоже не плохо, но пока с этим возиться не стоит).
Все подобные сетки будут закрываться в убыток (маловероятно, что какие-то закроются в плюс), с этим придется смириться. Частично убыток можно будет компенсировать (пока над этим думаю). Максимальные размеры сеток уменьшились не сильно, но просадка стала меньше, т.к. уменьшился объем ордеров в рынке. Увеличилась выживаемость счета, т.к. его стало трудней слить. Возросла доходность (позже приведу конкретные цифры).
Что мне пока не нравится - это тупой стоплос, т.е. просто фиксированное количество пунктов. Возможно, стоит попробовать включать его в зависимости от размера сетки (как от пройденного расстояния, так и от количества ордеров). Может еще какие-нибудь варианты.

Serg33, ну у вас же уже есть CloseAllByDD или как там у вас называется...

Тесты с фикслотом и CloseAllByDD=депо стартовому исключат искажение результатов долгосрочных тестов ввиду зависимости итога (при реинвесте) от последовательности в ходе теста крупных сеток, прибыль которых влияет на (быстро увеличивает) лотность.

Serg33, индивидуальные стопы рыночных ордеров многократно изучались и тема спорная.
Стоп есть стоп - это фикс убытка на заложенном максимуме, который в среднем по сетке может оказаться больше, чем если бы сетка закрылась без остопливания младших ордеров.

Поэтому в долгосроке результаты лучше, хотя отдельные месяцы могут выйти довольно убыточными. Вот оба варианта с фиксированным лотом.

Необходимый ММ был получен из теста с фиксированным коэффициентом, далее идет просто масштабирование на размер текущего депо.

Стало интересно, что будет если советник со стоплосами сразу нарвется на плохой участок.
Июль 2014 - доходность никакая (маленький плюс), август - максимальный убыток (за весь период теста), сентябрь - маленький минус.

Hello dear friends, I hope you don't mind I'm posting here in english. I am very thankful that you're giving english translation for your QLT EA. I'm following quantum indicator and EA's developed around it for quite some time. I regularly check this forum too (with help of Google translation) and try to understand whats happening and where development is going.
I'd like to explain you what i see. I already posted on FF (Page 171 (no links allowed for me)) but i will post here for you all to see.

In my opinion current EA's are developed with major flaw from beginning. And that is we're always going against the trend. Instead, we should see what quantum is telling us and follow its lead.
So for example, quantum square shows up RED we should make BUYING grid. And if it shows BLUE, we make SELLING grid.
We can achieve this by looking into quantum(50) for main signal, and quantum(5) for entry signal. When quantum(50) shows signal, we wait for quantum(5) to show and start building grid from there.

Here is picture with explaination.

Hello dear friends, I hope you don't mind I'm posting here in english. I am very thankful that you're giving english translation for your QLT EA. I'm following quantum indicator and EA's developed around it for quite some time. I regularly check this forum too (with help of Google translation) and try to understand whats happening and where development is going.
I'd like to explain you what i see. I already posted on FF (Page 171 (no links allowed for me)) but i will post here for you all to see.

In my opinion current EA's are developed with major flaw from beginning. And that is we're always going against the trend. Instead, we should see what quantum is telling us and follow its lead.
So for example, quantum square shows up RED we should make BUYING grid. And if it shows BLUE, we make SELLING grid.
We can achieve this by looking into quantum(50) for main signal, and quantum(5) for entry signal. When quantum(50) shows signal, we wait for quantum(5) to show and start building grid from there.

Here is picture with explaination.

Цитата

quantum signals are indicated for 5 min?

q_125_q_5.tpl20 скач.