[Советник] QLT (Quantum)

Ну и "забеги" тут у вас! И где вы их находите? Я поставил бота, сеты и ничего не трогаю. Всё работает без косяков и напрягов. Мониторинг в шапке темы.

"Лучшее - враг хорошего"! :d

Цитата

Какую версию бота используете?

Ради интереса, поискал где еще, кроме этого форума, обсуждают советник. Наткнулся на один форум. Регистрироваться там не хочу, поэтому напишу здесь. Там многие поставили советник на 4-х знак и даже есть результаты из тестера с одним сливом и удивлением, что такое произошло с сетом из комплекта. Не буду говорить про качество теста (по контрольным точкам), дело не в этом.
Советник делался под 5-ти знак, и сеты тоже делались под 5-ти знак. Поэтому не стоит удивляться другим результатам торговли/тестирования на 4-х знаке, и оптимизацию сетов под 4-х знак нужно делать отдельно. То, что советник успешно справляется с 4-х знаком - это хорошо, но сеты в этом варианте не тестировались.

Цитата

Какую версию бота используете?

Я же писал - 1.49.

спасибо

Четырех знак вчера открыл 12 ордеров по USD/CAD. Что там с пятизнаком?

Четырех знак вчера открыл 12 ордеров по USD/CAD. Что там с пятизнаком?

Serg33, опиши, пожалуйста, как работает этот блок или дай ссылку

Serg33, опиши, пожалуйста, как работает этот блок или дай ссылку

Serg33, в логе тестера имеем запись:

QLT v.1.53 rus EURJPY,M1: MaxBuyOrders: 50

Здесь, как и в реале, отображаются не только реальные ордера, а так же не сработавшие отложки?

Большое спасибо автору за труд! Советника подержал на демо пару месяцев, пооптил немного и с 9 января на реале. Пока только положительно. Версия 1.46. Работает - зачем менять? Торгую только евродоллар. Сеты иногда меняю на более прибыльные. Ещё раз спасибо!

Количество отложек (сработавших и не сработавших) и количество реально открытых ордеров значения не имеет.

Количество отложек (сработавших и не сработавших) и количество реально открытых ордеров значения не имеет.

К сожалению, при оптимизации такая инфа даже путает, а не помогает. Реальной картины не видно.

Некоторые результаты экспериментов со стоплосами (пока ковыряюсь с EURUSD, какая картина по другим парам не знаю).
Плюсы:
- при попадании на тренд, убытки растут не такими катастрофическими темпами;
- требования к депо можно уменьшить в 10 раз;
- максимальный размер сеток, примерно, 30 ордеров.
Минусы:
- бывают периоды по 2 месяца топтания на одном месте, когда депо почти не растет или даже уменьшается;
- к ТП пока получилось добавить чуть больше половины убытка, как еще отбивать убыток пока не знаю.

Интересно! Выкладывайте, будем тестить, оптимизировать.

Тестировать пока нечего. Надо как-то увеличивать отбивку убытка или уменьшать сам убыток.
На скринах: что было и что стало.

Спойлер

Тестировать пока нечего. Надо как-то увеличивать отбивку убытка или уменьшать сам убыток.
На скринах: что было и что стало.

Я уже пробовал увеличивать лотность следующей сетки - не подходит. Оптимальный размер стоплоса у меня получился 15 пунктов. В результате сеток, в которых закрылся хотя бы один ордер, довольно много. Увеличивая лотность, мы фактически просто увеличиваем убытки. Кроме того, текущая сетка могла быть большой (и соответственно убыток большой), а следующая маленькой, а значит и повышенный лот не даст нужного эффекта.
Сейчас применяются следующие методы:
1. Начиная с некоторого количества ордеров, объем закрываемых ордеров добавляется в отложенный объем. Это позволяет не растить сетки.
2. Закрывается без QDC, когда профит = профит из настроек + % от убытка. Если закрывать только по QDC, то результаты хуже.

Есть у кого-нибудь разгонные сеты по нескольким парам, в теме нашел только для euro/usd?

Уважаемый Serg33. Извините меня за мой кривой трейдерский выдуманный специально для меня язык. Почему то мне показалось что вы меня не поняли. Я не предлагал отбивать убытки одной сеткой, сильно увеличивая лот. Я предложил попробовать восстановить убытки за счет легкого увеличения лота в последующих N сделках/сетках. Я пока что не спец давать названия параметрам. Но вот что я предложил. Параметр А : ----> увеличивает стартовый лот сетки на лот мультиплир после получения убытка/убыточной сетки/сделки. Например указан 1.2.
Далее Параметр Б: ----> указывает количество последующих сеток которые будут открыты с увеличенным лотом из Параметра А.
Например указано число 10.
То есть есть старт лот был к примеру 0.1 и мы получили убыток, соответственно в следующих 10 открываемых сделках/сетках стартовый лот будет 0.12. Это хоть как то восстановить часть убытков. По окончанию 10 сделок возвращаемся на исходный ММ.

И Параметр С: ----> указывает максимальное количество последовательно увеличиваемых в размере сеток, на случай если будут возникать многоразовые убыточные сетки неспособные восстановить убытки. Например число 2. Если после первого увеличения лота опять получаем стоп то уже действующий (0.12)* на параметр А. (1,2) получаем 0.15. И с этим лотом выполняется количество сделок указанное в параметре Б (10). Если в третий раз получаем убыток, то возвращаемся к исходному ММ. Да - риски возрастают, но несильно, таков закон жанра.

Нужно увеличивать количество входов. Только как правильно через подбор QDE.
Если посмотреть графики - не все экстремумы наши. Если будем брать максимум из них, часть будет отваливаться по SL, думаю оставшегося хватит на заработок.

Serg33, у вас и так получился ровный график для сетки со стопами. Два месяца на месте - не беда для системы со стопами. Со стопами постоянно вверх - не получится. Только без стопов будет постоянно вверх (и один раз вниз). Равномерность прибыли надо компенсировать количеством пар.
По тесту видно что за 5 лет и 9 месяцев просадка в деньгах составила 97 баксов, значит депозит в 200 достаточно, с таким депо получилось в среднем 117% годовых. А если сверх накинем ещё 7-9 пар увеличив совсем немного депозит , наверно по 100 на пару.
Пора запускать в народ версию со стопами 1.54. Давно ждём.