Равномерность прибыли надо компенсировать количеством пар.
Кроме этого там действительно, как заметили выше, легко можно поиграться с количеством входов, вариантов хватает.
[Советник] QLT (Quantum)
От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Автор#1052
Serg33, у вас и так получился ровный график для сетки со стопами. Два месяца на месте - не беда для системы со стопами. Со стопами постоянно вверх - не получится. Только без стопов будет постоянно вверх (и один раз вниз). Равномерность прибыли надо компенсировать количеством пар.
По тесту видно что за 5 лет и 9 месяцев просадка в деньгах составила 97 баксов, значит депозит в 200 достаточно, с таким депо получилось в среднем 117% годовых. А если сверх накинем ещё 7-9 пар увеличив совсем немного депозит , наверно по 100 на пару.
Пора запускать в народ версию со стопами 1.54. Давно ждём.
Я пока не уверен, что данный алгоритм подходит для остальных пар, может это только для eurusd так удачно получилось. Кроме того, здесь тоже нет гарантий, что после движений вверх не будет одно движение вниз, т.к. убыток постепенно растет и на каком-нибудь длительном тренде может не хватать откатов для закрытия сетки с указанным процентом убытка. А чтобы хватало, надо уменьшать процент отбивки убытка, что не очень то радует.
Попробовал подобрать параметры по gbpusd, но вменяемых результатов не увидел, решил пока не тратить на эту пару время. Сейчас идет оптимизация по audusd, вроде не плохо, но надо будет посмотреть какие сетки в результате получатся. Вообщем, если будут стабильные варианты по разным парам, то можно будет выкладывать, а пока пробую разные идеи.
Попробовал подобрать параметры по gbpusd, но вменяемых результатов не увидел
Крайне тяжелая пара. Много времени потратил на нее, но так и не добился вменяемых результатов.
Попробуйте EURJPY, она хорошо поддается оптимизации и показывает не плохие результаты.
Добавлено: 12-02-2017 12:31:29
Вообщем, если будут стабильные варианты по разным парам, то можно будет выкладывать
Вы бы выложили то, что есть. Тут много желающих поэкспериментировать, кто-то может заметить то, что вы не заметили или подкрутит там, где вы не подкрутили.
Изменено 12 февраля, 2017 пользователем WhiteLake
Автор#1054
Вы бы выложили то, что есть.
Чтобы выложить, нужно дать нормальные имена переменным, сделать сохранение значений в глобальный переменных, сделать вывод в лог нужной информации, сделать описание параметров, проверить нет ли каких ошибок. Только смысл этим заниматься, если алгоритм постоянно меняется? Будет устоявшийся алгоритм - выложу.
Очередной сет по EURJPY для QLT 1.53. Период теста 2015-2017. Котировки Дукаса, Тикстори. Пользуемся с головой, т.е. аккуратно)
EURJPY_set-10_FIXLOT_2015.01.26_-_2017.01.24_профит_23193_-_просадка_4652_27%.htm
QLT_1.53_EURJPY_FIX_set-10.set
EURJPY_set-10_MM-6000_2015.01.26_-_2017.01.24_профит_244866_-_просадка_31633_12%.htm
QLT_1.53_EURJPY_MM-6000_set-10.set
Пользуемся с головой, т.е. аккуратно)
пользуемся аккуратно! (см TDS2)
EURJPY_-_QLT_1.53_-_default_set_-_2012-2017.htm
EURJPY_-_QLT_1.53_-_WhiteLake_-_2012-2017.htm
mynightfly, просьба прогнать сет QLT 1.53 EURJPY FIX set-10.set в TDS за 2015-2017
пользуемся аккуратно! (см TDS2)
да, в 12 и 13 сливает, посмотри с 14го - там красиво :)
ЗЫ Что-то не прицепились отчеты :(
EURJPY_set-10_FIXLOT_2014.01.01_-_today---WhiteLake.htm
EURJPY_set-10_MM-6000_2014.01.01_-_today---WhiteLake.htm
Изменено 12 февраля, 2017 пользователем atb.dmitriy
mynightfly, просьба прогнать сет QLT 1.53 EURJPY FIX set-10.set в TDS за 2015-2017
да, если не смотреть на более ранние периоды, прекрасный разгонный сет получился!
теперь его бы как-то допилить, чтобы с 2010 года шёл!
Добавлено: 12-02-2017 21:16:06
Очередной сет по EURJPY для QLT 1.53. Период теста 2015-2017. Котировки Дукаса, Тикстори. Пользуемся с головой, т.е. аккуратно)
EURJPY set-10 FIXLOT (2015.01.26 - 2017.01.24) профит 23193 - просадка 4652 (27%).gif (9.22 кБ, 820x200 - просмотрено 44 раз.)
обратите внимание, пожалуйста, что просадка 4652 - это больше 75% от начального депо 6000. На проценты просадки не смотрим.
Изменено 13 февраля, 2017 пользователем mynightfly
да, если не смотреть на более ранние периоды, прекрасный разгонный сет получился!
теперь его бы как-то допилить, чтобы с 2010 года шёл!
Скорее всего, без жесткого обрезания количества входов, это невозможно. Срежем входы, вернемся в стандартный сет.
Вот если бы можно было протестировать с отключением на важных новостях...
Вот если бы можно было протестировать с отключением на важных новостях...
а по мне так новости обычно (даже красные) дают возможность нам прекрасно заработать... если их везде отключать, общая прибыльность упадёт, а вот в какой-то тупой безоткат можно и накрыться саваном.
обратите внимание, пожалуйста, что просадка 4652 - это больше 75% от начального депо 6000
Начальный депо в тестах 10к.
Добавлено: 12-02-2017 21:34:03
а по мне так новости обычно (даже красные) дают возможность нам прекрасно заработать...
Да, вы правы. Основной заработок как раз на таких движениях. А против безотката можно защититься только задушив сет, но и прибыли тогда не будет.
Serg33 - может, если пока не определились с логикой работы советника с стопами, добавите в существующий версию советника - кнопку запуска одного цикла в ручную.
Принцип работы -
Кнопка не активирована - советник работает в штатном режиме.
Кнопка активирована - советник ждет нажатие кнопки (залипания) торговля не ведется - советник в ждущем режиме.
Кнопка нажата (залипла) - советник ждет закрытие свечи и появление на ней сигнала квантума - при совпадение данной комбинации, советник начинает торговлю, как по совпадению условия для открытия первого ордера, согласно своей логике указанной в настройках. После завершения торговли советник отжимает кнопку переходит в ждущий режим.
Нажатая кнопка отжата в ручную - советник переходит в ждущий режим (торговля не ведется).
Принцип работы -
Кнопка не активирована - советник работает в штатном режиме.
Кнопка активирована - советник ждет нажатие кнопки (залипания) торговля не ведется - советник в ждущем режиме.
Кнопка нажата (залипла) - советник ждет закрытие свечи и появление на ней сигнала квантума - при совпадение данной комбинации, советник начинает торговлю, как по совпадению условия для открытия первого ордера, согласно своей логике указанной в настройках. После завершения торговли советник отжимает кнопку переходит в ждущий режим.
Нажатая кнопка отжата в ручную - советник переходит в ждущий режим (торговля не ведется).
Автор#1064
Сергей С, если в ближайшее время ничего со стопами не придумаю, то займусь кнопками.
А со стопами новости такие. Закончил оптимизацию по AUDUSD. С одной стороны, уменьшилась максимальная просадка в 2 раза, немного уменьшились сетки, отбивка убытка 72%, достаточно депо 500$, с другой стороны, заметно уменьшилась прибыль. Общее впечатление, что со стопами хуже, чем без них.
Надо как-то уменьшать убыток, может стопы как-то по-другому ставить.
А со стопами новости такие. Закончил оптимизацию по AUDUSD. С одной стороны, уменьшилась максимальная просадка в 2 раза, немного уменьшились сетки, отбивка убытка 72%, достаточно депо 500$, с другой стороны, заметно уменьшилась прибыль. Общее впечатление, что со стопами хуже, чем без них.
Надо как-то уменьшать убыток, может стопы как-то по-другому ставить.
заметно уменьшилась прибыль.
заметно это больше чем в два раза?
Надо как-то уменьшать убыток, может стопы как-то по-другому ставить.
Выложите несколько скринов с стопами в разных ситуациях, есть у меня одно предположение, но без логики работы советника, ни как не могу понять как происходит закрытие по стопам.
Автор#1067
заметно уменьшилась прибыль.
заметно это больше чем в два раза?
Вот обычный вариант и со стопами. Вторые два - это с динамическим коэффициентом. Видно, что в длительной перспективе вариант со стопами выглядит как-то вяло (в отличие от EURUSD).
Добавлено: 14-02-2017 20:32:37
Надо как-то уменьшать убыток, может стопы как-то по-другому ставить.
Выложите несколько скринов с стопами в разных ситуациях, есть у меня одно предположение, но без логики работы советника, ни как не могу понять как происходит закрытие по стопам.
Вот несколько скринов.
Изменено 14 февраля, 2017 пользователем Serg33
Вот несколько скринов.
А стопы как на скринах, всегда группами идут если присмотреться ?
Автор#1069
Вот несколько скринов.
А стопы как на скринах, всегда группами идут если присмотреться ?
Стоп у каждого ордера свой, на фиксированном расстоянии. Если ордера открылись рядом, то и закроются тоже рядом. Если ордер последний, то он не закрывается (если закрывать, то получается хуже). Уменьшать последний ордер до минимума тоже пробовал, результат аналогичный.
Serg33, по второму скрину если с депо 500, то получается 50 % годовых . 4% в месяц. И со стопами ничего не вяло и график ровный без ступенек и спи спокойно и Сбербанк отдыхает. Очень правильное направление, эти две пары уже заслуживают реала. Набрать бы ещё пар 10-29.
Стоп у каждого ордера свой, на фиксированном расстоянии. Если ордера открылись рядом, то и закроются тоже рядом.
Возможно данная информация будет полезной. Я использую индивидуальные СЛ, но с учетом волатильности.
На первом скрине после флета стоп первого ордера стоял с учетом той волатильности ( и не близко - скрин 2).
Но разворота не произошло, а был импульс в бай и следующие стопы рассчитаны с учетом этого импульса.
После выхода ордера в плюс стопы подтягиваются к цене с учетом общего профита сетки.
И, как мы обсуждали раньше, такой подход использования стопов оправдывает себя в долгосрочной перспективе.
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-qlt-quantum/14413/?do=findComment&comment=336499
Изменено 15 февраля, 2017 пользователем Genry_05
Автор#1072
Чем больше волатильность - тем дальше стопы. Это все верно, когда торгуем отдельными ордерами и не хотим, чтобы их вышибло раньше времени. Но у нас сетка. Если цена идет против нас, мы начинаем с этим бороться: открываем новые ордера (усредняемся), увеличиваем лотность (чтобы увеличить шансы закрытия на откате). Стоплос - это тоже инструмент этой борьбы. Если цена идет против нас, то надо закрывать ордера, пока они в маленьком убытке. При увеличении волатильности, стопы надо не отодвигать, а придвигать поближе. Может я и не прав, но применение стопов в нашем случае мне видится именно так.
По eurusd много мелких сеток, которые и вытягивают в долгосрочной перспективе. По audusd таких сеток оказалось меньше, поэтому и результат другой.
Господа! В МТ4 билд 1045 не работает советник. Скомпилировать не удается. Помогите файлами версий 1.51 и 1.49
Автор#1075
Господа! В МТ4 билд 1045 не работает советник. Скомпилировать не удается. Помогите файлами версий 1.51 и 1.49
Советник уже скомпилирован. Что еще вы собрались компилировать?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем