[Советник] QLT (Quantum)

qlt quantummt4eurusdgbpusdсоветник

От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX

ФайлыМониторингиПоиск по теме
« Первая424344454647Далее »Последняя страница
Страница 44 из 106
#1076

Стоплос - это тоже инструмент этой борьбы. Если цена идет против нас, то надо закрывать ордера, пока они в маленьком убытке. При увеличении волатильности, стопы надо не отодвигать, а придвигать поближе. Может я и не прав, но применение стопов в нашем случае мне видится именно так.


Я с вами согласен. Это если входы у нас очень ранние. Но если точность входа достаточно высокая, то погрешность получается в диапазоне 1 - 1.5 ATR.
В итоге приходится выбирать между двумя этими вариантами: придвинуть SL если вход ранний, отодвинуть, если мы у разворота.
ЛайкHapkid
#1077


Господа! В МТ4 билд 1045 не работает советник. Скомпилировать не удается. Помогите файлами версий 1.51 и 1.49



Да нет, работает без проблем 1.51 на билде 1045
#1078


Господа! В МТ4 билд 1045 не работает советник. Скомпилировать не удается. Помогите файлами версий 1.51 и 1.49


Советник 1.53, 1.50, 1.51, 1.52 работают с билдом 1045.
1.53 на реале в частности
#1079


Очередной сет по EURJPY для QLT 1.53. Период теста 2015-2017. Котировки Дукаса, Тикстори. Пользуемся с головой, т.е. аккуратно)


WhiteLake, в вашем сете установлено время торгов. Может в названии сета подписать GMT. На каком GMT/брокере тестировалось?
#1080



Очередной сет по EURJPY для QLT 1.53. Период теста 2015-2017. Котировки Дукаса, Тикстори. Пользуемся с головой, т.е. аккуратно)


WhiteLake, в вашем сете установлено время торгов. Может в названии сета подписать GMT. На каком GMT/брокере тестировалось?

GMT +2.
ЛайкMIG32
#1081

Вот если бы можно было протестировать с отключением на важных новостях...


А почему нельзя? Я тут недавно и могу чего-то не знать, конечно. Но уже не в первой теме натыкаюсь на это "ах если бы можно было с фильтром новостей протестировать" в темах разных советников. Так ведь можно же. Более того, в своём наколенном советнике я это уже проделывал - работает. Общий алгоритм такой:
1. Качается вся база новостей к примеру с dailyfx.com в CSV формате (пример _https://www.dailyfx.com/files/Calendar-02-12-2017.csv)
2. Сохраняется это все как удобно разработчику - хоть в линейный файл, хоть в базу.
3. Конвертируется в удобный для работы формат (скажем, с разбивкой по парам)
4. Используем результат в тестере, подгружая новости из локальных файлов с фильтром по дате.
Для опытного программиста делов на час-два.

Если вдруг загвоздка в скачивании новостей и их конвертации (в MQL это тот еще гемор), то я могу помочь, предоставив историю в нужном формате, т.к. на PHP все это делается в 50 строк (скачивание архива->импорт в базу->экспорт из базы в любом удобном формате)
ЛайкHapkid
#1082

А почему нельзя?


Здесь вопрос целесообразности. Послушав знающих людей на этом форуме и проанализировав все свое тесты, я пришел к выводу, что новости нам не враг а друг. Получается, что для сеточника, новостные движения - это основной хлеб. Срезав новости, мы лишимся заработка, но не застрахуемся от безотката, который как раз является основным врагом.
Лайкmaxim_29, bagrist и ещё 8
#1083


А почему нельзя?


Здесь вопрос целесообразности. Послушав знающих людей на этом форуме и проанализировав все свое тесты, я пришел к выводу, что новости нам не враг а друг. Получается, что для сеточника, новостные движения - это основной хлеб. Срезав новости, мы лишимся заработка, но не застрахуемся от безотката, который как раз является основным врагом.

В итоге вывод, который был озвучен много постов назад - грамотный ММ.
Единственно, его модифицировать в зависимости от новостной обстановки.
#1084

Получается, что для сеточника, новостные движения - это основной хлеб.


Основной хлеб для сеточника - это флэт.
А торговля в новости чаще вредит, чем помогает - с учетом новостных движений во флэте, приходится пересматривать ММ и соответственно уменьшать прибыль.
#1085


Получается, что для сеточника, новостные движения - это основной хлеб.


Основной хлеб для сеточника - это флэт.

Это смотря как твой сеточник настроен. Если он настроен на ловлю мелких движений во флете - на новостях у него одна участь - слив. >:dЯ уже почти пол-года наблюдаю за работой советника QLT, мониторинг которого в первом посте. Если бот и зарабатывает, то как раз на движениях, порождённых выходом новостей (не путать с торговлей в сами новости - в это время бот не входит в сделки, как правило). Во флете он почти никогда не открывает ордеров.
Месячная прибыльность в р-не 30% меня вполне устраивает (для полного автомата очень даже неплохо). По мотивам этих наблюдений я даже на реал поставил, именно так, как в мониторинге. :)

Цитата

... новости нам не враг а друг. Получается, что для сеточника, новостные движения - это основной хлеб. Срезав новости, мы лишимся заработка, но не застрахуемся от безотката, который как раз является основным врагом.

=d> Абсолютно согласен!

Изменено 17 февраля, 2017 пользователем skylover410

Лайкmaxim_29, egorlii и ещё 15
#1086


Я уже почти пол-года наблюдаю за работой советника QLT, мониторинг которого в первом посте. Если бот и зарабатывает, то как раз на движениях, порождённых выходом новостей (не путать с торговлей в сами новости - в это время бот не входит в сделки, как правило). Во флете он почти никогда не открывает ордеров.
Месячная прибыльность в р-не 30% меня вполне устраивает (для полного автомата очень даже неплохо). По мотивам этих наблюдений я даже на реал поставил, именно так, как в мониторинге. :)



Пожалуй, это единственный нормальный мартин, который я встречал, ведь не часто накопление позиции идет по сигналам, а не "втупую", как другие, но если говорить о долгосроке (а QLT именно под это и заточен), но и на высокую прибыль сложно рассчитывать - по моим подсчетам не более 2-4% в месяц при адекватных рисках.
Лайкmynightfly, WhiteLake и ещё 9
#1087

по моим подсчетам не более 2-4% в месяц при адекватных рисках


По моим, как минимум 10%. Но понятие адекватных рисков у всех разное)
В остальном полностью согласен. Это мой любимый сов на данный момент.
ЛайкRoman1402, dimfx и ещё 7
#1088

По мотивам этих наблюдений я даже на реал поставил, именно так, как в мониторинге.


А можете дать ссыль на мониторинг Вашего реал-счета!?
#1089


По мотивам этих наблюдений я даже на реал поставил, именно так, как в мониторинге.


А можете дать ссыль на мониторинг Вашего реал-счета!?

Нет, воздержусь. На демо есть мониторинг рабочий, а вот с реала ... не буду. Не от того, что там смотреть нечего или наоборот, а от того, что есть такой опыт: как что-то засветишь, так и идёт потом косяк. Так что ... >:d
Кстати, о моём реальном счёте. Несмотря на то, что настройки там абсолютно такие же, как и на демо - сделки всё же отличаются. Причина в основном - различия в спреде. На реале спред в среднем на 2-4 новых пункта выше, чем на демо. А на М1 это особо чувствительно. Но всё равно - бот работает зачётно! =d>

P.S.

Вот скрин с реала, если интересно (no comments)
Спойлер

Изменено 24 февраля, 2017 пользователем skylover410

ЛайкRoman1402, SERG20 и ещё 20
#1090

Если позволите резюме не большое...
Все вроде замечательно, погонял на визуале, на реале, но что то все же не хватает, а понять чего пока не могу, прогоняю на 2016 году, проходит, ставишь 2015 сливает, то ли где-то в сигнальщике косяк, то ли где то счетчик времени глючит, в одной и той же ситуации на рынке ,может по разному про торговать...
- Плохо что нет информативной индикации, на визуале сложно что либо отловить по сигналам.

В данном роботе увидел интересный для себя момент по счетчику сигналов, решил его в своем роботе реализовать, в принципе мне понравилось ловить сигнал по счетчику...
Как вариант усовершенствования, можете добавить себе фильтр дельты, - это расстояние от нижнего эксремума, до верхнего в пунктах, если оно меньше - бывает когда мы уходим во флет и данное расстояние не превышает и 100п, то мы запрещаем открытие позиции...
Я себе вот такую индикацию замутил, может какие идеи появятся и у вас.

ЛайкDENYA, egorlii и ещё 3
#1091

Serg33, мы ещё можем надеяться на версию со стопами ?

#1092

Привет Serg33 && Коллеги!

Озвучу пост с картинками от Almo2312, с английского форума по Квантуму, к последней версии советника:

[quote=Almo2312;9588637]{quote} Hi Genry and friends , here is test on AU pair from 2011 till today!!!, i can tell i never saw strategy that work for a whole year cause market always change..,so for 6 years its legend! the strategy seems to work very good on this pair i played with the trading hours and thats gave this best resaults in this test i started with 350usd .. Cheers, Al.



Успешных трейдов \M/

Screenshot1.png
Screenshot2.png

Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Genry_05

ЛайкСтарик
#1093

Озвучу пост с картинками от Almo2312, с английского форума по Квантуму, к последней версии советника:


Просадки на прогонах большие, все что на тестировании больше 30% во внимание можно не брать, в реале это будет в районе 80% - то есть слив.
#1094

Просадки на прогонах большие, все что на тестировании больше 30% во внимание можно не брать, в реале это будет в районе 80% - то есть слив.


необязательно, у меня при тестировании в TDS2 по дефолтному USDCAD 1.51 в декабре 2016 показывал просадку 900 при фактической 1050.
Лайк_taec_, Роман26rus
#1095

Вот скрин с реала, если интересно (no comments)


Очень интересно. Вы правы, деньги любят тишину... Просто, ответьте, в каком ДЦ торгует робот и какая версия совы и сеты, а также какие пары (все рекомендованные или какие-то свои) у Вас работают.

Изменено 24 февраля, 2017 пользователем campanula

Автор#1096


Serg33, мы ещё можем надеяться на версию со стопами ?


Скорее всего нет. Идея довольно сырая. На eurjpy результаты не впечатлили, при уменьшении просадки существенно падает прибыль (примерно, в 10 раз). Сейчас оптимизируется на audusd с применением ATR, но результаты пока тоже не очень.
Добавлено: 24-02-2017 16:09:17

Озвучу пост с картинками от Almo2312, с английского форума по Квантуму, к последней версии советника:


Качество теста 25%. К сожалению, полезность тестов не велика.
ЛайкLoquito, bagrist
#1097


Serg33, мы ещё можем надеяться на версию со стопами ?



А чем не устраивает закрытие сетки по сигналу qdc?
#1098

А чем не устраивает закрытие сетки по сигналу qdc?


Тем, что последний сигнал может быть, когда депо уже нет. А тут можно сохранить 50-80%, кому как нужно.
ЛайкGenry_05
#1099

Тем, что последний сигнал может быть, когда депо уже нет. А тут можно сохранить 50-80%, кому как нужно.



Получается диссонанс. Мы оптимизируем wait, qde, пытаемся найти параметры отвечающие рынку, хоть и на истории, но на истории данной валютной пары, и тут же хотим поставить sl, абсолютно жесткий параметр не отвечающий движению цены, я понимаю что это такой аварийный случай, чтобы "сохранить 50-80%, кому как нужно", но ... диссонанс. Правильнее не подвязывать sl в работу сова а искать алгоритм выхода из позиций, он может быть индикаторный а может и нет, например выходить по фильтру волатильности, когда после импульса следует консолидация и если потом цена по прежнему идет против нас то выходим.
#1100

Для данной стратегии торговли стоп лос не подходит, уже проверил у себя на нескольких подобных роботах.

Пришел к выводу что лучше грамотно проработать ММ и распределение лотности сетки

ЛайкHapkid, 4545 и ещё 4
« Первая424344454647Далее »Последняя страница
Страница 44 из 106

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователяВойти
Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025