У робо центовик пятизнак подходит только от 500$
Откуда 500? У меня на 30$ стоит.
[Советник] QLT (Quantum)
От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX
Assaryno
Когда была открыта сетка не скажу, т.к. в данном логе этого нет (но это и не важно). Дальше выставленные отложки не срабатывали и объем копился:Спойлер16:45:03.319 QLT v.1.56 rus USDCAD,M1: EA25 - Spread: 4 Ask: 1.3715 BU: 1.3473 Profit(point): -242 Profit: $-17.65 Lot(s): 0.01 SellOrders: 87 SellOtlLots: 14.26
В конце концов, очередная отложка сработала (14.26 + 0.25 = 14.51):
18:21:43.285 QLT v.1.56 rus USDCAD,M1: EA25 - Activate virtSell: 14.51 1.3727
Плюс еще одна отложка:
18:25:44.765 QLT v.1.56 rus USDCAD,M1: EA25 - Activate virtSell: 0.25 1.3730
И вскоре все закрылось:
18:45:11.164 QLT v.1.56 rus USDCAD,M1: EA25 - Spread: 4 Ask: 1.3725 BU: 1.3727 Profit(point): 2 Profit: $202.18 Lot(s): 14.77 SellOrders: 89 SellOtlLots: 0.00
18:45:11.172 QLT v.1.56 rus USDCAD,M1: EA25 - Ticket: 70549143 Lots: 0.25 Profit: 9.11
18:45:11.172 QLT v.1.56 rus USDCAD,M1: EA25 - Ticket: 70548792 Lots: 14.51 Profit: 211.44
18:45:11.172 QLT v.1.56 rus USDCAD,M1: EA25 - Ticket: 70010986 Lots: 0.01 Profit: -18.37
18:45:11.859 QLT v.1.56 rus USDCAD,M1: close #70548792 sell 14.51 USDCAD at 1.3727 at price 1.3725
18:45:12.752 QLT v.1.56 rus USDCAD,M1: close #70549143 sell 0.25 USDCAD at 1.3730 at price 1.3725
18:45:13.611 QLT v.1.56 rus USDCAD,M1: close #70010986 sell 0.01 USDCAD at 1.3474 at price 1.3725
Так что, все штатно.
Только зря вы на 4-хзнак поставили. Сеты делались под 5-тизнак.
Интересная иллюстрация почему не надо использовать 4-хзнак.
Сетка была открыта 24.04, итого - 8 дней в рынке! Что уже нонсенс для этого бота.
На 5-тизнаке аналогичная сетка была из 2-х ордеров и закрылась вечером того-же дня. После этого было еще 4 sell-сетки общим объемом 0.48. Не мудрено, что на 4-хзнаке за 8 дней набрался такой огромный лот.
А какого брокера и счет можете посоветовать для центового счета?
Roboforex pro cent (минлот 0.1), FortFS (минлот 0.01). 5-тизнаки с плечом 1:1000. Использую недавно, поэтому "по ощущениям" первый - интереснее.
Откуда 500? У меня на 30$ стоит.
30 - это очень агрессивно, я начал с 90 :-)
лучше использовать дефолтный (просадка ниже, прибыль выше)
ниже - не то слово
ниже - не то слово
да, в 2013 он сливает, поэтому с 2014 гнал
Serg33 сделал просто бомбические сеты. Таких бы 15-20 штук сделать, можно было бы их на отдельные счета завести по 2 шт, как в соседней ветке ilnur сделал с RSi/CCI сетками и просто снимать деньги, как в банкомате.
Минимальный лот 0.1, значит надо не менее 300$.
Виноват, зашел в историю там пополнение на 100$ было, запамятовал, сейчас кстати баланс 240$, это за 2 месяца.
Минимальный лот 0.1, значит надо не менее 300$.
Виноват, зашел в историю там пополнение на 100$ было, запамятовал, сейчас кстати баланс 240$, это за 2 месяца.
Сеты Романа?
Serg33 сделал просто бомбические сеты
Вы про сеты к какой версии бота?
Сеты Романа?
Нет, разгонный от whitelake
Выкладываю изменение своего excel файла. Добавил сет от Skylover.
Спойлер
Что изменилось:
- Для ускорения расчета пересчитал просадки и профит на таймфрейм M15. Сделал это просто через сводную таблицу в excel. Т.е. объединил все данные из исходной таблице с таймфреймом М1, попадающие в 15-ти минутный интервал. Просадку получил как минимальную за 15 минут. Профит как сумму профитов за 15-ть минут.
К сожалению корректный расчет для обоих таймфреймов М1 и М15 в макросе работает в версии excel 2016. В более ранних версиях вариант перехода с М15 на М1 не работает. Так что оставил только расчет M15.
Для тех, кто сможет самостоятельно поправить в Excel 2016 в макросе оставил комментарий что нужно поправить.
Нашел вариант сочетания сетов и Klots для каждого, при которых с 2014 по 2017 при просадке 5000 нет ни одного слива.
Спойлер
Сам файл:
https://yadi.sk/d/E2URBfaO3Hffwb
Странная ситуация сейчас по евре у меня, много отложек не сработало, накопилось на 2.16 лота, затем открылась одна на 0.25.
Не понимаю, если уж сработала отложка то должна быть на 2.16 лота?
Выкладываю сеты, которые я около месяца использую, а за эти пары тут мало говорят..
Из них EurChf - я взял тут в форуме, к сожалению не знаю кто сделал,
EurAud, AudCad - сделал сам, но оптимизировал не долго, все не доходят руки,
соотношение прибыль/макс-просадка за 2 года - не очень большое (1.8 - 2.5).
(в названии сетов указано)
Тестировал только с начала 2015 г, не знаю что раньше проходит.
Посмотрите, пойдут ли они для реальной жизни..
Вчерашний безоткатик по AudCad сет прошел хорошо (лучше другого советника у меня),
закрылся еще вчера, правда почти в ноль, небольшой минус. Но лотов было много...
QLT1.46_eurchf-2-years-10k-dd-24k-prof_M1.set
QLT1.51-EURAUD-2years-10k-dd-18k-prof.set
QLT1.52-AudCad-DIMAK-2years-11k-dd-25k-prof-M1.set
А какого брокера и счет можете посоветовать для центового счета?
торгую на Fortfs, F4y и Robo.
По Fortfs уже дважды сетки закрываются в минус, причем у меня стоит профит на 10.
Сегодня сетка закрывалась две минуты, в итоге -2,6%.
По F4y и Robo пока претензий нет.
Изменено 5 мая, 2017 пользователем ascot
Какие типы счетов на f4you и robo?
Вопрос: По каким причинам могут не сработать отложки после возврата цены через них?
Вот свежий пример:
Был накоплен большой объем, ордер не открылся, в итоге сетка стала разрастаться дальше.
Спойлер
Спойлер
Изменено 5 мая, 2017 пользователем ascot
Автор#1643
Странная ситуация сейчас по евре у меня, много отложек не сработало, накопилось на 2.16 лота, затем открылась одна на 0.25.
Не понимаю, если уж сработала отложка то должна быть на 2.16 лота?
Была выставлена отложка объемом 2.16:
22:52:23.633 QLT v.1.51 rus EURUSDf,M1: Set virtSell: 2.16 1.09839
Через некоторое время появился новый сигнал. Т.к. цена была хуже предыдущей, то отложка была выставлена отдельно. Если бы цена была лучше, то предыдущая отложка была бы закрыта и новая выставлена суммарным объемом.
22:53:24.520 QLT v.1.51 rus EURUSDf,M1: Set virtSell: 0.25 1.09833
Вскоре время жизни первой отложки вышло и она была удалена:
22:53:26.969 QLT v.1.51 rus EURUSDf,M1: Close(time) virtSell: 2.16
Еще через некоторое время активировалась вторая отложка:
22:53:40.151 QLT v.1.51 rus EURUSDf,M1: Spread: 7 Ask: 1.09840 Bid: 1.09833
22:53:40.151 QLT v.1.51 rus EURUSDf,M1: Activate virtSell: 0.25 1.09833
22:53:44.504 QLT v.1.51 rus EURUSDf,M1: open #81150124 sell 0.25 EURUSDf at 1.09833 ok
22:53:44.504 QLT v.1.51 rus EURUSDf,M1: Slippage: 0
Отложки имеют определенное время жизни. Если за это время цена не активировала их, то они удаляются.
А ну да, есть же параметр TimeSec.
С отложками вроде разобрался.
P.S. Походу я влетел по AUDUSD, накопился объем в отложках, но не хватило маржи на открытие, в итоге цена далеко ушла. Пытался сам разрулить, открывал вручную меньшим объемом, сделал еще хуже. Скоро пейролы, боюсь цена еще больше упадет и будет слив, счет не центовый :-s
Проверяется MarketInfo(Symbol(), MODE_CLOSEBY_ALLOWED) - Разрешение на использование OrderCloseBy() для закрытия встречных ордеров на указанном символе
Еще одна вариация на тему поддержки CloseBy в FortFS:
"
Вы: Нигде не видел информации, что у вас не работает/запрещено закрытие ордера встречным CloseByOrder, а MarketInfo(Symbol(),MODE_CLOSEBY_ALLOWED) выдает 0.
Поясните, пожалуйста.
FortFS: Данная функция доступна исключительно для счетов с фиксированным типом среда - Форт. информация о данной функция представлена непосредственно в торговом терминале компании.
"
Если хотите проверить может ли у Вас происходить закрытие ордеров перекрытием - вот скрипт он точно работает и если он будет закрывать
Добавил в скрипт master_255 проверку на MODE_CLOSEBY_ALLOWED. Наверное, лучше так проверять.
Автор#1648
Ковыряюсь сейчас с обоими вариантами статистики и обнаружил расхождения в результатах, даже не сразу понял почему. Поэтому даю разъяснения.
Во втором варианте, каждую минуту записывается в лог информация об использованной марже и минусе (или плюсе) по текущей валютной паре. Если сложить эти значения, то получим размер задействованных средств (нам интересен максимальный результат). В первом варианте статистики, при закрытии сетки, тоже пишется информация о максимальной марже и максимальном минусе за время существования этой сетки. При сложении этих данных, иногда, может получиться результат больше чем в другом варианте. Дело в том, что максимальный минус и максимальная маржа может не совпадать по времени. Например, цена шла вверх, достигла максимума (а значит имеем максимальный минус по счету), пошла обратно, активировала отложку (получаем максимальную маржу), продолжила движение и сетка закрылась. Получается, что в реальности средств было задействовано меньше, чем мы насчитали.
Ничего страшного в этом расхождении нет, просто получаем небольшой запас на всякие проскальзывания. В новой версии я добавлю в первый вариант статистики максимальную сумму текущих значений маржи и профита, а пока просто имейте ввиду данную особенность.
Подскажите пож-та, если в последнюю версию 1.57 подгружать сеты от более ранних версий сетов Serg33(v.1.52) , Dimakya или Roman26rus это не критично? Или надо ставить каждый сет на ту версию, для которой они были разработаны? Вопрос связан с тем, что последняя версия наиболее стабильна к незапланированным перезагрузкам терминалов или потери ведения сетки и хотелось бы полностью на нее перейти
Подскажите пож-та, если в последнюю версию 1.57 подгружать сеты от более ранних версий сетов Serg33(v.1.52) , Dimakya или Roman26rus это не критично?
я поставил после прогонов в TDS2, которые показали, что на новых версиях они идут лучше, чем на предыдущих
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем