[Советник] QLT (Quantum)

От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX

« Первая 86 87 88 89 90 91 Далее »Последняя страница

Страница 88 из 106

Опубликовано 9 ноября, 2017#2176

Закрывать сетки можно как обычным способом, так и встречным ордером (UseCloseBy). Для встречных ордеров используется другой magic number (CloseByMagicNumber). Можно также указать комментарий для этих ордеров (CloseByComment). Если такой вариант закрытия брокер не поддерживает, то используется обычный вариант. На открытие встречных ордеров дается две попытки. Если полный объем открыть не удалось, то используется то, что открылось, остальное закрывается обычным способом. Если ордер один, то закрытие встречным ордером не применяется.
Если не понятно, то просто ставите UseCloseBy = true и все.

Уважаемый, Serg33!
Конечно же уже на демо я установил UseCloseBy = true, посмотрю что будет.
Сори пытаюсь вникнуть во все настройки )) НО может быть подскажите?:
"Закрывать сетки можно как обычным способом, так и встречным ордером (UseCloseBy). Для встречных ордеров используется другой magic number (CloseByMagicNumber). Можно также указать комментарий для этих ордеров (CloseByComment)" - все понятно, вопрос - кто открывает встречный ордер QLT или я ордер с магиком из настроек, в примере 20161?
"Если такой вариант закрытия брокер не поддерживает, то используется обычный вариант." - понятно
"Если полный объем открыть не удалось, то используется то, что открылось, остальное закрывается обычным способом" - опять таки кто открывает QLT или я чем-то?
"Если ордер один, то закрытие встречным ордером не применяется" - как понимаю, имеется в виду если ордер в сетке один - то и не требуется пока встречное закрытие

Сори, наверно для вас это прописные истины))) но хотелось бы разобраться

спс

Опубликовано 9 ноября, 2017Автор#2177

вопрос - кто открывает встречный ордер QLT или я ордер с магиком из настроек, в примере 20161?

Разумеется QLT, иначе зачем он тогда нужен.

Цитата

"Если полный объем открыть не удалось, то используется то, что открылось, остальное закрывается обычным способом" - опять таки кто открывает QLT или я чем-то?

Советник.

Цитата

"Если ордер один, то закрытие встречным ордером не применяется" - как понимаю, имеется в виду если ордер в сетке один - то и не требуется пока встречное закрытие

Когда в сетке, например, 10 ордеров, то на закрытие может уйти некоторое время. За это время цена может убежать совсем не в ту сторону, куда бы нам хотелось. Это может привести к уменьшению профита и даже к убытку. Когда мы открываем встречный ордер, то фактически фиксируем размер прибыли. Дальше уже спокойно закрываем сетку и не беспокоимся о скорости закрытия ордеров. Конечно, встречный ордер может проскользить в минус и, тем самым, уменьшить прибыль, но это все же лучше, чем закрытие каждого ордера сетки по все дальше откатывающей цене. Если ордер всего один, то открывать встречный ордер нет смысла, т.к. он откроется по той же цене, по которой был бы закрыт один ордер.
Еще раз уточню, что советник все делает сам. От нас лишь требуется включить настройку (если она нам нужна).

Опубликовано 11 ноября, 2017Автор#2178

Версия 1.68
1. При появлении запрета на старт сеток, данные об очередном сигнале Quantum переставали обновляться. Из-за этого, после появления разрешения на старт сеток, расстояние до противоположного сигнала могло быть некорректным. Исправлено.
2. Изменен формат внешнего расписания. Новый формат:
Дата;Время;День недели;Направление торговли;Комментарий
2017.10.01 - 2017.10.25;09:00 - 17:30;1 - 5;Buy;comment
Разделитель ставится всегда, даже если какое-то значение отсутствует. Исключение составляет только комментарий, при его отсутствии разделитель можно не ставить.
Дата.
Можно указать одиночное значение. Например, эти два варианта идентичны:
2017.10.03 - 2017.10.03;09:00 - 17:30;1 - 5;Buy;comment
2017.10.03;09:00 - 17:30;1 - 5;Buy;comment
Если никакое значение не указано, то это означает любую дату:
;09:00 - 17:30;1 - 5;Buy;торгуем в любой день с 9 до 17:30 только buy
Время.
Если время не задано, то это означает любое время:
2017.10.01 - 2017.10.25;;1 - 5;Buy;торгуем в указанные даты buy без ограничения по времени
День недели.
Числа соответствуют дням недели (воскресенье-0,1,2,3,4,5,6).
Можно указать одиночное значение. Например, эти два варианта идентичны:
2017.10.01 - 2017.10.25;09:00 - 17:30;2 - 2;Buy;comment
2017.10.01 - 2017.10.25;09:00 - 17:30;2;Buy;comment
Если ничего не указано, то это означает любой день недели:
2017.10.01 - 2017.10.25;09:00 - 17:30;;Buy;comment
Направление торговли.
Варианты:
All, On или не указано – торговля разрешена
Buy – можно торговать только в buy
Sell – можно торговать только в sell
Off – торговля запрещена
Примеры.
;;3;;торговля разрешена только в среду
;;5;off;в пятницу не торгуем
2017.11.08;;;sell;8-го ноября только sell
;08:00 – 12:00;;all;торгуем каждый день с 8 до 12
2017.11.01 – 2017.11.30;18:00 – 20:00;4;off;весь ноябрь по четвергам с 18 до 20 не торгуем
Некоторые особенности.
Если интервал дат указан вместе с временем, то используется именно это время, а заданные далее время и дни недели игнорируются. Например, эти два варианта идентичны:
2017.10.03 08:00 - 2017.10.12 17:35;09:00 - 17:00;2 - 4;All; с 8 часов 3-го по 17:35 12-го
2017.10.03 08:00 - 2017.10.12 17:35;;;All; торгуем с 8 часов 3-го по 17:35 12-го
Данный вариант не применяется, если оба значения времени нулевые. Например:
2017.10.03 00:00 - 2017.10.12 00:00;09:00 - 17:00;2 - 4;All;торгуем с 3-го по 12-е с 9 до 17 со вторника по четверг
Параметр ReverseScheduler удален. Вместо него добавлен параметр PriorityOfProhibition, указывающий что запрет торговли имеет больший приоритет.
Пример. Допустим, в расписании есть две строки:
2017.10.01 - 2017.10.25;09:00 - 17:00;1 - 5;All;comment
2017.10.01 - 2017.10.25;09:00 - 17:00;1 - 5;Buy;comment
При выключенном (false) PriorityOfProhibition торговля будет с 1 по 25 октября с 9 до 17. В остальное время торговля запрещена.
При включенном (true) PriorityOfProhibition торговля будет с 1 по 25 октября с 9 до 17 только в buy. В остальное время торговля разрешена полностью.
Если первый символ в строке “/”, то такая строка считается комментарием.

Архив содержит 2 варианта советника (на русском и английском), актуальное описание (на русском) и сеты. Сеты не менялись.

QLT_1.68.zip137 скач.

Опубликовано 15 ноября, 2017Автор#2179

У меня опять хреновые новости. Безоткат по eurusd слил почти все счета. Один еще остался, но шансов не много, т.к. до б/у 80 пунктов, а до стопаута 20. Тем не менее, результаты считаю хорошими. Ограничение объема дает меньшие требования к депо, да и реинвест дает заметную прибавку. Когда появятся деньги, снова запущу этот вариант.
Сделал сеты с фильтрацией красных новостей. К сожалению, эффект от фильтрации оказался не настолько большим, как ожидал. Wait уменьшился с 8 до 7 и заметно вырос минимальный профит (до 6-10 пунктов), но доходность получилась, примерно, 14-22% на пару. Учитывая, что просадки по паре доходят до 50-70% от депо, результат хотелось бы лучше. Буду копать в этом направлении - максимальная доходность не взирая на просадку.

В связи с последними событиями, готов, за некоторую плату, выпустить персональную версию советника с вашими хотелками. Если это кому-то интересно, то пишите в личные сообщения.

Опубликовано 16 ноября, 2017#2180

Сделал сеты с фильтрацией красных новостей. К сожалению, эффект от фильтрации оказался не настолько большим, как ожидал. Wait уменьшился с 8 до 7 и заметно вырос минимальный профит (до 6-10 пунктов), но доходность получилась, примерно, 14-22% на пару. Учитывая, что просадки по паре доходят до 50-70% от депо, результат хотелось бы лучше. Буду копать в этом направлении - максимальная доходность не взирая на просадку.

А если не гнаться за доходностью и максимально снижать просадку и лотность - с упором на живучесть счёта и без сумасшедших плечей?

Опубликовано 16 ноября, 2017Автор#2181

Сделал сеты с фильтрацией красных новостей. К сожалению, эффект от фильтрации оказался не настолько большим, как ожидал. Wait уменьшился с 8 до 7 и заметно вырос минимальный профит (до 6-10 пунктов), но доходность получилась, примерно, 14-22% на пару. Учитывая, что просадки по паре доходят до 50-70% от депо, результат хотелось бы лучше. Буду копать в этом направлении - максимальная доходность не взирая на просадку.

А если не гнаться за доходностью и максимально снижать просадку и лотность - с упором на живучесть счёта и без сумасшедших плечей?

Я не против снижения просадки и лотности, но у меня нет новых идей как это сделать. Что же касается живучести: чем меньше риск - тем меньше прибыль. Можно сделать сеты, с которыми счет сможет прожить не один год, но доходность будет настолько небольшой, что мало кому захочется с этим возиться. Поэтому приходится искать компромисс.
Нынешние сеты (которые слились) как раз и сделаны на основе компромисса. Поясню. Максимальное количество ордеров в сетке 10-12. Ниже этого значения мне не удалось найти нормальных вариантов, т.е. всегда есть шанс, что сетка стартанет раньше чем надо и наберет 10-12 ордеров. Поэтому принял решение ограничить количество десятью ордерами. Таких сеток не много, за 6,5 лет 1-3 штуки на одну валютную пару. Получается, что лотность снижать уже некуда. Фильтров новостей фактически нет, только изменение процентной ставки по доллару и пара дней в начале/конце года. Ограничений по времени нет. Таким образом, настройки рассчитаны на практически любые неожиданности. Теперь ММ. Он был взят из результатов теста. Да, просадки иногда были большими, но и доходность была вполне неплохой. По сути, здесь и есть компромисс. Можно увеличить требования к депо в 10 раз, получим максимальные просадки в 5-7% (которые достаточно редки) и доходность 1-2% в месяц.
Возможно, если бы был немного другой ММ, то все бы обошлось. Я еще не анализировал сетку, т.к. жду куда пойдет цена, чтобы понимать какое решение искать. Но если цена опустится ниже 1.1750, то достаточно небольшой коррекции ММ. В противном случае, нужно будет найти вариант, чтобы сетка стартовала позже.
Экспериментируя с фильтрацией красных новостей, я рассчитывал, что отфильтруются большие тренды, а на относительно флетовых участках можно будет делать больше сеток, с бОльшим профитом. К сожалению, не все тренды отсеялись, бывают движения и без сильных и средних новостей. И хотя суммарно по 5-ти парам доходность получилась порядка 90%, но размеры просадок и неспособность выдержать неожиданное движение не внушают оптимизма. Вариант "максимальная доходность не взирая на просадку" по сути нужен только для разгона.

Опубликовано 16 ноября, 2017#2182

но у меня нет новых идей

предложу пару вариантов (не всю пока тему осилил, изучаю/читаю ещё):
1) не накапливать объём лотов, если не сработала отложка.
2) добавить параметр MinPip - минимальное количество пунктов между ордерами.
3) задействовать таки фильтр по ATR или найти другой индикатор, который при высокой волатильности будет пропускать начало входа.
4) перейти на М5, на этом тф Wait необходимо будет снизить до 1-2, либо вовсе 0.

Опубликовано 16 ноября, 2017Автор#2183

но у меня нет новых идей

предложу пару вариантов (не всю пока тему осилил, изучаю/читаю ещё):
1) не накапливать объём лотов, если не сработала отложка.
2) добавить параметр MinPip - минимальное количество пунктов между ордерами.
3) задействовать таки фильтр по ATR или найти другой индикатор, который при высокой волатильности будет пропускать начало входа.
4) перейти на М5, на этом тф Wait необходимо будет снизить до 1-2, либо вовсе 0.

1. Не уверен, что это поможет. Иногда именно накопление объема и спасает, т.к. откат нужен не такой большой.
2. Это есть. Расстояние не только ограничивается минимальным количеством, но и регулируется с помощью ATR.
3. И это есть. Но волатильность была не настолько высокой, чтобы фильтр сработал.
4. В советнике есть целый блок, который сбрасывает счетчик сигналов. Чем меньше wait - тем хуже работает блок. При нуле он фактически вообще не будет работать. Мои попытки перейти на М5 не увенчались успехом. Я получал почти такую же просадку при гораздо меньшей прибыли.

Опубликовано 18 ноября, 2017#2184

Привет коллегам!
Надумал расширить арсенал Вашим Совом для AUD/JPY... Да не смог поставить в сет стоп. Это, что на самом деле так?
Кроме maximum DD (Only in Tester) ничего не нашел. Но мне не для тестера надо)))

Изменено 19 ноября, 2017 пользователем Старик

Опубликовано 18 ноября, 2017Автор#2185

Привет коллегам!
Надумал расширить арсенал Вашим Совом для AUD/JPY... Да не смог поставить в сет стоп. Это, что на самом деле так?
Кроме maximum DD (Only in Tester) ничего не нашел. Но мне не для тестера надо)))

Стоп съедает значительную часть прибыли. Можно по 2 месяца отбивать этот убыток. А где гарантия, что через 2 месяца снова не будет стопа? Так может весь год пройти.

Опубликовано 19 ноября, 2017#2186

Вы пишите очевидные вещи. Равно как и то, что стоп - неотьемлемая часть трейдинга, вещь очевидная.

Добавлено: 19-11-2017 08:22:47

Весь форум в поиске алгоритма как избежать слива, а он... - на поверхности)))

Опубликовано 19 ноября, 2017Автор#2187

Вы пишите очевидные вещи. Равно как и то, что стоп - неотьемлемая часть трейдинга, вещь очевидная.

Добавлено: 19-11-2017 08:22:47

Весь форум в поиске алгоритма как избежать слива, а он... - на поверхности)))

Для сетки стоп малоэффективен, это не одиночные ордера. Добавление кучи разных не слишком эффективных настроек только усложняет оптимизацию. Если вам так нужен стоплос, то могу выпустить персональную версию.

Добавлено: 19-11-2017 12:29:29

Посмотрел еще раз тесты по парам, максимальные просадки по парам, максимальные совместные просадки, общую доходность. В моем случае, если бы был стоп на полдепо, то убыток мог бы отбиться за 3-4 месяца.
Но тут тоже не все прекрасно. При наличии одновременных сеток по парам, есть определенные сложности в подсчете просадки, приходящейся на одну пару. Кроме того, закрыв одну сетку с просадкой полдепо, можно получить по другой паре просадку больше половины нового депо, а значит ее тоже придется закрывать.

Изменено 19 ноября, 2017 пользователем Serg33

Опубликовано 20 ноября, 2017#2188

привет Сергей, ну не всё так критично, можно же и про оптимизировать и со стопом, ни кто же этим не занимался, а так по сути сидеть и ждать когда сольёт тоже не вариант или просядет на 80% одна пара и войдёт в рынок любая другая, один фиг "колян", так можно попробовать, а вдруг, не всё в этой жизни можно объяснить математикой и логикой, рынок так же живёт и зависит как от математики и логики, так и от земных новостей выходящих каждый день и час,а отсутствие стопа , отсутствие целого ряда результатов в целом! Многие будут благодарны за версию со стопом и спасибо тебе за колоссальный труд проделанный тобой, не опускай главное руки, всё будет в ажуре )))

Опубликовано 20 ноября, 2017Автор#2189

привет Сергей, ну не всё так критично, можно же и про оптимизировать и со стопом, ни кто же этим не занимался, а так по сути сидеть и ждать когда сольёт тоже не вариант или просядет на 80% одна пара и войдёт в рынок любая другая, один фиг "колян", так можно попробовать, а вдруг, не всё в этой жизни можно объяснить математикой и логикой, рынок так же живёт и зависит как от математики и логики, так и от земных новостей выходящих каждый день и час,а отсутствие стопа , отсутствие целого ряда результатов в целом! Многие будут благодарны за версию со стопом и спасибо тебе за колоссальный труд проделанный тобой, не опускай главное руки, всё будет в ажуре )))

Я этих стопов перепробовал целую кучу. Без них результаты заметно лучше, поэтому я и не включаю их в советник. Но раз уж так хочется стоп, то давайте определимся какой стоп нужен: на каждый ордер, на всю сетку, на депозит, в чем измерять (в пунктах, в процентах), какие еще к стопу нужны плюшки? Может действительно получится сделать хороший вариант.

Опубликовано 21 ноября, 2017#2190

Приватный вариант не надо) Но спасибо!
Стоп, полагаю, нужен в валюте депозита, привязанный к магику. 1 стоп на всю сетку ордеров. Выставлять его нужно из соображений макс расчетной просадки +5-15%. Логика проста: в этот момент уже ясно, что алгоритм сбился с пути, перерисовав расчетную просадку - пора линять.
Работы без стопа на самом деле не бывает. Стопом так или иначе выступает наш депо. Есть варианты: счета-камикадзе; счета с возможностью восстановления. Для вторых нужен стоп в Сове.

Опубликовано 21 ноября, 2017Автор#2191

Стоп, полагаю, нужен в валюте депозита, привязанный к магику. 1 стоп на всю сетку ордеров. Выставлять его нужно из соображений макс расчетной просадки +5-15%. Логика проста: в этот момент уже ясно, что алгоритм сбился с пути, перерисовав расчетную просадку - пора линять.

Допустим, у нас две сетки по разным парам. Закрываем обе?

Опубликовано 21 ноября, 2017#2192

Стоп, полагаю, нужен в валюте депозита, привязанный к магику. 1 стоп на всю сетку ордеров. Выставлять его нужно из соображений макс расчетной просадки +5-15%.

Есть же вспомогательный советник, который все это может делать. Я о нем писал в теме уже не один раз.
Если уж и корячить стоп всей сетке, то делать это в виде лока. Тот же стоп? Да, но не совсем. Есть шанс разрулить его, при удачном стечении обстоятельств.

Опубликовано 21 ноября, 2017#2193

Есть шанс разрулить его, при удачном стечении обстоятельств.

Шанс разрулить или слить 50\50. Иначе это грааль. Если разруливатели так хорошы то зачем вообще торговать советниками или по торговым системам? Выход прост - открываете в любой момент две разнонаправленные сделки, через какое то время одна из них станет в плюсе, а другая в минусе. Далее закрываете плюсовую, а на минусовую запускаете разруливателя, он же "разрулит" и того у нас остается прибыль от первой сделки. И все это с чудо ботами за 20-50 долл.

Опубликовано 21 ноября, 2017#2194

Есть шанс разрулить его, при удачном стечении обстоятельств.

Шанс разрулить или слить 50\50. Иначе это грааль. Если разруливатели так хорошы то зачем вообще торговать советниками или по торговым системам? Выход прост - открываете в любой момент две разнонаправленные сделки, через какое то время одна из них станет в плюсе, а другая в минусе. Далее закрываете плюсовую, а на минусовую запускаете разруливателя, он же "разрулит" и того у нас остается прибыль от первой сделки. И все это с чудо ботами за 20-50 долл.

Серёг, тут речь о том, что стоп -15% это 100% стоп. А разрул лока - появляется шанс не потерять. Пусть даже 50%.

Опубликовано 22 ноября, 2017#2195

Серёг, тут речь о том, что стоп -15% это 100% стоп. А разрул лока - появляется шанс не потерять. Пусть даже 50%.

Да, все верно. Мы смотрим на ситуацию и принимаем решение в зависимости от ситуации. Либо подтверждаем стоп, либо пытаемся разрулить. Вот здесь как раз шанс 50/50 играет в нашу сторону, против простого стопа.

Добавлено: 21-11-2017 22:35:43

Если разруливатели так хорошы то зачем вообще торговать советниками или по торговым системам?

Я не считаю разруливатели граалями, иначе бы торговал ими на реале. Но если у тебя есть объяснение, почему мониторинг до сих пор живой, я с удовольствием послушаю.
Кстати, в пользовательском анализе можно поставить галку "ручные сделки" и увидим все локи, которые были открыты за этот период. Картинка не такая уж и плохая, при условии, что эти локи еще и депо сохранили, как никак.

Изменено 22 ноября, 2017 пользователем WhiteLake

Опубликовано 22 ноября, 2017#2196

Серёг, тут речь о том, что стоп -15% это 100% стоп. А разрул лока - появляется шанс не потерять. Пусть даже 50%.

Мы смотрим на ситуацию и принимаем решение в зависимости от ситуации. Либо подтверждаем стоп, либо пытаемся разрулить. Вот здесь как раз шанс 50/50 играет в нашу сторону, против простого стопа.

Это понятно, но мы строим себе иллюзию, или зафиксировать убыток например в 15%, или залокировать его и отдать на "разруливание". А вы не думаете что взявшись разруливать лок с убытком в 15% можно потерять на много больше или если не будем совсем ограничивать убыток то и все 100%? Ведь всё разруливание так же идёт с помощью усреднения и рано или поздно оно чревато большой просадкой, к тому же может затянуться на долгое время при мягких настройках, а это ещё и психологически нелегко будет наблюдать.

Но если у тебя есть объяснение, почему мониторинг до сих пор живой, я с удовольствием послушаю.

А чего тут слушать? Так карта легла, у мартинов усреднителей есть много красивых графиков, да если ещё и с реинвестом. Но частичный ответ ты и сам дал - почему то не хочешь ставить всё это на реальные деньги.
Разруливатель если посмотреть не сложен в работе, давно уже сделали бы в открытом коде, что бы можно было зашивать в советники или использовать вручную. Но пока у программистов он не привлёк интерес.

Опубликовано 22 ноября, 2017#2197

А чего тут слушать? Так карта легла, у мартинов усреднителей есть много красивых графиков, да если ещё и с реинвестом.

Частично согласен. Бывает карта ложится, но вот сухие факты. Тест каждого сета за тот же период. Ставим макс просадку 10к, что бы наверняка, хотя ММ в сетах 6к. В тестах видно, сколько раз должен был упасть депо с текущими сетами. Ко всему прочему, это еще мягкая картина, т.к. стоят 2 сета на одном счете и строят сетки почти всегда одновременно, так что просадка по факту гораздо выше.
Можно заниматься демагогией сколько угодно, но нельзя не согласиться с очевидными вещами.
У меня нет сомнений, что рано или поздно этот монитор загнется, мартин есть мартин. Но то, что разрул дал ему прожить немного дольше - это факт. Хотя и звезды как-то тоже на это повлияли.

QLT-EURUSD-razgon-set.htm23 скач.

QLT-EURJPY-razgon-set.htm39 скач.

Опубликовано 22 ноября, 2017#2198

Можно сделать сеты, с которыми счет сможет прожить не один год, но доходность будет настолько небольшой, что мало кому захочется с этим возиться. Поэтому приходится искать компромисс.

Согласен. Я для себя компромисс вижу в доходности в 1,5-2% в неделю. С минимизацией рисков насколько это возможно. У всех критерии конечно разные, но я думаю это оптимально.

PS: Кстати, обнаружил.... баг? Вообщем, в настройках пар установлен параметр "не открывать сделку если уже есть эти magicknumber" (и перечислены магики с других пар). И тут практически одновременно открывается eurusd и nzdusd.... а через некоторое время так-же каждая открывает по второму ордеру...

Опубликовано 23 ноября, 2017Автор#2199

PS: Кстати, обнаружил.... баг? Вообщем, в настройках пар установлен параметр "не открывать сделку если уже есть эти magicknumber" (и перечислены магики с других пар). И тут практически одновременно открывается eurusd и nzdusd.... а через некоторое время так-же каждая открывает по второму ордеру...

"Не начинать сетку, если есть эти MagicNumber".
Если на открытии очередной свечи есть сигнал на старт сетки, то проверяется наличие указанного magicnumber и, если он есть, то сетка не стартует. Если котировки по обоим парам пришли одновременно (или с небольшим интервалом), то ордер мог еще не успеть открыться и на момент проверки его не было. Поэтому возможен одновременный старт сеток. Если сетки стартовали, то дальше они строятся как и положено. Данная настройка влияет только на старт сетки.

Опубликовано 23 ноября, 2017#2200

Коллеги, ваше мнение - QLT использовать как триггер для начала действий - начало построение сетки.
Добавить, что при прохождении Х пунктов / % просадки открывается ордер в противоположном направлении сетки, объемом 3/4 уже имеющегося (сделать настраиваемый параметр).
По мере добавление ордеров QLT, так же будет добавляться противоположный объем (при длинном безоткате - положительный), подумать об объеме добавлеемых ордеров в локирующую сетку.
Основное что меня привлекает - на локирующую сетку, на каждый ордер поставить стоп-лосс и трелинг стоп (настраиваемы).

Суть - строится локирующая сетка, в которой ордера будут закрываться когда начнется откат, на который рассчитывает QLT. Так как ордера с трейлинг их стопы уйдут в безубыток, может быть профит. Единственное, если будет зигзак/не полный откат - то на построение новой локирующей сетки, может не хватить средств на выставление ордеров требуемого объема. Тут поможет алгоритм открыть 2/3 объема например.

Подумать - добавить параметр контроль размера сетки QLT основной (кол-во ордеров, или еще варианты).

« Первая 86 87 88 89 90 91 Далее »Последняя страница

Страница 88 из 106

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Регистрация нового пользователя Войти

Перейти к списку тем