[Советник] QLT (Quantum)

Жалко конечно, вам видней. (От себя) протестировал несколько десятков советников, читал очень много форумов программистов(сам не пишу), и сделал вывод, что все пытаются написать один общий алгоритм на продажу и покупку. Даже не знаю какой пример привести чтоб было понятно. Самое простое волны Элиота растет 5 падает 3 волны, самолет ровно летит по воздуху вроде все одинаково, но в время снижения обтекание потоком крыла другое, тоже самое и при подьеме(все от угла атаки). Идея в том, что если вы возьмете практически любой советник и протестите его либо на покупку либо на продажу то в каком то направлении он будет показывать лучше результаты чем в другом, но самые плохие результаты будут в обоих(покупка продажа). Вывод простой на рост и падение для лучшего результата(наименьшей просадки) должны быть разные параметры в любом алгоритме(характер движения ведь разный абсолютно). Но если вы этот советник еще дополните он будет теститься вечность. Спасибо что написали такой хороший советник

Жалко конечно, вам видней.

Цитата

(От себя) протестировал несколько десятков советников, читал очень много форумов программистов(сам не пишу), и сделал вывод, что все пытаются написать один общий алгоритм на продажу и покупку. Даже не знаю какой пример привести чтоб было понятно. Самое простое волны Элиота растет 5 падает 3 волны, самолет ровно летит по воздуху вроде все одинаково, но в время снижения обтекание потоком крыла другое, тоже самое и при подьеме(все от угла атаки). Идея в том, что если вы возьмете практически любой советник и протестите его либо на покупку либо на продажу то в каком то направлении он будет показывать лучше результаты чем в другом, но самые плохие результаты будут в обоих(покупка продажа). Вывод простой на рост и падение для лучшего результата(наименьшей просадки) должны быть разные параметры в любом алгоритме(характер движения ведь разный абсолютно).

Под бай и сел я так и делаю, сейчас, на двух счетах на 14 парах, вопрос о времени, общет на 1 ядре или на 14 разница большая, можно привлечь все домашние компы, сколько будет стоить если вы возьметесь вотсап 9534690113

04.12.2017 в Роботесте обновлена версия советника на 1.69

Идея такая. Увеличивая минимальное расстояние между ордерами мы повышаем устойчивость, но мешаем мелким сеткам закрываться быстро. Возможно имеет смысл использовать минимальное расстояние между ордерами только с определенного ордера сетки? А так же до определенного ордера использовать только усреднение, без увеличения лотности.
Например, первые 5 ордеров отрываются только мин лотом 0.01 с расстоянием между ордерами 2 пункта. С шестого ордера начинаем использовать расстояние между ордерами 5 пунктов и включаем мартин. Serg33, что думаешь?

Идея такая. Увеличивая минимальное расстояние между ордерами мы повышаем устойчивость, но мешаем мелким сеткам закрываться быстро. Возможно имеет смысл использовать минимальное расстояние между ордерами только с определенного ордера сетки? А так же до определенного ордера использовать только усреднение, без увеличения лотности.
Например, первые 5 ордеров отрываются только мин лотом 0.01 с расстоянием между ордерами 2 пункта. С шестого ордера начинаем использовать расстояние между ордерами 5 пунктов и включаем мартин. Serg33, что думаешь?

Я уже давно не использую увеличение лотности, только усреднение. Хотя иногда пытаюсь хотя бы последние ордера увеличивать, но результат получается хуже. Если уж и использовать разное расстояние между ордерами, то скорее наоборот - большое между первыми ордерами и маленькое между следующими. Иначе мы рискуем на безоткате набрать лотность в самом начале, что не только скажется на просадке, но и на закрытии сетки, т.к. усреднять такой объем будет уже сложнее. Слив, который был у меня не так давно, был как раз из-за того, что не было отката и сетка набрала объем. Если бы ордера были несколько дальше друг от друга (хотя бы первые ордера), то был бы шанс дотянуть до отката.

Версия 1.70
Обнаружена ошибка в работе CloseAllOrdersDD. При наличии большой сетки и Klots=0, старт противоположной сетки мог привести к срабатыванию закрытия ордеров. В связи с этим, внесены следующие изменения:
- просадка указывается в процентах от депозита;
- коэффициент умножения лота больше не участвует в расчетах;
- только в тестере, при Klots не равном нулю, значение указывается не в процентах, а в валюте депозита, что позволяет имитировать сливы депозита.
Ошибка присутствует во всех версиях советника с момента появления настройки CloseAllOrdersDrowdown в версии 1.51.

QLT_1.70.zip1 942 скач.

Я уже давно не использую увеличение лотности, только усреднение.

Я уже давно не использую увеличение лотности, только усреднение. Хотя иногда пытаюсь хотя бы последние ордера увеличивать, но результат получается хуже. Если уж и использовать разное расстояние между ордерами, то скорее наоборот - большое между первыми ордерами и маленькое между следующими. Иначе мы рискуем на безоткате набрать лотность в самом начале, что не только скажется на просадке, но и на закрытии сетки, т.к. усреднять такой объем будет уже сложнее. Слив, который был у меня не так давно, был как раз из-за того, что не было отката и сетка набрала объем. Если бы ордера были несколько дальше друг от друга (хотя бы первые ордера), то был бы шанс дотянуть до отката.

Согласен полностью, вопрос а вы не пробовали найти индикатор который бы реагировал больше других на эти волны убийцы(накопление обьема без отката) они часто на каждой валюте похожи по свой му???

Я уже давно не использую увеличение лотности, только усреднение.

Если использовать только усреднение, тогда то, что я предложил выше не имеет смысла.

Я не встречал индикаторов, которые показывают будет безоткат или нет. И даже после сильного движения отката может не быть. Все что можно сделать, это попытаться найти настройки, которые помогут пережить такие моменты.

Цитата

Идея такая. Увеличивая минимальное расстояние между ордерами мы повышаем устойчивость, но мешаем мелким сеткам закрываться быстро. Возможно имеет смысл использовать минимальное расстояние между ордерами только с определенного ордера сетки? А так же до определенного ордера использовать только усреднение, без увеличения лотности.
Например, первые 5 ордеров отрываются только мин лотом 0.01 с расстоянием между ордерами 2 пункта. С шестого ордера начинаем использовать расстояние между ордерами 5 пунктов и включаем мартин. Serg33, что думаешь?

Что касается снижения прибыльности, то в данном случае упор надо делать не на количество ордеров, а на увеличение точности входов открытия сетки. В итоге сетки короткие, но их много, и прибыль при этом не снижается.

Как вариант можно попробовать открытие следующего колена привязывать к уровням

Как вариант можно попробовать открытие следующего колена привязывать к уровням

Цитата

Только увеличивая точность входа, вы не увеличиваете количество сеток а уменьшаете. Это закон рынка - чем точнее вход, тем он реже.

Не соглашусь, можно увеличивать точность, сохраняя количество и даже увеличивая.

Чем быстрее закрываются сетки, тем чаще открываются новые, это зависит уже от оптимизации.

Так же можно настраивать точность выходов, беря при этом больше прибыли, но не затягивая закрытие.

Как вариант можно попробовать открытие следующего колена привязывать к уровням

Цитата

Как?

Уважаемый Старик, если считаете мои сообщения флудом и их нужно удалить - удаляйте, я не против. Конкретные примеры со скринами будут, но позже, и скорее всего в соседнем топике. Такие понятия как точность входов и короткие сетки думаю и так всем понятны, судя по ответам и голосам к моему первому посту. Но на всякий случай поясню. Короткие сетки - сетки, с относительно минимальным количеством колен, чем их меньше тем меньше нагрузка на депозит. Точность входа - тоже относительно, это скорее точки входа (ордера), которые с большой вероятностью будут закрыты в профит. Ведь сетка может набрать 30 колен и закрыться в профит, а может 15 и закрыться с тем же самым профитом. Увеличение расстояния между ордерами как раз таки отчасти решает вопрос с затяжными сетками, а я лишь выразил свою поддержку данной идеи, при всем моем уважении.

"Оптимизация вам в помощь."

Сильно оптимизированные индикаторные входы/выходы одновременно теряют устойчивость к изменению условий своей работы, тут, как мне кажется, раскидано много граблей для оптимистов:)

Увеличение расстояния между ордерами как раз таки отчасти решает вопрос с затяжными сетками

я лишь выразил свою поддержку данной идеи

Как вариант можно попробовать открытие следующего колена привязывать к уровням

Неплохо бы примеры.

Fractals_-_adjustable_price_breakout__mtf+alerts_nmc.mq461 скач.
EasySupplyDemand.ex447 скач.

Как вариант можно попробовать открытие следующего колена привязывать к уровням

Неплохо бы примеры.

Попробовать индикаторы, во вложении, если конечно подойдут.Вероятно есть и другие индикаторы уровней поддержки-сопротивления