[Советник] QLT (Quantum)

Поэтому, если и фиксировать убыток, то делать это при просадке не больше 20%, имхо.

Только доходность получается невысокой. В моем варианте получается ММ 350$ на 0.01 лота и 10,5% прибыли в месяц.

Когда-нибудь версия под мт5 будет, но переписать под мт5 - это не 5 минут потратить. Я не знаю сколько уйдет времени, но предполагаю, что на написание, отладку и тесты уйдет 2 месяца.

Жаль, тоже думал погонять на MT5.

От программирования я совершенно далёк, но вот что пишут по коду mt4->mt5 на MQL: https://www.mql5.com/ru/forum/222557/page2#comment_6215032

Только доходность получается невысокой. В моем варианте получается ММ 350$ на 0.01 лота и 10,5% прибыли в месяц.

Отличная доходность, на мой взгляд. Тем более со стопом. Понятно, что всегда хочется большего, но бОльшему всегда сопутствуют высокие риски.

Только доходность получается невысокой. В моем варианте получается ММ 350$ на 0.01 лота и 10,5% прибыли в месяц.

Отличная доходность, на мой взгляд. Тем более со стопом. Понятно, что всегда хочется большего, но бОльшему всегда сопутствуют высокие риски.

350$ это в центах?

Две недели назад занимался поиском вариантов защиты от полного слива. Хочу поделиться некоторыми результатами.
Очевидно, что если что-то пошло не так, как планировалось, то лучше закрыть сетку в убыток, чем слить депо. Из имеющихся вариантов, наиболее подходящим выглядит закрытие по общей просадке. Разумеется убыток получается значительным, поэтому решил посмотреть как быстро такой убыток будет отбит. Уровень закрытия сеток решил ставить чуть выше максимальной расчетной просадки, но потом понизил до уровня, который был выше большинства просадок, т.е. оставалось несколько срабатываний за период с 2011 года по настоящий момент.
При ММ 100$ на 0.01 лота, средней доходности 37% в месяц, просадке для закрытия 70% от депо - восстановление депо, примерно, за 4 месяца. Если планку закрытия поставить на 87% (только одно срабатывание), то восстановление будет за 7 месяцев.
При ММ 140$ на 0.01 лота, средней доходности 26% в месяц, просадке для закрытия 50% от депо - восстановление депо за 3 месяца. Если планку закрытия поставить на 62%, то восстановление будет чуть больше 4-х месяцев.
Получается, что при заметно меньшей доходности, депо восстановится быстрее за счет того, что сохранилась его бОльшая часть. На скрине таблица с результатами. Данные примерные, но общая картина видна.
Мы все пытаемся улучшить входы, но рано или поздно, все может пойти не по плану. Думаю, надо проработать вопрос закрытия в убыток, с целью сохранения большей части депо. Тут могут быть как варианты частого закрытия с небольшими убытками (которые потом быстро отбиваются), так и с большими убытками, но достаточно редкими, т.к. несколько потерь за год половины депо сведут такую торговлю к бессмысленной трате времени.

Только доходность получается невысокой. В моем варианте получается ММ 350$ на 0.01 лота и 10,5% прибыли в месяц.

Отличная доходность, на мой взгляд. Тем более со стопом. Понятно, что всегда хочется большего, но бОльшему всегда сопутствуют высокие риски.

350$ это в центах?

Для долларового счета - это 350 долларов, для центового счета - это 350 центов.

Только доходность получается невысокой. В моем варианте получается ММ 350$ на 0.01 лота и 10,5% прибыли в месяц.

Отличная доходность, на мой взгляд. Тем более со стопом. Понятно, что всегда хочется большего, но бОльшему всегда сопутствуют высокие риски.

350$ это в центах?

Для долларового счета - это 350 долларов, для центового счета - это 350 центов.

Уважаемый Serg33, ^:)^, а можно попросить Вас скинуть set файлы настроек с учетом закрытия по просадке? А то я как ни пытаюсь в тестере настроить, он все льёт и льет.
Видимо руки кривые >D-bА 10% несмотря на кривые руки очень хочется)))

Цитата

Я ведь верно понял что на центовике Ваши 350$ выглядят как 35 000$?
И отсюда у меня сопутствующий вопрос:
учитывая 350$ на начальные 0,01 лота, и учитывая что торгуемых пар всего 7, верно ли я понял что общий депозит должен быть 2450$ (или для цетовика 245 000$)??

Только доходность получается невысокой. В моем варианте получается ММ 350$ на 0.01 лота и 10,5% прибыли в месяц.

Отличная доходность, на мой взгляд. Тем более со стопом. Понятно, что всегда хочется большего, но бОльшему всегда сопутствуют высокие риски.

350$ это в центах?

Для долларового счета - это 350 долларов, для центового счета - это 350 центов.

с умничал ...красавчик 5 баллов к карме ^:)^

Только доходность получается невысокой. В моем варианте получается ММ 350$ на 0.01 лота и 10,5% прибыли в месяц.

Отличная доходность, на мой взгляд. Тем более со стопом. Понятно, что всегда хочется большего, но бОльшему всегда сопутствуют высокие риски.

350$ это в центах?

Для долларового счета - это 350 долларов, для центового счета - это 350 центов.

с умничал ...красавчик 5 баллов к карме ^:)^

Вы бы свои мысли яснее излагали, потому что ваш вопрос непонятен. Попробую ответить по-другому: MarginForLot=350. На долларовом счете это в долларах, на центовом в центах.

поэтому "погонять на мт5" далеко не самый весомый аргумент, чтобы переписывать советник. Но в свете того, что MetaQuotes могут в любой момент заявить, что "приплыли" и мт4 более не поддерживается, то тогда все кинутся писать..

У меня сейчас 5 пар

Да, кстати, обратил внимание, что если есть команда на открытие ордера, но ордер не открылся (например, из-за оффквоты), то дальнейших попыток для его открытия не предпринимается. Так задумано, или...?
При этом при закрытии ордера с оффквотами долбит, пока не закроет (что логично и правильно).

Есть пара вопросов.
1. Я делаю сеты на интервале с 2011 года по настоящий момент. Есть ли смысл уменьшить этот интервал? Рынок ведь меняется. Возможно, для нынешнего рынка стоит использовать другую начальную дату?
2. Есть ли смысл делать раздельные сеты для buy и sell? Понятно, что они, скорее всего, будут лучше, чем общий сет. Но насколько они лучше? Может отличия не столь существенны, чтобы тратить на них время?
У меня уходит не меньше двух недель на комплект сетов, поэтому не хочется тратить время и ресурсы на эксперименты, которые кто-то возможно уже проводил.

1. Я делаю сеты на интервале с 2011 года по настоящий момент. Есть ли смысл уменьшить этот интервал? Рынок ведь меняется. Возможно, для нынешнего рынка стоит использовать другую начальную дату?

Есть пара вопросов.
1. Я делаю сеты на интервале с 2011 года по настоящий момент. Есть ли смысл уменьшить этот интервал? Рынок ведь меняется. Возможно, для нынешнего рынка стоит использовать другую начальную дату?

Что касается тестирования в общем...
я уже неоднократно писал, что гипертренд бакса закончился лишь в марте 2015 и текущий этап рынка начался со 2-го квартала 2015. Поэтому тестить "текущий этап рынка" ранее апреля 2015 считаю необоснованным и даже неверным.

Использование уровней пивот выглядит довольно привлекательным, но это действительно будет уже другая стратегия. Вполне возможно, что она окажется более эффективной, чем использование Quantum. Совместить же их я вариантов не вижу. Если подтверждать сигналы квантума наличием уровней, то это получится торговля от уровней и квантум тут будет, скорее всего, совсем не нужен.
Использовать пинбары или иные свечные паттерны пока не пробовал. Надо будет поработать в этом направлении, думаю это улучшит качество сигналов.

А можно-ли что-то подкрутить, что бы ордера не открывались так часто, особенно если цена ходит туда-сюда? (на скрине не самый лучший пример, но суть думаю ясна)

А можно-ли что-то подкрутить, что бы ордера не открывались так часто, особенно если цена ходит туда-сюда? (на скрине не самый лучший пример, но суть думаю ясна)

Посмотри ещё пост № 2211

Посмотри ещё пост № 2211

Не секрет - пока просто торгую руками практически на чистом графике.
Но с месяц назад один энтузиаст с ником Kasander попросил помочь в проекте с МАшками.
Была разработана целая куча разных МА. Проект продолжается, иногда показывает вот такие результаты:

(click to show/hide)

Не утверждаю, но могу предположить что красная ма, на скрине, смещена в прошлое. И от этого, онлайн, красная перерисовывает. Но на истории все хорошо.

Есть и не рисующие варианты, я пробовал их для фильтрации сигналов Квантума, но на длительном безоткате у них тоже проблемы, а со средним справляются.

Но в проекте было разработано штук 20 разных машек.

Можете показать, как выглядят машки на графике м5, по которым торговали с ноября по декабрь 17 года?

Продолжаю тестить 28 пар, ручная торговля, входы и выходы по пивотам.