От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX
9 часов назад, annton сказал:Просадка по EURUSD 6 августа 2019 г. в 03:46 была закрыта (по MC?).
Я тоже наблюдал за монитором, и тоже помнил, что была просадка огромная, и вроде евро и слил счёт. Вот прогнал некоторые пары в TDS2 на котировках Дукаса без проскальзывания.
Друзья,
Набрел я на эту ветку в поисках вдохновения по сигналам и, перебрав несколько выложенных версий, заметил странность: первая версия, доступная для скачивания (1.39) очень прилично себя показывает в тестах.
Вот прогон по кабелю за последние 10 лет с реинвестом 0.01 на каждые три тысячи депозита, спред 20:
Просадка до 50%.
При этом версии от 1.65 и выше льют с разной степенью безнадежности.
В связи с этим вопрос: а не было ли это поиском добра от добра?
Ну, то есть у меня есть рецепты, как биться с просадками как раз, я сигнал возьму потестировать себе, хочется понять, чего ради испортили то, что работало? Или оно не работало?
Изменено 1 декабря, 2019 пользователем Rigal
12 минут назад, Rigal сказал:
Ну, то есть у меня есть рецепты, как биться с просадками как раз, я сигнал возьму потестировать себе, хочется понять, чего ради испортили то, что работало? Или оно не работало?
А Вы проведите тесты в TDS2 на котировках Дукаса, и всё поймёте. Имея плавающий спред и не битые котировки, получим намного хуже картину, чем обычным тестером мт4.
Мой сет для NZDUSD.
Тест в TDS на котировках Дукаса.
В 02.12.2019 в 01:43, ostapbender сказал:А Вы проведите тесты в TDS2 на котировках Дукаса, и всё поймёте. Имея плавающий спред и не битые котировки, получим намного хуже картину, чем обычным тестером мт4.
Второй день загружаю/экспортирую котировки... бесплатная версия QuantDataManager оочень медленно подходит к этому вопросу 
Но давно пора было, с тем количеством тестирования, которое я прокручиваю ежедневно... спасибо за совет.
6 часов назад, ostapbender сказал:Мой сет для NZDUSD.
Прогнал в QuantAnalyzer.Доходность по годам сильно различается . В настоящий момент практически в разы ниже, чем 2-3- года назад.Рассчитывать миндепо исходя из данных за последние 7 лет смысла нет.Виной тому- снижение волатильности за последние 3 года. И еще.Оптить сеты на данном боте имеет смысл с учетом минимального заданного расстояния между ордерами. На практике часто сталкиваюсь- прекрасный сет с хорошей рентабельностью и минимальной просадкой в тестере на реале может наколотить ордеров один на другом, что в итоге приводит к сливу депозита.
Изменено 4 декабря, 2019 пользователем valerii.badaev@gmail.com
4 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:Прогнал в QuantAnalyzer. Доходность по годам сильно различается. В настоящий момент практически в разы ниже, чем 2-3- года назад.
Рассчитывать миндепо исходя из данных за последние 7 лет смысла нет. Виной тому- снижение волатильности за последние 3 года.
Абсолютно в душу правильно!
Реальность, рынок - меняются!
В мартинах всегда так было: если тестируешь за много лет - нужен в разы больший "пиковый за многие годы" депо, а рентабельность торгов парой однажды станет никакой!
Это чрезвычайно неприятно по множеству объективных причин - но такова реальность.
Изменено 4 декабря, 2019 пользователем Старик
Сделал ретест всех сетов в TDS2 на котировках Дукаса, без проскальзывания. Будет более актуально, чем тесты из шапки.
2 часа назад, Старик сказал:а рентабельность торгов парой однажды станет никакой!
Опять не соглашусь Как мы можем знать будущее и делать такие утверждения?
7 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:Рассчитывать миндепо исходя из данных за последние 7 лет смысла нет.Виной тому- снижение волатильности за последние 3 года. И еще.Оптить сеты на данном боте имеет смысл с учетом минимального заданного расстояния между ордерами. На практике часто сталкиваюсь- прекрасный сет с хорошей рентабельностью и минимальной просадкой в тестере на реале может наколотить ордеров один на другом, что в итоге приводит к сливу депозита.
И опять влияние Старика. Не нужно высчитывать мин депо на 1 пару и торговать на весь капитал. Ведь будь у вас хотя бы 2 пары с почти одинаковыми показателями, и с несовпадающими макс просадками, то мин депо на 2 пары нужно меньше, чем сумму по каждой отдельно. И со стопами, при вылете 1 пары, депозит не будет слит. Посмотрите ранее - Тройка Старика! Не 1 сет, да и не мин депо, а прям Хитрющий план обонкротить брокера, используя заниженный депо+бонус. Даже торгуй Старик хоть и одним сетом на все деньги, он имеет хорошее понимание рынка и умеет контролировать его текущее состояние. И поэтому он не будет этим единственным сетом торговать в плохое время. Причём он даже подправит этот сет под это плохое время и всёже заработает 
По поводу волатильности, то она упала в 2019, и то не по всем парам-сетам. Можно взять пример Генетика. Там на некоторых парах доходность в некоторых прошлых годах была даже меньше 2019. Но составив корзину пар из Генетика, мы в этом году имеем чуть меньшую доходность.
А ориентируясь и оптить сеты только за последние пару лет, это чревато. Ведь повышение волатильности не пишет на почту - Ребята, я решила повыситься. А решать о повышении путём слива депозита, и потом говорить: О, слил, ну это волатильность повысилась, сейчас пересчитаю под эту волатильность, и буду торговать новым сетом, только денег накоплю.
В 02.12.2017 в 19:31, Serg33 сказал:
Пока не планируется. Сначала надо алгоритм довести до ума и сделать сеты к нему, а уже потом можно будет переводить на мт5.
DOBRIY DEN SERGEY,
MOJETE MNE DAT VASHI SOFT KOD CLT 1.7 ?
sabrishen@bk.ru
Чтобы немного освежить ветку выкладываю сет CADJPY.Тест 2014-2019.В процессе опта минимальный шаг между ордерами закладывался от 10пипсов.
В 19.01.2020 в 19:23, valerii.badaev@gmail.com сказал:Чтобы немного освежить ветку выкладываю сет CADJPY.Тест 2014-2019.В процессе опта минимальный шаг между ордерами закладывался от 10пипсов.
QLT-CADJPY-M5-2014-2019-DD55.rar 172 \u043a\u0411 · 8 загрузок
На м5 оптили?
Коллеги,огромная просьба делиться наработками.Чтобы процесс шел веселее, выкладываю новый сет с тестами.EURCHF.Тест 2015-2019
Изменено 22 января, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com
В 19.01.2020 в 19:23, valerii.badaev@gmail.com сказал:Чтобы немного освежить ветку выкладываю сет CADJPY.Тест 2014-2019.В процессе опта минимальный шаг между ордерами закладывался от 10пипсов.
Поставил на реал у Альп Про ЕЦН.
Уже две сделки в 1 колено и обе в плюс.
Всем привет!
Наконец то дошли очередь для проведения оптов по моему "любимому" советнику QLT! На данный момент беру мои старые сеты, прогоняю их заново, меняю некоторые параметры, работаю с новыми параметрами, которые в прошлом и не оптимизировал.
EU 2016-2020
QLT exp.1 set003
Эксперимент. Проба различных параметров на бум. Прелесть в том, что QLT не надо гонять с разных дат, он стабилен так как входы и выходы от индикаторов (в отличии от сетки).
Картинка очень стабильная. Необходимо поработать над лотностью ордеров, размером ТП и значением сигнала квантум.
С 3361 прибыль 20341, что больше 7 раз!!!
Копаю дальше, присоединяйтесь. QLT лучше Setka ... 
2 минуты назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:Сет восстанавлен как старинные рукописи
Ну все 36 твоих сетов по QLT у меня есть, слава богу их ты сам скинул
А вообще очень достойный и зря забытый бот.
Главное что универсален под любые сетки - коротки и длинные можно делать.
1 час назад, ostapbender сказал:Ну все 36 твоих сетов по QLT у меня есть, слава богу их ты сам скинул
А вообще очень достойный и зря забытый бот.
Главное что универсален под любые сетки - коротки и длинные можно делать.
Советник и правда достойнейший из достойных!
У него конечно есть свои минусы, но и плюсы весьма велики, вот некоторые из них:
1.Советник нет смысла тестировать с разных дат или разбивать процесс опта на оптимизируемый период и период проведения бэктеста. Знаете почему? Да потому что он откроет и закроет ордера в одном и том же месте! Так как входы и выходы у него осуществляются по индикаторам. А такая схема поиска сета ооооочень экономит время.
2.Советник крайне устойчив к любым внештатным ситуациям. Я про него раньше всегда писал, что QLT ушатать это надо умудриться еще.
3.Относительно других сеток не требователен к размеру первоначального депо.
4.Реализована ФИРМЕННАЯ функция Сергеем(разработчиком советника), по которой QLT у себя в памяти считает все сигналы, запоминает их, и в выгодном месте и может зайти суммарным лотом.
5.Потрясающая скорость опта. Экономит кучу времени. Возможно оптить до 4-х 5-ти параметров одновременно.
Тем не менее и есть некоторые минусы, против которых я ищу методом научного тыка противоядие, а именно:
1.Затяжной тренд без видимых откатов может закрыть сеть либо в минус(от настроек зависит), либо вообще долгое время не закрыть ...
2.Функция подсчета сигналов и их суммирования имеет как плюсы, так и минусы. Минусы: иногда, хрен знает по чему, сов бывает открывает комулятивный лот ахового размера ... Пока мои поиски оптимальных настроек на этот случай не дали результатов.
3.Явно не хватает модуля работы с новостями. Новостного фильтра. Кроме того НУЖЕН файл новостей, который можно загрузить внутрь советника для ПРАВИЛЬНОГО проведения опта, по которому сов будет обходить участки времени я красными серьезными новостями .... Файлом надо заниматься, даже был такой файл в теме. После переезда форума все похерено, все растерялось .....
На данный момент пробую идеи, провожу грубый опт 4-х пар. Кое что уже выстреливает .... Получить от опта ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат, то есть результат, по которому сов за 4 года отторговал в минус, практически не возможно. А о чем это говорит? Правильно ... QLT крайне стабилен.
Работаю с мультом, временем торгов, закрытием в минус, .... Ищу....
Изменено 3 февраля, 2020 пользователем DENYA
2 минуты назад, DENYA сказал:2.Функция подсчета сигналов и их суммирования имеет как плюсы, так и минусы. Минусы: иногда, хрен знает по чему, сов бывает открывает комулятивный лот ахового размера ... Пока мои поиски оптимальных настроек на этот случай не дали результатов.
@valerii.badaev@gmail.com С этим вроде как справился.
Всё верно сказано. Согласен со всем.
И вроде как есть у кого то исходники, чтоб умные люди могли исправить и дополнить.
Может откликнитесь и дадите @capteen или @Rigal ? Чтоб они дополнили и исправили ошибки.
Ну а мы бы уже наделали сетов хороших для всех. Как видите по Сетке, я не жадный и всем своим делюсь.
А @DENYA предлагаю дать сет с выставленными параметрами для опта, и разберём пары для опта ?
@Старик, копни архивы, есть у тебя исходник?
30 минут назад, DENYA сказал:1.Советник нет смысла тестировать с разных дат или разбивать процесс опта на оптимизируемый период и период проведения бэктеста. Знаете почему? Да потому что он откроет и закроет ордера в одном и том же месте! Так как входы и выходы у него осуществляются по индикаторам. А такая схема поиска сета ооооочень экономит время.
Ден, здесь с тобой не соглашусь.Работаю с этим советником вплотную больше года.Тестировать нужно с разных дат.А проще всего делать это через расписание в файле TXT.Забил туда временные интервалы,например,обход НГ-и проверяй.И еще.На реале часто колотит ордера один на другом,что приводит к сливу причем в процессе тестирования на этом же участке такого может и не быть.Поэтому очень важно в настройках регулировать мин шаг между ордерами.
Изменено 3 февраля, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com
17 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:Ден, здесь с тобой не соглашусь.Работаю с этим советником вплотную больше года.Тестировать нужно с разных дат.А проще всего делать это через расписание в файле TXT.Забил туда временные интервалы,например,обход НГ-и проверяй.И еще.На реале часто колотит ордера один на другом,что приводит к сливу причем в процессе тестирования на этом же участке такого может и не быть.Поэтому очень важно в настройках регулировать мин шаг между ордерами.
Уточню свою позицию по поводу отсутсвия необходимости проводить бэктесты с разных дат.
Предположу что ты пришел к своему выводу, потому что у тебя параметр что на картинке выставлен как тру. Да?
Данный параметр практически ОСНОВНОЙ, который влияет на закрываемость сеток и коренным образом зависим от времени старта опта. С данным параметром легко получить разные результаты опта всего лишь отодвинув старт опта на дней этак 5.
Мои опты, мои мысли сейчас говорят о большем превосходстве данного параметра =false.
Мы получаем СТАБИЛЬНУЮ конструкцию, которая как ты не меняй дату старта, все равно даст оооочень схожий результат. А раз так - отпадает необходимость проведения бэктеста с разных дат, на чем мы экономим кучу времени ... А нам важна именно стабильность, а не подгон под историю с удачным стартом опта ....
@Старик @valerii.badaev@gmail.com @ostapbender
Я конечно мог что то пропустить в топике, НО я не встречал исходников совы. Сергей очень прятал их. Если у кого то есть эти исходники, конечно надо выкладывать. Как минимум один баг я точно знаю. И он весьма весомый (открытие ахового по объему лота). Как минимум костыль надо для данного советника сделать ... Допустим не больше такого то по объему лота ...
Изменено 3 февраля, 2020 пользователем DENYA
33 минуты назад, Rigal сказал:@Старик, копни архивы, есть у тебя исходник?
К сожалению, не смотря на прекрасные отношения с топикстартером и моей поддержки проекта с первых его дней, исходника этого чудесного бота мне так и не передали.
А дальше как обычно: через немного лет интересы автора сместились, он забил хер на проект - и теперь хорошие люди в тупике, из которого выхода нет.
20 минут назад, DENYA сказал:Уточню свою позицию по поводу отсутсвия необходимости проводить бэктесты с разных дат.
Предположу что ты пришел к своему выводу, потому что у тебя параметр что на картинке выставлен как тру. Да?
Данный параметр практически ОСНОВНОЙ, который влияет на закрываемость сеток и коренным образом зависим от времени старта опта. С данным параметром легко получить разные результаты опта всего лишь отодвинув старт опта на дней этак 5.
Мои опты, мои мысли сейчас говорят о большем превосходстве данного параметра =false.
Мы получаем СТАБИЛЬНУЮ конструкцию, которая как ты не меняй дату старта, все равно даст оооочень схожий результат. А раз так - отпадает необходимость проведения бэктеста с разных дат, на чем мы экономим кучу времени ... А нам важна именно стабильность, а не подгон под историю с удачным стартом опта ....
@Старик @valerii.badaev@gmail.com @ostapbender
Я конечно мог что то пропустить в топике, НО я не встречал исходников совы. Сергей очень прятал их. Если у кого то есть эти исходники, конечно надо выкладывать. Как минимум один баг я точно знаю. И он весьма весомый (открытие ахового по объему лота). Как минимум костыль надо для данного советника сделать ... Допустим не больше такого то по объему лота ...
Мне казалось, объем он накапливает отложками, которые никогда не удаляются и входят в рынок одним охрененным лотом после длинного отката.
то есть это как бы не баг - но очевидно, что нужно ограничить лот в таких ситуациях. Удалять, или не выставлять.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем
