7 минут назад, кристина с. сказал:@Rigal а вам респект! много пользы для форум сообщества делаете... в отличии от меня
Я видел ваши комментарии по генерику, не прибедняйтесь.
Спасибо на добром слове.
[Советник] QLT (Quantum)
От Serg33, 15 августа, 2016 в Лаборатория ProfitFX
2 часа назад, кристина с. сказал:вы знаете я увлекаюсь трейдингом ,но это только лишь увлечение а по профессии я психотерапевт и мне кажется что вам нужна помощь.
почему??? потому что каждый ваш пост это самоутверждение (посмотрите какие у меня сэты , какой у меня"комбайн" и т. д. ) .... ну такое !
наберите меня ,контакт дам в личке ,думаю я вам смогу помочь.
Не хочу обижать конечно, но раз уж задели меня .... Отвечу четко по вашим лекалам.
Вы знаете, мадмуазель, я увлекаюсь психологией, а именно вектором "личностное развитие", "эффективностью организации жизни", uberman sleep". Но это только лишь увлечение в обычной жизни, а так я ТРЕЙДЕР. Причем давно на эти денежки и живу, поэтому мне кажется что Вам нужна помощь.... Почему?
Потому что вы слишком много времени тратите на трЫньдеж, что в чате, что пустыми сообщениями ( @Rigal, согласен, есть и полезные посты у Кристины ... есть). Сосредоточьтесь на главном, не распыляйтесь!
Понимаете, мадам, ЕСЛИ ваша цель все таки зарабатывать деньги с трейдинга, если ваша цель научиться чему то, то Вы бы и рассматривали мои посты в этом ключе.
Скажу попроще, чтобы было понятно словами Конфуция: "Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить".
Дам сеты - дам вам просто рыбу ... а я там описываю процесс рыбалки, понимаете разницу? Понятна аллегория?
Ну а в целом нам всем успехов ....
Теперь отвечу @Rigal :
Ты правильно в последнее время заметил отсутствие в моих постах сетов. Да, так оно и есть ... я не забываю их туда приложить. Нет.
А если ты пороешься в истории форума, то за 9++ лет нахождения на форуме я точно вхожу в топ3 по количеству выложенных сетов ... Хотя нет, скажу так, по количеству "качественных" сетов. Поэтому в общем твой упрек мне конечно же понятен ... но оставлю ка я за собой право выбрать место и время когда выложить сеты.
Яж пишу ... работа идет.
===================================
Теперь по делу:
@RigalТы знаешь, мне кажется тебе не надо подключаться к разработке такого же советника QLT. Ну как то дублирование просто получится. Тебе бы с него взять самые ключевые выгодные идеи и реализовать бы их по блоковой схеме в других советниках.
С моей точки зрения, в QLT есть несколько ключевых выгодных плюшек:
1.Идея с просчитывание объема ордеров в "уме" советника и открытие совокупного ордера в одном месте просто бомба!
2.Уникальная чистота кода, позволяющего его оптить раз в 20 быстрее Setka..... итд.
Кстати, ЕСЛИ ты сторонник именно БЛОКОВОГО подхода в программировании, советую тебе уникальный инструмент DASHBOARD. Долго объяснять что это такое, можно почитать в теме. Если заинтересует, мы можем создать просто грааль!
/torgovye-sistemy/2/uni-dashboardinc-torgovlya-28-parami-s-odnoy-doski/9345/
14 часов назад, DENYA сказал:Отмечу, это не подгон, так как на всех сетах используется ОБЩАЯ идея для торгов. Общая! Поэтому подгона под историю НЕ осуществлял.
То есть вы выбрали НА ИСТОРИИ какие то средние параметры подходящие кое как для кучи пар, но ваш выбор был сделан на ИСТОРИИ, и с оптимизацией параметров. И вы считаете это не подгон под Историю?
Проще взять РСИ период 5 и скальпить при одинаковых уровнях 98 на продажу и 2 на покупку на всех парах. Где то будет лучше, где то хуже. Но тут Идея сильной перекупленности-перепроданности.
А ещё лучше ночной скальпинг с выходом за Фрактал, мы открываем в противоположную сторону. И тут оптить вообще ничего не нужно. Стоп для всех большой, а тейк маленький. Вот и не будет вообще ПОДГОНА.
Но выбор любых параметров на Истории, можно считать подгоном под Историю. Только адаптирующиеся параметры не будут считаться Подгоном. Или Уровни графических паттернов не будут считаться Подгоном.
9 часов назад, DENYA сказал:советую тебе уникальный инструмент DASHBOARD
Заглянул, спасибо, мощный инструмент. Хотя я предпочитаю термин "модульное".
Сходил на оригинальный топик в форексфактори и не нашел там исходников - непонятно мне, как они ее коллективно развивают там?
Собрал в анализаторе прогоны бэктеста в КОРЗИНУ. Максимум анализатор позволяет собрать 20 сетов, поэтому некоторые пары не попали.
Так вот заметил такую интересную штуку. Некоторые сеты, а их большинство, уходят в минус во время открытия Америки, открытия Европы.
Закономерностей пока в этом не нашел, но есть подозрение ... что можно попробовать данное время исключить из опта. Пока не проведу опт - не докажу ... но есть все предпосылки к тому, что именно данное время и надо исключать. Почему?
В теории мы имеем 4 всплеска активности на рынке. Советник QLT, по его стилю торговли, очень боится затяжных безоткатных трендов. В нашем случае, на минутках, тренд, всплеск и выстрел в одну сторону - это одно и тоже! В такое время советник понаоткрывает кучу ордеров и .... так как цену давят и ведут к какому то уровню, откатов может и не быть вообще. Поэтому после такого движения и консолидации цены, советник закроет сделки в минусе ... Поэтому попробую ка я исключить из торгов время явной активности на рынке, а именно:
3:00-4:30, 11:00-12:30, 16:00-17:30, 19:00-20:00. (для каждой пары можно поиграться со временем, так же как и сократить диапазон запрета на торги ... Данный период просто позволят нам также запретить торги в новости, которые как правило в одно и то же время 4:30, 11:30 и 16:30 ...)
Пока не попробую, не узнаю прав ли я ... Вам, кто оптит на пятиминутках, также советую попробовать данную идею ...
Да, кто то реплику кидал мол в тесте Монтекарло будут другие результаты .. Вот вам прогон и в монтекарло. Как видно расхождения просто минимальны ...
@Rigal если вдруг и возьмешься за данный советник, то ФИЛЬТР НОВОСТЕЙ просто маст хэв в нем. Избежим все эти аномалии рынка, в которые QLT просто нету шансов быть прибыльным.
Спойлер
Изменено 15 февраля, 2020 пользователем DENYA
1 час назад, DENYA сказал:о ФИЛЬТР НОВОСТЕЙ просто маст хэв в нем
ну, к счастью я выписал и даже выложил на форуме библиотеку, работающую с новостями, в том числе в тестере на истории.
Так что фильтр новостей появляется в несколько нажатий клавиш 
Мне нужно доделать два проекта - скальпер мой и советник-помощник на базе ступидовской сборки, чтобы выплетал из просадок.
Следующий в очереди QLT, горизонт начало марта.
Судя по графикам, ты его в режиме скальпера тестируешь?
С закрытиями в минус?
Изменено 15 февраля, 2020 пользователем Rigal
14 минут назад, Rigal сказал:ну, к счастью я выписал и даже выложил на форуме библиотеку, работающую с новостями, в том числе в тестере на истории.
Так что фильтр новостей появляется в несколько нажатий клавиш
Мне нужно доделать два проекта - скальпер мой и советник-помощник на базе ступидовской сборки, чтобы выплетал из просадок.
Следующий в очереди QLT, горизонт начало марта.
Судя по графикам, ты его в режиме скальпера тестируешь?
С закрытиями в минус?
Да. Режим скальпинга. Закрытие в минус присутствует. Стопы только ухудшают эффективность торгов, также как и "закрытие только в плюс".
Самая засада в данном советнике во время всплеска, когда цену давят (новости и открытие сессий). Победим данный недуг - грааль будет.
Я после данного эксперимента переключаюсь на Setka(один мод). А уж после сетки попробую погонять QLT на 5-ти минутках. Но вроде Валера Бадаев данную работу делает ... или нет? )
Кстати если подключишься к разработке QLT, то я бы не делал акцент именно на сигналах Квантума. Есть и более эффективные решения (в теории ...).
Я бы подумал над TMA-CG ..... Вот ссылка, я там допиливал его, геометрию канала подстраивал под наклон графика:
Изменено 15 февраля, 2020 пользователем DENYA
14 часов назад, DENYA сказал:Поэтому попробую ка я исключить из торгов время явной активности на рынке, а именно:
3:00-4:30, 11:00-12:30, 16:00-17:30, 19:00-20:00. (для каждой пары можно поиграться со временем, так же как и сократить диапазон запрета на торги ... Данный период просто позволят нам также запретить торги в новости, которые как правило в одно и то же время 4:30, 11:30 и 16:30 ...)
Ещё недавно в Сетке был упрёк в подгонке моих сетов в ограничении торгового времени.
Как то и Идею учитель не изложил, и удочку не дал. Да и методы ловли у учителя меняются
Давайте вместе работать. А не светить инфой не дающей смысловой нагрузки никакой.
Hey, I would like to improve this EA because this is the most improved EA I've ever tested. It seems like the creator doesn't work on that EA anymore. So any chance to give the source code to the public and we can improve it to better. Is there any chance?
11 часов назад, calvinbelfort сказал:Hey, I would like to improve this EA because this is the most improved EA I've ever tested. It seems like the creator doesn't work on that EA anymore. So any chance to give the source code to the public and we can improve it to better. Is there any chance?
There is no source code, the adviser's author is out of reach.
Изменено 24 мая, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com
Выкладываю очередной сет USDJPY.Особенностью данного сета, как и моих предыдущих является установление мин дистанции между ордерами в сетке, что позволяет избежать ситуации, характерной для данного советника- открытие одеров практически друг на друге. Период опта 2016-2018.Тест, сет+анализ в ахиве.
Кто знает что это за беда? AUDCAD File not found: QLT_scheduler.txt Check MQL4\Files or Tester\Files
37 минут назад, maverick666 сказал:Кто знает что это за беда? AUDCAD File not found: QLT_scheduler.txt Check MQL4\Files or Tester\Files
Этот фаил просит.
Это какие даты исключать из торгов.
@valerii.badaev@gmail.com Подскажите, период до 2014/2015 при создании сетов сознательно не рассматриваете?
Вижу, что большинство сетов (ваших и не только) по различным парам на периоде 2012-2015 ловят прилично стопов, хочется понять есть ли смысл оптить этот период или там будут свои наборы параметров, которые не подойдут для периода с 2015.
Понимаю, что рискую нарваться на шутки про "тесты с 1812 года" 
Но здесь входы довольно редкие и точные, есть примеры на других проектах когда сеты проходят с 2012.
Наверняка кто-то уже озадачивался данным вопросом касательно данного проекта, в топике нашёл только рассуждения про период до 2012, возможно плохо искал.
37 минут назад, egor8777 сказал:Подскажите, период до 2014/2015 при создании сетов сознательно не рассматриваете?
Вижу, что большинство сетов (ваших и не только) по различным парам на периоде 2012-2015 ловят прилично стопов, хочется понять есть ли смысл оптить этот период или там будут свои наборы параметров, которые не подойдут для периода с 2015.
Понимаю, что рискую нарваться на шутки про "тесты с 1812 года"
Наверняка кто-то уже озадачивался данным вопросом касательно данного проекта, в топике нашёл только рассуждения про период до 2012, возможно плохо искал.
По этому поводу Старик в соседней ветке как то давал развернутый анализ, суть которого в том, что в начале 2015 года закончился гипертренд бакса и рынок сформировался в том виде, в каком мы видим его сейчас. Поэтому нет большого смысла делать сеты для периода до февраля 2015 года.Это совсем другой рынок и другие условия. И даже если вы сделаете сет, проходящий с 2012 года,на периоде с 2009-2012 они также будет ловить кучу стопов. Конечно,для собственного спокойствия мы стараемся делать сеты,проходящие как можно дольше лет в тестах.Но с другой стороны, если сеты были правильно выопчены, а не сделаны путем простого подгона и проходят последние 5 лет-они достаточно устойчивы.Основная масса выложеных мной сетов по QLT,VelocitiGrid были созданы более года назад и успешно отторговались весь прошлый год и бурно начавшийся 2020 год.
1 час назад, egor8777 сказал:Подскажите, период до 2014/2015 при создании сетов сознательно не рассматриваете?
Дополню Валеру словами Старика
/chernyy-spisok/8/pomoyka-dengi-na-veter/21269/?do=findComment&comment=456264
актуальные для сеточников-мартинов.
Сет для AUDJPY по мотивам идеи @valerii.badaev@gmail.com . Опт как и у автора на 2016-2018, крайние значения старался не использовать.
Сет для EURAUD. Опт на 2016-2018. Весной 2020 получает стоп, но на этой паре тогда много чего посливалось/остопилось.
18 минут назад, ostapbender сказал:Верно. Тот момент можно не учитывать. Все умные вышли тогда из торгов.
Скорее не умные, а опытные. Таких событий на рынках не было давно и не все имели достаточный опыт чтобы оценить последствия, а также прислушаться к мнению более опытных коллег.
У меня после этих событий появилась привычка всегда ставить стопы во всех ботах для каждой пары Ну и благодаря вашим постам по ММ для корзин конечно, за что отдельное спасибо.
Изменено 4 июня, 2020 пользователем egor8777
1 час назад, ostapbender сказал:1 час назад, egor8777 сказал:Весной 2020 получает стоп, но на этой паре тогда много чего посливалось/остопилось.
Верно. Тот момент можно не учитывать. Все умные вышли тогда из торгов.
Ну не все умные тогда вышли из торгов - некоторые оставались 
И имели возможность круто заработать.
Спойлер
Пусть и не в этом боте...
Но, в целом, согласен - разумней было выйти из торгов мартинами при первых признаках стремительного роста волатильности в начале пандемии.
Изменено 4 июня, 2020 пользователем Старик
Только что, Старик сказал:Ну не все умные вышли из торгов - некоторые оставались
Вернее будет как написал @egor8777 - опытные.
Я считаю можно во всех сеточниках исключать этот момент. Причем в тестах можно и прописать эти даты, что в Сетке, что и в QLT на тип вот такого файла
В 18.05.2020 в 16:44, timpte сказал:Hallo zusammen,
Ich hoffe, dass ich in einfachem Englisch schreiben konnte, weil ich kein Russisch sprechen kann. Ich bin aus Deutschland. jemand hat mir diesen EA unter einem anderen Namen verkauft. Ich habe es jetzt seit einem Jahr laufen lassen. Meiner Meinung nach einer der besten Roboter, die ich kenne. Ich habe mehr als 100 EA mit Tickdata getestet. Dieser EA QLT konnte nicht perfekt zurückgetestet werden.
Mein Hauptproblem ist, wenn der Markt schnell in eine Richtung geht, hat der EA kein normales Martingal. Manchmal geht es in Lotsize sehr hoch.
Das gleiche gilt, wenn der Markt herausspringt und lange seitwärts bleibt. Der EA stieg von 0,05 auf 0,2 auf 2 auf 8. Besonders am Wochentag im Osten des EURGBP hatte ich fast 40 Lots gegen den Markt. Mit etwas Glück oder technischem Rücken kam ich mit 0 heraus. Gleich letzte Woche in EURJPY mehr als 20 Lots. Konto könnte sehr schnell weggeblasen werden. Bis Sie wissen, dass es je nach Startgröße und Kontogröße funktioniert. Es wird einen hohen Stresslevel geben
Also empfahl der Typ 0,1 Lot pro 10.000. Das Konto hat sich in einem Jahr mit dieser Einstellung in Lotsize verdoppelt. Demo-Konto mit 0,2 und 10.000 wegblasen.
Eine Möglichkeit zur Verbesserung besteht darin, die Broker-Zeiträume 1 und 2 auf true zu verwalten. Vermeiden Sie es also, zwischen 23:00 und 01:00 Uhr und nachmittags zwischen 14:00 und 17:00 Uhr zu handeln.
Ergebnisse weniger gut, aber nicht so hoch, aber weniger Stress. Aber nicht verwendbar für AUDJPY oder EURJPY.
Oder verwenden Sie ein zusätzliches Tool, um neue Traides wie ICE Fx zu vermeiden, denke ich. Nie von mir benutzt.
Mein Ziel ist es, QLT weiter zu nutzen und ein Gleichgewicht zwischen der Handelszeit für Risikolose und nicht für hohe Lose zu finden.
20200518 QLT 2019 2020 DetailedStatement.htm 3 \u041c\u0411 · 14 загрузок
You've got better chance of having a feedback here if you google-translate it in Russian.
Thanks for your contribution anyway.
В 06.06.2020 в 13:41, Rigal сказал:You've got better chance of having a feedback here if you google-translate it in Russian.
Thanks for your contribution anyway.
Я не timpte, но могу перевести на русский. Перевод от 1-го лица. В скобках - уточнения и комментарии переводчика.
Hallo zusammen, Всем привет
Ich hoffe, dass ich in einfachem Englisch schreiben konnte, weil ich kein Russisch sprechen kann. Ich bin aus Deutschland. jemand hat mir diesen EA unter einem anderen Namen verkauft. Ich habe es jetzt seit einem Jahr laufen lassen. Meiner Meinung nach einer der besten Roboter, die ich kenne. Ich habe mehr als 100 EA mit Tickdata getestet. Dieser EA QLT konnte nicht perfekt zurückgetestet werden.
Я надеюсь, что могу на простом английском писать, т.к. я по-русски не говорю (??? а сам дальше пишет на немецком). Я из Германии, кто-то мне продал этот ЕА под другим названием. Мое мнение после года работы – один из лучших роботов, который я знаю. Я протестировал с Tickdata больше 100 роботов. Этот EA QLT отлично/нормально не тестируется (тут вольный перевод, смысл, что тестируется, но не так «отлично/хорошо/нормально» как другие роботы.)
Mein Hauptproblem ist, wenn der Markt schnell in eine Richtung geht, hat der EA kein normales Martingal. Manchmal geht es in Lotsize sehr hoch.
Моя главная проблема это – когда рынок быстро идет в 1 направлении, робот не имеет нормального мартина. Иногда объем лотов очень большой.
Das gleiche gilt, wenn der Markt herausspringt und lange seitwärts bleibt. Der EA stieg von 0,05 auf 0,2 auf 2 auf 8. Besonders am Wochentag im Osten des EURGBP hatte ich fast 40 Lots gegen den Markt. Mit etwas Glück oder technischem Rücken kam ich mit 0 heraus. Gleich letzte Woche in EURJPY mehr als 20 Lots. Konto könnte sehr schnell weggeblasen werden. Bis Sie wissen, dass es je nach Startgröße und Kontogröße funktioniert. Es wird einen hohen Stresslevel geben
То же самое при прыжке рынка и длительном нахождении цены на новом уровне. Робот увеличивает объем с 0,05 до 2 (лотов), с 2 до 8. Особенно в пасхальные выходные EURGBP набрал почти 40 Lots (это было в птн-пнд 10-13.04, сам дурак, нечего торговать когда вся Европа и Англия 4 дня отдыхают, а Трамп продолжает болтать). По счастливой случайности и из-за техпроблем смог выйти в 0. Так же в последнюю неделю EURJPY больше 20 Lots (написано 18-05, значит неделя с 11-15.05). Депо может очень быстро лопнуть (по-нашему - слиться). Надо знать свой депо и начальный размер (лота), можно получить большой уровень стресса (короче, ММ-главное)
Also empfahl der Typ 0,1 Lot pro 10.000. Das Konto hat sich in einem Jahr mit dieser Einstellung in Lotsize verdoppelt. Demo-Konto mit 0,2 und 10.000 wegblasen.
Короче, рекомендую 0,1 лота на 10.000. Депо с такими настройками за 1 год удвоилось. Демоконто при 0,2 на 10.000 лопнуло.
Eine Möglichkeit zur Verbesserung besteht darin, die Broker-Zeiträume 1 und 2 auf true zu verwalten. Vermeiden Sie es also, zwischen 23:00 und 01:00 Uhr und nachmittags zwischen 14:00 und 17:00 Uhr zu handeln.
Возможное улучшение это – это время Брокера 1 и 2 поставить на true (сам параметры робота не смотрел, но, думаю робототорговцам параметр понятен). Исключить торговлю между 23:00 und 01:00 и 14:00 und 17:00
Ergebnisse weniger gut, aber nicht so hoch, aber weniger Stress. Aber nicht verwendbar für AUDJPY oder EURJPY.
Результат – чуть меньше доход, но и меньше стресса. Но это не применимо к AUDJPY или EURJPY
Oder verwenden Sie ein zusätzliches Tool, um neue Traides wie ICE Fx zu vermeiden, denke ich. Nie von mir benutzt.
Или применяйте дополнительный Tool, чтобы новые Traides как ICE Fx, исключить (непонятно мне, что исключить, Traides тоже непонято). Сам этим не пользовался
Mein Ziel ist es, QLT weiter zu nutzen und ein Gleichgewicht zwischen der Handelszeit für Risikolose und nicht für hohe Lose zu finden.
Моя цель – использовать дальше QLT и найти равновесие (баланс) между торговыми часами (временем торговли) для рискованных и не высоких лотовИзменено 21 июня, 2020 пользователем deila5
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем