[Советник] QLT (Quantum)

9 минут назад, Старик сказал:

А дальше как обычно: через немного лет интересы автора сместились, он забил хер на проект - и теперь хорошие люди в тупике, из которого выхода нет.

Значит надежда на @capteen который знает принцип работы и в связи со своей занятостью, сможет изложить всё @Rigal. А Игорь уже напишет по новой

@DENYA при всем уважении, но твои гигантские картинки опта и тестов без сетов, с которыми их можно было бы повторить - реально начинают утомлять!

Форум для обмена полезной информацией - и это не художественная галерея и не порнохаб для взаимной демонстрации самых толстых херов.

Я до сих пор жалею, что Никс в сетке поудалял кучу твоих полезных постов с подобными бесполезными картинками - но, ты знаешь, я начинаю его мотивы понимать...

1 минуту назад, Старик сказал:

@DENYA при всем уважении, но твои гигантские картинки опта и тестов без сетов, с которыми их можно было бы повторить - реально начинают утомлять!

Форум для обмена полезной информацией - и это не художественная галерея и не порнохаб для взаимной демонстрации самых толстых херов.

 

Я до сих пор жалею, что Никс в сетке поудалял кучу твоих полезных постов с подобными бесполезными картинками - но, ты знаешь, я начинаю его мотивы понимать...

Привет друг.

Не выкладывать? ... Ок....

1 час назад, DENYA сказал:

3.Явно не хватает модуля работы с новостями. Новостного фильтра. Кроме того НУЖЕН файл новостей, который можно загрузить внутрь советника для ПРАВИЛЬНОГО проведения опта, по которому сов будет обходить участки времени я красными серьезными новостями .... Файлом надо заниматься, даже был такой файл в теме. После переезда форума все похерено, все растерялось .....

А вот у нас уже есть готовый модуль, который я недавно научил работать в тесте с историческими новостями - спасибо @Rever27 за подсказки.

Осталось код найти.

Ну, или да, я могу написать, кстати. 

Индикаторную логику я знаю, она в Квантуме доступна - вход на экстремуме по последним стольки-то барам.

А вот управление отложками надо смотреть отдельно - когда он их переставляет и все вот это вот...

Хотя сейчас пишу это и понимаю, что выглядит тривиально. Выкроить пару дней.

Прям сейчас не возьмусь, не получится.

Но в целом подъемно.

6 минут назад, DENYA сказал:

Привет друг.

Не выкладывать? ... Ок....

Не дуйся на старика, ему ж прибирать

заталкивай под кат просто

[спойлер]
[/спойлер]
только латиницей

и картинки между

18 минут назад, ostapbender сказал:

28 минут назад, Старик сказал:

А дальше как обычно: через немного лет интересы автора сместились, он забил хер на проект - и теперь хорошие люди в тупике, из которого выхода нет.

Значит надежда на @capteen который знает принцип работы и в связи со своей занятостью, сможет изложить всё @Rigal. А Игорь уже напишет по новой

У меня ноль информации относительно хоть какого либо касательства Кэпа к этому боту...

Представления не имею с чего вы взяли, что он более чем ознакомился с этим проектом.

При всем уважении к прекрасной работе коллеги @Rigal на форуме должен отметить, что этот тонкий бот разрабатывался долго и есть явный технологический шедевр.

Я бы не возлагал чрезмерных надежд на то, что полноценное воссоздание бота такого уровня является решаемой по быстрому задачей.

А чуть-чуть не так в реализации выльется в совершенно не так и очень больно в торгах...

12 минут назад, DENYA сказал:

14 минут назад, Старик сказал:

@DENYA при всем уважении, но твои гигантские картинки опта и тестов без сетов, с которыми их можно было бы повторить - реально начинают утомлять!

Форум для обмена полезной информацией - и это не художественная галерея и не порнохаб для взаимной демонстрации самых толстых херов.

 

Я до сих пор жалею, что Никс в сетке поудалял кучу твоих полезных постов с подобными бесполезными картинками - но, ты знаешь, я начинаю его мотивы понимать...

Привет друг.

Не выкладывать? ... Ок....

Почему не выкладывать?!  Выкладывать - иногда и с сетами.

Да и в картинках опта неплохо бы оптившиеся параметры показывать.

Иначе не очень честно получается - кто-то выкладывает созданные сеты, а кто-то годами нет.

8 минут назад, Старик сказал:

У меня ноль информации относительно хоть какого либо касательства Кэпа к этому боту...

Представления не имею с чего вы взяли, что он более чем ознакомился с этим проектом.

Вроде как в одной из переписок мы с ним разговаривали об QLT. Но возможно я не так понял.

21 минуту назад, DENYA сказал:

Привет друг.

Не выкладывать? ... Ок....

Вкладывать хотя бы с картинкой настроек - остальное воссоздадим

Ну а лучше конечно с тестами или сетами.

Я оптимизирую вот эти параметры.И еще выбираю TF либо М1,либо М5

30 минут назад, Старик сказал:

У меня ноль информации относительно хоть какого либо касательства Кэпа к этому боту...

Представления не имею с чего вы взяли, что он более чем ознакомился с этим проектом.

 

При всем уважении к прекрасной работе коллеги @Rigal на форуме должен отметить, что этот тонкий бот разрабатывался долго и есть явный технологический шедевр.

Я бы не возлагал чрезмерных надежд на то, что полноценное воссоздание бота такого уровня является решаемой по быстрому задачей.

А чуть-чуть не так в реализации выльется в совершенно не так и очень больно в торгах...

Это да. Но я уже не раз упомянал: я пишу быстро и качественно. Переиспользую большие куски своего модуляризованного кода.

Понятно, что за пару дней появится набросок.

Но и так же понятно, что мы не точную копию хотим создать, а советника, который будет использовать эти же принципы, но будет безопаснее и в идеале профитнее.

И разумеется, его нужно будет выопчивать и полировать.

То есть да, проект не на два дня - но я уже не раз слышал, что этот советник потенциально может быть самым интересным в лаборатории.

Идея отложить вход на сигнале и на усреднении сдвигает позицию в гораздо более выгодную точку на тренде.

Я уже знаю, как бы я изменил систему усреднения, кстати - и попробую воткнуть эту идею в других местах

1 час назад, ostapbender сказал:

Значит надежда на @capteen который знает принцип работы и в связи со своей занятостью, сможет изложить всё @Rigal. А Игорь уже напишет по новой

Коллега мне польстил Да, я интересовался Квантумом еще до Сетки... В основе - очень нетривиальный индикатор... Это интересно. Под ним - примитивная сетка. Если делать - то тащить логику входов Квантума в Сетку, но не наоборот Мне так думается.

32 минуты назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Я оптимизирую вот эти параметры.И еще выбираю TF либо М1,либо М5

Я могу ошибаться, но насколько я понял логику советника, то ЕСЛИ ты ставишь "Закрывать сетку только в плюс"=false, то нет ниииикакого смысла оптить параметр "Количество пунктов профита", ток как он становится незадействован в логике работы советника. Поэтому исключай данный параметр из опта.

В вольном изложении если мы ставим "тру", то сетка закроется по сигналам Квантума (и прочим сигналам ... есть и другие сигналы на выход), только ЕСЛИ сетка будет находится в плюсе выше линии безубытка на расстоянии 5п.

А если мы ставим параметр "фалсе", то подразумевается что сетка закроется в любом случае по появлению сигнала на закрытие от Квантума(и других сигналов на выход).

Для "экранных" исследований я к оригниальному индикатору Квантум+"блохастик" добавлял график коэффициента подобия Спирмана, причем 2а, разнопериодных! Стало лучше, но не идеал.

4 часа назад, ostapbender сказал:

Воссоздал сет конспиролога @DENYA 

 

 

Напомни, ты данную статистику выгружаешь из FxNotes_v3.821 или Экселевский отчет подогнал под такой вид? ((EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - elavr-dagaz_v2.2)

Такое ощущение что я какой то файл пропустил для скачивания. Если не трудно, ткни пожалуйста меня в пост в котором выложен данный вид отчета. ( у меня почему то упорно нет данных о Начальный депозит, Чистая прибыль пары, Максимальная просадка, Рентабельность месяц/год ...)

Спасибо.

47 минут назад, DENYA сказал:

Напомни, ты данную статистику выгружаешь из FxNotes_v3.821 или Экселевский отчет подогнал под такой вид? ((EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - elavr-dagaz_v2.2)

Это эксель предновогодний релиз

Модель + Анализатор статистики сеток в тестах в тестере стратегий мт4 и т5, из Истории счета мт4 и из MyFxBook от elavr-dagaz и Старика

Однако, к сожалению, эта версия на 20 колен максимум - а в анализируемом тесте как бы не до 30 колен в сетках было...

16 минут назад, Старик сказал:

Это эксель предновогодний релиз

Модель + Анализатор статистики сеток в тестах в тестере стратегий мт4 и т5, из Истории счета мт4 и из MyFxBook от elavr-dagaz и Старика

Однако, к сожалению, эта версия на 20 колен максимум - а в анализируемом тесте как бы не до 30 колен в сетках было...

А ... спасибо.

Я как то ранее пилил версию под 100 колен. Попробую справиться и с новой версией....

Add^^

Кстати я именно эту версию по твоей ссылке и качал. Странно, но у меня НЕ отображаются данные о (Начальный депозит, Чистая прибыль пары, Максимальная просадка, Рентабельность месяц/год ..)

6 часов назад, capteen сказал:

Коллега мне польстил Да, я интересовался Квантумом еще до Сетки... В основе - очень нетривиальный индикатор... Это интересно. Под ним - примитивная сетка. Если делать - то тащить логику входов Квантума в Сетку, но не наоборот Мне так думается.

Я не согласен. 

Индикатор экстремумов в комбинации со входами по отложкам: мы знаем, что ушло в одну сторону и полагаем, что пойдет обратно. Поставим отложку и проверим.

И отложки - важная часть стратегии.

Особенно в части усреднения, ибо, если цена не дернулась в нужном направлении, та же отложка поучаствует во входе по гораздо лучшей уже цене.

Сетка же входит и просаживается, если цена пошла не туда, у нее получается выше требования по депозиту потенциально.

8 часов назад, DENYA сказал:

Add^^

Кстати я именно эту версию по твоей ссылке и качал. Странно, но у меня НЕ отображаются данные о (Начальный депозит, Чистая прибыль пары, Максимальная просадка, Рентабельность месяц/год ..)

Ты знаешь что надо предоставлять для поиска что не так - отчет теста, если он из тестера... 

Полную информацию можно вычислить только из отчета тестера.

Отчеты из Истории счета и MyFxBook не имеют достаточно информации для полностью заполнить шапку.

5 часов назад, Rigal сказал:

Я не согласен. 

Индикатор экстремумов в комбинации со входами по отложкам: мы знаем, что ушло в одну сторону и полагаем, что пойдет обратно. Поставим отложку и проверим.

И отложки - важная часть стратегии.

Особенно в части усреднения, ибо, если цена не дернулась в нужном направлении, та же отложка поучаствует во входе по гораздо лучшей уже цене.

Сетка же входит и просаживается, если цена пошла не туда, у нее получается выше требования по депозиту потенциально.

Поясните, пожалуйста. в чем преимущество отложки перед программно управляемым открытием сделки по заданным условиям?

5 часов назад, Rigal сказал:

та же отложка поучаствует во входе по гораздо лучшей уже цене

Это как это? Отложка выставлена на цену и все. Что сделает ее цену "лучше"?

5 часов назад, Rigal сказал:

Сетка же входит и просаживается, если цена пошла не туда

Сетка входит по строго заданному набору условий. Сорвет цена отложку, или наши условия сработают, но цена развернется обратно, какая разница?

5 часов назад, Rigal сказал:

у нее получается выше требования по депозиту потенциально

Отчего бы это?

Возможно я чего-то не знаю, не учитываю?

6 часов назад, capteen сказал:

Поясните, пожалуйста. в чем преимущество отложки перед программно управляемым открытием сделки по заданным условиям?

 

Это как это? Отложка выставлена на цену и все. Что сделает ее цену "лучше"?

 

Сетка входит по строго заданному набору условий. Сорвет цена отложку, или наши условия сработают, но цена развернется обратно, какая разница?

 

Отчего бы это?

 

Возможно я чего-то не знаю, не учитываю?

Я тоже могу что-то не понимать и не помнить, конечно, давно смотрел на советник, попробую прояснить логику моих утверждений выше:

если мы входим в момент, когда возник локальный экстремум (цена ушла вверх выше последних скольки-то баров, или вниз, ниже), мы ожидаем, что цена вернется.

При этом реально это может быть начало тренда.

входя рыночным ордером мы в нем гарантированно провисаем

отложка целится в откат. Который, конечно, не гарантирует слитного движения до тейка, но слегка трансформирует стратегию: теперь это не просто экстремум, а экстремум с откатом. Можно заменить рыночным ордером с соответствующей логикой.

теперь про усреднение: если я правильно понимаю логику советника, приходя в очередную точку усреднения и дождавшись сигнала, он открывает отложку по совокупному лоту нового входа и предыдущей отложки, если цена ее не сбила. 
получается, на шаге 2, например, мы открыли отложку лотом 1 и цена ее не сбила, продолжила движение против первого ордера. Через сколько-то пунктов приходит время открыться на следующий шаг, скажем, лотом 1.5

советник удаляет отложку в 1 лот и открывает новую лотом 1 + 1.5 = 2.5

таким образом, ордер на 1 лот вместо дистанции Х открылся на дистанции 2Х (ну грубо)

и если откат для открытия ступени еще можно втолкнуть в схему сетки как условие, то вот эта аггрегация неотработавших отложек не вписывается.

Логично?

4 минуты назад, Rigal сказал:

давно смотрел на советник,

Надо бы сразу уточнить, о каком "советнике" идет речь? Какая логика фильтров и условий открытия сделки в QLT я не разбирался. По описанию стратегии должно быть - "экстремум+стохастик за уровнем". Это позволяет рассчитывать на разворот. Если о Сетке - трендовый - "в нашу сторону" и (возможно, если используется) осциллятор развернулся в зоне перепроданности/перекупленности. Таким образом и в том и в другом случае обеспечивается открытие сделки максимально близко к пику/перегибу движения цены. Если же используется отложка - мы до входа уже пропустили какое-то движение цены, т.е. ухудшили условия открытия колена.

10 минут назад, Rigal сказал:

теперь про усреднение: если я правильно понимаю логику советника, приходя в очередную точку усреднения и дождавшись сигнала, он открывает отложку по совокупному лоту нового входа и предыдущей отложки, если цена ее не сбила.

Логики сетки подлежащей под QLT я не знаю. В оригинальной стратегии ее не было  

На мой взгляд, описанная логика работы с отложками несколько спорна. У сетки получается непредсказуемый мульт, также как и шаг. Из этого однозначно следует невозможность прогнозировать депо.  

Сетка тоже умеет работать с отложками, но по совершенно другим правилам. Отложки используются для восстановления геометрии сетки, нарушенной гепом или вмешательством фильтра.

30 минут назад, capteen сказал:

У сетки получается непредсказуемый мульт, также как и шаг. Из этого однозначно следует невозможность прогнозировать депо.  

И снова я позволю себе не согласиться.

Худший вариант легко прогнозируется - если все колени откроются, как в сетке, шаг за шагом.

Лучший вариант, если они открываются вместе и дальше - просадка получается ниже.

Понятно, что пользователь испытает священный трепет, когда пять-шесть колен откроются одной сделкой, но это все же меньшая просадка, чем если они открылись бы одно за другим - и гораздо ближе оказывается безубыток.

33 минуты назад, capteen сказал:

Если же используется отложка - мы до входа уже пропустили какое-то движение цены, т.е. ухудшили условия открытия колена.

Да. Но здесь нужно рассматривать удаленность целей и насколько велико соотношение цели к дистанции отложки (упущенной выгоды, о которой ты говоришь).

Если до цели десятки пунктов, пожертвовать пятью, чтобы снизить шанс просадки может быть не такой уж плохой идеей.

Подтверждать все тестами, конечно.

3 минуты назад, Rigal сказал:

Худший вариант легко прогнозируется - если все колени откроются, как в сетке, шаг за шагом.

Легко? Есть пример расчета необходимого депо?

4 минуты назад, Rigal сказал:

Понятно, что пользователь испытает священный трепет, когда пять-шесть колен откроются одной сделкой, но это все же меньшая просадка, чем если они открылись бы одно за другим - и гораздо ближе оказывается безубыток.

"... и в это время, цена разворачивается и  продолжает безоткатное движение..."  Тут уже не пользователь, а его депозит  "испытает священный трепет"  

10 минут назад, Rigal сказал:

но это все же меньшая просадка, чем если они открылись бы одно за другим - и гораздо ближе оказывается безубыток

А кто сказал. что Сетка должна открывать все колена последовательно? Тот же фильтр создает искуственный геп, в котором сделки заменяются отложками. При этом уровень ТП расчитывается с учетом срабатывания отложек.

7 минут назад, Rigal сказал:

Если до цели десятки пунктов, пожертвовать пятью, чтобы снизить шанс просадки может быть не такой уж плохой идеей.

При этом надо отдавать себе отчет, в том, что тем самым эта самая цель на те же 5-ть пунктов отодвигается от нас, следовательно шансы влететь на очередной разворот до достижения ТП увеличиваются.

20 минут назад, capteen сказал:

"... и в это время, цена разворачивается и  продолжает безоткатное движение..."  Тут уже не пользователь, а его депозит  "испытает священный трепет"

И все же лучше, чем если бы все эти колена были в рынке там, где им исходно планировалось быть, вот в чем заковыка. 

Я бы даже тралил тренд уже открытой отложкой, пока не появляется условие на дополнительное колено и там доливал бы - не смотрел, так ли сделано в QLT, но вроде нет.

Чтобы не спорить зря: я не пытаюсь сказать, что этот советник работает лучше сетки. Боже упаси, меня ж тут затопчут

Я говорю, что в нем реализована оригинальная стратегия, которая не портируется в сетку 1:1.

Сетка, конечно, очень богата функционалом - но в этом ее ахиллесова пята тоже.

Я пока полагаю, что если браться переписывать этого советника, ценность его в сплаве сигналки и стратегии усреднения, есть смысл не разделять.

13 часов назад, Rigal сказал:

Чтобы не спорить зря: я не пытаюсь сказать, что этот советник работает лучше сетки. Боже упаси, меня ж тут затопчут

Я говорю, что в нем реализована оригинальная стратегия, которая не портируется в сетку 1:1.

  Затопчут!  я лично знаю минимум 1 очень опасного слона!

Смысла спорить нет.

Я считаю оба этих проекта экстраординарными и украшением не только нашего форума, но и мирового мартиностроения.

И я с волнением жду возможного пересоздания QLT-подобного бота коллегой @Rigal - в меня создаваемые им продукты вселяют всё больший оптимизм.

А спорить нет смысла по одной простой причине.

Проект Сетки создавался как проект, в котором можно просчитывать и планировать деньги - инвестиции в торги. 

Настолько точно, насколько это арифметически возможно.

И в этом ему, как комплексному многолетнему проекту, по перечню созданного ПО и проработанных вопросов равных нет и вряд ли будут.

Все остальные проекты это проекты отдельных мартин ботов разного уровня совершенства, в которых деньги в торгах можно планировать с точностью +-50%-100%.

Проекты отдельных ботов могут быть совершенными по исполнению и авторскому подходу - но это торговые проекты, а не инвестиционные, поскольку в них не инвестиционная глубина оценки потребности и планирования инвестирования денег.

Просто потому, что чем "хитрей" и совершенней мартин, тем более разнообразны и причудливы его торги и тем менее точно можно просчитать необходимую инвестицию в торги таким ботом.  И если мало вложить, то стопы/сливы - а если много, то совершенство не приносит адекватной прибыли.

Лучшие проекты обеих типов имеют полное право на счастливую и успешную жизнь.

Но пытаться сравнивать их на уровне реализации смысла нет.

Потому что они разные в принципе и сила каждого из них в том и в тех нюансах, в чем их оппоненты составить конкуренцию практически не могут.