Serg33, приятель, не переживай ... Уровни только благоприятно скажутся на входах. Проверено ручной торговлей.
Как вариант можно попробовать открытие следующего колена привязывать к уровням
Неплохо бы примеры.
Попробовать индикаторы, во вложении, если конечно подойдут.Вероятно есть и другие индикаторы уровней поддержки-сопротивления
Я полагал, что вы сами проведете анализ: возьмете сетки (например, за две недели), наложите уровни и посмотрите как уровни улучшают сетки. Желательно также посмотреть несколько проблемных сеток, как на них скажется использование уровней. И продемонстрируете нам соответствующие картинки. А вы предлагаете мне изучать волшебные индикаторы.
Add> Но мне верить нельзя l-), маловата выборка, малый временной промежуток для проведения лайв тестов, есть небольшой эффект внесения "творчества" в эксперимент. А вот товарищу Булковскому думаю поверить можно. Есть у меня его труд, он просчитал 55 торговых инструментов на 1М таймфрейме. Цель - найти точки входа на развороте и выявить математические шансы на разворот. Вот основные тезисы его исследования:
Спойлер
Thomas Bulkowski also did some research here, concluding that pivot points work (50-60%)
o He tested using 55 stocks using the 1-min timeframe. For each pivot point, he calculated the percentage of times the pivot point acted as support / resistance. If prices sailed through 40% of the time but turned 60% of the time, then the pivot points worked better than expected (i.e. 50%).
o Most pivot points had scores of 50-60%, which was better than expected
Я изучил 4 труда, посвященных применению точек разворота возле пивотов, так вот обобщив эти труды, как ни странно, пивоты по ФИБО плохо работают. Шансы 50 на 50, что говорит о том что они вообще не работают как точки разворота. С уровнями Пивот, а особенно "модифицированный классический" метод расчета самый выгодный и математика на нашей стороне ...
Но лично мне кажется, что с применением уровней это будет совсеееем другой проект. Возникает вопрос целесообразности применения QLT, если применяем, то ПИВОТЫ воспринимаем как ЗОНУ, например +-5%АДР, где и ищем входы с применением твоего фильтра накопленного объема, возможно QLT, ну и можно осцилятор (пока лучший который я видел - TDI), а возможно вместо осцилятора следующие 2 фильтра:
1.Очень хороший. 1-я противоположная свеча при касании пивота.
2.Вход по пробитию лоу/хай предыдущей свечи.
3.Фильтр волатильности. ЕСЛИ 3 предыдущих свечи меньше средней свечи, это значит что идет затухание движение, образуется "шапочка", то есть начало разворота. Входим.
Легче заново написать логику ... Хотя тебе виднее)
Вот малый пример. Ручная торговля 28 пар, лайв, входы и выходы возле уровней пивотов.
Сегодня +1870п, вчера +2000п, за 5 дней +10000п.
Я читал твой пост о "кризисе идей". Считаю тебя очень "удачливым" программистом. У меня есть идеи, можем обсудить и накидать техзадание ... но лучше бы тогда это выводить в отдельный проект ....
