[Советник] QLT (Quantum)

Добавить, что при прохождении Х пунктов / % просадки открывается ордер в противоположном направлении сетки, объемом 3/4 уже имеющегося (сделать настраиваемый параметр).
По мере добавление ордеров QLT, так же будет добавляться противоположный объем (при длинном безоткате - положительный), подумать об объеме добавлеемых ордеров в локирующую сетку.
Основное что меня привлекает - на локирующую сетку, на каждый ордер поставить стоп-лосс и трелинг стоп (настраиваемы).

Коллеги, ваше мнение - QLT использовать как триггер для начала действий - начало построение сетки.
Добавить, что при прохождении Х пунктов / % просадки открывается ордер в противоположном направлении сетки, объемом 3/4 уже имеющегося (сделать настраиваемый параметр).
По мере добавление ордеров QLT, так же будет добавляться противоположный объем (при длинном безоткате - положительный), подумать об объеме добавлеемых ордеров в локирующую сетку.
Основное что меня привлекает - на локирующую сетку, на каждый ордер поставить стоп-лосс и трелинг стоп (настраиваемы).

Суть - строится локирующая сетка, в которой ордера будут закрываться когда начнется откат, на который рассчитывает QLT. Так как ордера с трейлинг их стопы уйдут в безубыток, может быть профит. Единственное, если будет зигзак/не полный откат - то на построение новой локирующей сетки, может не хватить средств на выставление ордеров требуемого объема. Тут поможет алгоритм открыть 2/3 объема например.

Подумать - добавить параметр контроль размера сетки QLT основной (кол-во ордеров, или еще варианты).

Опять Вы в дебри полезли, нафиг локи , это всё отсрочка слива, то что по какой то причине работает у WhiteLake, это просто везение, запусти на день позже или раньше и давно бы слилось, как у коллеги пробовавшему разрул после , просто стоп в валюте депозита или стоп в Point, НЕ ОБЩИЙ стоп всех сеток и пар, а на каждую свой, хочешь ставь , хочешь нет, дело каждого, , всё!

это всё отсрочка слива

запусти на день позже или раньше и давно бы слилось

Вот это тоже вы откуда взяли? Прогоните сеты в тестере, начиная на день позже или раньше, или на неделю, ситуация не поменяется. Сливы будут на графике все равно.
По вашим словам, вообще не стоит заморачиваться с оптимизацией или тестами. т.к. на все воля случая или везения.

Вот Вы откуда батенька взяли то, что я не хочу заниматься оптимизацией

это просто везение, запусти на день позже или раньше и давно бы слилось

вы же на всю ветку нахваливаете "сторонний софт"

это просто везение, запусти на день позже или раньше и давно бы слилось

написано было о Вашем разруливателе, причём тут оптимизация, Вы даже в смысл вникнуть написанного не хотите, а обвинять да как же, это в первую очередь...

Добавить, что при прохождении Х пунктов / % просадки открывается ордер в противоположном направлении сетки, объемом 3/4 уже имеющегося (сделать настраиваемый параметр).
По мере добавление ордеров QLT, так же будет добавляться противоположный объем (при длинном безоткате - положительный), подумать об объеме добавлеемых ордеров в локирующую сетку.
Основное что меня привлекает - на локирующую сетку, на каждый ордер поставить стоп-лосс и трелинг стоп (настраиваемы).

Есть такая софтина на маркете Exp SafetyLock PRO. Она все это умеет делать, и я пытался на демке с помощью нее сделать примерно то, о чем речь. Переворачивал определенные ордера QLT (выше определенного лота), умножая лотность на определенный коэффициент и потом тралил их, пока не начнется откат. Самая основная проблема в этом - где именно ставить стопы на эти ордера, безубыток, трал. Очень часто цена возвращается, собирает стопы, безубытки этих ордеров, а потом благополучно продолжает безоткат.

Коллеги, ваше мнение - QLT использовать как триггер для начала действий - начало построение сетки.
Добавить, что при прохождении Х пунктов / % просадки открывается ордер в противоположном направлении сетки, объемом 3/4 уже имеющегося (сделать настраиваемый параметр).
По мере добавление ордеров QLT, так же будет добавляться противоположный объем (при длинном безоткате - положительный), подумать об объеме добавлеемых ордеров в локирующую сетку.
Основное что меня привлекает - на локирующую сетку, на каждый ордер поставить стоп-лосс и трелинг стоп (настраиваемы).

Суть - строится локирующая сетка, в которой ордера будут закрываться когда начнется откат, на который рассчитывает QLT. Так как ордера с трейлинг их стопы уйдут в безубыток, может быть профит. Единственное, если будет зигзак/не полный откат - то на построение новой локирующей сетки, может не хватить средств на выставление ордеров требуемого объема. Тут поможет алгоритм открыть 2/3 объема например.

Подумать - добавить параметр контроль размера сетки QLT основной (кол-во ордеров, или еще варианты).

Тут есть существенный минус. Что делать, если после открытия локирующего ордера (самого первого) цена не прошла достаточное расстояние для перевода в безубыток, а развернулась и пошла в сторону основной сетки? Если использовать стоплосс, то он будет явно не пару пунктов, а значит убыток будет существенным. При этом основная сетка даст лишь пару пунктов профита. Такой убыток придется долго отбивать.
Да и с тралом не все прекрасно. Трал менее 15 пунктов будет нередко выбивать, а значит эффективность системы будет довольно низкой. Если размер трала делать больше, то он поможет только при длительном тренде, а в остальном будет безубыток.

Версия 1.69
1. Удален параметр CloseAllOrdersDrowdown. Вместо него введен параметр CloseAllOrdersDD. Он работает везде, а не только в тестере. Если маржа и текущий минус счета будут равны или больше указанного здесь значения, то все ордера будут закрыты. Проверка происходит на новой свече. При Klots=0, значение умножается на коэффициент умножения лота текущей сетки. При Klots не равном нулю, значение CloseAllOrdersDD используется без модификаций. При нулевом значении (по умолчанию) - параметр не используется.
2. Добавлен параметр CloseGridDD. Если убыток текущей сетки будет равен или больше указанного здесь значения, то сетка будет закрыта. Маржа не учитывается. Проверка происходит на новой свече. При Klots=0, значение умножается на коэффициент умножения лота текущей сетки. При Klots не равном нулю, значение CloseGridDD используется без модификаций. При нулевом значении (по умолчанию) - параметр не используется.
3. Добавлен параметр CloseGridDDPoints. Если расстояние от уровня безубытка сетки до текущей цены будет равно или больше указанного здесь значения, то сетка будет закрыта. Проверка происходит на новой свече. При нулевом значении (по умолчанию) - параметр не используется.
4. Добавлен параметр StopLoss. Выставляется для каждого ордера. Стоплосс виртуальный. При нулевом значении (по умолчанию) - параметр не используется. На графике не отображается.
5. Вместо виртуального можно поставить реальный стоплосс. Для этого используется параметр UseRealStopLoss. В тестере рекомендуется отключать, чтобы получить правильную статистику.

QLT_1.69.zip283 скач.

Полторы недели назад были поставлены сеты с фильтрацией красных новостей. Новое движение по eurusd слило остатки счета. Лично для себя, ставлю жирный крест на использовании фильтрации новостей. Такие сеты не способны выдержать неожиданное движение. Когда-то, в советнике не было ни ограничений по времени, ни фильтрации новостей, т.к. считал, что пользы от этого нет. Похоже, вернулся к этой точке.
Анализируя предыдущий слив по eurusd, пришел к выводу, что надо попробовать увеличить минимальное расстояние между ордерами. Раньше оно составляло 2-4 пункта. Оказалось, что при значении 10-20 пунктов, можно вполне пережить достаточно большие движения цены. Например, по eurusd, за период с 1.05.2011 по сегодня, получились максимальные сетки из 7 ордеров и максимальной просадкой около 70$. По другим парам пока результатов нет, т.к. запустил оптимизацию недавно. Минус данного подхода в том, что ловить мелкие откаты уже не получится, т.к. может просто не быть нужного усредняющего ордера, который бы помог закрыть сетку на этом откате.

Лично для себя, ставлю жирный крест на использовании фильтрации новостей.

Сергей, входы только за границами канала ( продажи выше хая и покупки ниже лоу ).
Середину канала игнорируем, но это как дополнительная опция.
Картинку по евре нет смысла кидать т.к. канал уже перерисовался, а на тот момент было всё красиво.
Могу только показать как закрылась сетка.

Сергей, входы только за границами канала ( продажи выше хая и покупки ниже лоу ).
Середину канала игнорируем, но это как дополнительная опция.

I have follow this thread since the first version created by Serg33. This is really a potential good Advisor especially this version which allowed to set the STOP LOSS. The trade has turned into control without burst, so far in my tester it pass.

Sorry for my English.

Сергей, входы только за границами канала ( продажи выше хая и покупки ниже лоу ).
Середину канала игнорируем, но это как дополнительная опция.
Картинку по евре нет смысла кидать т.к. канал уже перерисовался, а на тот момент было всё красиво.
Могу только показать как закрылась сетка.

Вот скрин с обеими сетками. Показываю на H1, чтобы была видна общая картина. Первая сетка стартовала явно выше хая, но это ее не спасло. Потом были поставлены сеты с фильтрацией красных новостей. Новая сетка стартовала тоже выше хая, но тут ситуацию усугубило то, что сет не рассчитан на такие движения.

Вот скрин с обеими сетками. Показываю на H1, чтобы была видна общая картина. Первая сетка стартовала явно выше хая, но это ее не спасло. Потом были поставлены сеты с фильтрацией красных новостей. Новая сетка стартовала тоже выше хая, но тут ситуацию усугубило то, что сет не рассчитан на такие движения.

Я не сильный сторонник прямолинейного использования новостей, так в логике оценке "красных" новостей имеет смысл учитывать торгуемую пару и страну для которой новость красная. Если красная новость по Штатам - с бОльшей вероятностью коснется всех валют, если по Австралии (как в ближайший понедельник), то новость вероятно пройдет по кроссам. Простая фильтрация по цветам, на мой взгляд, грубовата.
Трейдер, съевший собаку на новостях, уже автоматом учитывает дополнительные факторы. К примеру, вчера в 12-13 мск вышли статистика по Германии, Европе и начался ОПЕК - все красные. Если статистические новости отработали сразу, то коммюнике по решениям ОПЕК и реакции на интервью участников ОПЕК могут возникать по ходу заседания. А в программе, например, стоит запрет 30 минут на вход около красной новости... фильтр кончился, а дядя с эмиратов потом болтанул в курилке чтоинть - вот и всплеск без новости (как-бы).
Думаю, что эти нюансы - предмет логики новостного фильтра и должны настраиваться в нем, если такой настройки нет то и смысла использовать новости нет, проще руками включить и выключить торговлю.

Цитата

Сергей, на скрине, при открытии первой сетки, фильтр по волатильности был включен? По скрину видно что волатильность росла, а сетка все-равно открылась или не сработал порог?

Поэтому решил поискать другие варианты и нашел, что можно просто увеличить расстояние между ордерами.

Поэтому решил поискать другие варианты и нашел, что можно просто увеличить расстояние между ордерами.

Хорошо помогает, но общая доходность сета, при этом, тоже сильно падает.

У нас есть несколько проблем:
1. Как не войти слишком рано?
2. Что делать, если все-таки рано вошли?
3. Как ограничить убытки разумной величиной?

Закончив с Квантумом в прошлом году я начал искать ему замену и нашел несколько иное решение.

Закончив с Квантумом в прошлом году я начал искать ему замену и нашел несколько иное решение.

Если не секрет, что это за решение?

добрый день, нравиться ваш советник, вопрос такого характера вы не собираетесь его переводить под mt5??? очень хотелось бы, многопроцессорность былаб ему как никогда кстати, а параметры можно было бы вручную на мт4 забивать, или может вы дадите разрешение на его перевод в мт5??? правда я не уточнял в сколько это обойдется.

добрый день, нравиться ваш советник, вопрос такого характера вы не собираетесь его переводить под mt5??? очень хотелось бы, многопроцессорность былаб ему как никогда кстати, а параметры можно было бы вручную на мт4 забивать, или может вы дадите разрешение на его перевод в мт5??? правда я не уточнял в сколько это обойдется.