[Обсуждение советника] Generic A-TLP📌

От Мерлин, 24 августа, 2016 в Интерактивная Торговля

#4327


Я только знакомлюсь с роботом и наслышан якобы робот не сливает,а вот допустим к примеру на балансе 1000$ ставить с авто риском 5% на каждые 8 пар. Возможен слив депо? :)



Слив всегда возможен. На текущем рынке сова показывает стабильный рост. 5% для нее допустимо, я юзаю и больше. Есть мониторинг где и 10-20% используется, и уже несколько месяцев. Но будьте готовы к 2-3 стопам за ночь и тогда потеряете 15% от депо, для новичков это удар по психике. Для спокойствия лучше использовать 2-3% на пару.
#4329



Я только знакомлюсь с роботом и наслышан якобы робот не сливает,а вот допустим к примеру на балансе 1000$ ставить с авто риском 5% на каждые 8 пар. Возможен слив депо? :)



Слив всегда возможен. На текущем рынке сова показывает стабильный рост. 5% для нее допустимо, я юзаю и больше. Есть мониторинг где и 10-20% используется, и уже несколько месяцев. Но будьте готовы к 2-3 стопам за ночь и тогда потеряете 15% от депо, для новичков это удар по психике. Для спокойствия лучше использовать 2-3% на пару.

Ну 15% это относительно не много,если я вас правильно понимаю то что в следующий раз она их окупает,а не сливает еще на следующий день 15% или и такое возможно?
#4330




Я только знакомлюсь с роботом и наслышан якобы робот не сливает,а вот допустим к примеру на балансе 1000$ ставить с авто риском 5% на каждые 8 пар. Возможен слив депо? :)



Слив всегда возможен. На текущем рынке сова показывает стабильный рост. 5% для нее допустимо, я юзаю и больше. Есть мониторинг где и 10-20% используется, и уже несколько месяцев. Но будьте готовы к 2-3 стопам за ночь и тогда потеряете 15% от депо, для новичков это удар по психике. Для спокойствия лучше использовать 2-3% на пару.

Ну 15% это относительно не много,если я вас правильно понимаю то что в следующий раз она их окупает,а не сливает еще на следующий день 15% или и такое возможно?


Всякое возможно. При этом стопы здесь большие а тейки маленькие. 15 % за один день не отобьются. Вы посмотрите мониторинг на первой странице , попробуйте мелким лотом сначала, и сами решите.

Добавлено: 11-01-2017 18:36:09

я смотрю доллар прошел на Трампе пунктов 150... На забор, что ли...

Изменено 11 января, 2017 пользователем nevvermind

#4331

Сегодня Трамп вещает. Будет кто пары с USD отключать? Или ничего неожиданного для Generic'а не ожидается?


что-то стрёмно сегодня сову включать...


Возможно, будет хорошей идеей отказаться сегодня от торговли, по крайней мере, долларовыми парами.
Ушатал таки Трамп, засранец такой, рынок по полной.

Я только знакомлюсь с роботом и наслышан якобы робот не сливает,а вот допустим к примеру на балансе 1000$ ставить с авто риском 5% на каждые 8 пар. Возможен слив депо?


Очень маловероятен.
Как вы себе это представляете? После 5 стопов подряд по всем восьми парам, у вас все еще останется денег сходить в скромный ресторан. :)
Другой вопрос, что на данный момент у дженерика не самый лучший период.
#4332


что-то стрёмно сегодня сову включать... :-?



Согласимся. Отключил сову. Тут как и дальнейший рост возможен, так и коррекция, что скорее всего. В любом случае сова такой резкий и выносящий рынок не любит. Лучше посмотрим как отработают мониторинги, сделаем выводы.
#4333

А я щас включил. Вроде рынок успокоился. Посмотрим что получится.

#4334

Благодаря Zxx я, наконец, разобрался с вопросом оптимизации стоплосса. Оказывается, всё уже давно было решено :) Позволю себе привести здесь его рассуждения:


Еще хочу рассказать о своей находке в методике тестирования.
Меня давно напрягало, что оптимизатор все время пытается задрать stop loss. Прибыльность растет, фактор восстановления падает (а это важнее, я считаю), а главное, при использовании авториска (в процентах) снижается прибыль, т.к. заходить приходится микролотом. Можно использовать авториск и в тестере, но тогда получаются искаженная статистика: под конец тестирования лот вырастает, а значит прибыль/убытки последних сделок гораздо больше влияют на характеристики системы.
Бороться с этим можно так: ставить огромный депозит (я ставлю сто миллионов) и мизерный авториск (я ставлю 0.001% на сделку). Идея вот в чем: с таким риском мы не зарабатываем достаточно денег, чтобы лот рос, но при этом депозита достаточно, чтобы лот не упирался в нижний предел 0.01. В итоге со стопом около 30 мы будем заходить лотом 0.15 (к примеру), а со стопом 60 пунктов - лотом 0.07. И величина лота не меняется на всем периоде тестирования. Мы как бы торгуем фиксированным лотом, но он привязан к стопу.
В итоге тестер находит оптимальное значение стопа для всех пар. У gbpusd для ночника выходит в районе 20-30 пунктов, у gbpcad 80-100, у usdcad/jpy 15-25, у gbpnzd 95 (при максимальном 100 пунктов в оптимизаторе). Вот это уже похоже на правду - не максимальный (100), не минимальный (15), а каждому свой. И, главное, этот результат очень устойчивый. От оптимизации к оптимизации стоп примерно одинаковый для одной валютной пары. А не по 100 у всех, как при обычном тестировании.



Именно по данной методике я прогнал всех своих 11 друзей Оушена, и получил итоговые сеты от 11 января. Стоплоссы на многих парах получились большие, но для тех, кто использует автолот в % от депо это лучший вариант по профит-фактору. То есть на 1 доллар убытка будет приходиться максимальное количество долларов прибыли. На некоторых парах эти действия позволили уменьшить стоплосс.

В общем, актуальные сеты прилагаю. Результаты тестирования тоже.

сводный_анализ_автолот_одинаковый_на_все_пары.png
_MY_SETS_FOR_11.94.7_от_11.01.2017.zip504 скач.
тест_с_оптимизированным_SL.zip218 скач.

Изменено 11 января, 2017 пользователем mynightfly

#4335

Господа знатоки, есть непреодолимое желание оптимизировать стандартные пары (8шт) из нулевого поста. Оптимизация будет проводится по следующим параметрам:

Stop_Loss
Channel_Period
Entry_Break
Min_Volatility

Вот собственно в чем вопрос, стоит ли оптимизировать параметры фильтров на выход:
Exit_Minutes
Time_Profit_Pips
Exit_Distance
Exit_Profit_Pips
Reverse_Profit

Вопрос возник из-за того, что у всех пар данные параметры аналогичные, а у многих вообще сопадают :-?

P.S. Сеты для 11.87

#4336

Именно по данной методике я прогнал всех своих 11 друзей Оушена, и получил итоговые сеты от 11 января.


А как дела с японцем? USD/JPY в советнике присутствует или исключён из друзяшек? Если есть, то какие сеты используете? Если нет, то планируете ли в обозримом будущем им заняться?
#4337

А как дела с японцем? USD/JPY в советнике присутствует или исключён из друзяшек? Если есть, то какие сеты используете? Если нет, то планируете ли в обозримом будущем им заняться?


Пока йеновыми парами заниматься не планировал... не верю я, что можно чего-то вразумительного от них добиться. Азия всё-таки. Возможно, в будущем. Но пока профит-фактора больше 1.2 мне добиться не удавалось. И график ломаный.
#4338

Господа знатоки, есть непреодолимое желание оптимизировать стандартные пары


Это очень хорошее желание.
Могу подсказать, что для многих пар нужна не оптимизация стандартного сета, а просто подбор сета от иной пары и уже оптимизация его под выбранную пару.
Это существенно ускорит процесс ИМХО.

Указанные вами параметры смысл оптимизировать есть.
#4339

Наш Дженерик, конечно, вещь! У кого-нибудь GBPCHF откусил только что профит за несколько секунд? 23:39-23:40 GMT+2. Почти 10 пунктов.

#4340

У кого-нибудь GBPCHF откусил только что профит за несколько секунд?


стандартные сэты молчёк.
#4341


У кого-нибудь GBPCHF откусил только что профит за несколько секунд?


стандартные сэты молчёк.


Так у них среда навзничь отключена.
#4342

Так у них среда навзничь отключена.


а я включил ))
#4343


Наш Дженерик, конечно, вещь! У кого-нибудь GBPCHF откусил только что профит за несколько секунд? 23:39-23:40 GMT+2. Почти 10 пунктов.

У меня на Тике по фунт-чифу прошла сделка с вашим сетом.Спасибо за сеты.На стандартных сетах пока тишина.
#4344


Наш Дженерик, конечно, вещь! У кого-нибудь GBPCHF откусил только что профит за несколько секунд? 23:39-23:40 GMT+2. Почти 10 пунктов.



A u menya diko proskolznulo na ICM((((((
Zacenite.....



I na EURGBP zakrilos v minus....




Изменено 12 января, 2017 пользователем Dreamer Cat

#4345

Наш Дженерик, конечно, вещь! У кого-нибудь GBPCHF откусил только что профит за несколько секунд? 23:39-23:40 GMT+2. Почти 10 пунктов.


Было дело!:) Сделка совпала по времени и тоже почти 10 п (тикмилл 11.94.9 сет от mynightfly)
#4346

сделки по сетам mynightfly

на двух разных счетах одного и том же типа (Alpari ecn) eurgbp на одном открылся, на другом нет.
на alpari pro.ecn вообще стоп словил
на Дюкас копи лучший результат по пипсам, но комиссия все сьела. Комиссия совсем не стандартная, т.к. в свое время счет был практически слит и комиссия завышена. Пойму, что хорошие результаты - залью деньги. Плюс они ежедневно начисляют разницу по балансу (из-за ошибок в котировках) сегодня она почти перекрыла комиссию ($0/95)

За евро фунт обидно!!! на про.есн! Причем снесло стоп спредом

2017-01-11_generic_mynightfly.xlsx21 скач.

#4347

A u menya diko proskolznulo na ICM((((((
Zacenite.....


Я уже даже аккаунт открыл на ICM, видел, тут многим на форуме нравилось... теперь даже пополнять не буду, Тик молодцы :)

Результат среды за счет сниженных рисков по GBPAUD - символическая прибыль 0.2 от депо. Топчемся на месте в 2017 пока...

2017-01-12_07-48-40.png

Изменено 12 января, 2017 пользователем mynightfly

#4348

птимизации к оптимизации стоп примерно одинаковый для одной валютной пары



Благодаря Zxx я, наконец, разобрался с вопросом оптимизации стоплосса. Оказывается, всё уже давно было решено :) Позволю себе привести здесь его рассуждения:


Еще хочу рассказать о своей находке в методике тестирования.
Меня давно напрягало, что оптимизатор все время пытается задрать stop loss. Прибыльность растет, фактор восстановления падает (а это важнее, я считаю), а главное, при использовании авториска (в процентах) снижается прибыль, т.к. заходить приходится микролотом. Можно использовать авториск и в тестере, но тогда получаются искаженная статистика: под конец тестирования лот вырастает, а значит прибыль/убытки последних сделок гораздо больше влияют на характеристики системы.
Бороться с этим можно так: ставить огромный депозит (я ставлю сто миллионов) и мизерный авториск (я ставлю 0.001% на сделку). Идея вот в чем: с таким риском мы не зарабатываем достаточно денег, чтобы лот рос, но при этом депозита достаточно, чтобы лот не упирался в нижний предел 0.01. В итоге со стопом около 30 мы будем заходить лотом 0.15 (к примеру), а со стопом 60 пунктов - лотом 0.07. И величина лота не меняется на всем периоде тестирования. Мы как бы торгуем фиксированным лотом, но он привязан к стопу.
В итоге тестер находит оптимальное значение стопа для всех пар. У gbpusd для ночника выходит в районе 20-30 пунктов, у gbpcad 80-100, у usdcad/jpy 15-25, у gbpnzd 95 (при максимальном 100 пунктов в оптимизаторе). Вот это уже похоже на правду - не максимальный (100), не минимальный (15), а каждому свой. И, главное, этот результат очень устойчивый. От оптимизации к оптимизации стоп примерно одинаковый для одной валютной пары. А не по 100 у всех, как при обычном тестировании.



Именно по данной методике я прогнал всех своих 11 друзей Оушена, и получил итоговые сеты от 11 января. Стоплоссы на многих парах получились большие, но для тех, кто использует автолот в % от депо это лучший вариант по профит-фактору. То есть на 1 доллар убытка будет приходиться максимальное количество долларов прибыли. На некоторых парах эти действия позволили уменьшить стоплосс.

В общем, актуальные сеты прилагаю. Результаты тестирования тоже.


Вы сами будете переходить на эти параметры? у меня получилось что в старых сетах средний стоп был 72, в новых 86 пунктов. уменьшение стопа принципиально по одной паре, по одной не принципиально, по остальным либо рост, либо на том же уровне. Сохраняя риск на сделку уменьшается лот, а если торговать стандартным лотом то увеличивается риск.

за счет чего будет расти прибыль? за счет меньшего размера убытков по сделкам (вряд ли уменьшением количества убыточных сделок)?
#4349

за счет чего будет расти прибыль? за счет меньшего размера убытков по сделкам (вряд ли уменьшением количества убыточных сделок)?



Я уже перешёл. А вы прогоните оба варианта в TDS2, увидите, что кривая сглаживается. При меньшем лоте имеем меньше просадку и большую итоговую прибыль. Но это сеты для автолота. Для фикс риска 0.01 на 100 (к примеру), может, другой SL был бы лучше.

Добавлено: 12-01-2017 04:54:17

поставил на тяжелую оптимизацию GBPAUD и EURGBP (одновременно по всем существенным параметрам), через пару недель будут результаты 8->

2017-01-12_07-52-55.png

#4350

У меня фильтр MDR сработал по EURCAD аналогично, а вот по GBPAUD и EURGBP не дал открыться. Подозреваю, что проблема во времени GMT+0 моего брокера (а ваши сеты оптились для GMT+2). Дневной диапазон рассчитывается по другим свечам - сов получает другие данные.


По GBPAUD сегодня минусовая сделка не открылась, фильтр MDR сыграл в мою сторону в этот раз.
Спойлер

#4351

По GBPAUD сегодня минусовая сделка не открылась, фильтр MDR сыграл в мою сторону в этот раз.


мда... тупняк в 11-й версии с этим MDR... взялся бы кто-то переделать :(

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Перейти к списку тем
Форум · 2.0.20260627.0025