а как на счет виртуальных стопов\тейков? )) тогда решается проблема с загрузкой сервера
[Советник] Хакед: улучшение
От KROOL1980, 6 мая, 2012 в Лаборатория ProfitFX
Вариант с тралом всей корзины ордеров интересен, но создаст очень большую нагрузку на сервер, т.к. уровень SL будет изменяться у всех ордеров пирамиды. Предлагаю попробовать вариант с тралом только последнего ордера и закрытия всей пирамиды ордеров после срабатывания его SL, так как испытания существующего варианта показали, что цена редко доходит до TP предпоследнего ордера. Изменение TP предпоследнего ордера с помощью TrailingTPScale может приводить к ошибке, вызванной близостью расчетного уровня TP к текущей цене.
Нифига нагрузки не создаст, что за предрассудки. Сервер подвинет стопы у нескольких десятков ордеров за долю секунды и даже не заметит этого, к тому же, стопы и профиты передвигаются не каждый тик.
Добавлено: 09-08-2012 13:11:58
Lexblr, то не тот трал, насколько я понимаю, то тралится старший ордер, а это как-то не совсем то что я представляю.
Мерлин, тогда может опишешь алгоритм траления корзины, как ты его видишь?
Просто для обсуждения хотя бы. Тот трал собственно показал свою малую эффективность.
примерно так, как написано в этой теме на 1-й странице, пост №14 от Nefesh
Изменено 9 августа, 2012 пользователем Мерлин
А в планах уважаемых программистов хакед-модов есть добавление трала корзины ордеров и нелинейный шаг сетки?)) поймите, это крайне важно)) ответьте, когда это в планах появится, и я ещё долго не буду мешать))
Обе опции как бы входят в перечень обязательных для мартина,
Сетку Kiocera давненько считал важным сделать - обе опции и у меня включены в проект плана/перечня работ по боту.
Но тут надо понимать, что обе опции с вопросиками немалыми и для их реализации может понадобиться и некоторое время, и еще и подходящий момент.
---
Что касается сетки с переменной геометрией, то их достаточно много разновидностей и еще надо бы понять какая оптимальна.
А проблема в том, что изменение правил геометрии сетки может нарушать работу разных опций бота и под разные варианты сетки может понадобиться:
- и полное, тщательное тестирование разных опций бота порознь под каждую версию сетки отдельно,
- и внесение дополнительных изменений в код под каждую версию сетки отдельно.
То есть "а давайте проверим 2-3 варианта сеток" может оказаться очень трудоемко и долго - и подходить к этому стоит сурьезно.
И момент для этой значимой коррекции мода надо выбрать подходящий:
- имхо, довести бота с фиксированной сеткой до некоего стабильного состояния, чтобы мы могли торговать этим модом достаточно долго
- провести работы с сеткой и получить нового стабильного бота - что может занять время
- продолжить разработку бота уже с сеткой с меняющейся геометрией.
Kiocera иногда очень быстро отрабатывает вопросы - но сетка такая тема, что в ней можно и застрять.
На мой взгляд, любопытно исследовать только 2 варианта сетки:
1) арифметическая. На каждом шаге, начиная с х колена, шаг увеличивается на у пипс - а ТП увеличивается тоже на у пипс или прямо пропорционально шагу.
2) 2-х шаговая. Начиная с колена х, шаг и ТП один раз увеличиваются на сколько-то пипс. Допустим, 5 колен шаг/ТП 20/40 пипс - с 6-го колена 31/48. Бустер надо будет пересчитать, видимо.
3) экспоненциальные сетки мне не нравятся - хотя бы потому, что они во всех иланах и что-то богатства никому не принесли. Может, ошибаюсь и дело не в них.
В обеих предложенных мной сетках сохранится высокая чувствительность и профитность сетки во флэте и повысится устойчивость в безоткате.
Впрочем, вариантов сеток таки много и, в свое время, может и придется провести исследование.
Но тогда уже только на полнофункциональном боте, чтобы понимать насколько реально эффективен тот или иной вариант сетки.
P.S. Из динамических сеток симпатично выглядит открытие ордеров по сигналу трала (возможно, ATR).
Только этот трал надо загрубить под 4-х знак - он на 5-тизнаке впадает в истерику, принимая хаотичное движение в 5-м знаке за реальную волатильность.
Трал "тянет" за курсом не SL (как обычно), а виртуальный стоповый ордер и, если трал сработал более чем в шаге от предыдущего ордера, открывается реальный ордер.
Размер открываемого наибольшего в сетке ордера при этом может вычисляться как у нас при обработке гэпа - путем увеличения размера ордера (пропорционально расстоянию сверх шага).
А вот в динамическую сетку мартина, формирующуюся по сигналам набора индикаторов или ТС, сейчас не верю.
Пока не увижу нормально работающего, стабильно прибыльного в тренде и флете трендофлэтового бота на ТФ Н1 и ниже, выдающего сигнал хотя бы раз в полчаса в обеих направлениях, говорить о возможности управляемой индикаторами/ТС динамической сетки, имхо, просто бессмысленно.
Ни мониторинг блога, ни все форумчане порознь такого бота до сих пор не нашли/разработали.
Хотя большинство надежд у людей в этом направлении - имхо, это ложный путь.
В общем, сетка с переменной геометрией - конечно, решаемый, но не самый простой и, возможно, достаточно трудоемкий вопрос.
Для этой работы надо выбрать момент и иметь запас времени.
---
Тоже совсем не подарок и трал профита всех ордеров пирамиды.
То есть сделать типовой трал достаточно просто - да он и был в Хакеде, самый простой.
Только толку от его использования обычно мало - чаще всего, если решать задачу в лоб, "просто тралы" в мартинах убыточны.
В оригинальных Хакедах 2.3-2.5 на форуме трал вроде не использовал никто. Трал по дефолту вроде отключен.
Выглядит это довольно странно - вообще абсолютно никому встроенный трал прибыли пирамиды не нужен, что ли?!
А было бы очень интересно лишний раз убедится в том, что простой трал прибыли корзины ордеров, возможно, приносит убыток, а не дополнительную прибыль.
Имхо, применительно к мартину тралы профита корзины ордеров можна разделить на 2 типа - слепые и зрячие.
Слепым является любой трал, который не знает и не может выявить любым способом конечную цель (уровень) траления или направление вероятного движения курса с приемлемой достоверностью.
То есть это трал, у которого ТП нет или ТП отодвигается по мере приближения к нему курса - а стопы ордеров пирамиды очень плотно движутся за курсом.
Есть некоторые мысли как попробовать сделать слепой трал немного гибче - но в итоге это попытки протралить движение вслепую, просто плотно следуя за курсом.
Много прибыли такой трал принести не может - он сработает на первый же минимальный отскок курса и на этом траление кончится.
Вот в Хакеде вроде такой слепой трал, проще некуда.
Зрячим можно назвать любой трал, который знает или может выявить любым способом вероятную конечную цель (уровень) траления или направление вероятного движения курса с приемлемой достоверностью.
Я предлагал использовать индикатор построения Фибо сетки - уровни Фибо очень даже могут быть целями отката/коррекции и целями траления прибыли пирамиды.
В зрячем трале можно пробовать применять более совершенные алгоритмы траления и такой трал имеет шанс протраливать намного большее движение.
Но, на самом деле, зрячий трал больше похож на отдельного и, может, очень даже неплохого бота - и сделать такой трал, тем более в многоордерных мартинах, вроде не совсем просто.
Придет время - попонимаем и это.
Также стоит упомянуть, что у большинства тралов профита корзин ордеров (слепых так точно) есть технологические ограничения, которые вряд ли позволят применять тралы на сетках с шагом менее 20 пипс.
Шаг 20 пипс цифра примерная - опять таки надо моделировать встраивание тралов в разные сетки, проводить исследование.
Но проблемка есть.
Слепой трал может "размещаться" и активироваться внутри пирамиды в зоне прибыли: причем самому тралу "надо" пипс 10 зоны прибыли и еще где-то первые пипс 5 зоны прибыли нужны как резерв - ну чтобы быстро сработавший трал не привел к закрытию пирамиды просто в убыток.
Активировать трал можно/надо пипс за 5 до ТП - нужен резерв пипсов и времени, чтобы переместить ТП всех ордеров пирамиды ближе к ее основанию и подальше от текущего положения курса.
Ну и минимум 5 пипс от курса надо на установку стопов всех ордеров пирамиды - большинство ДЦ ближе чем за 5 4-хзначных пипсов стопы ставить не разрешает (а на новостях еще и раздвигает зазор, как мы все многократно убеждались).
А теперь прикиньте какого размера должны быть шаг и ТП сетки, чтобы ближние к ТП 15 пипс были зоной прибыли пирамиды от безубытка до максимума.
Не только скальпинг с малым шагом/ТП, но и куда большие шаг/ТП не формируют сетки такого размера, чтобы туда можно было встроить и активировать не в прямой убыток самый обычный слепой трал.
В общем, коллега, было бы крайне душевно, если бы вы взяли какого-то Хакеда 2.3-2.5 из предшествующей ветки и провели серьезную оптимизацию с целью выявления:
- минимальных шага/ТП пирамид, на которых в принципе возможно применение в профит слепого трала профита пирамиды и
- оптимальных настроек трала.
Если сможете разобраться в теме, множество поклонников старого Хакеда будут крайне признательны.
Ну и исследование трала в мартине тоже надо проводить - иначе как мы здесь реализуем хорошее траление?!
Нифига нагрузки не создаст, что за предрассудки.
Сервер подвинет стопы у нескольких десятков ордеров за долю секунды и даже не заметит этого, к тому же, стопы и профиты передвигаются не каждый тик.
Насколько понимаю, это неточное, упрощенное представление - все намного медленнее, сложнее и. как следствие, проблемнее.
Выдача приказов на коррекцию ТП/СЛ каждого ордера происходит в боте раздельно и последовательно. Запараллеливание маловероятно.
И после вероятного исполнения каждого приказа надо перепроверять верно ли модификация была исполнена - и не надо ли, из-за продолжающегося движения курса, перевыставлять ТП/СЛ даже тех ордеров, которые уже были отработаны.
Я давно уже давал словесное описание идеи алгоритма контролируемого выставления стопов - он же относится и к ТП.
ext int StopToCurrentBuy|StopToCurrentSell - переместить стопы всех ордеров пирамиды вплотную или поближе к текущему курсу.
/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-haked-uluchshenie/2156/?do=findComment&comment=31917
Это все реализуемо - но ответственно переставить СЛ и/или ТП у 6-8 ордеров совершенно не тот праздник, что описан в приведенной цитате.
Виртуальные стопы и ТП тоже вещь с недостатками - последовательное закрытие с перепроверкой 6-8 ордеров по командам бота вместо закрытия по ТП/СЛ длится намного дольше, всегда происходит на разных уровнях и иногда с немалыми потерями относительно расчетной прибыли в момент принятия решения о закрытии пирамиды.
Даже если закрываешь ордера от наибольшего к наименьшим - пока закроешь все ордера пирамиды, бывало, и в минус по пирамиде отскочишь.
Можно обойтись модификацией всего одного _отложенного_ ордера - когда начинаем тралить, на уровне СЛ выставляем встречную отложку размером со все колена, и подтягиваем только ее. Когда она сработает, закрываем встречно все колена об (бывшую) отложку.
А в случае МТ5, само срабатывание отложки будет эквивалентно закрытию всех ордеров..
Было и такое очень любопытное предложение - специально сюда скопировал, чтобы не потерялось.
Только вроде нет в языке оператора встречного закрытия ордеров - вроде только в терминале мт4 для ручных торгов это реализовали, нет?!...
Но все равно надо обдумать.
В общем, трал профита корзины ордеров в боте нужен и может и в 2-х реализациях - слепой и зрячей.
Зрячая точно нужна - доказательств же необходимости блока слепого трала профита корзины ордеров я пока не вижу.
Вообще-то трал в нескольких местах бота может использоваться...
Только с этим вопросом, имхо, надо еще поразбираться и было бы очень неплохо, кроме пожеланий сделать, получить от форума и помощь в анализе вопроса.
------
И, думаю, надо оптить отдельно 2011 и 2012 года, в этом году торги сильно отличаются.
Дальше будет больше отличий. Настраиваешься на один рынок а он уже изменился.
Ты знаешь, меня это почему-то не напрягает. Я думаю, что мы справимся. Не бегом, но справимся.
Когда-то давно до бизнеса, когда я еще программировал, а занимался я этим 20 лет, за все эти годы не было ни одной нужной программы, которая бы не была написана с надлежащим качеством.
Я программировал для ВУЗов, для органов, для космоса, в одиночку и в составе больших групп программистов - и во всех случаях поставленные задачи решались.
Если квалификация участников разработки была адекватно решаемой задаче и времени выделялось достаточно, то в итоге создавался качественный программный продукт.
Полагаю, что квалификации и времени будет достаточно и в этот раз.
И если мы решим это сделать, то кто нас остановит? Не вижу таких...
Что касается изменчивости рынка, то ты прав - рынок динамично меняется. Меняется мир - меняется и рынок.
Но изменения эти эволюционные, а не революционные.
Как сказал один знакомый трейдер: "Понимаешь, рынку-то от нас тоже некуда деться. Нас тысячи на каждом пипсе и мы давим на него."
Фундамент тоже реально ограничивает границы волатильности валютных пар.
И даже если рынок надумает изменить курс на 2-3 фигуры, он достигнет целей, пройдя каждый пипс - а мы сможем на каждом пипсе анализировать его движение и принимать решения.
И всегда можно залокировать пирамиду и жестко ограничить потери - а потом посмотреть куда пойдет рынок и либо пофиксить убыток, либо корректно снять лок и взять профит.
Я вообще не понимаю слив депо даже на мартинах: если у нас есть инструмент безоговорочного ограничения убытка - какие могут быть сливы при любом движении рынка?!
Мартин чистая математика - можно задать, скажем, максимальную просадку 33% депо и на этом уровне поставить 100% лок.
Но разрабы упорно продают ботов, безучастно наблюдающих за сливом всего депо.
Они идиоты или сотрудничают с ДЦ за %% со слива?!
Я не раз слышал о выплатах ДЦ от 15% людям, помогающим их клиентам сливать... Правда, это были крупные суммы и не центовые счета.
Я не думаю, что стоит сильно концентрироваться на том, чтобы пытаться угадать/высчитать куда пойдет курс.
Достаточно просто следовать за курсом и корректно отрабатывать происходящее движение.
Другое дело, что надо разработать алгоритмы получения дополнительного профита (то же трендо/курсосопровождение и не только) - и, когда рынок будет создавать ситуацию для дополнительного заработка, пытаться его взять, предварительно максимально прикрыв задницу.
Если можно так сказать, это стратегия непротивления рынку.
Может я ошибаюсь, но в мартине, имхо, есть несколько мест получения дополнительного профита и наша задача выписать алгоритмы, которые будут отслеживать возникновение ситуаций возможного получения дополнительного профита и пытаться ими воспользоваться.
В общем, nixxer, чего-то меня меняющийся рынок не пугает.
Надо написать хорошего бота. Полагаю, со временем мы справимся - хотя это точно не будет просто.
Надо вмонтировать контроль просадки - никаких неконтролируемых сливов депо.
Надо раз в 2-4 недели выполнять оптимизацию на последних 3-6 месяцах.
И, в итоге, несколько десятков %% в месяц качественный мартин приносить должен что бы там на рынке не происходило.
Через несколько месяцев увидим что да как...
Изменено 10 августа, 2012 пользователем Старик
На Робофоре фикс счета долларовые спред 8 пунктов..Но если возможны длительные (по времени) безоткаты на 150-300 пунктов,тогда это не гуд !!! Вообще,если под нее сделать сетку и протестировать?
Посмотри этот скрипт, люди используют для определения максимального безотката без коррекции в 50-70 пипс..
Сам не пользовался, но, говорят, скрипт работает.
Может, сможешь определить приемлема для тебя пара или нет.
Сетку же надо подбирать через оптимизацию в широком диапазоне - шаг от 8-10 до 32-38 с соответствующим ТП.
И, думаю, надо оптить отдельно 2011 и 2012 года, в этом году торги сильно отличаются.
И не факт что на эту пару 09 мод пойдет - может, только 07.
Посмотрел я на эту пару со скриптом в итоге откатов на 45 пп просто нет ,значение 0 !!! только 20 пунктов и вариант этот не лучше даст профита чем сетка 07 на фунте !!! Однозначно !!!
мод 09 !!!
Тоже в соотношение потраченное время\профит , лучшем оказался 07 !!! за месяц работы !!! \M/ \M/ \M/
Собираюсь ставить на центовый реал ф4ю 07 мод,
Как считаете ставить 20000 центов на один счет или разбить на два счета по 10000 центов и запустить их с интервалом?
blassk, вот видишь, провел исследование и пришел к противоположным вывода. Сам пришел!
Как правило, кроссы сырьевых валют имеют спрэд, равный сумме их спрэдов в парах с баксом.
В сумме это 7-8, а иногда и больше пипсов.
Для скальпинга такие пары совсем не подходят - спрэд равен шагу, сетка просто идиотская получается, это в основном работа в пользу ДЦ.
Вряд ли кроссы сырьевых можно использовать с шагом меньше 30 пипс, думается.
Месяц не срок, это даже не разминка - это так, лишь вход в торги. Типа бот только проснулся и протирает глаза.
Тестить на истории желательно минимум 3 месяца, лучше с начала года.
Настраивай себя на длительную, постоянную торговлю - где месяц лишь минимальная единица времени для сравнения результатов торгов в году.
Feelgood, ты не указал планируемого лота, шага, ТП, максимум ордеров в вариантах полного и 2х половинок депо - ничего.
А от этого тоже зависит.
Если ты собираешься применять достаточно агрессивные настройки 004.07 от Kiocera для другого ДЦ, то надо понимать, что они рассчитаны на безоткат немногим больше 150 пипс, после чего сетка кончается и бот ждет продолжится ли безоткат и мы уйдем в глухую просадку или таки случится достаточная коррекция и пирамида закроется.
150 пипс немало, но и не настолько много - фунт тот еще конь, ему пару фиг пробежать только размяться.
Поэтому я бы все же разбил депо на 2 части - а можно и на 3 даже.
Просто сдвиг старта 2-3 ботов по времени (или на полфигу хода фунта), конечно, даст отличающийся ход формирования сеток.
Однако, учитывая достаточно узкий шаг и, соответственно, такое же частое размещение ТП на графике, большая схожесть выстраиваемых 2-мя копиями бота пирамид может возникнуть довольно быстро.
Для того, чтобы более обезопасить часть депо в ущерб прибыли, есть смысл одну из сеток сделать более консервативной - вот тогда пирамиды 2-3 копий бота будут строится существенно по разному.
Я с середины весны пока без единой проблемы использую сетку с шагом 31, ТП 48, бустером 1.7 и 9 ордерами.
Этой сетки хватает на примерно 250 пипс безотката плюс курсу погулять - понятно, что устойчивость такой сетки радикально выше.
Заработок при этом намного меньше, конечно - но примерно 4 не самых спокойных месяца проблем с торгами у меня не было.
В общем, можешь пойти таким путем - 2-3 бота с отличающимися сетками.
А вообще изучай тему глубже - судя по твоему вопросу, домашнее задание на тему "Так как же можно применять бота" ты не выполнил!... :d
Я не так давно выкладывал для сравнения авторские сэты для хакеда - посмотри их и попонимай как будут идти торги с разными настройками.
Удачи обеим, парни!
Как правило, кроссы сырьевых валют имеют спрэд, равный сумме их спрэдов в парах с баксом.
В сумме это 7-8, а иногда и больше пипсов.
Для скальпинга такие пары совсем не подходят - спрэд равен шагу, сетка просто идиотская получается, это в основном работа в пользу ДЦ.
Вряд ли кроссы сырьевых можно использовать с шагом меньше 30 пипс, думается.
Месяц не срок, это даже не разминка - это так, лишь вход в торги. Типа бот только проснулся и протирает глаза.
Тестить на истории желательно минимум 3 месяца, лучше с начала года.
Настраивай себя на длительную, постоянную торговлю - где месяц лишь минимальная единица времени для сравнения результатов торгов в году.
Feelgood, ты не указал планируемого лота, шага, ТП, максимум ордеров в вариантах полного и 2х половинок депо - ничего.
А от этого тоже зависит.
Если ты собираешься применять достаточно агрессивные настройки 004.07 от Kiocera для другого ДЦ, то надо понимать, что они рассчитаны на безоткат немногим больше 150 пипс, после чего сетка кончается и бот ждет продолжится ли безоткат и мы уйдем в глухую просадку или таки случится достаточная коррекция и пирамида закроется.
150 пипс немало, но и не настолько много - фунт тот еще конь, ему пару фиг пробежать только размяться.
Поэтому я бы все же разбил депо на 2 части - а можно и на 3 даже.
Просто сдвиг старта 2-3 ботов по времени (или на полфигу хода фунта), конечно, даст отличающийся ход формирования сеток.
Однако, учитывая достаточно узкий шаг и, соответственно, такое же частое размещение ТП на графике, большая схожесть выстраиваемых 2-мя копиями бота пирамид может возникнуть довольно быстро.
Для того, чтобы более обезопасить часть депо в ущерб прибыли, есть смысл одну из сеток сделать более консервативной - вот тогда пирамиды 2-3 копий бота будут строится существенно по разному.
Я с середины весны пока без единой проблемы использую сетку с шагом 31, ТП 48, бустером 1.7 и 9 ордерами.
Этой сетки хватает на примерно 250 пипс безотката плюс курсу погулять - понятно, что устойчивость такой сетки радикально выше.
Заработок при этом намного меньше, конечно - но примерно 4 не самых спокойных месяца проблем с торгами у меня не было.
В общем, можешь пойти таким путем - 2-3 бота с отличающимися сетками.
А вообще изучай тему глубже - судя по твоему вопросу, домашнее задание на тему "Так как же можно применять бота" ты не выполнил!... :d
Я не так давно выкладывал для сравнения авторские сэты для хакеда - посмотри их и попонимай как будут идти торги с разными настройками.
Удачи обеим, парни!
Изменено 12 августа, 2012 пользователем Старик
Неожиданно появился советник использующий для входа ускорение цены.
/chernyy-spisok/8/slivator-pro_bot/2677
Сейчас оптимизирую. В принципе можно добится очень точных входов для компенсации лока.
В /sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-quotforeks-vzlomschikquot/146/?do=findComment&comment=37299 иностранец Romario выложил охренительный сэт для eurchf (еврофранка) со следующими настройками:
TakeProfit=4
Booster=1.7
PipStarter=1
MaxBuyOrders=10
MaxSellOrders=10
Еврофранк флэтит в пределах 15-20 пипс месяцами и такой сэт может приносить 50%-60% в месяц.
Рискованно, конечно, но красиво.
Нетривиальный подход к эффективному применению мартина - полная сетка встраивается в чуть более чем 10 пипсов на графике, ордера через каждый пипс.
Его мониторинг http://www.myfxbook.com/members/EaFxLab/forex-hacked-eurchf/356614
Старик, а что со стоп лосом делать? Выставлять как на мониторинге 250 или по формуле 10, а может он тут вообще не нужен :-?.
P.S. и еще 44 бота _http://www.myfxbook.com/members/EaFxLab :d
Изменено 14 августа, 2012 пользователем jetix
В /sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-quotforeks-vzlomschikquot/146/?do=findComment&comment=37299 иностранец Romario выложил охренительный сэт для eurchf (еврофранка) со следующими настройками:
TakeProfit=4
кухоньки очень не любят такие близкие цели, будьте бдительны!
В /sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-quotforeks-vzlomschikquot/146/?do=findComment&comment=37299 иностранец Romario выложил охренительный сэт для eurchf (еврофранка) со следующими настройками:
TakeProfit=4
Booster=1.7
PipStarter=1
MaxBuyOrders=10
MaxSellOrders=10
Еврофранк флэтит в пределах 15-20 пипс месяцами и такой сэт может приносить 50%-60% в месяц.
Рискованно, конечно, но красиво.
Нетривиальный подход к эффективному применению мартина - полная сетка встраивается в чуть более чем 10 пипсов на графике, ордера через каждый пипс.
Его мониторинг http://www.myfxbook.com/members/EaFxLab/forex-hacked-eurchf/356614
а с каким именно номером мод-а лучше всего использовать этот сет?
В /sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-quotforeks-vzlomschikquot/146/?do=findComment&comment=37299 иностранец Romario выложил охренительный сэт для eurchf (еврофранка) со следующими настройками:
TakeProfit=4
Booster=1.7
PipStarter=1
MaxBuyOrders=10
MaxSellOrders=10
Еврофранк флэтит в пределах 15-20 пипс месяцами и такой сэт может приносить 50%-60% в месяц.
Рискованно, конечно, но красиво.
Нетривиальный подход к эффективному применению мартина - полная сетка встраивается в чуть более чем 10 пипсов на графике, ордера через каждый пипс.
Его мониторинг http://www.myfxbook.com/members/EaFxLab/forex-hacked-eurchf/356614
а с каким именно номером мод-а лучше всего использовать этот сет?
Вообще у иностранного товарища бот "EA_Name=ForexHacked 2.2", а эталон у нас тут мод под номером 004.07
Изменено 14 августа, 2012 пользователем jetix
Господа! Мод работать с такими сетами БУДЕТ ПО ИНОМУ!
Будьте аккуратны иначе - сольетесь в 5 секунд!
Логика работы оригинального Хакеда и мода - различны!!!!.
Простой пример
6.08 - свечка в 50 пунктов.
Если будет включен iStopLoss - сольетесь сразу.
Логика входа по индикаторам - тоже различна!
Что получилось:
Начальные параметры:
Депо: 10 000
Лот: 0,1
Пипстартер: 1
ТП: 4
iStopLoss=False
MaxBuy=MaxSell=10
Период= 25.07-10.08
ТФ=М5
1. Forex Hacked 2.5 EDU
Short&Long | Balance = 13 882 | Drawdown = 2765
Short Only | Balance = 11 067 | Drawdown = 983
Long Only | Balance = 10 608 | Drawdown = 1626
Максимальный лот = 11,86
2. FHM 004.07
Short&Long | Balance = 18 480 | Drawdown = 10 100 (там же где и баланс такой)
Short Only | Balance = 14 349 | Drawdown = 8 231
Long Only | Слив по StopOut
Максимальный лот = 22!!!!!
Очевидно, что высокая устойчивость оригинального хакеда исходит из того, что он тупо НЕ ОТРАБАТЫВАЕТ ГЭПЫ!
Сливы у мода идут при завышенном лоте, т.к. одновременно к лоту 22 присутствовал и лот 16.
Собственно и завышенная доходность на такой сетке у мода тоже обусловлена отработкой ГЭПов.
Тестировал на моделировании 90%. Попробуйте на 99. Может там ордера и не открылись бы вовсе....
Изменено 14 августа, 2012 пользователем Lexblr
Всем привет.
1.
Поскольку основная проблема мартинов большое депо, лежащее мертвым грузом до часа Х. И оптимизация мартинов это поиск точки Х на графике риск/прибыль, сетапа под определенный депо позволяющий получить максимальную прибыль.
Все давно нашли выход из этой ситуации. Делаем советник мультивалютным. Позволяет снизить прибыльность, а значит и риски для каждой отдельной пары, увеличив общую прибыльность. К примеру ставим сову на 10 пар, депозит 25к, рассчитываем сетап под 8-10% в месяц для одной пары. Получаем 100% в месяц при небольшом риске. 8% с депозита 25к получить вполне возможно.
Реализовать тоже очень просто. Достаточно выставить глобальный флажок (можно ли открывать 5 колено сетки или нет). Когда первая пирамида открывает 5 колено, флаг выставляется, который запрещает открывать 5 колено остальным пирамидам. По сути все пирамиды открывшие 4 колена и идущие в минус преходят в режим пересиживания. Остальные пары работают в штатном режиме. Когда пирамида закрывается флаг снимается.
2.
Строить статически расширяемую сетку. Например с 5 колена PipStarter на 20% шире предыдущего. Проценты нужно оптимизировать. Плюсы - позволяет собирать большинство профитных пирамид в штатном режиме (до 5 колена закрывается большинство сделок), при просадке позволяет пережить больший безоткат.
Делаем советник мультивалютным. Позволяет снизить прибыльность, а значит и риски для каждой отдельной пары, увеличив общую прибыльность. К примеру ставим сову на 10 пар
Не получится, я пробовал на всех 20+ парах, в "живых" остались только EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и USDCAD, остальные все сливаются, либо депо надо ставить 50 к.+ Не забывай что большинство пар ходит одинаково, т.е. если у тебя будет начинаться просадка по EURUSD то и по GBPUSD и USDCAD будет похожая ситуация а значит депо будет стоять под большей нагрузкой.
Всем привет.
1.
Поскольку основная проблема мартинов большое депо, лежащее мертвым грузом до часа Х. И оптимизация мартинов это поиск точки Х на графике риск/прибыль, сетапа под определенный депо позволяющий получить максимальную прибыль.
Все давно нашли выход из этой ситуации. Делаем советник мультивалютным. Позволяет снизить прибыльность, а значит и риски для каждой отдельной пары, увеличив общую прибыльность. К примеру ставим сову на 10 пар, депозит 25к, рассчитываем сетап под 8-10% в месяц для одной пары. Получаем 100% в месяц при небольшом риске. 8% с депозита 25к получить вполне возможно.
Реализовать тоже очень просто. Достаточно выставить глобальный флажок (можно ли открывать 5 колено сетки или нет). Когда первая пирамида открывает 5 колено, флаг выставляется, который запрещает открывать 5 колено остальным пирамидам. По сути все пирамиды открывшие 4 колена и идущие в минус преходят в режим пересиживания. Остальные пары работают в штатном режиме. Когда пирамида закрывается флаг снимается.
Так то оно так, но при нынешнем рынке пары очень сильно коррелируются друг с другом. Простой пример - если по евро плохая новость - то движ на услиление доллара идет по всем парам (понятно, что движения разные, но и сеты тоже различны). В итоге можем получить в дыню не хуже чем по одной паре. Но в целом согласен.
Ставил Хакеда на несколько пар (сеты для каждой свои) - результаты интереснее получаются чем на одной паре.
уверен что НЕОБХОДИМО протестировать этот вариант. Если бы я мог, я бы сам дописал советник и протестировал. Но к сожалению не программист. А просто написать не получится это не конструктивно. Не забывайте что на каждую пару можно ставить свои настройки.
Ну и что что пары коррелируют? 4 колена это очень небольшая нагрузка на депо, даже если по нескольким парам откроет... Если сетап консервативен и с запасом проходит все безоткаты за последние года то сова просто будет закрывать по очереди пирамиды и все. Можно даже по одной паре для интереса поставить десять советников с консервативными настройками и посмотреть (для интереса) что будет.
залог для 4 колен по моему 70 центов, стоимость пункта 2.5 цента, для депозита в 25к это несущественно даже если будет висеть месяцы.
Изменено 14 августа, 2012 пользователем motocat
уверен что НЕОБХОДИМО протестировать этот вариант. Если бы я мог, я бы сам дописал советник и протестировал. Но к сожалению не программист. А просто написать не получится это не конструктивно. Не забывайте что на каждую пару можно ставить свои настройки.
Ну и что что пары коррелируют? 4 колена это очень небольшая нагрузка на депо, даже если по нескольким парам откроет... Если сетап консервативен и с запасом проходит все безоткаты за последние года то сова просто будет закрывать по очереди пирамиды и все. Можно даже по одной паре для интереса поставить десять советников с консервативными настройками и посмотреть (для интереса) что будет.
залог для 4 колен по моему 70 центов, стоимость пункта 2.5 цента, для депозита в 25к это несущественно даже если будет висеть месяцы.
Доход тоже будет несущественнен. Я то пробовал подбирать сеты. По сути Энвой - это мультивалютный хакед. )))
почему доход будет не существеным?
почему доход будет не существеным?
потому, что это мартингейл. Априори контр-трендовый советник. И зарабатывает он после просадки. Так или иначе.
Низкая просадка -> Мало колен - > низкая доходность.
Что касается сетов по EURCHF... Без органичения по посадке - слив депо по этим настройкам.
Немного изменил свои. (без оптимизаций). За 2 месяца - пока учетверение депо.
Долго тестится. Часа через 4 выложу стейт.
Что касается сетов по EURCHF... Без органичения по посадке - слив депо по этим настройкам.
Немного изменил свои. (без оптимизаций). За 2 месяца - пока учетверение депо.
Долго тестится. Часа через 4 выложу стейт.
Интересно, как на реале будет работать с шагом 1. Учитывая проскальзывания и реквоты.
Интересно, как на реале будет работать с шагом 1. Учитывая проскальзывания и реквоты.
Пока не попробуем - не узнаем ))) Но учитывая колебания курса - существенных косяков не предвидится ))))
Ув. kiocera скажите сложно ли доработать советник в соответствии этим требованиям?
Если не сложно, смогли бы вы это сделать?
Всем привет.
1.
Поскольку основная проблема мартинов большое депо, лежащее мертвым грузом до часа Х. И оптимизация мартинов это поиск точки Х на графике риск/прибыль, сетапа под определенный депо позволяющий получить максимальную прибыль.
Все давно нашли выход из этой ситуации. Делаем советник мультивалютным. Позволяет снизить прибыльность, а значит и риски для каждой отдельной пары, увеличив общую прибыльность. К примеру ставим сову на 10 пар, депозит 25к, рассчитываем сетап под 8-10% в месяц для одной пары. Получаем 100% в месяц при небольшом риске. 8% с депозита 25к получить вполне возможно.
Реализовать тоже очень просто. Достаточно выставить глобальный флажок (можно ли открывать 5 колено сетки или нет). Когда первая пирамида открывает 5 колено, флаг выставляется, который запрещает открывать 5 колено остальным пирамидам. По сути все пирамиды открывшие 4 колена и идущие в минус преходят в режим пересиживания. Остальные пары работают в штатном режиме. Когда пирамида закрывается флаг снимается.
2.
Строить статически расширяемую сетку. Например с 5 колена PipStarter на 20% шире предыдущего. Проценты нужно оптимизировать. Плюсы - позволяет собирать большинство профитных пирамид в штатном режиме (до 5 колена закрывается большинство сделок), при просадке позволяет пережить больший безоткат.
Ув. kiocera скажите сложно ли доработать советник в соответствии этим требованиям?
Если не сложно, смогли бы вы это сделать?
Что тут дорабатывать? Тут просто поиск оптимальных сетов с низкой просадкой под конкретные пары. Чистой воды оптимизация. Разные пары, разные мэджики, разные сеты. Все будет работать.
Что тут дорабатывать? Тут просто поиск оптимальных сетов с низкой просадкой под конкретные пары. Чистой воды оптимизация. Разные пары, разные мэджики, разные сеты. Все будет работать.
Я уже догадался что вы встали ко мне в оппозицию, не понял почему только...
Конструктивного диалога у меня с вами не получается, ну и бог с ним...
Не нужно комментировать каждый мой пост в духе ничего не получится. Тут есть еще другие люди...
Диверсификация рисков это основа большинства мультивалютников. Они все зарабатывают понемногу и с МАЛЕНЬКИМИ рисками. Но оттого что валют несколько общая прибыль выше. А большинство зарабатывает на многих МАЛОРИСКОВЫХ советниках на многих парах на одном счете. Это позволяет многократно снизить риски.
Вы тут все ходите по краю лезвия. Пытаетесь балансировать между максимальной прибылью с одной стороны и минимальным депо для этого с другой. То есть вы пытаетесь выжать максимальную прибыль с определенного депозита. Это всегда будет рискованно поскольку это граничные-пиковые параметры риска. Я же предлагаю снизить прибыль, существенно снизив риски. Уйти с этого лезвия в безопасную зону и просто зарабатывать. Прибыль же предлагаю получать от нескольких малорисковых копий советника на разных парах. В идеале на разных советниках на разных парах.
Какое к этому отношение имеет ваш пост выше?
Вы предлагаете мне залезть не на одно лезвие а на несколько сразу?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Перейти к списку тем